易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年 6月 30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十九日

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月11日起至6月30日止。

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 易方达瑞弘混合

基金主代码 003882

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年1月11日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 802,318,598.36份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 易方达瑞弘混合A 易方达瑞弘混合C

下属分级基金的交易代码 003882 003883

报告期末下属分级基金的份额总额 802,080,580.56份 238,017.80份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、

政策因素等分析，并重点考虑债券市场情况，在固定收益类资产和权益

类资产等资产类别之间进行动态配置，以确定资产的最优配置比例。本

投资策略 基金在债券投资上主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

本基金在股票投资上结合对行业景气度、行业竞争格局的判断以及对公

司基本面、估值水平等因素进行定量和定性的分析，选择优质行业、个

股进行配置，追求业绩的长期稳健增值。

业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基

金，高于债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公

司

信息披露 姓名 张南 朱萍

联系电话 020-85102688 021-61618888

负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn Zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 4008818088 95528

传真 020-85104666 021-63602540

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州

银行大厦43楼

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年1月11日（基金合同生效日）至

3.1.1期间数据和指标 2017年6月30日）

易方达瑞弘混合A 易方达瑞弘混合C

本期已实现收益 13,711,316.66 6,796.01

本期利润 34,043,203.55 12,683.33

加权平均基金份额本期利润 0.0425 0.0290

本期基金份额净值增长率 4.25% 4.16%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

易方达瑞弘混合A 易方达瑞弘混合C

期末可供分配基金份额利润 0.0171 0.0162

期末基金资产净值 836,185,984.24 247,912.40

期末基金份额净值 1.0425 1.0416

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金合同于2017年1月11日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达瑞弘混合A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 2.72% 0.21% 1.98% 0.15% 0.74% 0.06%

过去三个月 3.65% 0.15% 1.40% 0.16% 2.25% -0.01%

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

自基金合同生 4.25% 0.11% 1.73% 0.14% 2.52% -0.03%

效起至今

易方达瑞弘混合C

阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

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长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标

② 准差④

过去一个月 2.71% 0.22% 1.98% 0.15% 0.73% 0.07%

过去三个月 3.60% 0.15% 1.40% 0.16% 2.20% -0.01%

过去六个月 - - - - - -

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

自基金合同生 4.16% 0.11% 1.73% 0.14% 2.43% -0.03%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2017年1月11日至2017年6月30日）

易方达瑞弘混合A

易方达瑞弘混合C

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注：1.本基金合同于2017年1月11日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2. 按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例

