国联恒安纯债债券型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:国联基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具 了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17
§5 托管人报告......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17
§6 审计报告......17

6.1 审计报告基本信息 ......17

6.2 审计报告的基本内容......18
§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表 ......20

7.2 利润表......22

7.3 净资产变动表......24

7.4 报表附注 ......26
§8 投资组合报告 ......54

8.1 期末基金资产组合情况......54

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......55

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......55

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......55

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......55

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......56

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......56

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......56

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......56

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......57

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......57


8.12 投资组合报告附注......57
§9 基金份额持有人信息 ......58

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......58

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......58

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......59
§10 开放式基金份额变动 ......59
§11 重大事件揭示 ......59

11.1 基金份额持有人大会决议......59

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......59

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......60

11.4 基金投资策略的改变 ......60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......60

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......60

11.8 其他重大事件 ......62
§12 影响投资者决策的其他重要信息......64

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......64

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......64
§13 备查文件目录 ......64

13.1 备查文件目录 ......64

13.2 存放地点 ......65

13.3 查阅方式 ......65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国联恒安纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联恒安纯债

基金主代码 008796

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年03月30日

基金管理人 国联基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 976,247,175.37份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国联恒安纯债A 国联恒安纯债C

下属分级基金的交易代码 008796 008797

报告期末下属分级基金的份额总额 976,245,970.83份 1,204.54份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在积极控制风险的基础上，力争长期内实
现超越业绩比较基准的投资回报。

1、大类资产配置；2、债券投资策略（1）久期管
投资策略 理策略（2）期限结构配置策略（3）债券的类别配置
策略（4）骑乘策略（5）息差策略（6）信用债券投资
策略；3、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低
于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披 姓名 周妹云 陆志俊

露负责 联系电话 010-56517000 95559


人 电子邮箱 zhoumeiyun@glfund.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-160-6000；010-56517299 95559

传真 010-56517001 021-62701216

深圳市福田区福田街道岗厦 中国（上海）自由贸易试验区
注册地址 社区金田路3086号大百汇广 银城中路188号

场31层02-04单元

办公地址 北京市东城区安定门外大街2 中国（上海）长宁区仙霞路1
08号玖安广场A座11层 8号

邮政编码 100011 200336

法定代表人 王瑶 任德奇

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.glfund.com
址
基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通 上海市静安区威海路755号文新报业
合伙） 大厦25楼

注册登记机构 国联基金管理有限公司 北京市东城区安定门外大街208号玖
安广场A座11层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 2023年 2022年 2021年

标 国联恒 国联恒 国联恒 国联恒 国联恒 国联恒


安纯债A 安纯债C 安纯债A 安纯债C 安纯债A 安纯债C

本期已实现收益 25,628,3 33.32 27,357,8 40.79 3,105,94 -88.07
76.66 00.34 1.97

本期利润 22,452,5 28.66 25,268,3 37.89 5,100,10 149.79
62.99 56.68 7.53

加权平均基金份额 0.0230 0.0202 0.0255 0.0236 0.0202 0.0198
本期利润
本期加权平均净值

利润率 2.24% 1.97% 2.45% 2.28% 1.97% 1.96%

本期基金份额净值

增长率 2.26% 2.00% 2.49% 2.27% 2.02% 1.72%

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末可供分配利润 31,438,6 27.24 42,907,6 56.38 16,688,3 20.65
37.68 58.94 87.70

期末可供分配基金

份额利润 0.0322 0.0226 0.0440 0.0372 0.0163 0.0119

期末基金资产净值 1,011,90 1,237.03 1,026,54 1,581.43 1,052,98 1,776.29
1,490.72 7,179.96 6,204.63

期末基金份额净值 1.0365 1.0270 1.0515 1.0448 1.0260 1.0216

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值

增长率 7.53% 6.57% 5.15% 4.48% 2.60% 2.16%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国联恒安纯债A


份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.55% 0.02% 0.82% 0.04% -0.27% -0.02%

过去六个月 0.93% 0.01% 0.83% 0.04% 0.10% -0.03%

过去一年 2.26% 0.02% 2.06% 0.04% 0.20% -0.02%

过去三年 6.92% 0.02% 4.74% 0.05% 2.18% -0.03%

自基金合同

生效起至今 7.53% 0.03% 2.85% 0.06% 4.68% -0.03%

国联恒安纯债C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.50% 0.02% 0.82% 0.04% -0.32% -0.02%

