国联安鑫汇混合型证券投资基金

2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年十月二十七日

第1页共19页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安鑫汇混合

基金主代码 004129

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年3月1日

报告期末基金份额总额 500,107,377.35份

在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实

投资目标

现超越业绩比较基准的投资回报。

（1）资产配置策略

本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面

因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性

投资策略

和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益

风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、

债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制

投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。

（2）股票投资策略

在股票投资上，本基金主要根据上市公司获利能力、资

本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。

同时，适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说，

本基金通过以下步骤进行股票选择：

首先，通过ROIC(ReturnOnInvestedCapital)指标来衡量

公司的获利能力，通过WACC(WeightedAverageCost of

Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获

利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；

最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构

建股票组合。

（3）普通债券投资策略

在债券投资上，本基金将重点关注具有以下一项或者多

项特征的债券：

1）信用等级高、流动性好；

2）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善

的企业发行的债券；

3）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运

用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后，市

场交易价格被低估的债券；

4）公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股

溢价率合理、有一定下行保护的可转债。

（4）中小企业私募债券投资策略

中小企业私募债券本质上为公司债，只是发行主体扩展

到未上市的中小型企业，扩大了基金进行债券投资的范

围。由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业，

企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司，信息披露

情况相对滞后，对企业偿债能力的评估难度高于普通上

市公司，且定向发行方式限制了合格投资者的数量，会

导致一定的流动性风险。因此本基金中小企业私募债券

的投资将重点关注信用风险和流动性风险。

本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投

资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障

审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管理、分散

化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现

投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续

跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其

信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深

入的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，注

重对企业未来偿债能力的分析评估，对中小企业私募债

券进行分类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用

风险程度，并及时跟踪其信用风险的变化。

本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募

债券品种进行筛选过滤，重点分析发行主体的公司背景、

竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水

平等诸多因素，给予不同因素不同权重，采用数量化方

法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估，选择发

行主体资质优良，估值合理且流通相对充分的品种进行

适度投资。

（5）股指期货投资策略

在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目

标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投

资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的

收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易

活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，

运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，

调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以

降低组合风险、提高组合的运作效率。

（6）国债期货投资策略

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，

以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期

货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研

究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，

与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略

进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的

收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统

风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回

等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合

的整体风险的目的。

（7）权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资。

1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余

期限等因素在内的定价因素，根据BS模型和溢价率对权

证的合理价值做出判断，对价值被低估的权证进行投资；

2)基于对权证标的股票未来走势的预期，充分利用权证的

杆杆比率高的特点，对权证进行单边投资；

3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未

来走势等因素的判断，将权证、标的股票等金融工具合

理配置进行结构性组合投资，或利用权证进行风险对冲。

（8）资产支持证券等品种投资策略

资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房

抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价受多种因素影响，

包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提

前偿还率等。

本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，

结合蒙特卡洛模拟等数量化方法，对资产支持证券进行

定价，评估其内在价值进行投资。

（9）可转换债券和可交换债券投资策略

可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其标的股权

的价值、债券价值和内嵌期权的价值，本基金将对可转

换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投

资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本

基金还将根据新发可转换债券和可交换债券的预计中签

率、模型定价结果，积极参与可转换债券和可交换债券

的新券申购。

（10）债券回购策略

本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等

因素，在严格控制投资风险的前提下，适度参与债券回

购交易，获得杠杆放大收益，但基金资产总值不得超过

基金资产净值的140%。

对于监管机构允许基金投资的其他金融工具，本基金将

在谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身

特征的基础上进行稳健投资，以降低组合风险，实现基

金资产的保值增值。

业绩比较基准 沪深300指数×20%+上证国债指数×80%

本基金属于混合型证券投资基金，属于中等预期风险、

中等预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收

风险收益特征

益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基

金。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国联安鑫汇混合A 国联安鑫汇混合C

下属分级基金的交易代码 004129 004130

报告期末下属分级基金的份

500,105,996.25份 1,381.10份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2017年7月1日-2017年9月30日)

国联安鑫汇混合A 国联安鑫汇混合C

1.本期已实现收益 7,683,171.68 18.94

2.本期利润 10,071,885.15 25.44

3.加权平均基金份额本期利润 0.0175 0.0164

4.期末基金资产净值 511,641,036.24 1,409.13

5.期末基金份额净值 1.0231 1.0203

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、国联安鑫汇混合A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 1.70% 0.09% 1.07% 0.12% 0.63% -0.03%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、国联安鑫汇混合C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 1.58% 0.09% 1.07% 0.12% 0.51% -0.03%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国联安鑫汇混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年3月1日至2017年9月30日)