符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

3. 自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为4.25%，C类基金份额净值增长率

为4.16%，同期业绩比较基准收益率为1.73%。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立

于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公

司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险第6页共33页

基金证券投资管理机构资格。截至2017年6月30日，易方达的总资产管理规模达到11000亿元，

其中公募基金管理规模4842亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理 证券

姓 职务 （助理）期 从业 说明

名 限 年限

任职 离任

日期 日期

本基金的基金经理、易方达裕鑫债

券型证券投资基金的基金经理、易

方达裕祥回报债券型证券投资基金

的基金经理、易方达裕如灵活配置

混合型证券投资基金的基金经理、

易方达裕丰回报债券型证券投资基

金的基金经理、易方达新鑫灵活配

置混合型证券投资基金的基金经理、

易方达新享灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理、易方达新收益

灵活配置混合型证券投资基金的基

张 金经理、易方达新利灵活配置混合 硕士研究生，曾任晨星资讯（深圳）

清 型证券投资基金的基金经理、易方 2017- - 10年 有限公司数量分析师，中信证券股

华 达瑞选灵活配置混合型证券投资基 01-11 份有限公司研究员、易方达基金管

金的基金经理、易方达瑞通灵活配 理有限公司投资经理。

置混合型证券投资基金的基金经理、

易方达瑞景灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理、易方达瑞程灵

活配置混合型证券投资基金的基金

经理、易方达丰和债券型证券投资

基金的基金经理、易方达安盈回报

混合型证券投资基金的基金经理、

易方达安心回馈混合型证券投资基

金的基金经理、易方达安心回报债

券型证券投资基金的基金经理、固

定收益基金投资部总经理

本基金的基金经理、易方达新益灵 硕士研究生，曾任道富银行风险管

活配置混合型证券投资基金的基金 理部风险管理经理、外汇利率交易

经理、易方达瑞通灵活配置混合型 部利率交易员，太平洋资产管理公

林 证券投资基金的基金经理、易方达 2017- - 7年 司基金管理部基金经理、易方达基

森 瑞程灵活配置混合型证券投资基金 03-07 金管理有限公司投资经理、易方达

的基金经理、易方达安心回馈混合 安心回馈混合型证券投资基金的基

型证券投资基金的基金经理、易方 金经理助理。

达高等级信用债债券型证券投资基

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金的基金经理助理、易方达瑞通灵

活配置混合型证券投资基金的基金

经理助理（自2016年12月10日

至2017年3月6日）、易方达裕

景添利6个月定期开放债券型证券

投资基金的基金经理助理、易方达

瑞选灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理助理、易方达新收益灵

活配置混合型证券投资基金的基金

经理助理、易方达裕祥回报债券型

证券投资基金的基金经理助理、易

方达资产管理（香港）有限公司基

金经理

注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，张清华的“任职日期”为基金合同生效之日，林森的“任职日期”为公告确定的聘任日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中14次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

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本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年债券市场波动较大。基本面上，1、2月经济数据开局良好，基建投资快速上行，

房地产投资相对稳定，制造业投资有所下滑，但是仍然相对稳健。补库存需求带动大宗商品价格进一步回升。货币政策进一步收紧，一方面是为了应对美联储加息带来的汇率贬值压力；另一方面也是为了抑制金融资产泡沫进一步膨胀，一季度中国人民银行连续两次上调公开市场操作利率。4月债券市场出现比较明显的调整。一方面，4月公布的3月各项经济数据大幅超出市场预期，显示经济复苏态势仍然较为稳健。另一方面，金融去杠杆进程推进引发了担忧，市场流动性出现较快的萎缩。同一时间，货币政策保持中性态势，货币市场利率维持高位。银行在负债端的压力也逐步显现，反映银行融资成本的同业存单利率进一步攀升至高位。5月，在无风险利率快速上行后，信用债收益率的调整相对滞后，信用利差逐步扩大。进入6月，监管协调不断加强，货币政策有所缓和，央行在公开市场通过逆回购方式投放流动性。前期对于季末资金面紧张和监管政策加强的担忧得以缓解，银行同业存单的发行利率从高位开始快速回落。同时，5月的经济数据有所回落，市场对于经济复苏的前景出现分歧。在多重因素叠加作用下，无风险利率也跟随回落，信用债收益率的下行速度更快，信用利差有所缩窄。但是整体来看，二季度末的利率水平比一季度末仍然出现了比较明显的调整。

权益方面表现相对分化。一季度经济改善持续，企业补库存动力较为强劲，大宗商品价格依然维持高位，通胀预期有所回升，部分盈利改善较多的行业出现明显上涨。4月开始的流动性冲击对股票市场产生显着影响，6月流动性冲击缓解后，市场得到一定的修复，同时市场分化也进一步加剧。

报告期内，组合仍然维持中性偏低的久期，保持合适的杠杆比例和组合流动性，继续优化信用债的资质结构，权益类资产维持了较为稳定的配置比例。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.0425元，本报告期份额净值增长率为4.25%；

C类基金份额净值为1.0416元，本报告期份额净值增长率为4.16%；同期业绩比较基准收益率为

1.73%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年下半年宏观经济运行相对平稳。首先基建投资在下半年存在退出的风险，当前对于地

方政府债务的约束可能会对基建产生一定的负面影响，但是考虑到基建投资仍然是支撑经济的主要第9页共33页

力量，预计基建投资退出的速度和幅度都会比较温和。其次是地产投资的韧性仍然存在。这一轮地产周期由于供给迟迟没有跟上，尽管销售出现回落但是地产库存仍在下滑。当前全国库存水平都处于偏低状态，存在一定的补库存需求，这意味着地产投资的韧性仍然较强。另外一方面，随着监管协调的加强和央行货币政策有望转向偏中性，银行体系的资产增速下滑速度有望放缓，整体资金的供需有望达到均衡。利率总体处于震荡格局，趋势性的下行需要看到基建和地产投资出现明显的趋势性下滑。需要警惕海外货币紧缩可能带来的全球利率上行压力，这是下半年市场面临的主要风险。