过去六个月 0.80% 0.01% 0.83% 0.04% -0.03% -0.03%

过去一年 2.00% 0.02% 2.06% 0.04% -0.06% -0.02%

过去三年 6.11% 0.02% 4.74% 0.05% 1.37% -0.03%

自基金合同 6.57% 0.03% 2.85% 0.06% 3.72% -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
国联恒安纯债A

单位：人民币元

年度 每10份基 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注
金份额分 额 放总额 计


红数

2023年 0.380 37,097,378.51 0.84 37,097,379.35 -

合计 0.380 37,097,378.51 0.84 37,097,379.35 -

国联恒安纯债C

单位：人民币元

年度 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分 备注
份额分红数 额 总额 配合计

2023年 0.380 56.06 1.14 57.20 -

合计 0.380 56.06 1.14 57.20 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为国联基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由国联证券股份有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金7.5亿元人民币。截至2023年12月31日，国联基金管理有限公司共管理85只基金，包括国联货币市场基金、国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金、国联中证煤炭指数型证券投资基金、国联新经济灵活配置混合型证券投资基金、国联日日盈交易型货币市场基金、国联产业升级灵活配置混合型证券投资基金、国联竞争优势股票型证券投资基金、国联现金增利货币市场基金、国联恒泰纯债债券型证券投资基金、国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、国联盈泽中短债债券型证券投资基金、国联恒信纯债债券型证券投资基金、国联睿祥纯债债券型证券投资基金、国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金、国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、国联季季红定期开放债券型证券投资基金、国联智选红利股票型证券投资基金、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联医疗健康精选混合型证券投资基金、国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒裕纯债债券型证券投资基金、国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒惠纯债债券型证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联策略优选混合型证券投资基金、国联恒鑫纯债债券型证券投资基金、国联聚汇3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、国联高股息精选混合型证券投资基金、国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联恒安纯债债券型证券投资基金、国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、国联品牌优选混合型证券投资基金、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、国联聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金、国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金、国联成长优选混合型证券投资基金、国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金、国联产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金、国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金、国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金、国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金、国联景盛一年持有期混合型证券投资基金、国联恒益纯债债券型证券投资基金、国联恒阳纯债债券型证券投资基金、国联低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金、国联景泓一年持有期混合型证券投资基金、国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金、国联匠心优选混合型证券投资基金、国联恒利纯债债券型证券投资基金、国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、国联高质量成长混合型证券投资基金、国联景惠混合型证券投资基金、国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国联恒泽纯债债券型证券投资基金、国联研发创新混合型证券投资基金、国联优势产业混合型证券投资基金、国联医药消费混合型证券投资基金、国联成长先锋一年持有期混合型证券投资基金、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金、国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金、国联兴鸿优选混合型证券投资基金、国联恒通纯债债券型证券投资基金、国联融盛双盈债券型证券投资基金、国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、国联恒润纯债债券型证券投资基金、国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、国联消费精选混合型证券投资基金、国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金、国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期


国联聚明3个月定期

开放债券型发起式

证券投资基金、国联

聚通3个月定期开放

债券型发起式证券

投资基金、国联聚锦

一年定期开放债券

型发起式证券投资 石霄蒙女士，中国国籍，毕
基金、国联恒益纯债 业于北京交通大学金融学
债券型证券投资基 专业，研究生、硕士学位，
金、国联恒安纯债债 具有基金从业资格，证券从
石霄蒙 券型证券投资基金、 2021- 业年限8年。2012年7月至20
国联聚优一年定期 11-18 - 8 15年8月，曾任中铁融资担
开放债券型发起式 保有限公司财务部财务投
证券投资基金、国联 资岗。2015年8月加入公司，
恒泽纯债债券型证 现任固收投资四部基金经
券投资基金、国联恒 理。

通纯债债券型证券

投资基金、国联恒润

纯债债券型证券投

资基金、国联泓安3

个月定期开放债券

型证券投资基金的

基金经理。

注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
（2）证券基金从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理办法》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理办法要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年经济向疫情前常态化回归，全年GDP同比增速5.2%。供给方面，工业增加值当月同比增速稳步提升至6.8%。需求方面，地产当月同比增速从-5.7%下滑至-12.5%，结构上竣工端表现较好，新开工、施工、销售等弱于预期；基建、制造业投资保持韧性。
消费改善，边际消费倾向反弹较为强劲，社零增速受基数影响，4月达到18.4%的高点后回落至7%附近。进出口增速先降后升，年末回到正增长。通胀方面，CPI在0%附近低位运行，PPI降幅在年末收窄至-2.7%。金融数据方面，社融同比增速稳定在9.5%附近。政策方面，稳健的货币政策精准有力，加大了逆周期调节力度，年内两次降准，并在6月、8月两次降息。流动性合理充裕，防止资金空转，7天回购价格在2-2.5之间波动，全年平均2.24%左右。积极的财政政策加力提效，重启了特殊再融资债券发行。

