富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二二年年度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
送出日期： 2023 年 03 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董
事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月
29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................ 6
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................... 6
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................................... 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ............................................................................................... 7
2.5 信息披露方式 ............................................................................................................................... 7
2.6 其他相关资料 ............................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 10
§4 管理人报告 ...................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 10
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ......................................................... 12
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 12
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 13
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................................. 14
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................................... 15
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 ................................................................................. 15
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................... 17
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................... 17
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 17
§5 托管人报告 ...................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................. 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 18
§6 审计报告 .......................................................................................................................................... 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18
4
§7 年度财务报告 .................................................................................................................................. 21
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................. 21
7.2 利润表 ......................................................................................................................................... 22
7.3 净资产（基金净值）变动表 ..................................................................................................... 23
7.4 报表附注 ..................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 .................................................................................................................................. 59
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................. 59
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................. 60
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................. 60
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 ......................................... 60
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ......................................................................................... 73
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................. 75
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................. 75
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................. 76
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................. 76
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ........................... 76
8.11 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 76
§9 基金份额持有人信息 ...................................................................................................................... 77
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................. 77
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................... 77
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................. 77
§10 开放式基金份额变动 .................................................................................................................... 78
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................ 78
11.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 78
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 78
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 78
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 78
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 78
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 78
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 79
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 91
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................ 91
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ....................................... 91
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................ 92
5
6
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）
基金简称 富国蓝筹精选股票（QDII）
基金主代码 007455
交易代码 007455
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 08 月 02 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 744,183,592.88 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金含人民币份额（份额代码：007455）及美元现汇份额（份额代码：
010583），交易代码仅列示人民币份额代码。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于以 MSCI 中国指数为代表的中国相关蓝筹股，
通过精选个股和严格风险控制，力求为基金份额持有人获取超
过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金投资于全球市场，包括境内和境外市场。本基金通过宏
观策略研究，对股票、债券、货币市场工具等的预期收益进行
动态跟踪，从而决定全球资产配置比例。本基金主要投资于以
MSCI 中国指数为代表的中国相关蓝筹股，上市地点包括美国、
香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国家或地区，通过自下而
上的积极策略，精选个股。本基金的存托凭证投资策略、债券
投资策略、基金投资策略、衍生品投资策略、汇率避险投资策
略、中小企业私募债券投资策略和资产支持证券投资策略详见
法律文件。
业绩比较基准 MSCI 中国指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%
风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基
金，债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，
除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般
投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所
面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制投资港股通标
的股票，需承担港股通机制下因交易规则等差异带来的特有风
险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
7
信息披露负责人
姓名 赵瑛 张燕
联系电话 021-20361818 0755-83199084
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95555
传真 021-20361616 0755-83195201
注册地址 中国(上海)自由贸易试验
区世纪大道 1196 号世纪汇
办公楼二座 27-30 层
深圳市深南大道 7088 号
招商银行大厦
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1196 号世纪汇办公楼二座
27-30 层
深圳市深南大道 7088 号
招商银行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 裴长江 缪建民
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 － The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
中文 － 香港上海汇丰银行有限公司
注册地址 － －
办公地址 － －
邮政编码 － －
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道
1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088 号招
商银行大厦
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普
通合伙)
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 17 层
8
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196 号
世纪汇办公楼二座 27-30 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2022 年 2021 年 2020 年
本期已实现收益 -501,803,388.52 -37,545,660.27 160,213,921.42
本期利润 -420,368,714.86 -298,406,358.62 350,256,815.40
加权平均基金份额本期利润 -0.5266 -0.2549 1.1133
本期加权平均净值利润率 -27.74% -10.62% 59.22%
本期基金份额净值增长率 -17.94% -4.60% 95.41%
3.1.2 期末数据和指标
2022 年 12 月 31
日
2021 年 12 月 31 日
2020 年 12 月 31
日
期末可供分配利润 50,920,714.87 685,771,942.96 424,995,425.57
期末可供分配基金份额利润 0.0684 0.6395 0.6621
期末基金资产净值 1,338,395,591.70 2,350,296,018.89 1,474,927,546.30
期末基金份额净值 1.7985 2.1918 2.2976
3.1.3 累计期末指标
2022 年 12 月 31
日
2021 年 12 月 31 日
2020 年 12 月 31
日
基金份额累计净值增长率 79.85% 119.18% 129.76%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利
润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
业绩比
较基准
收益率
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③ ②－④
9
差② ③ ④
过去三个月 -3.56% 1.37% 10.22% 2.37% -13.78% -1.00%
过去六个月 -10.30% 1.22% -8.46% 1.86% -1.84% -0.64%
过去一年 -17.94% 1.51% -14.15% 2.13% -3.79% -0.62%
过去三年 52.96% 1.66% -14.93% 1.70% 67.89% -0.04%
自 基 金 合 同
生效起至今
79.85% 1.58% -6.67% 1.62% 86.52% -0.04%
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构
建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准
依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准
的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2022 年 12 月 31 日。
2、本基金于 2019 年 8 月 2 日成立，建仓期 6 个月，从 2019 年 8 月 2 日起至
2020 年 2 月 1 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
10
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
注：2019 年按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：过往三年本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注
册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001
年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基
金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批
成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公
11
司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资
产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、
特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部
业务牌照。
截至 2022 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股
票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红
利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基
金、富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票
型证券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
（FOF）、富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基
金等 287 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张峰 本基金现
任基金经
理
2019-08-02
－ 21 硕士，曾任摩根士丹利股票研究助
理，里昂证券分析员，摩根大通执
行董事，美林证券高级董事；自
2009 年 7 月加入富国基金管理有
限公司，历任周期行业负责人、
QDII 基金经理、量化与海外投资
部海外投资副总监、量化与海外投
资部海外投资总监、海外权益投资
部总经理；现任富国基金总经理助
理，兼任富国基金海外权益投资部
总经理、资深 QDII 基金经理。自
2012 年 09 月起任富国中国中小盘
（香港上市）混合型证券投资基金
(原富国中国中小盘（香港上市）
股票型证券投资基金)基金经理；
自 2019 年 05 月起任富国民裕进取
沪港深成长精选混合型证券投资基
金基金经理；自 2019 年 08 月起任
富国蓝筹精选股票型证券投资基金
（QDII）基金经理；自 2021 年 03
12
月起任富国沪港深业绩驱动混合型
证券投资基金基金经理；自 2022
年 05 月起任富国沪港深优质资产
混合型发起式证券投资基金基金经
理；具有基金从业资格。
宁君 本基金现
任基金经
理
2019-08-21
－ 11 硕士，自 2011 年 8 月加入富国基
金管理有限公司，历任助理研究
员、研究员、基金经理助理、QDII
投资经理、QDII 基金经理、海外
权益投资部海外权益投资总监助
理、高级 QDII 基金经理；现任富
国基金海外权益投资部海外权益投
资副总监兼高级 QDII 基金经理。
自 2018 年 09 月起任富国沪港深业
绩驱动混合型证券投资基金基金经
理；自 2019 年 08 月起任富国蓝筹
精选股票型证券投资基金（QDII）
基金经理；自 2020 年 01 月起任富
国全球科技互联网股票型证券投资
基金（QDII）(原富国全球顶级消
费品混合型证券投资基金)基金经
理；具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注: 本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国蓝筹精选股票型证券投资基金
（QDII）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共
和国证券法》、《富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）基金合同》以及其
它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收
益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
13
