国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基
金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7

3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11

5 托管人报告......11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12

6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......14

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 15

6.4 报表附注......17

7 投资组合报告......41

7.1 期末基金资产组合情况......41

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......48

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48

7.12 投资组合报告附注......48

8 基金份额持有人信息......49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......50

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......50

9 开放式基金份额变动......50
10 重大事件揭示......51

10.1 基金份额持有人大会决议......51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51

10.4 基金投资策略的改变......51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51

10.8 其他重大事件......53

11 影响投资者决策的其他重要信息......54
12 备查文件目录......54

12.1 备查文件目录......54

12.2 存放地点......55

12.3 查阅方式......55

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投

资基金

基金简称 国联安新蓝筹红利一年定开混合

基金主代码 008878

交易代码 008878

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 13 日

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 429,029,155.25 份

注：本基金以定期开放方式运作，即以开放期和封闭期相结合的方式运作。封闭期指自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）一年的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。开放期指自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日，具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求。
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。

本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的
利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金
类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、
债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在控制投资风险的前提下，形
投资策略 成大类资产的配置方案。

伴随供给侧改革为代表的供给结构调整，以及消费升级的需求结构调整，
中国经济在未来仍将保持稳定增长。在经济结构优化的进程中，国内资本
市场将有一大批新蓝筹公司涌现。本基金采用定量分析与定性分析相结合
的方法，精选出其中兼具稳定的分红能力和核心竞争优势的上市公司股票
进行投资，以增强本基金的股息收益和资本增值能力。


业绩比较基准 中债综合指数收益率*35%+沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率
*5%

本基金属于混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证
券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基
风险收益特征 金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股市场
股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的
风险以及境外市场的风险等风险。

注：本基金以开放期和封闭期相结合的方式运作。封闭期指自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）一年的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。开放期指自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日，具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联安基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 李华 龚小武

信 息 披 露 联系电话 021-38992888 021-52629999-212056

负责人 customer.service@cpicfunds.co

电子邮箱

m gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 021-38784766/4007000365 95561

传真 021-50151582 021-62159217

中国（上海）自由贸易试验区 福建省福州市台江区江滨中大

注册地址

陆家嘴环路1318号9楼 道398号兴业银行大厦

中国（上海）自由贸易试验区 上海市浦东新区银城路167号4

办公地址

陆家嘴环路1318号9楼 楼

邮政编码 200121 200120

法定代表人 于业明 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cpicfunds.com

基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318 号 9 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318 号 9 楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 -66,632,520.28

本期利润 -24,029,011.56

加权平均基金份额本期利润 -0.0560

本期加权平均净值利润率 -7.11%

本期基金份额净值增长率 -6.95%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -131,223,283.68

期末可供分配基金份额利润 -0.3059

期末基金资产净值 321,724,602.74

期末基金份额净值 0.7499

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -18.01%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 2.54% 0.94% 0.96% 0.58% 1.58% 0.36%

过去三个月 -5.99% 0.96% -3.11% 0.54% -2.88% 0.42%

过去六个月 -6.95% 1.00% -0.13% 0.55% -6.82% 0.45%

过去一年 -26.21% 1.19% -8.76% 0.65% -17.45% 0.54%

过去三年 - - - - - -

自基金合同生 -18.01% 1.38% -9.79% 0.74% -8.22% 0.64%
效起至今

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2020 年 8 月 13 日至 2023 年 6 月 30 日）

注：1、本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*60%+中债综合指数收益率*35%+恒生指数
收益率*5%；

2、本基金基金合同于 2020 年 8 月 13 日生效；

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平
洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股
份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国
联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结
合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中
国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

韦明亮先生，硕士研究生。曾任上
海国禾投资有限公司研究员，光大
证券研究所机械行业高级分析师，
华宝兴业基金高级分析师，光大证
本基金基金经 券投资部投资经理，国联安基金权
理、兼任国联 益投资部总监兼基金经理，望正资
韦明亮 安安稳灵活配 2022-09-0 - 23 年（自 产管理有限公司投资经理。2022
置混合型证券 2 2000 年起） 年 8 月加入国联安基金管理有限
投资基金基金 公司，担任研究部总经理。2022
经理。 年 9 月起担任国联安新蓝筹红利
一年定期开放混合型发起式证券
投资基金的基金经理；2022 年 11
月起兼任国联安安稳灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，市场整体震荡下跌，板块间分化比较大，以人工智能为代表的主题板块和低估值板块表现较好。本基金从中长期角度采取成长股投资策略，力争为投资者取得较好收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-6.95%，同期业绩比较基准收益率为-0.13%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经历了近三年的下跌，市场整体估值处于历史较低水平。在盈利方面，受制于宏观经济的下滑，工业企业盈利出现了较大的下降，属于历史较差情况。与此同时，主要行业库存也处于较低水平。在流动性方面。美联储还在加息过程中，对全球流动性构成压制。总之，从各方面情况看，我们认为当前市场处于较为悲观状况，未来市场的变化有待于上述因素的改善，我们持谨慎乐观态度。在操作方面，本基金坚持成长股投资策略，相信企业盈利的增长最终会体现为股价上涨。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司成立估值委员会，对估值业务总体负责。估值委员会由公司营运总监/副总监（主席/副主席）、运营部、权益投资部、现金管理部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、研究部、监察稽核部和风险管理部部门负责人组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值委员会成员 1/2 以上多数票通过，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截止 2023 年 6 月 30 日，本基金基金合同生效未满三年，基金管理人暂无需对基金持有人数进
行预警说明。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 932,129.53 2,280,945.17

