富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）

二 0 二三年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司

送出日期： 2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月
29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ......7

2.5 信息披露方式 ......7

2.6 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......8

§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......10

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......12

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......13

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 中期财务报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表 ......16

6.2 利润表 ......17

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......18

6.4 报表附注 ......20

§7 投资组合报告......44

7.1 期末基金资产组合情况......44

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......44

7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ......44

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细......45

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ......58

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......60

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......60

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......60

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......60

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......60

7.11 投资组合报告附注 ......60

§8 基金份额持有人信息......62

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......62

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......62

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......62
§9 开放式基金份额变动......63
§10 重大事件揭示......64

10.1 基金份额持有人大会决议......64

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......64

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......64

10.4 基金投资策略的改变 ......64

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......64

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......64

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......64

10.8 其他重大事件 ......86

§11 影响投资者决策的其他重要信息......87

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......87

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......87
§12 备查文件目录......88


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）

基金简称 富国蓝筹精选股票（QDII）

基金主代码 007455

交易代码 007455

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 08 月 02 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 747,943,038.23 份

基金合同存续期 不定期

注：本基金含人民币份额（份额代码：007455）及美元现汇份额（份额代码：
010583），交易代码仅列示人民币份额代码。

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于以 MSCI 中国指数为代表的中国相关蓝筹
投资目标 股，通过精选个股和严格风险控制，力求为基金份额持有
人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金投资于全球市场，包括境内和境外市场。本基金通
过宏观策略研究，对股票、债券、货币市场工具等的预期
收益进行动态跟踪，从而决定全球资产配置比例。本基金
主要投资于以 MSCI 中国指数为代表的中国相关蓝筹股，上
投资策略 市地点包括美国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国
家或地区，通过自下而上的积极策略，精选个股。本基金
的存托凭证投资策略、债券投资策略、基金投资策略、衍
生品投资策略、汇率避险投资策略、中小企业私募债券投
资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 MSCI 中国指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税

后)*10%

本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型
基金，债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外
证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动
风险收益特征 风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外
证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股
通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因交易
规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露负 姓名 赵瑛 张姗

责人 联系电 021-20361818 0755-83077987


话

电子邮 public@fullgoal.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com
箱

客户服务电话 95105686、4008880688 95555

传真 021-20361616 0755-83195201

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 深圳市深南大道 7088 号招商银
区世纪大道 1196 号世纪汇 行大厦

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 深圳市深南大道 7088 号招商银
1196 号世纪汇办公楼二座 行大厦

27-30 层

邮政编码 200120 518040

法定代表人 裴长江 缪建民

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 － The Hongkong and Shanghai

名称 Banking Corporation Limited

中文 － 香港上海汇丰银行有限公司

注册地址 － －

办公地址 － －

邮政编码 － －

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披 证券时报

露报纸名称

登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.fullgoal.com.cn

址

基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088 号招

商银行大厦

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196 号
世纪汇办公楼二座 27-30 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 7,161,223.84

本期利润 -86,990,030.56

加权平均基金份额本期利润 -0.1104

本期加权平均净值利润率 -6.00%

本期基金份额净值增长率 -4.68%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 60,067,087.86

期末可供分配基金份额利润 0.0803

期末基金资产净值 1,282,212,893.64

期末基金份额净值 1.7143

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 71.43%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 4.61% 1.23% 4.84% 1.36% -0.23% -0.13%

过去三个月 -8.56% 1.23% -5.39% 1.15% -3.17% 0.08%

过去六个月 -4.68% 1.32% -2.51% 1.30% -2.17% 0.02%

过去一年 -14.50% 1.26% -10.76% 1.61% -3.74% -0.35%

过去三年 -4.35% 1.54% -19.08% 1.65% 14.73% -0.11%


自 基 金 合 同 71.43% 1.55% -9.02% 1.58% 80.45% -0.03%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2019 年 8 月 2 日成立，建仓期 6 个月，从 2019 年 8 月 2 日起至
2020 年 2 月 1 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注

册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001

年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基

金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批
成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公
司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资
产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、
特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部
业务牌照。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券

投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 304 只
公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

张峰 本基金现 2019-08- － 22 硕士，曾任摩根士丹利股票研究助
任基金经 02 理，里昂证券分析员，摩根大通执
理 行董事，美林证券高级董事；自
2009 年 7 月加入富国基金管理有
限公司，历任周期行业负责人、


QDII 基金经理、量化与海外投资
部海外投资副总监、量化与海外投
资部海外投资总监、海外权益投资
部总经理；现任富国基金总经理助
理，兼任富国基金海外权益投资部
总经理、资深 QDII 基金经理。自
2012 年 09 月起任富国中国中小盘
（香港上市）混合型证券投资基金
(原富国中国中小盘（香港上市）
股票型证券投资基金)基金经理；
自 2019 年 05 月起任富国民裕进取
沪港深成长精选混合型证券投资基
金基金经理；自 2019 年 08 月起任
富国蓝筹精选股票型证券投资基金
（QDII）基金经理；自 2021 年 03
月起任富国沪港深业绩驱动混合型
证券投资基金基金经理；自 2022
年 05 月起任富国沪港深优质资产
混合型发起式证券投资基金基金经
理；具有基金从业资格。

宁君 本基金现 2019-08- － 12 硕士，自 2011 年 8 月加入富国基
任基金经 21 金管理有限公司，历任助理研究
理 员、研究员、基金经理助理、QDII
投资经理、QDII 基金经理、海外
权益投资部海外权益投资总监助
理、高级 QDII 基金经理、海外权
益投资部海外权益投资副总监；现
任富国基金海外权益投资部海外权
益投资副总监兼资深 QDII 基金经
理。自 2018 年 09 月起任富国沪港
深业绩驱动混合型证券投资基金基
金经理；自 2019 年 08 月起任富国
蓝筹精选股票型证券投资基金

（QDII）基金经理；自 2020 年 01
月起任富国全球科技互联网股票型
证券投资基金（QDII）(原富国全
球顶级消费品混合型证券投资基
金)基金经理；具有基金从业资

格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注: 本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金的主要策略是买入持有优质成长型公司。考虑到目前的宏观经济和利率环境，我们也更加重视高股息策略。报告期内，我们增加了高股息股票的仓位和一些新入通的成长股。我们对少数大型股票根据估值区间做了一些加减仓的交易。同时我们增加了明确受益于 AI 产业浪潮的美国股票的仓位。今年 3 月份开始出现资金撤离港股，特别是 5 月份，港股有些呈现流动性危机的状态。这种市场环境下，中小盘股票明显跑输大盘和超大盘。我们组合的小盘股虽然经营情况良好，没有低于预期，但是依然遭遇了下跌，给组合收益带来损失。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.7143 元；份额累计净值为
1.7143 元；本报告期，本基金份额净值增长率为-4.68%，同期业绩比较基准收益率为-2.51%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经历了 5-6 月份市场对国内经济形势的极度悲观和 7 月份的政策托底，我们
认为市场的底部或许已经出现，对于向下风险无需过于担忧。但同时也需要认识到整个经济正在摆脱地产基建依赖的转型期，政策刺激和经济增长都不会重走老路，旧经济的向上空间有限。我们对优秀上市公司的基本面前景比较乐观，在汽车、新能源、消费和新材料领域，中国都有一批具有很强竞争力的上市公司，他
们的收入和盈利增长会成为投资者回报的来源。

随着经济长期增长中枢不可避免地下降、以及市场上缺乏优质的高收益资产（和地产、城投相关的信托的违约风险有所上升），我们认为稳定分红的高股息优质公司的价值很值得重视。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度， 我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责 地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投 资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、 登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账 机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内 容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 中期财务报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

资 产：

银行存款 181,775,427.39 117,903,660.66

结算备付金 251,162.57 721,578.17

存出保证金 95,358.19 249,361.17

交易性金融资产 1,113,810,618.44 1,231,515,804.27

其中：股票投资 1,112,158,533.49 1,230,850,212.66

基金投资 － －

债券投资 1,652,084.95 665,591.61

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

其他投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －

应收清算款 － 3,372,181.73

应收股利 6,757,637.84 －

应收申购款 364,604.65 482,125.39

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 1,303,054,809.0 1,354,244,711.39
8

本期末 上年度末

负债和净资产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付清算款 14,200,633.55 10,577,604.16

应付赎回款 3,840,068.84 2,047,964.27

应付管理人报酬 1,904,533.84 2,064,258.48

应付托管费 370,326.03 401,383.64

应付销售服务费 － －

应付投资顾问费 － －


应交税费 12.77 4.16

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 526,340.41 757,904.98

负债合计 20,841,915.44 15,849,119.69

净资产：

实收基金 747,943,038.23 744,183,592.88

其他综合收益 － －

未分配利润 534,269,855.41 594,211,998.82

净资产合计 1,282,212,893.6 1,338,395,591.70

4

负债和净资产总计 1,303,054,809.0 1,354,244,711.39

8

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.7143 元，基金份额总额

747,943,038.23 份。

6.2 利润表

会计主体：富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 （2023 年 01 月 01 （2022 年 01 月 01 日
日至 2023 年 06 月 至 2022 年 06 月 30
30 日） 日 ）