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括： 1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、 3 日、 5 日）的季度公
平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性
交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并
重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经
理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相
关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交
易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，
归档保存，以备后查。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗
口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%
的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分
14
析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公
平交易制度的情况。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现 2 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年年初，我们推测 2022 年将是波动较大的一年，主要风险是通胀高带
来美联储紧缩超预期、以及 A 股赛道股的过热问题。事实上，这一年比我们的预
期更加波动，波动原因除了宏观流动性外，还有俄乌战争这样的地缘政治风险和
新冠疫情对经济活动超预期的影响。中国股票市场特别是港股市场分别在 3 月中
旬和 10 月底有两次恐慌崩溃式下跌， A 股成长股在 4 月和 12 月有两次较大幅度
的整体下跌。
每一个市场的大底部都充满悲观和怀疑，这次也是一样。 10 月底和 11 月初，
中国还有一部分城市因为疫情影响，引发了市场对经济前景的担忧，外资的信心
也有所降低。但是市场往往又走在基本面前面，8 月份开始的阴跌和 10 月份的
暴跌一定程度上反应了经济基本面的问题，也宣泄了悲观和怀疑的情绪。随着稳
定经济的各项政策出台，信心得到修复，外资大幅回流中国市场。回头来看， 10-11 月的底部反而是价值投资者最好的黄金机会。
回顾基金的投资操作，最后的收益率结果有些令人遗憾。 全年来看，做的好
的地方是选股，我们重仓持有的股票从全年收益率和稳定性来看是相当不错的，
在去年的环境下依然持有了创新高的股票，甚至有买入后翻倍的持仓。但是相对
没有做好的是对于互联网行业，3 月和 10 月都没有有效的抄底。11 月份虽然看
好市场，但加仓的方向主要是绩优成长股，特别是自主可控方向的优质制造业，
而市场的主线在于只涨指数成分股和疫情放开相关股票，A 股成长股在 12 月份
15
甚至大幅下跌。这样我们去年整年的业绩比较平淡。好在 2023 年 1 月份开年以
来，这些滞涨的绩优成长股的股价开始明显修复。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2022 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.7985 元；份额累计净值为
1.7985 元；本报告期，本基金份额净值增长率为-17.94%，同期业绩比较基准收
益率为-14.15%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
相信 2023 年或将是中国权益市场不错的一年。去年的新冠疫情、地产资金
链断裂、美联储加息超预期，这些负面因素在今年都有望反转。同时，去年 12 月
份虽然指数修复较多，还有大量股票特别是成长型制造业的股价有所回调、估值
回到合理偏低位置，很多股票在年初的起点估值还是具有一定的性价比。
虽然在外部环境上，对中国的质疑声音不会停止。但是社会前进的过程从来
就是充满挑战和问题，企业也是在困难和竞争中成长。经历去年的洗礼，能够坚
持下来甚至盈利健康成长的企业，相信今年会有更好的表现。自下而上来看，中
国已经有一批优秀的极具竞争力的企业，有坚固的技术和经营壁垒，优秀的战略
和管理能力，这些企业是中国权益市场长期收益率的来源，也会为世界的进步作
出贡献。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核报告
本基金管理人始终坚持持有人利益优先原则，报告期内持续完善内控管理机
制，全方位推动监察稽核工作深入开展。在基础性工作的基础上， 2022 年本基金
管理人重点开展的监察稽核工作包括以下方面：
（一）持续推进制度流程建设，保障业务合规开展
公司以建立重点业务内控制度体系，规范各业务部门内部管理为重点，持续
强化公司内控与风险防范水平。报告期内，公司新增、修订多项内部管理制度，
并以制度为基础相应完善业务流程。
（二）深入进行新规学习，扎实推动新规落地
2022 年度，公司从新规解读、制度建立、系统建设、流程改造等方面持续推
进各项重要法律法规、监管要求的落地工作，并对落地情况开展专项检查，确保
各项业务合法合规开展。
16
（三）夯实合规管理架构，强化合规管理职能
公司以持续完善合规考核体系、优化专兼职合规会议机制等作为抓手，加强
一道防线合规履职效能，强化合规管理成效，推动合规工作深入开展。
（四）多措并举，全面提升员工合规意识
为持续提高全员合规意识，公司对新员工、特定业务条线员工、全体员工组
织不同侧重点的合规培训与宣导，结合合规谈话及合规考试，多维度、多层次地
进行文化贯宣，全面提升员工合规意识。
（五）立足于合规，不断拓展风险管理职能
报告期内，公司持续推进旗下组合的投资合规风控阈值多维度排查梳理和日
常投资合规监督工作的规范化管理，进一步根据系统升级迭代情况整合优化历史
风控工具。公司持续强化合规风控培训工作，提升各部门主动合规的能力和意识。
投资风险管理方面，公司针对各类投资品种开展风险管理系列专项工作，加强日
常监测和定期风险评估，持续提升对于各类投资标的的风险管理水平。
（六）持续推进合规风控工作的系统化建设
报告期内，公司持续开展合规风控信息化建设，不断提升自主研发能力。通
过搭建、完善覆盖事前、事中、事后的风控系统工具体系，助力有效监测、识别
投资组合运作过程中的各类风险，提升整体风险防范能力。在合规管理方面，新
增或优化系统管理功能模块包括产品营销模块、专兼职合规管理模块、新一代报
表报送平台等。通过系统建设，提升合规管理工作水平和效率。
（七）推动反洗钱工作深入开展
公司高度重视反洗钱工作，认真贯彻落实各项反洗钱监管要求。除在客户尽
职调查、大额和可疑交易报告、客户资料和交易记录保存等反洗钱核心义务方面
积极履职外，还通过重点专项工作等方式有序推动反洗钱工作深入开展。报告期
内，主要重点工作包括机构洗钱和恐怖融资风险自评估、新产品新业务洗钱风险
评估、反洗钱系统建设、多层次立体化文化宣贯等。
（八）加强内部审计，发挥第三道防线功能
公司围绕各条线各部门制度框架体系建立情况、法规落实情况及当年工作重
点开展审计工作。通过基础风险点例行检查与法规落实情况、监管重点排查相结
合的方式，持续暴露内控缺陷并督导整改完善，切实起到第三道防线自查自纠、
防范风险、保驾护航的作用。
17
（九）全面加强员工行为管理
报告期内，公司持续加强对从业人员的行为管控，内容包括监控录像、电子
邮件、电话录音抽查，特定员工通讯工具集中管理，员工证券投资申报管理等方
面。通过日常合规管理与定期事后检查相结合的方式，提升全员合规意识，防范
利益冲突，确保各项业务合规开展。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我
行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履
行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资
行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
18
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、
登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机
制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2023）审字第 60467606_B139 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 富国蓝筹精选股票型证券投资基金
（QDII）全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了富国蓝筹精选股票型证券
投资基金（QDII）的财务报表，包括
2022 年 12 月 31 日的资产负债表， 2022
年度的利润表、净资产（基金净值）变
动表以及相关财务报表附注。 我们认
为，后附的富国蓝筹精选股票型证券投
资基金（QDII）的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了富国蓝筹精选股票型证券投
资基金（QDII）2022 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2022 年度的经营成果和
净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的
规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责
任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于富国蓝筹精选股票型证
券投资基金（QDII），并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表
19
审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 富国蓝筹精选股票型证券投资基金
（QDII）管理层对其他信息负责。其他
信息包括年度报告中涵盖的信息，但不
包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵
盖其他信息，我们也不对其他信息发表
任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责
任是阅读其他信息，在此过程中，考虑
其他信息是否与财务报表或我们在审
计过程中了解到的情况存在重大不一
致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定
其他信息存在重大错报，我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定
编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估富
国蓝筹精选股票型证券投资基金
（QDII）的持续经营能力，披露与持续
经营相关的事项（如适用），并运用持
续经营假设，除非计划进行清算、终止
运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督富国蓝筹精选股票型
证券投资基金（QDII）的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报
获取合理保证，并出具包含审计意见的
审计报告。合理保证是高水平的保证，
但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理
预期错报单独或汇总起来可能影响财
务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀
20
疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审
计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的
基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制
之上，未能发现由于舞弊导致的重大错
报的风险高于未能发现由于错误导致
的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对富国蓝筹精选股票型
证券投资基金（QDII）持续经营能力产
生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露
不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致富国蓝筹精选股票型证券投资
基金（QDII）不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披
露）、结构和内容，并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所( 特殊普通合
伙)
注册会计师的姓名 王珊珊 费泽旭
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场
安永大楼 17 层
审计报告日期 2023 年 03 月 29 日
21
§7 年度财务报告
7.1 资产负债表
会计主体：富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）
报告截止日：2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2022 年 12 月
31 日
上年度末
2021 年 12 月 31
日
资 产：
银行存款 117,903,660.66 406,963,686.60
结算备付金 721,578.17 1,688,315.72
存出保证金 249,361.17 471,297.77
交易性金融资产
1,231,515,804.2
7
1,961,911,701.77
其中：股票投资
1,230,850,212.6
6
1,961,911,701.77
基金投资 － －
债券投资 665,591.61 －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
其他投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收清算款 3,372,181.73 13,123,716.10
应收股利 － 188,703.72
应收申购款 482,125.39 －
递延所得税资产 － －
其他资产 － 12,702.03
资产总计 1,354,244,711.39 2,384,360,123.71
负债和净资产
本期末
2022 年 12 月
31 日
上年度末
2021 年 12 月 31
日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付清算款 10,577,604.16 22,257,718.58
应付赎回款 2,047,964.27 6,349,287.43
应付管理人报酬 2,064,258.48 3,556,062.25
应付托管费 401,383.64 691,456.55
22
应付销售服务费 － －
应付投资顾问费 － －
应交税费 4.16 －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 757,904.98 1,209,580.01
负债合计 15,849,119.69 34,064,104.82
净资产：
实收基金 744,183,592.88 1,072,336,972.94
其他综合收益 － －
未分配利润 594,211,998.82 1,277,959,045.95
净资产合计
1,338,395,591.7
0
2,350,296,018.89
负债和净资产总计 1,354,244,711.39 2,384,360,123.71
注：报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.7985 元，基金份额总额
744,183,592.88 份。
比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号（年度报告和
中期报告）》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应
收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中
“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、
“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债
表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
7.2 利润表
会计主体：富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）
本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2022 年 01 月 01
日至 2022 年 12 月
31 日）
上年度可比期间
（2021 年 01 月 01 日
至 2021 年 12 月 31
日 ）
一、营业总收入 -387,255,744.40 -208,591,852.28
1.利息收入 524,202.39 610,764.99
其中：存款利息收入 524,202.39 610,764.99
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － －
证券出借利息收入 － －
其他利息收入 － －
23
2.投资收益（损失以“-”填列） -483,038,328.51 57,425,983.59
其中：股票投资收益 -506,384,076.06 34,511,624.74
基金投资收益 － －
债券投资收益 1,372.53 －
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 23,344,375.02 22,914,358.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认
产生的收益
－ －
其他投资收益 － －
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 81,434,673.66 -260,860,698.35
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 12,400,304.27 -11,253,571.01
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,423,403.79 5,485,668.50
减：二、营业总支出 33,112,970.46 89,814,506.34
1．管理人报酬 27,508,685.21 50,685,411.40
2．托管费 5,348,911.02 9,855,496.66
3．销售服务费 － －
4． 投资顾问费 － －
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6. 信用减值损失 － －
7. 税金及附加 4.84 －
8．其他费用 255,369.39 29,273,598.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -420,368,714.86 -298,406,358.62
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -420,368,714.86 -298,406,358.62
五、其他综合收益的税后净额 － －
六、综合收益总额 -420,368,714.86 -298,406,358.62
注：比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号（年度报告
和中期报告）》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交
易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其
他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）
本报告期： 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）
24
实收基金
未分配
利润
净资产
合计
一、上期期末净资产（基金净值） 1,072,336,9
72.94
1,277,959,0
45.95
2,350,296,0
18.89
加：会计政策变更 － － －
二、本期期初净资产（基金净值） 1,072,336,9
72.94
1,277,959,0
45.95
2,350,296,0
18.89
三、本期增减变动额（减少以“-”
号填列）
-328,153,380
.06
-683,747,047
.13
-1,011,900,4
27.19
（一）、综合收益总额
－
-420,368,714
.86
-420,368,714
.86
（二）、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-328,153,380
.06
-263,378,332
.27
-591,531,712
.33
其中：1.基金申购款 240,454,420
.49
217,896,617
.32
458,351,037
.81
2.基金赎回款 -568,607,800
.55
-481,274,949
.59
-1,049,882,7
50.14
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少以
“-”号填列）
－ － －
（四）、其他综合收益结转留存收益 － － －
四、本期期末净资产（基金净值） 744,183,592.
88
594,211,998.
82
1,338,395,59
1.70
项目
上年度可比期间
（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31
日）
实收基金
未分配
利润
净资产合计
一、上期期末净资产（基金净值） 641,938,422.
39
832,989,123.
91
1,474,927,54
6.30
加：会计政策变更 － － －
二、本期期初净资产（基金净值） 641,938,422.
39
832,989,123.
91
1,474,927,54
6.30
三、本期增减变动额（减少以“-”
号填列）
430,398,550.
55
444,969,922.
04
875,368,472.
59
（一）、综合收益总额
－
-298,406,358.
62
-298,406,358.
62
（二）、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
430,398,550.
55
743,376,280.
66
1,173,774,83
1.21
25
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,289,179,87
4.65
1,948,417,82
6.91
3,237,597,70
1.56
2.基金赎回款 -858,781,324.
