富国天盈债券型证券投资基金（LOF）

二 0 二二年第 2 季度报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

送出日期： 2022 年 07 月 21 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 富国天盈债券（LOF）

场内简称 富国天盈 LOF

基金主代码 161015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 05 月 23 日

报告期末基金份额总 3,688,420,931.22
额（单位：份）

投资目标 本基金在追求基金资产长期安全的基础上，力争为基金份额持
有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资
产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融
市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类
金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基
础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化
投资策略 配置和调整。 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财
政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采
用久期控制下的主动性投资策略，对债券市场、债券收益率曲
线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整，
并把信用产品投资和回购交易结合起来，将回购套利策略作为
本基金重要的操作策略之一。同时本基金也会采取相关策略投
资附权债券、资产证券化产品、新股申购、存托凭证。

业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。

从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，其预期风险
风险收益特征 与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国天盈债券 A 富国天盈债券 C

简称

下属分级基金场内简 － 富国天盈 LOF

称

下属分级基金的交易 007762 161015

代码
报告期末下属分级基

金的份额总额 1,664,918,042.40 2,023,502,888.82

（单位：份）


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

富国天盈债券 A 富国天盈债券 C

主要财务指标 报告期（2022 年 04 月 01 日- 报告期（2022 年 04 月 01 日-

2022 年 06 月 30 日） 2022 年 06 月 30 日）

1.本期已实现收益 14,727,679.55 17,845,214.28

2.本期利润 21,489,035.32 27,462,874.86

3.加权平均基金份额本期利润 0.0126 0.0113

4.期末基金资产净值 2,022,310,817.30 2,433,591,396.59

5.期末基金份额净值 1.2147 1.2027

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国天盈债券 A

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 1.06% 0.05% 1.05% 0.04% 0.01% 0.01%

过去六个月 1.41% 0.06% 1.83% 0.05% -0.42% 0.01%

过去一年 4.57% 0.06% 4.78% 0.05% -0.21% 0.01%

自基金分级

生效日起至 16.84% 0.10% 11.80% 0.07% 5.04% 0.03%
今
（2）富国天盈债券 C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.97% 0.05% 1.05% 0.04% -0.08% 0.01%

过去六个月 1.24% 0.06% 1.83% 0.05% -0.59% 0.01%

过去一年 4.20% 0.06% 4.78% 0.05% -0.58% 0.01%


过去三年 17.45% 0.10% 13.20% 0.07% 4.25% 0.03%

过去五年 29.88% 0.09% 25.19% 0.06% 4.69% 0.03%

自基金合同 116.77% 0.20% 62.81% 0.08% 53.96% 0.12%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国天盈债券 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2022 年 6 月 30 日。

2、本基金自 2019 年 8 月 26 日起增加 A 类份额，相关数据按实际存续期计算。

（2）自基金合同生效以来富国天盈债券 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2022 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2011 年 5 月 23 日成立，建仓期 6 个月，从 2011 年 5 月 23 日起至
2011 年 11 月 22 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

俞晓斌 本基金基 2019-03-13 － 15.0 硕士，曾任上海国际货币经纪
金经理 有限责任公司经纪人；自 2012
年 10 月加入富国基金管理有
限公司，历任高级交易员、资
深交易员兼研究助理；现任富
国基金固定收益投资部固定收
益投资总监助理兼固定收益基
金经理。2016 年 12 月起任富
国泰利定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理，2017
年 11 月至 2020 年 4 月任富国
天源沪港深平衡混合型证券投
资基金（原富国天源平衡混合
型证券投资基金，于 2015 年
10 月 27 日更名）、富国天成
红利灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，2018 年 8 月至
2019 年 10 月任富国优化增强
债券型证券投资基金、富国可
转换债券证券投资基金、富国
颐利纯债债券型证券投资基金
基金经理，2018 年 8 月至

2020 年 4 月任富国臻选成长灵


活配置混合型证券投资基金基
金经理，2018 年 12 月至 2020
年 4 月任富国金融债债券型证
券投资基金基金经理，2018 年
12 月起任富国两年期理财债券
型证券投资基金基金经理，
2019 年 3 月至 2020 年 3 月任
富国新优享灵活配置混合型证
券投资基金、富国新收益灵活
配置混合型证券投资基金基金
经理；2019 年 3 月至 2020 年
4 月任富国收益增强债券型证
券投资基金、富国祥利定期开
放债券型发起式证券投资基金
基金经理，2019 年 3 月至