结算备付金 475,355.27 176,573.14

存出保证金 134,195.76 77,069.47

交易性金融资产 6.4.7.2 321,084,961.58 343,895,791.67

其中：股票投资 321,084,961.58 343,895,791.67

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 322,626,642.14 346,430,379.45

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 14.47

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 257,815.28 292,778.04

应付托管费 25,781.51 29,277.81

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 618,442.61 354,694.83

负债合计 902,039.40 676,765.15

净资产：

实收基金 6.4.7.7 429,029,155.25 429,029,155.25

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -107,304,552.51 -83,275,540.95

净资产合计 321,724,602.74 345,753,614.30

负债和净资产总计 322,626,642.14 346,430,379.45

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.7499 元，基金份额总额 429,029,155.25 份。
6.2 利润表
会计主体：国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -22,083,709.64 -33,224,808.11

1.利息收入 30,489.26 30,228.29

其中：存款利息收入 6.4.7.9 30,489.26 30,228.29

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -64,717,707.62 -19,149,825.03

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -66,244,471.36 -21,318,025.46

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.12 - -

股利收益 6.4.7.13 1,526,763.74 2,168,200.43

以摊余成本计量的金融资产

终止确认产生的收益（若有） - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 42,603,508.72 -14,105,211.37
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -


5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 - -

减：二、营业总支出 1,945,301.92 2,302,356.69

1．管理人报酬 1,678,910.70 1,999,010.96

2．托管费 167,891.07 199,901.18

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.16 98,500.15 103,444.55

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -24,029,011.56 -35,527,164.80
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -24,029,011.56 -35,527,164.80

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -24,029,011.56 -35,527,164.80

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 429,029,155.25 - -83,275,540.95 345,753,614.3
产（基金净值） 0

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资 429,029,155.25 - -83,275,540.95 345,753,614.3
产（基金净值） 0

三、本期增减变动

额（减少以“-” - - -24,029,011.56 -24,029,011.56
号填列）

（一）、综合收益 - - -24,029,011.56 -24,029,011.56
总额

（二）、本期基金 - - - -
份额交易产生的

基金净值变动数
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 - - - -
款

2.基金赎回 - - - -
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净资 429,029,155.25 - -107,304,552.51 321,724,602.7
产（基金净值） 4

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 429,029,155.25 - 42,539,368.91 471,568,524.1
产（基金净值） 6

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资 429,029,155.25 - 42,539,368.91 471,568,524.1
产（基金净值） 6

三、本期增减变动 -35,527,164.8
额（减少以“-” - - -35,527,164.80 0
号填列）

（一）、综合收益 - - -35,527,164.80 -35,527,164.8
总额 0

（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 - - - -
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 - - - -
款

2.基金赎回 - - - -
款

（三）、本期向基 - - - -
金份额持有人分

配利润产生的基
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净资 429,029,155.25 - 7,012,204.11 436,041,359.3
产（基金净值） 6

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2344 号《关于准予国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人国联安基金管理有限公司向
社会公开发行募集，基金合同于 2020 年 8 月 13 日生效，首次设立募集规模为 259,999,200.02 份基
金份额。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国联安基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-100%，本基金投资于新蓝
筹红利主题相关证券的资产不低于非现金基金资产的 80%，港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%。开放期内，每个交易日日终扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率*35%+沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收
益率*5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报
规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30
日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本报告期内本基金无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税
行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及
相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.6.6 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款


单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 932,129.53

等于：本金 932,029.81

加：应计利息 99.72

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 932,129.53

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 320,673,347.26 - 321,084,961.58 411,614.32

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

交 易 所 -

市场 - - -

债券 银 行 间 -

市场 - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 320,673,347.26 - 321,084,961.58 411,614.32

6.4.7.3 衍生金融资产/负债


本报告期末本基金无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本报告期末本基金无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本报告期末本基金无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 464,682.46

其中：交易所市场 464,682.46

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 89,752.78

预提信息披露费 59,507.37

预提账户维护费 4,500.00

合计 618,442.61

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 429,029,155.25 429,029,155.25

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 429,029,155.25 429,029,155.25

注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。


2. 根据《国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》及《国联安新
蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金的首个封闭期 为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)一年的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日 的，封闭期相应顺延。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期。本基金封闭 期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理 基金份额申购、赎回或其他业务。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -64,590,763.40 -18,684,777.55 -83,275,540.95

本期利润 -66,632,520.28 42,603,508.72 -24,029,011.56

本期基金份额交易产生的 - - -
变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 -131,223,283.68 23,918,731.17 -107,304,552.51

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 24,108.23

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 5,536.35

其他 844.68

合计 30,489.26

注：此处其他列示的是基金上交所与深交所交易保证金利息以及基金申购款滞留利息。
6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 598,949,453.47

减：卖出股票成本总额 663,396,240.35

减：交易费用 1,797,684.48


买卖股票差价收入 -66,244,471.36

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

本报告期内本基金无债券投资收益。
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本报告期内本基金无债券买卖差价收入。
6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入

本报告期内本基金无债券赎回差价收入。
6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入

本报告期内本基金无债券申购差价收入。
6.4.7.12 衍生工具收益

本报告期内本基金无衍生工具投资收益。
6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,526,763.74

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,526,763.74

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 42,603,508.72

——股票投资 42,603,508.72

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -


3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 42,603,508.72

6.4.7.15 其他收入

本报告期内本基金无其他收入。
6.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 9,000.00

银行汇划费用 240.00

合计 98,500.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

安联集团 基金管理人的股东

国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

太平洋资产管理有限责任公司 (“太平洋资管”) 基金管理人的股东

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 (“太保集团”) 基金管理人的最终控制人

中国太平洋人寿保险股份有限公司（“太保人寿”） 基金管理人的最终控制人控制的机构


兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1.1 股票交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,678,910.70 1,999,010.96

