国泰瑞和纯债债券型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰瑞和纯债债券

基金主代码 006037

交易代码 006037

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 30 日

报告期末基金份额总额 394,853,217.00 份

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比
投资目标

较基准的投资收益。

1、久期策略；2、收益率曲线策略； 3、类属配置策略；
4、利率品种策略； 5、信用债策略； 6、回购交易策略；
投资策略

7、资产支持证券投资策略； 8、中小企业私募债投资策
略。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率


本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征 基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风
险和预期收益的产品。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 2,405,866.12

2.本期利润 2,618,993.65

3.加权平均基金份额本期利润 0.0066

4.期末基金资产净值 419,302,890.68

5.期末基金份额净值 1.0619

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④


过去三个月 0.63% 0.04% 1.52% 0.05% -0.89% -0.01%

过去六个月 1.54% 0.03% 2.58% 0.05% -1.04% -0.02%

过去一年 3.13% 0.04% 4.66% 0.05% -1.53% -0.01%

过去三年 9.82% 0.06% 13.35% 0.06% -3.53% 0.00%

自基金合同

17.63% 0.06% 20.65% 0.06% -3.02% 0.00%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰瑞和纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2018 年 8 月 30 日至 2022 年 9 月 30 日)

注：本基金的合同生效日为2018年8月30日。本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明


任职日期 离任日期 限

国泰润 学士。2010 年 7 月至 2013
利纯债 年6月在华泰柏瑞基金管理
债券、 有限公司任交易员。2013
国泰民 年 6 月加入国泰基金，历任
安增益 交易员和基金经理助理。
纯债债 2016 年 11 月至 2017 年 12
券、国 月任国泰淘金互联网债券
泰瑞和 型证券投资基金的基金经
纯债债 理，2016 年 11 月至 2018
券、国 年5月任国泰信用债券型证
泰嘉睿 券投资基金的基金经理，
纯债债 2017 年 3 月起兼任国泰润
券、国 利纯债债券型证券投资基
泰聚享 金的基金经理，2017 年 3
纯债债 月至2017年 10 月任国泰现
券、国 金宝货币市场基金的基金
泰丰盈 经理，2017 年 4 月至 2019
纯债债 年 10 月任国泰民丰回报定
券、国 期开放灵活配置混合型证
泰惠盈 券投资基金的基金经理，
纯债债 2017 年 7 月至 2019 年 3 月
黄志翔 券、国 2018-08-30 - 12 年 任国泰润鑫纯债债券型证
泰润鑫 券投资基金的基金经理，
定期开 2017 年 8 月至 2020 年 5 月
放债 任国泰瞬利交易型货币市
券、国 场基金的基金经理，2017
泰惠富 年 8 月至 2019 年 7 月任上
纯债债 证 10 年期国债交易型开放
券、国 式指数证券投资基金的基
泰瑞安 金经理，2017年9 月至2018
三个月 年8月任国泰民安增益定期
定期开 开放灵活配置混合型证券
放债 投资基金的基金经理，2018
券、国 年 2 月至 2018 年 8 月任国
泰兴富 泰安惠收益定期开放债券
三个月 型证券投资基金的基金经
定期开 理，2018 年 8 月起兼任国泰
放债 民安增益纯债债券型证券
券、国 投资基金（由国泰民安增益
泰惠丰 定期开放灵活配置混合型
纯债债 证券投资基金转型而来）、
券、国 国泰瑞和纯债债券型证券
泰裕祥 投资基金的基金经理，2018


三个月 年 10 月起兼任国泰嘉睿纯
定期开 债债券型证券投资基金的
放债 基金经理，2018 年 11 月至
券、国 2020 年 7 月任国泰聚禾纯
泰盛合 债债券型证券投资基金和
三个月 国泰丰祺纯债债券型证券
定期开 投资基金的基金经理，2018
放债券 年 12 月起兼任国泰聚享纯
的基金 债债券型证券投资基金和
经理 国泰丰盈纯债债券型证券
投资基金的基金经理，2019
年3月起兼任国泰惠盈纯债
债券型证券投资基金、国泰
润鑫定期开放债券型发起
式证券投资基金（由国泰润
鑫纯债债券型证券投资基
金变更注册而来）、国泰惠
富纯债债券型证券投资基
金的基金经理，2019 年 3
月至 2020 年 7 月任国泰信
利三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的基
金经理，2019 年 5 月起兼任
国泰瑞安三个月定期开放
债券型发起式证券投资基
金的基金经理，2019 年 7
月起兼任国泰兴富三个月
定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理，
2019 年 8 月起兼任国泰惠
丰纯债债券型证券投资基
金的基金经理，2019 年 9
月起兼任国泰裕祥三个月
定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理，
2019 年 10 月起兼任国泰盛
合三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的基
金经理，2019 年 12 月至
2022 年 5 月任国泰惠享三
个月定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金经
理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基

金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

组合在八月“降息”前增配了 5 年政金债和 10 年国债，之后参与十年国债的波段操作，
季内拉长了久期和拉高杠杆。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为 0.63%，同期业绩比较基准收益率为 1.52%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 552,436,072.42 99.96