10
-1,205,041,54
6.25
-2,063,822,87
0.35
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少以
“-”号填列）
－ － －
（四）、其他综合收益结转留存收益 － － －
四、本期期末净资产（基金净值） 1,072,336,97
2.94
1,277,959,04
5.95
2,350,296,01
8.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
陈 戈 林志松 徐慧
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）系经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]2078 号文
《关于准予富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）注册的批复》的核准，由
基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于 2019 年 8 月 2
日正式生效。首次设立募集规模为 247,685,826.01 份基金份额。本基金为契约
型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理
有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇
丰银行有限公司。
根据基金管理人于 2020 年 11 月 6 日发布的《关于富国蓝筹精选股票型证券
投资基金（QDII）增加美元基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》，自 2020
年 11 月 6 日起，本基金增加美元基金份额。本基金根据申购、赎回所使用货币
的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类
别，称为人民币份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元份额。
本基金投资于境内境外市场。
针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签
26
署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含
交易型开放式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的
国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、
房地产信托凭证；港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的
股票（以下简称“港股通标的股票”）；政府债券、公司债券、可转换债券、住
房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证
券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、
短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易
所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商
品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。
针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括主板、创业
板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国家债券、
央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债
券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含
超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生产品（股
指期货、国债期货、权证）；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证
券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%，
其中投资于本基金界定的中国相关蓝筹股及存托凭证的比例不低于非现金基金
资产的 80%；每个交易日日终在扣除全部需缴纳的交易保证金后，保持不低于基
金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，其中主要境外市场有：
美国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国家或地区。香港市场可通过合格境
内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投资。如果法律法规对上述比例要
27
求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做
相应调整。
本基金的业绩基准为: MSCI 中国指数收益率*90%+人民币活期存款利率（税
后）*10%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规
定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值
方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券
投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和
中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年
12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营
成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财
务报表的实际编制期间系 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说
明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负
债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
28
本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产
的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
以摊余成本计量的金融资产；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及
不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相
关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为
初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行
后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确
认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理
并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，
按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计
量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否
已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金
按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额
和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信
用减值的，处于第二阶段， 本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生
信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显
著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基
29
础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，
以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列
可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须
付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济
状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该
金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基
金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的
权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止
确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确
认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资
产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债
和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期
损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后
续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能
收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，
假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存
在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市
场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参
与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整
30
体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输
入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资
产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负
债按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活
跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影
响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调
整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，
应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利
31
现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金
融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此
以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的
实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收
益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比
例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现
损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额
转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前
支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前
支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入
利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含
票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投
资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金
融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已
确认的公允价值变动收益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣
除适用情况下的相关税费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与
32
其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允
价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计
提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变
动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控
制权时确认收入。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相
关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利
息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；其中，人民币基金份额的现金分红币种
为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同类别份额红利再投资适用
的净值为该类别基金份额净值；
(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币
基金份额面值；而对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金
份额净值可能低于对应的美元基金份额面值；
(3) 本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，
基金管理人可按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不
需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施前在指定媒介公告。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
33
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的
折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值
日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变
动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业
绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合
并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会
计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一
步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本
基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理。此外，本基金
亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>
的通知》（财会[2022]14 号）。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量
类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量
且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流
特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信
用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对
34
于本基金的影响不重大。
本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账
面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买
入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”
项目或“应付利息”项目。
“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信
用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息
收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整
至“投资收益”项目列示。
根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金
融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 于首次执行日
（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融
工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值
的调节如下所述：
以摊余成本计量的金融资产：
银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
406,963,686.60 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 11,633.05 元，重
新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，
银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
406,975,319.65 元。
结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民
币 1,688,315.72 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 835.78 元，重新计
量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，结
算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
1,689,151.50 元。
存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民
币 471,297.77 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 233.20 元，重新计量
预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出
保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具 准则列示的账面价值为人民币
471,530.97 元。
35
应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
12,702.03 元，转出至银行存款的重分类金额为人民币 11,633.05 元，转出至结
算备付金的重分类金额为人民币 835.78 元，转出至存出保证金的重分类金额为
人民币 233.20 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。
除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表
其他金融资产和金融负债项目无影响。
于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金
额无重大影响。
上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增
值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及
金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融
商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增
值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、
同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开
发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值
税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
36
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问
题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的
增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投
资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总
局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
的规定确定；
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收
教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴
纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、
教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费
附加；
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
（2022 年 12 月 31 日）
上年度末
（2021 年 12 月 31 日）
活期存款 117,903,660.66 406,963,686.60
等于：本金 117,893,485.61 406,963,686.60
加：应计利息 10,175.05 －
减：坏账准备 － －
定期存款 － －
等于：本金 － －
加：应计利息 － －
减：坏账准备 － －
其中：存款期限 1 个月
以内
－ －
存款期限 1-3 个
月
－ －
37
存款期限 3 个月
以上
－ －
其他存款 － －
等于：本金 － －
加：应计利息 － －
减：坏账准备 － －
合计 117,903,660.66 406,963,686.60
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2022 年 12 月 31 日）
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票
1,204,180,77
1.73
－ 1,230,850,21
2.66
26,669,440.9
3
贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －
债券
交易所市场 634,000.00 1,413.21 665,591.61 30,178.40
银行间市场 － － － －
合计 634,000.00 1,413.21 665,591.61 30,178.40
资产支持证券 － － － －
基金 － － － －
其他 － － － －
合计