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6


30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 167,891.07 199,901.18

注：支付基金托管人兴业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金未与关联方进行转融通出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期初持有的基金份额 10,000,200.02 10,000,200.02

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 10,000,200.02 10,000,200.02

期末持有的基金份额 2.33% 2.33%
占基金总份额比例

注：由于四舍五入的原因，份额占比可能存在尾差。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

持有的基金

持有的基金份

关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份

总份额的比

额的比例

例

太保人寿 419,028,955.23 97.67% 419,028,955.23 97.67%

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元


本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行股份有限公司 932,129.53 24,108.23 19,786,548.1 24,751.62
9

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。本基金通过“兴业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于 2023
年 6 月 30 日的相关余额为人民币 475,355.27 元。(2022 年 6 月 30 日：人民币 28,779.22 元。)

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本报告期内本基金未进行过利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

30148 致尚 2023-0 1 个月 新股 100,04 100,04

6 科技 6-30 内 待上 57.66 57.66 1,735 0.10 0.10 -

（含） 市

新股

30148 致尚 2023-0 6 个月 待上 57.66 57.66 193 11,128 11,128 -

6 科技 6-30 市并 .38 .38

锁定

30129 海科 2023-0 1 个月 新股 83,818 83,818

2 新源 6-29 内 待上 19.99 19.99 4,193 .07 .07 -

（含） 市

30129 海科 2023-0 6 个月 新股 19.99 19.99 466 9,315. 9,315. -

2 新源 6-29 待上 34 34


市并

锁定

30148 豪恩 2023-0 1 个月 新股 86,998 86,998

8 汽电 6-26 内 待上 39.78 39.78 2,187 .86 .86 -

（含） 市

新股

30148 豪恩 2023-0 6 个月 待上 39.78 39.78 244 9,706. 9,706. -

8 汽电 6-26 市并 32 32

锁定

68830 中润 2023-0 6 个月 新股 23.88 31.73 2,455 58,625 77,897 -

7 光学 2-08 锁定 .40 .15

68860 天承 2023-0 1 个月 新股 68,805 68,805

3 科技 6-30 内 待上 55.00 55.00 1,251 .00 .00 -

（含） 市

新股

68860 天承 2023-0 6 个月 待上 55.00 55.00 140 7,700. 7,700. -

3 科技 6-30 市并 00 00

锁定

30126 恒工 2023-0 1 个月 新股 56,124 56,124

1 精密 6-29 内 待上 36.90 36.90 1,521 .90 .90 -

（含） 市

新股

30126 恒工 2023-0 6 个月 待上 36.90 36.90 170 6,273. 6,273. -

1 精密 6-29 市并 00 00

锁定

30120 朗威 2023-0 1 个月 新股 55,022 55,022

2 股份 6-28 内 待上 25.82 25.82 2,131 .42 .42 -

（含） 市

新股

30120 朗威 2023-0 6 个月 待上 25.82 25.82 237 6,119. 6,119. -

2 股份 6-28 市并 34 34

锁定

30129 三博 2023-0 6 个月 新股 29.60 71.42 300 8,880. 21,426 -

3 脑科 4-25 锁定 00 .00

30131 鑫磊 2023-0 6 个月 新股 20.67 26.17 694 14,344 18,161 -

7 股份 1-12 锁定 .98 .98

68847 阿特 2023-0 6 个月 新股 11.10 17.04 1,044 11,588 17,789 -

2 斯 6-02 锁定 .40 .76

68836 中科 2023-0 6 个月 新股 23.60 64.67 266 6,277. 17,202 -

1 飞测 5-12 锁定 60 .22

30132 曼恩 2023-0 6 个月 新股 76.80 107.95 155 11,904 16,732 -

5 斯特 5-04 锁定 .00 .25

68846 中芯 2023-0 6 个月 新股 5.69 5.41 3,036 17,274 16,424 -

9 集成 4-28 锁定 .84 .76


68847 晶升 2023-0 6 个月 新股 32.52 42.37 362 11,772 15,337 -

8 股份 4-13 锁定 .24 .94

68844 智翔 2023-0 6 个月 新股 37.88 29.49 520 19,697 15,334 -

3 金泰 6-13 锁定 .60 .80

30141 阿莱 2023-0 6 个月 新股 24.80 43.85 330 8,184. 14,470 -

9 德 2-02 锁定 00 .50

68856 航天 2023-0 6 个月 新股 12.68 22.31 639 8,102. 14,256 -

2 软件 5-15 锁定 52 .09

68853 日联 2023-0 6 个月 新股 152.38 135.97 99 15,085 13,461 -

1 科技 3-24 锁定 .62 .03

68862 华丰 2023-0 6 个月 新股 9.26 18.59 708 6,556. 13,161 -

9 科技 6-16 锁定 08 .72

68858 芯动 2023-0 6 个月 新股 26.74 40.68 307 8,209. 12,488 -

2 联科 6-21 锁定 18 .76

30139 英特 2023-0 6 个月 新股 43.99 51.57 241 10,601 12,428 -

9 科技 5-16 锁定 .59 .37

30130 真兰 2023-0 6 个月 新股 26.80 22.32 529 14,177 11,807 -

3 仪表 2-13 锁定 .20 .28

30140 华人 2023-0 6 个月 新股 16.24 16.95 694 11,270 11,763 -