股票市场仍然难以出现趋势性行情，考虑到当前利率偏高，风险偏好难以持续回升，趋势性行情仍需等待。市场对于确定性盈利的安全感寻找仍将持续，结构分化将会进一步加剧。

下半年组合仍然维持中性偏低的久期，保持合适的杠杆比例和组合流动性，继续优化信用债的资质结构，权益类资产继续维持较为稳定的配置比例。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

易方达瑞弘混合A：本报告期内未实施利润分配。

易方达瑞弘混合C：本报告期内未实施利润分配。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对易方达瑞弘灵活配第10页共33页

置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由易方达基金管理有限公司 编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表

现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末

2017年6月30日

资产：

银行存款 5,833,244.52

结算备付金 1,667,764.77

存出保证金 81,899.66

交易性金融资产 901,085,060.43

其中：股票投资 138,593,277.03

基金投资 -

债券投资 762,491,783.40

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 -

应收利息 15,519,300.49

应收股利 -

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应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 -

资产总计 924,187,269.87

负债和所有者权益 本期末

2017年6月30日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 86,825,629.76

应付证券清算款 -

应付赎回款 20.75

应付管理人报酬 405,588.12

应付托管费 67,598.03

应付销售服务费 39.49

应付交易费用 143,326.40

应交税费 -

应付利息 152,214.21

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 158,956.47

负债合计 87,753,373.23

所有者权益：

实收基金 802,318,598.36

未分配利润 34,115,298.28

所有者权益合计 836,433,896.64

负债和所有者权益总计 924,187,269.87

注：1.本基金合同生效日为2017年1月11日，2017年半年度实际报告期间为2017年1月

11日至2017年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表

附注均无同期对比数据。

2.报告截止日2017年6月30日，A类基金份额净值1.0425元，C类基金份额净值1.0416元；

基金份额总额802,318,598.36份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额

802,080,580.56份，C类基金份额总额238,017.80份。

6.2利润表

会计主体：易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月11日（基金合同生效日）至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 本期

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2017年1月11日（基金合同生效日）至2017年

6月30日

一、收入 38,934,220.86

1.利息收入 17,745,202.87

其中：存款利息收入 3,365,814.81

债券利息收入 13,744,154.75

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 635,233.31

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 851,204.37

其中：股票投资收益 784,670.65

基金投资收益 -

债券投资收益 -12,751.53

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 79,285.25

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 20,337,774.21

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 39.41

减：二、费用 4,878,333.98

1．管理人报酬 2,258,306.80

2．托管费 376,384.48

3．销售服务费 415.19

4．交易费用 160,656.63

5．利息支出 1,911,792.90

其中：卖出回购金融资产支出 1,911,792.90

6．其他费用 170,777.98

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 34,055,886.88

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 34,055,886.88

注：本基金合同生效日为2017年1月11日，2017年半年度实际报告期间为2017年1月

11日至2017年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表

附注均无同期对比数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月11日（基金合同生效日）至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 本期

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2017年1月11日（基金合同生效日）至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 800,648,387.22 - 800,648,387.22

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 34,055,886.88 34,055,886.88

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 1,670,211.14 59,411.40 1,729,622.54

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,159,287.70 63,810.90 2,223,098.60

2.基金赎回款 -489,076.56 -4,399.50 -493,476.06

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 802,318,598.36 34,115,298.28 836,433,896.64

金净值）

注：本基金合同生效日为2017年1月11日，2017年半年度实际报告期间为2017年1月

11日至2017年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表

附注均无同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2727号《关于准予易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基

金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为800,648,387.22份基金份额，其中认购资金利息折合2.32份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

本基金募集期间为2017年1月9日至2017年1月10日，募集金额总额为人民币

800,648,387.22元，其中：有效净认购金额为人民币800,648,384.90元，有效认购资金在募集期内

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产生的银行利息共计人民币2.32元，经安永华明 (2017) 验字第60468000_G02号验资报告予以审

验。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止，惟本会计年度期间为2017年1月11日

（基金合同生效日）至2017年12月31日。

6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投第15页共33页

资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。

(2)金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交第16页共33页

易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。

未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业

代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发

行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

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(4) 买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合

同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)：

卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；

卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7) 衍生工具投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额

入账；

(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司

代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易

性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的

时候确认。

6.4.4.10费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（3）本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

（4）在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；

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（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

6.4.6税项

(1)印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

(2)营业税、增值税、企业所得税

以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

(3)个人所得税

个人所得税税率为20%。

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基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红