1,204,814,77
1.73
1,413.21 1,231,515,80
4.27
26,699,619.3
3
项目
上年度末（2021 年 12 月 31 日）
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票
2,016,646,75
6.10
－ 1,961,911,70
1.77
-54,735,054.3
3
贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场 － － － －
合计 － － － －
资产支持证券 － － － －
基金 － － － －
其他 － － － －
38
合计
2,016,646,75
6.10
－ 1,961,911,70
1.77
-54,735,054.3
3
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末（2022 年 12 月 31
日）
上年度末（2021 年 12 月 31
日）
应收利息 － 12,702.03
其他应收款 － －
待摊费用 － －
合计 － 12,702.03
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末（2022 年 12 月 31
日）
上年度末（2021 年 12 月
31 日）
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 5,379.96 18,190.07
应付证券出借违约金 － －
应付交易费用 577,525.02 1,001,389.94
其中：交易所市场 577,525.02 1,001,389.94
银行间市场 － －
应付利息 － －
预提审计费 55,000.00 70,000.00
预提信息披露费 120,000.00 120,000.00
合计 757,904.98 1,209,580.01
39
7.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,072,336,972.94 1,072,336,972.94
本期申购 240,454,420.49 240,454,420.49
本期赎回（以“-”号填列） -568,607,800.55 -568,607,800.55
本期末 744,183,592.88 744,183,592.88
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 685,771,942.96 592,187,102.99 1,277,959,045.95
本期利润
-501,803,388.52
81,434,673.66 -420,368,714.86
本期基金份额交易
产生的变动数
-133,047,839.57
-130,330,492.70
-263,378,332.27
其中：基金申购款 73,987,102.26 143,909,515.06 217,896,617.32
基金赎回款
-207,034,941.83
-274,240,007.76
-481,274,949.59
本期已分配利润 － － －
本期末 50,920,714.87 543,291,283.95 594,211,998.82
7.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期（2022 年 01 月 01 日至
2022 年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2021 年
01 月 01 日至 2021 年 12 月
31 日）
活期存款利息收入 475,865.88 503,261.96
定期存款利息收入 － －
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 21,270.99 25,572.18
其他 27,065.52 81,930.85
合计 524,202.39 610,764.99
7.4.7.10 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期（2022 年 01 月 01
日至 2022 年 12 月 31
日）
上年度可比期间（2021 年 01
月 01 日至 2021 年 12 月 31
日）
卖出股票成交总额 4,602,787,068.03 9,329,670,040.60
减：卖出股票成本总额 5,095,181,113.18 9,295,158,415.86
40
减：交易费用 13,990,030.91 －
买卖股票差价收入 -506,384,076.06 34,511,624.74
7.4.7.11 基金投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期（2022 年 01 月 01
日至 2022 年 12 月 31
日）
上年度可比期间（2021
年 01 月 01 日至 2021 年
12 月 31 日）
债券投资收益——利息收入 1,372.53 －
债券投资收益——买卖债券（债转
股及债券到期兑付）差价收入
－ －
合计 1,372.53 －
注：本基金上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖债券差价收入。
7.4.7.13 资产支持证券投资收益
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注: 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——买卖资
产支持证券差价收入。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属交易。
41
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期（2022 年 01 月 01
日至 2022 年 12 月 31
日）
上年度可比期间（2021
年 01 月 01 日至 2021
年 12 月 31 日）
股票投资产生的股利收益 23,344,375.02 22,914,358.85
其中：证券出借权益补偿收入 － －
基金投资产生的股利收益 － －
合计 23,344,375.02 22,914,358.85
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期（2022 年 01 月 01 日
至 2022 年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2021 年
01 月 01 日至 2021 年 12 月
31 日）
1.交易性金融资产 81,434,673.66 -260,860,698.35
股票投资 81,404,495.26 -260,860,698.35
债券投资 30,178.40 －
资产支持证券投资 － －
基金投资 － －
贵金属投资 － －
其他 － －
2.衍生工具 － －
权证投资 － －
3.其他 － －
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
－ －
合计 81,434,673.66 -260,860,698.35
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期（2022 年 01 月 01 日至
2022 年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2021 年 01
月 01 日至 2021 年 12 月 31
42
日）
基金赎回费收入 1,423,403.79 5,485,668.50
合计 1,423,403.79 5,485,668.50
7.4.7.19 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期（2022 年 01 月 01 日
至 2022 年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2021 年
01 月 01 日至 2021 年 12 月
31 日）
审计费用 55,000.00 70,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 － －
交易费用 － 28,776,726.92
银行费用 27,604.16 37,596.37
其他 52,765.23 269,274.99
合计 255,369.39 29,273,598.28
7.4.7.21 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东（2022 年 12 月 22 日前）
山东省金融资产管理股份有限公司 基金管理人的股东（自 2022 年 12 月 22 日
起）
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银
行”）
基金境外托管行
海通国际证券有限公司(“海通香港”） 基金管理人的股东控制的子公司
注：（1）根据富国基金管理有限公司股东会决议，并经中国证监会《关于核准富
43
国基金管理有限公司变更持股 5%以上股东的批复》（证监许可[2022]3007 号）批
准，富国基金管理有限公司原股东山东省国际信托股份有限公司将其持有的富国
基金管理有限公司 16.675%股权转让给山东省金融资产管理股份有限公司。上述
事项已于 2022 年 12 月 22 日完成工商变更登记手续。
（2）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2022 年 01 月 01 日至 2022
年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2021年01月01日
至2021年12月31日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
HAITONG INTERNATIONAL 2,551,162,265.05 28.77 3,652,335,932.85 18.77
申万宏源 495,257,288.03 5.59 804,419,432.40 4.13
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.5 基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
44
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2022年01月01日至2022年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 432,385.67 7.36 124,420.54 21.54
HAITONG INTERNATIONAL 1,275,581.32 21.70 － 0.00
关联方名称
上年度可比期间（2021年01月01日至2021年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 733,068.10 5.82 154,520.24 15.43
HAITONG INTERNATIONAL 1,826,168.12 14.49 － －
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议
的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2022 年 01 月 01 日至
2022 年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2021 年 01 月
01 日至 2021 年 12 月 31 日）
当期发生的基金应支付的管
理费
27,508,685.21 50,685,411.40
其中：支付销售机构的客户
维护费
6,177,692.51 8,924,867.28
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.80%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.80%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
45
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2022 年 01 月 01
日至 2022 年 12 月 31
日）
上年度可比期间（2021 年
01 月 01 日至 2021 年 12 月
31 日）
当期发生的基金应支
付的托管费
5,348,911.02 9,855,496.66
注：基金的托管费包含基金托管人的托管费和境外托管人的托管费两部分。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债
券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
固定期限费率从事证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
市场化期限费率从事证券出借业务。
46
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
月 31 日）
上年度可比期间（2021 年 01 月 01 日至
2021 年 12 月 31 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
香港上海汇丰银行
有限公司 23,580,081.71 137,058.08 245,962,478.29 2,485.44
招商银行股份有限
公司 94,323,578.95 338,807.80 161,001,208.31 500,776.52
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）
关联方名称
证券代
码
证券名
称
发行方
式
基金在承销期内买入
数量（单
位：股/张）
总金额
海通证券股份
有限公司
688062 迈威生
物
IPO 网
下申购
27,002 944,367.95
海通证券股份
有限公司
688220 翱捷科
技
IPO 网
下申购
12,085 1,998,408.23
海通香港 1880 HK 中国中
免
IPO 网
下申购
45,600 6,314,320.67
金额单位：人民币元
上年度可比期间（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日）
关联方名称
证券代
码
证券名
称
发行方
式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
海 通 证 券 股
份有限公司
301039 中集车
辆
IPO 网
下申购
20,640 143,654.40
47
海 通 证 券 股
份有限公司
688187 时代电
气
IPO 网
下申购
33,865 1,067,997.12
海 通 证 券 股
份有限公司
688701 卓锦股
份
IPO 网
下申购
2,340 17,590.72
海 通 证 券 股
份有限公司
688217 睿昂基
因
IPO 网
下申购
1,040 19,252.58
海 通 证 券 股
份有限公司
688685 迈信林 IPO 网
下申购
2,612 23,678.04
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 受限期
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
301115 建科股份 2022-08-23 6 个月 新股限售 42.05 24.04 685 28,804.25 16,467.40 －
301152 天力锂能 2022-08-19 6 个月 新股限售 57.00 46.64 433 24,681.00 20,195.12 －
301227 森鹰窗业 2022-09-16 6 个月 新股限售 38.25 29.49 284 10,863.00 8,375.16 －
301230 泓博医药 2022-10-21 6 个月 新股限售 40.00 48.32 269 10,760.00 12,998.08 －
301267 华厦眼科 2022-10-26 6 个月 新股限售 50.88 66.20 887 45,130.56 58,719.40 －
301269 华大九天 2022-07-21 6 个月 新股限售 32.69 87.94 1,168 38,181.92 102,713.92 －
301276 嘉曼服饰 2022-09-01 6 个月 新股限售 40.66 22.61 303 12,319.98 6,850.83 －
301277 新天地 2022-11-09 6 个月 新股限售 27.00 25.78 439 11,853.00 11,317.42 －
301283 聚胶股份 2022-08-26 6 个月 新股限售 52.69 51.41 235 12,382.15 12,081.35 －
301309 万得凯 2022-09-08 6 个月 新股限售 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88 －
301327 华宝新能 2022-09-08 6 个月 新股限售 237.50 176.97 242 57,475.00 42,826.74 －
301335 天元宠物 2022-11-11 6 个月 新股限售 49.98 33.82 420 20,991.60 14,204.40 －
301349 信德新材 2022-08-30 6 个月 新股限售 138.88 103.52 180 24,998.40 18,633.60 －
301361 众智科技 2022-11-08 6 个月 新股限售 26.44 20.96 517 13,669.48 10,836.32 －
301365 矩阵股份 2022-11-14 6 个月 新股限售 34.72 23.87 516 17,915.52 12,316.92 －
301367 怡和嘉业 2022-10-21 6 个月 新股限售 119.88 175.78 223 26,733.24 39,198.94 －
48
301377 鼎泰高科 2022-11-11 6 个月 新股限售 22.88 17.63 770 17,617.60 13,575.10 －
301388 欣灵电气 2022-10-26 6 个月 新股限售 25.88 21.60 292 7,556.96 6,307.20 －
301389 隆扬电子 2022-10-18 6 个月 新股限售 22.50 17.16 1,269 28,552.50 21,776.04 －
688291 金橙子 2022-10-17 6 个月 新股限售 26.77 24.11 3,961 106,035.97 95,499.71 －
688362 甬矽电子 2022-11-09 6 个月 新股限售 18.54 19.18 7,779 144,222.66 149,201.22 －
688391 钜泉科技 2022-09-05 6 个月 新股限售 115.00 95.83 1,397 160,655.00 133,874.51 －
688426 康为世纪 2022-10-18 6 个月 新股限售 48.98 33.12 3,776 184,948.48 125,061.12 －
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定
适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各
类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控
制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风
49
险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。
本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基
金净值的 10%，持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外
的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的 10%，其
中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金投
资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品时，要求所有参与交易的对手方（中
资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，并且任
一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开
放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性
制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的
基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易
对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的
可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎
回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金
50
资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合
同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金除在 7.4.12 中
列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过合同及法规规定。本基金本
报告期末及上年度末无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
51
单位：人民币元
本期末（2022 年 12 月
31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 117,903,660.66 － － － － － 117,903,660.66
结算备付金 721,578.17 － － － － － 721,578.17
存出保证金 249,361.17 － － － － － 249,361.17
交易性金融资产 665,591.61 － － － － 1,230,850,212.66 1,231,515,804.27
应收清算款 － － － － － 3,372,181.73 3,372,181.73
应收申购款 19,053.83 － － － － 463,071.56 482,125.39
资产总计 119,559,245.44 － － － － 1,234,685,465.95 1,354,244,711.39
负债
应付清算款 － － － － － 10,577,604.16 10,577,604.16
应付赎回款 － － － － － 2,047,964.27 2,047,964.27
应付管理人报酬 － － － － － 2,064,258.48 2,064,258.48
应付托管费 － － － － － 401,383.64 401,383.64
应交税费 － － － － － 4.16 4.16
其他负债 － － － － － 757,904.98 757,904.98
负债总计 － － － － － 15,849,119.69 15,849,119.69
利率敏感度缺口 119,559,245.44 － － － － 1,218,836,346.26 1,338,395,591.70
上年度末（2021 年 12
月 31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 406,963,686.60 － － － － － 406,963,686.60
52
结算备付金 1,688,315.72 － － － － － 1,688,315.72
存出保证金 471,297.77 － － － － － 471,297.77
交易性金融资产 － － － － － 1,961,911,701.77 1,961,911,701.77
应收清算款 － － － － － 13,123,716.10 13,123,716.10
应收股利 － － － － － 188,703.72 188,703.72
其他资产 － － － － － 12,702.03 12,702.03
资产总计 409,123,300.09 － － － － 1,975,236,823.62 2,384,360,123.71
负债
应付清算款 － － － － － 22,257,718.58 22,257,718.58
应付赎回款 － － － － － 6,349,287.43 6,349,287.43
应付管理人报酬 － － － － － 3,556,062.25 3,556,062.25
应付托管费 － － － － － 691,456.55 691,456.55
其他负债 － － － － － 1,209,580.01 1,209,580.01
负债总计 － － － － － 34,064,104.82 34,064,104.82
利率敏感度缺口 409,123,300.09 － － － － 1,941,172,718.80 2,350,296,018.89
53
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的
基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
项目
本期末（2022 年 12 月 31 日）
美元
折合人民币
港币