8 健康 2-22 锁定 .56 .30

30130 美利 2023-0 6 个月 新股 32.34 31.86 367 11,868 11,692 -

7 信 4-14 锁定 .78 .62

30131 威士 2023-0 6 个月 新股 32.29 51.12 226 7,297. 11,553 -

5 顿 6-13 锁定 54 .12

30136 荣旗 2023-0 6 个月 新股 71.88 92.60 121 8,697. 11,204 -

0 科技 4-17 锁定 48 .60

30138 光大 2023-0 6 个月 新股 58.32 45.36 247 14,405 11,203 -

7 同创 4-10 锁定 .04 .92

30114 中科 2023-0 6 个月 新股 41.20 42.69 262 10,794 11,184 -

1 磁业 3-27 锁定 .40 .78

68814 中船 2023-0 6 个月 新股 36.15 38.13 279 10,085 10,638 -

6 特气 4-13 锁定 .85 .27

68845 美芯 2023-0 6 个月 新股 75.00 90.76 117 8,775. 10,618 -

8 晟 5-15 锁定 00 .92

68854 国科 2023-0 6 个月 新股 43.67 53.05 198 8,646. 10,503 -

3 军工 6-14 锁定 66 .90

30142 森泰 2023-0 6 个月 新股 28.75 21.02 499 14,346 10,488 -

9 股份 4-10 锁定 .25 .98

68848 南芯 2023-0 6 个月 新股 39.99 36.71 275 10,997 10,095 -

4 科技 3-28 锁定 .25 .25

68835 颀中 2023-0 6 个月 新股 12.10 12.07 827 10,006 9,981. -

2 科技 4-11 锁定 .70 89

68862 安凯 2023-0 6 个月 新股 10.68 12.34 806 8,608. 9,946. -

0 微 6-15 锁定 08 04


30138 蜂助 2023-0 6 个月 新股 23.80 32.84 294 6,997. 9,654. -

2 手 5-09 锁定 20 96

68855 航天 2023-0 6 个月 新股 21.17 23.50 410 8,679. 9,635. -

2 南湖 5-08 锁定 70 00

30126 海看 2023-0 6 个月 新股 30.22 25.50 369 11,151 9,409. -

2 股份 6-13 锁定 .18 50

68833 西高 2023-0 6 个月 新股 14.16 16.21 574 8,127. 9,304. -

4 院 6-09 锁定 84 54

68852 航天 2023-0 6 个月 新股 21.86 23.85 385 8,416. 9,182. -

3 环宇 5-26 锁定 10 25

68859 新相 2023-0 6 个月 新股 11.18 14.59 620 6,931. 9,045. -

3 微 5-25 锁定 60 80

68850 索辰 2023-0 6 个月 新股 245.56 122.11 49 12,032 5,983. -

7 科技 4-10 锁定 .44 39

68850 索辰 2023-0 1-6 个 新股 2,930.

7 科技 6-20 月 锁定 0.00 122.11 24 0.00 64 -

（含）

30135 北方 2023-0 6 个月 新股 50.00 48.39 184 9,200. 8,903. -

7 长龙 4-11 锁定 00 76

30137 凌玮 2023-0 6 个月 新股 33.73 31.85 277 9,343. 8,822. -

3 科技 1-20 锁定 21 45

68843 华曙 2023-0 6 个月 新股 26.66 31.50 269 7,171. 8,473. -

3 高科 4-07 锁定 54 50

68858 安杰 2023-0 6 个月 新股 125.80 118.03 71 8,931. 8,380. -

1 思 5-12 锁定 80 13

30133 德尔 2023-0 6 个月 新股 14.81 13.73 609 9,019. 8,361. -

2 玛 5-09 锁定 29 57

30132 绿通 2023-0 6 个月 新股 131.11 53.24 104 13,635 5,536. -

2 科技 2-27 锁定 .44 96

30132 绿通 2023-0 1-6 个 新股 2,768.

2 科技 5-25 月 锁定 0.00 53.24 52 0.00 48 -

（含）

68853 华海 2023-0 6 个月 新股 35.00 51.23 161 5,635. 8,248. -

5 诚科 3-28 锁定 00 03

30130 朗坤 2023-0 6 个月 新股 25.25 19.69 418 10,554 8,230. -

5 环境 5-15 锁定 .50 42

30139 溯联 2023-0 6 个月 新股 53.27 40.20 201 10,707 8,080. -

7 股份 6-15 锁定 .27 20

30115 华塑 2023-0 6 个月 新股 56.50 52.93 150 8,475. 7,939. -

7 科技 3-01 锁定 00 50

30137 致欧 2023-0 6 个月 新股 24.66 22.51 350 8,631. 7,878. -

6 科技 6-14 锁定 00 50

68857 天玛 2023-0 6 个月 新股 30.26 25.33 308 9,320. 7,801. -

0 智控 5-29 锁定 08 64


30129 美硕 2023-0 6 个月 新股 37.40 36.07 215 8,041. 7,755. -

5 科技 6-19 锁定 00 05

68842 时创 2023-0 6 个月 新股 19.20 25.53 297 5,702. 7,582. -

9 能源 6-20 锁定 40 41

30135 南王 2023-0 6 个月 新股 17.55 16.75 452 7,932. 7,571. -

5 科技 6-02 锁定 60 00

30138 未来 2023-0 6 个月 新股 29.99 23.79 309 9,266. 7,351. -

6 电器 3-21 锁定 91 11

30123 飞沃 2023-0 6 个月 新股 72.50 58.42 124 8,990. 7,244. -

2 科技 6-08 锁定 00 08

30142 世纪 2023-0 6 个月 新股 26.35 30.60 229 6,034. 7,007. -

8 恒通 5-10 锁定 15 40

30143 泓淋 2023-0 6 个月 新股 19.99 16.90 411 8,215. 6,945. -

9 电力 3-10 锁定 89 90

60106 中信 2023-0 6 个月 新股 6.58 7.58 895 5,889. 6,784. -

1 金属 3-30 锁定 10 10

30132 新莱 2023-0 6 个月 新股 39.06 39.36 171 6,679. 6,730. -

3 福 5-29 锁定 26 56

30133 亚华 2023-0 6 个月 新股 32.60 30.37 218 7,106. 6,620. -

7 电子 5-16 锁定 80 66

30128 科源 2023-0 6 个月 新股 44.18 25.10 188 8,305. 4,718. -

1 制药 3-28 锁定 84 80

30128 科源 2023-0 1-6 个 新股 1,882.

