国泰利是宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
国泰利是宝货币市场基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日
国泰利是宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰利是宝货币
基金主代码 003515
交易代码 003515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 332,747,060.21 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略
（ 1）滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，既能提高
基金资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基
本一致。
（ 2）久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预
期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再
投资收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得
或锁定较高的收益率。
（ 3）套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工
具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具
的收益率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高
的收益率。
（ 4）时机选择策略
股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂
时失衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收
益率。
（ 5）逆回购策略
基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激增的
机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资
机会。
（ 6）资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券主要为以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基
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础资产的信贷资产证券化产品，本基金侧重于对基础资产质量及未来现
金流的分析，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分
析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的投资比例、
信用等级并密切跟踪评级变化，采用分散投资方式以降低流动性风险。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本
基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
姓名 李永梅 张志永
联系电话 021-31081600转 021-62677777*212004
信息披露
负责人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 （ 021） 31089000， 400-888-
8688
95561
传真 021-31081800 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16 层-19 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 3,986,381.47
本期利润 3,986,381.47
本期净值收益率 1.6372%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末基金资产净值 332,747,060.21
期末基金份额净值 1.000
注： 1、本基金利润分配按月结转份额；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
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采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.本基金合同生效日为 2016 年 12 月 22 日，截止至 2017 年 6 月 30 日，本基金运作时间未满
一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3010% 0.0008% 0.1110% 0.0000% 0.1900% 0.0008%
过去三个月 0.8695% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.5329% 0.0007%
过去六个月 1.6372% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 0.9677% 0.0010%
自基金合同生效
起至今 1.7148% 0.0010% 0.7063% 0.0000% 1.0085% 0.0010%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰利是宝货币市场基金
自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016 年 12 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日)
注： 1.本基金合同生效日为 2016 年 12 月 22 日，截止至 2017 年 6 月 30 日，本基金运作时间
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未满一年。
2.本基金在 6 个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 93 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活
配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精
选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场
证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国
泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型
证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）
、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投
资基金（ LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价
值经典灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国
泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、
国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证
券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混
合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、
国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（ LOF）（由国泰
估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指
数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交
易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开
放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证
券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基
金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转
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型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创
利债券型证券投资基金（由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵
活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证
TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配
置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投
资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益
保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投
资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开
放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指
数证券投资基金（ LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能
源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰
民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券
公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置
混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（ LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资
基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益
灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型
证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活
配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券
投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金、国泰
润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰现金宝货币市场
基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（ LOF）、
国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（ LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投
资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投
资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、
国泰睿信平衡混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投
资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，