折合人民币
欧元
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 9,191,862.64 15,399,845.43 － － 24,591,708.07
交易性金融资产 156,530,086.00 763,603,997.26 － － 920,134,083.26
应收清算款 3,372,181.73 － － － 3,372,181.73
应收申购款 22,227.10 － － － 22,227.10
资产合计 169,116,357.47 779,003,842.69 － － 948,120,200.16
以外币计价的负债
应付清算款 － 9,902,326.21 － － 9,902,326.21
负债合计 － 9,902,326.21 － － 9,902,326.21
资产负债表外汇风
险敞口净额
169,116,357.47 769,101,516.48 － － 938,217,873.95
项目
上年度末（2021 年 12 月 31 日）
美元
折合人民币
港币
折合人民币
欧元
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 26,368,285.98 223,613,459.98 － － 249,981,745.96
交易性金融资产 186,640,503.35 1,061,045,906.2
5
－ － 1,247,686,409.6
0
应收股利 － 188,703.72 － － 188,703.72
应收清算款 － 13,123,716.10 － － 13,123,716.10
其他资产 11.99 － － － 11.99
资产合计 213,008,801.32 1,297,971,786.0
5
－ － 1,510,980,587.3
7
以外币计价的负债
应付赎回款 5,632.80 － － － 5,632.80
其他负债 14.15 － － － 14.15
54
负债合计 5,646.95 － － － 5,646.95
资产负债表外汇风
险敞口净额
213,003,154.37 1,297,971,786.0
5
－ － 1,510,974,940.4
2
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
(1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%，其他变量不变； (2) 此项影响并未考虑管
理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动； (3) 计算外汇风险敏感性时，包含
了远期外汇敞口。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
币元 ）
本期末（2022 年 12 月 31
日）
上年度末（2021 年 12 月
31 日）
港币相对人民币贬值 1% -7,691,015.16 -12,979,717.86
港币相对人民币升值 1% 7,691,015.16 12,979,717.86
美元相对人民币贬值 1% -1,691,163.57 -2,130,031.54
美元相对人民币升值 1% 1,691,163.57 2,130,031.54
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融
工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
变动而发生波动的风险。本基金主要投资于在已与中国证监会签署双边监管合作
谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票，在已与中国证监会签署双边
监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含 ETF）、
债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金为股
票型基金，股票投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于本基金界定的中
国相关蓝筹股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除全部
需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
55
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资于境内境外市场。针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品
或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管
机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金 ETF）；已与中国证监会签
署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、
全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；港股通机制下允许买卖的规定
范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）；政府债券、
公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认
可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票
据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经
中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与
固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。针对
境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小
板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国家债券、央行票
据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可
转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期
融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存
款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生产品（股指期货、
国债期货、权证）；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购
交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定
为准。
基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%，
其中投资于本基金界定的中国相关蓝筹股及存托凭证的比例不低于非现金基金
资产的 80%；每个交易日日终在扣除全部需缴纳的交易保证金后，保持不低于基
金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于全球市场，包括境内市场
和境外市场，其中主要境外市场有：美国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等
56
国家或地区。香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进
行投资。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末（2022 年 12 月 31 日）
上年度末（2021 年 12 月 31
日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 1,230,850,212.66 91.96 1,961,911,701.77 83.48
交易性金融资产－基金投资 － － － －
交易性金融资产－债券投资 665,591.61 0.05 － －
交易性金融资产－贵金属投
资 － － － 0.00
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 1,231,515,804.27 92.01 1,961,911,701.77 83.48
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进
行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，
业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值
产生的影响。
假设
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关； 2. 以下
分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元 ）
本期末（2022 年 12 月
31 日）
上年度末（2021 年 12 月
31 日）
1.业绩比较基准增加 1% 8,156,115.17 22,331,986.08
2.业绩比较基准减少 1% -8,156,115.17 -22,331,986.08
7.4.14 公允价值
57
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的
输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输
入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次
本期末
（2022 年 12 月 31
日）
上年度末
（2021 年 12 月 31 日）
第一层次 1,230,577,196.89 1,931,582,784.73
第二层次 － －
第三层次 938,607.38 30,328,917.04
合计 1,231,515,804.27 1,961,911,701.77
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非
公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公
允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公
允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元
项目
本期（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）
交易性金融资产
合计
债券投资 股票投资
58
期初余额 － 30,328,917.04 30,328,917.04
当期购买 － 1,015,240.27 1,015,240.27
当期出售/结算 － － －
转入第三层次 － － －
转出第三层次 － 29,526,229.91 29,526,229.91
当期利得或损失总额 － -879,320.02 -879,320.02
其中：计入损益的利得
或损失
－ -879,320.02 -879,320.02
期末余额 － 938,607.38 938,607.38
期末仍持有的第三层次
金融资产计入本期损益
的未实现利得或损失的
变动——公允价值变动
损益
－ -76,632.89 -76,632.89
项目
上年度可比期间（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31
日）
交易性金融资产
合计
债券投资 股票投资
期初余额 － － －
当期购买 － 49,994,821.31 49,994,821.31
当期出售/结算 － － －
转入第三层次 － － －
转出第三层次 － － －
当期利得或损失总额 － -19,665,904.27
-19,665,904.27
其中：计入损益的利得
或损失
－ -19,665,904.27
-19,665,904.27
期末余额 － 30,328,917.04 30,328,917.04
期末仍持有的第三层次
金融资产计入本期损益
的未实现利得或损失的
变动——公允价值变动
损益
－ -19,665,904.27
-19,665,904.27
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元
项目
本期末公允价
值
采用的
估值技
术
不可观察输入值
名称
范围/加权
平均值
与公允价值
之间的关系
限售股票 938,607.38
平均价
格亚式
股票在剩余
限售期内的
0.2127-1.6500
负相关
59
期权模
型
股价的预期
年化波动率
项目
上年度末公允
价值
采用的
估值技
术
不可观察输入值
名称
范围/加权
平均值
与公允价值
之间的关系
限售股票 30,328,917.04
平均价
格亚式
期权模
型
股票在剩余
限售期内的
股价的预期
年化波动率
0.3291-1.7700
负相关
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工
具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产
和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.15.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.15.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 1,230,850,212.66 90.89
其中：普通股 1,096,869,796.74 80.99
存托凭证 133,980,415.92 9.89
房地产信托凭证 － 0.00
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 665,591.61 0.05
60
其中：债券 665,591.61 0.05
资产支持证券 － －
4 金融衍生品投资 － －
其中：远期 － －
期货 － 0.00
期权 － －
权证 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 货币市场工具 － －
7 银行存款和结算备付金合计 118,625,238.83 8.76
8 其他各项资产 4,103,668.29 0.30
9 合计 1,354,244,711.39 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 763,603,997.26 57.05
中国大陆 310,716,129.40 23.22
美国 156,530,086.00 11.70
合计 1,230,850,212.66 91.96
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
非日常生活消费品 240,949,328.22 18.00
工业 206,112,064.91 15.40
房地产 165,460,229.30 12.36
原材料 158,018,371.29 11.81
医疗保健 108,053,060.54 8.07
信息技术 88,088,169.73 6.58
日常消费品 82,225,917.54 6.14
金融 79,506,150.22 5.94
通信服务 59,972,901.98 4.48
公用事业 42,458,011.78 3.17
能源 6,007.15 0.00
合计 1,230,850,212.66 91.96
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
8.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
61
序号
公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券
代码
所在证券
市场
所属国家
（地区）
数量
（股）
公允
价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
Pinduoduo
Inc.
拼多多 PDD
美国证券交
易所
美国 192,000.00 109,048,920.96 8.15
2
China
Overseas
Property
Holdings
Limited
中海物业 2669
香港联合交
易所
中国香港 14,460,000.00 105,012,642.55 7.85
3
Morimatsu
Internationa
l Holdings
Company
Limited
森松国际 2155
香港联合交
易所
中国香港 10,609,000.00 82,163,001.40 6.14
4
Shanghai
Fudan
Microelectro
nics Group
Co.,Ltd.
复旦微电 1385
香港联合交
易所
中国香港 2,496,000.00 65,773,256.64 4.91
5
Tencent
Holdings Ltd
腾讯控股 700
香港联合交
易所
中国香港 186,800.00 55,732,187.22 4.16
6
Sunresin New
Materials
Co.Ltd
蓝晓科技 300487
深圳证券交
易所
中国大陆 749,164.00 52,134,322.76 3.90
7
Zhuzhou CRRC
Times
Electric Co.
Ltd.
时代电气 3898
香港联合交
易所
中国香港 1,426,200.00 49,366,789.87 3.69
8
AIA Group
Limited
友邦保险 1299
香港联合交
易所
中国香港 588,200.00 45,606,578.74 3.41
9
Yuexiu
Property
Company
Limited
越秀地产 123
香港联合交
易所
中国香港 5,372,000.00 45,347,208.86 3.39
10
Alibaba Group
Holding
Limited
阿里巴巴-SW 9988
香港联合交
易所
中国香港 527,300.00 40,625,584.62 3.04
11
Xinxiang
Richful Lube
Additive Co.,
Ltd.
瑞丰新材 300910
深圳证券交
易所
中国大陆 307,700.00 37,942,487.00 2.83
62
12
Tsingtao
Brewery
Company
Limited
青岛啤酒 168
香港联合交
易所
中国香港 546,000.00 37,603,629.88 2.81
13
China
Longyuan
Power Group
Corporation
Limited
龙源电力 916
香港联合交
易所
中国香港 3,741,000.00 31,880,038.09 2.38
14
Gch
Technology
Co.,Ltd.
呈和科技 688625
上海证券交
易所
中国大陆 623,590.00 30,506,022.80 2.28
15
Avic Shenyang
Aircraft
Company
Limited
中航沈飞 600760
上海证券交
易所
中国大陆 500,000.00 29,315,000.00 2.19
16
Shanxi
Xinghuacun
Fen Wine
Factory
Co.,Ltd.
山西汾酒 600809
上海证券交
易所
中国大陆 95,400.00 27,188,046.00 2.03
17
Xiabuxiabu
Catering
Management
(China)
Holdings Co.,
Ltd.
呷哺呷哺 520
香港联合交
易所
中国香港 3,093,000.00 24,534,410.90 1.83
18
STAAR
SURGICAL CO
STAAR SURGICAL
CO
STAA
美国证券交
易所
美国 65,072.00 21,998,349.90 1.64
19 Bairong Inc. 百融云-W 6608
香港联合交
易所
中国香港 2,062,000.00 19,598,057.95 1.46
20
Zhejiang
Wanma Co.,
Ltd.
万马股份 002276
深圳证券交
易所
中国大陆 2,141,042.00 17,663,596.50 1.32
21
Carsgen
Therapeutics
Holdings
Limited
科济药业-B 2171
香港联合交
易所
中国香港 1,285,000.00 17,194,822.21 1.28
22
Cowell e
Holdings Inc.
高伟电子 1415
香港联合交
易所
中国香港 1,766,000.00 17,131,810.95 1.28
23
Kweichow
Moutai
Co.,Ltd.
贵州茅台 600519
上海证券交
易所
中国大陆 8,656.00 14,948,912.00 1.12
63
24
Zhaojin
Mining
Industry
Company
Limited
招金矿业 1818
香港联合交
易所
中国香港 1,818,500.00 14,099,891.78 1.05
25
China Tourism
Group Duty
Free
Corporation
Limited
中国中免 1880
香港联合交
易所
中国香港 65,900.00 13,539,293.39 1.01
26
Shandong
HualuHengsheng
Chemical
Co.,Ltd
华鲁恒升 600426
上海证券交
易所
中国大陆 404,300.00 13,402,545.00 1.00
27
China Taiping
Insurance
Holdings
Company
Limited
中国太平 966
香港联合交
易所
中国香港 1,543,600.00 13,402,437.28 1.00
28
Shenzhen New
Industries
Biomedical
Engineering
Co.,Ltd.
新产业 300832
深圳证券交
易所
中国大陆 245,950.00 12,331,933.00 0.92
29
Autobio
Diagnostics
Co., Ltd.
安图生物 603658
上海证券交
易所
中国大陆 192,420.00 11,901,177.00 0.89
30
MINISO Group
Holding Ltd
名创优品 MNSO
美国证券交
易所
美国 152,253.00 11,377,890.75 0.85
31
New Oriental
Education &
Technology
Group Inc.
新东方-S
9901
香港联合交
易所
中国香港 260,000.00 6,619,130.70 0.49
EDU
美国证券交
易所
美国 19,365.00 4,696,155.26 0.35
32
Sichuan
Chuantou
Energy
Co.,Ltd.
川投能源 600674
上海证券交
易所
中国大陆 864,595.00 10,573,996.85 0.79
33
BYD Company
Limited
比亚迪 1211
香港联合交
易所
中国香港 58,500.00 10,064,562.42 0.75
34
Jiangsu
Zhongtian
Technology
中天科技 600522
上海证券交
易所
中国大陆 600,000.00 9,690,000.00 0.72
64
Co.,Ltd.
35
Jiangsu Nhwa
Pharmaceutic
al Co.,Ltd
恩华药业 002262
深圳证券交
易所
中国大陆 374,008.00 9,181,896.40 0.69
36
Chaoju Eye
Care Holdings
Limited
朝聚眼科 2219
香港联合交
易所
中国香港 2,359,000.00 8,913,557.22 0.67
37
Kerry
Properties
Limited
嘉里建设 683
香港联合交
易所
中国香港 568,500.00 8,633,007.92 0.65
38
Guizhou Space
Appliance
Co.,Ltd
航天电器 002025
深圳证券交
易所
中国大陆 106,200.00 7,035,750.00 0.53
39
Remegen Co.,
Ltd.
荣昌生物 9995
香港联合交
易所
中国香港 130,000.00 6,723,643.29 0.50
40
Jinxin
Fertility
Group Limited
锦欣生殖 1951
香港联合交
易所
中国香港 1,000,000.00 6,440,476.70 0.48
41
Zhejiang
Yonghe
Refrigerant
Co., Ltd.
永和股份 605020
上海证券交
易所
中国大陆 161,100.00 6,328,008.00 0.47
42 Ikd Co., Ltd. 爱柯迪 600933
上海证券交
易所
中国大陆 300,000.00 5,463,000.00 0.41
43
Ke Holdings
Inc.
贝壳-W 2423
香港联合交
易所
中国香港 164,600.00 5,440,192.95 0.41
44
Atour
Lifestyle
Holdings Ltd
亚朵酒店 ATAT
美国证券交
易所
美国 42,945.00 5,416,605.87 0.40
45
Great Wall
Motor Company
Limited
长城汽车 2333
香港联合交
易所
中国香港 420,500.00 3,816,299.56 0.29
46
Greentown
Management
Holdings
Company
Limited
绿城管理控股 9979
香港联合交
易所
中国香港 676,000.00 3,623,103.12 0.27
47
Hello Group
Inc.
