富国短债债券型证券投资基金

二 0 二二年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国短债债券型

基金主代码 006804

基金运作方式 契约型，开放式

基金合同生效日 2019 年 01 月 18 日

报告期末基金份额总 7,905,441,501.11 份
额

本基金重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动
投资目标 性的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准
的收益。

本基金主要投资于短期债券，指剩余期限不超过 397 天（含）
的债券资产，主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工
具。本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式
投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货
币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下
投资策略 确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限
结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，
在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、
税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益
类金融工具投资机会。在以上债券投资策略的基础上，本基金
还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策略，获取超
额收益，主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。本基金
对国债期货的投资根据风险管理原则，以套期保值、回避市场
风险为主要目的。

业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存
款利率(税后)*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险
水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国短债债券型 A 富国短债债券型 C

简称

下属分级基金的交易 006804 006805

代码

报告期末下属分级基 7,473,351,825.18 份 432,089,675.93 份

金的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

富国短债债券型 A 富国短债债券型 C

1.本期已实现收益 53,899,838.97 3,081,555.22

2.本期利润 49,214,386.59 2,940,829.65

3.加权平均基金份额本期利润 0.0067 0.0061

4.期末基金资产净值 8,400,598,661.02 479,720,139.00

5.期末基金份额净值 1.1241 1.1102

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国短债债券型 A

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.61% 0.01% 0.51% 0.01% 0.10% 0.00%

过去六个月 1.42% 0.01% 1.17% 0.01% 0.25% 0.00%

过去一年 3.17% 0.01% 2.35% 0.01% 0.82% 0.00%

过去三年 9.98% 0.02% 7.59% 0.01% 2.39% 0.01%

自基金合同 12.41% 0.02% 9.72% 0.01% 2.69% 0.01%
生效起至今
（2）富国短债债券型 C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.53% 0.01% 0.51% 0.01% 0.02% 0.00%

过去六个月 1.28% 0.01% 1.17% 0.01% 0.11% 0.00%

过去一年 2.89% 0.01% 2.35% 0.01% 0.54% 0.00%

过去三年 8.93% 0.02% 7.59% 0.01% 1.34% 0.01%


自基金合同 11.02% 0.02% 9.72% 0.01% 1.30% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国短债债券型 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2022 年 9 月 30 日。

2、本基金于 2019 年 1 月 18 日成立，建仓期 6 个月，从 2019 年 1 月 18 日起至
2019 年 7 月 17 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国短债债券型 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2022 年 9 月 30 日。

2、本基金于 2019 年 1 月 18 日成立，建仓期 6 个月，从 2019 年 1 月 18 日起至
2019 年 7 月 17 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

张波 本基金现 2019-01-18 － 10 硕士，曾任上海耀之资产管理
任基金经 中心（有限合伙）交易员，鑫
理 元基金管理有限公司交易员，
鑫元基金管理有限公司交易副
总监（主持工作）；自 2017
年 10 月加入富国基金管理有
限公司，历任固定收益基金经
理；现任富国基金固定收益策
略研究部固定收益投资总监助
理兼固定收益基金经理。自
2018 年 01 月起任富国收益宝
交易型货币市场基金基金经
理；自 2018 年 01 月起任富国
天时货币市场基金基金经理；
自 2018 年 06 月起任富国富钱
包货币市场基金基金经理；自
2018 年 08 月起任富国安益货
币市场基金(原富国收益宝货
币市场基金)基金经理；自

2019 年 01 月起任富国短债债
券型证券投资基金基金经理；
自 2019 年 05 月起任富国国有
企业债债券型证券投资基金基


金经理；自 2019 年 12 月起任
富国汇远纯债三年定期开放债
券型证券投资基金基金经理；
自 2021 年 11 月起任富国安利
90 天滚动持有债券型证券投资
基金基金经理；自 2021 年 12
月起任富国中证同业存单 AAA
指数 7 天持有期证券投资基金
基金经理；自 2022 年 06 月起
任富国安慧短债债券型证券投
资基金基金经理；具有基金从
业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国短债债券型证券投资基金的管理
人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国短债债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有
关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均

