泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式
证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无 保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期为 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示...... 2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 6
2.4 信息披露方式 ...... 7
2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8
3.1 主要会计数据和财务指标...... 8
3.2 基金净值表现 ...... 10
3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 13
§4 管理人报告...... 14
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 18
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 19
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 19
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 20
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 20
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 21
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 21
§5 托管人报告...... 22
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 22
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 22
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 22
§6 审计报告...... 23
6.1 审计报告基本信息...... 23
6.2 审计报告的基本内容...... 23
§7 年度财务报表...... 26
7.1 资产负债表...... 26
7.2 利润表...... 27
7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 29
7.4 报表附注...... 31
§8 投资组合报告...... 62
8.1 期末基金资产组合情况...... 62
8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 62
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 63
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 65
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 67
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 67
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 67
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 67
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 67
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 67
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 67
8.12 投资组合报告附注...... 67
§9 基金份额持有人信息...... 69
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 69
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 69
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 70
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 70
§10 开放式基金份额变动...... 71
§11 重大事件揭示...... 72
11.1 基金份额持有人大会决议...... 72
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 72
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 72
11.4 基金投资策略的改变...... 72
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 72
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 72
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 72
11.8 其他重大事件...... 74
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 87
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 87
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 87
§13 备查文件目录...... 88
13.1 备查文件目录 ...... 88
13.2 存放地点...... 88
13.3 查阅方式...... 88
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金
基金简称 泰康港股通 TMT 指数
基金主代码 006930
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 3 日
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 29,104,408.40 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 泰康港股通 TMT 指数 A 泰康港股通 TMT 指数 C
下属分级基金的交易代码： 006930 006931
报告期末下属分级基金的份额总额 19,419,977.07 份 9,684,431.33 份
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中
的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行
相应的调整。
股票投资方面，当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，
或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标
的指数时，基金管理人可以对投资组合进行适当调整，以保证基金份额净值增
长率与业绩比较基准的高度正相关和跟踪误差最小化。
本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.5%
以内，年跟踪误差控制在 6%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
债券投资方面，本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，投资于债券资产。
信用策略中，本基金将重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司 治
理、财务质量、融资目的等要素，综合评价并定期更新信用债券的信用等级；
同时，结合宏观经济分析，合理预测信用利差曲线的变动趋势，确定信用债券
的配置比例。可转换债券投资策略中，本基金将选择公司基本素质优良、其对
应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型
等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入。中小企业私募债的投资
策略中，本基金主要基于信用品种投资，在此基础上重点分析信用风险及流动
性风险。
业绩比较基准 中证港股通 TMT 主题指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+金融机构人民币
活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰康资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 陈玮光 郭明
信息披露负责
联系电话 010-58753683 （010）66105798
人
电子邮箱 chenwg06@taikangamc.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4001895522 95588
传真 010-57818785 （010）66105799
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街 55
张杨路 828-838 号 26F07、F08 号
室
办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰 北京市西城区复兴门内大街 55
康国际大厦 5 层 号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 段国圣 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.tkfunds.com.cn
址
基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 中国上海市浦东新区东育路 588 号
普通合伙) 前滩中心 42 楼
注册登记机构 泰康资产管理有限责任公司 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国
际大厦 5 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1 期
2019年4月3日(基金合同生
间数 2021 年 2020 年
效日)-2019 年 12 月 31 日
据和
指标
泰康港股通 泰康港股通 泰康港股通 泰康港股通 泰康港股通 泰康港股通
TMT 指数 A TMT 指数 C TMT 指数 A TMT 指数 C TMT 指数 A TMT 指数 C
本期 817,886.55 298,165.83 1,147,240.3 731,842.19 -382,061.79 -554,329.18
已实 5
现收
益
本期 -1,694,927. -346,941.2 547,182.04 1,194,626.9 -396,068.58 237,418.62
利润 95 2 0
加权 -0.0806 -0.0373 0.0295 0.0765 -0.0232 0.0110
平均
基金
份额
本期
利润
本期 -7.75% -3.63% 2.98% 7.83% -2.47% 1.17%
加权
平均
净值
利润
率
本期 -9.70% -10.06% 1.88% 1.47% -1.31% -1.60%
基金
份额
净值
增长
率
3.1.
2 期
末数 2021 年末 2020 年末 2019 年末
据和
指标
期末 -1,787,260. -987,313.7 97,573.91 -19,899.08 -366,930.40 -677,052.02
可供 35 9
分配
利润
期末 -0.0920 -0.1019 0.0055 -0.0015 -0.0228 -0.0255
可供
分配
基金
份额
利润
期末 17,632,716. 8,697,117. 17,940,347. 12,963,534. 15,890,814. 26,113,797.
基金 72 54 91 77 65 15
资产
净值
期末 0.9080 0.8981 1.0055 0.9985 0.9869 0.9840
基金
份额
净值
3.1.
