嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证
券投资基金更新招募说明书

(2020年10月21日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证
监会 2015 年 10 月 27 日证监许可[2015]2380 号《关于准予嘉实中小企业量化活力灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》注册募集，并于 2016 年 12 月 8 日经机构部函[2016]3122
号《关于嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》确认。
本基金基金合同于 2017 年 7 月 4 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与 本招募说明 书不一致的，以本招募 说明书为准。基金管 理人保证本招募说明书的内容真实 、准确、完 整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中 国证监会对本基金募集的注册，并 不表明其对 本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证 ，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的 个别风险。 基金不同于银行储蓄和 债券等能够提供固定 收益预期的金融工具，投资者购买 基金，既可 能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益 ，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场， 基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解 本基金的产 品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，理 性判断市场，并承担基金投资中出 现的各类风 险，包括：因政治、经 济、社会等环境因素 对证券价格产生影响而形成的系统 性风险、个 别证券特有的非系统性 风险、基金管理人在 基金管理实施过程中产生的基金管理 风险、本基 金的特有风险等等。 本基金投资中小企业私 募债券，中小企业私募债是根据相 关法律法规 由非上市中小企业采用 非公开方式发行的债 券。由于不能公开交易，一般情况 下，交易不 活跃，潜在较大流动性 风险。当发债主体信 用质量恶
化时，受市场流动性所限 ，本基金可 能无法卖出所持有的中 小企业私募债，由此 可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金为混合型证券投资 基金，风 险与收益高于债券型 基金与货币市场基金 ，低于股票型基金，属于较高风险 、较高收益 的品种。投资者在投资 本基金之前，请仔细 阅读本基金的招募说明书和基金合 同，全面认 识本基金的风险收益特 征和产品特性，并充 分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金的投资范围包括存 托凭证， 除与其他仅投资于沪 深市场股票的基金所 面临的共同风险外，本基金还将面 临中国存托 凭证价格大幅波动甚至 出现较大亏损的风险 ，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00
元面值发售并不改变基金 的风险收益 特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额 以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.000 元、从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实 信用、勤 勉尽责的原则管理和 运用基金资产，但不 保证本基金一 定盈利 ，也 不保证 最低收益 。基金 的过往业 绩及其 净值高 低并不预 示其未 来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者 基金投资 的“买者自负”原则 ，在做出投资决策后 ，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定及相关公告，本次更新招募说明书更新了与修订基金合同 、托管协议 相关的内容，涉及“ 重要提示”、“基金的 投资”、“基金资产的估值”、“风险揭示”等章节。


目录


一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......9
四、基金托管人...... 19
五、相关服务机构...... 22
六、基金的募集...... 38
七、基金合同的生效...... 40
八、基金份额的申购与赎回...... 41
九、基金的转换...... 50
十、基金的投资...... 55
十一、基金的业绩...... 66
十二、基金的财产...... 68
十三、基金资产的估值...... 69
十四、基金的收益与分配...... 73
十五、基金的费用与税收...... 74
十六、基金的会计与审计...... 76
十七、基金的信息披露...... 77
十八、风险揭示...... 82
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 86
二十、基金合同的内容摘要...... 88
二十一、基金托管协议的内容摘要......101
二十二、对基金份额持有人的服务......116
二十三、其他应披露事项......118
二十四、招募说明书存放及查阅方式......119
二十五、备查文件......120

一、绪言

《嘉实中小企业量化活力 灵活配置 混合型证券投资基金 更新招募说明书》（ 以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动 性风险管理 规定》” )、《证券投资基金信息披露编报 规则第 5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说 明书不存 在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担法律 责任。本基金是根据本 招募说明书所载明的 资料申请募集的。本基金管理人没 有委托或授 权任何其他人提供未在 本招募说明书中载明 的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金 的基金合 同编写，并经中国证 监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间基本权 利义务的法 律文件，其他与本基金 相关的涉及基金合同 当事人之间权利义务关系的任何文 件或表述， 均以基金合同为准。基 金合同的当事人包括 基金管理人、基金托管人和基金份 额持有人。 基金投资者自依基金合 同取得本基金基金份 额，即成为基金份额持有人和基金 合同的当事 人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对 基金合同的承认和接受。基金份额 持有人作为 基金合同当事人并不以 在基金合同上书面签 章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月
1 日起执行。


二、释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金 合同当事人 有约束力的决定、决议 、通知等以及颁布机 关对其不时做出的修订

9、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关
对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指 受基金合 同约束，根据基金合 同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人


18、机构投资者：指依法 可以投资 证券投资基 金的、在 中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者 ：指符合 相关法律法规规定可 以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人：指个人投资 者、机构 投资者和合格境外机 构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务：指基 金管理人 或销售机构宣传推介 基金，发售基金份额 ，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。

23、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业 务资格并与 基金管理人签订了基金 销售服务协议，办理 基金销售业务的机构

24、登记业务：指基金登 记、存管 、过户、清算和结算 业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金 份额登记、 基金销售业务的确认 、清算和结算、代理发 放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登 记业务的 机构。基金的登记机 构为嘉实基金管理有 限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户：指登记机 构为投资 人开立的、记录其持 有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销 售机构为 投资人开立的、记录 投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指 基金募集 达到法律法规规定及 基金合同规定的条件 ，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

29、基金合同终止日：指 基金合同 规定的基金合同终止 事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基 金份额发 售之日起至发售结束 之日止的期间，最长 不得超过3 个月

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

34、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段


37、《业务规则》：指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规 则》，是由基金管理人制定并不时修订，规范 基金管理人 所管理的开放式证券投 资基金登记方面的业 务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

38、认购：指在基金募集 期内，投 资人根据基金合同及 招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

39、申购：指基金合同生 效后，投 资人根据基金合同和 招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

40、赎回：指基金合同生 效后，基 金份额持有人按基金 合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

41、基金转换：指基金份 额持有人 按照基金合同和基金 管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管 理人管理的 某一基金的基金份额转 换为基金管理人管理 的其他基金基金份额的行为

42、转托管：指基金份额 持有人在 本基金的不同销售机 构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作

43、定期定额投资计划： 指投资人 通过有关销售机构提 出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销 售机构于每 期约定扣款日在投资人 指定银行账户内自动 完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

45、元：指人民币元

46、基金收益：指基金投 资所得红 利、股息、债券利息 、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、基金资产总值：指基 金拥有的 各类有价证券、银行 存款本息、基金应收 款及其他资产的价值总和

48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

50、流动性受限资产：指 由于法律 法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

51、基金资产估值：指计 算评估基 金资产和负债的价值 ，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程


52、指定媒介：指中国证 监会指定 的用以进行信息披露 的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

53、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

54、基金产品资料概要：指《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，
将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）


三、基金管理人

（一） 基金管理人基本情况
1、基本信息

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14
单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层

法定代表人 经雷

成立日期 1999 年 3 月 25 日

注册资本 1.5 亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立
信投资有限责任公司 30%。

存续期间 持续经营

电话 （010）65215588

传真 （010）65185678

联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日
成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。2、管理基金情况

截止 2020 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 190 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实
成长收益混合、嘉实增长 混合、嘉实 稳健混合、嘉实债券、 嘉实服务增值行业混 合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先

成 长 混合 、嘉 实深 证基 本面 120ETF、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉实 黄 金
（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货 币、嘉实对 冲套利定期混合、嘉 实中证主要消费 ETF、 嘉实中证
医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉
实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新 消费股票、 嘉实全球互联网股票、 嘉实先进制造股票、 嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大 数据策略股 票、嘉实环保低碳股票 、嘉实创新成长混合 、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混 合、嘉实新 财富混合、嘉实稳祥 纯债债券、嘉实稳瑞纯 债债券、嘉实新优选混合、嘉实新 趋势混合、 嘉实新思路混合、嘉实 沪港深精选股票、嘉 实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、 嘉实安益混 合、嘉实文体娱乐股票 、嘉实稳泽纯债债券 、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、 嘉实农业产 业股票、嘉实现金宝货 币、嘉实增益宝货币 、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、
嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡
债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉 实新添泽定期混合、嘉实新添丰 定期混合、嘉实新添 辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优 势股票、嘉 实润和量化定期混合、 嘉实金融精选股票、 嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定 期纯债债券 、嘉实战略配售混合、 嘉实瑞享定期混合、 嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中 短债债 券、 嘉实致 享纯债债 券、嘉 实互通精 选股票 、嘉实 互融精选 股票、 嘉实养老2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合（FOF）、嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹
三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动ETF联接、嘉实致禄3个月定期纯债债券、
嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、
嘉实安元 39 个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报
精选股票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有
期混合、嘉实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF 联接 A/C、嘉实医药健康 100 ETF、
嘉实稳福混合、嘉实瑞成 两年持有期 混合、嘉实致益纯债债 券、嘉实精选平衡混 合、嘉实致信一年定期纯债债券。 其中嘉实增 长混合、嘉实稳健混合 和嘉实债券属于嘉实 理财通系列基 金。同 时， 基金管 理人还管 理多个 全国社保 基金、 企业年 金、特定 客户资 产投资组合。
（二） 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

牛成立先生，联席董事长 ，经济学 硕士，中共党员。曾 任中国人民银行非银 行金融机构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；银监会银行监管四部副主 任；银监会 黑龙江监管 局党委书记 、局长；银监会融资 性担保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托 有限责任公 司党委书记、董事长， 兼任中国信托业保障 基金有限责任公司董事。

赵学军先生，董事长，党 委书记， 经济学博士。曾就职 于天津通信广播公司 电视设计所、外经贸部中国仪器进 出口总公司 、北京商品交易所、天 津纺织原材料交易所 、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017 年 12 月起任公司董事长。

朱蕾女士，董事，硕士研 究生，中 共党员。曾任保监会 财会部资金运用处主 任科员；国都证券有限责任公司研 究部高级经 理；中欧基金管理有限 公司董秘兼发展战略 官。现任中诚信托有限责任公司业务 总监兼国际 业务部总经理，兼任 中诚国际资本有限公司 总经理、中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长及法人代表。

韩家乐先生，董事，1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994 年至今，任北京德恒有限责任公
司总经理；2001 年 11 月至今，任立信投资有限责任公司董事长。


Mark H.Cullen 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易 主管， 贝恩(Bain&Company )期货 与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD，德 意志银行（伦敦）首席运营官，德 意志银行全球审计主 管。现任DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。

高峰先生，董事，美国籍 ，美国纽 约州立大学石溪分校 博士。曾任所罗门兄 弟公司利息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2008 年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

王巍先生，独立董事，美 国福特姆 大学文理学院国际金 融专业博士。曾任职 于中国建设银行辽宁分行。曾任中 国银行总行 国际金融研究所助理研 究员，美国化学银行 分析师，美国世界银行顾问，中国 南方证券有 限公司副总裁，万盟 投资管理有限公司董 事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

汤欣先生，独立董事，中 共党员， 法学博士，清华大学 法学院教授、清华大 学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督 管理委员会 第一、二届并购重组审 核委员会委员，现兼 任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

王瑞华先生，独立董事， 管理学博 士，会计学教授，注 册会计师，中共党员 。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼 MBA 教育中心主任。现任中央财经大学商学院教授。

经雷先生，董事、总经理 ，金融学 、会计学专 业本科学 历，工商管理学学士 学位，特许金融分析师（CFA）。1998 年到 2008 年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018 年 3 月起任公司总经理。

张树忠先生，监事长，经 济学博士 ，高级经济师，中共 党员。曾任华夏证券 公司投资银行部总经理、研究发展 部总经理； 光大证券公司总裁助理 、北方总 部总经理、 资产管理总监；光大保德信基金管 理公司董事 、副总经理；大通证券 股份有限公司副总经 理、总经理；大成基金管理有限公 司董事长， 中国人保资产管理股份 有限公司副总裁、首 席投资执行官；中诚信托有限责任 公司副董事 长、党委副书记。现任 中诚信托有限责任公 司党委副书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。

穆群先生，监事，经济师 ，硕士研 究生。曾任西安电子 科技大学助教，长安 信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。


曾宪政先生，监事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团，2003 年
10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008 年 7 月至今，就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。

罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事
务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007 年 10
月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金
管理有限公司,曾任稽核部执行总监，现任基金运营总监。

郭松先生，督察长，硕士 研究生。 曾任职于国家外汇管 理局、中汇储投资有 限责任公司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。
郭杰先生，机构首席投资 官，硕士 研究生。曾任职于富 国基金管理有限公司 、汇添富基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。
2、基金经理

（1）现任基金经理

金猛先生，硕士研究生，8 年证券从业经历，具有基金 从业资格。曾任职于 安信基金
管理有限责任公司，从事风险控制工作。 2014 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司，现任职
于量化投资部。2018 年 9 月 20 日至今任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、
2018 年 9 月 20 日至今任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
2019 年 9 月 20 日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、
2019 年 9 月 26 日至今任嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金基金经
理、2019 年 11 月 1 日至今任嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理、2019 年 11 月 28 日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理、2019 年 12 月 5 日至今任嘉实中证先进制造 100 策略交易型开
放式指数证券投资基金基金经理、2020 年 4 月 24 日至今任嘉实中证医药健康 100 策略交易
型开放式指数证券投资基金基金经理、2020 年 5 月 14 日至今任嘉实对冲套利定期开放混合
型发起式证券投资基金基金经理、2020 年 5 月 14 日至今任嘉实绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金基金经理。

（2）历任基金经理

张自力先生，管理时间为 2017 年 7 月 4 日至 2018 年 9 月 20 日；张楠先生，管理时间
为 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 8 月 1 日。

3、股票投资决策委员会

股票投资决策委员会的成员包括：公司董事长赵学军先生，公司总经理经雷先生，主基金经理邵健先生，机构业务 CIO 郭杰先生，主基金经理归凯先生、胡涛先生、谭丽女士、张金涛先生、洪流先生，主基金经理兼研究部总监张丹华先生。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三） 基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义， 代表基金 份额持有人利益行使 诉讼权利或者实施其 他法律行为；

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采 取有效措施 ，防止违反有关法律法 规、基金合同和中国 证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；

（3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；


（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门调整上述禁止行为的，本基金不受上述限制。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关 证券、基金 的商业秘密、尚未依法 公开的基金投资内容 、基金投资计划等信息；

（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为加强内部控制，防范和 化解风险 ，促进公司诚信、合 法、有效经营，保障 基金份额持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。

公司内部控制制度由内部 控制大纲 、基本管理制度、部 门业务规章等部分组 成。公司内部控制大纲是对公司章 程规定的内 控原则的细化和展开， 是各项基本管理制度 的纲要和总揽。基本管理制度包括投 资管理、信 息披露、信息技术管 理、公司财务管理、基 金会计、人力资源管理、资料档案 管理、业绩 评估考核、监察稽核、 风险控制、紧急应变 等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。

2、内部控制的原则

（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；


（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。

（5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制组织体系

（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会，负责 检查公司内 部管理制度 的合法合规 性及内控制度的执行 情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由公司董事长、总经理、主基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

