南方荣安定期开放混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年06月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

送出日期：2017年08月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录

1.1重要提示

1.2目录

§2基金简介

2.1基金基本情况

2.2基金产品说明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

2.5其他相关资料

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

3.2基金净值表现

3.3其他指标

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

6.2利润表

6.3所有者权益（基金净值）变动表

6.4报表附注

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

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7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.12投资组合报告附注

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.2期末上市基金前十名持有人

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

8.5发起式基金发起资金持有份额情况

§9开放式基金份额变动

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4基金投资策略的改变

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.8其他重大事件

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

11.2影响投资者决策的其他重要信息

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

12.2存放地点

12.3查阅方式

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方荣安定期开放混合型证券投资基金

基金简称 南方荣安定期开放混合

基金主代码 003610

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月23日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 744,883,478.80份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 南方荣安定期开放混合A 南方荣安定期开放混合C

下属分级基金的交易代码 003610 003611

报告期末下属分级基金的份额

713,122,391.17份 31,761,087.63份

总额

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方荣安”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投

资收益。

投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券

市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期

收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产

的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投

资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不

定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×15%＋

中债综合指数收益率×85%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低

于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 北京银行股份有限公司

信息披露 姓名 鲍文革 刘晔

负责人 联系电话 0755-82763888 010-66223586

电子邮箱 manager@southernfund.com liuye1@bankofbeijing.com.cn

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客户服务电话 400-889-8899 95526

传真 0755-82763889 010-66225309

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区金融大街甲17号首层

六号免税商务大厦31-33层

办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区金融大街丙17号

六号免税商务大厦31-33层

邮政编码 518048 100033

法定代表人 张海波 张东宁

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人 http://www.nffund.com

互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路

六号免税商务大厦31-33层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2017年01月01日至 2017年01月01日至

2017年06月30日 2017年06月30日

南方荣安定期开放混合A 南方荣安定期开放混合C

本期已实现收益 20,720,983.61 857,283.70

本期利润 27,546,699.61 1,160,869.42

加权平均基金份额本期利润 0.0386 0.0366

本期加权平均净值利润率 3.79% 3.59%

本期基金份额净值增长率 3.85% 3.64%

3.1.2期末数据和指标 报告期末（2017年06月 报告期末（2017年06月

30日） 30日）

期末可供分配利润 22,365,918.85 917,334.77

期末可供分配基金份额利润 0.0314 0.0289

期末基金资产净值 742,588,917.13 32,994,240.03

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期末基金份额净值 1.0413 1.0388

报告期末（2017年06月 报告期末（2017年06月

3.1.3累计期末指标

30日） 30日）

基金份额累计净值增长率 4.13% 3.88%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4.本基金合同生效日为2016年11月23日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运行时间未

满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方荣安定期开放混合A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 率 标准差 准收益率 准收益率标 ①－ ②－

①（%） ②（%） ③（%） 准差 ③（%） ④（%）

④（%）

过去一个月 1.72 0.12 1.51 0.12 0.21 0.00

过去三个月 2.09 0.13 0.15 0.13 1.94 0.00

过去六个月 3.85 0.12 -0.25 0.12 4.10 0.00

自基金合同生效 4.13 0.11 -2.42 0.15 6.55 -0.04

起至今

南方荣安定期开放混合C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 率 标准差 准收益率 准收益率标 ①－ ②－

①（%） ②（%） ③（%） 准差 ③（%） ④（%）

④（%）

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过去一个月 1.69 0.12 1.51 0.12 0.18 0.00

过去三个月 1.98 0.13 0.15 0.13 1.83 0.00

过去六个月 3.64 0.12 -0.25 0.12 3.89 0.00

自基金合同生效 3.88 0.11 -2.42 0.15 6.30 -0.04

起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。根据相关法律法规和基金合同，本基金的建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。南方基金总部设在深圳，注册资本

3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；

厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下

管理134只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓职 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