一、营业总收入 -71,361,933.43 -251,418,505.27

1.利息收入 519,039.15 214,800.69

其中：存款利息收入 519,039.15 214,800.69

债券利息收入 － －

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 － －

证券出借利息收入 － －

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） 15,182,926.25 -340,565,071.64

其中：股票投资收益 3,372,648.39 -359,869,612.76

基金投资收益 － －

债券投资收益 1,978.46 627.56

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 -235,202.38 －

股利收益 12,043,501.78 19,303,913.56

以摊余成本计量的金融资产终止确认 － －
产生的收益


其他投资收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -94,151,254.40 80,880,294.52

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 6,521,174.53 6,890,955.50

5.其他收入（损失以“-”号填列） 566,181.04 1,160,515.66

减：二、营业总支出 15,628,097.13 18,149,000.33

1．管理人报酬 12,939,852.55 15,104,348.27

2．托管费 2,516,082.44 2,936,956.59

3．销售服务费 － －

4． 投资顾问费 － －

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 － －

6. 信用减值损失 － －

7. 税金及附加 7.04 2.22

8．其他费用 172,155.10 107,693.25

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -86,990,030.56 -269,567,505.60

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -86,990,030.56 -269,567,505.60

五、其他综合收益的税后净额 － －

六、综合收益总额 -86,990,030.56 -269,567,505.60

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）

本报告期： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产

利润 合计

一、上期期 末净 资产 744,183,592.88 594,211,998.82 1,338,395,591.70

（基金净值）

加：会计政策变更 － － －

二、本期期 初净 资产 744,183,592.88 594,211,998.82 1,338,395,591.70

（基金净值）

三、本期增 减变 动额 3,759,445.35 -59,942,143.41 -56,182,698.06

（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 － -86,990,030.56 -86,990,030.56

（二）、本期基金份额交

易产生的基金净值变动 3,759,445.35 27,047,887.15 30,807,332.50

数（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 187,380,614.18 170,440,659.90 357,821,274.08

2.基金赎回款 -183,621,168.83 -143,392,772.75 -327,013,941.58

（三）、本期向基金份额 － － －

持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 － － －
转留存收益
四、本期期末净资产（基

金净值） 747,943,038.23 534,269,855.41 1,282,212,893.64

上年度可比期间

项目 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期 末净 资产1,072,336,972.94 1,277,959,045.95 2,350,296,018.89（基金净值）

加：会计政策变更 － － －

二、本期期 初净 资产1,072,336,972.94 1,277,959,045.95 2,350,296,018.89（基金净值）

三、本期增 减变 动额 -338,038,762.19 -539,971,403.02 -878,010,165.21
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 － -269,567,505.60 -269,567,505.60

（二）、本期基金份额交
易产生的基金净值变动

数 -338,038,762.19 -270,403,897.42 -608,442,659.61
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 127,369,477.04 122,255,099.94 249,624,576.98

2.基金赎回款 -465,408,239.23 -392,658,997.36 -858,067,236.59

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生的 － － －
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 － － －
转留存收益

四、本期期末净资产（基 734,298,210.75 737,987,642.93 1,472,285,853.68
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]2078 号文《关于准予富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）注册的批复》的核准，由
基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于 2019 年 8 月 2
日正式生效。首次设立募集规模为 247,685,826.01 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。

根据基金管理人于 2020 年 11 月 6 日发布的《关于富国蓝筹精选股票型证券
投资基金（QDII）增加美元基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》，自 2020年 11 月 6 日起，本基金增加美元基金份额。本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元份额。
本基金投资于境内境外市场。

针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。

针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债
券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生产品（股指期货、国债期货、权证）；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于本基金界定的中国相关蓝筹股及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除全部需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，其中主要境外市场有：美国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国家或地区。香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投资。如果法律法规对上述比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金的业绩基准为: MSCI 中国指数收益率*90%+人民币活期存款利率（税后）*10%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会
和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年
6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投

资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税

的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月

份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总

局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》

的规定确定；

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定

（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营

业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照

相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加；

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关

国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关

国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

（2023 年 06 月 30 日）

活期存款 181,775,427.39

等于：本金 181,768,084.56

加：应计利息 7,342.83

减：坏账准备 －

定期存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

其中：存款期限 1 个月以内 －

存款期限 1-3 个月 －

存款期限 3 个月以上 －

其他存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

合计 181,775,427.39

注：本基金本报告期末未持有定期存款。


6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

1,179,910,10 － 1,112,158,53 -
股票 5.14 3.49 67,751,571.6
5

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 1,350,600.00 1,548.37 1,652,084.95 299,936.58

债券 银行间市场 － － － －

合计 1,350,600.00 1,548.37 1,652,084.95 299,936.58

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －

1,181,260,70 1,548.37 1,113,810,61 -
合计 5.14 8.44 67,451,635.0
7

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 2,743.11


应付证券出借违约金 －

应付交易费用 261,324.22

其中：交易所市场 261,324.22

银行间市场 －

应付利息 －

预提信息披露费 180,000.00

预提审计费 82,273.08

合计 526,340.41

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 744,183,592.88 744,183,592.88

本期申购 187,380,614.18 187,380,614.18

本期赎回（以“-”号填列） -183,621,168.83 -183,621,168.83

本期末 747,943,038.23 747,943,038.23

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 50,920,714.87 543,291,283.95 594,211,998.82

本期利润 7,161,223.84 -94,151,254.40 -86,990,030.56

本期基金份额交易产生 1,985,149.15 25,062,738.00 27,047,887.15

的变动数

其中：基金申购款 18,902,931.39 151,537,728.51 170,440,659.90

基金赎回款 - - -

16,917,782.24 126,474,990.51 143,392,772.75

本期已分配利润 － － －

本期末 60,067,087.86 474,202,767.55 534,269,855.41

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

活期存款利息收入 505,026.41

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 2,867.14

其他 11,145.60

合计 519,039.15


6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

卖出股票成交总额 1,538,541,122.04

减：卖出股票成本总额 1,530,202,407.64

减：交易费用 4,966,066.01

买卖股票差价收入 3,372,648.39

6.4.7.11 基金投资收益

注：本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.12 债券投资收益

6.4.7.12.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30
日）

债券投资收益——利息收入 1,978.46

债券投资收益——买卖债券（债转 －
股及债券到期兑付）差价收入

合计 1,978.46

6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

6.4.7.13.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.14 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

卖出权证成交总额 -235,202.38

减：卖出权证成本总额 －

减：交易费用 －

减：买卖权证差价收入应缴 －


纳增值税额

买卖权证差价收入 -235,202.38

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日）

股票投资产生的股利收益 12,043,501.78

其中：证券出借权益补偿收入 －

基金投资产生的股利收益 －

合计 12,043,501.78

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

1.交易性金融资产 -94,151,254.40

股票投资 -94,421,012.58

债券投资 269,758.18

资产支持证券投资 －

基金投资 －

贵金属投资 －

其他 －

2.衍生工具 －

权证投资 －

3.其他 －

减：应税金融商品公允价值变 －
动产生的预估增值税

合计 -94,151,254.40

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金赎回费收入 566,181.04

合计 566,181.04

6.4.7.19 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

审计费用 27,273.08

信息披露费 60,000.00

证券出借违约金 －

银行费用 18,551.86

其他 66,330.16

合计 172,155.10

6.4.7.21 分部报告

本基金目前以一个经营分部运作。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”） 基金境外托管行
海通国际证券有限公司（“海通香港”） 基金管理人的股东控制的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间（2022年01月01日
年 06 月 30 日） 至2022年06月30日）


占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

Haitong International Securities 142,919,849.75 4.71 2,223,867,096.15 42.16
Company Limited

申万宏源 113,822,652.63 3.75 288,628,055.55 5.47

6.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.5基金交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。

6.4.10.1.6应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 82,100.29 4.05 17,132.82 6.56

Haitong International Securities 71,459.95 3.53 － －
Company Limited

上年度可比期间（2022年01月01日至2022年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 263,944.77 7.89 129,132.63 23.29

Haitong International Securities 1,111,933.72 33.25 － 0.00
Company Limited

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取


证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年 01 月
2023 年 06 月 30 日） 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的管理费 12,939,852.55 15,104,348.27

其中：支付销售机构的客户维护费 2,866,270.23 3,255,135.21

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.80%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×1.80%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022 年 01

项目 日至 2023 年 06 月 30 月 01 日至 2022 年 06 月 30

日） 日）

当期发生的基金应支付的托管费 2,516,082.44 2,936,956.59

注：基金的托管费包含基金托管人的托管费和境外托管人的托管费两部分。

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。托管费的计算方法

如下：

H＝E×0.35%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债

券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适

用固定期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适

用市场化期限费率从事证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资

本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基

金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至
关联方名称 月 30 日） 2022 年 06 月 30 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入


