摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型
证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告 ......38

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 46

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 48


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 48

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48

7.12 投资组合报告附注 ...... 48
§8 基金份额持有人信息...... 49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 50
§9 开放式基金份额变动...... 50
§10 重大事件揭示...... 51

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 51

10.4 基金投资策略的改变 ...... 51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52

10.8 其他重大事件 ...... 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54
§12 备查文件目录...... 55

12.1 备查文件目录 ...... 55

12.2 存放地点 ...... 55

12.3 查阅方式 ...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金

基金简称 大摩 MSCI 中国 A 股增强

基金主代码 009384

交易代码 009384

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 22 日

基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 46,063,048.87 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基

大摩 MSCI 中国 A 股增强 A 大摩 MSCI 中国 A 股增强 C

金简称
下属分级基金的交

009384 014866

易代码
报告期末下属分级

45,967,451.91 份 95,596.96 份

基金的份额总额

注：本基金自 2022 年 1 月 26 日起新增 C 类份额，上述事项已于 2022 年 1 月 26 日在规定媒介上
公告
2.2 基金产品说明

投资目标 在对标的指数进行跟踪的基础上，通过基于数量化的多策略系统进
行收益增强和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，
谋求基金资产的长期增长。

投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以 MSCI 中国 A 股指数作为基金投
资组合的标的指数，结合基金管理人的数量化投资平台，在指数化
投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪
误差不超过 7.75%，追求高于标的指数的投资收益和基金资产的长
期增值。

如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过
上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差


进一步扩大。

1、股票投资策略

本基金属于指数增强型基金，以 MSCI 指数成份股为主要投资标
的，通过数量化模型进行投资组合构建，在控制与业绩比较基准偏
离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。本基金将以
对股票因子表现的分析为基础，综合考虑组合与业绩比较基准的跟
踪误差、行业偏离、交易成本等，进行投资组合构建。投资组合的
股票选择将以指数成份股及备选成份股为主，并根据公司自主开发
的量化模型对股票的分析，优先选择成份股和非成份股中综合评估
较高的股票，根据模型表现赋予相应的权重，以达到指数增强的目
的。

2、港股通股票投资策略

本基金采用量化模型选股。港股通股票量化模型仍然采用量化因子
选股方法，港股通相关因子包括但不限于个股流动性、投资者结构、
估值水平、成长能力、财务质量、A-H 股溢价等。通过因子数据的
量化分析，进而评估个股的定价偏差，选择具有稳定超额收益特征
的股票组合。

3、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
选择流动性好、交易 活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货
市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现
货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资
产组合的系统性风险和流动性风险。

业绩比较基准 85%×MSCI 中国 A 股指数收益率+5%×恒生指数收益率+10%×
银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益水平高于混合
型基金、债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公 中国银行股份有限公司

司

信息披露 姓名 许菲菲 许俊

负责人 联系电话 (0755)88318883 95566

电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-8888-668 95566

传真 (0755)82990384 (010)66594942

注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京西城区复兴门内大街 1 号
建设广场第二座第 17 层 01-04 室

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京西城区复兴门内大街 1 号
建设广场第二座第 17 层

邮政编码 518048 100818

法定代表人 王鸿嫔 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.msfunds.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限 深圳市福田区中心四路 1 号嘉
公司 里建设广场第二座第 17 层

摩根士丹利亚洲有限公司 香港九龙柯士甸道西一号环球
港股投资顾问 （Morgan Stanley Asia 贸易广场 3、8、9、30-32、35-
Limited） 42 以及 45-47

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 2022 年 01 月 26 日（基金合同生效日）
3.1.1 期间数据

月 30 日) -2022 年 06 月 30 日

和指标

大摩 MSCI 中国 A 股增强 A 大摩 MSCI 中国 A 股增强 C

本期已实现收益 -6,493,745.64 -15,065.61

本期利润 -5,390,775.01 284,152.74

加权平均基金份

-0.1124 0.2832
额本期利润
本期加权平均净

-11.72% 31.71%
值利润率
本期基金份额净

-9.21% -3.97%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 79,615.11 -9,821.93
润

期末可供分配基 0.0017 -0.1027
金份额利润

期末基金资产净 46,047,067.02 94,844.01
值

期末基金份额净 1.0017 0.9921

值

3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 0.17% -3.97%
值增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4.本基金自 2022 年 1 月 26 日起新增 C 类份额，上述事项已于 2022 年 1 月 26 日在规定媒介
上公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大摩 MSCI 中国 A 股增强 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 9.96% 1.04% 8.05% 0.97% 1.91% 0.07%

过去三个月 6.73% 1.42% 5.64% 1.30% 1.09% 0.12%

过去六个月 -9.21% 1.43% -7.90% 1.32% -1.31% 0.11%

过去一年 -16.66% 1.29% -11.61% 1.12% -5.05% 0.17%

自基金合同生效起

0.17% 1.31% -0.28% 1.10% 0.45% 0.21%
至今

大摩 MSCI 中国 A 股增强 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④


过去一个月 9.93% 1.04% 8.05% 0.97% 1.88% 0.07%

过去三个月 5.81% 1.43% 5.64% 1.30% 0.17% 0.13%

自基金合同生效起

-3.97% 1.49% -3.63% 1.38% -0.34% 0.11%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33 号文批准设立并于 2003 年 3 月 14 日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括摩根士丹利国际控股公司、华鑫证券有限责任公司等国内外机构。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司旗下共管理 34 只公募基金，其中股票型 4 只，混合型 19 只，
指数型 2 只，债券型 8 只、基金中基金 1 只。同时，公司还管理着多个私募资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