总体来看，2023年债券市场收益率震荡下行，信用利差、期限利差大幅压缩。1-2月份，PMI处于扩张区间，风险偏好抬升，债券收益率以上行为主。3-8月，经济增长预期反复，基本面修复偏弱，叠加降准、降息催化，债券收益率持续下探。“一揽子化债”方案推动信用利差进一步收窄。8月中旬至11月收益率上行。一方面十年国债逼近2.5%的历史低位，另一方面政策发力，一线地产全面放松、发行万亿特殊再融资债、资金面转紧，债市进入调整阶段，10年国债反弹至2.71%，曲线熊平。12月市场情绪逐步转向乐观，预计年后资金约束有望缓解且有进一步降息降准预期，基本面数据难以快速逆转，叠加资产荒背景下机构配置压力大，收益率重新进入下行通道，10年国债回到2.55%，曲线呈牛平态势。

具体来看，利率债方面，一年期国开下行3BP至2.2%,3年期下行20BP，5年期下行35BP，10年期国开下行31BP至2.68%，10年国债下行29BP至2.55%。信用债方面，以中票为例，高等级1年期下行19BP，3-5年期下行50BP左右；中等级1年期下行38BP，3-5年期下行73BP左右；低等级下行80BP左右。

报告期内，本基金以高等级信用债配置为主，保持了较好的流动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国联恒安纯债A基金份额净值为1.0365元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.26%，同期业绩比较基准收益率为2.06%；截至报告期末国联恒安纯债C基金份额净值为1.0270元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.00%，同期业绩比较基准收益率为2.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，从基本面看，库存周期已经去化到较低位置，24年或进入向上阶段，但地产、地方政府债务对经济仍有掣肘，预计经济倾向于弱修复。从货币政策看，经济转型承压阶段，流动性大概率稳健偏宽松，降准降息仍然可期。机构行为方面，资产荒格局难改。综上，债券整体利率风险不大，波动幅度有限，2024年会坚持以票息策略为主，以震荡市的思路关注利率债的交易性机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中，一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发，由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动公司内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议，并跟踪改进落实情况。本报告期内，公司内部控制体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面：

1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。

2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法，加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查。

3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。

4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制，以投资决策委员会为最高投资决策机构，投资业务均按照管理制度和业务流程执行。

5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设，及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防范合规风险，防范利益输送行为。公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，进一步提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；设立估值委员会,估值委员会成员由具有专业胜任能力和相关工作经历的高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务，基金经理根据公司制度参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序；估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金日常估值由基金管理人与基金托管人
一同进行，基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

国联恒安纯债A(008796)本报告期内进行1次分红，以2023年2月2日可分配利润为基准，每10份分红0.38元；国联恒安纯债C(008797)本报告期内进行1次分红，以2023年2月2日可分配利润为基准，每10份分红0.38元。符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，基金托管人在国联恒安纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，国联基金管理有限公司在国联恒安纯债债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：37,097,379.35元，向C级份额持有人分配利润：57.20元。 符合相关法规及基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，由国联基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国联恒安纯债债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 上会师报字（2024）第1959号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国联恒安纯债债券型证券投资基金全体份额持
有人

我们审计了国联恒安纯债债券型证券投资基金
(以下简称“国联恒安纯债”)财务报表，包括20
23年12月31日的资产负债表，2023年度的利润
表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们
认为，后附国联恒安纯债的财务报表在所有重大
审计意见 方面按照企业会计准则、《证券投资基金会计核
算业务指引》、《国联恒安纯债债券型证券投资
基金基金合同》以及中国证券监督管理委员会和
中国证券投资基金业协会发布的关于基金行业
实务操作的有关规定编制，公允反映了国联恒安
纯债2023年12月31日的财务状况以及2023年度
的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于国联恒安纯债，并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。