香港上海汇丰银行有限

公司 94,833,041.39 353,134.28 89,387,667.33 1,335.60

招商银行股份有限公司 86,942,386.00 151,892.13 44,192,107.66 188,414.42

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

证券代 证券名 发行方 基金在承销期内买入

关联方名称 码 称 式 数量（单位： 总金额

股/张）

海通证券股份有限 688062 迈威生物 IPO 网下 27,002 944,367.95

公司 申购

海通证券股份有限 688220 翱捷科技 IPO 网下 12,085 1,998,408.23

公司 申购

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

证券代码 证券名称 成功认购日 受限期 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注

001282 三联锻造 2023-05-15 6 个月 新股限售 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 －

001324 长青科技 2023-05-12 6 个月 新股限售 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 －

001380 华纬科技 2023-05-09 6 个月 新股限售 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 －

301210 金杨股份 2023-06-21 6 个月 新股限售 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 －

301225 恒勃股份 2023-06-08 6 个月 新股限售 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 －

301262 海看股份 2023-06-13 6 个月 新股限售 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 －

301303 真兰仪表 2023-02-13 6 个月 新股限售 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 －

301305 朗坤环境 2023-05-15 6 个月 新股限售 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 －

301317 鑫磊股份 2023-01-12 6 个月 新股限售 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 －

301322 绿通科技 2023-02-27 6 个月 新股限售 131.11 53.24 261 34,219.71 13,895.64 －

301322 绿通科技 2023-05-25 4 个月 新股限售_ － 53.24 131 － 6,974.44 －


转增

301323 新莱福 2023-05-29 6 个月 新股限售 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 －

301332 德尔玛 2023-05-09 6 个月 新股限售 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 －

301337 亚华电子 2023-05-16 6 个月 新股限售 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 －

301357 北方长龙 2023-04-11 6 个月 新股限售 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 －

301358 湖南裕能 2023-02-01 6 个月 新股限售 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 －

301360 荣旗科技 2023-04-17 6 个月 新股限售 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 －

301395 仁信新材 2023-06-21 1 个月内 新股认购 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 －
（含）

301395 仁信新材 2023-06-21 6 个月 新股限售 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 －

301397 溯联股份 2023-06-15 6 个月 新股限售 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 －

301399 英特科技 2023-05-16 6 个月 新股限售 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 －

301488 豪恩汽电 2023-06-26 1 个月内 新股认购 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 －
（含）

301488 豪恩汽电 2023-06-26 6 个月 新股限售 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 －

688146 中船特气 2023-04-13 6 个月 新股限售 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 －

688352 颀中科技 2023-04-11 6 个月 新股限售 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 －

688361 中科飞测 2023-05-12 6 个月 新股限售 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 －

688429 时创能源 2023-06-20 6 个月 新股限售 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 －

688458 美芯晟 2023-05-15 6 个月 新股限售 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 －

688478 晶升股份 2023-04-13 6 个月 新股限售 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 －

688523 航天环宇 2023-05-26 6 个月 新股限售 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 －

688539 高华科技 2023-04-11 6 个月 新股限售 38.22 43.49 5,334 203,865.48 231,975.66 －

688543 国科军工 2023-06-14 6 个月 新股限售 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 －

688552 航天南湖 2023-05-08 6 个月 新股限售 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 －

688581 安杰思 2023-05-12 6 个月 新股限售 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 －

688593 新相微 2023-05-25 6 个月 新股限售 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 －

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金净值的 10%，持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品时，要求所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，并且任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开
放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过合同及法规规定。本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日）

资产

银行存款 181,775,427.39 － － － － － 181,775,427.39

结算备付金 251,162.57 － － － － － 251,162.57

存出保证金 95,358.19 － － － － － 95,358.19

交易性金融资产 － － 1,652,084.95 － － 1,112,158,533.49 1,113,810,618.44

应收股利 － － － － － 6,757,637.84 6,757,637.84

应收申购款 69,040.00 － － － － 295,564.65 364,604.65

资产总计 182,190,988.15 － 1,652,084.95 － － 1,119,211,735.98 1,303,054,809.08

负债

应付清算款 － － － － － 14,200,633.55 14,200,633.55

应付赎回款 － － － － － 3,840,068.84 3,840,068.84

应付管理人报酬 － － － － － 1,904,533.84 1,904,533.84

应付托管费 － － － － － 370,326.03 370,326.03

应交税费 － － － － － 12.77 12.77

其他负债 － － － － － 526,340.41 526,340.41

负债总计 － － － － － 20,841,915.44 20,841,915.44

利率敏感度缺口 182,190,988.15 － 1,652,084.95 － － 1,098,369,820.54 1,282,212,893.64

上年度末（2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产

银行存款 117,903,660.66 － － － － － 117,903,660.66


结算备付金 721,578.17 － － － － － 721,578.17

存出保证金 249,361.17 － － － － － 249,361.17

交易性金融资产 665,591.61 － － － － 1,230,850,212.66 1,231,515,804.27

应收清算款 － － － － － 3,372,181.73 3,372,181.73

应收申购款 19,053.83 － － － － 463,071.56 482,125.39

资产总计 119,559,245.44 － － － － 1,234,685,465.95 1,354,244,711.39

负债

应付清算款 － － － － － 10,577,604.16 10,577,604.16

应付赎回款 － － － － － 2,047,964.27 2,047,964.27

应付管理人报酬 － － － － － 2,064,258.48 2,064,258.48

应付托管费 － － － － － 401,383.64 401,383.64

应交税费 － － － － － 4.16 4.16

其他负债 － － － － － 757,904.98 757,904.98

负债总计 － － － － － 15,849,119.69 15,849,119.69

利率敏感度缺口 119,559,245.44 － － － － 1,218,836,346.26 1,338,395,591.70


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的

变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生

波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的

基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位:人民币元

本期末（2023 年 06 月 30 日）

项目 美元 港币 欧元 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 51,259,062.59 46,011,012.69 － － 97,270,075.28

交易性金融资产 286,281,421.77 612,785,362.40 － － 899,066,784.17

应收股利 － 6,750,993.84 － － 6,750,993.84

应收申购款 711.89 － － － 711.89

资产合计 337,541,196.25 665,547,368.93 － － 1,003,088,565.1
8

以外币计价的负债

应付清算款 13,690,300.40 510,333.15 － － 14,200,633.55

应付赎回款 4,275.14 － － － 4,275.14

其他负债 9.61 － － － 9.61

负债合计 13,694,585.15 510,333.15 － － 14,204,918.30

资产负债表外汇风 323,846,611.10 665,037,035.78 － － 988,883,646.88
险敞口净额

上年度末（2022 年 12 月 31 日）

项目 美元 港币 欧元 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 9,191,862.64 15,399,845.43 － － 24,591,708.07

交易性金融资产 156,530,086.00 763,603,997.26 － － 920,134,083.26

应收清算款 3,372,181.73 － － － 3,372,181.73

应收申购款 22,227.10 － － － 22,227.10

资产合计 169,116,357.47 779,003,842.69 － － 948,120,200.16

以外币计价的负债

应付清算款 － 9,902,326.21 － － 9,902,326.21

负债合计 － 9,902,326.21 － － 9,902,326.21


资产负债表外汇风 169,116,357.47 769,101,516.48 － － 938,217,873.95
险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

(1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%，其他变量不变； (2) 此项影响并未考虑管

假设 理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动；(3) 计算外汇风险敏感性时，包含

了远期外汇敞口。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民

币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12 月

日） 31 日）

港币相对人民币贬值 1% -6,650,370.36 -7,691,015.16

分析

港币相对人民币升值 1% 6,650,370.36 7,691,015.16

美元相对人民币贬值 1% -3,238,466.11 -1,691,163.57

美元相对人民币升值 1% 3,238,466.11 1,691,163.57

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融

工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素

变动而发生波动的风险。本基金主要投资于在已与中国证监会签署双边监管合作

谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票，在已与中国证监会签署双边

监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含ETF）、

债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金为股

票型基金，股票投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于本基金界定的中

国相关蓝筹股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除全部

需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年

以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金投资于境内境外市场。针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品

或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生产品（股指期货、国债期货、权证）；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于本基金界定的中国相关蓝筹股及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除全部需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，其中主要境外市场有：美国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国家或地区。香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投资。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：


金额单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 30 日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例

（%）

交易性金融资产－股票投资 1,112,158,533.49 86.74 1,230,850,212.66 91.96

交易性金融资产－基金投资 － － － －

交易性金融资产－债券投资 1,652,084.95 0.13 665,591.61 0.05

交易性金融资产－贵金属投

资 － － － －

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 1,113,810,618.44 86.87 1,231,515,804.27 92.01

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进

行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，

业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值

产生的影响。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
假设

分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 06 月 上年度末（2022 年 12 月
30 日） 31 日）

分析

1.业绩比较基准增加 1% 10,887,711.36 8,156,115.17

2.业绩比较基准减少 1% -10,887,711.36 -8,156,115.17

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的

输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整


的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输

入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次 （2023 年 06 月 30 （2022 年 12 月 31 日）