（5）监察稽核部：公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合 格的监察稽 核人员，明确监察稽核 部门及其各岗位的职 责和工作流程、组织纪律。监察稽 核部具体负 责公司各项制度、业务 的合法合规性及公司 内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。

（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文 化氛围，保证全体员 工及时了解 国家法律法规和公司规 章制度，使风险意识贯穿到公司各 个部门、各 个岗位和各个环节。员 工在其岗位职责范围 内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4、内部控制措施

公司确立“制度上控制风 险、技术 上量化风险”，积极 吸收或采用先进的风 险控制技术和手段，进行内部控制和风险管理。

（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权分工，操作相互独立 。公司逐步 建立决策科学、运营规 范、管理高效的运行 机制，包括民主、透明的决策程序 和管理议事 规则，高效、严谨的业 务执行系统，以及健 全、有效的内部监督和反馈系统。

（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：


①各岗位职责明确，有详 细的岗位 说明书和业务流程， 各岗位人员在上岗前 均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；

②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。
（4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

（5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。

（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：

①股东会、董事会、监事 会和管理 层充分了解和履行各 自的职权，建立健全 公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；

③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；

④对已获授权的部门和人 员建立有 效的评价和反馈机制 ，对已不适用的授权 应及时修改或取消授权。

（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司自有资产、其他委托资产 以及不同基 金的资产之间实行独立 运作，分别核算，及 时、准确和完整地反映基金资产的状况。

（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离。

（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠 道的畅通， 建立清晰的报告系统， 各级领导、部门及员 工均有明确的报告途径。

（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。

（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引 起系统性风 险、严重影响社会稳定 的突发事件，按照预 案妥善处理。

（12）公司建立健全内部监控制度，督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。

①对公司各项制度、业务 的合法合 规性核查。由监察稽 核部设计各部门监察 稽核点明细，按照查核项目和查核 程序进行部 门自查、监察部核查， 确保公司各项制度、 业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则；


②对内部风险控制制度的 持续监督 。由监察稽核部组织 相关业务部门、岗位 共同识别风险点，界定风险责任人 ，设计内部 风险点自我评估表，对 风险点进行评估和分 析，并由监察稽核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险；

③督察长发现公司存在重 大风险或 者有违法违规行为， 在告知总经理和其他 有关高级管理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。

5、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。


四、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：田 青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，
总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007
年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

2018 年末，集团资产规模 23.22 万亿元，较上年增 长 4.96%。2018 年度，集团实现净
利润 2,556.26 亿元，较上年增长 4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%和 14.04%；不良贷款率 1.46%，保持稳中有降；资本充足率 17.19%，保持领先同业。
2018 年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行奖”、
“2018 年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

中国建设银行总行设资产 托管业务 部，下设综合与合规 管理处、基金市场处 、证券保险资产市场处、理财信托 股权市场处 、养老金托管处、全球 托管处、新兴业务处 、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部 会计师事务 所对托管业务进行内部 控制审计 ，并已经成 为常规化的内控工作手段。

2、主要人员情况


蔡亚蓉，资产托管业务部 总经理， 曾先后在中国建设银 行总行资金计划部、 信贷经营部、公司业务部以及中国 建设银行重 组改制办公室任职，并 在总行公司业务部担 任领导职务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副 行长，长期 从事信贷业务和集团客 户业务等工作，具有 丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部 副总经理， 曾就职于中国建设银 行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客 户服务、信 贷业务管理等工作，具 有丰富的客户服务和 业务管理经验。

原玎，资产托管业务部副 总经理， 曾就职于中国建设银 行总行国际业务部， 长期从事海外机构及海外业务管理 、境内外汇 业务管理、国外金融机 构客户营销拓展等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投 资基金托 管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念， 不断加强风 险管理和内部控制，严 格履行托管人的各项 职责，切实维护资产持有人的合法权 益，为资产 委托人提供高质量的 托管服务。经过多年稳 步发展，中国建设银行托管资产规模 不断扩大， 托管业务品种不断增 加，已形成包括证券投 资基金、社保基金、保险资金、 基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托 业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末，中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

（二）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

作为基金托管人，中国建 设银行严 格遵守国家有关托管 业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定 ，守法经营 、规范运作、严格监察 ，确保业务的稳健运 行，保证基金财产的安全完整，确 保有关信息 的真实、准确、完整、 及时，保护基金份额 持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构


中国建设银行设有风险与 内控管理 委员会，负责全行风 险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行 检查指导。 资产托管业务部配备了 专职内控合规人员负 责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

3、内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统 、完善的制度控制体系，建立 了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以 保证托管业 务的规范操作和顺利 进行；业务人员具备从 业资格；业务管理严格实行复核、审 核、检查制 度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规 程保管、存放、使用，账户资料严 格保管，制 约机制严格有效；业务 操作区专门设置，封 闭管理，实施音像监控；业务信息 由专职信息 披露人负责，防止泄密 ；业务实现自动化操 作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应 用监督子系 统”，严格按照现行法 律法规以及基金合同 规定，对基金管理人运作基金的投 资比例、投 资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常 为基金投资运作所提供的基金清算 和核算服务 环节中，对基金管理人 发送的投资指令、基 金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资 异常情况， 向基金管理人进行风险 提示，与基金管理人 进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

（3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。


五、相关服务机构

（一） 基金份额发售机构
1、直销机构

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层

电话 （010）65215588 传真 （010）65215577

联系人 黄娜

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二 期 27

楼 09-14 单元

电话 （021）38789658 传真 （021）68880023

联系人 邵琦

（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座 2单元21 层04-05

单元

电话 （028）86202100 传真 （028）86202100

联系人 王启明

（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层

电话 0755-84362200 传真 （0755）25870663

联系人 陈寒梦

（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室

电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676

联系人 胡洪峰

（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城2 幢1001A 室

电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391

联系人 刘伟

（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元

电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670

联系人 吴志锋

（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

电话 （025）66671118 传真 （025）66671100

联系人 徐莉莉


（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、203 单元

电话 （020）62305005 传真 （020）62305005

联系人 钟俊杰

2、代销机构

序号 代销机构名称 代销机构信息

1 中国工商银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：易会满

联系人：杨菲

传真：010-66107914

客服电话：95588

网址：

http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com

2 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人：刘连舸

电话：(010)66596688

传真：(010)66594946

客服电话：95566

网址：http://www.boc.cn

3 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人：田国立

客服电话：95533

网址：http://www.ccb.com

4 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：李建红

联系人：季平伟

电话：（0755）83198888

传真：（0755）83195050

客服电话：95555

网址：http://www.cmbchina.com

5 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人：李庆萍

联系人：丰靖

客服电话：95558

网址：http://www.citicbank.com

6 上海银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：金煜

联系人：王笑

电话：021-68475888

传真：021-68476111


客服电话：95594

网址：http://www.bosc.cn

7 北京农村商业银行股份有限公 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号

司 法定代表人：王金山

联系人：王薇娜

电话：(010)85605006

传真：(010)85605345

客服电话：96198

网址：http://www.bjrcb.com

8 青岛银行股份有限公司 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼
法定代表人：郭少泉

联系人：徐伟静

电话：0532-68629925

传真：0532-68629939

客服电话：96588(青岛)、4006696588(全国)

网址：http://www.qdccb.com/

9 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
法定代表人：杨黎

联系人：何佳

电话：(0991)8824667

传真：(0991)8824667

客服电话：(0991)96518

网址：http://www.uccb.com.cn

10 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

法定代表人：王兰凤

联系人：熊志强

电话：0512-69868390

传真：0512-69868370

客服电话：0512-96067

网址：http://www.suzhoubank.com

11 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97
号 26 栋

法定代表人：邢敏

联系人：樊海波

电话：028-67676033

传真：028-67676033

网址：http://www.tf.cn

12 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号
海峡银行大厦

法定代表人：俞敏

联系人：吴白玫

电话：0591-87838759

传真：0591-87388016

客服电话：4008939999


网址：http://www.fjhxbank.com

13 青岛农村商业银行股份有限公 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼
司 法定代表人：刘仲生

联系人：李洪姣

电话：0532-66957228

传真：0532-85933730

客服电话：400-11-96668

网址：http://www.qrcb.com.cn

14 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市中山南路 76 号

法定代表人：王能

联系人：周佩玲

传真：0773-3851691

客服电话：4008696299

网址：http://www.guilinbank.com.cn

15 江苏紫金农村商业银行股份有 办公地址：南京市建邺区江东中路 381 号

限公司 法定代表人：张小军

联系人：游丹

电话：025-88866645

传真：025-88866724

客服电话：96008

网址：http://www.zjrcbank.com/

16 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

法定代表人：汪静波

联系人：张裕

电话：021-38509735

传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399

网址：http://www.noah-fund.com

17 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股
司 置地大厦 8 楼 801

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

网址：http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn

18 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

法定代表人：其实

联系人：屠彦洋

电话：95021

传真：（021）64385308

客服电话：400-1818-188

网址：http://www.1234567.com.cn

19 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2


楼

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021-20613999

传真：021-68596916

客服电话：4007009665

网址：https://www.howbuy.com/

20 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴
限公司 金融服务广场二期 11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：单丙烨

电话：021-20691869

传真：021-20691861

客服电话：400-089-1289

网址：http://www.erichfund.com

21 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花
顺大厦

法定代表人：吴强

联系人：林海明

传真：0571-86800423

客服电话：4008-773-772

网址：http://www.5ifund.com

22 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大
司 厦

法定代表人：闫振杰

联系人：李静如

电话：010-59601366-7024

客服电话：4008886661

网址：http://www.myfund.com

23 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

法定代表人：李兴春

联系人：曹怡晨

电话：021-50583533

传真：021-50583633

客服电话：400-921-7755

网址：http://www.leadfund.com.cn

24 嘉实财富管理有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A
座 5-6 层

法定代表人：赵学军

联系人：景琪

电话：021-20289890

传真：021-20280110

客服电话：400-021-8850

网址：http://www.harvestwm.cn


25 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809
公司 法定代表人：戎兵

联系人：魏晨

电话：010-52413385

传真：010-85894285

客服电话：400-6099-200

网址：http://www.yixinfund.com

26 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：刘汉青

联系人：喻明明

电话：025-66996699-884131

传真：025-66008800-884131

客服电话：95177

网址：http://www.snjijin.com/

27 浦领基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层
04-08

法定代表人：聂婉君

联系人：李艳

电话：010-59497361

传真：010-64788016

客服电话：400-012-5899

网址：www.zscffund.com

28 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026
号田面城市大厦 18 层 b

法定代表人：曾革

联系人：鄢萌莎

电话：0755-33376922

传真：0755-33065516

客服电话：4006877899

网址：http://www.tenyuanfund.com

29 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛
司 中心 30 层

法定代表人：周斌

联系人：侯艳红

电话：010-53572363

传真：010-59313586

客服电话：400-8980-618

网址：http://www.chtfund.com/

30 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼
106 室-67

法定代表人：于龙

联系人：吴鹏

电话：010-56075718

传真：010-67767615


客服电话：400-680-2123

网址：http://www.zhixin-inv.com

31 北京广源达信基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦
司 项中心 B座 19 层

法定代表人：齐剑辉

联系人：王英俊

电话：010-57298634

传真：010-82055860

客服电话：4006236060

网址：http://www.niuniufund.com

32 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场
19 楼

法定代表人：金佶

联系人：陈云卉

电话：021-33323998

传真：021-33323837

客服电话：400-820-2819

33 上海中正达广基金销售有限公 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
司 法定代表人：黄欣

联系人：戴珉微

电话：021-33768132

传真：021-33768132*802

客服电话：400-6767-523

网址：http://www.zzwealth.cn

34 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙
房 2 层 222 单元

法定代表人：郑毓栋

联系人：姜颖

电话：13522549431

传真：010-65951887

客服电话：400-068-1176

网址：http://www.hongdianfund.com

35 大泰金石基金销售有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体
中心现代五项馆 2105 室

法定代表人：袁顾明

联系人：朱海涛

电话：15921264785

传真：021-20324199

客服电话：400-928-2266

网址：http://www.dtfortune.com/

36 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人：肖雯

联系人：黄敏嫦

电话：020-89629019


传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

网址：http://www.yingmi.cn

37 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德
三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：叶健

电话：0755-89460500

传真：0755-21674453

网址：https://www.ifastps.com.cn/

38 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球
公司 财讯中心 A 座 5 层

法定代表人：钱昊旻

联系人：仲甜甜

电话：010-59336492

传真：010-59336510

客服电话：010-59336512

网址：http://www.jnlc.com

39 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F
法定代表人：樊怀东

联系人：于舒

电话：0411-39027828

传真：0411-39027835

客服电话：4000-899-100

网址：http://www.yibaijin.com/

40 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B单
公司 元

法定代表人：弭洪军

联系人：茅旦青

电话：021-33355392

传真：021-63353736

客服电话：400-876-5716

网址：http://www.cmiwm.com/

41 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保
公司 险大厦 A 座 5 层

法定代表人：李修辞

联系人：王芳芳

电话：010-59013842/18519215322

传真：010-59013828

网址：http://www.wanjiawealth.com

42 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼
昆泰国际大厦

法定代表人：李科

联系人：王超


电话：010-59053660

传真：010-59053700

客服电话：95510

网址：http://life.sinosig.com/

43 中国人寿保险股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号

法定代表人：王滨

联系人：赵文栋

电话：010-63632878

客服电话：95519

网址：www.e-chinalife.com

44 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号

法定代表人：贺青

联系人：黄博铭

电话：(021)38676666

传真：(021)38670666

客服电话：95521

网址：http://www.gtja.com

45 广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大
厦

法定代表人：孙树明

联系人：陈姗姗

电话：（020）66338888

传真：（020）87555305

客服电话：95575 或致电各地营业网点

网址：http://www.gf.com.cn

46 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大
厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：郑慧

电话：010-60838888

客服电话：95558

网址：http://www.cs.ecitic.com

47 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号

法定代表人：李梅

联系人：陈宇

电话：021-33388214

传真：021-33388224

客服电话：95523 或 4008895523

网址：http://www.swhysc.com

48 安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦
35 层、28 层 A02 单元

法定代表人：黄炎勋

联系人：陈剑虹

电话：（0755）82825551


传真：（0755）82558355

客服电话：4008001001

网址：http://www.essence.com.cn

49 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场
东座 5 层

法定代表人：姜晓林

联系人：焦刚

电话：（0531）89606166

传真：（0532）85022605

客服电话：95548

网址：http://sd.citics.com/

50 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：周健男

联系人：刘晨、李芳芳

电话：（021）22169999

传真：（021）22169134

客服电话：4008888788、10108998

网址：http://www.ebscn.com

51 中信证券华南股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金
融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：胡伏云

联系人：梁微

电话：020-88836999

传真：020-88836984

客服电话：95396

网址：http://www.gzs.com.cn

52 申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京
南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人：李琦