强调事项 -

我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附
注中对编制基础的说明。同时该财务报表系国联
恒安纯债管理人（以下简称“管理人”）根据《国
联恒安纯债债券型证券投资基金基金合同》的规
其他事项 定为其基金份额持有人编制的，因此财务报表可
能不适于其他用途。本报告仅供管理人提供国联
恒安纯债份额持有人和向中国证券监督管理委
员会及其派出机构报送使用，不得用于其他目
的。


管理人对其他信息负责。其他信息包括国联恒安
纯债2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财
务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表
的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信
息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报
其他信息 表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审
计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似
乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果
我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金
会计核算业务指引》、《国联恒安纯债债券型证
券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理委
员会和中国证券投资基金业协会发布的关于基
金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其
管理层和治理层对财务报表的责任 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报。 在编制财务报表时，管理人负责评
估国联恒安纯债的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项，并运用持续经营假设，除非基金
进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
注册会计师对财务报表审计的责任 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以


应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 3、评价管理人选用会计政策的恰当
性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4、对
管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对国联恒
安纯债持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得
出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致国联恒安纯债不能持续经营。 5、评价财务报
表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们
与管理人就国联恒安纯债的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 胡治华 江嘉炜

会计师事务所的地址 上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

审计报告日期 2024-03-25

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国联恒安纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日


单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 609,564.92 622,452.13

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 896,817,358.58 1,093,037,569.32

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 896,817,358.58 1,093,037,569.32

资产支持证券投 - -
资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 115,044,354.94 -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 1,012,471,278.44 1,093,660,021.45

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 66,517,911.41

应付清算款 - -


应付赎回款 - -

应付管理人报酬 257,270.06 260,847.56

应付托管费 85,756.69 86,949.19

应付销售服务费 0.31 0.31

应付投资顾问费 - -

应交税费 42,458.09 56,552.07

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 183,065.54 188,999.52

负债合计 568,550.69 67,111,260.06

净资产：

实收基金 7.4.7.7 976,247,175.37 976,248,331.89

未分配利润 7.4.7.8 35,655,552.38 50,300,429.50

净资产合计 1,011,902,727.75 1,026,548,761.39

负债和净资产总计 1,012,471,278.44 1,093,660,021.45

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额976,247,175.37份，其中A类基金份额的份额总额为976,245,970.83份，份额净值1.0365元；C类基金份额的份额总额为1,204.54份，份额净值1.0270元。
7.2 利润表
会计主体：国联恒安纯债债券型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 26,983,018.58 33,425,190.98

1.利息收入 2,252,384.71 4,114.30

其中：存款利息收入 7.4.7.9 10,441.69 4,114.30

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -


买入返售金融资产

收入 2,241,943.02 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 27,906,452.20 35,510,523.24
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 - -

基金投资收益 7.4.7.11 - -

债券投资收益 7.4.7.12 27,906,452.20 35,510,523.24

资产支持证券投资 7.4.7.13 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 -3,175,818.33 -2,089,446.56
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 - -
填列）

减：二、营业总支出 4,530,426.93 8,156,796.41

1.管理人报酬 3,015,198.43 3,092,969.72

2.托管费 1,005,066.24 1,030,989.86

3.销售服务费 3.65 3.65

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 232,036.15 3,708,023.05

其中：卖出回购金融资产支 232,036.15 3,708,023.05
出

6.信用减值损失 7.4.7.19 - -

7.税金及附加 59,159.57 82,358.11

8.其他费用 7.4.7.20 218,962.89 242,452.02

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） 22,452,591.65 25,268,394.57

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 22,452,591.65 25,268,394.57
号填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 22,452,591.65 25,268,394.57

7.3 净资产变动表
会计主体：国联恒安纯债债券型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 976,248,331.89 50,300,429.50 1,026,548,761.39

二、本期期初净资

产 976,248,331.89 50,300,429.50 1,026,548,761.39

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -1,156.52 -14,644,877.12 -14,646,033.64
填列）

（一）、综合收益 - 22,452,591.65 22,452,591.65
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -1,156.52 -32.22 -1,188.74
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 107.71 2.10 109.81

2.基金赎回 -1,264.23 -34.32 -1,298.55
款

（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - -37,097,436.55 -37,097,436.55
变动（净资产减少
以“-”号填列）

（四）、其他综合 - - -
收益结转留存收益
四、本期期末净资

产 976,247,175.37 35,655,552.38 1,011,902,727.75

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 1,026,255,707.56 26,732,273.36 1,052,987,980.92
产
二、本期期初净资