等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年 3 季度，国外地缘政治冲突延续，发达经济体通胀水平高位不下，
美联储连续两次加息 75BP、欧央行加大加息幅度。国内方面，7 月以来受到公共卫生事件和房地产问题影响，经济动能再度转弱；随后 LPR 利率下调、政策性金融工具推出、存款利率下降等托底政策不断出台，经济呈现弱修复态势。

3 季度央行货币政策保持稳健，流动性合理充裕。8 月央行下调 MLF 利率
10bp，8-9 月 MLF 保持缩量续作；公开市场逆回购整体维持日均小量操作，并在季末加大投放量平滑流动性，DR007 资金中枢整体在 1.52%附近。7 月受到房地产和公共卫生事件等因素影响，资金利率持续走低，短期债券收益率单边下行；8 月上旬至 9 月中旬，外汇贬值压力增大、资金利率中枢有所回升，短期债券收益率整体震荡上行；9 月末由于季末和国庆长假因素资金利率走高，短期债券收益率相应有所抬升。

报告期内，本基金秉承稳健投资原则谨慎操作，根据市场情况灵活调整组合资产分布、杠杆比率和久期，严控组合流动性风险、利率风险和信用风险，3 季度组合整体运行状况良好。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 0.61%，C 级为 0.53%，同期业绩
比较基准收益率 A 级为 0.51%，C 级为 0.51%

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 － －

其中：股票 － －

2 固定收益投资 10,301,628,914.90 99.67

其中：债券 10,261,532,603.67 99.28

资产支持证券 40,096,311.23 0.39

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返 － －
售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 17,010,281.80 0.16

7 其他资产 17,572,394.17 0.17

8 合计 10,336,211,590.87 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细

注：本基金本报告期末未持有股票资产。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 国家债券 18,444,836.06 0.21

2 央行票据 － －

3 金融债券 3,896,897,718.01 43.88

其中：政策性金融债 1,289,427,213.05 14.52

4 企业债券 186,770,345.47 2.10

5 企业短期融资券 4,423,610,058.32 49.81

6 中期票据 1,015,893,275.34 11.44


7 可转债（可交换债） － －

8 同业存单 719,916,370.47 8.11

9 其他 － －

10 合计 10,261,532,603.67 115.55

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）

112203083 22 农业银行 3,000,000

1 CD083 296,128,061.54 3.33

2 220304 22 进出 04 2,900,000 292,478,109.59 3.29

3 185767 22 安信 S1 2,000,000 201,729,063.02 2.27

4 220211 22 国开 11 2,000,000 200,399,726.03 2.26

5 137591 22 平证 S1 2,000,000 200,281,589.04 2.26

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

序号 证券代码 证券名称 数 量 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（份） （%）

1 180950 星辰 9A 300,000 30,012,677.2 0.34
6

2 135131 恒煦 06A1 100,000 10,083,633.9 0.11
7

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金对国债期货的投资根据风险管理原则，以套期保值、回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会深圳监管局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚，在报告期内曾被中国证券监督管理委员会立案调查。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委
员会青海监管局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

股票不属于本基金的投资范围，故本项不适用。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 11,221.47

2 应收证券清算款 12,955,391.68

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 4,605,781.02

6 其他应收款 －

7 其他 －

8 合计 17,572,394.17

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 富国短债债券型 A 富国短债债券型 C

报告期期初基金份额总额 6,910,404,640.61 524,907,318.16

报告期期间基金总申购份额 2,558,265,428.17 199,051,221.94

减：报告期期间基金总赎回份额 1,995,318,243.60 291,868,864.17

报告期期间基金拆分变动份额 － －
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 7,473,351,825.18 432,089,675.93


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 －

报告期期间买入/申购总份额 －

报告期期间卖出/赎回总份额 －

报告期期末管理人持有的本基金份额 －

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国短债债券型证券投资基金的文件

2、富国短债债券型证券投资基金基金合同

3、富国短债债券型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国短债债券型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司
2022 年 10 月 26 日
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