南开大学经济学硕士，金融风险管理师
（FRM）。曾任招商证券股份有限公司风险
管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公
司量化及衍生品投资部基金经理。2019 年
5 月加入本公司，现任数量化投资部总监、
数量化投 基金经理。2019 年 8 月起担任摩根士丹利
余斌 资 部 总 2020 年 7 - 14 年 华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金、
监、基金 月 22 日 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投
经理 资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略
混合型证券投资基金基金经理，2020 年 7
月起担任摩根士丹利华鑫 ESG 量化先行混
合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫 MSCI
中国 A 股指数增强型证券投资基金基金经
理。

注：1、基金经理的任职日期为基金合同生效之日；

2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；

3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，我们坚持运用具有基本面逻辑的量化选股模型，组合构建层面坚持均衡配置、风险分散的原则，力争实现投资组合的长期稳健增值。

报告期内，市场波动较大且叠加极端事件对市场的影响。我们观察到模型在极端市场环境里存在的局限性，以及短期时间维度下定价规律失效对投资组合复合回报的拉低。对应到投资端，针对极端市场下的风险管理理论和方法亟需加强，以更好地控制组合回撤和整体业绩表现。

报告期内，本基金超额收益保持稳定，跟踪误差和跟踪偏离符合基金合同要求。本基金将继续坚持均衡配置、风险分散的原则，在严格控制跟踪误差的前提下，力争实现投资组合的长期稳健增值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金 A 类份额净值为 1.0017 元，份额累计净值为 1.0017 元，基金份额
净值增长率为-9.21%，同期业绩比较基准收益率为-7.90%；C 类份额净值为 0.9921 元，份额累计净值为 0.9921 元，C 类基金份额净值增长率为-3.97%，同期业绩比较基准收益率为-3.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

报告期内，市场可谓一波三折。从年初市场的小心翼翼至 3、4 月份的急转直下，再到 5、6
月份的霹雳反转。一切发生的宛若一部跌宕起伏、叹为观止的悲喜剧。不身处其中，不能体会市场在极端状态下对人心的纠缠与拉扯。


报告期内市场的急剧变化，至少反映出两方面很重要的信息：1、市场风险总是在人们放松警惕时悄然而至，“灰犀牛”和“黑天鹅”隐在角落里，伺机待发；2、资本市场的动荡也反映出经济环境的根本性变化。市场的脆弱性显现，是这些变化发生后的直接结果。

相较于短期的经济数据，基金经理更愿意去思考和总结当前阶段影响经济的更本质和宏大的关键变量。经济环境的根本性变化在于几个方面：一、部分国家和地区的逆全球化的长期影响有可能被低估。全球化进程受阻，意味着人员、技术、资金、知识和商品的流转速度降低。当可贸易品的贸易属性降低时必然带来成本和终端价格的上涨；二、全球债务水平已然达到新的高度，传统货币政策工具的使用似乎难以为继。根据 IMF 全球债务数据库（GDD）显示，2020 年全球债
务总额达到 GDP 的 256%，相较 2007 年提高了 61%。高企的债务水平，使得通胀与利率水平的变化
对实体经济行为产生了巨大的撬动效应。同时，高企的债务水平亦增加了经济活动的脆弱性。一旦某一环节的资产负债表恶化，将可能引起多米诺骨牌式的连锁反应；三、全球传统能源价格的持续攀升，本质上是碳成本的显性化。过去 50 年，地球海洋温度在经过长时间的平稳波动后，开始逐年快速提升。根据美国国家海洋和大气管理局 (NOAA)报告，2020 年全球海洋温度比过去 140年平均水平高出 1.03℃。从统计数据看，几乎现在每一年的海洋温度都在创造历史新高。全球气候变化意味着化石能源的使用将不可能再无节制。传统能源价格处于高位将可能是长期现象，只有较高的价格才能抑制潜在的使用需求，而经济增长对能源的需求和传统能源供给之间的差额只能由可再生能源来填补。或许我们要适应长期的结构性通胀，并伴随而来的各种政策和经济规律的变化。

世界处于快速变化和变革中，中国今天的发展环境与以往已迥然不同。得益于庞大的消费市场、完善的产业链配套、强大的制造业能力和持续的政策助力，基金经理相信中国的未来会更加美好。尤其是中国如果在可再生能源领域建立起强大的、低成本的能源保障能力，那么结合已有的优势，将可能实现新的跨越式发展。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人设有基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的公司领导）以及相关成员（包括研究管理部负责人、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相
关业务人员）构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和估值方法的最终决策和日常估值的执行。

由于基金经理、相关投资研究人员、债券信用分析师对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以列席估值委员会议并提出估值建议，估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金于 2022 年 3 月 2 日至 2022 年 5 月 12 日、2022 年 5 月 23 日至 2022 年 6 月 30 日存在
连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A
股指数增强型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,504,424.54 3,558,254.08