名务 任职日期 离任日期 业年限 说明

王本 香港大学金融学硕士，具有基金从业资

啸基 2016年12月28日 3 格。2013年8月加入南方基金，历任信

金 用分析师、转债研究员、新股研究员。

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基 2016年3月至2016年12月，任南方通

金 利、南方丰元、南方双元的基金经理助

经 理。2016年12月至今，任南方荣光、

理 南方荣冠、南方荣欢、南方荣毅、南方

荣安、南方荣发基金经理。

女，清华大学金融学学士、硕士，注册

金融分析师（CFA）,具有基金从业资格。

2007年加入南方基金，担任信用债高级

分析师，现任固定收益投资部负责人、

固定收益投资决策委员会委员。

2010年9月至2012年6月，担任南方

宝元基金经理；2012年12月至

2014年9月，担任南方安心基金经理；

本 2015年12月至2017年2月，担任南方

基 润元基金经理；2010年9月至今，担任

李金 南方多利基金经理；2012年5月至今，

璇基 2016年11月23日 9 担任南方金利基金经理；2013年7月至

金 今，担任南方稳利基金经理；2016年

经 8月至今，担任南方通利、南方丰元、

理 南方荣冠基金经理；2016年9月至今，

担任南方多元基金经理；2016年11月

至今，任南方荣安基金经理；2016年

12月至今，任南方睿见混合基金经理；

2017年1月至今，任南方宏元、南方和

利基金经理；2017年3月至今，任南方

荣优基金经理；2017年5月至今，任南

方荣尊基金经理；2017年6月至今，任

南方荣知基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方荣安定期开放混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年经济数据整体稳中有升，GDP同比增速回升至6.9%，好于市场预期水平。工业增加值

累计同比增长6.9%；固定资产投资累计同比增长8.6%，其中房地产投资累计同比增长8.5%，基

建投资累计同比增长16.9%，制造业投资累计同比增长5.5%；社会消费品零售总额累计同比增长

10.4%。房地产销售面积累计同比增长16%，新开工面积累计同比增长11%，土地购置面积累计同

比增长9%。上半年金融数据出现分化，其中5月M2同比增速9.6%，历史首次跌破10%。上半年

通胀水平有所下降，其中6月CPI同比增长1.5%，缓步回升；6月PPI同比增长5.5%，较一季

度出现明显回落。美国6月会议加息，且声明偏鹰派，表明近期通胀走弱未动摇联储的信心，对

经济、通胀的看法仍然乐观，预期年内继续加息一次，并开启缩表。欧央行转向鹰派，德拉吉表示欧洲的通缩因素已被再通胀因素取代。日本方面，市场开始预期日本的经济和通胀将要走出持续的低谷。上半年美元大跌，人民币兑美元汇率中间价明显升值。央行无降息降准操作，但一季度多次上调MLF、SLF和公开市场政策利率。上半年来看，市场资金利率水平抬升，波动加大。 债券市场方面，上半年10年国开、10年国债收益率分别上行52BP、上行56BP，国开国债短端收益率上行幅度大于长端，利率曲线平坦化。3-5年高等级信用债整体表现持平于同期限国开债，城投债表现持平于中票，AA级信用债表现好于AAA级信用债。上半年权益市场呈现结构性牛市，以上证 50、中证 100、沪深 300 等为代表的大盘蓝筹引领二八分化行情，分别上涨11.50%、15.13%和10.78%。受IPO 提速、并购收紧、资本市场互联互通推进的大环境影响，成长股为主的创业板已持续下跌两年，今年上半年跌幅为7.34%。

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投资运作上，债券投资方面，组合主要增加了银行同业存单的配置，获取短端的确定性收益。

在6月份市场上涨过程中，减持信用债并适度增持利率债，维持组合整体久期保持合理水平，同

时提高组合的流动性。考虑到下半年债券市场整体表现有望好于上半年，组合在操作上将更加灵活，将择机参与利率债交易。

股票投资方面，以低估值、低波动、高分红股票为主要投资标的，取得了较好的投资效果，并积极参与新股申购，增厚组合收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期南方荣安A级基金净值增长率为3.85%，同期业绩比较基准增长率为-0.25%；南方

荣安C级基金净值增长率为3.64%，同期业绩比较基准增长率为-0.25%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，经济层面，6月经济数据显着超预期，PMI及中观数据也显示经济有所

反弹，并未出现明显的快速下行。综合来看，经济整体仍处于高位震荡阶段，下行速度不快。通胀方面，预计下半年CPI同比增速缓慢回升，难以突破2.0%；PPI同比增速至年中保持缓慢回落，年末将加速回落。

政策层面，美联储将缩表提上议事日程，或从9月/12月正式实施，平均每月100亿，每

3个月提高100亿，并最终达到500亿/月的水平。当前美元指数大幅下跌，人民币贬值压力明

显缓解。当前央行货币政策从收紧转向中性，金融监管预计也将协调统一平稳进行，以防止出现新的金融风险。

利率债方面，金融去杠杆影响暂时淡化，经济稳中有降，货币政策重回中性等都边际利好债市，但是经济下行速度可控也意味着货币政策难以完全转向，债市上涨空间也将受限。而从历史经验来看，大的债市调整之后，市场也需要用较长的时间才能重回牛市氛围。信用债方面，绝对收益率水平较高，初步具备配置价值。不过在紧信用背景下，企业融资环境恶化，需要严防信用风险，加强对于持仓债券的跟踪和梳理。权益市场方面，稳中有降的经济数据，相对平衡的资金和政策面，难以支持权益市场出现趋势性大行情。下半年转债供给压力较大，转债估值承压，关注供给放量可能带来的配置机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 第12页共49页