目前受托管理全国社保基金多个投资组合。 2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资
管理人资格。 2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理
财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ QDII）资格，
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囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限
任职日期 离任日期
证券从业
年限 说明
韩哲昊
本基金的
基金经理、
国泰货币
市场、国
泰民安增
利债券、
国泰上证
5 年期国
债 ETF、
国泰上证
5 年期国
债
ETF 联接、
国泰创利
债券、国
泰现金管
理货币、
国泰润利
纯债债券、
国泰润泰
纯债债券、
国泰现金
宝货币、
国泰润鑫
纯债债券、
国泰瞬利
货币
ETF、上
证 10 年
期国债
ETF 的基
金经理
2015-06-04 - 7 年
硕士。 2010 年 9 月至 2011 年
9 月在旻盛投资有限公司工作，
任交易员。 2011 年 9 月加入国泰
基金管理有限公司，历任债券交
易员、基金经理助理。 2015 年
6 月起任国泰货币市场证券投资
基金、国泰现金管理货币市场基
金、国泰民安增利债券型发起式
证券投资基金、上证 5 年期国债
交易型开放式指数证券投资基金
及其联接基金的基金经理，
2015 年 6 月至 2017 年 3 月任国
泰信用债券型证券投资基金的基
金经理， 2015 年 7 月至 2017 年
3 月任国泰淘金互联网债券型证
券投资基金的基金经理，
2015 年 7 月至 2017 年 8 月兼任
国泰创利债券型证券投资基金
（由国泰 6 个月短期理财债券型
证券投资基金转型而来）的基金
经理， 2016 年 12 月起兼任国泰
利是宝货币市场基金的基金经理，
2017 年 2 月起兼任国泰润利纯债
债券型证券投资基金的基金经理，
2017 年 3 月起兼任国泰润泰纯债
债券型证券投资基金和国泰现金
宝货币市场基金的基金经理，
2017 年 7 月起兼任国泰润鑫纯债
债券型证券投资基金的基金经理，
2017 年 8 月起兼任国泰瞬利交易
型货币市场基金和上证 10 年期
国债交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。
注： 1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金法》 、 《 基金管理公司公平
交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有
人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未
发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与
本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小
组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法
权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过
对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分
溢价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间
窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有
足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年开年至 2 月上旬，受监管趋严预期升温以及央行公开市场等发行利率上调影响，债券
收益率出现明显上行； 2 月中下旬，在期货基差收敛、央行定向降准例行考核、 MLF 续作等推动下，
收益率出现回落； 3 月上旬市场预期 1-2 月经济数据向好，各类监管政策传闻、美联储加息美债带
动叠加对季末资金面担忧下，收益率再度上行；随后利空因素逐步释放，收益率有所回落，整体呈
震荡走势。 4 月资金面超预期紧张、传闻委外集中赎回、强监管政策密集出台等因素的影响下，债
市收益率出现快速上行； 5 月利率延续弱势震荡格局；直至 6 月，随着央行释放流动性维稳预期，
并提前续作 MLF 进行到期对冲操作，同时一级 10 年国债招标好于预期，利多因素共振推动债市收
益率高位下行， 6 月 15 日凌晨美联储如期年内第二次加息，而国内央行公开市场利率并未如一季
度跟随上行，政策维稳预期推动债市收益率进一步下行。整体来看，债市收益率呈现震荡向上格局、
利率中枢抬升，信用债方面呈现震荡态势，二季度后期有所下行，多数品种信用利差出现不同程度
收窄。
就本基金操作而言，管理团队及时跟踪持有人申赎安排，以流动性管理为首要任务，采取相对
谨慎策略，进一步降低评级低且流动性较差的短融配置比例，并配合较短久期的回购以及存款应对
资金面冲击，在降低组合的风险的同时力求为持有人获取稳定回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在 2017 年上半年的净值增长率为 1.6372%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，基本面对于债市支撑或逐步显露。具体而言，经济方面，库存周期由主动补库存
向被动补库存切换， PPI 价格回落对企业盈利的拖累将对企业投资意愿形成抑制，制造业投资增速
或再度放缓，而前期地产销售持续负增，对地产投资的时滞效应可能慢慢显露，投资增速下行压力
加大可能加剧经济放缓的风险。通胀方面，猪周期延续下行周期将拖累食品同比表现，尽管菜价可
能随季节性因素呈现上涨，但通胀整体走势预计温和上行， CPI 同比高点在 2%附近。另一方面，
资金面波动以及强监管政策推出节奏仍会是制约三季度债市表现的冲击变量。资金面预计先稳后松，
而监管预期可能逐步缓和，主要原因在于经济预期的修正，货币政策以及监管政策施展条件将随之
逐渐转变，尤其当前市场对于强监管的预期充分，淡化了融资放缓的拖累正逐渐突出，同时管理层
寄望各监管机构协调去杠杆，也可能加大政策出台难度以及延后出台时点。基于上述判断，三季度
债市或将迎来防守反击的时机。策略上，若基本面回落得到数据印证，组合可转守为攻，逐步拉长
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组合久期，提高组合进攻性。信用债投资方面，信用利差目前仍处于历史较低水平，在经济疲弱及
公开市场融资难度日益加大的背景下，中高信用资质债券仍是首选。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出
相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金利润分配按日结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对
应分配利润进行了分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本
基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、
复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格
遵守了《 证券投资基金法》 等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国泰利是宝货币市场基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 110,304,980.59 243,700,731.86
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 219,495,685.50 -
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 219,495,685.50 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 35,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 1,138,769.03 201,197.32
应收股利 - -
应收申购款 12,840,896.29 30,133,988.07
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 343,780,331.41 309,035,917.25
负债和所有者权益 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 10,779,874.61 -
应付证券清算款 - 35,000,000.00
应付赎回款 - 100.11
应付管理人报酬 62,257.14 14,398.02
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应付托管费 11,529.09 2,666.30
应付销售服务费 57,645.45 13,331.51
应付交易费用 10,260.83 -
应交税费 - -
应付利息 1,075.50 -
应付利润 35,007.87 40,378.44
递延所得税负债 - -
其他负债 75,620.71 1,005.00
负债合计 11,033,271.20 35,071,879.38
所有者权益： - -
实收基金 332,747,060.21 273,964,037.87
未分配利润 - -
所有者权益合计 332,747,060.21 273,964,037.87
负债和所有者权益总计 343,780,331.41 309,035,917.25
注： 1.报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额
332,747,060.21 份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2017 年上半年和 2016 年 12 月 22 日（基金合同生效日）至
2016 年 12 月 31 日。
6.2 利润表
会计主体：国泰利是宝货币市场基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入 4,843,049.38
1.利息收入 4,843,049.38
其中：存款利息收入 2,240,459.77
债券利息收入 2,330,375.97
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 272,213.64
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -
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4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） -
减：二、费用 856,667.91
1．管理人报酬 326,276.47
2．托管费 60,421.63
3．销售服务费 302,107.99
4．交易费用 -
5．利息支出 66,925.71
其中：卖出回购金融资产支出 66,925.71
6．其他费用 100,936.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,986,381.47
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,986,381.47
注：本基金成立日为 2016 年 12 月 22 日，因此无上年度可比期间金额。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰利是宝货币市场基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 273,964,037.87 - 273,964,037.87
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 3,986,381.47 3,986,381.47
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
58,783,022.34 - 58,783,022.34