1．国联安鑫汇混合A：

注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%；

2、本基金基金合同于2017年3月1日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年；

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。本基金建仓期结束距本报告期末不满

一年，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2．国联安鑫汇混合C：

注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%；

2、本基金基金合同于2017年3月1日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年；

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。本基金建仓期结束距本报告期末不满

一年，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金 薛琳女士，硕士学位。2006年

基金经 3月至2006年12月在上海红顶

理、兼 11年（自 金融研究中心公司担任项目管理

薛琳 任国联 2017-03-01 - 2006年起） 工作。2006年12月至2008年

安添鑫 6月在上海国利货币有限公司担

灵活配 任债券交易员。2008年6月至

置混合 2010年6月在上海长江养老保险

型证券 股份有限公司担任债券交易员。

投资基 自2010年6月起，加盟国联安基

金基金 金管理有限公司，先后担任债券

经理、 交易员、债券组合管理部基金经

国联安 理助理职务。2012年7月至

通盈灵 2016年1月担任国联安货币市场

活配置 证券投资基金基金经理。2012年

混合型 12月至2015年11月兼任国联安

证券投 中债信用债指数增强型发起式证

资基金、 券投资基金基金经理。2013年

国联安 6月起兼任国联安中证股债动态

鑫悦灵 策略指数证券投资基金基金经理

活配置 助理。2013年6月起兼任国联安

混合型 鑫享灵活配置混合型证券投资基

证券投 金基金经理。2016年3月起兼任

资基金 国联安鑫悦灵活配置混合型证券

基金经 投资基金基金经理。2016年9月

理、国 起兼任国联安鑫瑞混合型证券投

联安鑫 资基金基金经理。2016年10月

享灵活 起兼任国联安通盈灵活配置混合

配置混 型证券投资基金基金经理。

合型证 2016年11月起兼任国联安添鑫

券投资 灵活配置混合型证券投资基金基

基金基 金经理。2016年12月起兼任国

金经理、 联安睿智定期开放混合型证券投

国联安 资基金基金经理。2017年3月起

鑫瑞混 兼任国联安鑫汇混合型证券投资

合型证 基金基金经理。2017年3月起兼

券投资 任国联安鑫乾混合型证券投资基

基金基 金基金经理。2017年3月起兼任

金经理、 国联安鑫发混合型证券投资基金

国联安 基金经理。2017年3月起兼任国

睿智定 联安鑫隆混合型证券投资基金基

期开放 金经理。2017年9月起兼任国联

混合型 安信心增益债券型证券投资基金

证券投 基金经理。

资基金

基金经

理、国

联安鑫

乾混合

型证券

投资基

金基金

经理、

国联安

鑫隆混

合型证

券投资

基金基

金经理、

国联安

鑫发混

合型证

券投资

基金基

金经理、

国联安

信心增

益债券

型证券

投资基

金基金

经理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安鑫汇混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年8月工业企业利润总额6719.7亿元，同比增速明显加快至24%，前值为16.5%。

1到8月累计利润总额49213.5亿元，同比增速上升至21.6%，前值为21.2%。8月工业企业利润

增速上升主要是受中游行业利润率扩张推动，而上游行业利润增速也在下降5个月后反弹。预计

整体制造业的盈利复苏仍有持续性，而产能扩张和举债速度有望保持相对谨慎，因此，制造业的资本回报率有继续上升的空间。今年以来M2的持续下降，主要是楼市和资产泡沫消退的反映。预计M2的下降将为货币当局适度放松货币政策创造条件，将引起货币当局对流动性偏紧调控度的放松，使得货币增长呈现见底反弹态势。债市方面，三季度以来，监管逐步趋于缓和以及流动性预期好转，引发了市场做多情绪，债市迎来一波修复行情。但随后利率走势开始反复，市场陷入横盘调整。9月27 日，国务院常务会议提出，采取减税、定向降准等五项举措，激励金融机构进一步加大对小微企业的支持。预计定向降准将缓解银行资金压力，对资金面稳定较为有利，有利于打开债券收益率的下行空间。

本基金在三季度采取稳健的投资风格。组合固定收益部分：维持了高比例的优质固定收益类资产，维持组合较短久期，主动配置了高评级短期融资券以及存单、回购、存款等品种。组合权益部分：把握权益类资产的绝对收益型投资机会，为投资人创造了较为理想的投资回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，国联安鑫汇混合A的份额净值增长率为1.70%，同期业绩比较基准收益率为