挚文集团 MOMO
美国证券交
易所
美国 54,795.00 3,426,994.81 0.26
48
Shanghai
Kindly
Medical
Instruments
康德莱医械 1501
香港联合交
易所
中国香港 115,400.00 2,963,646.54 0.22
65
Co., Ltd.
49 华厦眼科 华厦眼科 301267
深圳证券交
易所
中国大陆 31,662.00 2,308,679.65 0.17
50
Yintai Gold
Co.,Ltd.
银泰黄金 000975
深圳证券交
易所
中国大陆 200,000.00 2,208,000.00 0.16
51 JD.com, Inc. 京东集团-SW 9618
香港联合交
易所
中国香港 9,641.00 1,896,365.94 0.14
52
Intron
Technology
Holdings
Limited
英恒科技 1760
香港联合交
易所
中国香港 505,000.00 1,840,493.51 0.14
53
Asymchem
Laboratories
(Tianjin)
Co., Ltd.
凯莱英医药集团 6821
香港联合交
易所
中国香港 16,660.00 1,708,439.62 0.13
54
Dajin Heavy
Industry Co.,
Ltd.
大金重工 002487
深圳证券交
易所
中国大陆 40,700.00 1,683,759.00 0.13
55
Wuxi Apptec
Co.,Ltd.
药明康德 2359
香港联合交
易所
中国香港 21,080.00 1,552,544.35 0.12
56
Guangzhou
Automobile
Group Co.,
Ltd.
广汽集团 2238
香港联合交
易所
中国香港 292,000.00 1,371,991.26 0.10
57
China
Resources
Beer
(Holdings)
Company
Limited
华润啤酒 291
香港联合交
易所
中国香港 22,000.00 1,072,013.33 0.08
58
Binjiang
Service Group
Co. Ltd.
滨江服务 3316
香港联合交
易所
中国香港 61,000.00 1,039,659.09 0.08
59
Aecc AeroEngine
Control
Co.,Ltd.
航发控制 000738
深圳证券交
易所
中国大陆 39,945.00 1,024,189.80 0.08
60
Shanghai
Junshi
Biosciences
Co.,Ltd.
君实生物 1877
香港联合交
易所
中国香港 23,200.00 1,005,107.40 0.08
61
Gushengtang
Holdings
固生堂 2273
香港联合交
易所
中国香港 22,200.00 1,001,445.00 0.07
66
Limited
62
BOE
Varitronix
Limited
京东方精电 710
香港联合交
易所
中国香港 74,000.00 980,953.38 0.07
63
Joinn
Laboratories
(China)
Co.,Ltd.
昭衍新药 6127
香港联合交
易所
中国香港 26,068.00 930,266.21 0.07
64
CK Hutchison
Holdings
Limited
长和 1
香港联合交
易所
中国香港 21,500.00 899,768.54 0.07
65
S-Enjoy
Service Group
Co., Limited
新城悦服务 1755
香港联合交
易所
中国香港 100,000.00 821,808.40 0.06
66
Chacha Food
Company,Limi
ted
洽洽食品 002557
深圳证券交
易所
中国大陆 15,305.00 765,250.00 0.06
67
BOC Hong Kong
(Holdings)
Limited
中银香港 2388
香港联合交
易所
中国香港 31,500.00 748,470.93 0.06
68 燕东微 燕东微 688172
上海证券交
易所
中国大陆 38,249.00 725,966.02 0.05
69
Loongson
Technology
Corporation
Limited
龙芯中科 688047
上海证券交
易所
中国大陆 8,345.00 713,080.25 0.05
70
Dongyue Group
Limited
东岳集团 189
香港联合交
易所
中国香港 86,000.00 659,894.28 0.05
71
Changsha
Broad Homes
Industrial
Group Co.,
Ltd.
远大住工 2163
香港联合交
易所
中国香港 92,100.00 641,707.30 0.05
72
Zhengzhou
Coal Mining
Machinery
Group Co.,
Ltd.
郑煤机
601717
上海证券交
易所
中国大陆 49,800.00 555,768.00 0.04
564
香港联合交
易所
中国香港 12,800.00 78,436.25 0.01
73
Mega-Info
Media
Co.,Ltd.
兆讯传媒 301102
深圳证券交
易所
中国大陆 14,514.00 533,389.50 0.04
74
ACM Research,
Inc.
盛美半导体 ACMR
美国证券交
易所
美国 9,721.00 521,989.18 0.04
67
75
Sunny Optical
Technology
(Group)
Company
Limited
舜宇光学科技 2382
香港联合交
易所
中国香港 5,800.00 481,052.69 0.04
76
Bmc Medical
Co., Ltd.
怡和嘉业 301367
深圳证券交
易所
中国大陆 2,229.00 479,656.36 0.04
77
Zhou Hei Ya
Internationa
l Holdings
Company
Limited
周黑鸭 1458
香港联合交
易所
中国香港 79,500.00 399,104.10 0.03
78
Tiangong
Internationa
l Company
Limited
天工国际 826
香港联合交
易所
中国香港 130,000.00 334,440.29 0.02
79
CIMC Enric
Holdings
Limited
中集安瑞科 3899
香港联合交
易所
中国香港 44,000.00 310,107.61 0.02
80
Dioo
Microcircuit
s Co., Ltd.
Jiangsu
帝奥微 688381
上海证券交
易所
中国大陆 7,362.00 292,418.64 0.02
81 Xd Inc. 心动公司 2400
香港联合交
易所
中国香港 14,200.00 273,983.77 0.02
82 NIO Inc. 蔚来-SW 9866
香港联合交
易所
中国香港 3,320.00 232,804.03 0.02
83
Long Young
Electronic
(Kunshan)
Co., Ltd.
隆扬电子 301389
深圳证券交
易所
中国大陆 12,690.00 230,780.34 0.02
84
Simcere
Pharmaceutic
al Group
Limited
先声药业 2096
香港联合交
易所
中国香港 22,000.00 228,355.54 0.02
85
Shanghai VTest
Semiconducto
r Tech. Co.,
Ltd.
伟测科技 688372
上海证券交
易所
中国大陆 2,383.00 226,956.92 0.02
86
Xinxiang
Tianli Energy
Co.,Ltd
天力锂能 301152
深圳证券交
易所
中国大陆 4,326.00 207,837.72 0.02
68
87
Greentown
China
Holdings
Limited
绿城中国 3900
香港联合交
易所
中国香港 19,500.00 198,573.92 0.01
88
Liaoning
Xinde New
Material
Technology
Co., Ltd.
信德新材 301349
深圳证券交
易所
中国大陆 1,798.00 197,357.88 0.01
89
Focuslight
Technologies
Inc.
炬光科技 688167
上海证券交
易所
中国大陆 2,014.00 187,966.62 0.01
90
Pop Mart
Internationa
l Group
Limited
泡泡玛特 9992
香港联合交
易所
中国香港 9,800.00 173,505.19 0.01
91
Hygeia
Healthcare
Holdings Co.,
Limited
海吉亚医疗 6078
香港联合交
易所
中国香港 3,400.00 170,078.61 0.01
92
Changzhou
Architectura
l Research
Institute
Group Co.,Ltd
建科股份 301115
深圳证券交
易所
中国大陆 6,850.00 169,544.35 0.01
93
Ak Medical
Holdings
Limited
爱康医疗 1789
香港联合交
易所
中国香港 18,000.00 157,412.04 0.01
94
Hong Kong
Exchanges and
Clearing Ltd.
香港交易所 388
香港联合交
易所
中国香港 500.00 150,605.32 0.01
95 鼎泰高科 鼎泰高科 301377
深圳证券交
易所
中国大陆 7,695.00 149,789.85 0.01
96 甬矽电子 甬矽电子 688362
上海证券交
易所
中国大陆 7,779.00 149,201.22 0.01
97 天元宠物 天元宠物 301335
深圳证券交
易所
中国大陆 4,192.00 147,884.08 0.01
98
Pharma
Resources
(Shanghai)
Co.,Ltd.
泓博医药 301230
深圳证券交
易所
中国大陆 2,687.00 142,167.64 0.01
99
Hi-Trend
Technology
钜泉科技 688391
上海证券交
易所
中国大陆 1,397.00 133,874.51 0.01
69
(Shanghai)
Co.,Ltd
100 矩阵股份 矩阵股份 301365
深圳证券交
易所
中国大陆 5,160.00 129,624.36 0.01
101
Focus Hotmelt
Company Ltd.
聚胶股份 301283
深圳证券交
易所
中国大陆 2,344.00 125,419.01 0.01
102 新天地 新天地 301277
深圳证券交
易所
中国大陆 4,384.00 125,209.57 0.01
103
Jiangsu Cowin
Biotech Co.,
Ltd.
康为世纪 688426
上海证券交
易所
中国大陆 3,776.00 125,061.12 0.01
104 众智科技 众智科技 301361
深圳证券交
易所
中国大陆 5,169.00 115,134.16 0.01
105
Shanghai
Conglin
Environmenta
l Protection
Technology
Co., Ltd.
丛麟科技 688370
上海证券交
易所
中国大陆 3,254.00 114,963.82 0.01
106
Ningbo Lehui
Internationa
l Engineering
Equipment
Co.,Ltd
乐惠国际 603076
上海证券交
易所
中国大陆 2,840.00 104,512.00 0.01
107
Innovita
Biological
Technology
Co., Ltd.
英诺特 688253
上海证券交
易所
中国大陆 4,364.00 103,950.48 0.01
108
Empyrean
Technology
Co., Ltd.
华大九天 301269
深圳证券交
易所
中国大陆 1,168.00 102,713.92 0.01
109
Beijing Jcz
Technology
Co.,Ltd.
金橙子 688291
上海证券交
易所
中国大陆 3,961.00 95,499.71 0.01
110
Harbin Sayyas
Windows Co.,
Ltd.
森鹰窗业 301227
深圳证券交
易所
中国大陆 2,840.00 86,972.16 0.01
111 佰维存储 佰维存储 688525
上海证券交
易所
中国大陆 4,614.00 74,100.84 0.01
112
Cansino
Biologics
Inc.
康希诺 6185
香港联合交
易所
中国香港 1,200.00 71,550.93 0.01
113 Beijing 嘉曼服饰 301276 深圳证券交 中国大陆 3,026.00 70,269.50 0.01
70
Jiaman Dress
Co.,Ltd
易所
114
Keymed
Biosciences
Inc.
康诺亚-B 2162
香港联合交
易所
中国香港 1,500.00 68,335.16 0.01
115 欣灵电气 欣灵电气 301388
深圳证券交
易所
中国大陆 2,920.00 67,802.40 0.01
116
Yidu Tech
Inc.
医渡科技 2158
香港联合交
易所
中国香港 11,900.00 64,842.47 0.00
117
Zhejiang
Wandekai
Fluid
Equipment
Technology
Co.,Ltd.