其中： 1.基金申购款 355,110,962.12 - 355,110,962.12
2.基金赎回款 -296,327,939.78 - -296,327,939.78
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -3,986,381.47 -3,986,381.47
五、期末所有者权益（基金
净值） 332,747,060.21 - 332,747,060.21
本基金成立日为 2016 年 12 月 22 日，因此无上年度可比期间金额。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
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基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
国泰利是宝货币市场基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”
)证监许可[2016]2278 号《 关于准予国泰利是宝货币市场基金注册的批复》 核准，由国泰基金管理
有限公司依照《 中华人民共和国证券投资基金法》 和《 国泰利是宝货币市场基金基金合同》 负责公
开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
200,017,220.16 元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第
1620 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《 国泰利是宝货币市场基金基金合同》 于
2016 年 12 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,026,230.11 份基金份额，其中
认购资金利息折合 9,009.95 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管
人为兴业银行股份有限公司。
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 和《 国泰利是宝货币市场基金基金合同》 的有关规定，
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银
行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融
企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货
币市场工具。本基金的业绩比较基准：同期 7 天通知存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2017 年 8 月 22 日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《 企业会计准则－基本准
则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《 证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《 证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 国泰利是宝货币市场基金基金合同》
和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 12 月 22 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
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6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016 年
12 月 22 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公
允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入
时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异
导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行
后续计量。
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金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该
金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但
是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金
持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影
子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或
超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基
金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易
日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模
型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
国泰利是宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的
个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
6.4.4.9费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
也可按直线法计算。
6.4.4.10基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份
额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收
益并以红利再投资方式支付。基金投资当期亏损时，采用等比例调减基金份额持有人持有份额的方
式，将基金份额净值维持在份额面值 1.00 元。
6.4.4.11分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部
分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经
营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成
果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件
的，则合并为一个经营分部。
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本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程
中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《 关于证券投资基
金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。本
基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登
记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2016]36 号《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《 关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
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6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构
申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 基金销售机构、受基金管理人的控股
股东（中国建投）控制的公司
国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司
中国建银投资有限责任公司 基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东
国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
1、本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。
2、本基金成立日为 2016 年 12 月 22 日，因此无上年度可比期间金额。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费 326,276.47
其中：支付销售机构的客户
维护费 3,725.26
注： 1、支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.27% / 当年天数。
2、本基金成立日为 2016 年 12 月 22 日，因此无上年度可比期间金额。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费 60,421.63
注： 1、支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。
2、本基金成立日为 2016 年 12 月 22 日，因此无上年度可比期间金额。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各 2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
国泰基金管理有限
公司 294,847.78
合计 294,847.78
注： 1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金
销售机构。本基金约定的销售服务费年费率分别为 0.25%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数。
2、本基金成立日为 2016 年 12 月 22 日，因此无上年度可比期间金额。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
1、本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
2、本基金成立日为 2016 年 12 月 22 日，因此无上年度可比期间金额。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1、本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
2、本基金成立日为 2016 年 12 月 22 日，因此无上年度可比期间金额。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
国泰利是宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入
兴业银行 304,980.59 67,391.78
注： 1、本基金的银行活期存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
2、本基金成立日为 2016 年 12 月 22 日，因此无上年度可比期间金额。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
1.本基金本报告期无其他关联交易事项。
2.本基金成立日为 2016 年 12 月 22 日，因此无上年度可比期间。
6.4.9 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 10,779,874.61 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值
单价 数量（张） 期末估值总额
111717093
17 光大银行
CD093
2017-07-03 99.93 110,000.00 10,992,300.00