结算备付金 243,186.07 130,092.99

存出保证金 11,319.57 13,445.64

交易性金融资产 6.4.7.2 42,463,642.54 53,577,465.16

其中：股票投资 42,363,737.84 53,499,670.18

基金投资 - -

债券投资 99,904.70 77,794.98

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 252,083.20 1,175,004.36

应收股利 - -

应收申购款 5,883.34 4,864.72

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 476.18

资产总计 46,480,539.26 58,459,603.13

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 81,074.74 1,128,999.61

应付管理人报酬 43,163.25 61,546.47

应付托管费 8,992.34 12,822.20

应付销售服务费 34.20 -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 0.35

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 205,363.70 266,106.95

负债合计 338,628.23 1,469,475.58

净资产：

实收基金 6.4.7.10 46,063,048.87 51,653,822.66

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 78,862.16 5,336,304.89

净资产合计 46,141,911.03 56,990,127.55

负债和净资产总计 46,480,539.26 58,459,603.13

注： 报告截止日 2022 年 6 月 30 日，A 类基金的份额净值 1.0017 元，C 类基金的份额净值 0.9921
元，基金份额总额 46,063,048.87 份，其中 A 类基金的份额总额 45,967,451.91 份，C 类基金的
份额总额 95,596.96 份。
6.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 -4,623,968.54 10,096,005.99

1.利息收入 7,277.84 16,126.44

其中：存款利息收入 6.4.7.13 7,277.84 16,067.27

债券利息收入 - 59.17

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以“-” -6,100,784.06 22,032,922.03
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -6,483,443.70 21,457,592.15

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 18,044.01 100,919.09

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 364,615.63 474,410.79

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 1,402,188.98 -12,218,001.72
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 67,348.70 264,959.24
号填列）

减：二、营业总支出 482,653.73 1,292,771.46

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 279,434.93 665,494.13

2．托管费 6.4.10.2.2 58,215.59 138,644.65

3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,609.00 -

4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 0.10 0.15

8．其他费用 6.4.7.23 143,394.11 488,632.53

三、利润总额（亏损总额以 -5,106,622.27 8,803,234.53
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -5,106,622.27 8,803,234.53
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -5,106,622.27 8,803,234.53

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 51,653,822.66 - 5,336,304.89 56,990,127.55
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 51,653,822.66 - 5,336,304.89 56,990,127.55
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -5,590,773.79 - -5,257,442.73 -10,848,216.52
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -5,106,622.27 -5,106,622.27
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -5,590,773.79 - -150,820.46 -5,741,594.25
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 16,224,257.43 - -1,778,428.01 14,445,829.42
购款

2

.基金赎 -21,815,031.22 - 1,627,607.55 -20,187,423.67
回款

（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 46,063,048.87 - 78,862.16 46,141,911.03
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 164,148,549.17 - 22,983,583.87 187,132,133.04
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 164,148,549.17 - 22,983,583.87 187,132,133.04
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -91,962,399.91 - -8,408,621.95 -100,371,021.86
少以“-”
号填列）

（一）、

综 合 收 - - 8,803,234.53 8,803,234.53
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -91,962,399.91 - -17,211,856.48 -109,174,256.39
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 17,213,160.31 - 3,195,957.60 20,409,117.91
购款

2

.基金赎 -109,175,560.22 - -20,407,814.08 -129,583,374.30
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 72,186,149.26 - 14,574,961.92 86,761,111.18
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：


王鸿嫔 邓寰乐 谢先斌

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]598 号《关于准予摩根士丹利华鑫 MSCI中国 A 股指数增强型证券投资基金注册的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 409,543,596.56 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0599 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫 MSCI
中国 A 股指数增强型证券投资基金基金合同》于 2020 年 7 月 22 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 409,704,829.72 份基金份额，其中认购资金利息折合 161,233.16 份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金合同》和《摩根士丹利华
鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自 2022 年 1 月 26 日起，本
基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费但不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费，
而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金
份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以 MSCI 中国A 股指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票）、港股通标的股票、银行存款、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等）、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合范围为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于 MSCI 中
国 A 股指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-15%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：85%×MSCI 中国 A 股指数收益率+5%×恒生指数收益率+10%×银行活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022
年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委
员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募
证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于
印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初

留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准
则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 3,558,254.08 元、130,092.99 元、13,445.64元、476.18 元、1,175,004.36 元和 4,864.72 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分
别为 3,558,635.94 元、130,157.45 元、13,452.35 元、0.00 元、1,175,004.36 元和 4,864.72
元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 53,577,465.16 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 53,577,488.31 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 1,128,999.61 元、61,546.47 元、12,822.20元、55,716.71 元和 11.74 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为
1,128,999.61 元、61,546.47 元、12,822.20 元、55,716.71 元和 11.74 元。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性
金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应
收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，
将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露 ，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人
投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 3,504,424.54

等于：本金 3,504,093.64

加：应计利息 330.90

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 3,504,424.54

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 38,499,407.05 - 42,363,737.84 3,864,330.79

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

债券 交易所市场 65,900.00 41.99 99,904.70 33,962.71
银行间市场 - - - -


合计 65,900.00 41.99 99,904.70 33,962.71

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 38,565,307.05 41.99 42,463,642.54 3,898,293.50

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 127.51

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 101,785.32

其中：交易所市场 101,785.32

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 69,893.87

应付指数使用费 33,557.00

合计 205,363.70

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
大摩 MSCI 中国 A 股增强 A

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 51,653,822.66 51,653,822.66

本期申购 1,819,618.34 1,819,618.34

本期赎回（以“-”号填列） -7,505,989.09 -7,505,989.09

基金拆分/份额折算前 - -


基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 45,967,451.91 45,967,451.91

大摩 MSCI 中国 A 股增强 C

本期

项目 2022 年 1 月 26 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 14,404,639.09 14,404,639.09

本期赎回（以“-”号填列） -14,309,042.13 -14,309,042.13

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 95,596.96 95,596.96

注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

2.根据《关于摩根士丹利华鑫 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金增加 C 类基金份额并修
改基金合同等法律文件的公告》，本基金自 2022 年 1 月 26 日起新增 C 类基金份额。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
大摩 MSCI 中国 A 股增强 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 19,481,580.22 -14,145,275.33 5,336,304.89

