浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金
中基金（FOF）

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）

基金主代码 009372

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 22 日

报告期末基金份额总额 5,373,549,481.40 份

投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开
募集证券投资基金的基金份额，在合理控制风险并保持
基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长
期稳定增值。

投资策略 本基金结合大类资产配置和基金优选模型，形成稳健收
益的基金投资组合，从而实现基金资产在长时间段内保
值增值的目的。通过对全球、国内的宏观经济、金融市
场的深入研究，形成对股票、债券等各大类资产的投资
观点，进一步应用资产配置的量化模型

（Black-Litterman 模型，其中股票暴露限定在 0-30%）
确定其组合权重，实现基金资产在大类资产间的有效配
置。同时，通过自主开发的量化基金优选模型来筛选基
金，优先选择风险调整后收益较高的基金组合，精选基
金获取大类资产内部的 Alpha，最终实现基金资产在长
时间段内保值增值的目的。

业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×80%＋中证股票型基金指

数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，预期收益及预期风险水平
高于债券型基金中基金、债券型基金、货币型基金中基


金和货币市场基金，低于股票型基金中基金、股票型基
金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛嘉和稳健一年持有 浦银安盛嘉和稳健一年持有
混合（FOF）A 混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 009372 009373

报告期末下属分级基金的份额总额 4,899,052,424.10 份 474,497,057.30 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合
（FOF）A （FOF）C

1.本期已实现收益 26,124,990.43 2,046,835.80

2.本期利润 16,084,676.95 1,077,889.68

3.加权平均基金份额本 0.0033 0.0023
期利润

4.期末基金资产净值 4,918,973,817.86 475,904,734.07

5.期末基金份额净值 1.0041 1.0030

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.33% 0.11% 0.16% 0.29% 0.17% -0.18%

自基金合同 0.41% 0.10% 1.05% 0.28% -0.64% -0.18%

生效起至今

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.23% 0.11% 0.16% 0.29% 0.07% -0.18%

自基金合同

0.30% 0.10% 1.05% 0.28% -0.75% -0.18%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同生效日为 2021 年 6 月 22 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间
未满 1 年。

2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2021 年 6 月 22 日至 2021 年 12 月 21 日。截止本报
告期末，本基金建仓期尚未结束。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

姚卫巍先生，上海交通大学管理科学与工
程硕士。2006 年 5 月至 2010 年 3 月先后
就职于中银基金管理有限公司和浦银安
盛基金管理有限公司从事风险管理工

作。2010 年 3 月至 2015 年 6 月就职于华
本基金的 2021 年6 月22 泰证券研究所担任高级策略分析师。2015
姚卫巍 基金经理 日 - 15 年 年 7 月加盟我司研究部担任首席策略分
析师。2016年12月赴FOF业务部拟任FOF
基金经理。2020 年 9 月起担任浦银安盛
睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基
金(FOF)的基金经理。2021 年 6 月起，担
任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型
基金中基金（FOF）的基金经理。

陈曙亮 公司 FOF 2021 年6 月22 - 13 年 陈曙亮先生，复旦大学硕士研究生。2008
业务部总 日 年 6 月至 2019 年 6 月任职于富国基金管


监、本基 理有限公司，历任助理定量研究员、定量
金的基金 研究员、年金投资经理、基金经理、基金
经理 研究总监及多元资产投资部总经理。2019
年 6 月加盟浦银安盛基金管理有限公

司，现任 FOF 业务部总监。2020 年 10 月
起，担任浦银安盛颐和稳健养老目标一年
持有期混合型基金中基金（FOF）的基金
经理。2021 年 5 月起，担任浦银安盛养
老目标日期 2040 三年持有期混合型发起
式基金中基金(FOF)的基金经理。2021 年
6 月起，担任浦银安盛嘉和稳健一年持有
期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。

注：：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日和 10 日）发生的不同组合对同一股票与债券的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年三季度，海外受 Delta 变异病毒影响，经济复苏进程有所波折，但就业市场持续恢复，
市场对美联储 Taper 预期增强，风险偏好有所下降，整体上发达市场资产表现优于新兴市场资产。国内方面，经济增长全面放缓，工业产出、消费和地产投资增速持续下滑，但是碳中和背景下供给受限使得商品价格大幅上涨，周期股迎来大幅反弹。

向前看，出口增速逐步见顶回落，整体经济数据持续偏弱，预计货币政策边际趋于宽松，因此市场系统性风险有限，A 股市场仍具备“结构性行情”特征。

本基金在严控回撤的前提下，优选债券类基金为底仓，权益基金增强收益，并阶段性配置了股票资产提高组合的进攻性。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）A 的基金份额净值为 1.0041 元，本
报告期基金份额净值增长率为 0.33%，同期业绩比较基准收益率为 0.16%，截至本报告期末浦银安盛嘉和稳健一年持有混合（FOF）C 的基金份额净值为 1.0030 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.23%，同期业绩比较基准收益率为 0.16%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 300,450,234.91 5.51