联系人：王怀春

电话：0991-2307105

传真：0991-2301927

客服电话：4008-000-562

网址：www.hysec.com

53 中泰证券股份有限公司 办公地址：济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

电话：021-20315290

客服电话：95538

网址：http://www.zts.com.cn/

54 第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦
9、16-20 楼

法定代表人：刘学民

联系人：毛诗莉


电话：(0755)23838750

传真：(0755)25838701

客服电话：95358

网址：http://www.firstcapital.com.cn

55 华福证券有限责任公司 办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号
7-8 层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：（0591）87383623

传真：（0591）87383610

客服电话：（0591）96326

网址：http://www.hfzq.com.cn/

56 粤开证券股份有限公司 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55
号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人：严亦斌

联系人：彭莲

电话：0755-83331195

客服电话：95564

网址：http://www.lxsec.com

57 宏信证券有限责任公司 办公地址：成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10
楼

法定代表人：吴玉明

联系人：刘进海

电话：028-86199278

传真：028-86199382

客服电话：4008366366

网址：http://www.hx818.com

58 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广
场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层

法定代表人：张皓

联系人：刘宏莹

电话：010-60833754

传真：021-60819988

客服电话：400-990-8826

网址：http://www.citicsf.com

59 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

法定代表人：陈佳(代)

联系人：李良

电话：（027）65799999

传真：（027）85481900

客服电话：95579 或 4008-888-999

网址：http://www.cjsc.com

60 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地
广场 F 座 18、19 楼


法定代表人：罗钦城

联系人：甘蕾

电话：020-38286026

客服电话：95322

网址：http://www.wlzq.cn

61 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：王春峰

联系人：蔡霆

电话：(022)28451991

传真：(022)28451892

客服电话：4006515988

网址：http://www.bhzq.com

62 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

联系人：方晓丹

电话：(0512)65581136

传真：(0512)65588021

客服电话：95330

网址：http://www.dwzq.com.cn

63 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚

联系人：尹旭航

电话：(010)63081493

传真：(010)63081344

客服电话：95321

网址：http://www.cindasc.com

64 南京证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路 389 号

法定代表人：步国旬

联系人：王万君

电话：(025)58519523

传真：(025)83369725

客服电话：95386

网址：http://www.njzq.com.cn

65 中原证券股份有限公司 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10
号

法定代表人：菅明军

联系人：程月艳、李昐昐

电话：0371--69099882

传真：0371--65585899

客服电话：95377

网址：http://www.ccnew.com

66 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投
资大厦 9 层

法定代表人：王少华


联系人：黄静

电话：(010)84183389

传真：(010)84183311

客服电话：400-818-8118

网址：http://www.guodu.com

67 东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证
券大厦

法定代表人：陈耀庭

联系人：王一彦

电话：(021)20333333

传真：(021)50498825

客服电话：95531;400-8888-588

网址：http://www.longone.com.cn

68 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

法定代表人：王作义

联系人：马贤清

电话：(0755)83025022

传真：(0755)83025625

客服电话：400-8888-228

网址：http://www.jyzq.cn

69 西部证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢
10000 室

法定代表人：徐朝晖

联系人：梁承华

电话：(029)87416168

传真：(029)87406710

客服电话：95582

网址：http://www.west95582.com

70 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰
州财富中心 21 楼

法定代表人：李晓安

联系人：范坤

电话：（0931）4890208

传真：（0931）4890628

客服电话：95368

网址：http://www.hlzq.com

71 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
成证大厦 16 楼

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪、贾鹏

电话：028-86690057、028-86690058

传真：028-86690126

客服电话：95310

网址：http://www.gjzq.com.cn


72 华融证券股份有限公司 办公地址：北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险
大厦 18 层

法定代表人：祝献忠

联系人：李慧灵

电话：010-85556100

传真：010-85556088

客服电话：400-898-4999

网址：http://www.hrsec.com.cn

73 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层
司 101

法定代表人：葛新

联系人：杨琳

电话：010-61952702

传真：010-61951007

客服电话：95055

网址：http://www.baiyingfund.com

74 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙
时代广场 B 座

法定代表人：祖国明

联系人：韩爱彬

电话：021-60897840

传真：0571-26697013

客服电话：400-0766-123

网址：http://www.fund123.cn

75 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层
1108 室

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

电话：010-56282140

传真：010-62680827

客服电话：400-619-9059

网址：http://www.hcjijin.com/

76 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国
司 际大厦 906 室

联系人：李唯

电话：010-62676405

传真：010-62676582

客服电话：010-62675369

网址：http://www.xincai.com

77 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33 号 9
楼

法定代表人：王廷富

联系人：徐亚丹


电话：021-68882280

传真：021-68882281

客服电话：400-821-0203

网址：https://www.520fund.com.cn/

78 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万
公司 寿路 142 号 14 层办公房

法定代表人：张旭

联系人：汪莹

电话：010-58160168

传真：010-58160173

客服电话：400-810-55919

网址：http://www.fengfd.com/

79 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6 号
楼 6 楼 602、603 房间

法定代表人：李淑慧

联系人：裴小龙

电话：0371-85518395 4000-555-671

传真：0371-85518397

网址：HGCCPB.COM

80 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创
十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层

法定代表人：王苏宁

联系人：陈龙鑫

电话：4000988511

传真：010-89188000

客服电话：95118

网址：kenterui.jd.com

81 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技
中心 C 座 17 层

法定代表人：钟斐斐

联系人：侯芳芳

电话：010-61840688

传真：010-61840699

客服电话：400-159-9288

网址：https://danjuanapp.com/

（二） 登记机构

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27

楼 09-14 单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A


层

法定代表人 经雷

联系人 彭鑫

电话 （010）65215588

传真 （010）65185678

（三） 出具法律意见书的律师事务所

名称 上海源泰律师事务所

住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人 廖海 联系人 刘佳

电话 （021）51150298-827 传真 （021） 51150398

经办律师 廖海、刘佳

（四） 审计基金财产的会计师事务所

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大

厦 507 单元 01 室

办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企 业广场二座普华永道

中心 11 楼

法定代表人 李丹 联系人 周祎

电话 （021）23238888 传真 （021）23238800

经办注册会计师 薛竞、周祎


六、基金的募集

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2015 年 10 月 27 日证监许可[2015]2380 号文核
准，并于 2016 年 12 月 8 日经机构部函[2016]3122 号《关于嘉实中小企业量化活力灵活配
置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》确认。

（二）基金类型和存续期间

1、基金的类别：混合型证券投资基金。

2、基金的运作方式：契约型开放式。

3、基金存续期间：不定期。

（三）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

1、募集期限：2017年4月11日至2017年6月28日

2、募集方式及场所

本基金将通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

3、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

4、募集目标

本基金不设募集目标。

（四）基金的认购

1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金的份额发售公告。

2、本基金认购费率按照认购金额递减，即认购金额越大， 所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下：

投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下：

认购金 额（含认购费） 认购费率

M＜100万元 1.2%


100万元≤M＜200万元 0.8%

200万元≤M＜500万元 0.5%

M≥500万元 按笔收取，1000元/笔

本基金的认购费用由投资者承担，不列入基金资产，认购费 用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

3、募集资金利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

4、认购份额的计算

本基金每份基金份额初始面值均为人民币 1.00 元。

认购份数的计算方法如下：

① 认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00元

②认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用＝固定金额

净认购金额=认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元

其中：认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例一：某投资者投资10,000元认购本基金，如果其认购资金的利息为10元，则其可得到的基金份数计算如下：

净认购金额=10,000/(1+1.2%）= 9,881.42元

认购费用＝10,000 - 9,881.42= 118.58元

认购份数＝(9,881.42 + 10)/1.00 = 9,891.42份

即投资者投资10,000元认购本基金，可得到9,891.42份基金份额。

5、募集资金

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

七、基金合同的生效

（一）基金合同的生效

本基金基金合同于 2017 年 7 月 4 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基
金。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当向 中国证监会报告并提出 解决方案，如转换运 作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等 ，并召开基金份额持有 人大会进行表决，但 基金合同另有约定的除外。

法律法规另有规定时，从其规定。


八、基金份额的申购与赎回

（一）申购、赎回的场所

本基金的申购与赎回将通 过销售机 构进行。具体的销售 网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列 明。基金管理人可根据情况变更或 增减销售机构，并在 基金管理人网站公示。基金投资者 应当在销售 机构办理基金销售业务 的营业场所或按销售 机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购、赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金 份额的申 购和赎回，具体办理 时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日 的交易时间 ，但基金管理人根据法 律法规、中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现 新的证券 交易市场、证券交易 所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况 对前述开放 日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自 2017 年 8 月 14 日起办理申购与赎回业务。

基金管理人不得在基金合 同约定之 外的日期或者时间办 理基金份额的申购或 者赎回或者转换。投资人在基金合 同约定之外 的日期和时间提出申购 、赎回或转换申请且 登记机构确认接受的，其基金份额 申购、赎回 价格为下一开放日基金 份额申购、赎回的价 格，并按照下一开放日的申请处理。

（三）申购、赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
基金管理人可在法律法规 允许的情 况下，对上述原则进 行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购、赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构 规定的程 序，在开放日的具体 业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付


投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购成立。

投资人赎回确认后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额
赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间 结束前受 理有效申购和赎回申 请的当天作为申购或 赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。本基金登记机构确认申购或赎回的，申购或赎回生效。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网 点柜台或以 销售机构规定的其他 方式查询申请的确认情 况。若申购不成功，则申购款项（无利息）退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申 请的受理 并不代表申请一定成 功，而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购、赎回的 确认以登记 机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况 ，投资者应及时查询。

4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。

在法律法规允许的范围内 ，本基金 登记机构可根据相关 业务规则，对上述业 务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

（五）申购、赎回的数额限制

1．申请申购基金的金额

投资者通过代销机构或嘉 实基金管 理有限公司网上直销 首次申购单笔最低限 额为人民币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告，则以该等公告为准。

投资者将当期分配的基金 收益转购 基金份额或采用定期 定额投资计划时，不 受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单 个投资者 累计持有份额不设上 限限制。法律法规、 中国证监会另有规定的除外。

2．申请赎回基金的份额

投资人在赎回本基金份额 时，可申 请将其持有的部分或 全部基金份额赎回； 每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。投资者通过代销机构赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规定为准。

3．当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者 申购金额上 限或基金单日净申购比 例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。

4．基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒介上刊登公告并报中国证监会备案。

（六）申购、赎回的费率

1、本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M＜100 万元 1.5%

100 万元≤M＜200 万元 1.0%

200 万元≤M＜500 万元 0.6%

M≥500 万元 按笔收取，单笔 1000 元

个人投资者通过本基金管 理人直销 网上交易系统申购本 基金业务实行申购费 率优惠，其申购费率不按申购金额 分档，统一 优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城 借记卡持卡人，申购本基金的申购 费率优惠按 照相关公告规定的费率 执行；机构投资者通 过本基金管理人直销网上交易系统 申购本基金 ，其申购费率不按申购 金额分档，统一优惠 为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

2020 年 4 月 2 日，本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公
告》，自 2020 年 4 月 3 日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申
购本基金的养老金客户实 施特定申购 费率：通过公司直销中 心申购本基金的，适 用的申购费率为对应申购金额所适 用的原申购 费率的 10% ；申购费率 为固定金额的，则按 原费率执行，不再享有费率折扣。 其中，养老 金客户包括全国社会保 障基金、可以投资基 金的地方社会保障基金、企业年金 单一计划以 及集合计划、企业年金 理事会委托的特定客 户资产管理计划、基本养老保险基 金、符合人 社部规定的养老金产品 、职业年金计划、养 老目标基金。如将来出现可以投资 基金的住房 公积金、享 受税收优惠 的个人养老账户、经 养老基金监管部门认可的新的养老 基金类型， 基金管理人可在招募说 明书更新时或发布临 时公告将其纳入养老金客户范围。

本基金的申购费用由申购 人承担， 主要用于本基金的市 场推广、销售、注册 登记等各项费用，不列入基金财产。

注：2014 年 9 月 2 日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后
端收费基金产品的公告》，自 2017 年 8 月 14 日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销
系统的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：


持有期限（T） 基金网上直销

后端申购优惠费率

0＜T＜1 年 0.20%

1 年≤T＜3 年 0.10%

T≥3 年 0.00%

本公司直销中心柜台和代 销机构暂 不开通后端收费模式 。具体请参见嘉实基 金网站刊载的公告。

2、本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5%
的赎回费，对持续持有期大于等于 7 天少于 30 日的投资人收取 0.75%的赎回费，并将上述
赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 30 天少于 90 天的投资人收取 0.5%的赎
回费，并将赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期大于等于 90 天少于 180 天的投
资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有
期大于等于 365 天少于 730 天的投资人收取 0.25%的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金
财产。

本基金基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（T） 赎回费率

T＜7 天 1.5%

7 天≤T＜30 天 0.75%

30 天≤T＜365 天 0.5%

365 天≤T＜730 天 0.25%

T≥730 天 0

3、基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。

（七）申购份额、赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

（1）当投资者选择申购基金份额时，申购份额的计算方法如下：


①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

例一：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.050元，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000/（1＋1.5%）＝49,261.08元

申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92元

申购份额＝49,261.08/1.050＝46,915.31份

即：投资者投资 5 万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.050 元，
则其可得到 46,915.31 份基金份额。

（2）基金份数的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。

2．赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式：

赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额－赎回费用

赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。

例二：假设两笔赎回申请赎回本基金份额均为 10,000 份，但持有时间长短不同，其中
基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：

赎回 1 赎回 2 赎回 3

赎回份额（份，a） 10,000 10,000 10,000


基金份额净值（元，b） 1.100 1.200 1.300

持有时间 T T＜7 天 30 天≤T<365 天 T≥730 天

适用赎回费率（c） 1.5% 0.5% 0

赎回总额（元，d=a*b） 11,000 12,000 13,000

赎回费（e=c*d） 165 60 0

赎回金额（f=d-e） 10,835 11,940 13,000

（八）巨额赎回的认定及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时， 基金管理 人可以根据基金当时 的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的 财产变现可 能会对基金资产净值造 成较大波动时，基金 管理人在当日接受赎回比例不低于 上一开放日 基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回 申请延期办理。对于当日的赎回申 请，应当按 单个账户赎回申请量占 赎回申请总量的比例 ，确定当日受理的赎回份额；对于 未能赎回部分，投资人在提交赎回 申请时可以选择延期 赎回或取消赎回。选择延期赎回的 ，将自动转 入下一个开放日继续赎 回，直到全部赎回为 止；选择取消赎回的，当日未获受 理的部分赎 回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开 放日赎回申请一并处理，无优先权并 以下一开放 日的基金份额净值为 基础计算赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。如投 资人在提交 赎回申请时未作明确选 择，投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。

