嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
报告送出日期： 2020 年 1 月 21 日
嘉实融享货币 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实融享货币
基金主代码 007696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 14 日
报告期末基金份额总额 14,048,351.69 份
投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的
稳定收益。
投资策略
本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化，结合宏观和
微观研究制定投资策略， 谋求在满足安全性、流动性需要的基础上，
实现较高的当期收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：按税后计算的中国人民银行公布的人民币
活期存款基准利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 8,130,159.89
2.本期利润 8,592,213.19
3.加权平均基金份额本期利润 0.7301
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4.期末基金资产净值 1,419,906,266.38
5.期末基金份额净值 101.0728
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）本基金无
持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7241% 0.0092% 0.0881% 0.0011% 0.6360% 0.0081%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
图：嘉实融享货币基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2019 年 8 月 14 日至 2019 年 12 月 31 日）
注： 1.本基金基金合同生效日 2019 年 8 月 14 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书
的约定，本基金自基金合同生效日 6 个月为建仓期，本报告期处于建仓期内。
2.2019 年 10 月 29 日，本基金管理人发布《关于嘉实融享货币基金经理变更的公告》，万晓
西先生不再担任本基金基金经理职务。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从
任职日期 离任日期 业年限 说明
张文玥
本基金、嘉实货
币、嘉实安心货
币、理财宝 7
天债券、嘉实
宝、嘉实活期宝
货币、嘉实 1
个月理财债券、
嘉实 3 个月理
财债券、嘉实快
线货币、嘉实现
金宝货币、嘉实
定期宝 6 个月
理财债券基金
经理
2019 年 8 月
21 日 - 11 年
曾任中国邮政储蓄银行股
份有限公司金融市场部货
币市场交易员及债券投资
经理。 2014 年 4 月加入嘉
实基金管理有限公司，现
任职于固定收益业务体系
短端 alpha 策略组。硕士，
具有基金从业资格。
万晓西 本基金基金经
理
2019 年 8 月
14 日
2019 年 10
月 29 日 10 年
曾任职于中国农业银行黑
龙江省分行及深圳发展银
行的国际业务部，南方基
金固定收益部总监助理、
首席宏观研究员、南方现
金增利基金经理，第一创
业证券资产管理总部固定
收益总监、执行总经理，
民生证券资产管理事业部
总裁助理兼投资研究部总
经理， 2013 年 2 月加入嘉
实基金管理有限公司，中
国国籍。
注： （1）基金经理万晓西的任职日期是指本基金基金合同生效之日， 基金经理张文玥的任职日期
是指公司做出决定后公告之日，离任之日是指公司做出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年四季度全球经济增长继续受到多重挑战，贸易争端不止、英国“脱欧”拖延、全球制
造业和服务业增长乏力。国际货币基金组织连续多次下调全球经济增长率，在最新一期的《世界
经济展望报告》中， IMF 将 2019 年世界经济增速预期下调至 3%，创 2008 年全球金融危机以来最
低水平，并警告世界经济增长将继续放缓。 OECD 发布最新一期经济展望报告称，预计今明两年全
球经济将分别增长 2.9%，为 2008 年金融危机以来的最低增速，其中， 2019 年的预期与此前保持
一致， 2020 年的增长预期相比 9 月时下调了 0.1 个百分点。欧央行发布的最新一期金融稳定评估
报告指出，欧元区经济前景将出现恶化，增长疲软的情况将持续更长时间。
2019 年四季度国内经济略企稳，中国美贸易中初见成果，部分月度指标有所上升或回落幅度
收窄。2019年10月至11月，我国规模以上工业增加值均值同比实际增长5.45%，比三季度高0.45%；
10 月至 11 月固定资产投资均值同比增速为 5.20%，比三季度低 0.33%； 10 月至 11 月社会消费品
零售总额均值同比增速为 7.6%，比三季度低 0.03%； 10 月至 11 月出口金额均值同比增速为-1.05%，
低于三季度的-0.77%。
2019 年四季度在岸人民币汇率升值 2.41%，离岸人民币汇率升值 2.51%， 11-12 月央行外汇资
产下降 18 亿元。
进入四季度以来，受三季度经济金融数据依然较弱、通胀压力和贸易战形势不确定等多重影
响，利率先上后下。央行四季度货币政策宽松节奏加码，资金利率平稳回落，市场利率中枢下行，
市场流动性整体处于前稳后松态势。
在此期间，我们紧跟央行政策风向和操作节奏，合理应对缴税和节假日等时点因素和人民币
汇率阶段性波动，保证流动性安全的同时，把握时点性收益相对高点，积极调整组合，保持了基
金的流动性安全和收益平稳增长。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 101.0728 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.7241%，
业绩比较基准收益率为 0.0881%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 703,056,000.00 44.49
其中：债券 694,056,000.00 43.92
资产支持证券 9,000,000.00 0.57
2 买入返售金融资产 374,557,961.84 23.70
其中：买断式回购的
买入返售金融资产 - -
3
银行存款和结算备付
金合计 495,784,191.49 31.37
4 其他资产 6,956,043.22 0.44
5 合计 1,580,354,196.55 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（%）
1 报告期内债券回购融
资余额 5.38
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例
（%）
2 报告期末债券回购融
资余额 160,017,439.97 11.27
其中：买断式回购融资 - -
注： （1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融
资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。（2）
报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 50
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59