利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税

所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基

金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人

所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”) 基金托管人

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月11日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,258,306.80

其中：支付销售机构的客户维护费 -

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注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月11日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 376,384.48

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2017年1月11日（基金合同生效日）至2017年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

易方达瑞弘混合A 易方达瑞弘混合C 合计

易方达基金管理有限 - 415.19 415.19

公司

浦发银行 - - -

广发证券 - - -

合计 - 415.19 415.19

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，按

前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。

第21页共33页

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达瑞弘混合A

无。

易方达瑞弘混合C

无。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月11日（基金合同生效日）至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

浦发银行-活期存款 5,833,244.52 181,627.79

注：本基金的上述银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2017年1月11日（基金合同生效日）至2017年6月30日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

广发证券 002867 周大生 新股网上 500 9,960.00

第22页共33页

发行

广发证券 300669 沪宁股份 新股网下 841 9,251.00

发行

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

30067 大烨 2017- 2017- 新股 13,760 13,760

0 智能 06-26 07-03 流通 10.93 10.93 1,259 .87 .87 -

受限

30067 富满 2017- 2017- 新股 7,639. 7,639.

1 电子 06-27 07-05 流通 8.11 8.11 942 62 62 -

受限

30067 国科 2017- 2017- 新股 10,659 10,659

2 微 06-30 07-12 流通 8.48 8.48 1,257 .36 .36 -

受限

60330 旭升 2017- 2017- 新股 15,212 15,212

5 股份 06-30 07-10 流通 11.26 11.26 1,351 .26 .26 -

受限

60333 百达 2017- 2017- 新股 9,620. 9,620.

1 精工 06-27 07-05 流通 9.63 9.63 999 37 37 -

受限

60393 睿能 2017- 2017- 新股 17,311 17,311

3 科技 06-28 07-06 流通 20.20 20.20 857 .40 .40 -

受限

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额86,825,629.76元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

第23页共33页

单价

111792604 17南京银行 2017-07-04 97.84 658,000 64,378,720.00

CD020

150207 15国开07 2017-07-07 100.25 230,000 23,057,500.00

合计 888,000 87,436,220.00

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为143,089,729.83元，属于第二层次的余额为757,995,330.60 元，无属于第三层次

的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价第24页共33页

值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 138,593,277.03 15.00

其中：股票 138,593,277.03 15.00

2 固定收益投资 762,491,783.40 82.50

其中：债券 762,491,783.40 82.50

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 7,501,009.29 0.81

7 其他各项资产 15,601,200.15 1.69

8 合计 924,187,269.87 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 83,907,592.86 10.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

第25页共33页

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 19,354,442.00 2.31

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,563,772.67 0.43

J 金融业 27,034,969.50 3.23

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 4,732,500.00 0.57

S 综合 - -

合计 138,593,277.03 16.57

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 000651 格力电器 1,021,414 42,051,614.38 5.03

2 601318 中国平安 544,950 27,034,969.50 3.23

3 601021 春秋航空 400,000 13,452,000.00 1.61

4 603833 欧派家居 86,000 9,447,960.00 1.13

5 002236 大华股份 300,000 6,843,000.00 0.82

6 002008 大族激光 183,600 6,359,904.00 0.76

7 600009 上海机场 158,200 5,902,442.00 0.71

8 002456 欧菲光 315,000 5,723,550.00 0.68

9 002572 索菲亚 136,000 5,576,000.00 0.67

10 002343 慈文传媒 125,000 4,732,500.00 0.57

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网

站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第26页共33页

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000651 格力电器 31,825,837.70 3.80

2 601318 中国平安 22,141,201.88 2.65

3 601021 春秋航空 12,956,669.42 1.55

4 603833 欧派家居 8,953,648.04 1.07

5 600009 上海机场 5,889,317.10 0.70

6 002008 大族激光 5,611,155.00 0.67

7 600004 白云机场 5,590,561.56 0.67

8 002456 欧菲光 5,424,016.90 0.65

9 002236 大华股份 5,162,734.00 0.62

10 600582 天地科技 4,960,791.00 0.59

11 002572 索菲亚 4,798,871.00 0.57

12 002343 慈文传媒 4,571,168.00 0.55

13 601012 隆基股份 3,091,444.75 0.37

14 002174 游族网络 2,927,465.00 0.35

15 002555 三七互娱 2,567,995.00 0.31

16 603338 浙江鼎力 2,322,132.00 0.28

17 603933 睿能科技 17,311.40 0.00

18 603305 旭升股份 15,212.26 0.00

19 300670 大烨智能 13,760.87 0.00

20 300672 国科微 10,659.36 0.00

注：买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期末基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600004 白云机场 5,909,455.24 0.71