若基金发生巨额赎回且基 金管理人 决定部分延期赎回并 在当日接受赎回比例 不低于上一开放日基金总份额 10%的 前提下，如出现单个 基金份额持 有人超过前一开放日 基金总份额 30%的赎回申请（“大额赎回申请人”）的，基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日的赎回申请按照以下原则办理：如小额赎回申请人的赎回申请在 当日被全部确认，则在 仍可接受赎 回申请的范围内对大 额赎回申
请人的赎回申请按比例（单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量）确认，对大额赎回申请人未予确 认的赎回申 请延期办理；如小额赎 回申请人的赎回申请 在当日不能被全部确认，则按照单个 小额赎回申 请人的赎回申请量占 当日小额赎回申请总量 的比例，确认其当日受理的赎回申请量，对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的 方式办理； 同时，基金管理人应当 对延期办 理的事宜在 指定媒介上刊登公告。

（3）暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可
暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延 期办理时 ，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。

（九）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式

1、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。

（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

（3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

（4）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

（5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

（6）基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

（7）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。

（8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时， 经与基金托 管人协商确认后，基 金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

（9）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（8）、（9）项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接 受基金投资 者的申购申请时，基金 管理人应当根据有关 规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项（无利息）将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

2、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

（3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

（4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

（5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时，经与基金托 管人协商确认后，基 金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

（6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形（第（4）项除外）之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请时，基金管理人应 在当日报中 国证监会备案，已确认 的赎回申请，基金管 理人应足额支付；如暂时不能足额 支付，应将 可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的 比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有 人在申请赎 回时可事先选择将当日 可能未获受理部分予 以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

（1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

（2）如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金
重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

（3）若暂停时间超过 1 日，基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告的增
加次数，但基金管理人须依照《信息披露办法》，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告， 或根据实际 情况在暂停公告中明确 重新开放申购或赎回 的时间，届时可不再另行发布重新开放的公告。

（十）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基 金登记机 构受理继承、捐赠和 司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认 可、符合法 律法规的其它非交易 过户。无论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。


继承是指基金份额持有人 死亡，其 持有的基金份额由其 合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持 有的基金份 额捐赠给公益性质的基 金会或社会团体；司 法强制执行是指司法机构依据生效 司法文书和 协助执行通知书要求登 记机构将基金份额持 有人持有的基金份额强制划转给其 他自然人、法人或其他组织。办理 非交易过户必须提供 基金登记机构要求提供的相关资料 ，对于符合 条件的非交易过户申请 按基金登记机构的规 定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十一）基金的转托管

基金份额持有人可办理已 持有基金 份额在不同销售机构 之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取 转托管费。 尽管如此，基金销售机 构有权决定是否办理 转托管业务。

（十二）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人 办理定期 定额投资计划，具体 规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投 资计划时可 自行约定每期扣款金额 ，每期扣款金额必须 不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十三）基金的冻结、解冻与其他业务

基金登记机构只受理国家 有权机关 依法要求的基金份额 的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

如相关法律法规允许基金 管理人办 理其他基金业务，基 金管理人将制定和实 施相应的业务规则。


九、基金的转换

基金转换是基金管理人给 基金份额 持有人提供的一种服 务，是指基金份额持 有人按基金管理人规定的条件将其 持有的某一 只基金的基金份额转换 为同一基金管理人管 理的另一只基金的基金份额的行为。

（一）基金转换开始日及时间

基金转换的开始办理时间：自 2017 年 8 月 14 日起。

（二）转换业务适用的基金明细

本基金在代销机构与嘉实 基金管理 有限公司直销渠道上 开放办理基金转换业 务。与本基金开通转换业务的本基金管理人旗下的基金包括：嘉实中证 500ETF 联接 A、嘉实研究阿尔法股票、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票 、嘉实新收 益混合、嘉实快线货币 A、嘉实逆向策略股 票、嘉实企业变革股票、嘉实先进 制造股票、 嘉实新消费股票、嘉实 事件驱动股票、嘉实 中证金融地产 ETF 联接 A、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实研究增强混合、嘉实 成长增强混 合、嘉实创 新成长混合 、嘉实沪港深精选股 票、嘉实智能汽车股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实文体娱乐股票 A、嘉实文体娱乐股票 C、嘉实优势成长混合、嘉实物流产业股票 A、嘉实物流产业股票 C、嘉实稳祥纯债债券C、嘉实稳宏债券A、嘉实稳宏债券C、嘉实农业产业股票、嘉实新能源新材料股票A、嘉实新能源新材料股票 C 、嘉实增益宝货币、嘉实新添华定 期混合、嘉实丰和灵 活配置混合、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实沪港深回报混合、嘉实富时中国 A50ETF 联接 A、嘉实稳华纯债债券、嘉实新添 泽定期混合 、嘉实新添丰定期混合 、嘉实新 添辉定期混 合 A、嘉实新 添辉定 期混 合 C 、 嘉实润和 量化定 期混合、 嘉实润 泽量化 定期混合 、嘉实 富时中国A50ETF 联接 C、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票 A、嘉实医药健康股票 C、嘉实新添康定期混合 A、嘉实新添康定期混合 C、嘉实核心优势股票、嘉实资源精选股票 A、嘉实资
源精选股票 C、嘉实金融精选股票 A、嘉实金融精选股票 C、嘉实中创 400ETF 联接 C、嘉实
新添荣定期混合 A、嘉实新添荣定期混合 C、嘉实深证基本面 120ETF 联接 C、嘉实中证金融
地产 ETF 联接 C、嘉实致盈债券、嘉实互融精选股票、嘉实消费精选股票 A、嘉实消费精选股票 C、嘉实中短债债券 A、嘉实中短债债券 C、嘉实互通精选股票、嘉实致享纯债债券、嘉实新添元定期混合A、嘉实新添元定期混合C、嘉实中债1-3政金债指数 A、嘉实中债1-3政金债指数C、嘉实长青竞争优势股票A、嘉实长青竞争优势股票C、嘉实汇达中短债债券A、嘉实汇达中短债债券C、嘉实沪深300红利低波动ETF联接A、嘉实沪深30 0红利低波动ETF
联接 C、嘉实央企创新驱动 ETF 联接 A、嘉实央企创新驱动 ETF 联接 C、嘉实 新兴科技 100
ETF 联接 A、嘉实新兴科技 100 ETF 联接 C、嘉实价值成长混合、嘉实中债 3-5 年国开债指
数 A、嘉实中债 3-5 年国开债指数 C、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 指数增

强 A、嘉实中证 500 指数增强 C、嘉实回报精选股票、嘉实稳固收益债券 A、嘉实基础产业
优选股票 A、嘉实基础产业优选股票 C、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实瑞成两年持有期混
合 A、嘉实瑞成两年持有期混合 C、嘉实中证主要消费 ETF 联接 A、嘉实中证主要消费 ETF
联接 C、嘉实成长收益混合 A、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实货币 A、嘉 实超短债债券、嘉实主题混合、嘉 实策略混合、嘉实研 究精选混合 A、嘉实多元债券 A、嘉实多元债券 B、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益 债券 C、嘉实主题新动 力混合、嘉 实领先成长混合、嘉 实深证基
本面 120ETF 联接 A、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币
A、嘉实安心货币 B、嘉实中创 400ETF 联接 A、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券 A、嘉实
纯债债券 C、嘉实中证 500ETF 联接 C、嘉实货币 B、嘉实优质企业混合、嘉实沪深 300ETF
联接(LOF)A、嘉实基本面 50 指数(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C、嘉实惠泽混合（LOF）。

（三）转换费用

本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

1、通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差 费用；从高 申购费用基金向低申 购费用基金转换时,不 收取申购补差费用。申购补差费用 按照转换金 额对应的转出基金与转 入基金的申购费用差 额进行补差。

2、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基
金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0 申购费用基金互转时，不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业 务的，转 入基金适用 的申购费 率比照该基金网上直 销相应优惠费率执行。

3、通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）

（1）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

（2）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

4、基金转换份额的计算

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

转出基金申购费用=（转 出基金金额-转出基 金赎回费用 ）×转出基金申购费 率÷（1+转出基金申购费率）


转入基金申购费用=（转 出基金金额-转出基 金赎回费用 ）×转入基金申购费 率÷（1+转入基金申购费率）

申购补差费用 =MAX（0，转入基金申购费用-转出基金申购费用）

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。
注：嘉实泰和混合、嘉实 薪金宝货币 、嘉实新兴产业股票、 嘉实快线货币 A、嘉 实新消费股票、嘉实智能汽车股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实增益宝货币、嘉实稳 华纯债债券 、嘉实致盈债券、嘉实 中短债债券 A、嘉实 中短债债券C、嘉实汇达中短债债券A、嘉实汇达中短债债券C、嘉实债券、嘉实货币A、嘉实超短债债券、嘉实价值优势混合、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币B、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实货币B、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C 有单日单个基金账户账户的累计申购（转入）限制，嘉实瑞和两年持有期混合、 嘉实增长混 合、嘉实服务增值行业 混合、嘉实中证中期 企业债指数（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C 暂停申购和转入业务，具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。

（四）其他与转换相关的事项

（1）基金转换的时间：投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务。

（2）基金转换的原则：

①采用份额转换原则，即基金转换以份额申请；

②当日的转换申请可以在 当日交易 结束时间前撤销，在 当日的交易时间结束 后不得撤销；

③基金转换价格以申请转换当日基金份额净值为基础计算；

④投资者可在任一同时销 售拟转出基金及转入基金的销 售机构处办理基金转 换。基金转换只能在同一销售机构 进行。转换 的两只基金必须都是该 销售机构代理的同一 基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金；

⑤基金管理人可在不损害 基金份额 持有人权益的情况下 更改上述原则，但应 在新的原则实施前在指定媒介公告。

（3）基金转换的程序

①基金转换的申请方式


基金投资者必须根据基金 管理人和 基金代销机构规定的 手续，在开放日的业 务办理时间提出转换的申请。

投资者提交基金转换申请时，账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。

②基金转换申请的确认

基金管理人应以在规定的 基金业务 办理时间段内收到基 金转换申请的当天作 为基金转
换的申请日（T 日），并在 T+1 日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 日及之后查
询成交情况。

（4）基金转换的数额限制

基金转换时，投资者通过 销售机构 由本基金转换到基金 管理人管理的其他开 放式基金时，最低转出份额为 1 份基金份额。但若有代销机构特别约定单笔转换份额最低限额并已经发布临时公告，则以该等公告为准。

基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。

（5）基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金
份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎回转入部分的基金份额。

基金管理人可在法律法规 允许的范 围内，对上述注册登 记办理时间进行调整 ，并于开始实施前在指定媒介公告。

（6）基金转换与巨额赎回

当发生巨额赎回时，本基 金转出与 基金赎回具有相同的 优先级，基金管理人 可根据基金资产组合情况，决定全 额转出或部 分转出，并且对于本基 金转出和基金赎回， 将采取相同的比例确认；但基金管 理人在当日 接受部分转出申请的情 况下，对未确认的转 换申请将不予顺延。

（7）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式

①发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的转入申请：

（a）因不可抗力导致基金无法正常运作；

（b）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

（c）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（d）基金管理人认为接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

（e）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形；


（f）基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行;

（g）基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。

（h）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时，经与基金托 管人协商确认后，基 金管理人应当采取暂停接受基金转入申请的措施。

（i）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

②发生下列 情形时 ，基 金管理 人可暂 停接受 投资人的 转出申 请或者 延缓支 付转出款项：

（a）因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项；

（b）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

（c）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（d）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；

（e）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时，经与基金托 管人协商确认后，基 金管理人应当采取延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请的措施。

（f）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

③基金转换业务的解释权 归基金管 理人，基金管理人可 以根据市场情况在不 违背有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

投资者到本基金代销机构 的销售网 点办理本基金转换业 务时，其相关具体办 理规定以各代销机构的规定为准。


十、基金的投资

（一） 投资目标

本基金采用积极、主动的 量化投资 策略，以中小企业经 营、发展和创新的内 在活力为研究基础，通过系统的专 业性研究分析，积极挖 掘符合经济 规律及产业发展规律 的优质中小企业所蕴含的投资机会，在严控投资风险的条件下，追求基金资产的稳健增值。
（二） 投资范围

本基金投资于依法发行或 上市的股 票、债券等金融工具 及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以 后允许基 金投资其他品种，基 金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为 ：股票资 产占基金资产的比例 为 0-95%，本基金投资 于本基金
界定的中小企业类股票占 非现金基金 资产的比例不低于 80%；在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，基金保 留的现金或 者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金 资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
（三） 投资策略

立足于中国资本市场独特 的变化， 利用综合评价对中小 企业经营、发展和创 新的内在活力进行由点到面的多层 次量化分析 ，构建包含中小企业投 资价值、成长性、创 新力、经营质量、管理层模式以及 企业文化等 方面的全方位投资策略 ，优选增长潜力最大 的中小企业股票进行投资。

1、大类资产配置

本基金重点配置股票资产 ，同时将 从宏观面、政策面、 基本面和资金面等四 个角度进行综合分析，在控制风险 的前提下， 合理确定本基金在股票 、债券、现金和法律 法规或中
国证监会允许基金投资的 其他品种等 各类资产类别的投资比 例，并根据宏观经济 形势和市场时机的变化适时进行动态调整。

2、股票投资策略

（1）中小企业的定义

本基金每半年对中证500指数成分股按总市值自小到大进行排序，剔除ST、*ST类股票，全市场A股总市值小于等于中证500指数成分股中最大市值的所有股票，称之为中小企业类股票。对于未纳入最近一次排序范围的股票（如未上市新股、长期停盘股票等），如果本基金管理人预计的总市值可满足以上标准，将纳入本次排序范围。

本基金对于中小企业股票 的界定方 式将随中国证券市场 未来的发展与变革情 况作出相应的调整。

（2）多层次的量化投资策略

本基金管理人认为,中小企业活力是指中小企业作为市场经济的参与者，遵循客观的经济规律，在参与市场经济 活动的过程 中，发挥自身的优势特 征如变革精神、主动 性以及创新性，在市场经济活动中呈现出来一种良性循环的企业发展模式。

以中小企业活力为基础研 究对象， 融合金融理论和数量 统计分析，采用综合 评级的模式分析优势中小企业投资 群体的行为特征，通过对量化投资 因子的数量研究，把 握中小企业活力动态变化的本质规律和演化过程，为投资实践提供有效的决策依据。

A. 中小企业的投资价值分析

中小企业的投资价值受到 宏观经济 形势、国家产业政策 、行业自身基本面等 多种因素的共同影响，本基金通过 对中小企业 群体性活力特征的梳理 ，将分析经济周期的 不同阶段对中小企业投资价值的影 响，并利用 综合评级的模式系统分 析国家产业政策、消 费者需求变化、行业技术发展趋势 等因素，研 判中小企业的投资价值 。本基金将重点关注 具有优势投资价值的中小企业进行长期投资。