0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分

配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分两种：

现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在本报告期内，本基金托管人在托管南方荣安定期开放混合型证券投资基金过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行 第13页共49页

了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配情况、投资组合报告的内容（“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内），保证复核内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方荣安定期开放混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.4.1 2,412,832.29 303,725,351.30

结算备付金 4,104,602.85 9,359,090.91

存出保证金 130,028.22 -

交易性金融资产 6.4.4.2 1,000,367,042.57 487,008,706.36

其中：股票投资 122,457,288.07 85,401,321.96

基金投资 - -

债券投资 877,909,754.50 401,607,384.40

资产支持证券投 - -

资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.4.3 - -

买入返售金融资产 6.4.4.4 - -

应收证券清算款 187,755.92 -

应收利息 6.4.4.5 11,192,705.32 6,356,153.96

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.4.6 - -

资产总计 1,018,394,967.17 806,449,302.53

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

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衍生金融负债 6.4.4.3 - -

卖出回购金融资产款 241,999,515.00 59,000,000.00

应付证券清算款 1,000.00 34,174.53

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 378,780.29 378,808.81

应付托管费 63,130.05 63,134.81

应付销售服务费 10,744.23 10,765.57

应付交易费用 6.4.4.7 33,778.21 85,156.66

应交税费 - -

应付利息 136,423.13 1,674.02

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.4.8 188,439.10 -

负债合计 242,811,810.01 59,573,714.40

所有者权益：

实收基金 6.4.4.9 744,883,478.80 744,883,478.80

未分配利润 6.4.4.10 30,699,678.36 1,992,109.33

所有者权益合计 775,583,157.16 746,875,588.13

负债和所有者权益总计 1,018,394,967.17 806,449,302.53

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额744,883,478.80份，其中A类基金份额总额

为713,122,391.17份，基金份额净值为1.0413元；C类基金份额总额为31,761,087.63份，基

金份额净值为1.0388元。

6.2 利润表

会计主体：南方荣安定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

一、收入 33,330,039.48

1.利息收入 14,685,938.12

其中：存款利息收入 6.4.4.11 309,082.99

债券利息收入 14,192,479.33

资产支持证券利 -

息收入

买入返售金融资 184,375.80

产收入

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“- 11,514,799.64

”填列）

其中：股票投资收益 6.4.4.12 10,795,124.51

第15页共49页

基金投资收益 6.4.4.13 -

债券投资收益 6.4.4.14 -901,267.41

资产支持证券投 -

资收益

贵金属投资收益 6.4.4.15 -

衍生工具收益 6.4.4.16 -

股利收益 6.4.4.17 1,620,942.54

3.公允价值变动收益 6.4.4.18 7,129,301.72

（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“- -

”号填列）

5.其他收入（损失以“- 6.4.4.19 -

”号填列）

减：二、费用 4,622,470.45

1．管理人报酬 6.4.7.2.1 2,255,891.49

2．托管费 6.4.7.2.2 375,981.93

3．销售服务费 64,039.72

4．交易费用 6.4.4.20 166,774.36

5．利息支出 1,556,252.41

其中：卖出回购金融资 1,556,252.41

产支出

6．其他费用 6.4.4.21 203,530.54

三、利润总额（亏损总 28,707,569.03

额以“-”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以 28,707,569.03

“-”号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方荣安定期开放混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益（基金净值） 744,883,478.80 1,992,109.33 746,875,588.13

二、本期经营活

动产生的基金净 - 28,707,569.03 28,707,569.03

值变动数（本期

净利润）

第16页共49页

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数 - - -

（净值减少以“-

”号填列）

其中：1.基金申 - - -

购款

2.基金赎 - - -

回款

四、本期向基金

份额持有人分配

利润产生的基金 - - -

净值变动（净值

减少以“-”号填

列）

五、期末所有者

权益（基金净值） 744,883,478.80 30,699,678.36 775,583,157.16

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

杨小松 徐超 徐超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

南方荣安定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2336号《关于准予南方荣安定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方荣安定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币744,634.586.94元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1452号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方荣安定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2016年11月

23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为744,883,478.80份基金份额，其中认购资金

利息折合248,891.86份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人

为北京银行股份有限公司。

根据《南方荣安定期开放混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据销售服务费及赎回 第17页共49页

费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，并分别计算并公告基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方荣安定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%。开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年8月27日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方荣安定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和基金净值