2 600582 天地科技 3,197,000.75 0.38

3 002555 三七互娱 1,500,781.66 0.18

4 002174 游族网络 1,500,628.81 0.18

5 002456 欧菲光 541,235.40 0.06

6 002867 周大生 20,255.00 0.00

注：卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 128,888,423.23

卖出股票收入（成交）总额 12,669,356.86

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑第27页共33页

相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,125,000.00 5.99

其中：政策性金融债 50,125,000.00 5.99

4 企业债券 209,494,330.60 25.05

5 企业短期融资券 200,320,000.00 23.95

6 中期票据 102,391,000.00 12.24

7 可转债（可交换债） 4,496,452.80 0.54

8 同业存单 195,665,000.00 23.39

9 其他 - -

10 合计 762,491,783.40 91.16

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 111792604 17南京银 1,000,000 97,840,000.00 11.70

行CD020

2 136374 16建业01 600,000 59,796,000.00 7.15

3 011759013 17万丰奥 500,000 50,140,000.00 5.99

特SCP002

4 150207 15国开07 500,000 50,125,000.00 5.99

5 011751016 17超威 500,000 50,110,000.00 5.99

SCP001

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第28页共33页

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.117南京银行CD020（代码：111792604）为易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的前十

大持仓证券。2017年6月22日，江苏银监局针对南京银行独立董事任职时间超过监管规定，处以

人民币25万元的行政处罚。

17民生银行CD075（代码：111715075）为易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的前十大持仓

证券。2016年10月8日，中国人民银行营业管理部对民生银行违反《征信业管理条例》相关规定

处以人民币40万元的行政处罚。2017年3月29日，中国银监会针对民生银行批量转让个人贷款、

安排回购条件以及未按规定进行信息披露；违规转让非不良贷款，处以人民币70万元的行政处罚。

本基金投资17南京银行CD020、17民生银行CD075的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除17南京银行CD020、17民生银行CD075外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出

现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 81,899.66

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 15,519,300.49

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

第29页共33页

9 合计 15,601,200.15

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

易方达瑞弘混合

66 12,152,736.07 799,999,000.00 99.74% 2,081,580.56 0.26%

A

易方达瑞弘混合

176 1,352.37 0.00 0.00% 238,017.80 100.00%

C

合计 242 3,315,366.11 799,999,000.00 99.71% 2,319,598.36 0.29%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 易方达瑞弘混合A 3,439.91 0.0004%

员持有本基金 易方达瑞弘混合C 11,550.22 4.8527%

合计 14,990.13 0.0019%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 易方达瑞弘混合A 0

金投资和研究部门负责人 易方达瑞弘混合C 0

持有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 易方达瑞弘混合A 0

放式基金 易方达瑞弘混合C 0

第30页共33页

合计 0

9开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达瑞弘混合A 易方达瑞弘混合C

基金合同生效日（2017年1月 800,008,069.97 640,317.25

11日）基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末 2,078,275.58 81,012.12

基金总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期 5,764.99 483,311.57

期末基金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末 - -

基金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 802,080,580.56 238,017.80

注：本基金合同生效日为2017年01月11日。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2017年3月10日发布公告,自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司

首席国际业务官(副总经理级)；于2017年4月19日发布公告,自2017年4月19日起聘任高松凡先

生担任公司首席养老金业务官(副总经理级)。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

第31页共33页

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

申万宏源 2 141,464,365.21 100.00% 130,416.21 100.00%-

注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,新增申万宏源证券有限公司两个交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易

单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能

力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c)基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权

券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

交总额的

额的比例 额的比例

比例

申万宏源 142,991,067. 100.00% 915,671,0 100.00% - -

69 00.00

第32页共33页

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

投资 况

者类 持有基金份额比例达 份额占

别 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比

间区间

1 2017年01月11日 - 799,999,000 - 799,999,000. 99.71

机构 ~2017年06月30日 .00 00 %

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

易方达基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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