产 1,026,255,707.56 26,732,273.36 1,052,987,980.92

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -50,007,375.67 23,568,156.14 -26,439,219.53
填列）
（一）、综合收益

总额 - 25,268,394.57 25,268,394.57

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -50,007,375.67 -1,700,238.43 -51,707,614.10
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 964.41 44.54 1,008.95

2.基金赎回 -50,008,340.08 -1,700,282.97 -51,708,623.05
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少

以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资 976,248,331.89 50,300,429.50 1,026,548,761.39
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

王瑶 曹健 李克

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

国联恒安纯债债券型证券投资基金(原名为中融恒安纯债债券型证券投资基金, 以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2842号文《关于准予中融恒安纯债债券型证券投资基金注册的批复》批准，由国联基金管理有限公司（原中融基金管理有限公司）依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融恒安纯债债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2020年3月30日募集成立。本基金的基金管理人为国联基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据本基金的基金管理人2023年9月6日发布的《国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》本基金自2023年9月8日起更名为国联恒安纯债债券型证券投资基金。

本基金募集期为2020年3月2日至2020年3月25日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，本基金共募集有效净认购资金200,215,011.84元，折合200,215,011.84份国联恒安纯债基金份额(其中：A类基金份额为200,138,116.85份；C类基金份额为76,894.99份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币15,888.42元，折合15,888.42份国联恒安纯债基金份额(其中：A类基金份额为15,831.54份；C类基金份额为56.88份)，以上收到的实收基金共计人民币200,230,900.26元，折合200,230,900.26份国联恒安纯债基金份额(其中：A类基金份额为200,153,948.39份；C类基金份额为76,951.87份)，有效认购户数为340户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金在积极控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、
金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金业绩比较基准为：中债综合指数（全价）收益率7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称"企业会计准则"）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量
特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

① 债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

1)以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

2)以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

② 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值，估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值；

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值；

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；


(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7) 转融通证券出借业务中，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益；

(8) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

（1）本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费（若有）等费用在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

（2）以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(3) 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

无。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：


(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]556号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46
号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5、基金卖出股票缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 609,564.92 622,452.13

等于：本金 609,410.35 622,306.97

加：应计利息 154.57 145.16

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 609,564.92 622,452.13

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约


交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 890,309,565.57 11,260,358.58 896,817,358.58 -4,752,565.57
合计 890,309,565.57 11,260,358.58 896,817,358.58 -4,752,565.57

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 890,309,565.57 11,260,358.58 896,817,358.58 -4,752,565.57

上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 1,079,896,747.2 14,717,569.32 1,093,037,569.3 -1,576,747.24
券 4 2

合计 1,079,896,747.2 14,717,569.32 1,093,037,569.3 -1,576,747.24
4 2

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,079,896,747.2 14,717,569.32 1,093,037,569.3 -1,576,747.24
4 2

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末

2023年12月31日


账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 115,044,354.94 -

合计 115,044,354.94 -

上年度末

项目 2022年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5 其他资产
注：无。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 8,765.54 14,699.52

其中：交易所市场 - -

银行间市场 8,765.54 14,699.52

应付利息 - -

预提费用 174,300.00 174,300.00

合计 183,065.54 188,999.52

7.4.7.7 实收基金

7.4.7.7.1 国联恒安纯债A

金额单位：人民币元

项目 本期

(国联恒安纯债A) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 976,246,818.33 976,246,818.33

本期申购 106.58 106.58

本期赎回（以“-”号填列） -954.08 -954.08

本期末 976,245,970.83 976,245,970.83

7.4.7.7.2 国联恒安纯债C

金额单位：人民币元

项目 本期

(国联恒安纯债C) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,513.56 1,513.56

本期申购 1.13 1.13

本期赎回（以“-”号填列） -310.15 -310.15

本期末 1,204.54 1,204.54

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 国联恒安纯债A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(国联恒安纯债A)

上年度末 42,907,658.94 7,392,702.69 50,300,361.63

本期期初 42,907,658.94 7,392,702.69 50,300,361.63

本期利润 25,628,376.66 -3,175,813.67 22,452,562.99

本期基金份额交易产 -18.57 -6.81 -25.38
生的变动数

其中：基金申购款 1.24 0.85 2.09


基金赎回款 -19.81 -7.66 -27.47

本期已分配利润 -37,097,379.35 - -37,097,379.35

本期末 31,438,637.68 4,216,882.21 35,655,519.89

7.4.7.8.2 国联恒安纯债C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(国联恒安纯债C)