本期利润 -6,493,745.64 1,102,970.63 -5,390,775.01

本期基金份额交易产 -1,747,795.57 1,881,880.80 134,085.23
生的变动数

其中：基金申购款 533,865.41 -608,985.54 -75,120.13

基金赎回款 -2,281,660.98 2,490,866.34 209,205.36

本期已分配利润 - - -

本期末 11,240,039.01 -11,160,423.90 79,615.11

大摩 MSCI 中国 A 股增强 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 - - -

本期利润 -15,065.61 299,218.35 284,152.74

本期基金份额交易产 5,243.68 -290,149.37 -284,905.69
生的变动数

其中：基金申购款 -1,850,266.92 146,959.04 -1,703,307.88

基金赎回款 1,855,510.60 -437,108.41 1,418,402.19

本期已分配利润 - - -

本期末 -9,821.93 9,068.98 -752.95

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 5,760.04

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,441.66

其他 76.14

合计 7,277.84

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -6,483,443.70

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -6,483,443.70

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 137,857,500.85

减：卖出股票成本总额 143,983,330.09

减：交易费用 357,614.46

买卖股票差价收入 -6,483,443.70

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 68.89

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 17,975.12
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 18,044.01

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 82,428.72
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 64,400.00
本总额

减：应计利息总额 50.82

减：交易费用 2.78

买卖债券差价收入 17,975.12

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 364,615.63

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 364,615.63

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 1,402,188.98

股票投资 1,391,621.25

债券投资 10,567.73

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -


减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 1,402,188.98

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 67,223.32

基金转换费收入 125.38

合计 67,348.70

注：1.本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%归入基金资产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于赎回费 25%的
部分归入转出基金的基金资产。

6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 25,722.29

信息披露费 39,671.58

证券出借违约金 -

银行费用 1,662.74

债券账户维护费 9,000.00

指数使用费 67,337.50

合计 143,394.11

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 279,434.93 665,494.13

其中：支付销售机构的客户维护费 130,371.53 319,837.89

注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 58,215.59 138,644.65

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称 大摩 MSCI 中国 A 股增强大摩 MSCI 中国 A 股增强

合计

A C


摩根士丹利华鑫基金管理 - - -
有限公司

中国银行 - - -

华鑫证券 - - -

合计 - - -

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

大摩 MSCI 中国 A 股增强大摩 MSCI 中国 A 股增强 合计

A C

合计 - - -

注：1、支付 C 类基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.40%/当年天数。

2、本基金自 2022 年 1 月 26 日起新增 C 类份额，无上年度可比期间数据

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本基金本报告期未与关联方进行证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 3,504,424.54 5,760.04 5,517,311.21 14,482.86

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票指数增强型基金，以 MSCI 中国 A 股指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增长。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控制，前者负责合规风险管理，后者主要负责操作风险和基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风险的监督管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接
管理。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支
持证券占基金资产净值的比例为 0.22%（2021 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和
政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金资产净值的比例为 0.14%）。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2022 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2022
年 6 月 30 日，本基金最近工作日确认的净赎回金额未超过组合资产中 7 个工作日可变现资产的可
变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 3,504,424.54 - - - 3,504,424.54

结算备付金 243,186.07 - - - 243,186.07

存出保证金 11,319.57 - - - 11,319.57

交易性金融资产 - - 99,904.70 42,363,737.84 42,463,642.54

应收申购款 - - - 5,883.34 5,883.34

应收清算款 - - - 252,083.20 252,083.20

资产总计 3,758,930.18 - 99,904.70 42,621,704.38 46,480,539.26

负债

应付赎回款 - - - 81,074.74 81,074.74

应付管理人报酬 - - - 43,163.25 43,163.25

应付托管费 - - - 8,992.34 8,992.34

应付销售服务费 - - - 34.20 34.20

其他负债 - - - 205,363.70 205,363.70

负债总计 - - - 338,628.23 338,628.23

利率敏感度缺口 3,758,930.18 - 99,904.70 42,283,076.15 46,141,911.03

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 3,558,254.08 - - - 3,558,254.08

结算备付金 130,092.99 - - - 130,092.99

存出保证金 13,445.64 - - - 13,445.64

交易性金融资产 - - 77,794.98 53,499,670.18 53,577,465.16

应收申购款 - - - 4,864.72 4,864.72

应收证券清算款 - - - 1,175,004.36 1,175,004.36


其他资产 - - - 476.18 476.18

资产总计 3,701,792.71 - 77,794.98 54,680,015.44 58,459,603.13

负债

应付赎回款 - - - 1,128,999.61 1,128,999.61

应付管理人报酬 - - - 61,546.47 61,546.47

应付托管费 - - - 12,822.20 12,822.20

应交税费 - - - 0.35 0.35

其他负债 - - - 266,106.95 266,106.95

负债总计 - - - 1,469,475.58 1,469,475.58

利率敏感度缺口 3,701,792.71 - 77,794.98 53,210,539.86 56,990,127.55

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金资
产净值的比例为 0.22% (2021 年 12 月 31 日: 本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投
资公允价值占基金资产净值的比例为 0.14%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2021 年 12 月 31 日: 同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，在有效跟踪 MSCI 中国 A 股指数的基础
上，通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险控制，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量、跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 42,363,737.84 91.81 53,499,670.18 93.88
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 42,363,737.84 91.81 53,499,670.18 93.88