变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

第18页共49页

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

第19页共49页

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 第20页共49页

为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。

若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 第21页共49页

票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金

持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 第22页共49页

入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 2,412,832.29

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限1个月以内 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 2,412,832.29

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 111,629,892.36 122,457,288.07 10,827,395.71

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 131,080,473.40 129,065,754.50 -2,014,718.90

债券 银行间市场 750,240,252.07 748,844,000.00 -1,396,252.07

- - - -

合计 881,320,725.47 877,909,754.50 -3,410,970.97

资产支持证券 - - -

第23页共49页

基金 - - -

其他 - - -

合计 992,950,617.83 1,000,367,042.57 7,416,424.74

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

注:无。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,338.41

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,847.10

应收债券利息 11,189,461.31

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 58.50

合计 11,192,705.32

6.4.7.6 其他资产

注:无。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 20,214.11

银行间市场应付交易费用 13,564.10

合计 33,778.21

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 188,439.10

合计 188,439.10

第24页共49页

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

南方荣安定期开放混合A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 713,122,391.17 713,122,391.17

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 713,122,391.17 713,122,391.17

南方荣安定期开放混合C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 31,761,087.63 31,761,087.63

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 31,761,087.63 31,761,087.63

注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

南方荣安定期开放混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,644,935.24 274,891.11 1,919,826.35

本期利润 20,720,983.61 6,825,716.00 27,546,699.61

本期基金份额交易产生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 22,365,918.85 7,100,607.11 29,466,525.96

南方荣安定期开放混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 60,051.07 12,231.91 72,282.98

本期利润 857,283.70 303,585.72 1,160,869.42

本期基金份额交易产生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

第25页共49页

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 917,334.77 315,817.63 1,233,152.40

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 38,197.32

定期存款利息收入 211,250.00

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 58,762.05

其他 873.62

合计 309,082.99

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 50,568,111.32

减：卖出股票成本总额 39,772,986.81

买卖股票差价收入 10,795,124.51

6.4.7.13 基金投资收益

注:无。

6.4.7.14 债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 283,691,564.06

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 281,105,672.59

减：应收利息总额 3,487,158.88

买卖债券差价收入 -901,267.41

6.4.7.15 贵金属投资收益

注：无。

6.4.7.16 衍生工具收益

注:无。

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

第26页共49页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,620,942.54

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,620,942.54

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 7,129,301.72

股票投资 11,034,429.57

债券投资 -3,905,127.85

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

- -

其他 -

合计 7,129,301.72

6.4.7.19 其他收入

注:无。

6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 164,024.36

银行间市场交易费用 2,750.00

合计 166,774.36

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 148,767.52

账户维护费 9,300.00

银行费用 5,791.44

合计 203,530.54

第27页共49页

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

北京银行股份有限公司(“北京银行”) 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

注：无。

6.4.10.1.2 权证交易

注：无。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

注:无。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,255,891.49

其中：支付销售机构的客户维护费 668,463.92

第28页共49页

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.60%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 375,981.93

注：支付基金托管人北京银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 南方荣安定期开放南方荣安定期开放 合计

混合A 混合C

北京银行 - 15,740.90 15,740.90

南方基金 - 500.43 500.43

华泰证券 - 19.91 19.91

合计 - 16,261.24 16,261.24

注：支付销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值X0.40%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第29页共49页

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:无。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

北京银行股份有限公司 2,412,832.29 38,197.32

注:本基金的银行存款由基金托管人北京银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

注:无。

6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

（单位： 备注

代码 名称 认购日日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额

）

00287长缆科2017年 2017- 新股认 23,660.2 23,660.2

9 技 06月 07-07 购 18.02 18.02 1,313 6 6 -

05日

00288 2017年 2017- 新股认 18,389.2 18,389.2

2 金龙羽 06月 07-17 购 6.20 6.20 2,966 0 0 -

15日

30067富满电2017年 2017- 新股认 8.11 8.11 9427,639.62 7,639.62 -

1 子 06月 07-05 购

第30页共49页

27日

60330旭升股2017年 2017- 新股认 15,212.2 15,212.2

5 份 06月 07-10 购 11.26 11.26 1,351 6 6 -

30日

60333百达精2017年 2017- 新股认

1 工 06月 07-05 购 9.63 9.63 9999,620.37 9,620.37 -

27日

60361君禾股2017年 2017- 新股认

7 份 06月 07-03 购 8.93 8.93 8327,429.76 7,429.76 -

23日

60393睿能科2017年 2017- 新股认 17,311.4 17,311.4

3 技 06月 07-06 购 20.20 20.20 857 0 0 -

28日

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基

金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌日 停牌原因期末估 复牌 复牌开 数量 期末成本总额 期末估值总额备