合计 110,000.00 10,992,300.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
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本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第二层次的余额为 219,495,685.50 元，无属于第一或第三层次的余额(2016 年 12 月 31 日：未持有
持续的以公允价值计量的金融资产)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日：
同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《 关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定： (1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保
本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税； (2) 纳税人购入基金、
信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让； (3) 资管产品运营过程中
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发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《 关于资管产品增
值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《 关于资管产品增值税
有关问题的通知》 的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简
易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经
营成果无影响。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（ %）
1 固定收益投资 219,495,685.50 63.85
其中：债券 219,495,685.50 63.85
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 110,304,980.59 32.09
4 其他各项资产 13,979,665.32 4.07
5 合计 343,780,331.41 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额 1.52
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例
国泰利是宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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（％）
报告期末债券回购融资余额 10,779,874.61 3.24
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期末正回购的资金余额未超过基金资产的 20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 31
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 51
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30 天以内 78.18 3.24
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
2 30 天（含） —60 天 6.01 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
3 60 天（含） —90 天 5.95 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
4 90 天（含） —120 天
5.98 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
5 120 天（含） —397 天（含）
3.00 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
合计 99.11 3.24
国泰利是宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,040,655.60 6.02
其中：政策性金融债 20,040,655.60 6.02
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 29,988,038.10 9.01
6 中期票据 - -
7 同业存单 169,466,991.80 50.93
8 其他 - -
9 合计 219,495,685.50 65.96
10
剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券 - -
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净
值比例（％）
1 011751043 17 联通 SCP003 200,000 19,994,422.03 6.01
2 111717093
17 光大银行
CD093
200,000 19,986,121.64 6.01
3 111715162
17 民生银行
CD162
200,000 19,980,053.02 6.00
4 111719177
17 恒丰银行
CD177
200,000 19,969,663.60 6.00
5 111707017
17 招商银行
CD017
200,000 19,969,257.70 6.00
6 111709265
17 浦发银行
CD265
200,000 19,937,545.87 5.99
7 111799929 17 宁波银行 200,000 19,787,846.70 5.95
国泰利是宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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CD109
8 140225 14 国开 25 100,000 10,031,194.90 3.01
9 140440 14 农发 40 100,000 10,009,460.70 3.01
10 111798877
17 瑞丰银行
CD060
100,000 9,998,622.33 3.00
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0315%
报告期内偏离度的最低值 -0.0143%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0069%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利
息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
7.9.2 本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,138,769.03
国泰利是宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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4 应收申购款 12,840,896.29
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 13,979,665.32
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
12,065 27,579.53 203,421,206.37 61.13% 129,325,853.84 38.87%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本
基金 1,691,290.63 0.51%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金 0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 12 月
22 日）基金份额总额 200,026,230.11
本报告期期初基金份额总额 273,964,037.87
本报告期基金总申购份额 355,110,962.12
国泰利是宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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减：本报告期基金总赎回份额 296,327,939.78
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 332,747,060.21
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2017 年 2 月 9 日，本基金管理人发布了《 国泰基金管理有限公司副总经理任职公告》 ，经本
基金管理人第六届董事会第二十八次会议审议通过，聘任李辉先生担任公司副总经理。
2017 年 3 月 25 日，本基金管理人发布了《 国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》 ，经本基金管理人第七届董事会第一次会议审议通过，聘任陈勇胜先生担任公司董事长、法定
代表人，唐建光先生不再担任公司董事长、法定代表人。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
针对上海证监局于 2016 年底向公司出具的警示函，公司高度重视，对相关情况进行了自查及
说明，并认真完成整改工作，进一步加强了公司内部控制和风险管理能力。本报告期内，基金管理
人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易
单元
数量 成交金额 占当期股 票成交总 佣金 占当期佣 金总量的 备注
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额的比例 比例
中泰证券 2 - - - - -
注：基金租用席位的选择标准是：
（ 1）资力雄厚，信誉良好；
（ 2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（ 3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（ 4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（ 5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分
析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投
资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租
用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因
等），并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中泰证券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别 序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 6 月
30 日
200,13
2,122.
55
3,284,
974.12
-
203,417,096
.67
61.13%
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产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净
值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
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