3 2021 年末 2020 年末 2019 年末
累计
期末
指标
基金 -9.20% -10.19% 0.55% -0.15% -1.31% -1.60%
份额
累计
净值
增长
率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。（3）本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康港股通 TMT 指数 A
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率①
准差② 率③ ④
过去三个月 -4.66% 1.08% -5.86% 1.07% 1.20% 0.01%
过去六个月 -19.25% 1.35% -20.48% 1.37% 1.23% -0.02%
过去一年 -9.70% 1.51% -18.55% 1.58% 8.85% -0.07%
自基金合同
-9.20% 1.50% 1.20% 1.57% -10.40% -0.07%
生效起至今
泰康港股通 TMT 指数 C
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率①
准差② 率③ ④
过去三个月 -4.75% 1.07% -5.86% 1.07% 1.11% 0.00%
过去六个月 -19.41% 1.35% -20.48% 1.37% 1.07% -0.02%
过去一年 -10.06% 1.51% -18.55% 1.58% 8.49% -0.07%
自基金合同
-10.19% 1.50% 1.20% 1.57% -11.39% -0.07%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2019 年 04 月 03 日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金成立于 2019 年 04 月 03 日，2019 度净值增长率的计算期间为 2019 年 04 月 03 日至 2019
年 12 月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效日（2019 年 4 月 3 日）至报告期截止日（2021 年 12 月 31 日）未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）成立于 2006 年，前身为泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外公开市场投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金
产品、QDII 专户、公募基金产品、基本养老保险基金投资管理等。截至 2021 年 12 月 31 日，公
司管理资产总规模超过 27000 亿元,其中受托管理的第三方资产总规模近 17000 亿元，另类投资管
理规模超 5000 亿元,养老金管理规模超 6400 亿元。根据人社部公开数据，2021 年三季度末，泰
康资产受托管理的企业年金规模超 4100 亿元，位于市场前列。
2015 年 4 月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务
资格的保险资产管理公司。截至 2021 年 12 月 31 日，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康
新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康 泉林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金、泰康均衡优选混合型证券投资基金、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金、泰康颐享混合型证券投资基金、泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金、泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金、泰康裕泰债券型证券投资基金、泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金、泰康产业升级混合型证券投资基金、泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金、泰康信用精选债券型证券投资基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金、泰康睿福优选配置 3
个月持有期混合型基金中基金(FOF)、泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金、泰康瑞丰纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金、泰康长江经济带债券型证券投资基金、泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰康申润一年持有期混合型证券投资基金、泰康润颐 63个月定期开放债券型证券投资基金、泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金、泰康创新成长混合型证券投资基金、泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、泰康中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、泰康优势企业混合型证券投资基金、泰康品质生活混合型证券投资基金、泰康合润混合型证券投资基金、泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰康浩泽混合型证券投资基金、泰康安泽中短债债券型证券投资基金、泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、泰康优势精选三年持有期混合型基证券投资基金、泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金、泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金、泰康研究精选股票型发起式证券投资基金，共 63 只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
刘伟于 2011 年 6 月加入泰康资产，
历任风险控制部风险管理研究员、
高级经理，公募事业部投资部金融
工程研究员、基金经理助理。现任
公募事业部投资部量化投资总监。
本基金基 2019 年 4 月 2017 年 5 月 4 日至今担任泰康沪港
刘伟 - 11
金经理 3 日 深精选灵活配置混合型证券投资基
金、泰康沪港深价值优选灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。
2017年9月29日至今担任泰康泉林
量化价值精选混合型证券投资基金
基金经理。2018 年 2 月 6 日至今担
任泰康睿利量化多策略混合型证券
投资基金基金经理。2018 年 12 月
21 日至 2022 年 1 月 26 日担任泰康
中证港股通非银行金融主题指数型
发起式证券投资基金基金经理。
2019 年 1 月 29 日至 2022 年 3 月 25
日担任泰康中证港股通地产指数型
发起式证券投资基金基金经理。
2019 年 4 月 3 日至今担任泰康中证
港股通 TMT 主题指数型发起式证券
投资基金基金经理。2019 年 4 月 9
日至今担任泰康中证港股通大消费
主题指数型发起式证券投资基金基
金经理。2019 年 4 月 16 日至今担任
泰康港股通中证香港银行投资指数
型发起式证券投资基金基金经理。
黄成扬于2017年7月加入泰康资产
管理有限责任公司，现担任公募事
业部投资部股票投资总监。2007 年
7月至2008年12月在金捷基金担任
研究部研究员，2009 年 1 月至 2012
年 2 月在恒星资产管理公司担任研
本基金基 2019 年 4 月 2021 年 4 究部研究员，2012 年 2 月至 2017
黄成扬 15
金经理 3 日 月 12 日 年 7 月在长盛基金国际业务部历任
高级研究员、专户投资经理、基金
经理。2015 年 7 月 21 日至 2017 年
7 月 14 日担任长盛环球景气行业大
盘精选证券投资基金基金经理。
2017 年 11 月 21 日至今担任泰康沪
港深精选灵活配置混合型证券投资
基金、泰康沪港深价值优选灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。
2018 年 12 月 21 日至 2021 年 4 月
12 日担任泰康中证港股通非银行金
融主题指数型发起式证券投资基金
基金经理。2019 年 1 月 29 日至 2021
年4月12日担任泰康中证港股通地
产指数型发起式证券投资基金基金
经理。2019 年 4 月 3 日至 2021 年 4
月12日担任泰康中证港股通TMT主
题指数型发起式证券投资基金基金
经理。2019 年 4 月 9 日至 2021 年 4
月12日担任泰康中证港股通大消费
主题指数型发起式证券投资基金基
金经理。2019 年 4 月 16 日至 2021
年4月12日担任泰康港股通中证香
港银行投资指数型发起式证券投资
基金基金经理。2022 年 3 月 2 日至
今担任泰康沪港深成长混合型证券
投资基金基金经理。
何典鸿于 2017 年 9 月加入泰康资
产，现任公募事业部投资部量化投
资高级经理。2015 年至 2017 年在嘉
实基金管理有限公司指数投资部担
本基金基
2020 年 5 月 2021 年 8 任研究员。2020 年 5 月 13 日至 2021
何典鸿 金经理助 7
13 日 月 27 日 年8月27日担任泰康中证港股通非
理
银行金融主题指数型发起式证券投
资基金、泰康中证港股通地产指数
型发起式证券投资基金、泰康中证
港股通 TMT 主题指数型发起式证券
投资基金、泰康中证港股通大消费
主题指数型发起式证券投资基金、
泰康港股通中证香港银行投资指数
型发起式证券投资基金基金经理助
理。
于德江于 2021 年 12 月加入泰康资
产，现任公募事业部投资部量化投
资高级经理。2016 年 7 月至 2018
年 5 月在广发基金管理有限公司数
据策略投资部担任研究员。2018 年
6月至2019年12月在华泰证券有限
公司网络金融部任交易策略岗。
2019年12月至2021年12月在野村
本基金基 东方国际证券有限公司资产管理担
2021年12月
于德江 金经理助 - 6 任量化研究员。2021 年 12 月 28 日
28 日
理 至 2022 年 3 月 25 日担任泰康中证
港股通地产指数型发起式证券投资
基金基金经理助理。2021 年 12 月
28 日至今担任泰康中证港股通 TMT
主题指数型发起式证券投资基金、
泰康中证港股通大消费主题指数型
发起式证券投资基金、泰康港股通
中证香港银行投资指数型发起式证
券投资基金基金经理助理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中的披露日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，2021 年是经济内生动能逐步减缓的一年，经济从疫后的复苏期逐步进入到下行压力显性化的阶段。宏观政策的定调在结构改革，GDP 由于基数原因达成目标的难度较小，宏观经济的长期改革得以有效推进。在年中前后逐步推行的诸如“三条红线”、“双碳”、“双减”等政策，有效地推进了经济中长期结构性问题的改革，但也给短期经济增长带来压力；叠加全年疫情影响始终存在，经济下行压力逐步加大。21 年经济的亮点在于出口和制造业投资，中国制造
的优势在全球一枝独秀。物价方面，由于双碳的约束和海外供给共振，PPI 一路上行，但 CPI 表现疲弱。
市场表现方面，港股在今年年初表现亮眼、农历年后大跌至 3 月底以后，呈盘整和波动加大的态势，2021 年下半年跌幅较大。行业间的分化较大，医药、消费、信息技术板块跌幅较大，能源、金融、电信服务板块表现相对较好。一方面由于内地经济承压，另一方面由于美元边际流动性趋紧，恒生指数 2021 年在全球主要股指中表现最弱。
投资操作方面，基金本期秉承被动化投资理念，力争紧密跟踪基准指数表现，并做好对指数成分调整、申赎和流动性头寸的应对，将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内，港股通 TMT指数下跌 20.1%，信息技术子行业跌幅较大，对指数拖累明显。报告期内基金维持高仓位紧密跟踪，因法律法规要求使得个别成分股投资受限，报告期内跟踪误差有所放大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康港股通 TMT 指数 A 基金份额净值为 0.9080 元,本报告期基金份额净值增