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报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29
注： 报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30 天以内 47.53 11.27
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债 - -
2 30 天（含） —60 天 23.81 -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债 - -
3 60 天（含） —90 天 25.87 -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债 - -
4 90 天（含） —120 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债 - -
5 120 天（含） —397 天（含） 13.60 -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债 - -
合计 110.81 11.27
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,009,000.00 2.11
其中：政策性金融债 30,009,000.00 2.11
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 60,148,000.00 4.24
6 中期票据 - -
7 同业存单 603,899,000.00 42.53
8 其他 - -
9 合计 694,056,000.00 48.88
10 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券 - -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 111913104
19 浙商银行
CD104
1,000,000.00 99,250,000.00 6.99
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2 111987362
19 华融湘江银
行 CD123 700,000.00 68,971,000.00 4.86
3 111985400
19 河北银行
CD085
500,000.00 49,255,000.00 3.47
4 111976966
19 成都银行
CD268
400,000.00 39,720,000.00 2.80
5 071900131
19 兴业证券
CP001
300,000.00 30,036,000.00 2.12
6 190201 19 国开 01 300,000.00 30,009,000.00 2.11
7 111904114
19 中国银行
CD114
300,000.00 29,793,000.00 2.10
8 111976076
19 重庆农村商
行 CD310 300,000.00 29,787,000.00 2.10
9 041900058
19 津城建
CP003
200,000.00 20,102,000.00 1.42
10 111920209
19 广发银行
CD209
200,000.00 19,862,000.00 1.40
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 159702 信泽 05A2 90,000 9,000,000.00 0.63
注： 报告期末，本基金仅持有上述 1 只资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，符合《企业会计准则》、监管部门
有关规定。
5.8.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券
的投资决策程序做出说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 6,956,043.22
4 应收申购款 -
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5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 6,956,043.22
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 9,081,697.80
报告期期间基金总申购份额 4,966,653.89
报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期末基金份额总额 14,048,351.69
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 100,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 100,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.71
注： 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 100,000.00 0.71 100,000.00 0.71 3 年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 100,000.00 0.71 100,000.00 0.71 3 年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
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投 资 者 类 别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序 号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额 比（ 份额占 %）
机 构
1
2019/10/01 至
2019/12/31 8,981,697.804,966,653.89 - 13,948,351.69 99.29
个 人
- - - - - - -
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能
对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓
支付赎回款项；
§ 10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金注册的批复文件。
（2）《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》；
（3）《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金托管协议》；
（4）《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金公告的各项原稿。
10.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
10.3 查阅方式
(1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按
工本费购买复印件。
(2)网站查询：基金管理人网址： http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件， E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
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