日）

第一层次 1,112,780,050.46 1,230,577,196.89

第二层次 242,773.32 －

第三层次 787,794.66 938,607.38

合计 1,113,810,618.44 1,231,515,804.27

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非

公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间

及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公

允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公

允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工

具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产

和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产
的比例（%）

1 权益投资 1,112,158,533.49 85.35

其中：普通股 932,184,381.97 71.54

存托凭证 179,817,939.05 13.80

房地产信托凭证 156,212.47 0.01

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 1,652,084.95 0.13

其中：债券 1,652,084.95 0.13

资产支持证券 － －

4 金融衍生品投资 － －

其中：远期 － －

期货 － －

期权 － －

权证 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

6 货币市场工具 － －

7 银行存款和结算备付金合计 182,026,589.96 13.97

8 其他各项资产 7,217,600.68 0.55

9 合计 1,303,054,809.08 100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

中国香港 612,785,362.40 47.79

美国 286,281,421.77 22.33

中国大陆 213,091,749.32 16.62

合计 1,112,158,533.49 86.74

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

非日常生活消费品 238,037,669.87 18.56

信息技术 193,611,686.01 15.10

日常消费品 162,018,640.13 12.64

通信服务 127,556,577.65 9.95

原材料 93,093,242.00 7.26

工业 84,232,570.49 6.57


房地产 79,462,934.56 6.20

能源 70,146,045.48 5.47

医疗保健 37,251,869.74 2.91

金融 25,225,003.06 1.97

公用事业 1,522,294.50 0.12

合计 1,112,158,533.49 86.74

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

占基金
序号 公司名称 公司名称 证券 所在证券 所属国家 数量 公允 资产净
（英文） （中文） 代码 市场 （地区） （股） 价值 值比例
（％）

1 Tencent 腾讯控股 700 香港联合交 中国香港 212,800.00 65,059,039.27 5.07
Holdings Ltd 易所

2 MICROSOFT 微 软 MSFT 美国证券交 美国 25,200.00 62,008,983.09 4.84
CORP (MICROSOFT) 易所

3 Pinduoduo 拼多多 PDD 美国证券交 美国 122,522.00 61,210,987.99 4.77
Inc. 易所

Giant Biogene 香港联合交

4 Holding Co.,巨子生物 2367 易所 中国香港 1,899,400.00 60,942,066.66 4.75
Ltd

China

Overseas 香港联合交

5 Property 中海物业 2669 易所 中国香港 7,895,000.00 57,431,563.27 4.48
Holdings

Limited

Morimatsu

Internationa 香港联合交

6 l Holdings森松国际 2155 易所 中国香港 9,524,000.00 56,461,428.25 4.40
Company

Limited

Miniso Group 美国证券交

7 Holding 名创优品 MNSO 易所 美国 417,748.00 51,285,393.84 4.00
Limited

Tsingtao

8 Brewery 青岛啤酒 168 香港联合交 中国香港 696,000.00 45,688,903.30 3.56
Company 易所

Limited

Inspur 香港联合交

9 Digital 浪潮数字企业 596 易所 中国香港 15,838,000.00 41,032,517.06 3.20
Enterprise


Technology

Limited

Petrochina 香港联合交

10 Company 中国石油 857 易所 中国香港 7,838,000.00 39,167,517.48 3.05
Limited

Kweichow 上海证券交

11 Moutai 贵州茅台 600519 易所 中国大陆 21,356.00 36,112,996.00 2.82
Co.,Ltd.

37

Interactive

Entertainmen 深圳证券交

12 t Network三七互娱 002555 易所 中国大陆 1,000,000.00 34,880,000.00 2.72
Technology

Group

Co.,Ltd.

Atour 美国证券交

13 Lifestyle 亚朵酒店 ATAT 易所 美国 273,557.00 32,101,091.09 2.50
Holdings Ltd

Xinxiang

14 Richful Lube瑞丰新材 300910 深圳证券交 中国大陆 621,250.00 31,248,875.00 2.44
Additive Co., 易所

Ltd.

15 NVIDIA CORP 英伟达(NVIDIA) NVDA 美国证券交 美国 10,200.00 31,177,910.74 2.43
易所

16 Cnooc Limited中国海油 883 香港联合交 中国香港 3,000,000.00 30,978,528.00 2.42
易所

17 China Mobile中国移动 941 香港联合交 中国香港 460,000.00 27,164,296.74 2.12
Limited 易所

New Oriental EDU 美国证券交 美国 92,000.00 26,251,909.46 2.05
18 Education &新东方-S 易所

Technology 9901 香港联合交 中国香港 23,100.00 654,905.44 0.05
Group Inc. 易所

ANTA Sports 香港联合交

19 Products 安踏体育 2020 易所 中国香港 326,000.00 24,060,266.67 1.88
Limited

763 香港联合交 中国香港 801,800.00 23,212,247.91 1.81
20 Zte 中兴通讯 易所

Corporation 000063 深圳证券交 中国大陆 10,000.00 455,400.00 0.04
易所

Zijin Mining 上海证券交

21 Group Company紫金矿业 601899 易所 中国大陆 2,000,000.00 22,740,000.00 1.77
Limited

22 Meituan 美团-W 3690 香港联合交 中国香港 188,680.00 21,275,208.50 1.66


易所

Shanghai

Fudan 香港联合交

23 Microelectro 复旦微电 1385 易所 中国香港 1,014,000.00 18,005,937.49 1.40
nics Group

Co.,Ltd.

Gch 上海证券交

24 Technology 呈和科技 688625 易所 中国大陆 432,818.00 16,962,137.42 1.32
Co.,Ltd.

Zhejiang 深圳证券交

25 Wanma 万马股份 002276 易所 中国大陆 1,177,900.00 14,264,369.00 1.11
Co.,Ltd.

PICC Property

26 and Casualty中国财险 2328 香港联合交 中国香港 1,580,000.00 12,688,104.36 0.99
Company 易所

Limited

27 Bairong Inc. 百融云-W 6608 香港联合交 中国香港 1,376,500.00 11,777,298.76 0.92
易所

Yuexiu 香港联合交

28 Services 越秀服务 6626 易所 中国香港 3,949,500.00 10,414,289.63 0.81
Group Limited

Yuanli

29 Chemical 元利科技 603217 上海证券交 中国大陆 397,600.00 10,238,200.00 0.80
Group 易所

Co.,Ltd.

Chaoju Eye 香港联合交

30 Care Holdings朝聚眼科 2219 易所 中国香港 2,352,000.00 10,083,510.86 0.79
Limited

Yuexiu

31 Property 越秀地产 123 香港联合交 中国香港 1,199,400.00 10,074,045.82 0.79
Company 易所

Limited

32 ZJLD Group珍酒李渡 6979 香港联合交 中国香港 1,344,400.00 9,742,547.91 0.76
Inc 易所

Carsgen

33 Therapeutics 科济药业-B 2171 香港联合交 中国香港 971,500.00 8,679,367.59 0.68
Holdings 易所

Limited

Shanxi

Xinghuacun 上海证券交

34 Fen Wine山西汾酒 600809 易所 中国大陆 45,400.00 8,402,178.00 0.66
Factory

Co.,Ltd.


Zhejiang

35 Qianjiang 钱江摩托 000913 深圳证券交 中国大陆 415,001.00 7,565,468.23 0.59
Motorcycle 易所

Co.,Ltd.

Shenzhen New

Industries 深圳证券交

36 Biomedical 新产业 300832 易所 中国大陆 125,950.00 7,431,050.00 0.58
Engineering

Co.,Ltd.

37 Coherent CorpCoherent Corp COHR 美国证券交 美国 20,000.00 7,367,425.68 0.57
易所

NIO 美国证券交 美国 100,000.00 7,001,800.20 0.55
38 NIO Inc. 蔚来-SW 易所

9866 香港联合交 中国香港 3,320.00 232,174.85 0.02
易所

Shandong

Hualu- 上海证券交

39 Hengsheng 华鲁恒升 600426 易所 中国大陆 200,100.00 6,129,063.00 0.48
Chemical

Co.,Ltd

ADVANCED 超 威 半 导 体 美国证券交

40 MICRO DEVICES(AMD) AMD 易所 美国 6,000.00 4,938,545.27 0.39
INC

Sunresin New 深圳证券交

41 Materials 蓝晓科技 300487 易所 中国大陆 69,546.00 4,341,061.32 0.34
Co.Ltd

Zhuzhou CRRC

42 Times 时代电气 3898 香港联合交 中国香港 104,900.00 2,824,098.50 0.22
Electric Co. 易所

Ltd.

Greentown

Management 香港联合交

43 Holdings 绿城管理控股 9979 易所 中国香港 488,000.00 2,798,541.21 0.22
Company

Limited

Jiangsu

44 Hengli 恒立液压 601100 上海证券交 中国大陆 42,200.00 2,714,726.00 0.21
Hydraulic 易所

CO.,Ltd

Chervon 香港联合交

45 Holdings 泉峰控股 2285 易所 中国香港 80,000.00 2,286,510.40 0.18
Limited

46 Pharmaron 康龙化成 3759 香港联合交 中国香港 100,000.00 2,231,191.60 0.17


Beijing Co., 易所

Ltd.