长率为-9.70%；截至本报告期末泰康港股通 TMT 指数 C 基金份额净值为 0.8981 元,本报告期基金
份额净值增长率为-10.06%；同期业绩比较基准增长率为-18.55%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022 年，宏观经济有望从底部逐步恢复，可能是稳增长政策逐步落地见效的过程。政策上可能更多体现为在长效机制的框架下的陆续边际放松和纠偏，力度不会很大，但在基建、地产等多个领域都会有一定程度的对冲，叠加制造业的景气，宏观经济有望见到社融率先企稳回升、工业和投资指标逐步企稳的过程。出口面临海外供需两方面较大的不确定性，但压力可能更多体现在下半年，上半年预计维持韧性，叠加政策靠前发力，经济动能有望在 1-2 季度缓慢恢复。
展望后市，内地经济短期承压，中长期仍然可期；美元流动性趋紧，市场或已反应充分。除此之外，港股的估值处于上市以来极低的位置，2021 年的下跌也充分反映了悲观情绪下的流动性缺失，向下风险可控。2022 年，港股市场虽然基本面仍存在不确定性，但不利因素的趋势在减弱，叠加极低估值带来的安全边界，港股市场不应过度悲观。2022 年，港股投资应关注结构性机会，胜率方面应该关注稳增长背景下的基建投资板块，赔率方面应该关注互联网板块的逆境反转。
在此背景下，我们将紧密跟踪经济和市场变化，精细化投资管理，控制跟踪误差。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：
本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，定期与不
定期地对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检查。
同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；建立可供投资的基础库和禁投库，并适时对个券进行维护更新，通过信息技术建立完善投资交易监控系统；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；内部监察稽核人员日常对基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司公募业务风险控制委员会。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有公募估值小组，并制定了相关制度及流程。公司公募估值小组设成员若干名，成员由公募各相关部门组成，包括风险控制部、运营管理部、投资部、监察稽核部等。公募估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——泰康资产管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对泰康资产管理有限责任公司编制和披露的本基金 2021 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 20959 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金全体基金份
额持有人：
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金
(以下简称“泰康港股通 TMT 指数”)的财务报表，包括 2021 年 12
月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了泰康港股通 TMT 指数 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰康港股通 TMT
指数，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 无。
其他事项 无。
其他信息 无。
管理层和治理层对财务报表的 泰康港股通 TMT 指数的基金管理人泰康资产管理有限责任公司(以
责任 下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰康港股通 TMT
指数的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算泰康港股通 TMT
指数、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督泰康港股通 TMT 指数的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰康港股通 TMT 指数持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至
审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰康
港股通 TMT 指数不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张 勇 周 祎
会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
审计报告日期 2022 年 3 月 28 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金
报告截止日： 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,572,381.94 3,591,796.85
结算备付金 - -
存出保证金 - 106,026.64
交易性金融资产 7.4.7.2 23,822,219.06 28,745,550.12
其中：股票投资 23,822,219.06 28,745,550.12
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 260.39 263.88
应收股利 12,362.30 34,848.72
应收申购款 - 58,031.41
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 26,407,223.69 32,536,517.62
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 5.16 1,057,234.01
应付赎回款 16,770.97 513,233.78
应付管理人报酬 11,312.08 12,154.52
应付托管费 2,262.43 2,430.91
应付销售服务费 2,947.78 3,799.12
应付交易费用 7.4.7.7 4,085.27 3,604.56
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 40,005.74 40,178.04
负债合计 77,389.43 1,632,634.94
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 29,104,408.40 30,826,207.85
未分配利润 7.4.7.10 -2,774,574.14 77,674.83
所有者权益合计 26,329,834.26 30,903,882.68
负债和所有者权益总计 26,407,223.69 32,536,517.62
注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，泰康港股通 TMT 指数 A 基金份额净值 0.9080 元，基金份额
总额 19,419,977.07 份；泰康港股通 TMT 指数 C 基金份额净值 0.8981 元，基金份额总额
9,684,431.33 份。泰康港股通 TMT 指数份额总额合计为 29,104,408.40 份。
7.2 利润表
会计主体：泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至
年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
一、收入 -1,582,703.16 2,229,883.92
1.利息收入 8,796.04 28,215.94
其中：存款利息收入 7.4.7.11 8,796.04 9,272.39
债券利息收入 - 18,943.55
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,556,218.62 2,317,512.89
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,041,341.29 1,749,015.33
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -10,216.43
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 514,877.33 578,713.99
3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -3,157,921.55 -137,273.60
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 10,203.73 21,428.69
列）
减：二、费用 459,166.01 488,074.98
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 157,498.95 168,275.61
2．托管费 7.4.10.2.2 31,499.78 33,655.12
3．销售服务费 7.4.10.2.3 38,240.92 61,437.34
4．交易费用 7.4.7.19 109,873.58 101,739.54
5．利息支出 - 318.18
其中：卖出回购金融资产支出 - 318.18
6．税金及附加 - -
7．其他费用 7.4.7.20 122,052.78 122,649.19
三、利润总额 （亏损总额以“-” -2,041,869.17 1,741,808.94
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -2,041,869.17 1,741,808.94
填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 30,826,207.85 77,674.83 30,903,882.68
金净值）
二、本期经营活动产生的 - -2,041,869.17 -2,041,869.17
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -1,721,799.45 -810,379.80 -2,532,179.25
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 34,468,828.87 1,712,491.71 36,181,320.58
2.基金赎回款 -36,190,628.32 -2,522,871.51 -38,713,499.83
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 29,104,408.40 -2,774,574.14 26,329,834.26
金净值）
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 42,638,871.59 -634,259.79 42,004,611.80
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 1,741,808.94 1,741,808.94
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -11,812,663.74 -1,029,874.32 -12,842,538.06
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 46,867,870.83 -504,652.60 46,363,218.23
2.基金赎回款 -58,680,534.57 -525,221.72 -59,205,756.29
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 30,826,207.85 77,674.83 30,903,882.68
