融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资
基金
2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月18日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 融通沪港深智慧生活灵活配置混合
基金主代码 003279
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月8日
报告期末基金份额总额 26,078,602.26份
本基金重点投资于属于智慧生活主题的公司,在合理控制投资风险
投资目标 的基础上,力争把握该主题公司的投资机会,获取基金资产的长期
稳健增值。
本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债
投资策略 券投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、金融衍生工
具投资策略等部分。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率
×40%+中证香港100指数收益率×10%。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
风险收益特征 和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风
险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率
风险以及境外市场的风险。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)
1.本期已实现收益 -137,469.61
2.本期利润 2,428,536.20
3.加权平均基金份额本期
利润 0.0866
4.期末基金资产净值 26,988,416.83
5.期末基金份额净值 1.0349
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 8.94% 0.84% 14.87% 0.85% -5.93% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 年限 说明
任职日期 离任日期
何博女士,上海财经大学金融学
硕士、中南财经政法大学投资学
学士,7年证券投资从业经历,
具有基金从业资格。2012年
7月加入融通基金管理有限公司,
何博 本基金的2018年1月5日 历任QDII研究员、国际业务部
基金经理 - 7 投资经理,2018年1月5日起
担任融通沪港深智慧生活灵活配
置混合基金的基金经理,
2019年1月4日起担任融通核
心价值混合基金(QDII)的基金
经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
年初以来,全球风险资产共振,港股市场表现尽管跑输A股,重点指数仍录得不俗开局,报告期内恒生指数上涨12.4%,恒生国企指数上涨12.39%。港币中间价下跌2.1%。行业表现方面,按恒生行业分类,地产建筑业、消费品制造业、工业涨幅领先,分别上涨21.01%、19.51%和
15.64%;公用事业、综合业、电讯业表现相对落后,分别上涨5.64%、9.41%和9.43%。风格表现方面,恒生中型股指数跑赢恒生大型股、小型股指数,但分化不大。
年初以来市场情绪明显好转,估值扩张是驱动港股年初以来反弹的主要因素。目前恒生指数、恒生国企指数forwardPE已快速回升至2010年以来历史均值附近。主要原因包括:1)美国
FED加息指引及流动性紧缩预期均转向鸽派,提振市场风险偏好出现边际回升;2)中美贸易摩
擦缓和;3)国内刺激政策力度出现加码迹象,减税降费,新基建项目审核规模加大,个税减免,汽车家电消费刺激,五一假期调整,融资环境大幅改善等;4)人民币贬值风险下降。3月份制造业PMI重回荣枯线以上。
一季度,港股上市公司密集披露了2018年年报,整体来看业绩增速继续回落,但盈利能力整体维持稳定。按照广发证券的统计,以截至3月底公布2018年年报的公司为样本,2018年恒生指数、恒生综指、国企指数归母净利润分别同比增长7.6%、2.0%、0.7%,较2017年年报及
2018年中报增速均出现显著下滑。2018年恒指非金融ROE为11.0%,相较17年的10.2%有所上升,资产周转率和销售净利润率均改善。
报告期内,基金配置仍以港股为主,提高组合整体仓位,主要加大了对证券、通信、重卡板块的配置,减持了传媒、原材料、能源板块的配置。截至报告期末,基金在金融、房地产、互联网板块配置比例较高。与中信港股通指数相比较,主要超配非银金融、医药、纺织服装,低配房地产、电力及公用事业、通信。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0349元;本报告期基金份额净值增长率为8.94%,业
绩比较基准收益率为14.87%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
截止本报告期末,本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 19,255,305.38 70.04
其中:股票 19,255,305.38 70.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,461,567.94 27.14
8 其他资产 774,439.20 2.82
9 合计 27,491,312.52 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为19,255,305.38元,占期末基金资产净值比例为71.35%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
工业 1,939,574.70 7.19
日常消费品 1,730,505.55 6.41
原材料 212,538.92 0.79
金融 7,418,348.05 27.49
非日常生活消费品 1,392,965.19 5.16
房地产 2,138,813.58 7.92
医疗保健 1,293,581.64 4.79
通信服务 2,831,633.42 10.49
能源 297,344.33 1.10
合计 19,255,305.38 71.35
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 00700 腾讯控股 6,200 1,919,905.58 7.11
2 01288 农业银行 550,000 1,707,859.89 6.33
3 01398 工商银行 329,000 1,622,724.23 6.01
4 00388 香港交易所 6,000 1,408,148.06 5.22
5 02338 潍柴动力 94,000 1,011,128.54 3.75
6 06886 HTSC 69,200 931,937.37 3.45
7 00345 VITASOYINT’L 28 ,0 00 912,688.56 3.38
8 00788 中国铁塔 584,000 911,727.84 3.38
9 01918 融创中国 27,000 905,568.90 3.36
10 01336 新华保险 25,500 874,945.80 3.24
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 758,360.04
3 应收股利 12,601.64
4 应收利息 1,764.44
5 应收申购款 1,713.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 774,439.20
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 29,232,857.10
报告期期间基金总申购份额 447,237.35
减:报告期期间基金总赎回份额 3,601,492.19
报告期期末基金份额总额 26,078,602.26
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
(一)中国证监会批准融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
(二)《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2019年4月18日
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