1 制药 5-26 月 锁定 0.00 25.10 75 0.00 50 -

（含）

68863 莱斯 2023-0 6 个月 新股 25.28 29.87 220 5,561. 6,571. -

1 信息 6-19 锁定 60 40

30117 锡南 2023-0 6 个月 新股 34.00 34.93 188 6,392. 6,566. -

0 科技 6-16 锁定 00 84

30120 国泰 2023-0 6 个月 新股 46.13 34.40 187 8,626. 6,432. -

3 环保 3-28 锁定 31 80

68862 双元 2023-0 6 个月 新股 125.88 86.79 71 8,937. 6,162. -

3 科技 5-31 锁定 48 09

68847 友车 2023-0 6 个月 新股 33.99 29.49 194 6,594. 5,721. -

9 科技 5-04 锁定 06 06

60313 中重 2023-0 6 个月 新股 17.80 17.89 314 5,589. 5,617. -

5 科技 3-29 锁定 20 46

30134 涛涛 2023-0 6 个月 新股 73.45 46.64 100 7,345. 4,664. -

5 车业 3-10 锁定 00 00

60113 柏诚 2023-0 6 个月 新股 11.66 12.26 295 3,439. 3,616. -

3 股份 3-31 锁定 70 70

60106 江盐 2023-0 6 个月 新股 10.36 11.84 292 3,025. 3,457. -

5 集团 3-31 锁定 12 28

60312 常青 2023-0 6 个月 新股 25.98 24.53 102 2,649. 2,502. -


5 科技 3-30 锁定 96 06

60313 恒尚 2023-0 6 个月 新股 15.90 17.09 139 2,210. 2,375. -

7 节能 4-10 锁定 10 51

60317 万丰 2023-0 6 个月 新股 14.58 16.13 122 1,778. 1,967. -

2 股份 4-28 锁定 76 86

30130 川宁 2022-1 6 个月 新股 5.00 8.96 2,551 12,755 22,856 -

1 生物 2-20 锁定 .00 .96

00128 陕西 2023-0 6 个月 新股 9.60 9.41 3,767 36,163 35,447 -

6 能源 3-31 锁定 .20 .47

00128 中电 2023-0 6 个月 新股 11.88 21.02 384 4,561. 8,071. -

7 港 3-30 锁定 92 68

00138 华纬 2023-0 6 个月 新股 28.84 30.78 151 4,354. 4,647. -

0 科技 5-09 锁定 84 78

00132 登康 2023-0 6 个月 新股 20.68 25.49 124 2,564. 3,160. -

8 口腔 3-29 锁定 32 76

00128 三联 2023-0 6 个月 新股 27.93 33.03 93 2,597. 3,071. -

2 锻造 5-15 锁定 49 79

00136 南矿 2023-0 6 个月 新股 15.38 14.87 166 2,553. 2,468. -

0 集团 3-31 锁定 08 42

00132 长青 2023-0 6 个月 新股 18.88 19.60 114 2,152. 2,234. -

4 科技 5-12 锁定 32 40

00136 海森 2023-0 6 个月 新股 44.48 39.48 55 2,446. 2,171. -

7 药业 3-30 锁定 40 40

注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

3、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0，无
抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0 元，因
此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本报告期末本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：

● 信用风险

● 流动性风险

● 市场风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。

风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、同业存单
和资产支持证券合计占基金资产净值的比例为 0.00%（2022 年 12 月 31 日：0.00%）。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放期随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人于约定开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管
理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。

于开放期内，本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审
慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以 1-3 3 个月