B. 中小企业的成长性分析

本基金充分利用综合评级 的分析模 式，研判中小企业所 处的生命周期阶段， 重点配置处于成长期与成熟期的中 小企业，对 处于幼稚期的中小企业 保持积极跟踪，对处 于衰退期的中小企业则予以回避。 将自上而下 和自下而上的分析模式 相结合，通过细分中 小企业的群体特征，对某些中小企 业通过科技 创新及经营业务转型所 获得的成长动力，本 基金也给予投资。

C. 中小企业的创新力分析

随着经济增长方式的转变 和产业结 构的升级，居民的需 求也会发生变化，为 了能适应居民需求的变化，中小企 业需要具有 一定的创新能力，才能 不断满足居民健康和 优质生活需求。本基金利用综合评 价的分析模 式，对基于差异化战略 的中小企业创新能力 进行由点到面的系统分析，筛选出 具有创新能 力的中小企业产业集群 ，在此基础上，优选 出财务品
质优 秀、成 长性 良好、 价值低估 的中小 企业群体 性创新 组合， 构建本基 金的股 票投资组合。

D. 中小企业的经营质量分析

本基金对中小企业的经营 质量进行系 统分析。主要关注分 析中小企业是否为行业领先，其企业净利润增长率及主 营业务的市 场占有率是否高于上市 公司平均水平、行业 平均水平等方面。在综合评价的分 析框架内， 重点关注未来经济驱动 中具有稳定经营质量 特征的中小企业产业集群。此外， 本基金还通 过量化分析模式，对企 业的资产重组、收购 兼并等经营事件进行群体性事件分析。

E. 中小企业的管理模式及企业文化分析

良好的企业管理模式及企 业文化是 中小企业持续、健康 发展的基础。本基金 利用综合评价的分析模式，从股权 结构的合理 性、信息披露的质量、 激励机制的有效性、 关联交易的公允性、管理层和股东 的利益是否 协调和平衡、是否具有 清晰的发展战略、企 业文化是否具有凝聚力等方面，对 中小企业的 企业管理模式及企业文 化进行系统分析，优 选具有稳定企业管理模式及优秀企业文化的中小企业进行长期投资。

（3）构建最优的投资组合

在对中小企业群体性活力 特征进行系 统分析的基础上，考 虑中小企业的行业竞争优势、国家产业政策等影响因素，在有效管理投资风险的条件下，构建资产组合。

对于存托凭证投资，本基 金将在深 入研究的基础上，通 过定性分析和定量分 析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。

3、债券投资策略

本基金在债券投资方面， 通过深入 分析宏观经济数据、 货币政策和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、 流动性和信 用风险等因素，以久期 控制和结构分布策略 为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

4、中小企业私募债券投资策略

本基金将通过对中小企业 私募债券 进行信用评级控制， 通过对投资单只中小 企业私募债券的比例限制，严格控 制风险，对 投资单只中小企业私募 债券而引起组合整体 的利率风险敞口和信用风险敞口变 化进行风险 评估，并充分考虑单只 中小企业私募债券对 基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。

基金投资中小企业私募债 券，基金管 理人将根据审慎原则 ，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险 、流动性风 险处置预案，以防范信 用风险、流动性风险 等各种风险。

5、衍生品投资策略


本基金的衍生品投资将严 格遵守证 监会及相关法律法规 的约束，合理利用股 指期货、权证等衍生工具，利用数 量方法发掘 可能的套利机会。投资 原则为有利于基金资 产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。

6、资产支持证券投资策略

本基金将通过宏观经济、 提前偿还 率、资产池结构及资 产池资产所在行业景 气变化等因素的研究，预测资产池 未来现金流 变化；研究标的证券发 行条款，预测提前偿 还率变化对标的证券的久期与收益 率的影响， 同时密切关注流动性对 标的证券收益率的影 响。综合运用久期管理、收益率曲 线、个券选 择和把握市场交易机会等积极策略，在严格 控制风险的情况下，通过信用研究 和流动性管 理，选择风险调整后的 收益高的品种进行投 资，以期获得长期稳定收益。

7、风险管理策略

本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等，并结
合公司现有的风险管理流 程，在各个 投资环节中来识别、度 量和控制投资风险， 并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。

具体而言，在大类资产配 置策略的 风险控制上，由投资 决策委员会及宏观策 略研究小组进行监控；在个股投资 的风险控制 上，本基金将严格遵守 公司的内部规章制度 ，控制单一个股投资风险。

8. 投资决策依据和决策程序

（1）投资决策依据

· 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有
关规定。

· 宏观经济和上市公司的基本面数据。

· 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，
选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

（2）投资决策程序

本基金采用投资决策委员会领导下的量化投资决策投资流程。

· 投资决策委员会：投资决策委员会根据本基金的投资目标和投资模式，审核并判
断基金经理提出的量化投资决策或重大资产配合方案。

· 量化投资总监：量化投资总监在投资决策委员会授权和认可的投资范围内，负责
评估审核量化投资策略的 可行性、科 学性以及有效性，形成 有效的量化投资策略 ，监督量化投资策略的执行，并组织、管理、协调量化投资的研究工作。

· 量化基金经理：量化基金经理根据量化投资策略的分析框架，严格纪律化执行量
化投资策略，确保量化投 资策略可以 高效执行，实现量化投 资的既定目标，并根 据量化策略的执行效果进行有效评估，持续改进量化投资策略。


风险管理部根据市场变化 对本基金 投资组合进行风险评 估与监控，并授权风 险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。
（四） 投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）股票资产占基金资产的比例为 0-95%；

（2）在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现
金或者到期日在一年以内 的政府债券 ，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金 、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

（7）本基金 在任何交 易日买入权 证的总金额 ，不得超过 上一交易日 基金资产 净值的0.5％；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；

（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其 信用等级下 降、不再符合投资标准 ，应在评级报告发布 之日起 3个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；

（16）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：


①本基金在任何交易日日 终，持有 的买入股指期货合约 价值，不得超过基金 资产净值的 10%；

②本基金在任何交易日日 终，持有 的买入期货合约价值 与有价证券市值之和 ，不得超过基金资产净值的 95%。

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

③本基金在任何交易日日 终，持有 的卖出期货合约价值 不得超过基金持有的 股票总市值的 20%。

本基金管理人应当按照中 国金融期 货交易所要求的内容 、格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；

⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；

（17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；
（18）本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确 基金投资流 通受限证券的比例，根 据比例进行投资。基 金管理人应制定严格的投资决策流 程和风险控 制制度，防范流动性风 险、法律风险和操作 风险等各种风险；

（19）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股 票的 15%；本基金管理 人管理的全 部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

（20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、上市公司 股票停牌、 基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使 基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发行上市的股票合并计算；

（23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第（2）、（12）、（20）、（21 ）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理 人之外的因 素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比 例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。


基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间，本基 金的投资范 围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基 金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

3、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作出强制性调整的，本基 金应当按照 法律法规或监管部门的 规定执行；如法律法 规或监管部门修改或调整涉及本基 金的投资比 例、投资限制、组合限 制、禁止行为等，且 该等调整或修改属于非强制性的， 则基金管理 人与基金托管协商一致 后，可按照法律法规 或监管部门调整或修改后的规定执 行，而无需 基金份额持有人大会审 议决定，但基金管理 人在执行法律法规或监管部门调整 或修改后的 规定前，应向投资者履 行信息披露义务并向 监管机关报告或备案。
（五） 业绩比较基准

中证 1000 指数*95%+中证综合债券指数*5%

中证 1000 指数是由中证指数有限公司编制，其成份股是选择中证 800 指数样本股之外
规模偏小且流动性好的 1000 只股票组成，与沪深 300 和中证 500 等指数形成互补。中证
1000 指数成份股的平均市值及市值中位数较中小板指、创业板指、中证 500 指数相比都更小，更能综合反映沪深证 券市场内小 市值公司的整体状况。 而中证综合债券指数 是综合反映银行间和交易所市场国 债、金融债 、企业债、央票及短融 整体走势的跨市场债 券指数。能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。

如果相关法律法规发生变 化，或者 有更权威的、更能为 市场普遍接受的业绩 比较基准推出，经基金管理人与基 金托管人协 商，本基金可以在报中 国证监会备案后变更 业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。
（六） 风险收益特征


本基金为混合型证券投资 基金，风 险与收益高于债券型 基金与货币市场基金 ，低于股
票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。
（七） 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值；

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的
利益；

3、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
（八） 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020 年7 月16日复

核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存 在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2020 年 6 月 30 日（“报告期末”），本报告所列财务数

据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况

序 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%）
号

1 权益投资 36,506,610.34 89.92

其中：股票 36,506,610.34 89.92

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,952,158.60 4.81

其中：债券 1,952,158.60 4.81

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,851,192.76 4.56

8 其他资产 290,089.30 0.71


9 合计 40,600,051.00 100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 293,040.00 0.73

B 采矿业 160,001.00 0.40

C 制造业 25,230,571.80 63.06

D 电力、热力、燃气及水生产和 550,702.00 1.38
供应业

E 建筑业 602,637.00 1.51

F 批发和零售业 1,856,685.00 4.64

G 交通运输、仓储和邮政业 441,437.00 1.10

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 5,143,325.54 12.85
务业

J 金融业 99,165.00 0.25

K 房地产业 814,426.00 2.04

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 323,314.00 0.81

N 水利、环境和公共设施管理业 70,266.00 0.18

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 316,863.00 0.79

R 文化、体育和娱乐业 494,905.00 1.24

S 综合 109,272.00 0.27

合计 36,506,610.34 91.24

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 300750 宁德时代 5,600 976,416.00 2.44

2 601012 隆基股份 19,000 773,870.00 1.93

3 300214 日科化学 90,300 735,042.00 1.84

4 002100 天康生物 43,700 703,570.00 1.76

5 300661 圣邦股份 2,100 640,605.00 1.60

6 688111 金山办公 1,644 561,557.52 1.40

7 300440 运达科技 54,000 540,540.00 1.35

8 688036 传音控股 7,432 527,672.00 1.32

9 002791 坚朗五金 5,500 517,495.00 1.29

10 300607 拓斯达 10,980 446,776.20 1.12

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）


1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,902,850.00 4.76

其中：政策性金融债 1,902,850.00 4.76

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 49,308.60 0.12

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,952,158.60 4.88

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 018007 国开 1801 19,000 1,902,850.00 4.76

2 123055 晨光转债 262 26,200.00 0.07

3 113583 益丰转债 70 9,308.60 0.02

4 128111 中矿转债 72 7,200.00 0.02

5 123053 宝通转债 66 6,600.00 0.02

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
无。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
无。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明

IC2012 IC2012 1 1,099,320.00 61,160.00 -

公允价值变动总额合计（元） 61,160.00

股指期货投资本期收益（元） 60,233.01

股指期货投资本期公允价值变动（元） 61,160.00

(2) 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃、超额收益显著的股指期货合约进行投资。

本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
11. 投资组合报告附注
(1)
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成

序 名称 金额（元）

号

1 存出保证金 158,435.47

2 应收证券清算款 20,036.09

3 应收股利 -

4 应收利息 61,268.31

5 应收申购款 50,349.43

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 290,089.30

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。


十一、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。 基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资 有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

2017 年 7 -4.60% 0.47% 1.08% 0.77% -5.68% -0.30%

月 4 日（基
金合同生
效日）至
2017 年 12
月 31 日

2018 年 -25.58% 1.40% -26.21% 1.21% 0.63% 0.19%

2019 年 40.70% 1.40% 24.02% 1.48% 16.68% -0.08%

2020 年 1 21.72% 1.74% 13.05% 1.79% 8.67% -0.05%

月 1 日至
2020 年 6
月 30 日
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图：嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益
率的历史走势对比图

（2017 年 7 月 4 日至 2020 年 6 月 30 日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。


十二、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的 各类证券 及票据价值、银行存 款本息和基金应收款 以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律 法规、规 范性文件为本基金开 立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金 专用账户与基金管理人 、基金托管人、基金 销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管 理人、基 金托管人和基金销售 机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金 托管人、基 金登记机构和基金销售 机构以其自有的财产 承担其自身的法律责任，其债权人 不得对本基 金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除 依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人 因依法解 散、被依法撤销或者 被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其 清算财产。 基金管理人管理运作基 金财产所产生的债权 ，不得与其固有资产产生的债务相 互抵销；基 金管理人管理运作不同 基金的基金财产所产 生的债权债务不得相互抵销。


十三、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金 相关的证 券交易场所的交易日 以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、权证 、债券和 银行存款本息、应收 款项、股指期货、其 它投资等资产及负债。

（三）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证 券发行机构发生影响证 券价格的重大事件的 ，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），采用估值技术确定公允价值。

（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估 值日没有交 易的，且最近交易日后 经济环境未发生重大 变化，按最近交易日债券收盘价减 去债券收盘 价中所含的债券应收利 息得到的净价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重 大变化的， 可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化 因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用 估值技术确 定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允 价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值 ；非公开发 行有明确锁定期的股票 ，按监管机构或行业 协会有关规定确定公允价值。


3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管 人发现基 金估值违反基金合同 订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能 充分维护基 金份额持有人利益时， 应立即通知对方，共 同查明原因，双方协商解决。

基金管理人负责基金资产 净值计算 和基金会计核算，并 担任本基金的会计责 任方。就与本基金有关的会计问题 ，如经相关 各方在平等基础上充分 讨论后，仍无法达成 一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（四）估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人 每个工作日对基金资产 估值后，将基金份额 净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（五）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人 将采取必要 、适当、合理的措施 确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果 由于基金 管理人或基金托管人 、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损 失的，过错的责任人 应当对由
于该估值错误遭受损失当事 人(“受损方”)的 直接损失按 下述“估值错误处理原 则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型 包括但不 限于：资料申报差错 、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估 值错误发生 的费用由估值错误责任 方承担；由于估值错 误责任方未及时更正已产生的估值 错误，给当 事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接 损失承担赔偿责任；若估值错误责 任方已经积 极协调，并且有协助义 务的当事人有足够的 时间进行更正而未更正，则其应当 承担相应赔 偿责任。估值错误责任 方应对更正的情况向 有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负 责。如果由 于获得不当得利的当事 人不返还或不全部返 还不当得利造成其他当事人的利益损 失(“受损方”)， 则估值错误 责任方应赔偿受损方的 损失，并在其支付的赔偿金额的范 围内对获得 不当得利的当事人享有 要求交付不当得利的 权利；如果获得不当得利的当事人 已经将此部 分不当得利返还给受损 方，则受损方应当将 其已经获得的赔偿额加上已经获得 的不当得利 返还的总和超过其实际 损失的差额部分支付 给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。


（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，通知基金托管人，并同时报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

5、特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法的第 7 项进行估值时，所造
成的误差不作为基金资产估值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则 变更等，基金管理人和基金托管人 虽然已经采取必要、 适当、合理的措施进行检查，但未 能发现错误 的，由此造成的基金资 产估值错误，基金管 理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理 人、基金托管人应当积 极采取必要的措施减 轻或消除由此造成的影响。