Shanghai

Kelai 上海证券交

47 Mechatronics 克来机电 603960 易所 中国大陆 100,000.00 1,865,000.00 0.15
Engineering

Co.,Ltd

Intron

48 Technology 英恒科技 1760 香港联合交 中国香港 382,000.00 1,602,493.44 0.12
Holdings 易所

Limited

China

Longyuan 香港联合交

49 Power Group龙源电力 916 易所 中国香港 203,000.00 1,510,396.86 0.12
Corporation

Limited

Shanghai

Kindly 香港联合交

50 Medical 康德莱医械 1501 易所 中国香港 58,200.00 1,384,408.29 0.11
Instruments

Co., Ltd.

Guangzhou

51 Automobile 广汽集团 2238 香港联合交 中国香港 292,000.00 1,257,248.81 0.10
Group Co., 易所

Ltd.

China

Resources

52 Beer 华润啤酒 291 香港联合交 中国香港 22,000.00 1,046,631.70 0.08
(Holdings) 易所

Company

Limited

Gushengtang 香港联合交

53 Holdings 固生堂 2273 易所 中国香港 22,200.00 1,017,257.41 0.08
Limited

Kerry 香港联合交

54 Properties 嘉里建设 683 易所 中国香港 66,500.00 995,701.52 0.08
Limited

Cansino 香港联合交

55 Biologics 康希诺 6185 易所 中国香港 40,800.00 983,678.90 0.08
Inc.

CK Hutchison 香港联合交

56 Holdings 长和 1 易所 中国香港 21,500.00 948,509.97 0.07
Limited


57 ACM Research,盛美半导体 ACMR 美国证券交 美国 9,721.00 918,765.38 0.07
Inc. 易所

Chengdu

58 Zhimingda 智明达 688636 上海证券交 中国大陆 14,900.00 819,500.00 0.06
Electronics 易所

Co., Ltd.

59 I-Mab 天境生物 IMAB 美国证券交 美国 37,838.00 817,495.36 0.06
易所

BOE 香港联合交

60 Varitronix 京东方精电 710 易所 中国香港 74,000.00 769,595.15 0.06
Limited

61 Hesai Group Hesai Group HSAI 美国证券交 美国 9,804.00 745,963.56 0.06
易所

BOC Hong Kong 香港联合交

62 (Holdings) 中银香港 2388 易所 中国香港 31,500.00 695,564.76 0.05
Limited

Skyverse 上海证券交

63 Technology 中科飞测 688361 易所 中国大陆 8,303.00 673,991.49 0.05
Co., Ltd.

Joinn

64 Laboratories 昭衍新药 6127 香港联合交 中国香港 36,495.00 662,858.90 0.05
(China) 易所

Co.,Ltd.

65 Ascletis 歌礼制药-B 1672 香港联合交 中国香港 373,000.00 646,529.26 0.05
Pharma Inc. 易所

Autobio 上海证券交

66 Diagnostics 安图生物 603658 易所 中国大陆 12,420.00 642,486.60 0.05
Co., Ltd

Jinxin 香港联合交

67 Fertility 锦欣生殖 1951 易所 中国香港 153,500.00 585,909.07 0.05
Group Limited

Shanghai

68 Junshi 君实生物 1877 香港联合交 中国香港 23,200.00 487,690.54 0.04
Biosciences 易所

Co.,Ltd.

69 Dongyue Group东岳集团 189 香港联合交 中国香港 86,000.00 464,641.04 0.04
Limited 易所

Peric Special 上海证券交

70 Gases Co.,中船特气 688146 易所 中国大陆 10,101.00 422,147.43 0.03
Ltd.

Sunny Optical 香港联合交

71 Technology 舜宇光学科技 2382 易所 中国香港 5,800.00 417,905.87 0.03
(Group)


Company

Limited

S-Enjoy 香港联合交

72 Service Group新城悦服务 1755 易所 中国香港 100,000.00 390,919.52 0.03
Co., Limited

Hefei

73 Chipmore 颀中科技 688352 上海证券交 中国大陆 23,609.00 314,070.39 0.02
Technology 易所

Co.,Ltd.

Full Truck 美国证券交

74 Alliance Co.满帮集团 YMM 易所 美国 6,531.00 293,532.37 0.02
Ltd.

CIMC Enric 香港联合交

75 Holdings 中集安瑞科 3899 易所 中国香港 44,000.00 283,969.84 0.02
Limited

Forehope

76 Electronic 甬矽电子 688362 上海证券交 中国大陆 7,779.00 258,962.91 0.02
(Ningbo) Co., 易所

Ltd.

77 Xd Inc. 心动公司 2400 香港联合交 中国香港 14,200.00 257,914.69 0.02
易所

Aerospace

Nanhu

78 Electronic 航天南湖 688552 上海证券交 中国大陆 9,556.00 239,960.00 0.02
Information 易所

Technology

Co., Ltd

Nanjing Gova 上海证券交

79 Technology 高华科技 688539 易所 中国大陆 5,334.00 231,975.66 0.02
Co., Ltd

Jiangxi Guoke 上海证券交

80 Defence Group国科军工 688543 易所 中国大陆 4,094.00 228,607.10 0.02
Co.,Ltd.

Tiangong

81 Internationa 天工国际 826 香港联合交 中国香港 130,000.00 227,729.06 0.02
l Company 易所

Limited

Maxic 上海证券交

82 Technology, 美芯晟 688458 易所 中国大陆 2,206.00 210,955.41 0.02
Inc.

Hangzhou Ags 上海证券交

83 Medtech Co.,安杰思 688581 易所 中国大陆 1,629.00 198,809.23 0.02
Ltd.


Hicon Network

84 Technology(S 海看股份 301262 深圳证券交 中国大陆 6,917.00 190,389.75 0.01
handong)Co., 易所

Ltd.

Crystal

85 Growth&Energ 晶升股份 688478 上海证券交 中国大陆 4,013.00 188,591.35 0.01
y Equipment 易所

Co.,Ltd.

Zhejiang

86 Extek 英特科技 301399 深圳证券交 中国大陆 2,925.00 171,714.01 0.01
Technology 易所

Co., Ltd.

Shanghai New

87 Vision 新相微 688593 上海证券交 中国大陆 9,584.00 161,565.56 0.01
Microelectro 易所

nics Co., Ltd

Guangdong

88 Deerma 德尔玛 301332 深圳证券交 中国大陆 11,211.00 159,576.87 0.01
Technology 易所

Co., Ltd.

Simcere

89 Pharmaceutic 先声药业 2096 香港联合交 中国香港 22,000.00 157,400.43 0.01
al Group 易所

Limited

Yuexiu Real

90 Estate 越秀房产信托基 405 香港联合交 中国香港 101,456.00 156,212.47 0.01
Investment 金 易所

Trust

Shenzhen

Leoking

91 Environmenta 朗坤环境 301305 深圳证券交 中国大陆 7,523.00 155,710.27 0.01
l Group 易所

Company

Limited.

Chongqing

92 Sulian 溯联股份 301397 深圳证券交 中国大陆 3,618.00 152,606.80 0.01
Plastic 易所

Co.,Ltd

Changsha

Broad Homes 香港联合交

93 Industrial 远大住工 2163 易所 中国香港 92,100.00 146,901.84 0.01
Group Co.,

Ltd.


Wuxi Jinyang 深圳证券交

94 New Materials金杨股份 301210 易所 中国大陆 2,801.00 143,168.37 0.01
Co.,Ltd.

Renxin New 深圳证券交

95 Material 仁信新材 301395 易所 中国大陆 5,196.00 138,629.28 0.01
Co.,Ltd.

Rongcheer

Industrial 深圳证券交

96 Technology 荣旗科技 301360 易所 中国大陆 1,340.00 138,170.08 0.01
(Suzhou) Co.,

Ltd.

Jiangsu Cowin 上海证券交

97 Biotech Co.,康为世纪 688426 易所 中国大陆 4,531.00 136,836.20 0.01
Ltd.

Jiangsu Nhwa 深圳证券交

98 Pharmaceutic 恩华药业 002262 易所 中国大陆 4,108.00 126,649.64 0.01
al Co.,Ltd

Shanghai

Aohua

99 Photoelectri 澳华内镜 688212 上海证券交 中国大陆 1,864.00 126,565.60 0.01
city 易所

Endoscope

Co., Ltd.

100 Remegen Co.,荣昌生物 9995 香港联合交 中国香港 4,000.00 126,311.26 0.01
Ltd. 易所

Beijing Jcz 上海证券交

101 Technology 金橙子 688291 易所 中国大陆 3,961.00 125,405.26 0.01
Co.,Ltd.

Hunan

Aerospace

102 Huanyu 航天环宇 688523 上海证券交 中国大陆 4,717.00 125,405.25 0.01
Communicatio 易所

n Technology

Co.,Ltd.