上年度末 56.38 11.49 67.87

本期期初 56.38 11.49 67.87

本期利润 33.32 -4.66 28.66

本期基金份额交易产 -5.26 -1.58 -6.84
生的变动数

其中：基金申购款 - 0.01 0.01

基金赎回款 -5.26 -1.59 -6.85

本期已分配利润 -57.20 - -57.20

本期末 27.24 5.25 32.49

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 10,441.69 4,098.79

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 - 15.51

其他 - -

合计 10,441.69 4,114.30

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：无。

7.4.7.11 基金投资收益
注：无。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 31,340,392.44 36,929,624.96

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） -3,433,940.24 -1,419,101.72
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 27,906,452.20 35,510,523.24

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 757,979,878.49 660,798,146.41
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 744,175,120.40 646,697,212.20
付）成本总额

减：应计利息总额 17,234,048.33 15,515,260.93

减：交易费用 4,650.00 4,775.00


买卖债券差价收入 -3,433,940.24 -1,419,101.72

7.4.7.13 资产支持证券投资收益
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
注：无。
7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 -3,175,818.33 -2,089,446.56

——股票投资 - -

——债券投资 -3,175,818.33 -2,089,446.56

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -


2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -3,175,818.33 -2,089,446.56

7.4.7.18 其他收入
注：无。
7.4.7.19 信用减值损失
注：无。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 45,000.00 45,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 16,762.89 40,252.02

账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他 1,200.00 1,200.00

合计 218,962.89 242,452.02

7.4.7.21 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国联基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

国联证券股份有限公司 基金管理人股东（自2023年5月6日起）

中融国际信托有限公司 基金管理人的原股东（截止至2023年5月5日）

上海融晟投资有限公司 基金管理人股东

国联（北京）资产管理有限公司 基金管理人子公司
注：（1）根据国联基金管理有限公司于2023年5月6日发布的公告，根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕848 号文核准，国联证券股份有限公司依法受让中融基金管理有限公司75.5%股权，成为国联基金管理有限公司的主要股东，无锡市国联发展（集团）有限公司成为实际控制人。本次股权变更后，国联基金管理有限公司股权结构为国联证券股份有限公司（出资比例75.5%）和上海融晟投资有限公司（出资比例 24.5%）。（2）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：无。
7.4.10.1.2 权证交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券交易
注：无。
7.4.10.1.4 债券回购交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 3,015,198.43 3,092,969.72

其中：应支付销售机构的客户维护费 53.73 53.00

应支付基金管理人的净管理费 3,015,144.70 3,092,916.72

注：①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。
②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,005,066.24 1,030,989.86

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净
值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.30%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为：C类基金份额的日销售服务费＝前一日C类基金资产净值X0.30%/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国联恒安纯债A

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年12月31日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

交通银行

股份有限 976,180,203.05 99.99% 976,180,203.05 99.99%
公司
注：1、除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
2、申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
3、对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行

股份有限 609,564.92 10,441.69 622,452.13 4,098.79
公司

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
国联恒安纯债A

单位：人民币元

序号 权益 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润 备注
登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 分配合计

1 2023-0 2023-02-0 0.380 37,097,37 0.84 37,097,37 -
2-07 7 8.51 9.35

合计 0.380 37,097,37 0.84 37,097,37 -
8.51 9.35

国联恒安纯债C

单位：人民币元

序号 权益 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润 备注
登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 分配合计

1 2023-0 2023-02-0 0.380 56.06 1.14 57.20 -
2-07 7

合计 0.380 56.06 1.14 57.20 -

7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行情况等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，
通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据以外的债券。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