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准（附

2,340,000.00 3,520,000.00
注 6.4.1）上升 5%

分析

业绩比较基准（附

-2,340,000.00 -3,520,000.00
注 6.4.1）下降 5%

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 42,463,642.54 53,577,488.31

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 42,463,642.54 53,577,488.31

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第
三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月

31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 42,363,737.84 91.14

其中：股票 42,363,737.84 91.14

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 99,904.70 0.21

其中：债券 99,904.70 0.21

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 3,747,610.61 8.06

8 其他各项资产 269,286.11 0.58

9 合计 46,480,539.26 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 369,645.00 0.80

B 采矿业 1,958,766.00 4.25

C 制造业 19,682,463.92 42.66

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 1,106,696.00 2.40
业

E 建筑业 180,413.00 0.39

F 批发和零售业 151,000.00 0.33

G 交通运输、仓储和 1,513,528.00 3.28
邮政业

H 住宿和餐饮业 228,810.00 0.50

I 信息传输、软件和 1,210,703.60 2.62
信息技术服务业

J 金融业 8,011,465.10 17.36

K 房地产业 66,118.00 0.14

L 租赁和商务服务 573,093.00 1.24
业

M 科学研究和技术 461,675.60 1.00
服务业

N 水利、环境和公共 123,469.00 0.27
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 241,758.00 0.52

R 文化、体育和娱乐 121,265.00 0.26
业

S 综合 - -

合计 36,000,869.22 78.02

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)