码 名称期 值单价 日期 盘单价 （股） 注

600795 国电 2017- 重大资产 3.60 - 466,000 1,495,897.70 1,677,600.00-

电力 06-05 重组

601088 中国 2017- 重要事项 22.29 - 71,000 1,147,081.30 1,582,590.00-

神华 06-05 未公告

000100 TCL 2017- 重大事项 3.432017- 3.72 412,000 1,428,300.00 1,413,160.00-

集团 04-21 07-26

注: 本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期 期末估 数量（张）期末估值总额

日 值单价

011697044 16渝文资SCP006 2017-07-03 100.42 40,000 4,016,800.00

011786001 17杭汽轮SCP001 2017-07-03 100.24 200,000 20,048,000.00

111710312 17兴业银行CD312 2017-07-03 98.92 400,000 39,568,000.00

第31页共49页

111716137 17上海银行CD137 2017-07-03 98.92 500,000 49,460,000.00

111795624 17杭州银行CD093 2017-07-03 98.94 500,000 49,470,000.00

111797831 17广州农村商业银行 2017-07-03 98.86 300,000 29,658,000.00

CD088

合计 1,940,000 192,220,800.00

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额52,000,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库

的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

第32页共49页

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行平安银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资

产净值的比例为106.81%。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可定期要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放申赎期间每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注

6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的

基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

第33页共49页

于2017年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有241,999,515.00元将在一个月以内

到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 2,412,832.29 - - - 2,412,832.29

结算备付金 4,104,602.85 - - - 4,104,602.85

存出保证金 130,028.22 - - - 130,028.22

交易性金融资产 529,311,843.299,050,911. 49,547,000.0122,457,288.1,000,367,042.57

10 40 0 07

买入返售金融资产 - - - - -

应收利息 - - -11,192,705.3 11,192,705.32

2

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

应收证券清算款 - - - 187,755.92 187,755.92

其他资产 - - - - -

资产总计 535,959,306.299,050,911. 49,547,000.0133,837,749.1,018,394,967.17

46 40 0 31

第34页共49页

负债

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 378,780.29 378,780.29

应付托管费 - - - 63,130.05 63,130.05

应付证券清算款 - - - 1,000.00 1,000.00

卖出回购金融资产款 241,999,515. - - - 241,999,515.00

00

应付销售服务费 - - - 10,744.23 10,744.23

应付交易费用 - - - 33,778.21 33,778.21

应付利息 - - - 136,423.13 136,423.13

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 188,439.10 188,439.10

负债总计 241,999,515. - - 812,295.01 242,811,810.01

00

利率敏感度缺口 293,959,791.299,050,911. 49,547,000.0133,025,454. 775,583,157.16

46 40 0 30

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 303,725,351. - - - 303,725,351.30

30

结算备付金 9,359,090.91 - - - 9,359,090.91

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 69,933,000.0331,674,384. -85,401,321.9 487,008,706.36

0 40 6

买入返售金融资产 - - - - -

应收利息 - - -6,356,153.96 6,356,153.96

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 383,017,442.331,674,384. -91,757,475.9 806,449,302.53

21 40 2

负债

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 378,808.81 378,808.81

应付托管费 - - - 63,134.81 63,134.81

应付证券清算款 - - - 34,174.53 34,174.53

卖出回购金融资产款 59,000,000.0 - - - 59,000,000.00

0

应付销售服务费 - - - 10,765.57 10,765.57

应付交易费用 - - - 85,156.66 85,156.66

应付利息 - - - 1,674.02 1,674.02

应付利润 - - - - -

第35页共49页

其他负债 - - - - -

负债总计 59,000,000.0 - - 573,714.40 59,573,714.40

0

利率敏感度缺口 324,017,442.331,674,384. -91,183,761.5 746,875,588.13

21 40 2

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

（2017年6月30日） (2016年12月31日)

市场利率下降25个基点 增加约258.00 增加约386.00

分析

市场利率上升25个基点 减少约254.00 减少约382.00

6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为:本基金债券投资占基金资产的比例不低于80%。股票、权证等权益类资产的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括

VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控

第36页共49页

制。

6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产-股票投资 122,457,288.07 15.79 85,401,321.96 11.43

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 122,457,288.07 15.79 85,401,321.96 11.43

6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

假设

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

（2017年6月30日） (2016年12月31日)