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______段国圣______ ______金志刚______ ____李俊佑____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]51 号《关于准予泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 35,583,982.33元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 1900219号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基
金基金合同》于 2019 年 4 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 35,587,536.08
份基金份额，其中认购资金利息折合 3,553.75 份基金份额。本基金的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,500.05 基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
根据《泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认
购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基
金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票，并包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票、存托凭证)、债券资产(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证港股通 TMT 主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%。
本财务报表由本基金的基金管理人泰康资产管理有限责任公司于2022年3月28日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，发起式基金的基金合同生效三年
后，若基金资产净值低于人民币两亿元的，基金合同自动终止。于 2021 年 12 月 31 日，本基金的
基金资产净值为 26,329,834.26 元，且本基金的基金合同将于未来 12 个月内生效满三年，本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元，故本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12
月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
1.估值方法及关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司
所独立提供的估值结果确定公允价值。
2.外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1
日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
活期存款 2,572,381.94 3,591,796.85
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 2,572,381.94 3,591,796.85
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2021 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 26,339,673.20 23,822,219.06 -2,517,454.14
贵金属投资-金交所
- - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 26,339,673.20 23,822,219.06 -2,517,454.14
上年度末
项目 2020 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 28,105,082.71 28,745,550.12 640,467.41
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 28,105,082.71 28,745,550.12 640,467.41
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末及上年度末，本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年度末，本基金未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 206.87 247.94
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 53.52 15.94
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 - -
合计 260.39 263.88
7.4.7.6 其他资产
本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 4,085.27 3,604.56
银行间市场应付交易费用 - -
合计 4,085.27 3,604.56
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 5.74 178.04
应付证券出借违约金 - -
预提费用 30,000.00 30,000.00
指数使用费 10,000.00 10,000.00
合计 40,005.74 40,178.04
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
泰康港股通 TMT 指数 A
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 17,842,774.00 17,842,774.00
本期申购 18,122,714.03 18,122,714.03
本期赎回（以“-”号填列） -16,545,510.96 -16,545,510.96
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 19,419,977.07 19,419,977.07
金额单位：人民币元
泰康港股通 TMT 指数 C
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 12,983,433.85 12,983,433.85
本期申购 16,346,114.84 16,346,114.84
本期赎回（以“-”号填列） -19,645,117.36 -19,645,117.36
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 9,684,431.33 9,684,431.33
注：1.申购包含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
泰康港股通 TMT 指数 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 666,155.95 -568,582.04 97,573.91
本期利润 817,886.55 -2,512,814.50 -1,694,927.95
本期基金份额交易 -76,937.69 -112,968.62 -189,906.31
产生的变动数
其中：基金申购款 1,019,273.73 8,361.82 1,027,635.55
基金赎回款 -1,096,211.42 -121,330.44 -1,217,541.86
本期已分配利润 - - -
本期末 1,407,104.81 -3,194,365.16 -1,787,260.35
单位：人民币元
泰康港股通 TMT 指数 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 393,630.55 -413,529.63 -19,899.08
本期利润 298,165.83 -645,107.05 -346,941.22
本期基金份额交易 -99,903.53 -520,569.96 -620,473.49
产生的变动数
其中：基金申购款 902,960.83 -218,104.67 684,856.16
基金赎回款 -1,002,864.36 -302,465.29 -1,305,329.65
本期已分配利润 - - -
本期末 591,892.85 -1,579,206.64 -987,313.79
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
12 月 31 日 日
活期存款利息收入 7,616.09 8,201.65
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 786.84 745.77
其他 393.11 324.97
合计 8,796.04 9,272.39
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 33,527,714.30 36,253,336.80
减：卖出股票成本总额 32,486,373.01 34,504,321.47
买卖股票差价收入 1,041,341.29 1,749,015.33
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021年1月1日至2021 2020年1月1日至2020年
年12月31日 12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债 - -10,216.43
转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 - -10,216.43
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021年1月1日至2021 2020年1月1日至2020年
年12月31日 12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑 - 3,566,451.59
付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债券到 - 3,469,176.43
期兑付）成本总额
减：应收利息总额 - 107,491.59
买卖债券差价收入 - -10,216.43
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
月 31 日 31 日
股票投资产生的股利收益 514,877.33 578,713.99
其中：证券出借权益补偿收 - -
入
基金投资产生的股利收益 - -
合计 514,877.33 578,713.99
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -3,157,921.55 -137,273.60
——股票投资 -3,157,921.55 -138,223.60
——债券投资 - 950.00
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价 -
值变动产生的预估增 -
值税
合计 -3,157,921.55 -137,273.60
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
12 月 31 日 月 31 日
基金赎回费收入 10,170.41 21,070.92
基金转换费收入 33.32 357.77
合计 10,203.73 21,428.69
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中：申购费补差收取具体情况，视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
12 月 31 日 月 31 日
交易所市场交易费用 109,873.58 101,739.54
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 109,873.58 101,739.54
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日
审计费用 30,000.00 30,000.00
信息披露费 50,000.00 50,000.00
证券出借违约金 - -
指数使用费 40,000.00 40,000.00
银行费用 2,052.78 2,649.19
其他 - -
合计 122,052.78 122,649.19
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