2023 年 6 内 个月 -1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计

月 30 日

资产

银行存款 932,129. - - - - - 932,129.53
53

结算备付 475,355. - - - - - 475,355.27
金 27

存出保证 134,195. - - - - - 134,195.76
金 76

交易性金 - - - - - 321,084,9 321,084,961.58
融资产 61.58

应收清算 - - - - - - -
款

应收申购 - - - - - - -
款

其他资产 - - - - - - -

资产总计

1,541,68 - - - - 321,084,9

0.56 61.58

322,626,642.14

负债

应付管理 - - - - - 257,815.2 257,815.28
人报酬 8

应付托管 - - - - - 25,781.51 25,781.51
费

其他负债 - - - - - 618,442.6 618,442.61
1

负债总计 - 902,039.4

- - - - 0 902,039.40

利率敏感 1,541,68 - - - - 320,182,9 321,724,602.74
度缺口 0.56 22.18

上年度末

2022 年 1个月以 1-3 3 个月 1-5 年 5年以上 不计息 合计

12 月 31 内 个月 -1 年

日
资产

银行存款 2,280,94 - - - - - 2,280,945.17
5.17

结算备付 176,573. - - - - - 176,573.14
金 14

存出保证 77,069.4 - - - - - 77,069.47
金 7

交易性金 - - - - - 343,895,7 343,895,791.67


融资产 91.67

应收清算 - - - - - - -
款

应收申购 - - - - - - -
款

其他资产 - - - - - - -

资产总计 2,534,58 - - - - 343,895,7 346,430,379.45
7.78 91.67

负债

应付管理 - - - - - 292,778.0 292,778.04
人报酬 4

应付托管 - - - - - 29,277.81 29,277.81
费

应付清算 - - - - - 14.47 14.47
款

其他负债 - - - - - 354,694.8 354,694.83
3

负债总计 - - - - - 676,765.1 676,765.15
5

利率敏感 2,534,58 - - - - 343,219,0 345,753,614.30
度缺口 7.78 26.52

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的债券、同业存单和资产支持证券公允价值占基金资产净值
的比例为 0.00% (2022 年 12 月 31 日：0.00%)，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响，因
而未进行敏感性分析(2022 年 12 月 31 日：同)。银行存款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根
据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金投资组合比例为：本基金股票投资比例占基金资产的比例为 60%-100%，本基金投资于新蓝筹红利主题相关证券的资产不低于非现金基金资产的 80%，港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；开放期内，每个交易日日终扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。此外，本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资 占基金资产

公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例（%） （%）

343,895,791.6

交易性金融资产－股票投资 321,084,961.58 99.80 99.46
7

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

343,895,791.6

合计 321,084,961.58 99.80 99.46
7

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的


影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 增加 20,468,803.77 增加 25,535,251.80

业绩比较基准下降 5% 减少 20,468,803.77 减少 25,535,251.80

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属 本期末 上年度末

的层次 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 319,752,103.14 342,655,486.37

第二层次 501,051.73 -

第三层次 831,806.71 1,240,305.30

合计 321,084,961.58 343,895,791.67

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：
同)。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 321,084,961.58 99.52

其中：股票 321,084,961.58 99.52

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 1,407,484.80 0.44

8 其他各项资产 134,195.76 0.04

9 合计 322,626,642.14 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 6,100,000.00 1.90

C 制造业 259,931,460.48 80.79


D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.01

E 建筑业 5,992.21 0.00

F 批发和零售业 109,010.38 0.03

G 交通运输、仓储和邮政业 9,018,000.00 2.80

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 332,541.63 0.10

J 金融业 21,315,976.00 6.63

K 房地产业 14,020,000.00 4.36

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 10,180,444.19 3.16

N 水利、环境和公共设施管理业 14,663.22 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 21,426.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 321,084,961.58 99.80

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 002594 比亚迪 72,000 18,595,440.00 5.78