2020 年 6 月任富国嘉利稳健配
置定期开放混合型证券投资基
金基金经理，2019 年 3 月起任
富国天盈债券型证券投资基金
（LOF）、富国稳健增强债券
型证券投资基金（原富国信用
增强债券型证券投资基金，于
2016 年 1 月 19 日更名）基金
经理，2019 年 5 月起任富国目
标收益一年期纯债债券型证券
投资基金基金经理，2019 年 5
月至 2020 年 6 月任富国新回
报灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，2019 年 6 月至


2020 年 7 月任富国新活力灵活
配置混合型发起式证券投资基
金、富国新机遇灵活配置混合
型发起式证券投资基金基金经
理，2019 年 5 月至 2021 年 8
月任富国新趋势灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，
2019 年 6 月至 2022 年 1 月任
富国科创主题 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金基
金经理，2019 年 6 月至 2019
年 9 月任富国新优选灵活配置
定期开放混合型证券投资基金
基金经理，2020 年 11 月起任
富国双债增强债券型证券投资
基金基金经理，2021 年 6 月起
任富国泰享回报 6 个月持有期
混合型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天盈债券型证券投资基金（LOF）
的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金合同》以及其它有关法律法规的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散
投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资
组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年第二季度，国内疫情出现一定规模反复，去年底以来经济企稳复苏的进程受到干扰。与此同时，政府也不断加大财政、货币及产业政策力度，旨在维稳经济基本盘，促进就业。从各经济分项看，消费受到疫情影响较大。基建投资在逆周期调节背景下较为突出；地产投资多空因素交织，政策端较前期放松，而基本面仍面临不确定性；制造业投资维持相对高位，但不同行业分化。进出口在疫情影响下出现较大波动，但整体维持韧性。数据方面，中采 PMI 在 4 月触底后反弹，并于 6 月重归荣枯线以上。工业增加值经历了类似的起底回升。基建投资受益于上半年财政政策充分发力且时点前置，疫情影响下依然有较好的表现。地产方面，商品房销售及开发投资同比数据仍在探底，恢复尚需时日。制造业投资增长较快，其中装备制造业及消费品制造业增速突出。消费方面，疫情防控取得阶段性成效后，多数商品销售逐步恢复，但 4-5 月同比仍在负值区间。外贸方面，2 季度我国对各国出口仍在高水平区间，但强度相比前期有所减弱。金融数据上，二季度社融数据总量上反映出宽信用政策的作用，但结构改善相对滞后，实体信心恢复仍需要时间。物价方面，CPI 二季度同比有所抬升，部分食品及燃料价格上涨较多，核心 CPI 维持低位。PPI 同环比则均呈现回落态势。海外经济方面，主要发达经济体通胀压力依旧，货币政策仍处在收缩阶段，衰退预期开始升温。美债收益率上行后宽幅震荡，主要发达经济体股市不同程度下跌，经济预期恶化较上季度更为明显。

在上述环境下，国内债券市场二季度收益率整体处于区间震荡。在货币信用双宽环境下，信用债表现优于利率债，信用利差低位徘徊。转债市场，整体跟随股票市场下行后反弹，股性转债在上涨过程中表现更优。

投资操作上，本组合在二季度纯债部分久期有所降低，维持合理杠杆水平。信用策略上，主要配置高等级债券。转债投资上，保持中低仓位，分散配置估值合理的相关标的。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 1.06%，C 级为 0.97%，同期业绩
比较基准收益率 A 级为 1.05%，C 级为 1.05%

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 － －

其中：股票 － －

2 固定收益投资 4,492,951,529.50 98.83

其中：债券 4,492,951,529.50 98.83

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返 － －
售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 9,438,628.47 0.21

7 其他资产 43,912,283.57 0.97

8 合计 4,546,302,441.54 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细

注：本基金本报告期末未持有股票资产。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 国家债券 419,980,597.19 9.43

2 央行票据 － －

3 金融债券 650,228,975.90 14.59

其中：政策性金融债 124,109,698.63 2.79

4 企业债券 1,245,720,871.77 27.96

5 企业短期融资券 1,004,473,743.01 22.54

6 中期票据 696,038,664.37 15.62


7 可转债（可交换债） 476,508,677.26 10.69

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 4,492,951,529.50 100.83

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）

1 1928037 19 交通银行 02 1,500,000 153,702,739.73 3.45

2 01210524321 电网 SCP029 1,200,000 121,813,847.67 2.73

3 019658 21 国债 10 1,190,000 121,266,868.50 2.72

4 163353 20 华泰 G1 1,100,000 111,260,250.41 2.50

5 042100372 21 电网 CP008 1,000,000 102,268,082.19 2.30

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局上海市分局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局福建省分局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金本报告期末未持有股票资产。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 82,741.78