泰康保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 157,498.95 168,275.61
的管理费
其中：支付销售机构的客 41,012.42 51,952.72
户维护费
注：支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 31,499.78 33,655.12
的托管费
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 本期
各关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰康港股通 TMT 指 泰康港股通 TMT 指
合计
数 A 数 C
工商银行 - 2,366.61 2,366.61
泰康资产管理有限责任 - 9,277.72 9,277.72
公司
合计 - 11,644.33 11,644.33
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
获得销售服务费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
泰康港股通 TMT 指 泰康港股通 TMT 指
合计
数 A 数 C
工商银行 - 23,445.72 23,445.72
泰康资产管理有限责任 - 16,449.44 16,449.44
公司
合计 - 39,895.16 39,895.16
注：本基金 A 类基金份额不计提销售服务费，C 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰康资产管理有限责任公司，再由泰康资产管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
项目
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
泰康港股通 TMT 指数 A 泰康港股通 TMT 指数 C
基金合同生效日（ 2019 - -
年 4 月 3 日 ）持有的基金份
额
报告期初持有的基金份额 9,900,495.05 100,005.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额
报告期末持有的基金份额 9,900,495.05 100,005.00
报告期末持有的基金份额 50.9810% 1.0326%
占基金总份额比例
上年度可比期间
项目
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
泰康港股通 TMT 指数 A 泰康港股通 TMT 指数 C
基金合同生效日（ 2019 - -
年 4 月 3 日 ）持有的基金份
额
报告期初持有的基金份额 9,900,495.05 100,005.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额
报告期末持有的基金份额 9,900,495.05 100,005.00
报告期末持有的基金份额 55.4874% 0.7703%
占基金总份额比例
注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入及自动升降级调增份额，期间赎回/卖出总份额含转换出及自动升降级调减份额；
2.基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付；
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 2,572,381.94 7,616.09 3,591,796.85 8,201.65
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间，本基金无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本报告期本基金无利润分配。
7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金未持有在银行间市场债券正回购交易中作为质押的
债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金未持有在交易所市场债券正回购交易中作为质
押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具包括港股通标的股票、经中国证监会核准发行的股票、债券和货币市场工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险、外汇风险、香港市场风险等。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制定了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
- - -
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金
承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 12 月 31 日，本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 12
月 31 日，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 2,572,381.94 - - - 2,572,381.94
交易性金融资产 - - - 23,822,219.06 23,822,219.06
应收利息 - - - 260.39 260.39
应收股利 - - - 12,362.30 12,362.30
资产总计 2,572,381.94 - - 23,834,841.75 26,407,223.69
负债
应付证券清算款 - - - 5.16 5.16
应付赎回款 - - - 16,770.97 16,770.97
应付管理人报酬 - - - 11,312.08 11,312.08
应付托管费 - - - 2,262.43 2,262.43
应付销售服务费 - - - 2,947.78 2,947.78
应付交易费用 - - - 4,085.27 4,085.27
其他负债 - - - 40,005.74 40,005.74
负债总计 - - - 77,389.43 77,389.43
利率敏感度缺口 2,572,381.94 - - 23,757,452.32 26,329,834.26
上年度末
2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 3,591,796.85 - - - 3,591,796.85
存出保证金 106,026.64 - - - 106,026.64
交易性金融资产 - - - 28,745,550.12 28,745,550.12
应收利息 - - - 263.88 263.88
应收股利 - - - 34,848.72 34,848.72
应收申购款 15,100.00 - - 42,931.41 58,031.41
资产总计 3,712,923.49 - - 28,823,594.13 32,536,517.62
负债
应付证券清算款 - - - 1,057,234.01 1,057,234.01
应付赎回款 - - - 513,233.78 513,233.78
应付管理人报酬 - - - 12,154.52 12,154.52
应付托管费 - - - 2,430.91 2,430.91
应付销售服务费 - - - 3,799.12 3,799.12
应付交易费用 - - - 3,604.56 3,604.56
其他负债 - - - 40,178.04 40,178.04
负债总计 - - - 1,632,634.94 1,632,634.94
利率敏感度缺口 3,712,923.49 - - 27,190,959.19 30,903,882.68
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值
假设
的变动对基金利润总额和净值产生的影响
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
上年度末（ 2020 年 12 月 31
分析 本期末（ 2021年12月31日 ）
日 ）
市场利率下调 0.25% 0.00 0.00
市场利率上调 0.25% 0.00 0.00
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有以港币计价的资产折合人民币 23,822,219.06 元，无以外
币计价的负债，资产负债表外汇风险敞口净额 23,822,219.06 元（于 2020 年 12 月 31 日，本基金
持有以港币计价的资产折合人民币 28,745,550.12 元，无以外币计价的负债，资产负债表外汇风险敞口净额 28,745,550.12 元）。
假设其他变量不变，仅外币汇率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的股票公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响。若港币相对人民币升值 1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为 238,222.19 元；若港币相对人民币贬值 1%，对资产负债表日基金资产净值的
影响金额为-238,222.19 元（于 2020 年 12 月 31 日，若港币相对人民币升值 1%，对资产负债表日
基金资产净值的影响金额为 287,455.50 元；若港币相对人民币贬值 1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为-287,455.50 元）。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；其他金融工具的投资比例依据法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 23,822,219.06 90.48 28,745,550.12 93.02
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 23,822,219.06 90.48 28,745,550.12 93.02
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的权益指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2021 年 12 月 上年度末（ 2020 年 12 月
31 日 ） 31 日 ）
分析
业绩比较基准中的权益指数 1,181,632.32 1,437,277.51
上涨 5%
业绩比较基准中的权益指数 -1,181,632.32 -1,437,277.51
下跌 5%
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 23,822,219.06 元，无属于第二层次和第三层次的余额(2020 年 12 月 31 日，
属于第一层次的余额为 28,745,550.12 元，无属于第二层次和第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动。
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列
报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30
日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022
年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完成了执行新金融工具准
则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。
(3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 23,822,219.06 90.21
其中：股票 23,822,219.06 90.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,572,381.94 9.74
8 其他各项资产 12,622.69 0.05
9 合计 26,407,223.69 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 23,822,219.06 元，占期末资产净值比例为 90.48%。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有指数投资境内股票。