2 600519 贵州茅台 9,200 15,557,200.00 4.84

3 002142 宁波银行 599,920 15,177,976.00 4.72

4 002371 北方华创 45,000 14,294,250.00 4.44

5 300750 宁德时代 62,000 14,184,980.00 4.41

6 000002 万 科Ａ 1,000,000 14,020,000.00 4.36

7 688239 航宇科技 189,144 13,230,622.80 4.11

8 002698 博实股份 750,000 13,117,500.00 4.08

9 600732 爱旭股份 420,000 12,915,000.00 4.01


10 002126 银轮股份 700,000 12,390,000.00 3.85

11 300274 阳光电源 90,000 10,496,700.00 3.26

12 300416 苏试试验 470,700 10,148,292.00 3.15

13 002028 思源电气 200,000 9,344,000.00 2.90

14 002402 和而泰 550,000 9,339,000.00 2.90

15 002352 顺丰控股 200,000 9,018,000.00 2.80

16 300408 三环集团 300,000 8,805,000.00 2.74

17 002850 科达利 65,000 8,596,250.00 2.67

18 688768 容知日新 104,550 8,350,408.50 2.60

19 002475 立讯精密 250,000 8,112,500.00 2.52

20 600765 中航重机 300,000 7,953,000.00 2.47

21 688082 盛美上海 70,000 7,728,000.00 2.40

22 002865 钧达股份 50,000 7,626,500.00 2.37

23 603305 旭升集团 252,000 7,023,240.00 2.18

24 600933 爱柯迪 300,000 6,987,000.00 2.17

25 688276 百克生物 110,000 6,886,000.00 2.14

26 300124 汇川技术 100,000 6,421,000.00 2.00

27 300354 东华测试 140,000 6,258,000.00 1.95

28 601128 常熟银行 900,000 6,138,000.00 1.91

29 002155 湖南黄金 500,000 6,100,000.00 1.90

30 002484 江海股份 266,000 5,663,140.00 1.76

31 605123 派克新材 50,000 5,432,500.00 1.69

32 605117 德业股份 35,920 5,371,836.00 1.67

33 002487 大金重工 100,000 3,084,000.00 0.96

34 600862 中航高科 120,000 3,037,200.00 0.94

35 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.07

36 688147 微导纳米 4,321 228,062.38 0.07

37 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.05

38 688531 日联科技 981 144,446.85 0.04

39 688582 芯动联科 3,067 141,794.76 0.04

40 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.04

41 301307 美利信 3,661 123,062.76 0.04

42 301486 致尚科技 1,928 111,168.48 0.03

43 688543 国科军工 1,979 110,507.05 0.03

44 688620 安凯微 8,055 107,227.62 0.03

45 301488 豪恩汽电 2,431 96,705.18 0.03

46 301292 海科新源 4,659 93,133.41 0.03

47 688581 安杰思 708 86,406.26 0.03

48 688429 时创能源 2,966 84,849.96 0.03

49 301397 溯联股份 2,005 84,569.80 0.03

50 301376 致欧科技 3,494 82,391.30 0.03

51 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.03

52 688570 天玛智控 3,073 81,461.24 0.03

53 301355 南王科技 4,513 79,856.80 0.02


54 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.02

55 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02

56 301232 飞沃科技 1,232 74,488.60 0.02

57 301337 亚华电子 2,173 73,872.66 0.02

58 301323 新莱福 1,708 73,205.81 0.02

59 688631 莱斯信息 2,195 70,877.40 0.02

60 301170 锡南科技 1,872 69,211.64 0.02

61 688623 双元科技 710 64,867.02 0.02

62 301261 恒工精密 1,691 62,397.90 0.02

63 301202 朗威股份 2,368 61,141.76 0.02

64 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01

65 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.01

66 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.01

67 301301 川宁生物 2,551 22,856.96 0.01

68 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01

69 301293 三博脑科 300 21,426.00 0.01

70 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01

71 688472 阿特斯 1,044 17,789.76 0.01

72 301391 卡莱特 149 17,458.33 0.01

73 688361 中科飞测 266 17,202.22 0.01

74 301325 曼恩斯特 155 16,732.25 0.01

75 688469 中芯集成 3,036 16,424.76 0.01

76 688478 晶升股份 362 15,337.94 0.00

77 688443 智翔金泰 520 15,334.80 0.00

78 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

79 688562 航天软件 639 14,256.09 0.00

80 301277 新天地 658 12,837.58 0.00

81 301399 英特科技 241 12,428.37 0.00

82 301303 真兰仪表 529 11,807.28 0.00

83 301408 华人健康 694 11,763.30 0.00

84 301280 珠城科技 325 11,622.00 0.00

85 301360 荣旗科技 121 11,204.60 0.00

86 301387 光大同创 247 11,203.92 0.00

87 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

88 688146 中船特气 279 10,638.27 0.00

89 688458 美芯晟 117 10,618.92 0.00

90 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

91 688484 南芯科技 275 10,095.25 0.00

92 688352 颀中科技 827 9,981.89 0.00

93 301290 东星医疗 308 9,871.40 0.00

94 301382 蜂助手 294 9,654.96 0.00

95 688552 航天南湖 410 9,635.00 0.00

96 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00

97 301262 海看股份 369 9,409.50 0.00


98 688334 西高院 574 9,304.54 0.00

99 688523 航天环宇 385 9,182.25 0.00

100 688593 新相微 620 9,045.80 0.00

101 688507 索辰科技 73 8,914.03 0.00

102 301357 北方长龙 184 8,903.76 0.00

103 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

104 688433 华曙高科 269 8,473.50 0.00

105 301332 德尔玛 609 8,361.57 0.00

106 301322 绿通科技 156 8,305.44 0.00

107 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

108 301305 朗坤环境 418 8,230.42 0.00

109 001287 中电港 384 8,071.68 0.00

110 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

111 301386 未来电器 309 7,351.11 0.00

112 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

113 301439 泓淋电力 411 6,945.90 0.00

114 601061 中信金属 895 6,784.10 0.00

115 301281 科源制药 263 6,601.30 0.00

116 301203 国泰环保 187 6,432.80 0.00

117 688479 友车科技 194 5,721.06 0.00

118 603135 中重科技 314 5,617.46 0.00

119 301345 涛涛车业 100 4,664.00 0.00

120 001380 华纬科技 151 4,647.78 0.00

121 601133 柏诚股份 295 3,616.70 0.00

122 601065 江盐集团 292 3,457.28 0.00

123 001328 登康口腔 124 3,160.76 0.00

124 001282 三联锻造 93 3,071.79 0.00

125 603125 常青科技 102 2,502.06 0.00

126 001360 南矿集团 166 2,468.42 0.00

127 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

128 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

129 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

130 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 605117 德业股份 40,021,510.20 11.58

2 002459 晶澳科技 30,131,465.00 8.71


3 603688 石英股份 28,151,385.00 8.14

4 688239 航宇科技 20,168,902.57 5.83

5 601398 工商银行 19,157,577.00 5.54

6 002142 宁波银行 17,632,276.50 5.10

7 600519 贵州茅台 15,856,600.00 4.59

8 300454 深信服 15,218,595.00 4.40

9 600132 重庆啤酒 15,030,452.00 4.35

10 002371 北方华创 14,618,347.00 4.23

11 000002 万 科Ａ 14,504,026.00 4.19

12 600702 舍得酒业 14,391,387.00 4.16

13 002415 海康威视 14,033,633.00 4.06

14 601318 中国平安 13,360,406.00 3.86

15 300750 宁德时代 13,139,258.40 3.80

16 600732 爱旭股份 11,448,809.00 3.31

17 601012 隆基绿能 11,065,705.96 3.20

18 688082 盛美上海 11,063,524.84 3.20

19 002352 顺丰控股 10,554,041.00 3.05

20 600537 亿晶光电 10,306,246.00 2.98

21 300416 苏试试验 10,209,343.62 2.95

22 300274 阳光电源 9,634,430.00 2.79

23 688768 容知日新 9,610,826.05 2.78

24 300408 三环集团 9,222,093.00 2.67

25 002028 思源电气 9,202,025.00 2.66

26 002402 和而泰 9,058,849.00 2.62

27 002126 银轮股份 9,019,633.64 2.61

28 002850 科达利 8,174,527.00 2.36

29 002155 湖南黄金 8,160,982.00 2.36

30 000065 北方国际 8,044,157.44 2.33

31 605339 南侨食品 7,724,903.00 2.23

32 000938 紫光股份 7,638,384.28 2.21

33 600771 广誉远 7,477,698.26 2.16

34 603305 旭升集团 7,445,951.00 2.15

35 000807 云铝股份 7,262,034.20 2.10

36 600765 中航重机 7,198,528.20 2.08

37 601128 常熟银行 7,064,876.00 2.04

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 603688 石英股份 40,661,449.00 11.76