其中：股票 300,450,234.91 5.51

2 基金投资 4,844,977,340.89 88.82

3 固定收益投资 272,197,728.20 4.99

其中：债券 272,197,728.20 4.99


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 33,156,273.81 0.61

8 其他资产 4,092,999.54 0.08

9 合计 5,454,874,577.35 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 7,197,197.00 0.13

C 制造业 226,437,834.03 4.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 4,457,880.00 0.08

F 批发和零售业 51,276.58 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,556,343.45 0.03

J 金融业 60,673,955.00 1.12

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 28,453.96 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 38,922.37 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 5,027.40 0.00

S 综合 - -

合计 300,450,234.91 5.57

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 601988 中国银行 19,893,100 60,673,955.00 1.12

2 002466 天齐锂业 382,030 38,806,607.40 0.72

3 300274 阳光电源 250,218 37,127,346.84 0.69

4 300390 天华超净 284,200 30,508,870.00 0.57

5 600111 北方稀土 595,950 26,382,706.50 0.49

6 002176 江特电机 898,000 21,013,200.00 0.39

7 002460 赣锋锂业 123,300 20,090,502.00 0.37

8 600438 通威股份 157,800 8,038,332.00 0.15

9 688390 固德威 19,529 7,783,282.95 0.14

10 601012 隆基股份 93,200 7,687,136.00 0.14

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 236,896,082.40 4.39

2 央行票据 - -

3 金融债券 35,301,645.80 0.65

其中：政策性金融债 35,301,645.80 0.65

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 272,197,728.20 5.05

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 019658 21 国债 10 566,440 56,519,383.20 1.05

2 019613 19 国债 03 561,910 56,309,001.10 1.04

3 019628 20 国债 02 433,920 43,378,982.40 0.80

4 019654 21 国债 06 430,060 43,044,705.40 0.80

5 019561 17 国债 07 374,530 37,644,010.30 0.70

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除中国银行以外没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2020 年 12 月 1 日，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和
相关审慎经营规则，中国银行保险监督管理委员会对中国银行作出行政处罚决定。2021 年 5 月 17日，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第七十四条和相关审慎经营规则，中国银行保险监督管理委员会对中国银行
作出行政处罚决定。

本基金管理人的研究部门对中国银行保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 685,330.15

2 应收证券清算款 40,090.40

3 应收股利 -

4 应收利息 3,362,498.98

5 应收申购款 5,080.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,092,999.54

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 产净值比 人及管理
例（%） 人关联方
所管理的
基金

1 004200 博时富瑞纯债 契约型开 499,911,770.18 535,855,426.46 9.93 否
债券 A 放式

2 006646 添富短债债券 A 契约型开 463,691,922.47 504,172,227.30 9.35 否
放式

3 006793 交银稳鑫短债 契约型开 474,156,799.23 499,950,929.11 9.27 否
债券 A 放式

4 000305 中银中高等级 契约型开 461,983,149.39 495,707,919.30 9.19 否


债券 A 放式

5 100058 富国产业债债 契约型开 417,694,510.54 485,653,407.40 9.00 否
券 A 放式

6 004672 华夏短债债券 A 契约型开 363,226,201.88 388,543,068.15 7.20 否
放式

7 003280 鹏华丰恒债券 契约型开 321,337,209.19 354,338,540.57 6.57 否
放式

8 000191 富国信用债债 契约型开 304,246,765.29 353,108,795.80 6.55 否
券 A 放式

9 519782 交银裕隆纯债 契约型开 220,435,018.57 277,593,818.89 5.15 否
债券 A 放式

10 008204 交银稳利中短 契约型开 244,876,965.42 262,312,205.36 4.86 否
债债券 A 放式

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 2021 年 7 月 1 日至 2021 其中：交易及持有基金管理人
项目 年 9 月 30 日 以及管理人关联方所管理基
金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元） 16,610.00 -

当期交易基金产生的赎回费（元） - -

当期持有基金产生的应支付销售 59,263.77 -
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 4,262,368.25 -
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 1,272,642.04 -
费（元）

当期交易基金产生的交易费（元） 15,754.13 -

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相 关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告期内持有的基金无重大影响事件


§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浦银安盛嘉和稳健一年持 浦银安盛嘉和稳健一年持
有混合（FOF）A 有混合（FOF）C

报告期期初基金份额总额 4,898,247,688.98 474,447,779.17

报告期期间基金总申购份额 804,735.12 49,278.13

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 0.00 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 4,899,052,424.10 474,497,057.30

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）募集的文件

2、 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同

3、 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书

4、 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告

8、 中国证监会要求的其他文件

10.2 存放地点

上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。

10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司
2021 年 10 月 26 日
点击查看>>  附件