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 128,291.25 0.49
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 67,501.06 0.26
F 医疗保健 - -
G 工业 1,439,384.80 5.47
H 信息技术 11,959,793.93 45.42
I 电信服务 10,227,248.02 38.84
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 23,822,219.06 90.48
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
值比例（%）
1 02382 舜宇光学科技 18,900 3,810,621.02 14.47
2 00700 腾讯控股 9,800 3,660,100.86 13.90
3 00941 中国移动 80,000 3,061,094.40 11.63
4 02018 瑞声科技 79,000 1,989,384.32 7.56
5 00001 长和 35,000 1,439,384.80 5.47
6 01024 快手-W 21,700 1,278,305.34 4.85
7 00981 中芯国际 78,000 1,190,000.45 4.52
8 00268 金蝶国际 36,000 706,406.40 2.68
9 00992 联想集团 94,000 688,615.42 2.62
10 00788 中国铁塔 608,000 427,506.69 1.62
11 03888 金山软件 14,400 403,240.32 1.53
12 00728 中国电信 182,000 386,888.32 1.47
13 01347 华虹半导体 10,000 351,568.00 1.34
14 00354 中国软件国际 40,000 332,272.64 1.26
15 00148 建滔集团 10,000 310,279.20 1.18
16 00522 ASM PACIFIC 4,300 296,196.04 1.12
17 00285 比亚迪电子 12,000 280,109.76 1.06
18 00772 阅文集团 6,600 264,411.84 1.00
19 00762 中国联通 80,000 255,091.20 0.97
20 00909 明源云 15,000 217,808.64 0.83
21 00008 电讯盈科 60,000 193,771.20 0.74
22 02013 微盟集团 27,000 174,173.33 0.66
23 00763 中兴通讯 9,800 171,066.45 0.65
24 09959 联易融科技-W 24,000 143,243.52 0.54
25 01310 香港宽频 17,000 133,015.34 0.51
26 01888 建滔积层板 12,000 130,096.51 0.49
27 00696 中国民航信息网12,000 128,722.94 0.49
络
28 03738 阜博集团 25,000 126,319.20 0.48
29 02400 心动公司 3,600 116,262.72 0.44
30 00303 VTECH HOLDINGS 2,300 114,803.30 0.44
31 01060 阿里影业 170,000 98,684.32 0.37
32 01675 亚信科技 9,200 95,678.82 0.36
33 00552 中国通信服务 30,000 93,206.40 0.35
34 03396 联想控股 8,200 77,233.77 0.29
35 09923 移卡 3,200 67,501.06 0.26
36 00777 网龙 4,500 67,402.94 0.26
37 01896 猫眼娱乐 8,800 65,761.20 0.25
38 00799 IGG 10,000 56,659.68 0.22
39 01686 新意网集团 9,000 54,304.99 0.21
40 01883 中信国际电讯 23,000 49,456.62 0.19
41 01478 丘钛科技 6,000 49,448.45 0.19
42 00856 伟仕佳杰 8,000 47,813.25 0.18
43 02038 富智康集团 41,000 45,589.38 0.17
44 00861 神州控股 10,000 40,471.20 0.15
45 06088 FIT HON TENG 27,000 33,775.06 0.13
46 01860 汇量科技 6,000 33,750.53 0.13
47 09990 祖龙娱乐 4,000 26,294.02 0.10
48 00302 中手游 10,000 25,345.60 0.10
49 01981 华夏视听教育 8,000 13,081.60 0.05
注：1.对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。2.根据香港法律法规要求，本基金对标的指数个别成分股的投资受到一定限制。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值比例（％）
1 00700 腾讯控股 4,146,612.05 13.42
2 02382 舜宇光学科技 3,941,371.59 12.75
3 02018 瑞声科技 3,486,044.61 11.28
4 00941 中国移动 3,021,612.74 9.78
5 00552 中国通信服务 2,322,193.82 7.51
6 01024 快手-W 1,653,804.17 5.35
7 00001 长和 1,516,998.68 4.91
8 00981 中芯国际 1,254,801.08 4.06
9 00268 金蝶国际 1,077,193.53 3.49
10 00992 联想集团 710,302.59 2.30
11 00788 中国铁塔 541,005.56 1.75
12 00909 明源云 508,200.96 1.64
13 03888 金山软件 504,295.10 1.63
14 02013 微盟集团 492,530.12 1.59
15 01347 华虹半导体 455,898.92 1.48
16 00728 中国电信 356,549.71 1.15
17 00522 ASM PACIFIC 332,283.53 1.08
18 00148 建滔集团 311,244.44 1.01
19 00772 阅文集团 301,838.72 0.98
20 00354 中国软件国际 294,863.91 0.95
注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。（2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例（％）
1 02382 舜宇光学科技 5,780,940.66 18.71
2 00552 中国通信服务 4,710,117.40 15.24
3 00700 腾讯控股 4,514,832.28 14.61
4 00941 中国移动 3,599,991.59 11.65
5 02018 瑞声科技 3,558,288.89 11.51
6 00268 金蝶国际 1,195,606.98 3.87
7 00992 联想集团 885,856.59 2.87
8 00981 中芯国际 884,476.03 2.86
9 00788 中国铁塔 618,086.76 2.00
10 01347 华虹半导体 526,063.72 1.70
11 03888 金山软件 522,617.47 1.69
12 00909 明源云 520,759.82 1.69
13 02013 微盟集团 444,238.68 1.44
14 00772 阅文集团 434,195.09 1.40
15 00728 中国电信 427,263.65 1.38
16 00522 ASM PACIFIC 396,628.81 1.28
17 00148 建滔集团 391,824.40 1.27
18 00762 中国联通 318,715.89 1.03
19 00285 比亚迪电子 276,570.95 0.89
20 00354 中国软件国际 254,720.07 0.82
注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。（2）“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 30,819,572.56
卖出股票收入（成交）总额 33,527,714.30
注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
腾讯控股有限公司因未及时披露公司重大事项等行为在本报告编制前一年内受到国家市场监督管理总局的处罚。
基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。
报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 12,362.30
4 应收利息 260.39
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,622.69
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
份额 户均持有的
户数
级别 基金份额 占总份额比 占总份
(户) 持有份额 持有份额
例 额比例
泰 康 2,604 7,457.75 9,900,787.04 50.98% 9,519,190.03 49.02%
港 股
通 TMT
指数 A
泰 康 3,147 3,077.35 100,005.00 1.03% 9,584,426.33 98.97%
港 股
通 TMT
指数 C
合计 5,392 5,397.70 10,000,792.04 34.36% 19,103,616.36 65.64%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额
项目 份额级别 持有份额总数（份）
比例
泰康港股 1,945.90 0.0100%
通 TMT 指
基金管理人所有从业人员
数 A
持有本基金
泰康港股 0.00 0.0000%
通 TMT 指
数 C
合计 1,945.90 0.0067%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
泰康港股通 TMT 指数 0
本公司高级管理人员、基金 A
投资和研究部门负责人持 泰康港股通 TMT 指数 0
有本开放式基金 C
合计 0
泰康港股通 TMT 指数 0
A
本基金基金经理持有本开
泰康港股通 TMT 指数 0
放式基金
C
合计 0
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占
发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额
诺持有期限
比例（%） 比例（%）
基金管理人固有
资金 10,000,500.05 34.36 10,000,500.05 34.36 3 年
基金管理人高级
管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,500.05 34.36 10,000,500.05 34.36 -
§10 开放式基金份额变动
单位：份
泰康港股通 TMT 指 泰康港股通 TMT 指
项目
数 A 数 C
基金合同生效日（2019 年 4 月 3 日）基金 17,497,495.25 18,090,040.83
份额总额
本报告期期初基金份额总额 17,842,774.00 12,983,433.85
本报告期基金总申购份额 18,122,714.03 16,346,114.84
减:本报告期基金总赎回份额 16,545,510.96 19,645,117.36
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - -
"-"填列）
本报告期期末基金份额总额 19,419,977.07 9,684,431.33
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期本基金未召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期本基金管理人未出现重大人事变动。
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公
司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 30,000.00 元；截至 2021
