英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告

2017年3月31日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2017年4月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大睿盛混合

场内简称 -

交易代码 003713

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月30日

报告期末基金份额总额 200,022,175.17份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本

投资目标 基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证

券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的

投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。

1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、

投资策略 固定收益品种投资策略；4、中小企业私募债券

的投资；5、股指期货投资策略；6、权证投资策

略；7、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指

数收益率

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高

风险收益特征 于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基

金。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 英大睿盛A 英大睿盛C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 003713 003714

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下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 200,011,037.41份 11,137.76份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年1月1日－2017年3月31日）

英大睿盛A 英大睿盛C

1．本期已实现收益 6,923,575.76 381.32

2．本期利润 4,098,959.87 224.51

3．加权平均基金份额本期利润 0.0205 0.0201

4．期末基金资产净值 205,847,254.33 11,455.42

5．期末基金份额净值 1.0292 1.0285

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

英大睿盛A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 2.03% 0.44% 0.66% 0.32% 1.37% 0.12%

月

英大睿盛C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.98% 0.44% 0.66% 0.32% 1.32% 0.12%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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3.3其他指标

注：无

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

曾任中国民族证券证券投

资部总经理助理、执行总经

理；华西证券股份有限公司

袁忠伟 - 2016年12- 15 资产管理总部研究总监。

月1日 2015年1月加入英大基金管

理有限公司，曾任研究发展

部副总经理，现任权益投资

部总经理。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过公司新上线的公平交易系统监测和人工复核等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析

一、基金投资策略

1、股票一级市场积极配售

2016年共有222家IPO公司发行上市，融资总额1481亿元；预计2017年新股发行数量

超越2016年。从2016年网下配售收益分析，在合规询价配售条件下，网下配售可为经济规模基

金贡献7%--8%的投资收益。2017年，一级市场网下配售仍是基金收益的重要来源，预计网下配售

可为经济规模基金贡献10%左右的投资收益。

2、股票二级市场稳健配置

股票市场的走势取决于经济增长、无风险收益率和风险偏好三个因素观。2017年经济增

长在6.５%左右；2017年的货币政策将比2016年有所收紧，货币供应量增速会有所减缓，利率会

有所提升；无风险利率处于提升过程中，股市投资者风险偏好将逐步下降。预计2017年股票市场

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估值重心仍将下移，具有估值优势和成长性的公司股票才能真正贡献正收益。本基金2017股票

市值配置方向：以机构投资理念配置稳健增值资产，低估值、高分红、有成长前景的公司股票可作为重点投资对象，根据季度业绩数据动态调整投资组合。

二、一季度运作分析

2017年一季度，A股市场呈现震荡上行走势，沪深300指数上涨4.41%，本基金单位净

值本季上涨幅度为2.03%。

基金一季度净收益411万元，单位净值上涨2.03%。其中：新股配售贡献165万元，二

级市场股票投资扣除基金费用后贡献246万元，平均股票市值12468万元，股票组合收益率1.97%

落后中证500指数。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，英大睿盛灵活A类基金累计份额净值为1.0292元，报告期基金份额净值增长

率为2.03%；英大睿盛灵活C类基金累计份额净值为1.0285元，报告期基金份额净值增长率为

1.98%。同期业绩比较基准增长率为0.18%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 129,914,149.07 62.71

其中：股票 129,914,149.07 62.71

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 65,000,000.00 31.38

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 12,001,394.42 5.79

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8 其他资产 243,715.20 0.12

9 合计 207,159,258.69 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,541,348.00 1.23

B 采矿业 3,886,292.42 1.89

C 制造业 65,687,995.98 31.91

D 电力、热力、燃气及水生产和供 16,865,762.21 8.19

应业

E 建筑业 2,640,510.10 1.28

F 批发和零售业 5,171,897.69 2.51

G 交通运输、仓储和邮政业 11,757,502.25 5.71

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 5,008,096.48 2.43

业

J 金融业 - -

K 房地产业 13,806,722.78 6.71

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,270,155.00 0.62

S 综合 1,260,936.00 0.61

合计 129,914,149.07 63.11

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 600966 博汇纸业 273,100 1,401,003.00 0.68

2 601107 四川成渝 253,900 1,365,982.00 0.66

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3 601678 滨化股份 187,900 1,354,759.00 0.66

4 002463 沪电股份 269,656 1,348,280.00 0.65

5 600033 福建高速 349,563 1,345,817.55 0.65

6 600429 三元股份 158,204 1,343,151.96 0.65

7 600578 京能电力 301,600 1,339,104.00 0.65

8 002128 露天煤业 148,031 1,332,279.00 0.65

9 601233 桐昆股份 87,000 1,330,230.00 0.65

10 000429 粤高速A 176,244 1,327,117.32 0.64

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券投资组合。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券投资组合。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1无

5.11.2其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 69,262.15

2 应收证券清算款 171,011.44

3 应收股利 -

4 应收利息 3,421.61

5 应收申购款 20.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 243,715.20

5.11.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无

5.11.4报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明

(元) 例（%）

1 002128 露天煤业 1,332,279.00 0.65 临时停牌

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5.11.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 英大睿盛A 英大睿盛C

报告期期初基金份额总额 200,011,127.19 11,200.00

报告期期间基金总申购份额 9.62 67.76

减:报告期期间基金总赎回份额 99.40 130.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 200,011,037.41 11,137.76

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期末基金管理人未持有本基金份额

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额 适用费率

（元）

合计 0.00 0.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占

别 号 到或者超过20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比

间区间

机构 1 2017.1.1-2017.3.31 199,999,000.00 0.00 0.00 199,999,000.00 99.98

产品特有风险

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-

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会批准英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

基金管理人业务资格批件和营业执照

报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点

基金管理人和/或基金托管人住所

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.ydamc.com/

英大基金管理有限公司

2017年4月21日

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