1.业绩比较基准上升5% 增加约610.00 增加约429.00

分析 2.业绩比较基准下降5% 减少约610.00 减少约429.00

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

第37页共49页

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 122,457,288.07 12.02

其中：股票 122,457,288.07 12.02

2 固定收益投资 877,909,754.50 86.21

其中：债券 877,909,754.50 86.21

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 - -

入返售金融资产

6 银行存款和结算备付金 6,517,435.14 0.64

合计

- 其他各项资产 11,510,489.46 1.13

- 合计 1,018,394,967.17 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,833,820.00 0.37

C 制造业 58,198,442.75 7.50

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,477,860.00 1.35

E 建筑业 1,161,600.00 0.15

F 批发和零售业 6,200,065.70 0.80

G 交通运输、仓储和邮政业 13,535,735.50 1.75

H 住宿和餐饮业 - -

第38页共49页

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 -

J 金融业 19,458,034.50 2.51

K 房地产业 7,976,130.00 1.03

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,607,960.00 0.34

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 122,457,288.07 15.79

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

1 600741 华域汽车 75,000 1,818,000.00 0.23

2 002372 伟星新材 97,240 1,816,443.20 0.23

3 000069 华侨城A 180,000 1,810,800.00 0.23

4 000999 华润三九 57,000 1,809,750.00 0.23

5 000333 美的集团 42,000 1,807,680.00 0.23

6 600018 上港集团 280,000 1,775,200.00 0.23

7 600886 国投电力 223,000 1,761,700.00 0.23

8 000429 粤高速A 206,000 1,759,240.00 0.23

9 600690 青岛海尔 116,000 1,745,800.00 0.23

10 601607 上海医药 60,000 1,732,800.00 0.22

11 000423 东阿阿胶 24,000 1,725,360.00 0.22

12 000830 鲁西化工 244,000 1,683,600.00 0.22

13 600795 国电电力 466,000 1,677,600.00 0.22

14 600660 福耀玻璃 64,000 1,666,560.00 0.21

15 000581 威孚高科 64,000 1,657,600.00 0.21

16 000900 现代投资 179,000 1,646,800.00 0.21

17 002142 宁波银行 85,000 1,640,500.00 0.21

18 601318 中国平安 33,000 1,637,130.00 0.21

19 601088 中国神华 71,000 1,582,590.00 0.20

20 601398 工商银行 300,000 1,575,000.00 0.20

21 600642 申能股份 247,000 1,556,100.00 0.20

22 600104 上汽集团 49,986 1,552,065.30 0.20

第39页共49页

23 000926 福星股份 127,000 1,549,400.00 0.20

24 600030 中信证券 89,941 1,530,795.82 0.20

25 600585 海螺水泥 67,000 1,522,910.00 0.20

26 600089 特变电工 145,690 1,504,977.70 0.19

27 000623 吉林敖东 65,000 1,487,850.00 0.19

28 000488 晨鸣纸业 114,000 1,470,600.00 0.19

29 002078 太阳纸业 200,000 1,470,000.00 0.19

30 600011 XD华能国 200,000 1,468,000.00 0.19

31 601211 国泰君安 70,000 1,435,700.00 0.19

32 002317 众生药业 115,000 1,428,300.00 0.18

33 000100 TCL集团 412,000 1,413,160.00 0.18

34 000001 平安银行 150,000 1,408,500.00 0.18

35 601006 大秦铁路 167,000 1,401,130.00 0.18

36 600999 招商证券 80,000 1,377,600.00 0.18

37 000625 长安汽车 95,000 1,369,900.00 0.18

38 000729 燕京啤酒 202,000 1,357,440.00 0.18

39 000902 新洋丰 150,000 1,350,000.00 0.17

40 002507 涪陵榨菜 120,000 1,348,800.00 0.17

41 601009 南京银行 120,000 1,345,200.00 0.17

42 000166 申万宏源 240,000 1,344,000.00 0.17

43 600019 宝钢股份 200,000 1,342,000.00 0.17

44 601601 中国太保 39,000 1,320,930.00 0.17

45 000338 潍柴动力 100,000 1,320,000.00 0.17

46 600335 国机汽车 110,300 1,319,188.00 0.17

47 600377 宁沪高速 134,000 1,313,200.00 0.17

48 002152 广电运通 157,500 1,308,825.00 0.17

49 000761 本钢板材 250,000 1,307,500.00 0.17

50 600674 川投能源 133,000 1,306,060.00 0.17

51 000063 中兴通讯 55,000 1,305,700.00 0.17

52 002304 洋河股份 15,000 1,302,150.00 0.17

53 600066 宇通客车 59,000 1,296,230.00 0.17

54 002187 广百股份 100,966 1,259,046.02 0.16

55 002543 万和电气 51,000 1,253,070.00 0.16

56 600028 中国石化 211,000 1,251,230.00 0.16

57 600048 保利地产 125,000 1,246,250.00 0.16

58 601988 中国银行 336,000 1,243,200.00 0.16

59 002202 金风科技 80,000 1,237,600.00 0.16

60 002083 孚日股份 161,911 1,237,000.04 0.16

61 601328 交通银行 200,000 1,232,000.00 0.16

62 600548 深高速 134,000 1,211,360.00 0.16

63 600269 赣粤高速 230,000 1,198,300.00 0.15

64 601818 光大银行 295,000 1,194,750.00 0.15

第40页共49页