Hengbo 深圳证券交

103 Holdings 恒勃股份 301225 易所 中国大陆 3,324.00 118,422.57 0.01
Co.,Ltd.

Ak Medical 香港联合交

104 Holdings 爱康医疗 1789 易所 中国香港 18,000.00 112,850.35 0.01
Limited

105 Longhorn Auto豪恩汽电 301488 深圳证券交 中国大陆 2,618.00 104,144.04 0.01
Co., Ltd 易所

106 Huaxia Eye华厦眼科 301267 深圳证券交 中国大陆 1,662.00 101,298.90 0.01


Hospital 易所

Group

Co.,Ltd.

107 Zai Lab再鼎医药 9688 香港联合交 中国香港 5,200.00 100,680.22 0.01
Limited 易所

Changzhou

108 Shichuang 时创能源 688429 上海证券交 中国大陆 3,452.00 98,752.08 0.01
Energy 易所

Co.,Ltd.

North Long

Dragon New 深圳证券交

109 Materials 北方长龙 301357 易所 中国大陆 1,900.00 98,250.90 0.01
Tech Co.,

Ltd.

Guangzhou

110 Newlife New新莱福 301323 深圳证券交 中国大陆 2,277.00 97,593.33 0.01
Material Co., 易所

Ltd

Hunan Yuneng

New Energy 深圳证券交

111 Battery 湖南裕能 301358 易所 中国大陆 2,023.00 86,766.47 0.01
Material

Co.,Ltd.

112 Focus Hotmelt聚胶股份 301283 深圳证券交 中国大陆 2,344.00 83,165.12 0.01
Company Ltd. 易所

Zhengzhou

Coal Mining 香港联合交

113 Machinery 郑煤机 564 易所 中国香港 12,800.00 80,603.18 0.01
Group Co.,

Ltd.

Yarward

114 Electronics 亚华电子 301337 深圳证券交 中国大陆 2,318.00 78,804.24 0.01
(Shandong) 易所

Co., Ltd.

115 Futu Holdings富途控股-W FUTU 美国证券交 美国 223.00 64,035.18 0.00
Limited 易所

116 Yidu Tech医渡科技 2158 香港联合交 中国香港 11,900.00 63,086.48 0.00
Inc. 易所

Keymed 香港联合交

117 Biosciences 康诺亚-B 2162 易所 中国香港 1,500.00 56,563.47 0.00
Inc.

118 Hwaway 华纬科技 001380 深圳证券交 中国大陆 1,694.00 54,899.76 0.00
Technology 易所


Corporation

Limited

Beijing Tong

Ren Tang

119 Chinese 同仁堂国药 3613 香港联合交 中国香港 3,000.00 39,663.58 0.00
Medicine 易所

Company

Limited

Wuhu Sanlian 深圳证券交

120 Forging Co.,三联锻造 001282 易所 中国大陆 1,045.00 37,026.15 0.00
Ltd.

Wuxi 香港联合交

121 Biologics 药明生物 2269 易所 中国香港 1,000.00 34,620.35 0.00
(Cayman) Inc

122 Bmc Medical怡和嘉业 301367 深圳证券交 中国大陆 223.00 33,079.82 0.00
Co., Ltd. 易所

BYD

Electronic 香港联合交

123 (Internation 比亚迪电子 285 易所 中国香港 1,500.00 32,776.39 0.00
al) Company

Limited

RLX 美国证券交

124 Technology 雾芯科技 RLX 易所 美国 2,527.00 32,319.49 0.00
Inc.

125 STAAR STAAR SURGICAL STAA 美国证券交 美国 72.00 27,349.94 0.00
SURGICAL CO CO 易所

Shenzhen

126 Hello Tech华宝新能 301327 深圳证券交 中国大陆 315.00 24,919.65 0.00
Energy 易所

Co.,Ltd.

127 WOLFSPEED, WOLFSPEED WOLF 美国证券交 美国 61.00 24,502.62 0.00
INC. 易所

Changzhou

128 Evergreen 长青科技 001324 深圳证券交 中国大陆 1,131.00 23,764.29 0.00
Technology 易所

Co., Ltd

Zenner

129 Metering 真兰仪表 301303 深圳证券交 中国大陆 1,058.00 23,614.56 0.00
Technology(S 易所

hanghai)Ltd.

Long Young 深圳证券交

130 Electronic 隆扬电子 301389 易所 中国大陆 1,269.00 23,070.42 0.00
(Kunshan)


Co., Ltd.

Ascentage

131 Pharma Group亚盛医药-B 6855 香港联合交 中国香港 1,100.00 21,399.16 0.00
Internationa 易所

l

Guangdong

Lvtong New

Energy 深圳证券交

132 Electric 绿通科技 301322 易所 中国大陆 392.00 20,870.08 0.00
Vehicle

Technology

Co.,Ltd

Xinlei 深圳证券交

133 Compressor 鑫磊股份 301317 易所 中国大陆 694.00 18,161.98 0.00
Co., Ltd.

Guangdong

134 Dtech 鼎泰高科 301377 深圳证券交 中国大陆 770.00 17,710.00 0.00
Technology 易所

Co.,Ltd.

Pharmaresour

135 ces 泓博医药 301230 深圳证券交 中国大陆 377.00 16,927.30 0.00
(Shanghai) 易所

Co.,Ltd.

Smartgen(Zhe

136 ngzhou)Techn 众智科技 301361 深圳证券交 中国大陆 517.00 14,574.23 0.00
ology 易所

Co.,Ltd.

Hangzhou

137 Tianyuan Pet天元宠物 301335 深圳证券交 中国大陆 588.00 14,017.92 0.00
Products 易所

Co.,Ltd

138 ZTO Express中通快递-W ZTO 美国证券交 美国 74.00 13,410.51 0.00
(Cayman) Inc. 易所

Fujian

139 Highton 海通发展 603162 上海证券交 中国大陆 774.00 13,196.70 0.00
Development 易所

Co.,Ltd.

Newland 深圳证券交

140 Pharmaceutic 新天地 301277 易所 中国大陆 659.00 12,857.09 0.00
al Co.,Ltd.

141 Matrix Design矩阵股份 301365 深圳证券交 中国大陆 774.00 12,740.04 0.00
Co., Ltd. 易所

142 China Feihe中国飞鹤 6186 香港联合交 中国香港 3,000.00 12,059.50 0.00


Limited 易所

Zylox-

Tonbridge 香港联合交

143 Medical 归创通桥-B 2190 易所 中国香港 1,000.00 11,561.63 0.00
Technology

Co., Ltd.

Beijing

Chunlizhengd 香港联合交

144 a Medical春立医疗 1858 易所 中国香港 750.00 10,510.57 0.00
Instruments

Co.,Ltd.

Jiangsu

145 United Water联合水务 603291 上海证券交 中国大陆 536.00 8,152.56 0.00
Technology 易所

Co.,Ltd.

Harbin Sayyas 深圳证券交

146 Windows Co.,森鹰窗业 301227 易所 中国大陆 284.00 7,875.32 0.00
Ltd.

Xinling 深圳证券交

147 Electrical 欣灵电气 301388 易所 中国大陆 292.00 7,840.20 0.00
Co.,Ltd.

Zhejiang

Wandekai

148 Fluid 万得凯 301309 深圳证券交 中国大陆 228.00 6,279.12 0.00
Equipment 易所

Technology

Co.,Ltd.

149 JD.Com, Inc. 京东集团-SW 9618 香港联合交 中国香港 41.00 5,004.88 0.00
易所

150 Kuaishou 快手-W 1024 香港联合交 中国香港 100.00 4,937.20 0.00
Technology 易所

151 Wuxi Apptec药明康德 2359 香港联合交 中国香港 80.00 4,609.90 0.00
Co.,Ltd. 易所

The Hong Kong 香港联合交

152 and China Gas香港中华煤气 3 易所 中国香港 600.00 3,745.08 0.00
Co. Ltd.

Times

153 Neighborhood 时代邻里 9928 香港联合交 中国香港 385.00 202.33 0.00
Holdings 易所

Limited

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净
文） 值比例（％）

1 Giant Biogene 2367 HK 87,957,676.89 6.57
Holding Co., Ltd

2 ANTA Sports 2020 HK 75,449,126.38 5.64
Products Limited

Inspur Digital

3 Enterprise 596 HK 69,858,313.31 5.22
Technology Limited

4 Miniso Group 9896 HK 15,757,272.65 1.18
Holding Limited MNSO US 40,743,947.18 3.04

5 MICROSOFT CORP MSFT US 54,969,534.66 4.11

6 Full Truck YMM US 52,722,730.11 3.94
Alliance Co. Ltd.

7 Meituan 3690 HK 51,981,878.05 3.88

8 Tencent Holdings 700 HK 49,899,757.29 3.73
Ltd

9 Cnooc Limited 883 HK 49,692,412.31 3.71

10 Petrochina Company 857 HK 40,548,429.07 3.03
Limited

11 Zte Corporation 763 HK 34,394,155.28 2.57
000063 SZ 454,000.00 0.03

12 AIA Group Limited 1299 HK 34,796,262.39 2.60

13 Atour Lifestyle ATAT US 33,669,218.13 2.52
Holdings Ltd

New Oriental 9901 HK 6,745,733.62 0.50

14 Education &

Technology Group EDU US 25,840,382.45 1.93
Inc.