年 12 月 31 日，该审计机构向本基金提供审计服务不满 3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
兴业证券 2 57,146,709.77 88.95% 17,143.34 88.95% -
东方证券 2 6,470,102.44 10.07% 1,940.93 10.07% -
中金公司 3 631,865.59 0.98% 189.56 0.98% -
招商证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
交易单元租用券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，包括但不限于满足以下条件：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为，未受监管机构重大处罚；
（2）财务状况和经营状况良好；
（3）内部管理规范，具备健全的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能提供质量较高的市场研究报告，并能根据基金投资需求提供专门的研究报告；
（5）能及时提供准确的信息资讯服务；
（6）满足基金运作的保密要求；
（7）符合中国证监会规定的其他条件。
本基金管理人依据以上标准，定期或者不定期对候选券商研究实力和服务质量进行评估，确定租用交易单元的券商，基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。
3、本报告期内本基金新增租用 3 个交易单元，中泰证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，中金公司北京证券交易所交易单元 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
兴业证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分基金 2021 年非 海证券报》、《证券日
港股通交易日不开放申购赎 报》、《证券时报》、
回等交易类业务的提示性公 中国证监会基金电
告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 1 月 1 日
2 泰康资产管理有限责任公司 《中国证券报》、《上
关于修订旗下指数基金法律 海证券报》、《证券日
文件的公告 报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 3 月 30 日
3 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分基金 2021 年 海证券报》、《证券日
“香港耶稣受难节;清明节; 报》、《证券时报》、
香港复活节”期间不开放申 中国证监会基金电
购赎回等交易类业务的提示 子披露网站及基金 2021 年 3 月 31 日
性公告 管理人网站
4 泰康中证港股通 TMT 主题指 《上海证券报》、中
数型发起式证券投资基金基 国证监会基金电子
金经理变更公告 披露网站及基金管
理人网站 2021 年 4 月 14 日
5 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分基金 2021 年 海证券报》、《证券日
“劳动节”期间不开放申购 报》、《证券时报》、
赎回等交易类业务的提示性 中国证监会基金电
公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 4 月 27 日
6 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分基金 2021 年 海证券报》、《证券日
“端午节”期间不开放申购 报》、《证券时报》、
赎回等交易类业务的提示性 中国证监会基金电
公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 6 月 9 日
7 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分基金 2021 年 海证券报》、《证券日
“香港特别行政区成立纪念 报》、《证券时报》、
日”期间不开放申购赎回等 中国证监会基金电
交易类业务的提示性公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 6 月 29 日
8 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分基金 2021 年 海证券报》、《证券日
“中秋节;国庆节”期间不开 报》、《证券时报》、
放申购赎回等交易类业务的 中国证监会基金电
提示性公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 9 月 13 日
9 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上 2021 年 10 月 12 日
公司旗下部分基金 2021 年 海证券报》、《证券日
“香港重阳节”期间不开放 报》、《证券时报》、
申购赎回等交易类业务的提 中国证监会基金电
示性公告 子披露网站及基金
管理人网站
10 泰康中证港股通 TMT 主题指 《上海证券报》、中
数型发起式证券投资基金因 国证监会基金电子
香港交易所休市暂停申购;赎 披露网站及基金管
回;转换转入及定期定额投资 理人网站
业务公告 2021 年 10 月 14 日
11 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分基金 2021 年 海证券报》、《证券日
“香港圣诞节”期间不开放 报》、《证券时报》、
申购赎回等交易类业务的提 中国证监会基金电
示性公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 12 月 22 日
12 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分基金 2022 年 海证券报》、《证券日
“元旦”期间不开放申购赎 报》、《证券时报》、
回等交易类业务的提示性公 中国证监会基金电
告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 12 月 27 日
13 关于直销电子交易平台开展 《中国证券报》、《上
汇款交易;赎回转认购业务费 海证券报》、《证券日
率优惠活动的公告 报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 1 月 21 日
14 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日 2021 年 1 月 22 日
增招商银行招赢通为销售机 报》、《证券时报》、
构并参加其费率优惠活动的 中国证监会基金电
公告 子披露网站及基金
管理人网站
15 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金参 海证券报》、《证券日
加北京度小满基金销售有限 报》、《证券时报》、
公司费率优惠活动的公告 中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 1 月 22 日
16 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金参 海证券报》、《证券日
加中国农业银行股份有限公 报》、《证券时报》、
司定投费率优惠活动的公告 中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 1 月 29 日
17 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增中国中金财富证券有限公 报》、《证券时报》、
司为销售机构并参加其费率 中国证监会基金电
优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 2 月 8 日
18 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增招商银行招赢通为销售机 报》、《证券时报》、
构并参加其费率优惠活动的 中国证监会基金电
公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 3 月 2 日
19 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日 2021 年 3 月 12 日
增腾安基金销售（深圳）有限 报》、《证券时报》、
公司为销售机构并参加其费 中国证监会基金电
率优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站
20 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增北京度小满基金销售有限 报》、《证券时报》、
公司为销售机构并参加其费 中国证监会基金电
率优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 3 月 16 日
21 泰康资产管理有限责任公司 《中国证券报》、《上
关于调整旗下部分开放式基 海证券报》、《证券日
金在珠海盈米基金销售有限 报》、《证券时报》、
公司最低申购金额;追加申购 中国证监会基金电
最低金额;赎回最低份额和持 子披露网站及基金
有最低限额的公告 管理人网站 2021 年 3 月 19 日
22 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增光大证券股份有限公司为 报》、《证券时报》、
销售机构并参加其费率优惠 中国证监会基金电
活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 4 月 26 日
23 泰康资产管理有限责任公司 《中国证券报》、《上
关于调整旗下部分开放式基 海证券报》、《证券日
金在济安财富（北京）基金销 报》、《证券时报》、
售有限公司最低申购金额;追 中国证监会基金电
加申购最低金额;赎回最低份 子披露网站及基金
额和持有最低限额的公告 管理人网站 2021 年 4 月 30 日
24 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日 2021 年 5 月 10 日
增上海万得基金销售有限公 报》、《证券时报》、
司为销售机构并参加其费率 中国证监会基金电
优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站
25 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分基金 2021 年 海证券报》、《证券日
“香港佛诞日”期间不开放 报》、《证券时报》、
申购赎回等交易类业务的提 中国证监会基金电
示性公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 5 月 17 日
26 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增北京度小满基金销售有限 报》、《证券时报》、
公司为销售机构并参加其费 中国证监会基金电
率优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 5 月 18 日
27 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金开 海证券报》、《证券日
通在北京植信基金销售有限 报》、《证券时报》、
公司定投及转换业务并参加 中国证监会基金电
其费率优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 5 月 21 日
28 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增通华财富（上海）基金销售 报》、《证券时报》、
有限公司为销售机构并参加 中国证监会基金电
其费率优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 6 月 8 日
29 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日 2021 年 6 月 15 日
增光大证券股份有限公司为 报》、《证券时报》、
销售机构并参加其费率优惠 中国证监会基金电
活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站
30 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增中泰证券股份有限公司为 报》、《证券时报》、