AAA 469,227,003.38 511,916,431.24

AAA以下 - -

未评级 244,157,874.33 326,128,653.15

合计 713,384,877.71 838,045,084.39

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位：人民币元

本期末

2023年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2月31日
资产

货币资 609,564.92 - - - 609,564.92
金
交易性

金融资 876,121,309.26 20,696,049.32 - - 896,817,358.58
产
买入返

售金融 115,044,354.94 - - - 115,044,354.94
资产

资产总 991,775,229.12 20,696,049.32 - - 1,012,471,278.44
计
负债
应付管

理人报 - - - 257,270.06 257,270.06
酬

应付托 - - - 85,756.69 85,756.69
管费
应付销

售服务 - - - 0.31 0.31
费

应交税 - - - 42,458.09 42,458.09
费

其他负 - - - 183,065.54 183,065.54
债

负债总 - - - 568,550.69 568,550.69
计
利率敏

感度缺 991,775,229.12 20,696,049.32 - -568,550.69 1,011,902,727.75
口
上年度

末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2022年1

2月31日

资产

货币资 622,452.13 - - - 622,452.13
金
交易性

金融资 559,787,513.43 533,250,055.89 - - 1,093,037,569.32
产

资产总 560,409,965.56 533,250,055.89 - - 1,093,660,021.45
计

负债
卖出回

购金融 66,517,911.41 - - - 66,517,911.41
资产款
应付管

理人报 - - - 260,847.56 260,847.56
酬

应付托 - - - 86,949.19 86,949.19
管费
应付销

售服务 - - - 0.31 0.31
费

应交税 - - - 56,552.07 56,552.07
费

其他负 - - - 188,999.52 188,999.52
债

负债总 66,517,911.41 - - 593,348.65 67,111,260.06
计
利率敏

感度缺 493,892,054.15 533,250,055.89 - -593,348.65 1,026,548,761.39
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；

假设 其他市场变量保持不变；


假设 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

市场利率下降25个基点 1,248,467.07 2,602,709.54

市场利率上升25个基点 -1,244,517.16 -2,588,995.73

注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 - - - -

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 896,817,358.58 88.63 1,093,037,569.32 106.48

产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 896,817,358.58 88.63 1,093,037,569.32 106.48

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 - -

第二层次 896,817,358.58 1,093,037,569.32

第三层次 - -

合计 896,817,358.58 1,093,037,569.32

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
注：无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
注：无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 896,817,358.58 88.58

其中：债券 896,817,358.58 88.58


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 115,044,354.94 11.36

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 609,564.92 0.06

8 其他各项资产 - -

9 合计 1,012,471,278.44 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：本基金本报告期无股票累计买入金额。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：本基金本报告期无股票累计卖出金额。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期无股票累计买入、卖出金额。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)


1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 571,113,749.68 56.44

其中：政策性金融债 183,432,480.87 18.13

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 325,703,608.90 32.19

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 896,817,358.58 88.63

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
号 净值比例(%)

1 210207 21国开07 1,000,000 102,002,950.8 10.08
2

2 102100935 21光明MTN002 800,000 81,997,901.64 8.10

3 2128027 21招商银行小微 700,000 70,917,956.28 7.01
债03

4 102101196 21中铝集MTN002 600,000 61,353,606.56 6.06

5 2120086 21浙商银行小微 600,000 60,708,739.73 6.00
债01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策

无
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除招商银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,中国交通建设股份有限公司外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中国银行间市场交易商协会2023年01月18日发布对招商银行股份有限公司的处罚,国家外汇管理局深圳市分局2023年11月27日发布对招商银行股份有限公司的处罚(深外管检[2023]42号),国家金融监督管理总局深圳监管局2023年12月13日发布对招商银行股份有限公司的处罚(深金罚决字[2023]81号),国家税务总局浙江省税务局第三税务分局2023年09月26日发布对浙商银行股份有限公司的处罚(浙税三罚[2023]1号),国家金融监督管理总局浙江监管局2024年02月02日发布对浙商银行股份有限公司的处罚(浙金罚决字[2024]4号),银保监会2023年02月16日发布对中国银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2023〕5号),央行2023年11月29日发布对中国银行股份有限公司的处罚(银罚决字[2023]93号),国家金融监督管理总局2023年12月28日发布对中国银行股份有限公司的处罚(金罚决字[2023]68号),国家金融监督管理总局2023年08月15日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(金罚决字[2023]8号),国家外汇管理局北京市分局2023年11月17日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(京汇罚[2023]32号),国家金融监督管理总局2023年11月16日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚(金罚决字[2023]21号),国家外汇管理局北京外汇管理部2023年01月31日发布对中国交通建设股份有限公司的处罚(京汇罚〔2023〕2号),广州市南沙区建设工程质量安全监督站2023年05月16日发布对中国交通建设股份有限公司的处罚,广州市南沙区建设工程质量安全监督站2023年12月28日发布对中国交通建设股份有限公司的处罚。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选库股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
注：本基金本报告期末无其他资产。