65 600023 浙能电力 215,000 1,173,900.00 0.15

66 600015 华夏银行 127,194 1,172,728.68 0.15

67 600350 山东高速 189,000 1,171,800.00 0.15

68 000671 阳光城 200,000 1,164,000.00 0.15

69 601668 中国建筑 120,000 1,161,600.00 0.15

70 002557 洽洽食品 80,000 1,157,600.00 0.15

71 600221 海航控股 356,000 1,146,320.00 0.15

72 600352 浙江龙盛 120,000 1,143,600.00 0.15

73 000550 江铃汽车 53,000 1,097,100.00 0.14

74 000685 中山公用 100,000 1,095,000.00 0.14

75 600823 世茂股份 218,400 1,070,160.00 0.14

76 000501 鄂武商A 57,200 1,055,912.00 0.14

77 000046 泛海控股 120,000 1,047,600.00 0.14

78 600064 南京高科 68,000 1,026,800.00 0.13

79 002020 京新药业 79,000 936,150.00 0.12

80 600004 白云机场 49,425 912,385.50 0.12

81 002244 滨江集团 126,000 871,920.00 0.11

82 000860 顺鑫农业 43,000 860,430.00 0.11

83 000726 鲁泰A 70,940 841,348.40 0.11

84 002419 天虹商场 57,936 833,119.68 0.11

85 002191 劲嘉股份 86,000 804,960.00 0.10

86 002033 丽江旅游 78,000 797,160.00 0.10

87 002309 中利科技 62,000 775,620.00 0.10

88 002391 长青股份 52,000 761,280.00 0.10

89 002394 联发股份 50,902 749,786.46 0.10

90 002014 永新股份 55,000 693,550.00 0.09

91 002595 豪迈科技 26,000 577,980.00 0.07

92 000876 新希望 68,000 558,960.00 0.07

93 002003 伟星股份 50,700 529,815.00 0.07

94 002250 联化科技 33,000 471,900.00 0.06

95 002267 陕天然气 50,000 439,500.00 0.06

96 603801 N志邦 1,406 47,522.80 0.01

97 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

98 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

99 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

100 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

101 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

102 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

103 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

104 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

105 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

106 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

第41页共49页

107 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

108 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

109 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

110 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）

1 000001 平安银行 1,933,336.00 0.26

2 000338 潍柴动力 1,651,390.00 0.22

3 002142 宁波银行 1,516,066.69 0.20

4 000423 东阿阿胶 1,493,030.00 0.20

5 000830 鲁西化工 1,492,555.00 0.20

6 000625 长安汽车 1,470,788.00 0.20

7 600030 中信证券 1,455,108.61 0.19

8 000100 TCL集团 1,428,300.00 0.19

9 600011 华能国际 1,425,000.00 0.19

10 000623 吉林敖东 1,419,500.00 0.19

11 002078 太阳纸业 1,406,420.00 0.19

12 002202 金风科技 1,394,302.00 0.19

13 000069 华侨城A 1,388,000.00 0.19

14 000166 申万宏源 1,368,997.50 0.18

15 000600 建投能源 1,359,764.00 0.18

16 601398 工商银行 1,356,000.00 0.18

17 000902 新洋丰 1,355,615.00 0.18

18 002507 涪陵榨菜 1,320,417.00 0.18

19 600335 国机汽车 1,319,643.71 0.18

20 600999 招商证券 1,311,769.00 0.18

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例

（％）

1 000786 北新建材 2,149,339.58 0.29

2 000858 五粮液 2,132,601.00 0.29

3 000600 建投能源 2,085,640.00 0.28

第42页共49页

4 000651 格力电器 2,027,003.00 0.27

5 000418 小天鹅A 1,984,411.00 0.27

6 600600 青岛啤酒 1,723,235.00 0.23

7 601000 唐山港 1,640,617.00 0.22

8 000089 深圳机场 1,606,057.00 0.22

9 600009 上海机场 1,575,648.50 0.21

10 600196 复星医药 1,547,649.34 0.21

11 002302 西部建设 1,524,274.00 0.20

12 002521 齐峰新材 1,484,096.09 0.20

13 600027 华电国际 1,387,200.00 0.19

14 000001 平安银行 1,335,053.00 0.18

15 600000 浦发银行 1,329,141.00 0.18

16 601628 中国人寿 1,324,762.00 0.18

17 600897 厦门空港 1,294,780.56 0.17

18 002422 科伦药业 1,291,163.00 0.17

19 600266 北京城建 1,238,903.00 0.17

20 601800 中国交建 1,210,327.00 0.16

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 65,794,523.55

卖出股票收入（成交）总额 50,568,111.32

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 19,922,000.00 2.57

2 央行票据 - -