A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,124,706.62 11.11

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 356,524.00 0.77

G 交通运输、仓储和

邮政业 205,158.00 0.44

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 449,272.00 0.97

J 金融业 - -

K 房地产业 165,783.00 0.36

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服

务业 - -

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 61,425.00 0.13

S 综合 - -

合计 6,362,868.62 13.79

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 1,300 2,658,500.00 5.76

2 000858 五 粮 液 5,300 1,070,229.00 2.32

3 300750 宁德时代 1,800 961,200.00 2.08

4 600036 招商银行 17,600 742,720.00 1.61

5 600030 中信证券 27,700 599,982.00 1.30

6 601816 京沪高铁 118,600 595,372.00 1.29

7 300390 天华超净 6,800 594,320.00 1.29

8 600919 江苏银行 73,600 524,032.00 1.14

9 601318 中国平安 11,200 522,928.00 1.13

10 600809 山西汾酒 1,600 519,680.00 1.13

11 601398 工商银行 108,000 515,160.00 1.12


12 601211 国泰君安 33,600 510,720.00 1.11

13 300207 欣旺达 15,800 499,280.00 1.08

14 601166 兴业银行 23,900 475,610.00 1.03

15 300014 亿纬锂能 4,800 468,000.00 1.01

16 601288 农业银行 149,400 451,188.00 0.98

17 000001 平安银行 30,000 449,400.00 0.97

18 601225 陕西煤业 21,100 446,898.00 0.97

19 603185 上机数控 2,848 444,259.52 0.96

20 002142 宁波银行 11,810 422,916.10 0.92

21 002352 顺丰控股 7,500 418,575.00 0.91

22 600887 伊利股份 10,500 408,975.00 0.89

23 601088 中国神华 12,200 406,260.00 0.88

24 300122 智飞生物 3,400 377,434.00 0.82

25 603737 三棵树 2,800 362,404.00 0.79

26 600900 长江电力 15,000 346,800.00 0.75

27 000568 泸州老窖 1,400 345,156.00 0.75

28 603659 璞泰来 4,000 337,600.00 0.73

29 002594 比亚迪 1,000 333,490.00 0.72

30 000155 川能动力 14,800 327,820.00 0.71

31 601888 中国中免 1,400 326,102.00 0.71

32 601939 建设银行 49,200 298,152.00 0.65

33 002304 洋河股份 1,600 293,040.00 0.64

34 603259 药明康德 2,800 291,172.00 0.63

35 600256 广汇能源 27,500 289,850.00 0.63

36 601601 中国太保 12,200 287,066.00 0.62

37 601615 明阳智能 8,400 283,920.00 0.62

38 600089 特变电工 10,200 279,378.00 0.61

39 601009 南京银行 26,800 279,256.00 0.61

40 601899 紫金矿业 29,200 272,436.00 0.59

41 300037 新宙邦 5,000 262,800.00 0.57

42 601881 中国银河 26,700 258,189.00 0.56

43 601688 华泰证券 17,800 252,760.00 0.55

44 600309 万华化学 2,600 252,174.00 0.55

45 600346 恒力石化 11,300 251,312.00 0.54

46 300601 康泰生物 5,560 251,200.80 0.54

47 002027 分众传媒 36,700 246,991.00 0.54

48 603369 今世缘 4,800 244,800.00 0.53

49 000651 格力电器 7,200 242,784.00 0.53

50 300015 爱尔眼科 5,400 241,758.00 0.52

51 603392 万泰生物 1,500 232,950.00 0.50

52 601916 浙商银行 66,500 220,780.00 0.48

53 688008 澜起科技 3,400 205,972.00 0.45


54 601336 新华保险 6,300 202,797.00 0.44

55 688006 杭可科技 2,800 196,168.00 0.43

56 600027 华电国际 49,800 195,714.00 0.42

57 603444 吉比特 500 194,000.00 0.42

58 600050 中国联通 56,000 193,760.00 0.42

59 600660 福耀玻璃 4,600 192,326.00 0.42

60 600570 恒生电子 4,400 191,576.00 0.42

61 600438 通威股份 3,200 191,552.00 0.42

62 603605 珀莱雅 1,140 188,305.20 0.41

63 600486 扬农化工 1,400 186,592.00 0.40

64 601377 兴业证券 26,400 186,120.00 0.40

65 300628 亿联网络 2,400 182,760.00 0.40

66 601658 邮储银行 33,100 178,409.00 0.39

67 300763 锦浪科技 800 170,400.00 0.37

68 002938 鹏鼎控股 5,600 169,176.00 0.37

69 601966 玲珑轮胎 6,600 167,442.00 0.36

70 000799 酒鬼酒 900 167,229.00 0.36

71 002001 新 和 成 7,300 166,513.00 0.36

72 600188 兖矿能源 4,200 165,816.00 0.36

73 601600 中国铝业 34,700 164,825.00 0.36

74 000895 双汇发展 5,600 164,080.00 0.36

75 300661 圣邦股份 900 163,818.00 0.36

76 601636 旗滨集团 12,800 163,200.00 0.35

77 002601 龙佰集团 7,900 158,395.00 0.34

78 002603 以岭药业 6,500 157,950.00 0.34

79 002738 中矿资源 1,700 157,437.00 0.34

80 600779 水井坊 1,700 157,318.00 0.34

81 688202 美迪西 460 156,220.60 0.34

82 002475 立讯精密 4,600 155,434.00 0.34

83 300146 汤臣倍健 7,100 153,715.00 0.33

84 600516 方大炭素 20,100 152,760.00 0.33

85 002049 紫光国微 800 151,776.00 0.33

86 600111 北方稀土 4,300 151,188.00 0.33

87 601066 中信建投 5,200 150,332.00 0.33

88 600183 生益科技 8,800 149,512.00 0.32

89 603233 大参林 4,680 146,484.00 0.32

90 600026 中远海能 14,100 145,653.00 0.32

91 002311 海大集团 2,300 138,023.00 0.30

92 603993 洛阳钼业 24,000 137,520.00 0.30

93 601799 星宇股份 800 136,800.00 0.30

94 002030 达安基因 7,900 135,801.00 0.29

95 002157 正邦科技 22,200 134,532.00 0.29


96 600754 锦江酒店 2,100 132,090.00 0.29

97 600926 杭州银行 8,400 125,832.00 0.27

98 000596 古井贡酒 500 124,830.00 0.27

99 600009 上海机场 2,200 124,740.00 0.27

100 300568 星源材质 4,295 124,726.80 0.27

101 600989 宝丰能源 8,500 124,525.00 0.27

102 603568 伟明环保 3,700 123,469.00 0.27

103 688188 柏楚电子 560 123,222.40 0.27

104 000933 神火股份 9,300 121,644.00 0.26

105 300144 宋城演艺 7,900 121,265.00 0.26

106 600795 国电电力 30,800 120,428.00 0.26

107 002153 石基信息 7,560 119,977.20 0.26

108 600741 华域汽车 5,200 119,600.00 0.26

109 688599 天合光能 1,800 117,450.00 0.25

110 601838 成都银行 7,000 116,060.00 0.25

111 601985 中国核电 16,900 115,934.00 0.25

112 601618 中国中冶 31,000 108,500.00 0.24

113 002299 圣农发展 5,600 107,408.00 0.23

114 603613 国联股份 1,200 106,320.00 0.23

115 002791 坚朗五金 800 103,776.00 0.22

116 600380 健康元 8,400 103,740.00 0.22

117 002120 韵达股份 5,900 100,654.00 0.22