万得凯 301309
深圳证券交
易所
中国大陆 2,271.00 56,692.74 0.00
118
Inner
Mongolia
Ojing Science
& Technology
Co., Ltd.
欧晶科技 001269
深圳证券交
易所
中国大陆 546.00 54,185.04 0.00
119
Zai Lab
Limited
再鼎医药-B 9688
香港联合交
易所
中国香港 2,000.00 43,948.88 0.00
120
Shenzhen
Hello Tech
Energy
Co.,Ltd
华宝新能 301327
深圳证券交
易所
中国大陆 242.00 42,826.74 0.00
121
Ganzhou
Tengyuan
Cobalt New
Material Co.,
Ltd.
腾远钴业 301219
深圳证券交
易所
中国大陆 578.00 39,841.54 0.00
122
BYD
Electronic
(Internation
al) Company
Limited
比亚迪电子 285
香港联合交
易所
中国香港 1,500.00 33,631.62 0.00
123
Shenzhen Han’
s CNC
Technology
Co., Ltd.
大族数控 301200
深圳证券交
易所
中国大陆 857.00 33,594.40 0.00
124
Beijing Tong
Ren Tang
Chinese
同仁堂国药 3613
香港联合交
易所
中国香港 3,000.00 30,710.62 0.00
71
Medicine
Company
Limited
125
WOLFSPEED,
INC.
WOLFSPEED WOLF
美国证券交
易所
美国 61.00 29,331.00 0.00
126
Beijing Foyou
Pharma
CO.,LTD
福元医药 601089
上海证券交
易所
中国大陆 1,749.00 26,812.17 0.00
127
Ascentage
Pharma Group
Internationa
l
亚盛医药-B 6855
香港联合交
易所
中国香港 1,100.00 25,252.74 0.00
128
Trina Solar
Co., Ltd.
天合光能 688599
上海证券交
易所
中国大陆 312.00 19,893.12 0.00
129
China Feihe
Limited
中国飞鹤 6186
香港联合交
易所
中国香港 3,000.00 17,793.94 0.00
130
Rastar
Environmenta
l Protection
Materials
Co.,Ltd.
星辉环材 300834
深圳证券交
易所
中国大陆 635.00 15,773.40 0.00
131
Shanghai
Bolex Food
Technology
Co., Ltd.
宝立食品 603170
上海证券交
易所
中国大陆 542.00 15,354.86 0.00
132
Zhejiang
Wufangzhai
Industry Co.,
Ltd.
五芳斋 603237
上海证券交
易所
中国大陆 325.00 15,323.75 0.00
133
Yidong
Electronics
Technology
Co.,Ltd.
奕东电子 301123
深圳证券交
易所
中国大陆 656.00 14,372.96 0.00
134
ZTO Express
(Cayman) Inc.
中通快递 ZTO
美国证券交
易所
美国 74.00 13,848.27 0.00
135
Shenzhen Aoni
Electronic
Co.,Ltd.
奥尼电子 301189
深圳证券交
易所
中国大陆 435.00 12,432.30 0.00
136 光华股份 光华股份 001333
深圳证券交
易所
中国大陆 426.00 12,332.70 0.00
137
Shanghai
Universal
Biotech
优宁维 301166
深圳证券交
易所
中国大陆 253.00 11,569.69 0.00
72
Co.,Ltd.
138
ZyloxTonbridge
Medical
Technology
Co., Ltd.
归创通桥-B 2190
香港联合交
易所
中国香港 1,000.00 11,469.59 0.00
139
Zhejiang
Zhengte
Co.,Ltd.
浙江正特 001238
深圳证券交
易所
中国大陆 374.00 10,797.38 0.00
140
Beijing
Chunlizhengd
a Medical
Instruments
Co.,Ltd.
春立医疗 1858
香港联合交
易所
中国香港 750.00 10,692.44 0.00
141
Shandong
Sinoglory
Health Food
Co., Ltd.
嘉华股份 603182
上海证券交
易所
中国大陆 546.00 9,778.86 0.00
142
Jiangyin
Pivot
Automotive
Products Co.,
Ltd.
标榜股份 301181
深圳证券交
易所
中国大陆 257.00 9,190.32 0.00
143
Xiamen Voke
Mold&Plastic
Engineering
Co., Ltd.
唯科科技 301196
深圳证券交
易所
中国大陆 271.00 9,100.18 0.00
144
Norsyn Crop
Technology
Co., Ltd.
农心科技 001231
深圳证券交
易所
中国大陆 355.00 8,037.20 0.00
145
Times
Neighborhood
Holdings
Limited
时代邻里 9928
香港联合交
易所
中国香港 7,385.00 6,794.70 0.00
146
Hangzhou
Chuhuan
Science&Tech
nology
Company
Limited
楚环科技 001336
深圳证券交
易所
中国大陆 274.00 6,770.54 0.00
147
Kuaishou
Technology
快手-W 1024
香港联合交
易所
中国香港 100.00 6,346.68 0.00
148 Dezhou United 德石股份 301158 深圳证券交 中国大陆 379.00 6,007.15 0.00
73
Petroleum
Technology
Co.,Ltd.
易所
149
Shandong
Sinocera
Functional
Material
Co.,Ltd.
国瓷材料 300285
深圳证券交
易所
中国大陆 145.00 3,997.65 0.00
150
The Hong Kong
and China Gas
Co. Ltd.
香港中华煤气 3
香港联合交
易所
中国香港 600.00 3,976.84 0.00
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称（英
文）
证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1
China Mobile
Limited
941 HK 238,560,177.55 10.15
2 Meituan 3690 HK 215,110,208.18 9.15
3 Pinduoduo Inc. PDD US 200,329,671.27 8.52
4
Tencent Holdings
Ltd
700 HK 178,408,567.80 7.59
5 JD.com, Inc.
9618 HK 123,979,683.45 5.28
JD US 28,172,222.36 1.20
6
Shanxi Xinghuacun
Fen Wine Factory
Co.,Ltd.
600809 SH 137,460,614.70 5.85
7 Li Ning Co. Ltd. 2331 HK 117,156,395.96 4.98
8
Sunresin New
Materials Co.Ltd
300487 SZ 111,961,175.88 4.76
9 NVIDIA CORP NVDA US 92,339,182.24 3.93
10
Flat Glass Group
Co., Ltd
6865 HK 90,468,245.80 3.85
11
China Resources
Land Limited
1109 HK 87,252,930.92 3.71
12
Luzhou Laojiao
Co.,Ltd
000568 SZ 77,988,038.59 3.32
13
China Longyuan
Power Group
Corporation
Limited
916 HK 62,459,424.27 2.66
74
14 Cnooc Limited 883 HK 58,295,847.97 2.48
15
Anhui Kouzi
Distillery
Co.,Ltd.
603589 SH 57,095,462.52 2.43
16
Alibaba Group
Holding Limited
9988 HK 56,629,258.42 2.41
17
Pharmaron Beijing
Co., Ltd.
3759 HK 49,610,440.77 2.11
18
Shanghai Junshi
Biosciences
Co.,Ltd.
1877 HK 25,360,407.15 1.08
688180 SH 21,715,531.84 0.92
19
Inner Mongolia
Yili Industrial
Group Co.,Ltd.
600887 SH 47,044,907.00 2.00
20 NetEase, Inc
NTES US 24,624,585.77 1.05
9999 HK 22,161,398.87 0.94
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 China Mobile Limited 941 HK 245,713,362.01 10.46
2 Meituan 3690 HK 191,934,518.66 8.17
3
Shanxi Xinghuacun Fen
Wine Factory Co.,Ltd.
600809 SH 155,885,057.50 6.63
4 JD.com, Inc.
9618 HK 114,377,515.34 4.87
JD US 22,071,428.78 0.94
5 Li Ning Co. Ltd. 2331 HK 121,034,008.34 5.15
6 BYD Company Limited 1211 HK 113,823,671.69 4.84
7 Tencent Holdings Ltd 700 HK 111,197,817.66 4.73
8
Tsingtao Brewery
Company Limited
168 HK 96,698,602.11 4.11
9 NVIDIA CORP NVDA US 92,899,984.73 3.95
10
Pharmaron Beijing
Co., Ltd.
3759 HK 87,158,661.75 3.71
11
China Resources Land
Limited
1109 HK 84,044,654.68 3.58
12
Flat Glass Group Co.,
Ltd
6865 HK 82,735,686.87 3.52
13 Pinduoduo Inc. PDD US 81,169,944.41 3.45
14
Contemporary Amperex
Technology Co., Ltd.
300750 SZ 78,579,841.00 3.34
15 Chacha Food 002557 SZ 75,734,247.35 3.22
75
Company,Limited
16
China Overseas
Property Holdings
Limited
2669 HK 74,552,175.13 3.17
17
Luzhou Laojiao
Co.,Ltd
000568 SZ 71,378,100.50 3.04
18
Wuxi Autowell
Technology Co.,Ltd.
688516 SH 70,303,011.71 2.99
19
Sunny Optical
Technology (Group)
Company Limited
2382 HK 64,536,037.34 2.75
20
Kweichow Moutai
Co.,Ltd.
600519 SH 64,065,474.06 2.73
21 Sea 有限公司 SE US 62,959,787.06 2.68
22
Shandong Nanshan
Aluminium Co., Ltd.
600219 SH 56,883,512.00 2.42
23 Cnooc Limited 883 HK 51,029,206.36 2.17
24 DECKERS OUTDOOR CORP DECK US 48,665,878.95 2.07
25
Anhui Kouzi
Distillery Co.,Ltd.