2 605117 德业股份 29,948,492.00 8.66


3 300750 宁德时代 28,913,646.60 8.36

4 002459 晶澳科技 26,256,015.00 7.59

5 601398 工商银行 18,740,000.00 5.42

6 002475 立讯精密 18,339,311.00 5.30

7 688223 晶科能源 18,233,293.78 5.27

8 600519 贵州茅台 17,950,000.00 5.19

9 600765 中航重机 15,498,278.89 4.48

10 002049 紫光国微 15,470,891.00 4.47

11 603259 药明康德 15,461,680.00 4.47

12 601128 常熟银行 15,445,121.90 4.47

13 688777 中控技术 15,236,468.36 4.41

14 600030 中信证券 15,155,047.55 4.38

15 601318 中国平安 13,362,702.00 3.86

16 300454 深信服 12,966,426.00 3.75

17 002180 纳思达 12,917,373.50 3.74

18 002415 海康威视 11,725,882.00 3.39

19 600958 东方证券 11,716,987.94 3.39

20 688063 派能科技 11,136,086.62 3.22

21 601012 隆基绿能 11,004,142.00 3.18

22 600132 重庆啤酒 10,995,425.00 3.18

23 600702 舍得酒业 10,978,906.00 3.18

24 002158 汉钟精机 10,826,222.30 3.13

25 000065 北方国际 10,760,136.00 3.11

26 605123 派克新材 10,739,736.00 3.11

27 600537 亿晶光电 10,642,628.00 3.08

28 300274 阳光电源 9,934,772.98 2.87

29 000776 广发证券 9,372,245.00 2.71

30 600487 亨通光电 8,700,000.00 2.52

31 603197 保隆科技 8,270,402.00 2.39

32 600522 中天科技 8,224,200.00 2.38

33 000938 紫光股份 8,196,386.00 2.37

34 605339 南侨食品 7,418,671.00 2.15

35 601377 兴业证券 7,356,000.00 2.13

36 600771 广誉远 7,291,598.60 2.11

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 597,981,901.54

卖出股票的收入（成交）总额 598,949,453.47

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，贵州茅台酒股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到南宁市江南区人民法院的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到宁波银保监局、浙江银保监局的处罚。万科企业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到西安市未央区人民法院的处罚。上海爱旭新能源股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所、上海证监局的处罚。
本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 134,195.76

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 134,195.76

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的基 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

金份额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额

比例 比例

4 107,257,288.81 429,029,155.25 100.00% - -

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

项目 持有份额总 发起份额总 发起份额承
基金总份额 基金总份额 诺持有期限
数 数

比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,200.0 2.33% 10,000,200.0 2.33% 3 年
2 2

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,200.0 2.33% 10,000,200.0 2.33% 3 年
2 2

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 8 月 13 日）基金份额总额 259,999,200.02

本报告期期初基金份额总额 429,029,155.25

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 429,029,155.25

注：1、总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期
内发生的转换出份额。

2. 根据《国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》及《国联安新

蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金的首个封闭期
为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)一年的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日
的，封闭期相应顺延。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期。本基金封闭
期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理

基金份额申购、赎回或其他业务。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内基金管理人无重大人事变动；

2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部相
关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

德邦证券股份 1 680,232,691.88 57.24% 633,499.09 57.50% -

有限公司

民生证券股份 1 217,627,330.72 18.31% 200,499.25 18.20% -

有限公司

太平洋证券股 1 186,311,227.11 15.68% 171,649.28 15.58% -

份有限公司

东兴证券股份 1 103,931,961.13 8.75% 95,752.41 8.69% -

有限公司

国海证券股份 1 367,286.22 0.03% 338.36 0.03% -

有限公司

江海证券股份 1 - - - - -

有限公司

方正证券股份 1 - - - - -

有限公司

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 研究报告被基金采纳的情况；

C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

报告期内新租用民生证券深圳016988席位和江海证券上海47936席位。

3、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

德邦证券股份 - - - - - -
有限公司

民生证券股份 - - - - - -
有限公司

太平洋证券股 - - - - - -
份有限公司

东兴证券股份 - - - - - -
有限公司

国海证券股份 - - - - - -
有限公司

江海证券股份 - - - - - -
有限公司

方正证券股份 - - - - - -
有限公司
10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券 规定网站 2023-01-20
投资基金 2022 年第 4 季度报告

2 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 年第 4 规定报刊 2023-01-20
季度报告提示性公告

3 国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券 规定网站 2023-03-31
投资基金 2022 年年度报告

4 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 年年 规定报刊 2023-03-31
度报告提示性公告

5 国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券 规定网站 2023-04-22


投资基金 2023 年 1 季度报告

6 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年1季 规定报刊 2023-04-22
度报告提示性公告

7 国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券 规定网站 2023-05-18
投资基金招募说明书更新（2023 年第 1 号）

8 国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券 规定网站 2023-05-18
投资基金基金产品资料概要更新

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2023年1月1日至 100,48 100,484,843.

1 2023 年 6 月 30 日 4,843.4 - - 41 23.42%

机构 1

2023年1月1日至 249,99 249,999,000.

2 2023 年 6 月 30 日 9,000.0 - - 00 58.27%

0

产品特有风险

（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续
巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金发行及募集的文 件

2、《国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》

3、《国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》


4、《国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

12.3 查阅方式

网址：www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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