2 应收证券清算款 30,000,000.00

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 13,829,541.79


6 其他应收款 －

7 其他 －

8 合计 43,912,283.57

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

1 113052 兴业转债 68,962,755.98 1.55

2 132015 18 中油 EB 57,671,327.28 1.29

3 123128 首华转债 20,306,602.40 0.46

4 113033 利群转债 13,828,599.86 0.31

5 127041 弘亚转债 13,744,930.87 0.31

6 123108 乐普转 2 12,200,703.61 0.27

7 110063 鹰 19 转债 11,217,567.00 0.25

8 113044 大秦转债 10,941,797.39 0.25

9 123099 普利转债 10,776,749.73 0.24

10 123113 仙乐转债 10,358,932.64 0.23

11 113605 大参转债 10,023,425.75 0.22

12 113043 财通转债 9,974,517.53 0.22

13 128035 大族转债 9,940,437.43 0.22

14 127020 中金转债 9,405,982.87 0.21

15 113623 凤 21 转债 8,604,154.11 0.19

16 110083 苏租转债 8,580,144.40 0.19

17 123117 健帆转债 6,752,155.00 0.15

18 110067 华安转债 6,609,358.36 0.15

19 128133 奇正转债 6,496,200.56 0.15

20 110060 天路转债 6,378,063.78 0.14

21 110057 现代转债 5,802,680.55 0.13

22 113584 家悦转债 5,690,328.59 0.13

23 123087 明电转债 5,602,889.74 0.13

24 123101 拓斯转债 5,601,691.78 0.13

25 128114 正邦转债 5,419,534.25 0.12

26 123090 三诺转债 4,831,616.44 0.11

27 123002 国祯转债 4,717,890.00 0.11


28 128131 崇达转 2 4,618,023.01 0.10

29 123076 强力转债 3,914,360.42 0.09

30 113563 柳药转债 3,887,071.42 0.09

31 110062 烽火转债 3,742,003.97 0.08

32 123119 康泰转 2 3,700,995.31 0.08

33 110076 华海转债 3,417,423.29 0.08

34 128123 国光转债 3,361,683.18 0.08

35 128144 利民转债 3,106,234.52 0.07

36 113542 好客转债 3,069,138.23 0.07

37 113622 杭叉转债 3,017,435.57 0.07

38 110080 东湖转债 2,772,897.41 0.06

39 127047 帝欧转债 2,655,093.15 0.06

40 123115 捷捷转债 2,440,004.93 0.05

41 127044 蒙娜转债 2,335,895.10 0.05

42 113045 环旭转债 2,331,843.29 0.05

43 113604 多伦转债 2,135,903.97 0.05

44 113602 景 20 转债 2,057,322.77 0.05

45 113532 海环转债 1,828,738.36 0.04

46 110047 山鹰转债 1,696,647.95 0.04

47 123049 维尔转债 1,652,366.71 0.04

48 128116 瑞达转债 1,440,846.99 0.03

49 127012 招路转债 1,370,725.15 0.03

50 123100 朗科转债 1,262,867.40 0.03

51 113632 鹤 21 转债 1,234,757.26 0.03

52 123125 元力转债 884,964.86 0.02

53 128105 长集转债 785,793.15 0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 富国天盈债券 A 富国天盈债券 C

报告期期初基金份额总额 1,709,349,517.99 2,655,114,339.33

报告期期间基金总申购份额 111,574,336.00 111,084,052.32

减：报告期期间基金总赎回份额 156,005,811.59 742,695,502.83

报告期期间基金拆分变动份额 － －
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,664,918,042.40 2,023,502,888.82


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 －

报告期期间买入/申购总份额 －

报告期期间卖出/赎回总份额 －

报告期期末管理人持有的本基金份额 －

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国天盈分级债券型证券投资基金的文件

2、富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同

3、富国天盈分级债券型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国天盈分级债券型证券投资基金财务报表及报表附注

6、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）财务报表及报表附注

7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司
2022 年 07 月 21 日
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