3 金融债券 48,813,000.00 6.29

其中：政策性金融债 29,625,000.00 3.82

4 企业债券 105,589,911.40 13.61

5 企业短期融资券 100,273,000.00 12.93

6 中期票据 174,273,000.00 22.47

7 可转债（可交换债） 4,287,843.10 0.55

8 同业存单 424,751,000.00 54.77

9 其他 - -

- 合计 877,909,754.50 113.19

第43页共49页

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

1 111711155 17平安银行CD155 500,000 49,475,000.00 6.38

2 111717101 17光大银行CD101 500,000 49,475,000.00 6.38

3 111795624 17杭州银行CD093 500,000 49,470,000.00 6.38

4 111716137 17上海银行CD137 500,000 49,460,000.00 6.38

5 111707126 17招商银行CD126 500,000 49,440,000.00 6.37

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 130,028.22

2 应收证券清算款 187,755.92

3 应收股利 -

4 应收利息 11,192,705.32

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5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

- 其他 -

- 合计 11,510,489.46

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的

基金份额 占总份额 占总份额

(户) 持有份额 比例 持有份额 比例

（%） （%）

南方荣安

定期开放 4,326 164,845.68 159,999,000.00 22.44 553,123,391.17 77.56

混合A

南方荣安

定期开放 308 103,120.41 - - 31,761,087.63 100.00

混合C

合计 4,634 160,743.09 159,999,000.00 21.48 584,884,478.80 78.52

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

（%）

基金管理人所有从 南方荣安定期开放混合A 53,034.30 0.0074

业人员持有本基金 南方荣安定期开放混合C 0.00 0.0000

合计 53,034.30 0.0071

注: 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的

分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 第45页共49页

份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注:本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 南方荣安定期开放混合A 南方荣安定期开放混合C

基金合同生效日（2016年11月23日） 713,122,391.17 31,761,087.63

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 713,122,391.17 31,761,087.63

本报告期基金总申购份额 - -

减：本报告期基金总赎回份额 - -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - -

以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 713,122,391.17 31,761,087.63

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司关于聘

任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

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10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元数量 占当期股票成交 占当期佣金总备

成交金额 总额的比例 佣金 量的比例（%）注

（%）

中信建投 2 113,453,911.29 100.00 103,320.77100.00 -

注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问

题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选

择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果

选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

第47页共49页

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基

券商名称 成交金 券成交总 券回购 证成交总成交金额金成交总

额 额的比例 成交金额 成交总额 成交金额额的比例 额的比例

（%） 的比例 （%） （%）

（%）

中信建投 68,430,3100.00 5,239,800100.00 - - - -

00.51 ,000.00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 南方基金关于旗下部分基金增加肯特瑞 中国证券报、上海证券 2017年1月11日

财富为代销机构及开通相关业务的公告 报、证券时报

2 南方基金关于旗下部分基金增加金斧子 中国证券报、上海证券 2017年1月6日

为代销机构及开通相关业务的公告 报、证券时报

南方基金关于旗下部分基金增加萧山农 中国证券报、上海证券

3 商银行为代销机构及开通相关业务的公 报、证券时报 2017年3月6日

告

4 南方基金关于旗下部分基金增加华夏财 中国证券报、上海证券 2017年3月15日

富为代销机构及开通相关业务的公告 报、证券时报

5 南方基金关于旗下部分基金增加大河财 中国证券报、上海证券 2017年4月6日

富为代销机构及开通相关业务的公告 报、证券时报

6 南方基金管理有限公司关于调整旗下部 中国证券报、上海证券 2017年6月12日

分基金最低申购金额限制的公告 报、证券时报

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基

金情况

投资者

类别 序号 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 持有 份额占

或者超过20%的时间区间 份额 份额 份额 份额 比（%）

159,999 159,99

机构 1 20170101-20170630 ,000.00 - - 9,000. 21.48

00

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产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人

未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注:申购份额包含红利再投资和份额折算。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方荣安定期开放混合型证券投资基金的文件。

2、南方荣安定期开放混合型证券投资基金基金合同。

3、南方荣安定期开放混合型证券投资基金托管协议。

4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com

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