37 Interactive

15 Entertainment 002555 SZ 32,031,843.00 2.39
Network Technology

Group Co.,Ltd.

16 China Mobile 941 HK 27,236,756.73 2.04
Limited

17 Pinduoduo Inc. PDD US 24,101,488.72 1.80

18 Tsingtao Brewery 168 HK 23,828,688.62 1.78
Company Limited

19 Bairong Inc. 6608 HK 23,184,060.41 1.73


20 Zijin Mining Group 601899 SH 22,830,409.00 1.71
Company Limited

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 AIA Group Limited 1299 HK 82,341,826.46 6.15

2 Sunresin New 300487 SZ 65,285,984.01 4.88
Materials Co.Ltd

3 Pinduoduo Inc. PDD US 64,359,197.85 4.81

China Overseas

4 Property Holdings 2669 HK 53,699,006.61 4.01
Limited

5 Yuexiu Property 123 HK 51,372,261.39 3.84
Company Limited

6 ANTA Sports Products 2020 HK 45,422,650.24 3.39
Limited

7 Alibaba Group Holding 9988 HK 45,238,307.74 3.38
Limited

8 Zhuzhou CRRC Times 3898 HK 42,293,781.83 3.16
Electric Co. Ltd.

9 Tencent Holdings Ltd 700 HK 40,178,411.70 3.00

10 Full Truck Alliance YMM US 40,153,710.20 3.00
Co. Ltd.

11 Cowell e Holdings 1415 HK 38,366,020.92 2.87
Inc.

12 Zhejiang Wanma 002276 SZ 33,413,257.61 2.50
Co.,Ltd.

Shanghai Fudan

13 Microelectronics 1385 HK 31,858,048.06 2.38
Group Co.,Ltd.

14 Meituan 3690 HK 30,607,431.60 2.29

Morimatsu

15 International 2155 HK 29,871,289.62 2.23
Holdings Company

Limited

16 Byd Company Limited 1211 HK 29,698,060.11 2.22

Avic Shenyang

17 Aircraft Company 600760 SH 29,390,948.44 2.20
Limited

18 Bairong Inc. 6608 HK 28,767,482.44 2.15

19 China Longyuan Power 916 HK 28,595,468.96 2.14


Group Corporation

Limited

20 Miniso Group Holding 9896 HK 15,752,037.53 1.18
Limited MNSO US 10,947,996.10 0.82

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 1,505,931,741.05

卖出收入（成交）总额 1,538,541,122.04

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％）

AA+至 AA- 660,293.74 0.05

A+至 A- 991,791.21 0.08

注：本基金债券投资组合主要采用穆迪、惠誉等国际权威评级机构提供的债券信

用评级信息，其中境内债券取自境内第三方评级机构的债项评级。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 123195 蓝晓转 02 7,156 991,791.21 0.08

2 118005 天奈转债 6,340 659,168.93 0.05

3 118031 天 23 转债 10 1,124.81 0.00

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 95,358.19

2 应收清算款 －

3 应收股利 6,757,637.84

4 应收利息 －

5 应收申购款 364,604.65

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 7,217,600.68

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 118005 天奈转债 659,168.93 0.05

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

123,080 6,076.89 321,505,750.42 42.99 426,437,287.81 57.01

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本 2,962,974.58 0.3961
基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 >100

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2019 年 08 月 02 日)基金份额总额 247,685,826.01

报告期期初基金份额总额 744,183,592.88

本报告期基金总申购份额 187,380,614.18

减：本报告期基金总赎回份额 183,621,168.83

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 747,943,038.23


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

ABCI Securities 0 － － － － －
Company Limited


Australia and － － － － －
New Zealand 0

Banking Group

Limited

Bank of America 183,687,969.75 6.06 121,651.43 6.00 －
- Merrill Lynch 0
International

BANK OF CHINA － － － － －
(HONG KONG) 0

LIMITED

Bank of China 0 － － － － －
HK Branch

Bank of 0 － － － － －
Montreal

Barclays Bank 0 － － － － －

Bernstein Bank 0 － － － － －

BNP PARIBAS － － － － －
Corporate & 0

Institution

Banking

BOCI Securities 0 － － － － －
Limited

BOCOM － － － － －
International 0

Holdings
Company Limited

Cathay － － － － －
Securities((HK) 0

Limited

CCB － － － － －
International 0

Securities

Limited

CEB － － － － －
International

Capital 0

Corporation

Limited

Central Wealth － － － － －
Securities 0

Investment

Limited


CGS-CIMB － － － － －
Securities (HK) 0

Ltd

China CITIC － － － － －
Bank 0

International

Limited

China Galaxy － － － － －
International

Financial 0

Holdings

Limited

China － － － － －
Industrial

Securities 0

International

Brokerage

Limited

China 245,996,321.35 8.11 226,927.19 11.20 －
International

Capital 0

Corporation HK
Securities Ltd

China Merchants － － － － －
Securities (HK) 0
Co., Limited

China － － － － －
Renaissance 0

Securities (HK)

Limited

China － － － － －
Securities
(International) 0

Brokerage
Company Limited

CITIC Futures － － － － －
International 0

Co.,Ltd

CITIC － － － － －
Securities 0

Brokerage (HK)

Limited

CITIBANK, N.A. 0 126,483,851.71 4.17 101,187.08 4.99 －


CLSA 0 304,595,799.94 10.05 152,297.93 7.52 －

CMB － － － － －
International

Capital 0

Corporation

Limited

CMB － － － － －
International 0

Global Markets

Limited

CMB Wing Lung 0 － － － － －
Bank Ltd.

CMBC Securities 0 － － － － －
Company Limited

Credit Agricole － － － － －
Corporate and 0

Investment Bank

CREDIT SUISSE 0 37,632,361.06 1.24 56,448.55 2.79 －
(HK) LIMITED

CTI Capital － － － － －
Management 0

Limited

Daiwa Capital 25,123,498.83 0.83 7,537.05 0.37 －
Markets (HK) 0

Limited

DBS Bank Ltd., － － － － －
Hong Kong 0

Branch

DBS Vickers 0 － － － － －
(Hong Kong) Ltd

Deutsche Bank 0 － － － － －
AG, London

DTCC Singapore 0 － － － － －
PTE Ltd

Essence － － － － －
International 0

Securities (HK)

Limited

Everbright － － － － －
Securities

Investment 0

Services (HK)

Limited


FIL Investment － － － － －
Management (HK) 0

Limited

First Shanghai － － － － －
Investments 0

Limited

GF Securities 0 － － － － －
Co., Ltd.

Goldman Sachs 0 436,307,036.57 14.39 333,165.53 16.44 －

Goldman Sachs － － － － －
Gao Hua 0

Securities
Company Limited

Guosen － － － － －
Securities (HK)

Financial 0

Holdings Co.,

Ltd

Guotai Junan － － － － －
Securities (HK) 0

Limited

Haitong 0 － － － － －
Bank,S.A.

Haitong 142,919,849.75 4.71 71,459.95 3.53 －
International 0

Securities
Company Limited

Huatai － － － － －
Financial 0

Holdings (HK)

Limited

ICBC － － － － －
International 0

Securities

Limited

Instinet 0 － － － － －
Pacific Ltd.

Jefferies － － － － －
International 0

Limited

JPMorgan Chase 0 371,383,119.02 12.25 148,553.25 7.33 －
Bank, N.A.


Macquarie Group 0 223,822,682.64 7.38 111,911.37 5.52 －
Limited

Mizuho － － － － －
Securities 0

International

Morgan Stanley － － － － －
& Co. 0

International

PLC

NatWest Markets 0 － － － － －
Plc

Nomura － － － － －
Singapore 0

Limited

Orient － － － － －
Securities（HK) 0

Limited

Royal Bank of 0 － － － － －
Canada

Shenwan － － － － －
Hongyuan 0

Securities
(H.K.) Limited

Societe － － － － －
Generale

Corporate & 0

Investment

Banking

Soochow － － － － －
Securities

(Hong Kong) 0

Financial

Holdings

Limited

SPDB － － － － －
International 0

Holdings

Limited

Standard 0 － － － － －
Chartered Bank


The Hongkong － － － － －
and Shanghai

Banking 0

Corporation

Limited

Toronto- 0 － － － － －
Dominion Bank

UBS Securities 0 271,727,370.58 8.96 217,381.88 10.73 －
Asia Limited

UOB Kay Hian 0 － － － － －
(HK) Limited

Valuable 0 － － － － －
Capital Limited

Zhongtai － － － － －
International

Financial 0

Products

Limited

Zurcher 0 － － － － －
Kantonalbank

长城证券 1 11,099,067.00 0.37 8,006.10 0.40 －

德邦证券 2 － － － － －

东方证券 2 92,747,410.42 3.06 66,898.57 3.30 －

国金证券 2 168,666,428.76 5.56 121,656.99 6.00 －

国盛证券 2 45,864,288.61 1.51 33,081.93 1.63 －

国泰君安 1 5,957,314.34 0.20 4,297.40 0.21 －

国信证券 1 － － － － －

华创证券 1 2,678,767.00 0.09 1,932.22 0.10 －

华泰证券 2 16,760,021.84 0.55 12,088.56 0.60 －

申万宏源 1 113,822,652.63 3.75 82,100.29 4.05 －

信达证券 2 22,032,862.00 0.73 15,892.33 0.78 －

野村证券 1 － － － － －

招商证券 2 38,376,222.82 1.27 27,680.63 1.37 －

中金财富 1 － － － － －

中金公司 1 27,603,914.00 0.91 19,910.73 0.98 －

中信建投 2 69,989,148.79 2.31 50,483.49 2.49 －

中信山东 1 － － － － －

中信证券 2 46,355,840.01 1.53 33,437.49 1.65 －


中银证券 1 － － － － －

注：注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商 券成交总 券回购成 证 金

名称 成交金额 额的比例 成交金额 交总额的 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额
（%） 比例 的比例 的比例
（%） （%） （%）