1.07%；国联安鑫汇混合C的份额净值增长率为1.58%，同期业绩比较基准收益率为1.07%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金份额持有人数量不满二百人。基金管理人拟加大营销力度，增加持有人户数。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 94,898,639.56 18.52

其中：股票 94,898,639.56 18.52

2 固定收益投资 398,571,438.50 77.80

其中：债券 398,571,438.50 77.80

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 9,200,847.17 1.80

7 其他各项资产 9,617,232.57 1.88

8 合计 512,288,157.80 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,632,000.00 0.32

C 制造业 25,650,840.65 5.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 2,076,000.00 0.41

F 批发和零售业 12,176,530.45 2.38

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 0.00

J 金融业 43,901,500.00 8.58

K 房地产业 3,778,800.00 0.74

L 租赁和商务服务业 79,324.72 0.02

M 科学研究和技术服务业 43,651.27 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 5,396,000.00 1.05

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02

R 文化、体育和娱乐业 31,224.45 0.01

S 综合 - -

合计 94,898,639.56 18.55

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2.2

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 601328 交通银行 1,600,000 10,112,000.00 1.98

2 601939 建设银行 1,450,000 10,106,500.00 1.98

3 601688 华泰证券 280,000 6,333,600.00 1.24

4 601166 兴业银行 350,000 6,051,500.00 1.18

5 000651 格力电器 150,000 5,685,000.00 1.11

6 601607 上海医药 200,000 4,748,000.00 0.93

7 600699 均胜电子 130,000 4,612,400.00 0.90

8 600511 国药股份 150,000 4,474,500.00 0.87

9 000826 启迪桑德 100,000 3,595,000.00 0.70

10 002142 宁波银行 200,000 3,156,000.00 0.62

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,028,000.00 7.82

其中：政策性金融债 40,028,000.00 7.82

4 企业债券 88,114,800.00 17.22

5 企业短期融资券 230,676,000.00 45.09

6 中期票据 20,086,000.00 3.93

7 可转债（可交换债） 278,638.50 0.05

8 同业存单 19,388,000.00 3.79

9 其他 - -

10 合计 398,571,438.50 77.90

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净

值比例（％）

1 150401 15农发01 400,000 40,028,000.00 7.82

2 011761026 17柯桥国资 300,000 30,132,000.00 5.89

SCP002

3 011764038 17江阴公 300,000 30,129,000.00 5.89

SCP002

4 041758018 17盐城国投 300,000 30,114,000.00 5.89

CP001

5 011770011 17常城建 300,000 30,045,000.00 5.87

SCP003

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金

投资的前十名证券的发行主体中除15中信01和15华泰G1外，没有出现被监管部门立案调查

的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

15中信01（122384）的发行主体中信证券股份有限公司于2017年5月24日发布公告称，其收

到中国证券监督管理委员会关于违规向客户提供融资融券服务予以责令改正，警告，没收违法所得并处罚款的《行政处罚事先告知书》。

15华泰G1（122388）的发行主体华泰证券股份有限公司于2016年11月29日发布公告称，其

于2016年11月28日收到中国证券监督管理委员会关于未对外部系统接入实施有效管理、未按

规定审查了解客户真实身份违法违规行为予以责令改正、警告、没收违法所得、并处罚款的《行政处罚决定书》（【2016】126号）。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 32,869.30

2 应收证券清算款 3,071,084.85

3 应收股利 -

4 应收利息 6,513,278.42

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,617,232.57

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国联安鑫汇混合A 国联安鑫汇混合C

本报告期期初基金份额总额 600,105,996.25 1,970.00

报告期基金总申购份额 - 1.43

减：报告期基金总赎回份额 100,000,000.00 590.33

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 500,105,996.25 1,381.10

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

2017年7月1日 300,05 50,000,0 250,053,000

机构 1 至2017年9月 3,000. - 00.00 .00 50.00%

30日 00

2017年7月1日 200,03 200,035,000

2 至2017年9月 5,000. - - .00 40.00%

30日 00

产品特有风险

（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。

（2）基金净值大幅波动的风险

高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；

若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。

（3）基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

（4）提前终止基金合同的风险

多名高比例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，根据本基金合同约定，若连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，本基金应当根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准国联安鑫汇混合型证券投资基金发行及募集的文件

2、《国联安鑫汇混合型证券投资基金基金合同》

3、《国联安鑫汇混合型证券投资基金招募说明书》

4、《国联安鑫汇混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

9.2存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

9.3查阅方式

网址：www.gtja-allianz.com

国联安基金管理有限公司

二〇一七年十月二十七日
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