（六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时，经 与基金托管 人协商确认后，基金 管理人应当暂停基金估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（七）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金 资产净值 和基金份额净值由基 金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管 理人应于每 个开放日交易结束后计 算当日的基金资产净 值和基金份额净值并发送给基金托管 人。基金托 管人对净值计算结果 复核确认后发送给基金 管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。


十四、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入 、投资收 益、公允价值变动收 益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至 收益分配 基准日基金未分配利 润与未分配利润中已 实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份 额进行再投 资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分 配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载 明截止收益 分配基准日的可供分 配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介
公告。

基金红利发放日距离收益 分配基准 日（即可供分配利润 计算截止日）的时间 不得超过15 个工作日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的 银行转账 或其他手续费用由投 资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不 足于支付银 行转账或其他手续费用 时，基金登记机构可 将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

十五、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5 %÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐 日累计至 每月月末，按月支付 ，由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资 金划拨指令 。若遇法定节假日、休 息日或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一 日基金资 产净值的 0.25% 的年费率 计提。托管费的计 算方法如
下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐 日累计至 每月月末，按月支付 ，由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资 金划拨指令 。若遇法定节假日、休 息日或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“（一）基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。


（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


十六、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。


十七、基金的信息披露

(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包 括基金管 理人、基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以 保护基金 份额持有人利益为根 本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金 信息，并保 证所披露信息的真实性 、准确性、完整性、 及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应 当在中国 证监会规定时间内， 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及 具体程序， 说明基金产品的特性等 涉及基金投资者重大 利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、风险揭 示、信息披露及基金 份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更 新基金招募 说明书并登 载在指定网 站上；基金招募说明 书其他信
息发生变更的，基金管理 人至少每年 更新一次。基金终止运 作的，基金管理人不 再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招
募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介和网站上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份 额发售的 具体事宜编制基金份 额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介和网站上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介和网站上登载《基金合同》生效公告。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基 金产品资料 概要，并登载在指定网 站及基金销售机构网 站或营业网点；基金产品资料概要 其他信息发 生变更的，基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

5、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购 或者赎回 后，基金管理人应当 在不晚于每个开放日 的次日，通过指定网站、基金销售 机构网站或 者营业网点披露开放日 的基金份额净值和基 金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于 半年度和 年度最后一日的次日 ，在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关 申购、赎回 费率，并保证投资者能 够在基金销售机构网 站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结 束之日起 三个月内，编制完成 基金年度报告，将年 度报告登载在指定网站上，并将年 度报告提示 性公告登载在指定报刊 上。基金年度报告的 财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。


基金管理人应当在上半年 结束之日 起两个月内 ，编制完 成基金中期报告，将 中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。

基金管理人应当在基金年 度报告和 中期报告中披露基金 组合资产情况及其流 动性风险分析等。

报告期内出现单一投资 者持有基金 份额达到或超过基金 总份额 20% 的情形， 为保障其
他投资者的权益，基金管理 人至少应当在基金定 期报告“影 响投资者决策的其他重 要信息”项下披露该投资者的类别 、报告期末 持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情 况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在
指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指 可能对基 金份额持有人权益或 者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
（8）基金募集期延长；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托 管人或其专 门基金托管部门负责人 因基金托管业务相关 行为受到重大行政处罚、刑事处罚；


（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关 系的公司发 行的证券或 者承销期内 承销的证券，或者从 事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请；

（21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

（22）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影 响或者引起 较大波动，以及可能损 害基金份额持有人权 益的，相关信息披露义务人知悉后 应当立即对 该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报 告中国证监会。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决议，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。
10、清算报告

基金合同终止的，基金管 理人应当 依法组织基金财产清 算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产 清算小组应 当将清算报告登载在指 定网站上，并将清算 报告提示性公告登载在指定报刊上。

11、中国证监会规定的其他信息。

在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资 政策、持仓 情况、损益情况、风险 指标等，并充分揭示 股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人 应当建立 健全信息披 露管理制 度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开 披露基金 信息，应当符合中国 证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。


基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净 值、基金份 额净值、基金份额申购 赎回价格、基金定期 报告、更新的招募说明书、基金产品 资料概要、 基金清算报告等公开 披露的相关基金信息进 行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人 应当在指 定报刊中选择一家报 刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中 国证监会基 金电子披露网站报送拟 披露的基金信息，并 保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人 除依法在 指定媒介上披露信息 外，还可以根据需要 在其他公共媒体披露信息，但是其 他公共媒体 不得早于指定媒介披露 信息，并且在不同媒 介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公 开披露的 基金信息出具审计报 告、法律意见书的专 业机构，
应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

基金管理人、基金托管人 除按法律 法规要求披露信息外 ，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保 证公平对待 投资者、不误导投资者 、不影响基金正常投 资操作的前提下，自主提升信息披 露服务的质 量。具体要求应当符合 中国证监会及自律规 则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布 后，基金 管理人、基金托管人 应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗 力或其他 情形致使基 金管理人、 基金托管人 无法准确评 估基金资 产价值时；

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持有人的利益，已决定延迟估值；

4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况；

5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

（九）本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。


十八、风险揭示

（一）市场风险

证券市场价格因受各种因 素的影响 而引起的波动，将对 本基金资产产生潜在 风险，主要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产 业政策等 国家政策的变化对证 券市场产生一定的影 响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

2、经济周期风险

证券市场是国民经济的晴 雨表，而 经济运行具有周期性 的特点。宏观经济运 行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率波动会导致 股票市场 及债券市场的价格和 收益率的变动，同时 直接影响企业 的融资 成本 和利润 水平。基 金投资 于货币市 场工具 ，收益 水平会受 到利率 变化的影响。

4、购买力风险

本基金投资的目的是使基 金资产保 值增值，如果发生通 货膨胀，基金投资于 证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。

5、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多 种因素影 响，如市场、技术、 竞争、管理、财务等 都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。

（二）信用风险

指基金在交易过程发生交 收违约， 或者基金所投资其他 基金份额所投资的债 券违约，导致基金资产损失。

（三）流动性风险

指基金资产不能迅速转变 成现金， 或者不能应付可能出 现的投资者大额赎回 的风险。在开放式基金交易过程中 ，可能会发 生巨额赎回的情形。巨 额赎回可能会产生基 金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。

1、本基金的申购、赎回安排

投资人在开放日办理基金 份额的申 购和赎回，具体办理 时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日 的交易时间 ，但基金管理人根据法 律法规、中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。


基金合同生效后，若出现 新的证券 交易市场、证券交易 所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况 对前述开放 日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

（1）投资市场的流动性风险

本基金投资于股票，股指 期货、权 证，债券、资产支持 证券、债券回购、大 额存单、银行存款等固定收益类资 产以及现金 等。上述资产均存在规 范的交易场所，运作 时间长，市场透明度较高，运作方 式规范，历 史流动性状况良好，正 常情况下能够及时满 足基金变现需求，保证基金按时应 对赎回要求 。极端市场情况下，上 述资产可能出现流动 性不足，导致基金资产无法变现， 从而影响投 资者按时收到赎回款项 。根据过往经验统计 ，绝大部分时间上述资产流动性充 裕，流动性 风险可控，当遇到极端 市场情况时，基金管 理人会按照基金合同及相关法律法 规要求，及 时启动流动性风险应对 措施，保护基金投资 者的合法权益。

（2）投资行业的流动性风险

本基金主要投资于中小企 业类相关 的股票，基金资产投 资于本基金界定的中 小企业类股票占非现金基金资产的比例不低于 80%。本基金每半年对中证 500 指数成分股按总市值自小到大进行排序，剔除ST、*ST类股票，全市场A股总市值小于等于中证5 00指数成分股中最大市值的所有股票，称之为中小企业类股票。对于未纳入最近一次排序范围的股票（如未上市新股、长期停盘股票等），如果本基金管理人预计的总市值可满足以上标准，将纳入本次排序范围。 本基金对于中小企业股票的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变革情况作出相应的调整。

本基金投资行业集中度高 ，在正常 市场环境下投资标的 流动性充足能够及时 满足投资者的赎回需求，但在极端 市场情况下 可能出现基金资产净 值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导 致公允价值存在重大不 确定性的情形，届时 基金管理人会按照基金合同及相关 法律法规要 求，及时启动流动性风 险应对措施，保护基 金投资者的合法权益。

（3）投资资产的流动性风险

本基金针对流动性较低资 产的投资 进行了严格的限制， 以降低基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产，包括可在交易所、银行间市
场正常交易的股票、债券 、非金融企 业债务融资工具及同业 存单，7 个工作日内 到期或可支取的逆回购、银行存款 ，7 个工作日内能够确 认收到的各 类应收款项等，上述 资产流动性情况良好。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施


若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

当本基金发生巨额赎回情 形时，基 金管理人可能采用以 下流动性风险管理措 施，以控制因巨额赎回可能产生的流动性风险：

（1）部分延期赎回，并对当日申请赎回的份额超过前一开放日基金总份额 30%的单个
赎回申请人部分延期办理；

（2）暂停赎回；

（3）中国证监会认定的其他措施。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

（1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时，经与基金托 管人协商确认后，基 金管理人应当采取延缓支付赎回款 项或暂停接 受基金申购赎回申请的 措施。基金份额持有 人存在不能及时赎回基金份额的风险。

（2）若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回，具体 措施请见基 金合同及招 募说明书中 “基金份额的申购与 赎回”部分“巨额赎回的处理方式 ”。因此在 巨额赎回情形发生时， 基金份额持有人存在 不能及时赎回基金份额的风险。

（3）本基金对持续持有期少于 7 日的投资人，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全
额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。

（四）管理风险

在基金管理运作过程中， 可能因基 金管理人对经济形势 和证券市场等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的 收益水平。 基金管理人的管理水平 、管理手段和管理技 术等对基金收益水平存在影响。

（五）操作或技术风险

指相关当事人在业务各环 节操作过 程中，因内部控制存 在缺陷或者人为因素 造成操作失误或违反操作规程等引 致的风险， 例如，越权违规交易、 会计部门欺诈、交易 错误、IT系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易 行为或者 后台运作中，可能因 为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者 导致投资者 的利益受到影响。这种 技术风险可能来自基 金管理公司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

（六）合规性风险

指基金管理或运作过程中 ，违反国 家法律法规的规定， 或者基金投资违反法 规及基金合同有关规定的风险。


（七）本基金特有的风险

本基金是混合型基金，基 金资产主 要投资于股票市场与 债券市场，因此股市 、债市的变化将影响到基金业绩表 现。本基金 虽然按照风险收益配比 原则，实行动态的资 产配置，但并不能完全抵御市场整 体下跌风险 ，基金净值表现因此会 可能受到影响。本基 金管理人将发挥专业研究优势，加 强对市场、 上市公司基本面和固定 收益类产品的深入研 究，持续优化组合配置，以控制特 定风险。本 基金投资中小企业私募 债券，中小企业私募 债是根据相关法律法规由非上市中 小企业采用 非公开方式发行的债券 。由于不能公开交易 ，一般情况下，交易不活跃，潜在 较大流动性 风险。当发 债主体信用 质量恶化时，受市场 流动性所限，本基金可能无法卖出 所持有的中 小企业私募债，由此可 能给基金净值带来更 大的负面影响和损失。

本基金的投资范围包括存 托凭证， 除与其他仅投资于沪 深市场股票的基金所 面临的共同风险外，本基金还将面 临中国存托 凭证价格大幅波动甚至 出现较大亏损的风险 ，以及与中国存托凭证发行机制相 关的风险， 包括存托凭证持有人与 境外基础证券发行人 的股东在法律地位、享有权利等方 面存在差异 可能引发的风险；存托 凭证持有人在分红派 息、行使表决权等方面的特殊安排 可能引发的 风险；存托协议自动约 束存托凭证持有人的 风险；因多地上市造成存托凭证价 格差异以及 波动的风险；存托凭证 持有人权益被摊薄的 风险；存托凭证退市的风险；已在 境外上市的 基础证券发行人，在持 续信息披露监管方面 与境内可能存 在差异 的风 险；境 内外证券 交易机 制、法律 制度、 监管环 境差异可 能导致 的其他风险。

（八）其他风险

战争、自然灾害等不可抗 力因素的 出现，将会严重影响 证券市场的运行，可 能导致基金资产的损失。

金融市场危机、行业竞争 、代理商 违约、托管行违约等 超出基金管理人自身 直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利益受损。


十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份 额持有人大 会决议通过。对于可不 经基金份额持有人大 会决议通过的事项，由基金管理人 和基金托管 人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案 或变更注册。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案并自决议通过之日起生效。该决议生效后需按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

发生下列情形之一的，应当作为《基金合同》终止事由：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务 资格的注册 会计师、律 师以及中国 证监会指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金财产进行分配。


5、基金财产清算的期限为 6 个月，因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相
关规定等客观因素，清算期限可相应延长 。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清 算小组在 进行基金清算过程中 发生的所有合理费用 ，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配 方案，将 基金财产清算后的全 部剩余资产扣除基金 财产清算费用 、交纳 所欠 税款并 清偿基金 债务后 ，按基金 份额持 有人持 有的基金 份额比 例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事 项须及时 公告；基金财产清算 报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见 书后报中国 证监会备案并公告。基 金财产清算公告于基 金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


二十、基金合同的内容摘要

（一）基金合同当事人的权利与义务

A.基金份额持有人的权利和义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或自行召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金管理人按照规定就本基金发布的相关公告；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


B．基金管理人的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、会计 等服务 的基 金服务 机构并决 定相关 费率，对 基金服 务机构 的相关行 为进行 监督和处理；

（9）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（10）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（11）依照法律法规为基金的利益行使基金财产投资所产生的权利；

（12）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（14）选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构，并决定有关的费率；

（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整《业务规则》；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；


（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人 的财产相互 独立，对所管理的不同 基金分别管理，分别 记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义
务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法 》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并 参加基金 财产清算小 组,参与基 金财产的保 管、清理、 估价、变 现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；


（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义 ，代表基 金份额持有人利益行 使诉讼权利或实施其 他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人应将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

C．基金托管人的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基 金财产、其 他当事人的利益造成重 大损失的情形，应呈 报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的 基金财产与 基金托管人自有财产以 及不同的基金财产相 互独立；对所托管的不同的基金分 别设置账户 ，独立核算，分账管理 ，保证不同基金之间 在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；


（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》 造成基金财 产损失时，应为基金份 额持有人利益向基金 管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基 金份额持 有人组成，基金份额 持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会 议并表决。 基金份额持有人持有的 每一基金份额拥有平 等的投票权。

A.召开事由


1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（11）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人现有利益无实质影响的前提下，以下情况 可由基金管 理人和基金托管人协商 后修改，不需召开基 金份额持有人大会：

（1）基金管理人或基金托管人主动要求调低基金管理费、基金托管费或其他由基金资产承担的费用；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；