118 002624 完美世界 7,000 100,590.00 0.22

119 601857 中国石油 18,800 99,640.00 0.22

120 688111 金山办公 500 98,560.00 0.21

121 300751 迈为股份 200 98,180.00 0.21

122 000709 河钢股份 43,100 97,406.00 0.21

123 600258 首旅酒店 3,900 96,720.00 0.21

124 300308 中际旭创 3,100 96,255.00 0.21

125 600598 北大荒 6,200 91,512.00 0.20

126 600132 重庆啤酒 600 87,960.00 0.19

127 002821 凯莱英 300 86,700.00 0.19

128 300769 德方纳米 200 81,736.00 0.18

129 000725 京东方 A 20,700 81,558.00 0.18

130 000825 太钢不锈 14,800 80,660.00 0.17

131 002493 荣盛石化 5,200 80,028.00 0.17

132 000776 广发证券 4,200 78,540.00 0.17

133 601919 中远海控 5,600 77,840.00 0.17

134 600338 西藏珠峰 2,700 77,490.00 0.17

135 002268 卫 士 通 1,800 77,238.00 0.17

136 600016 民生银行 20,300 75,516.00 0.16

137 002920 德赛西威 500 74,000.00 0.16


138 600019 宝钢股份 12,100 72,842.00 0.16

139 000100 TCL 科技 15,200 72,808.00 0.16

140 603218 日月股份 2,800 71,120.00 0.15

141 000661 长春高新 300 70,026.00 0.15

142 002532 天山铝业 10,600 69,218.00 0.15

143 600426 华鲁恒升 2,300 67,160.00 0.15

144 000683 远兴能源 6,300 66,213.00 0.14

145 601155 新城控股 2,600 66,118.00 0.14

146 600170 上海建工 21,100 63,933.00 0.14

147 600711 盛屯矿业 8,100 62,856.00 0.14

148 688036 传音控股 700 62,461.00 0.14

149 688169 石头科技 100 61,670.00 0.13

150 601788 光大证券 3,900 61,464.00 0.13

151 002385 大北农 7,800 60,918.00 0.13

152 300677 英科医疗 2,340 59,342.40 0.13

153 601012 隆基绿能 840 55,969.20 0.12

154 688012 中微公司 400 46,700.00 0.10

155 688180 君实生物 500 37,670.00 0.08

156 300498 温氏股份 1,700 36,193.00 0.08

157 600436 片仔癀 100 35,673.00 0.08

158 300760 迈瑞医疗 100 31,320.00 0.07

159 000301 东方盛虹 1,600 27,056.00 0.06

160 002812 恩捷股份 100 25,045.00 0.05

161 600000 浦发银行 2,800 22,428.00 0.05

162 600029 南方航空 2,600 19,006.00 0.04

163 600150 中国船舶 1,000 18,980.00 0.04

164 601111 中国国航 1,500 17,415.00 0.04

165 603345 安井食品 100 16,787.00 0.04

166 002460 赣锋锂业 100 14,870.00 0.03

167 300759 康龙化成 150 14,283.00 0.03

168 600233 圆通速递 700 14,273.00 0.03

169 300450 先导智能 200 12,636.00 0.03

170 600885 宏发股份 280 11,718.00 0.03

171 600745 闻泰科技 100 8,511.00 0.02

172 601668 中国建筑 1,500 7,980.00 0.02

173 300316 晶盛机电 100 6,759.00 0.01

174 002709 天赐材料 100 6,206.00 0.01

175 002240 盛新锂能 100 6,036.00 0.01

176 603517 绝味食品 100 5,782.00 0.01

177 600845 宝信软件 100 5,460.00 0.01

178 300142 沃森生物 100 4,839.00 0.01

179 000963 华东医药 100 4,516.00 0.01


180 601628 中国人寿 100 3,108.00 0.01

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688536 思瑞浦 800 449,272.00 0.97

2 600873 梅花生物 33,700 380,136.00 0.82

3 688032 禾迈股份 420 365,820.00 0.79

4 601933 永辉超市 83,300 356,524.00 0.77

5 688388 嘉元科技 3,700 314,019.00 0.68

6 688063 派能科技 998 311,575.60 0.68

7 603355 莱克电气 8,500 214,455.00 0.46

8 300866 安克创新 2,900 192,328.00 0.42

9 600732 爱旭股份 5,300 175,006.00 0.38

10 688556 高测股份 2,100 169,470.00 0.37

11 603086 先达股份 17,300 167,810.00 0.36

12 688408 中信博 1,800 166,464.00 0.36

13 600325 华发股份 21,900 165,783.00 0.36

14 603997 继峰股份 14,200 154,496.00 0.33

15 002651 利君股份 19,100 149,935.00 0.32

16 603668 天马科技 6,800 139,332.00 0.30

17 000708 中信特钢 6,700 135,005.00 0.29

18 002100 天康生物 13,400 130,248.00 0.28

19 600507 方大特钢 18,300 127,917.00 0.28

20 301071 力量钻石 800 124,104.00 0.27

21 600882 妙可蓝多 2,500 117,000.00 0.25

22 603658 安图生物 2,300 112,447.00 0.24

23 601021 春秋航空 1,800 105,030.00 0.23

24 300575 中旗股份 5,100 103,020.00 0.22

25 688198 佰仁医疗 840 102,412.80 0.22

26 002468 申通快递 8,400 100,128.00 0.22

27 688286 敏芯股份 1,900 99,503.00 0.22

28 688127 蓝特光学 4,400 98,824.00 0.21

29 300666 江丰电子 1,600 97,600.00 0.21

30 300639 凯普生物 4,500 96,210.00 0.21

31 600612 老凤祥 2,200 91,916.00 0.20

32 300842 帝科股份 1,400 83,440.00 0.18

33 603666 亿嘉和 1,200 82,320.00 0.18

34 603181 皇马科技 5,200 78,468.00 0.17

35 688696 极米科技 251 77,275.37 0.17

36 301050 雷电微力 740 75,154.40 0.16

37 688200 华峰测控 200 71,280.00 0.15


38 688116 天奈科技 400 67,792.00 0.15

39 300861 美畅股份 700 64,883.00 0.14

40 603348 文灿股份 1,200 64,320.00 0.14

41 002739 万达电影 4,500 61,425.00 0.13

42 688772 珠海冠宇 1,900 58,330.00 0.13

43 601089 福元医药 981 20,650.05 0.04

44 688330 宏力达 200 17,198.00 0.04

45 002466 天齐锂业 100 12,480.00 0.03

46 001268 联合精密 245 6,791.40 0.01

47 600315 上海家化 100 4,275.00 0.01

48 000792 盐湖股份 100 2,996.00 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300750 宁德时代 1,281,144.00 2.25

2 600519 贵州茅台 1,233,590.00 2.16

3 300059 东方财富 1,204,595.00 2.11

4 601816 京沪高铁 1,170,250.00 2.05

5 601318 中国平安 1,140,654.00 2.00

6 600900 长江电力 1,131,697.00 1.99

7 002594 比亚迪 1,047,911.00 1.84

8 600809 山西汾酒 980,490.00 1.72

9 600030 中信证券 939,530.00 1.65

10 300760 迈瑞医疗 938,517.00 1.65

11 601288 农业银行 913,703.00 1.60

12 000858 五 粮 液 883,811.00 1.55

13 002049 紫光国微 852,156.00 1.50

14 300661 圣邦股份 836,516.00 1.47

15 601009 南京银行 816,274.00 1.43

16 601225 陕西煤业 794,964.00 1.39

17 000725 京东方 A 783,876.00 1.38

18 000100 TCL 科技 780,999.00 1.37

19 601658 邮储银行 776,747.00 1.36

20 300390 天华超净 771,932.00 1.35

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300760 迈瑞医疗 1,825,456.00 3.20