603589 SH 48,372,951.00 2.06
26
Zhou Hei Ya
International
Holdings Company
Limited
1458 HK 48,342,496.08 2.06
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 4,282,715,128.81
卖出收入（成交）总额 4,602,787,068.03
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％）
AA+至 AA- 665,591.61 0.05
注：本基金债券投资组合主要采用穆迪、惠誉等国际权威评级机构提供的债券信
用评级信息，其中境内债券取自境内第三方评级机构的债项评级。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 118005 天奈转债 6,340 665,591.61 0.05
76
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司在报告编制日前
一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同
及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念
进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 249,361.17
2 应收清算款 3,372,181.73
3 应收股利 －
4 应收利息 －
5 应收申购款 482,125.39
77
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 4,103,668.29
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 118005 天奈转债 665,591.61 0.05
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
134,153 5,547.28 298,384,308.79 40.10 445,799,284.09 59.90
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持
有本基金
2,786,365.25 0.3744
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式
基金
10~50
78
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2019 年 08 月 02 日)基金份额总额 247,685,826.01
报告期期初基金份额总额 1,072,336,972.94
本报告期基金总申购份额 240,454,420.49
减：本报告期基金总赎回份额 568,607,800.55
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 744,183,592.88
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自 2022 年 7 月 15 日起，孙乐女士担任招商银行股份有限公司资产托管部
总经理职务。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为 5.5 万元人民
币，其已提供审计服务的连续年限为 20 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
79
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
ABCI Securities
Co.Ltd
0
－ － － － －
ANZ
0 － － － － －
BARCLAYS
0 － － － － －
BNP Paribas
0 － － － － －
BOC HONG KONG
BRANCH
0
－ － － － －
BOCI Security
Limited
0
3,300,950.50 0.04 3,300.95 0.06 －
BOCOM
International
0
－ － － － －
CCB International
0 － － － － －
CEB International
Capital
Corporation
Limited
0
－ － － － －
CENTRAL WEALTH
SECURITIES
INVESTMENT LIMITED
0
－ － － － －
CIMB Securities
Ltd
0
－ － － － －
CITIC BANK
0 － － － － －
CITIC Securities
0 － － － － －
CLSA
0
142,389,577.24 1.61 76,722.09 1.31 －
CMBC Securities
Company Limited
0
－ － － － －
CMFU
0 － － － － －
CTI Capital
Management
0
－ － － － －
80
Cathay Securities
Hong Kong Limited
0
－ － － － －
China Everbright
Securities
HKLimited
0
－ － － － －
China Galaxy
International
Financial Holdings
Limited
0
3,924,140.58 0.04 2,354.48 0.04 －
China Industrial
Securities
0
－ － － － －
China
International
Capital Corp LTD
0
80,087,228.31 0.90 99,431.12 1.69 －
China Merchant
International
0
－ － － － －
China Merchants
Securities
0
－ － － － －
China Renaissance
0 － － － － －
China Securities
International
0
－ － － － －
Citigroup Global
Markets Limited
0
321,235,457.91 3.62 256,988.36 4.37 －
Credit Suisse
0
14,458,894.40 0.16 25,378.91 0.43 －
DBS Vickers
0 － － － － －
Daiwa Capital
Markets HK Limited
0
－ － － － －
Deutsche Bank
0 － － － － －
Essence
International
Securities
0
－ － － － －
First Shanghai
Securities
0
－ － － － －
GF Securities HK
0 － － － － －
Goldman Sachs
0
1,116,154,507.51 12.59 245,036.93 4.17 －
Guo Yuan
Securities Hong
Kong Ltd
0
－ － － － －
Guosen Securities
HK Finacial
Holding CO LTD
0
－ － － － －
81
Guotai Junan
Securities HK
0
－ － － － －
HAITONG
INTERNATIONAL
0
2,551,162,265.05 28.77 1,275,581.32 21.70 －
HSBC
0 － － － － －
Huatai Financial
Holdings
0
4,719,123.64 0.05 4,719.13 0.08 －
ICBC International
Securities
0
－ － － － －
Instinet Pacific
Limited
0
－ － － － －
JPMorgan
0
285,129,228.73 3.22 114,051.70 1.94 －
Jefferies
0 － － － － －
Macquarie Bank
Limited
0
169,091,992.72 1.91 84,545.99 1.44 －
Merrill Lynch
0 － － － － －
Mizuho Securities
International
0
－ － － － －
Morgan Stanley
0 － － － － －
Nomura
International
0
－ － － － －
Orient
SecuritiesHongKong
Limited
0
－ － － － －
Shenwan Hongyuan
Securities H.K.
Limited
0
－ － － － －
Standard Chartered
Bank
0
－ － － － －
UBS Securities
Asia Limited
0
714,433,974.17 8.06 571,547.20 9.73 －
UOB Kay Hian Hong
kongLimited
0
－ － － － －
Zhongtai
International
Securities Limited
0
－ － － － －
长城证券
1 － － － － －
德邦证券
2 － － － － －
东方证券
2
363,376,311.77 4.10 329,662.75 5.61 －
国金证券
2
372,074,536.03 4.20 338,026.79 5.75 －
82
国盛证券
2
159,444,906.42 1.80 146,896.32 2.50 －
国泰君安
1
3,471,985.00 0.04 2,504.37 0.04 －
国信证券
1 － － － － －
恒泰证券
1
13,363,659.76 0.15 12,311.84 0.21 －
华创证券
1
31,096,381.70 0.35 28,649.01 0.49 －
华泰证券
2
237,175,534.48 2.67 217,566.91 3.70 －
申万宏源
1
495,257,288.03 5.59 432,385.67 7.36 －
信达证券
2
214,667,673.54 2.42 197,026.84 3.35 －
野村证券
1 － － － － －
招商证券
2
580,611,544.21 6.55 531,416.75 9.04 －
中金财富
1 － － － － －
中金公司
1
290,222,345.77 3.27 266,415.45 4.53 －
中信建投
2
188,162,044.83 2.12 172,604.92 2.94 －
中信山东
1 － － － － －
中信证券
2
511,931,159.03 5.77 441,897.14 7.52 －
中银证券
1 － － － － －
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
（%）
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
（%）
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
（%）
ABCI
Securi
ties
Co.Ltd
－ － － － － － － －
ANZ － － － － － － － －
BARCLA
YS
－ － － － － － － －
BNP
Pariba
s
－ － － － － － － －
83
BOC
HONG
KONG
BRANCH
－ － － － － － － －
BOCI
Securi
ty
Limite
d
－ － － － － － － －
BOCOM
Intern
ationa
l
－ － － － － － － －
CCB
Intern
ationa
l
－ － － － － － － －
CEB
Intern
ationa
l
Capita
l
Corpor
ation
Limite
d
－ － － － － － － －
CENTRA
L
WEALTH
SECURI
TIES
INVEST
MENT
LIMITE
D
－ － － － － － － －
CIMB
Securi
ties
Ltd
－ － － － － － － －
CITIC
BANK
－ － － － － － － －
84
CITIC
Securi
ties
－ － － － － － － －
CLSA － － － － － － － －
CMBC
Securi
ties
Compan
y
Limite
d
－ － － － － － － －
CMFU － － － － － － － －
CTI
Capita
l
Manage
ment
－ － － － － － － －
Cathay
Securi
ties
Hong
Kong
Limite
d
－ － － － － － － －
China
Everbr
ight
Securi
ties
HKLimi
ted
－ － － － － － － －
China
Galaxy
Intern
ationa
l
Financ
ial
Holdin
gs
Limite
d
－ － － － － － － －
85
China
Indust
rial
Securi
ties
－ － － － － － － －
China
Intern
ationa
l
Capita
l Corp
LTD
－ － － － － － － －
China
Mercha
nt
Intern
ationa
l
－ － － － － － － －
China
Mercha
nts
Securi
ties
－ － － － － － － －
China
Renais
sance
－ － － － － － － －
China
Securi
ties
Intern
ationa
l
－ － － － － － － －
Citigr
oup
Global
Market
s
Limite
d
－ － － － － － － －
Credit
Suisse
－ － － － － － － －
DBS
Vicker
s
－ － － － － － － －
86
Daiwa
Capita
l
Market
s HK
Limite
d
－ － － － － － － －
Deutsc
he
Bank
－ － － － － － － －
Essenc
e
Intern
ationa
l
Securi
ties
－ － － － － － － －
First
Shangh
ai
Securi
ties
－ － － － － － － －
GF
Securi
ties
HK
－ － － － － － － －
Goldma
n
Sachs
－ － － － － － － －
Guo
Yuan
Securi
ties
Hong
Kong
Ltd
－ － － － － － － －
87
Guosen
Securi
ties
HK
Finaci
al
Holdin
g CO
LTD
－ － － － － － － －
Guotai
Junan
Securi
ties
HK
－ － － － － － － －
HAITON
G
INTERN
ATIONA
L
－ － － － － － － －
HSBC － － － － － － － －
Huatai
Financ
ial
Holdin
gs
－ － － － － － － －
ICBC
Intern
ationa
l
Securi
ties
－ － － － － － － －
Instin
et
Pacifi
c
Limite
d
－ － － － － － － －
JPMorg
an
－ － － － － － － －
Jeffer
ies
－ － － － － － － －
88
Macqua
rie
Bank
Limite
d
－ － － － － － － －
Merril
l
Lynch
－ － － － － － － －
Mizuho
Securi
ties
Intern
ationa
l
－ － － － － － － －
Morgan
Stanle
y
－ － － － － － － －
Nomura
Intern
ationa
l
－ － － － － － － －
Orient
Securi
tiesHo
ngKong
Limite
d
－ － － － － － － －
Shenwa
n
Hongyu
an
Securi
ties
H.K.
Limite
d
－ － － － － － － －
Standa
rd
Charte
red
Bank
－ － － － － － － －
89
UBS
Securi
ties
Asia
Limite
d
－ － － － － － － －
UOB
Kay
Hian
Hong
kongLi
mited
－ － － － － － － －
Zhongt
ai
Intern
ationa
l
Securi
ties
Limite
d
－ － － － － － － －
长城证
券
－ － － － － － － －
德邦证
券
－ － － － － － － －
东方证
券
－ － － － － － － －
国金证
券
－ － － － － － － －
国盛证
券
－ － － － － － － －
国泰君
安
－ － － － － － － －
国信证
券
－ － － － － － － －
恒泰证
券
－ － － － － － － －
华创证
券
－ － － － － － － －
华泰证
券
－ － － － － － － －
申万宏
源
－ － － － － － － －
90
信达证
券
－ － － － － － － －
野村证
券
－ － － － － － － －
招商证
券
－ － － － － － － －
中金财
富
－ － － － － － － －
中金公
司
－ － － － － － － －
中信建
投
－ － － － － － － －
中信山
东
－ － － － － － － －
中信证
券
－ － － － － － － －
中银证
券
－ － － － － － － －
91
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富国基金管理有限公司关于旗下
公开募集证券投资基金执行新金
融工具准则的公告
规定披露媒介 2022 年 01 月 01 日
2
富国基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
规定披露媒介 2022 年 01 月 07 日
3
富国基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
规定披露媒介 2022 年 01 月 07 日
4
关于富国蓝筹精选股票型证券投
资基金（QDII）暂停大额申购、定
投业务的公告
规定披露媒介 2022 年 01 月 14 日
5
富国基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
规定披露媒介 2022 年 08 月 25 日
6
富国基金管理有限公司关于公司
股权变更的公告
规定披露媒介 2022 年 12 月 28 日
7
富国蓝筹精选股票型证券投资基
金（QDII）关于 2023 年境外主要
市场节假日暂停申购、赎回、定
投业务的公告
规定披露媒介 2022 年 12 月 29 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
92
§13 备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立富国
蓝筹精选股票型证券投资基
金（QDII）的文件
2、富国蓝筹精选股票型证券
投资基金（QDII）基金合同
3、富国蓝筹精选股票型证券
投资基金（QDII）托管协议
4、中国证监会批准设立富国
基金管理有限公司的文件
5、富国蓝筹精选股票型证券
投资基金（QDII）财务报表及
报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道 1196 号世纪汇办
公楼二座 27-30 层
投资者对本报告书如有疑
问，可咨询本基金管理人富
国基金管理有限公司。咨询
电话： 95105686、 4008880688
（全国统一，免长途话费）公
司 网 址 ：
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