（6）按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

B．会议召集人及召集方式

1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要 召开的，应 当由基金托管人自行召 集，并自出具书面决 定之日起六十日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上（含 10%，以基金管理人收到提议当日该等基金份额持有人持
有的基金份额计算，下同）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议 的基金份额 持有人代表和基金托 管人。基金管理人决定 召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额 持有人大会 的，基金管理人、基金托管人应当配合，不 得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
C.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少 30 日，在指定媒介发布召
开基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采 取的具体通 讯方式、委托的公证机 关及其联系方式和联 系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为 基金托管人 ，则应另行书面通知基 金管理人到指定地点 对表决意见的计票进行监督；如召 集人为基金 份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人 和基金托
管人到指定地点对表决意 见的计票进 行监督。基金管理人或 基金托管人拒不派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

D．基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通 过现场开 会方式或通讯开会方 式或法律法规及监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和 基金托管人 的授权代表应当列席基金份额持有人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席 的，不影响 表决效力。现场开会同 时符合以下条件时， 可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的

50%（含 50%）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在

2 个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意见 ；基金托管 人或基金管理人经通知 不参加统计书面表决 意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的 持有基金份 额的凭证、受托出具书 面意见的代理人出具 的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；

（5）会议通知公布前报中国证监会备案。


3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额持有人可 以采用书面 、网络、电话、短信或 其他方式进行表决， 具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第 1 款第（2）项、第 2 款第
（3）项规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议 事项重新召 集基金份额持有人大会 。重新召集的基金份 额持有人大会，到会者所持有的基 金份额不少 于在权益登记日基金份 额总数的三分之一（ 含三分之一）。

E.议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。
基金份额持有人大会的召 集人发出 召集会议的通知后， 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 G 条规定程序确定和公布计票人，
然后由大会主持人宣读提 案，经讨论 后进行表决，并形成大 会决议。大会主持人 为基金管理人授权出席会议的代表 ，在基金管 理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基 金托管人授权其出席会议的代表主 持；如果基 金管理人授权代表和基 金托管人授权代表均 未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份 额持有人大会的主持人 。基金管理人和基金 托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日
期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

F.表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。


基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时 ，除非在 计票时有充分的相反 证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者 身份文件的 投资者视为有效出席的 投资者，表面符合会 议通知规定的书面表决意见视为有 效表决，表 决意见模糊不清或相互 矛盾的视为弃权表决 ，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各 项提案或 同一项提案内并列的 各项议题应当分开审 议、逐项表决。

G.计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议 的基金份额 持有人和代理人中选举 两名基金份额持有人 代表与大会召集人授权的一名人士 共同担任计 票人；如大会由基金份 额持有人自行召集或 大会虽然由基金管理人或基金托管 人召集，但 是基金管理人或基金托 管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当 在会议开始 后宣布在出席会议的基 金份额持有人中选举 三名基金份额 持有人 代表 担任计 票人。基 金管理 人或基金 托管人 不出席 大会的， 不影响 计票的效力。

（2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在宣布表决结果后立即对所 投票数要求 进行重新清点。计票人 应当进行重新清点， 重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计 票方式为 ：由大会召集人授权 的两名人士在基金托 管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。 基金管理人 或基金托管人拒派代表 对书面表决意见的计 票进行监督的，不影响计票和表决结果。

H．生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决 议自表决 通过之日起生效。该 表决通过之日为基金 份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。

基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决 ，在公告基 金份额持有人大会决议 时，必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人 和基金份 额持有人应当执行生 效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有 人大会决议 对全体基金份额持有人 、基金管理人、基金 托管人均有约束力。

I．本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或 监管规则的 部分，如将来法律法规 或监管规则修改导致 相关内容被取消或变更的，基金管 理人经与基 金托管人协商一致报监 管机关并提前公告后 ，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

（三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算

A.《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额 持有人大会 决议通过。对于可不经 基金份额持有人大会 决议通过的事 项，由 基金 管理人 和基金托 管人同 意后变更 并公告 ，并报 中国证监 会备案 或变更注册。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案并自决议通过之日起生效。该决议生效后需按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。

B.《基金合同》的终止事由

发生下列情形之一的，应当作为《基金合同》终止事由：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

C.基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。


2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务 资格的注册 会计师、律师以及中国 证监会指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相
关规定等客观因素，清算期限可相应延长

。

D.清算费用

清算费用是指基金财产清 算小组在 进行基金清算过程中 发生的所有合理费用 ，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

E.基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配 方案，将 基金财产清算后的全 部剩余资产扣除基金 财产清算费用 、交纳 所欠 税款并 清偿基金 债务后 ，按基金 份额持 有人持 有的基金 份额比 例进行分配。

F.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事 项须及时 公告；基金财产清算 报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见 书后报中国 证监会备案并公告。基 金财产清算公告于基 金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

G.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

(四)争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同 》有关的一切争议，各方当事人应尽量通过协商、调 解解决。协 商、调解不能解决的任 何一方均有权将争议 提交中国国际经济贸易仲裁委员会 ，按照中国 国际经济贸易仲裁委员 会届时有效的仲裁规 则进行仲
裁。仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是 终局的，对仲裁各方当 事人均具有约束力。 仲裁费用和律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，各方当事 人应恪守 各自的职责，继续忠 实、勤勉、尽责地履 行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。


二十一、基金托管协议的内容摘要

（一）托管协议当事人

A、基金管理人

名称：嘉实基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14
单元

法定代表人: 经雷

成立日期： 1999 年 3 月 25 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号

组织形式： 有限责任公司（中外合资）

注册资本： 1.5 亿元

存续期间： 持续经营

经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

B、基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

邮政编码：100033

法定代表人：田国立

成立日期：2004 年 09 月 17 日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款 ；发放短 期、中期、长期贷款 ；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债 券；代理发 行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府债 券、金融债券；从事同业拆借；买 卖、代理买 卖外汇；从事银行卡业 务；提供信用证服务 及担保；代理收付款项及代理保险 业务；提供 保管箱服务；经中国银 行业监督管理机构等 监管部门批准的其他业务。

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

A．基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式 提供投资品 种池，以便基金托管人 运用相关技术系统， 对基金实
际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金投资于依法发行或 上市的股 票、债券等金融工具 及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以 后允许基 金投资其他品种，基 金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为 ：股票资 产占基金资产的比例 为 0-95%，本基金投资 于本基金
界定的中小企业类股票占 非现金基金 资产的比例不低于 80%；在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，基金保 留的现金或 者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金 资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

B.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

1、股票资产占基金资产的比例为 0-95%；

2、在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金
或者到期日在一年以内的 政府债券， 其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、 应收申购款等；

3、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；

4、本基金管理人管理的且本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；

5、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；

6、本基金管理人管理的且本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

7、本基金在任 何交易日买入权证 的总金额 ，不得超过 上 一交易日基 金资产净值的0.5％；

8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；

9、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；


10、本基金持有的同一( 指同一信用级别)资 产支持证券 的比例，不得超过该 资产支持证券规模的 10％；

11、本基金管理人管理的 且本基金 托管人托管的全部基 金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

12、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

13、基金财产参与股票发 行申购， 本基金所申报的金额 不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

14、基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

15、本基金进入全国银行 间同业市 场进行债券回购的资 金余额不得超过基金 资产净值的 40%；

16、本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：

① 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 10%；

② 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超
过基金资产净值的 95%。

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

③本基金在任何交易日日 终，持有 的卖出期货合约价值 不得超过基金持有的 股票总市值的 20%。

本基金管理人应当按照中 国金融期 货交易所要求的内容 、格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；

⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；

17、本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；

18、本基金持有的所有 流通受限证 券，其公允价值不得 超过本基金资产净 值的 15%；
本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；经基金管理人和托管人协商，可对以 上比例进行 调整；因流通受限证券 价格波动 、基金规模 变动、上市公司合并等基金管理人 无法控制的 因素导致上述比例被动 超标的，基金管理人 应当停止主动买入流通受限证券并在流通受限期结束后卖出流通受限证券；


19、本基金管理人管理且 在本基金 托管人处托管的全部 开放式基金持有一家 上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市 公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理 且在本基金托管人处托管的全部投 资组合持有 一家上市公司发行的可 流通股票，不得超过 该上市公司可流通股票的 30%；

20、本基金主动投资于 流动性受限 资产的市值合计不得 超过基金资产净值 的 15%；因
证券市场波动、上市公司 股票停牌、 基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使 基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

21、本基金与私募类证券 资管产品 及中国证监会认定的 其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

22、本基金投资存托凭证 的比例限 制依照国内依法发行 上市的股票执行，与 国内依法发行上市的股票合并计算；

23、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

本基金在开始进行股指期 货投资之 前，应与基金托管人 、期货公司三方一同 就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。

如果法律法规对上述投资 组合比例 限制进行变更的，以 变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

除第 2、12、20、21 项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素 致使基金投 资比例不符合上述规定 投资比例的，基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间 内，本基金 的投资范围、投资策略 应当符合基金合同的 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

C. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议第十五
条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

基金管理人运用基金财产 买卖基金 管理人、基金托管人 及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的 公司发行的 证券或者承 销期内承销 的证券，或者从事其 他重大关联交易的，应当符合本基 金的投资目 标和投资策略，遵循持 有人利益优先原则， 防范利益冲突，建立健全内部审批 机制和评估 机制，按照市场公平合 理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人同意， 并按照法律 法规予以披露。重大关 联交易应提交基金管 理人的董事会审议，并经过三份之二以上的独立董事通过。

D.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基 金管理人应 在基金投资运作之前向 基金托管人提供符合 法律法规及行业标准的、经慎重选 择的、本基 金适用的银 行间债券市 场交易对手名单，并 约定各交易对手所适用的交易结算 方式。基金 管理人应严格按照交易 对手名单的范围在银 行间债券
市场选择交易对手。基金 托管人监督 基金管理人是否按事前 提供的银行间债券市 场交易对手名单进行交易。基金管 理人可以每 半年对银行间债券市场 交易对手名单及结算 方式进行更新，新名单确定前已与 本次剔除的 交易对手所进行但尚未 结算的交易，仍应按 照协议进行结算。如基金管理人根 据市场情况 需要临时调整银行间债 券市场交易对手名单 及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对 手的资信 控制，按银行间债券 市场的交易规则进行 交易，并负责解决因交易对手不履 行合同而造 成的纠纷及损失，基金 托管人不承担由此造 成的法律责任及损失。若未履约的 交易对手在 基金托管人与基金管理 人确定的时间前仍未 承担违约责任及其他相关法律责任 的，基金管 理人可以对相应损失先 行予以承担，然后再 向相关交易对手追偿。基金托管人 则根据银行 间债券市场成交单对合 同履行情况进行监督 。如基金托管人事后发现基金管理 人没有按照 事先约定的交易对手或 交易方式进行交易时 ，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的损失和责任。

E.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资流通受限证券进行监督。

基金管理人投资流通受限 证券，应 事先根据中国证监会 相关规定，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严 格的投资决 策流程和风险控制制度 ，防范流动性风险、 法律风险和操作风险等各种风险。 基金托管人 对基金管理人是否遵守 相关制度、流动性风 险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

1.本基金投资的流通受限 证券须为 经中国证监会批准的 非公开发行股票、公 开发行股票网下配售部分等在发行 时明确一定 期限锁定期 的可交易证 券，不包括由于发布 重大消息或其他原因而临时停牌的证 券、已发行 未上市证券、回购交 易中的质押券等流通受 限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金投资的流通受限证 券限于可 由中国证券登记结算 有限责任公司或中央 国债登记结算 有限责 任公 司负责 登记和存 管，并 可在证券 交易所 或全国 银行间债 券市场 交易的证券。

本基金投资的流通受限证 券应保证 登记存管在本基金名 下，基金管理人负责 相关工作的落实和协调，并确保基 金托管人能 够正常查询。因基金管 理人原因产生的流通 受限证券登记存管问题，造成基金 托管人无法 安全保管本 基金资产的 责任与损失，及因流 通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。

本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。

2.基金管理人投资非公开 发行股票 ，应制订流动性风险 处置预案并经其董事 会批准。风险处置预案应包括但不 限于因投资 流通受限证券需要解决 的基金投资比例限制 失调、基金流动性困难以及相关损 失的应对解 决措施，以及有关异常 情况的处置。基金管 理人应在
首次投资流通受限证券前 向基金托管 人提供基金投资非公开 发行股票相关流动性 风险处置预案。

基金管理人对本基金投资 流通受限 证券的流动性风险负 责，确保对相关风险 采取积极有效的措施，在合理的时 间内有效解 决基金运作的流动性问 题。如因基金巨额赎 回或市场发生剧烈变动等原因而导 致基金现金 周转困难时，基金管理 人应按照法律法规和 基金合同的规定处理并承担相应责 任。对本基 金因投资流通受限证券 导致的流动性风险， 基金托管人不承担任何责任。

如因基金管理人原因导致 本基金出 现损失致基金托管人 承担连带赔偿责任的 ，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

3.本基金投资非公开发行 股票，基 金管理人应至少于投 资前三个工作日向基 金托管人提交有关书面资料，并保 证向基金托 管人提供的 有关资料真 实、准确、完整。有 关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：

（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

（3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。

（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

4.基金管理人应在本基金 投资非公 开发行股票后两个交 易日内，在中国证监 会指定媒介披露所投资非公开发行 股票的名称 、数量、总成本、账面 价值，以及总成本和 账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

本基金有关投资流通受限 证券比例 如违反有关限制规定 ，在合理期限内未能 进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。

5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：

（1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

（2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。

（3）有关比例限制的执行情况。

（4）信息披露情况。

6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

F.基金投资中小企业私募 债券，基 金管理人应根据审慎 原则，制定严格的投 资决策流程、风险控制制度和信用风 险、流动性 风险处置预案，并经 董事会批准，以防范信 用风险、流动性风险等各种风险。

基金托管人对基金投资中 小企业私 募债券是否符合比例 限制进行事后监督， 如发现异常情况，应及时以书面形 式通知基金 管理人。基金管理人应 积极配合和协助乙方 的监督和
核查。基金因投资中小企 业私募债券 导致的信用风险、流动 性风险，基金托管人 不承担任何责任。如因基金管理人 原因导致基 金出现损失 致使基金托 管人承担连带赔偿责 任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

G.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收 资金到账、 基金费用开支及收入确 定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

H.基金托管人发现基金管 理人的上 述事项及投资指令或 实际投资运作违反法 律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积 极配合和协 助基金托管人的监督和 核查。基 金管理人收 到书面通知后应在下一工作日前及 时核对并以 书面形式给基金托管人 发出回函，就基金托 管人的疑义进行解释或举证，说明 违规原因及 纠正期限，并保证在规 定期限内及时改正。 在上述规定期限内，基金托管人有 权随时对通 知事项进行复查，督促 基金管理人改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

I.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。对 基金托管人 发出的书面提示，基金 管理人应在规定时间 内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向 中国证监会 报送基金监督报告的事 项，基金管理人应积 极配合提供相关数据资料和制度等。

J.若基金托管人发现基金 管理人依 据交易程序已经生效 的指令违反法律、行 政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。

