华夏中证四川国企改革交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十七日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。


§2基金产品概况

2.1基金产品概况

基金简称 华夏中证四川国改ETF联接

基金主代码 006560

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年1月22日

报告期末基金份额总额 16,173,753.76份

投资目标 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为其主要投资
标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。

业绩比较基准 中证四川国企改革指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）
*5%。

本基金属于股票ETF联接基金，主要通过投资于华夏中证四

川国企改革交易型开放式指数证券投资基金来实现对标的指数
风险收益特征 的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证四川国企改革指
数收益率及华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资
基金的表现密切相关，预期风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏中证四川国改ETF联 华夏中证四川国改ETF联接C

接A

下属分级基金的交易代码 006560 006561

报告期末下属分级基金的份 5,910,751.25份 10,263,002.51份

额总额
2.1.1目标基金基本情况

基金名称 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159962

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019年3月6日

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
所

上市日期 2019年4月18日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟
投资策略 踪标的指数，实现基金投资目标。

业绩比较基准 中证四川国企改革指数收益率。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与
风险收益特征 货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，
在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2019年4月1日-2019年6月30日)

华夏中证四川国改 华夏中证四川国改ETF联接
ETF联接A C

1.本期已实现收益 -183,265.23 -354,816.19

2.本期利润 -308,529.40 -639,959.34

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0519 -0.0530

4.期末基金资产净值 5,752,183.91 9,973,988.46

5.期末基金份额净值 0.9732 0.9718

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏中证四川国改ETF联接A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
① 准差④

过去三个月 -5.24% 1.62% -0.01% 1.99% -5.23% -0.37%

华夏中证四川国改ETF联接C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
① 准差④

过去三个月 -5.32% 1.63% -0.01% 1.99% -5.31% -0.36%

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019年1月22日至2019年6月30日)

华夏中证四川国改ETF联接A：
华夏中证四川国改ETF联接C：

注：①本基金合同于2019年1月22日生效。


②根据华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金合同规定，
本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、
投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期

姓名 职务 限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金 统计学硕士，CFA。曾任中证

的基金 指数有限公司研究部研究员、

庞亚平 经理、 2019-01-22 - 10年 市场部主管。2016年1月加入

数量投 华夏基金管理有限公司，曾任

资部总 数量投资部研究员、投资经理

监 等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证四川国企改革指数，中证四川国企改革指数以市值规模、盈利能力、盈利质量指标选取注册地位于四川省的中央企业、地方国有企业、以及四川省国资（含地州市）控制或能施加重大影响的上市公司股票为样本，以反映四川国有企业上市公司的整体表现。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（华夏中证四川国企
改革ETF交易型开放式指数证券投资基金）的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买
入标的指数成份股来跟踪标的指数。

2季度，国际方面，全球复苏下滑态势进一步确认，全球贸易和投资表现疲软，制造业增长乏力，主要经济体制造业PMI都落入荣枯线下方，美国虽仍在荣枯线上方，但下行趋势显著，
速度较快，且通胀持续低于政策目标。国内方面，中美贸易摩擦负面影响开始显现，同时叠加
4、5月经济数据和金融数据不及市场预期，投资者整体情绪较为低迷。

市场方面，在上述因素综合影响下，权益市场风险偏好有所回落，其中中小市值风格指数在1季度大幅反弹后，2季度出现一定回落，大盘风格指数表现则相对稳健。

基金投资运作方面，报告期内，本基金还处于建仓期，基金净值表现和标的指数表现存在一定差异，我们将持续关注市场变化，并逐步调整持仓结构使得本基金满足基金合同的投资比例要求。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2019年6月30日，华夏中证四川国改ETF联接A份额净值为0.9732元，本报告期份额净值增长率为-5.24%，同期业绩比较基准增长率-0.01%，华夏中证四川国改ETF联接A本报
告期跟踪偏离度为-5.23%；华夏中证四川国改ETF联接C份额净值为0.9718元，本报告期份额净值增长率为-5.32%，同期业绩比较基准增长率-0.01%，华夏中证四川国改ETF联接C本报告
期跟踪偏离度为-5.31%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为基金尚处于建仓期，基金组合的结构与指数结构、基金投资目标比例尚存在差异。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金于2019年4月1日至2019年6月30日出现基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人已向中国证监会进行报告并提出解决方案。


§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 14,777,865.52 93.43

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 956,913.39 6.05

8 其他各项资产 82,961.48 0.52

9 合计 15,817,740.39 100.00

5.2期末投资目标基金明细

占基金
序号 基金名称 基金类 运作方式 管理人 公允价值 资产净
型 值比例
（%）

1 华夏中证四川国 股票型 交易型开 华夏基金管理 14,777,865.52 93.97
改ETF 放式 有限公司

5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
5.12投资组合报告附注
5.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 82,015.31

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 256.17

5 应收申购款 690.00

6 其他应收款 -


7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 82,961.48

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 华夏中证四川国改 华夏中证四川国改ETF联
ETF联接A 接C

本报告期期初基金份额总额 6,688,418.71 20,180,510.04

报告期基金总申购份额 327,280.36 1,647,394.91

减：报告期基金总赎回份额 1,104,947.82 11,564,902.44

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 5,910,751.25 10,263,002.51

注：本基金合同于2019年1月22日生效。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2019年5月9日发布华夏基金管理有限公司关于提示投资者在中国结算办理场内外账户对应关系维护业务的公告。


2019年6月4日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善客户身份信息资料的特别提示公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股国际通ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏野村日经225ETF、华夏中证500ETF、华夏中小板ETF、华夏创业板ETF、华夏中证央企ETF、华夏中证四川国改ETF、华夏战略新兴成指ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏创蓝筹ETF、华夏创成长
ETF、华夏快线货币ETF及华夏3-5年中高级可质押信用债ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta策略、A股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2019年6月30日数据），华夏移动互联混合（QDII）在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金（A类）”中排序9/34；华夏稳增混合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金（A类）”中排序8/27；华夏回报混合(H类)在“混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金（非A类）”中排序8/89；华夏鼎沛债券(A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A类）”中排序1/228；华夏理财30天债券(A类)在“债券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金（摊余成本法）
（A类）”中排序10/40；华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A类）”中排序7/19；华夏上证50AH优选指数（LOF）(A类)在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（A类）”中排序8/29；华夏上证
50AH优选指数（LOF）(C类)在“标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（非A类）”中
排序4/11；华夏上证50ETF在“股票基金-股票ETF基金-规模指数股票ETF基金”中排序6/61；华夏消费ETF在“股票基金-股票ETF基金-行业指数股票ETF基金”中排序3/31；华夏沪深
300ETF联接(C类)在“股票基金-股票ETF联接基金-规模指数股票ETF联接基金（非A类）”中排序9/34。

2季度，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖，华夏鼎茂债券
（004042）荣获“2018年度开放式债券型金牛基金”奖，华夏中小板ETF（159902）荣获“2018年度开放式指数型金牛基金”奖。

在客户服务方面，2季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金客服电话系统上线智能语音功能，客户直接说出需求即可查询账户交易记录和基金信息，同时系统还可以进行身份信息认证，主动告知业务办理进度，为客户提供全面、准确、便捷的服务，提升客户体验；（2）与紫金农商银行、唐鼎耀华、玄元保险等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（3）开展“你的户口本更新了”、“点亮财富地图，留言送祝福”、“户龄”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

9.1.1中国证监会准予基金注册的文件；

9.1.2《华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

9.1.3《华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

9.1.4法律意见书；

9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；

9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇一九年七月十七日
点击查看>>  附件