其中：债券 552,436,072.42 99.96

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 248,163.15 0.04

7 其他各项资产 4.53 0.00

8 合计 552,684,240.10 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 84,425,833.23 20.13

2 央行票据 - -

3 金融债券 468,010,239.19 111.62

其中：政策性金融债 196,871,649.05 46.95

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 552,436,072.42 131.75

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 190208 19 国开 08 670,000 68,971,580.55 16.45

2 210207 21 国开 07 500,000 51,120,616.44 12.19

20 兴业银

3 2028020 行小微债 400,000 40,483,263.56 9.65
03

20 徽商银

4 2020025 行小微债 400,000 40,440,580.82 9.64
01

5 220019 22 附息国 400,000 39,526,187.85 9.43
债 19

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“天津银行、国开行、徽商银行、宁波银行、兴业银行、浙商银行、南京银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
天津银行股份有限公司下属分支机构因向资本金不足的房地产项目提供固定资产贷款；固定资产贷款资金未按规定进行支付管理与控制；以贷收费；质价不符；转嫁成本；同业业务未实行专营管理；通过同业投资为政府购买服务项目提供融资；同业投资违规投向土地储备项目；对同业投资基础资产风险管理严重违反审慎经营规则；固定资产贷款五级分类不准确；经营性物业贷款用途管理严重违反审慎经营规则；超过借款人实际资金需求发放流动资金贷款；未按规定检查、监督流动资金贷款使用情况；个人贷款贷后管理严重违反审慎经营规则等原因，多次受到监管机构公开处罚。
国家开发银行及下属分支机构因发放固定资产贷款未落实实贷实付要求；贷款业务严重违反审慎经营规则；未严格执行受托支付；未按规定报送案件信息；监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为；通过资金滞留方式以贷转存；流动资金贷款“三查”不到位，未能有效实施信贷风险管控；违规向“四证”不全的房地产项目发放贷款；授信管理不尽职；部分贷款用途不合规等原因，多次受到监管机构公开处罚。

徽商银行股份有限公司及下属分支机构因单位银行结算账户未向或未在规定时间内向人民币结算账户管理系统备案；单位银行结算账户未经人民银行核准；个人银行结算账户未向或未在规定时间内向账户管理系统备案；单位商户使用个人银行账户作为收单结；贷中审查不严、贷后管理未尽职，严重违反审慎经营规则等原因，多次受到监管机构公开处罚。
宁波银行股份有限公司及下属分支机构因代理保险销售不规范；贷款管理不到位，个人信贷资金被违规挪用；非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范、主承销债券管控不到位、违规办理衍生产品交易业务、信用证议付资金用于购买本行理财、违规办理委托贷款业务、非银融资业务开展不规范、内控管理不到位；柜面业务内控管理不到位；薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位、授信管理不审慎、资金用途管控不严、贷款风险分类不准确、票据业务管控不严、非现场统计数据差错等原因，多次受到监管机构公开处罚。兴业银行股份有限公司及下属分支机构因代理销售保险业务过程中严重违反审慎经营规则行为；错报投诉数据;未按规定履行客户身份识别义务;超过期限或未向人民银行报送账户开立资料；占压财政存款或资金；存在夸大保险责任等销售误导行为；贷后管理不到位，贷款用途不合规；贷款“三查”不尽职，严重违反审慎经营规则；托管业务内控不审慎，对划款指令形式审核、定期交易复核不到位；违规发放虚假商用房按揭贷款；同业投资严重不审慎，资金违规投向土地收储；违规向资本金未真实到位的棚改项目提供融资；因管理不善导致金融许可证遗失；越权审批授信承接问题贷款、越权审批授信额度规避集团授信管理等原因，多次受到监管机构公开处罚。
浙商银行股份有限公司及下属分支机构因境内大中小微型企业贷款统计有误，房地产贷款专项统计有误，绿色贷款专项统计有误，涉农贷款统计有误；个人银行结算账户未向账户管理系统中备案；现金从业人员挑剔假币专业能力不足；未按规定识别代理人身份信息；应收账款保兑及转让业务交易背景虚假；委托贷款委托资金来源于本行授信资金且用于违规领域；发放流动资金贷款归还本行应收账款保兑业务垫款；贷款业务严重违反审慎经营规则；监管统计报表数据应报未报；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；贷后资金管控不严，贷款资金或贴现资金违规转存本行定期存单，为借款人或出票人开立银行承兑汇票提供质
押；贷款转作本行保证金虚增存款等原因，多次受到监管机构公开处罚。
南京银行股份有限公司下属分支机构因违规办理柜面业务，受到监管机构公开处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 4.53

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4.53

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 394,914,299.92

报告期期间基金总申购份额 4,868.79

减：报告期期间基金总赎回份额 65,951.71

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 394,853,217.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比

期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 赎回份额 持有份额 份额占比
额 额

20%的时间区间

2022 年 07 月 01 394,80 394,803,562.

机构 1 日至2022年09月 3,562.5 - - 99.99%
30 日 9 59

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。


§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、关于准予国泰瑞和纯债债券型证券投资基金注册的批复

2、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金基金合同

3、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
9.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16 层-19 层。

基金托管人住所。
9.3查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日
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