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

国联

恒安 138 7,074,246.17 976,180,355.34 99.9 65,615.49 0.01%
纯债A 9%

国联

恒安 65 18.53 0.99 0.08% 1,203.55 99.92%
纯债C

合计 203 4,809,099.39 976,180,356.33 99.9 66,819.04 0.01%
9%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例


国联恒安纯

债A 105.01 0.00%
基金管理人所有从业人员持 国联恒安纯

有本基金 债C 13.00 1.08%
合计 118.01 0.00%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金基金经理未持有本开放式基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

国联恒安纯债A 国联恒安纯债C

基金合同生效日(2020年03月30 200,153,948.39 76,951.87
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 976,246,818.33 1,513.56

本报告期基金总申购份额 106.58 1.13

减：本报告期基金总赎回份额 954.08 310.15

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 976,245,970.83 1,204.54

注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

本基金管理人于2023年1月11日发布公告，国联基金管理有限公司副总裁卢强先生离任。

本基金管理人于2023年12月22日发布公告，国联基金管理有限公司总裁黄震先生离任，王瑶女士代任总裁职务。

公司其他高管人员未变动。


（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，未改聘会计师事务所。该审计机构已经连续4年为本基金提供审计服务。报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为45,000.00元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备注
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数 额的比例 比例

量

长城

证券 1 - - - - -

新增
联储 1个
证券 1 - - - - 交易
单


元。

渤海

证券 2 - - - - -

新增
东方 2个
证券 2 - - - - 交易
单
元。

东兴

证券 2 - - - - -

方正

证券 2 - - - - -

光大 2 - - - - -

证券
海通

证券 2 - - - - -

恒泰

证券 2 - - - - -

华泰 2 - - - - -

证券
麦高

证券 2 - - - - -

新增
山西 2个
证券 2 - - - - 交易
单
元。

西南

证券 2 - - - - -

新增
英大 2 - - - - 2个
证券 交易
单


元。

中信

证券 2 - - - - -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金本报告期租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中融基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站 2023-01-11
管理人员变更公告

中融恒安纯债债券型证券投

2 资基金2023年第一次分红公 中国证监会指定报刊及网站 2023-02-07
告

中融基金管理有限公司关于

3 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2023-02-09
等业务临时暂停服务的公告

4 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2023-04-22


中融基金直销电子交易平台

等业务临时暂停服务的公告

5 中融基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2023-05-06
公司董事变更的公告

中融基金管理有限公司关于

6 公司股东及实际控制人变更 中国证监会指定报刊及网站 2023-05-06
的公告

中融基金管理有限公司关于

7 中融基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2023-06-08
等业务临时暂停服务的公告

中融基金管理有限公司关于

8 基金经理休假期间由他人代 中国证监会指定报刊及网站 2023-07-20
为履职的公告

关于公司法定名称、住所变 中国证监会指定报刊及网站

9 更的公告 2023-08-03

国联基金管理有限公司关于

10 国联基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2023-08-04
等业务临时暂停服务的公告

国联基金管理有限公司关于

11 “融钱包”更名、直销电子 中国证监会指定报刊及网站 2023-08-05
交易平台网址及客服邮箱变

更的公告

国联基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站

12 旗下基金更名事宜的公告 2023-09-06

国联基金管理有限公司关于

13 国联基金直销电子交易平台 中国证监会指定报刊及网站 2023-09-07
等业务临时暂停服务的公告

国联基金管理有限公司关于

14 终止凤凰金信（海口）基金 中国证监会指定报刊及网站 2023-09-13
销售有限公司代销本公司旗

下基金的公告

国联基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站

15 变更网上交易及直销柜台汇 2023-09-28


款交易业务银行账户的公告

国联基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站

16 公司董事变更的公告 2023-12-22

17 国联基金管理有限公司高级 中国证监会指定报刊及网站 2023-12-22

管理人员变更公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间

别

机 1 20230101-20231 976,180,203.05 0.00 0.00 976,180,203.05 99.99%
构 231

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生
流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份
额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予中融恒安纯债债券型证券投资基金注册的批复文件

（2）《国联恒安纯债债券型证券投资基金基金合同》

（3）《国联恒安纯债债券型证券投资基金托管协议》

（4）关于申请募集注册中融恒安纯债债券型证券投资基金之法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

（6）基金托管人业务资格批件、营业执照

（7）中国证监会要求的其他文件

13.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。

咨询电话：国联基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。
网址：http://www.glfund.com

国联基金管理有限公司
二〇二四年三月三十日
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