ABCI
Securi
ties

Compan － － － － － － － －
y
Limite
d
Austra
lia
and
New
Zealan

d － － － － － － － －
Bankin
g
Group
Limite
d
Bank
of
Americ
a -

Merril － － － － － － － －
l
Lynch
Intern
ationa
l

BANK
OF
CHINA

(HONG － － － － － － － －
KONG)
LIMITE
D
Bank
of

China － － － － － － － －
HK
Branch
Bank

of － － － － － － － －
Montre
al
Barcla

ys － － － － － － － －
Bank
Bernst

ein － － － － － － － －
Bank
BNP
PARIBA
S
Corpor

ate & － － － － － － － －
Instit
ution
Bankin
g
BOCI
Securi

ties － － － － － － － －
Limite
d

BOCOM
Intern
ationa
l

Holdin － － － － － － － －
gs
Compan
y
Limite
d
Cathay
Securi

ties(( － － － － － － － －
HK)
Limite
d
CCB
Intern
ationa

l － － － － － － － －
Securi
ties
Limite
d
CEB
Intern
ationa
l

Capita － － － － － － － －
l
Corpor
ation
Limite
d
Centra
l
Wealth
Securi

ties － － － － － － － －
Invest
ment
Limite
d

CGS-
CIMB

Securi － － － － － － － －
ties
(HK)
Ltd
China
CITIC
Bank

Intern － － － － － － － －
ationa
l
Limite
d
China
Galaxy
Intern
ationa
l

Financ － － － － － － － －
ial
Holdin
gs
Limite
d
China
Indust
rial
Securi
ties

Intern － － － － － － － －
ationa
l
Broker
age
Limite
d

China
Intern
ationa
l
Capita

l － － － － － － － －
Corpor
ation
HK
Securi
ties
Ltd
China
Mercha
nts
Securi

ties － － － － － － － －
(HK)
Co.,
Limite
d
China
Renais
sance

Securi － － － － － － － －
ties
(HK)
Limite
d
China
Securi
ties
(Inter
nation

al) － － － － － － － －
Broker
age
Compan
y
Limite
d

CITIC
Future
s

Intern － － － － － － － －
ationa
l
Co.,Lt
d
CITIC
Securi
ties

Broker － － － － － － － －
age
(HK)
Limite
d
CITIBA

NK, － － － － － － － －
N.A.

CLSA － － － － － － － －

CMB
Intern
ationa
l

Capita － － － － － － － －
l
Corpor
ation
Limite
d
CMB
Intern
ationa
l

Global － － － － － － － －
Market
s
Limite
d
CMB
Wing

Lung － － － － － － － －
Bank
Ltd.

CMBC
Securi
ties

Compan － － － － － － － －
y
Limite
d
Credit
Agrico
le
Corpor

ate － － － － － － － －
and
Invest
ment
Bank
CREDIT
SUISSE

(HK) － － － － － － － －
LIMITE
D
CTI
Capita
l

Manage － － － － － － － －
ment
Limite
d
Daiwa
Capita
l

Market － － － － － － － －
s (HK)
Limite
d
DBS
Bank

Ltd., － － － － － － － －
Hong
Kong
Branch

DBS
Vicker

s － － － － － － － －
(Hong
Kong)
Ltd
Deutsc
he

Bank － － － － － － － －
AG,
London
DTCC
Singap

ore － － － － － － － －
PTE
Ltd
Essenc
e
Intern
ationa

l － － － － － － － －
Securi
ties
(HK)
Limite
d
Everbr
ight
Securi
ties
Invest

ment － － － － － － － －
Servic
es
(HK)
Limite
d

FIL
Invest
ment

Manage － － － － － － － －
ment
(HK)
Limite
d
First
Shangh
ai

Invest － － － － － － － －
ments
Limite
d
GF
Securi

ties － － － － － － － －
Co.,
Ltd.
Goldma

n － － － － － － － －
Sachs
Goldma
n
Sachs
Gao
Hua

Securi － － － － － － － －
ties
Compan
y
Limite
d
Guosen
Securi
ties
(HK)

Financ － － － － － － － －
ial
Holdin
gs
Co.,
Ltd

Guotai
Junan
Securi

ties － － － － － － － －
(HK)
Limite
d
Haiton

g － － － － － － － －
Bank,S
.A.
Haiton
g
Intern
ationa
l

Securi － － － － － － － －
ties
Compan
y
Limite
d
Huatai
Financ
ial

Holdin － － － － － － － －
gs
(HK)
Limite
d
ICBC
Intern
ationa

l － － － － － － － －
Securi
ties
Limite
d
Instin

et － － － － － － － －
Pacifi
c Ltd.

Jeffer
ies
Intern

ationa － － － － － － － －
l
Limite
d
JPMorg
an

Chase － － － － － － － －
Bank,
N.A.
Macqua
rie

Group － － － － － － － －
Limite
d
Mizuho
Securi

ties － － － － － － － －
Intern
ationa
l
Morgan
Stanle

y & Co. － － － － － － － －
Intern
ationa
l PLC
NatWes

t － － － － － － － －
Market
s Plc
Nomura
Singap

ore － － － － － － － －
Limite
d
Orient
Securi

ties － － － － － － － －
（ HK)
Limite
d

Royal

Bank － － － － － － － －
of
Canada
Shenwa
n
Hongyu
an

Securi － － － － － － － －
ties
(H.K.)
Limite
d
Societ
e
Genera
le

Corpor － － － － － － － －
ate &
Invest
ment
Bankin
g
Soocho
w
Securi
ties
(Hong

Kong) － － － － － － － －
Financ
ial
Holdin
gs
Limite
d
SPDB
Intern
ationa

l － － － － － － － －
Holdin
gs
Limite
d

Standa
rd

Charte － － － － － － － －
red
Bank
The
Hongko
ng and
Shangh
ai

Bankin － － － － － － － －
g
Corpor
ation
Limite
d
Toront
o-

Domini － － － － － － － －
on
Bank
UBS
Securi

ties － － － － － － － －
Asia
Limite
d
UOB
Kay

Hian － － － － － － － －
(HK)
Limite
d
Valuab
le

Capita － － － － － － － －
l
Limite
d

Zhongt
ai
Intern
ationa
l

Financ － － － － － － － －
ial
Produc
ts
Limite
d
Zurche

r － － － － － － － －
Kanton
albank

长城证 － － － － － － － －
券

德邦证 － － － － － － － －
券

东方证 － － － － － － － －
券

国金证 － － － － － － － －
券

国盛证 － － － － － － － －
券

国泰君 － － － － － － － －
安

国信证 － － － － － － － －
券

华创证 － － － － － － － －
券

华泰证 － － － － － － － －
券

申万宏 － － － － － － － －
源

信达证 － － － － － － － －
券

野村证 － － － － － － － －
券

招商证 － － － － － － － －
券

中金财 － － － － － － － －
富


中金公 － － － － － － － －
司

中信建 － － － － － － － －
投

中信山 － － － － － － － －
东

中信证 － － － － － － － －
券

中银证 － － － － － － － －
券

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国蓝筹精选股票型证券投资基

金（QDII）关于调整 2023 年境外

1 规定披露媒介 2023年03月01日
主要市场节假日暂停申购、赎回、

定投业务安排的公告

关于调整旗下部分基金大额申购

2 规定披露媒介 2023年05月25日
超限交易规则的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，为提高投资者交易体验，本基金管理人决定自 2023 年 5 月
26 日起，调整本基金此前已公告的暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业
务限制规则。具体业务调整规则可参见基金管理人于 2023 年 5 月 25 日发布的
《关于调整旗下部分基金大额申购超限交易规则的公告》。


§12 备查文件目录

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1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑
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金（QDII）的文件 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
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3、富国蓝筹精选股票型证券 司 网 址 ：
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4、中国证监会批准设立富国 cn。

基金管理有限公司的文件
5、富国蓝筹精选股票型证券
投资基金（QDII）财务报表及
报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
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