销售机构并参加其费率优惠 中国证监会基金电
活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 6 月 17 日
31 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增上海万得基金销售有限公 报》、《证券时报》、
司为销售机构并参加其费率 中国证监会基金电
优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 6 月 18 日
32 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增北京恒天明泽基金销售有 报》、《证券时报》、
限公司为销售机构并参加其 中国证监会基金电
费率优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 6 月 28 日
33 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金参 海证券报》、《证券日
加交通银行股份有限公司手 报》、《证券时报》、
机银行申购及定投费率优惠 中国证监会基金电
活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 6 月 30 日
34 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日 2021 年 7 月 12 日
增上海利得基金销售有限公 报》、《证券时报》、
司为销售机构并参加其费率 中国证监会基金电
优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站
35 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增中信建投证券股份有限公 报》、《证券时报》、
司为销售机构并参加其费率 中国证监会基金电
优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 7 月 15 日
36 泰康资产管理有限责任公司 《中国证券报》、《上
关于调整旗下部分开放式基 海证券报》、《证券日
金在北京新浪仓石基金销售 报》、《证券时报》、
有限公司最低申购金额;追加 中国证监会基金电
申购最低金额;赎回最低份额 子披露网站及基金
和持有最低限额的公告 管理人网站 2021 年 7 月 21 日
37 泰康资产管理有限责任公司 《中国证券报》、《上
关于调整旗下部分开放式基 海证券报》、《证券日
金在天风证券股份有限公司 报》、《证券时报》、
最低申购金额;追加申购最低 中国证监会基金电
金额;赎回最低份额和持有最 子披露网站及基金
低限额的公告 管理人网站 2021 年 7 月 21 日
38 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增腾安基金销售（深圳）有限 报》、《证券时报》、
公司为销售机构并参加其费 中国证监会基金电
率优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 7 月 26 日
39 关于旗下基金开展直销电子 《中国证券报》、《上
交易系统费率优惠活动的公 海证券报》、《证券日 2021 年 7 月 30 日
告 报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
40 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金参 海证券报》、《证券日
加上海浦东发展银行股份有 报》、《证券时报》、
限公司费率优惠活动的公告 中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 7 月 30 日
41 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增上海万得基金销售有限公 报》、《证券时报》、
司为销售机构并参加其费率 中国证监会基金电
优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 8 月 4 日
42 关于直销电子交易系统开通 《中国证券报》、《上
赎回转申购业务并开展相关 海证券报》、《证券日
费率优惠活动的公告 报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 8 月 6 日
43 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增泰信财富基金销售有限公 报》、《证券时报》、
司为销售机构并参加其费率 中国证监会基金电
优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 8 月 12 日
44 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金参 海证券报》、《证券日 2021 年 9 月 2 日
加中国工商银行股份有限公 报》、《证券时报》、
司费率优惠活动的公告 中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
45 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增招商证券股份有限公司为 报》、《证券时报》、
销售机构并参加其费率优惠 中国证监会基金电
活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 9 月 3 日
46 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增北京创金启富基金销售有 报》、《证券时报》、
限公司为销售机构并参加其 中国证监会基金电
费率优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 9 月 6 日
47 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增招商银行招赢通为销售机 报》、《证券时报》、
构并参加其费率优惠活动的 中国证监会基金电
公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 9 月 7 日
48 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增上海天天基金销售有限公 报》、《证券时报》、
司为销售机构并参加其费率 中国证监会基金电
优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 9 月 10 日
49 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金参 海证券报》、《证券日 2021 年 9 月 27 日
加上海基煜基金销售有限公 报》、《证券时报》、
司转换费率优惠活动的公告 中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站
50 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增北京创金启富基金销售有 报》、《证券时报》、
限公司为销售机构并参加其 中国证监会基金电
费率优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 9 月 30 日
51 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金参 海证券报》、《证券日
加中信证券华南股份有限公 报》、《证券时报》、
司费率优惠活动的公告 中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 10 月 15 日
52 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增宜信普泽（北京）基金销售 报》、《证券时报》、
有限公司为销售机构并参加 中国证监会基金电
其费率优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 10 月 22 日
53 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增上海利得基金销售有限公 报》、《证券时报》、
司为销售机构并参加其费率 中国证监会基金电
优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 10 月 28 日
54 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金开 海证券报》、《证券日 2021 年 11 月 18 日
通在泰信财富基金销售有限 报》、《证券时报》、
公司定投及转换业务并参加 中国证监会基金电
其费率优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站
55 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金新 海证券报》、《证券日
增北京度小满基金销售有限 报》、《证券时报》、
公司为销售机构并参加其费 中国证监会基金电
率优惠活动的公告 子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 11 月 19 日
56 泰康资产管理有限责任公司 《中国证券报》、《上
关于旗下部分公募基金可投 海证券报》、《证券日
资北交所股票的公告 报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 11 月 20 日
57 关于直销电子交易系统开通 《中国证券报》、《上
赎回转申购业务并开展相关 海证券报》、《证券日
费率优惠活动的公告 报》、《证券时报》、
中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 11 月 23 日
58 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金参 海证券报》、《证券日
加国信证券股份有限公司费 报》、《证券时报》、
率优惠活动的公告 中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 11 月 26 日
59 泰康资产管理有限责任公司 《中国证券报》、《上
关于调整旗下部分开放式基 海证券报》、《证券日 2021 年 12 月 29 日
金在宜信普泽（北京）基金销 报》、《证券时报》、
售有限公司最低申购金额;追 中国证监会基金电
加申购最低金额;赎回最低份 子披露网站及基金
额和持有最低限额的公告 管理人网站
60 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》、《上
公司旗下部分开放式基金参 海证券报》、《证券日
加交通银行股份有限公司费 报》、《证券时报》、
率优惠活动的公告 中国证监会基金电
子披露网站及基金
管理人网站 2021 年 12 月 31 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额比
类别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
20%的时间区间 份额 份额 份额
机构 1 20210101 - 10,000,500.05 - - 10,000,500.05 34.36%
20211231
个人 - - - - - - -
产品特有风险
当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金注册的文件；
（二）《泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金基金合同》；
（三）《泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金托管协议》；
（五）《泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金产品资料概要》。
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 （《 上 海 证 券 报 》） 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站
（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。
泰康资产管理有限责任公司
2022 年 3 月 31 日
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