K.基金托管人发现基金管 理人有重 大违规行为，应及时 报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正，并将 纠正结果报 告中国证监会。基金管 理人无正当理由，拒 绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有 效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

A.基金管理人对基金托管 人履行托 管职责情况进行核查 ，核查事项包括基金 托管人安全保管基金财产、开设基 金财产的资 金账户和证券账户、复 核基金管理人计算的 基金资产净值和基金份额净值、根 据基金管理 人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督 基金投资运作等行为。

B.基金管理人发现基金托 管人擅自 挪用基金财产、未对 基金财产实行分账管 理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并 以书面形式 给基金管理人发出回 函，说明违规原因及纠 正期限，
并保证在规定期限内及时 改正。在上 述规定期限内，基金管 理人有权随时对通知 事项进行复查，督促基金托管人改 正。基金托 管人应积极配合基金管 理人的核查行为，包 括但不限于：提交相关资料以供基 金管理人核 查托管财产的完整性和 真实性，在规定时间 内答复基金管理人并改正。

C.基金管理人发现基金托 管人有重 大违规行为 ，应及时 报告中国证监会，同 时通知基金托管人限期纠正，并将 纠正结果报 告中国证监会。基金托 管人无正当理由，拒 绝、阻挠对方根据本协议规定行使 监督权，或 采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监 督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

（四）基金财产的保管

A．基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管 人按照 规定开 设基 金财产 的资金 账户和证 券账户 及基金 投资所 需其他账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人 未经基金管 理人的指令，不得自行 运用、处分、分配本 基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费用）。

6.对于因为基金投资产生 的应收资 产，应由基金管理人 负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人，到 账日基金财 产没有到达基金账户的 ，基金托管人应及时 通知基金管理人采取措施进行催收 。由此给基 金财产造成损失的，基 金管理人应负责向有 关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。

7.除依据法律法规和《基 金合同》 的规定外，基金托管 人不得委托第三人托 管基金财产。

B.基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资 金应存于 基金管理人在基金托 管人的营业机构开立 的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2.基金募集期满或基金停 止募集时 ，募集的基金份额总 额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人 开立的基金 银行账户，同时在规定 时间内，聘请具有从 事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。


3.若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。

C.基金银行账户的开立和管理

1.基金托管人可以基金的 名义在其 营业机构开 立基金的 银行账户，并根据基 金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

2.基金银行账户的开立和 使用，限 于满足开展本基金业 务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的 名义开立任 何其他银行账户；亦不 得使用基金的任何账 户进行本基金业务以外的活动。

3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4.在符合法律法规规定的 条件下， 基金托管人可以通过 基金托管人专用账户 办理基金资产的支付。

D.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券 登记结算有限责任公司为基金 开立基金托管人与基 金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和 使用，仅 限于满足开展本基金 业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借或未经 对方同意擅 自转让基金的任何证券 账户，亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和 证券账户 卡的保管由基金托管 人负责，账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。

证券账户开户费由本基金 财产承担 ，于证券账户开立次 月第七个工作日由基 金托管人从本基金银行存款账户中 直接扣收； 若因基金银行存款余额 不足导致证券账户开 户费无法扣收，基金托管人顺延至 次月第七个 工作日进行扣收；证券 账户开立后连续六个 月内，因本基金银行存款余额持续 不足导致证 券账户开户费无法扣收 的，基金管理人有义 务先行支付基金托管人垫付的开户费用。

4.基金托管人以基金托管 人的名义 在中国证券登记结算 有限责任公司开立结 算备付金账户，并代表所托管的基 金完成与中 国证券登记结算有限责 任公司的一级法人清 算工作，基金管理人应予以积极协 助。结算备 付金、结算保证金、交 收资金等的收取按照 中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。

5.若中国证监会或其他监 管机构在 本托管协议订立日之 后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，涉及相关账 户的开立、 使用的，若无相关规定 ，则基金托管人比照 上述关于账户开立、使用的规定执行。

E.债券托管专户的开设和管理


《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代 表基金进行 交易；基金托管人根据 中国人民银行、银行 间市场登记结算机构的有关规定， 在银行间市 场登记结算机构开立债 券托管账户，持有人 账户和资金结算账户，并代表基金 进行银行间 市场债券的结算。基金 管理人和基金托管人 共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

F.其他账户的开立和管理

1. 在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约
定的其他投资品种的投资 业务时，如 果涉及相关账户的开设 和使用，由基金管理 人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

G.基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物 证券、银 行存款开户证实书等 有价凭证由基金托管 人存放于基金托管人的保管库，也 可存入中央 国债登记结算有限责任 公司、中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司/深圳 分公司/北京分公司 、银行间市 场清算所股份有限公司 或票据营业中心的代保管库，保管 凭证由基金 托管人持有。实物证券 、银行定期存款证实 书等有价凭证的购买和转让，按基 金管理人和 基金托管人双方约定办 理。基金托管人对由 基金托管人以外机构实际有效控制的资产或其保管不承担任何责任。

H．与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合 同的签署 ，由基金管理人负责 。由基金管理人代表 基金签署的、与基金财产有关的重 大合同的原 件分别由基 金管理人、 基金托管人保管。除 本协议另有规定外，基金管理人代 表基金签署 的与基金财产有关的重 大合同包括但不限于 基金年度审计合同、基金信息披露 协议及基金 投资业务中产生的重大 合同，基金管理人应 保证基金管理人和基金托管人至少 各持有一份 正本的原件。基金管理 人应在重大合同签署 后及时以加密方式将重大合同传真 给基金托管 人，并在三十个工作日 内将正本送达基金托 管人处。对于无法取得两份以上的正 本的，基金 管理人应向基金托管 人提供加盖印章的合同 复印件。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后 15 年。

（五）基金资产净值的计算和会计核算

A．基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值是指基金 资产总值 减去负债后的金额。 基金份额净值是按照 每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。


2.基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。 基金管理人 每个交易日对基金资产 估值后，将基金份额 净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

B.基金资产估值方法和特殊情形的处理

1.估值对象

基金所拥有的股票、权证 、债券和 银行存款本息、应收 款项、股指期货、其 它投资等资产及负债。

2.估值方法

(1)证券交易所上市的有价证券的估值

1)交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发 行机构发生影响证券价 格的重大事件的，可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

2) 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），采用估
值技术确定公允价值；

3) 交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利
息得到的净价估值；估值 日没有交易 的，且最近交易日后经 济环境未发生重大变 化，按最近交易日债券收盘价减去 债券收盘价 中所含的债券应收利息 得到的净价估值；如 最近交易日后经济环境发生了重大 变化的，可 参考类似投资品种的现 行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价格；

4)交易所上市不存在活跃 市场的有 价证券，采用估值技 术确定公允价值。交 易所上市的资产支持证券，采用估 值技术确定 公允价值，在估值技术 难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。

(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1)送股、转增股、配股和 公开增发 的新股，按估值日在 证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

2)首次公开发行未上市的 股票、债 券和权证，采用估值 技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

3)首次公开发行有明确锁 定期的股 票，同一股票在交易 所上市后，按交易所 上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行 有明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协 会有关规定确定公允价值。

(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。


(4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

(5)本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

(6) 中小企业私募债，采 用估值技术 确定公允价值，在估 值技术难以可靠计 量公允价
值的情况下，按成本估值。

(7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

(8) 本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。

(9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未 能充分维护 基金份额持有人利益时 ，应立即通知对方， 共同查明原因，双方协商解决。

基金管理人负责基金资产 净值计算 和基金会计核算，并 担任基金会计责任方 。就与本基金有关的会计问题，如 经相关各方 在平等基础上充分讨论 后，仍无法达成一致 意见的，基金管理人向基金托管人出具盖章的书面说明后，按照基金 管理人对基金资产净 值的计算结果对外予以公布。

3.特殊情形的处理

基金管理人、基金托管人按基金合同约定的估值方法的第（7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

C.基金份额净值错误的处理方式

1.当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时 ，基金管理 人和基金托管人应当立 即予以纠正，并采取 合理的措施防止损失进一步扩大； 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应 当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报告中国证监会；当 发生净值计 算错误时，由基金管理 人负责处理，由此给 基金份额持有人和基金造成损失的 ，应由基金 管理人先行赔付，基金 管理人按差错情形有 权向其他当事人追偿。

2.当基金份额净值计算差 错给基金 和基金份额持有人造 成损失需要进行赔偿 时，基金管理 人和基 金托 管人应 根据实际 情况界 定双方承 担的责 任，经 确认后按 以下条 款进行赔偿：

(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后 ，尚不能达 成一致时，按基金管理 人的建议 执行，由此 给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。


(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未对计算过程提出疑义 或要求基金 管理人书面说明，基金 份额净值出错且造成 基金份额持有人或基金损失的，应 根据法律法 规的规定对投资者或基 金支付赔偿金，就实 际向投资者或基金支付的赔偿金额 ，基金管理 人与基金托管人按照管 理费和托管费的比例 各自承担相应的责任。

(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避 免不能按时 公布基金份额净值的情 形，以基金管理人的 计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

(4)由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计算错误 而引起的基 金份额持有人和基金财 产的损失，由基金管 理人负责赔付。

3.由于证券交易所及登记 结算公司 发送的数据错误，有 关会计制度变化、市 场规则变更或由于其他不可抗力原 因，基金管 理人和基金 托管人虽然 已经采取必要、适当 、合理的措施进行检查，但是未能 发现该错误 而造成的基金份额净值 计算错误，基金管理 人、基金托管人免除赔偿责任。但 基金管理人 、基金托管人应积极采 取必要的措施减轻或 消除由此造成的影响。

4.基金管理人和基金托管 人由于各 自技术系统设置而产 生的净值计算尾差， 以基金管理人计算结果为准。

5.前述内容如法律法规或 者监管部门 另有规定的，从其规 定。如果行业另有通 行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

D.暂停估值与公告基金份额净值的情形

1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3.当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产 出现无可 参考的活跃市场价格 且采用估
值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时，经与基金托管 人协商确认后，基金 管理人应当暂停基金估值；

4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。

E.基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

F.基金账册的建立

基金管理人进行基金会计 核算并编 制基金财务会计报告 。基金管理人独立地 设置、记录和保管本基金的全套账 册。若基金 管理人和基 金托管人对 会计处理方法存在分 歧，应以基金管理人的处理方法为 准。若当日 核对不符，暂时无法查 找到错账的原因而影 响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。


G.基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管 理人编制的 基金财务报表后，进 行独立的复核。核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

(1)报表的编制

基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在季度结束之日起
15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在每年结束之日 起三个月内 完成年度报告编制并公 告。基金年度报告的 财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

(2)报表的复核

基金管理人应及时完成报 表编制， 将有关报表提供基金 托管人复核；基金托 管人在复核过程中，发现双方的报 表存在不符 时，基金管理人和基金 托管人应共同查明原 因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

H.基金管理人应在编制季 度报告、 中期报告或者年度报 告之前及时向基金托 管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

（六）基金份额持有人名册的登记与保管

A．基金份额持有人名册的内容

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类：

1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册；

2、基金权益登记日的基金份额持有人名册；

3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册；

4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。

B.基金份额持有人名册的提供

对于每半年度最后一个交 易日的基 金份额持有人名册， 基金管理人应在每半 年度结束后

5 个工作日内定期向基金 托管人提供 。对于基金募集期结 束时的基金份额持有 人名册、
基金权益登记日的基金份 额持有人名 册以及基金份额持有人 大会登记日的基金份 额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后


5 个工作日内向基金托管人提供。

C.基金份额持有人名册的保管

基金托管人应妥善保管基 金份额持有 人名册。如基金托管 人无法妥善保存持有 人名册，基金管理人应及时向中国 证监会报告 ，并代为履行保管基金 份额持有人名册的职 责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。

（七）争议解决方式

因本协议产生或与之相关 的争议， 双方当事人应通过协 商、调解解决，协商 、调解不能解决的，任何一方均有权 将争议提交 中国国际经济贸易仲 裁委员会，仲裁地点为 北京市，按照中国国际经济贸易仲 裁委员会届 时有效的仲裁规则进行 仲裁。仲裁裁决是终 局的，对当事人均有约束力，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事 人应恪守 基金管理人和基金托 管人职责，各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。

（八）托管协议的变更与终止

A、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商 一致，可 以对协议进行修改。 修改后的新协议，其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。

B、托管协议终止的情形

1.《基金合同》终止；

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。


二十二、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份 额持有人 提供一系列的服务， 并将根据基金份额持 有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）资料寄送/发送

1、开户确认书和交易对账单

首次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个工作日内向基金份额持有人寄
送或邮件发送开户确认书和交易对账单。

2、基金份额持有人对账单

基金管理人在每年第 1-3 季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者寄
送季度对账单，在每年第 4 季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易日仍持有份额的投资者寄 送年度对账 单；每月向定制电子对 账单服务的份额持有 人发送电子对账单。

3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投递差错、通讯故障、延 误等原因有 可能造成对账单无法按 时或准确送达。因上 述原因无法正常收取对账单的投资 者，敬请及 时通过本公司网站，或 拨打本公司客服热线 查询、核对、变更您的预留联系方式。

（二）定期定额投资计划

基金管理人可通过销售机 构为投资者 提供定期定额投资服 务。通过定期定额投资计划，投资 者可以 通过 销售渠 道定期定 额申购 基金份额 。定期 定额投 资计划的 有关规 则另行公告。

（三）在线服务

通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有人还可获得如下服务：

1、查询服务

基金份额持有人均可通过 基金管理 人网站实现基金交易 查询、账户信息查询 和基金信息查询。

2、信息资讯服务

投资者可以利用基金管理 人网站获 取基金和基金管理人 的各类信息，包括基 金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

3、网上交易

本基金管理人已开通个人 和机构投 资者的网上直销交易 业务。个人和机构投 资者通过基金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

（四）咨询服务


1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、(010)85712266，传真：（010）65182266。

2、网站和电子信箱

公司网址：http://www.jsfund.cn

电子信箱：service@jsfund.cn


二十三、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露。

序号 临时报告名称 披露时间 备注

1 关于嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金 2019 年 8 月 1 日

经理变更的公告

2 关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金代销机构并 2019 年 10 月 9 日 含本基金
开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

3 嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证券 2020 年 1 月 22 日 含本基金
投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金

基金合同及托管协议的公告

4 嘉实基金管理有限公司关于面向养老金客户实 2020 年 4 月 2 日 含本基金
施特定申购费率的公告

5 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020 年 4 月 8 日 含本基金

6 嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公 2020 年 5 月 6 日 含本基金
告


二十四、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后 ，分别置 备于基金管理人、基 金托管人和基金代销 机构的住所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。

二十五、备查文件

（一）备查文件目录

1、中国证监会准予嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件。

2、《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

3、《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

4、法律意见书。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照。

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

（二）存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

（三）查阅方式

投资者可在营业时间免费 查阅备查 文件。在支付工本费 后，可在合理时间内 取得备查文件的复制件或复印件。

嘉实基金管理有限公司
2020 年 10 月 21 日
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