2 600519 贵州茅台 1,808,743.00 3.17

3 300059 东方财富 1,763,671.20 3.09

4 300750 宁德时代 1,452,715.00 2.55

5 002594 比亚迪 1,397,288.00 2.45

6 002142 宁波银行 1,286,573.00 2.26

7 600036 招商银行 1,266,450.00 2.22

8 600900 长江电力 1,235,332.00 2.17

9 601166 兴业银行 1,150,906.00 2.02

10 601318 中国平安 1,146,638.00 2.01

11 601012 隆基绿能 1,034,945.60 1.82

12 300661 圣邦股份 996,457.00 1.75

13 600809 山西汾酒 962,784.00 1.69

14 000725 京东方 A 906,985.00 1.59

15 002812 恩捷股份 887,125.00 1.56

16 600309 万华化学 868,038.00 1.52

17 600438 通威股份 826,555.00 1.45

18 002049 紫光国微 818,926.00 1.44

19 000858 五 粮 液 817,094.00 1.43

20 000001 平安银行 788,584.00 1.38

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 131,455,776.50

卖出股票收入（成交）总额 137,857,500.85

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 99,904.70 0.22

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 99,904.70 0.22

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110085 通 22 转债 350 55,056.98 0.12

2 123137 锦浪转债 101 15,301.77 0.03

3 127062 垒知转债 98 13,814.30 0.03

4 113642 上 22 转债 50 8,609.01 0.02

5 113644 艾迪转债 60 7,122.64 0.02

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同的规定，本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2022 年 3 月，中国银行保险监督管理委员会发布《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信
息公开表》（银保监罚决字〔2022〕21 号）对招商银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在的违法违规行为，处以罚款。

本基金投资招商银行（600036）决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对招商银行的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 11,319.57

2 应收清算款 252,083.20

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,883.34

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 269,286.11

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构

户数 金份额 机构投资者 个人投资者


（户） 占总
占总份 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

大摩 MSCI

中国 A 股 2,214 20,762.17 0.00 0 45,967,451.91 100
增强 A
大摩 MSCI

中国 A 股 179 534.06 0.00 0 95,596.96 100
增强 C

合计 2,393 19,249.08 0.00 0 46,063,048.87 100

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 大摩 MSCI 中国 A 股增强 A 1.11 0.0000
理人所
有从业

人员持 大摩 MSCI 中国 A 股增强 C 106.48 0.1114
有本基
金

合计 107.59 0.0002

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 大摩 MSCI 中国 A 股增强 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 大摩 MSCI 中国 A 股增强 C 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 大摩 MSCI 中国 A 股增强 A 0

本开放式基金 大摩 MSCI 中国 A 股增强 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 大摩 MSCI 中国 A 股增强 A 大摩 MSCI 中国 A 股增强 C

基金合同生效日

（2020 年 7 月 22 日） 409,704,829.72 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 51,653,822.66 -
额总额

本报告期基金总申购 1,819,618.34 14,404,639.09

份额

减：本报告期基金总 7,505,989.09 14,309,042.13
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 45,967,451.91 95,596.96
额总额

注：本基金自 2022 年 1 月 26 日起新增 C 类份额，上述事项已于 2022 年 1 月 26 日在规定媒介上
公告。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：

1、自 2022 年 5 月 26 日起徐许女士担任公司财务负责人，基金管理人于 2022 年 5 月 28
日公告了上述事项；

2、自 2022 年 6 月 15 日起周熙先生不再担任公司董事长职务，基金管理人于 2022 年 6 月
16 日公告了上述事项；

3、自 2022 年 6 月 17 日起总经理王鸿嫔女士代为履行董事长职务，基金管理人于 2022 年
6 月 18 日公告了上述事项。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金未改变投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

天风证券 1 117,814,914. 43.77 86,159.18 43.77 -
67

广发证券 1 85,571,017.5 31.79 62,578.92 31.79 -
9

长江证券 1 65,801,765.6 24.44 48,120.28 24.44 -
6

中信证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

注：1.专用交易单元的选择标准

（1）实力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，经营行为规范；

（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；

（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。

2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。

3.本报告期内，本基金租用证券公司交易单元情况未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

天风证券 69,598.72 84.44 - - - -

广发证券 - - - - - -

长江证券 12,830.00 15.56 - - - -

中信证券 - - - - - -


华泰证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 本公司关于旗下资产管理产品执行新 中国证监会规定报刊及 2022 年 1 月 1 日
金融工具相关会计准则的公告 网站

本公司关于提醒投资者警惕非法电子 中国证监会规定报刊及

2 平台仿冒本公司员工名义进行不法活 网站 2022 年 1 月 6 日
动的公告

本公司关于旗下部分基金增加上海凯 中国证监会规定报刊及

3 石财富基金销售有限公司为销售机构 网站 2022 年 1 月 7 日
并参与费率优惠活动的公告

4 本公司旗下全部基金2021年4季度报 中国证监会规定报刊及 2022 年 1 月 21 日
告提示性公告 网站

5 本基金 2021 年第 4 季度报告 中国证监会规定报刊及 2022 年 1 月 21 日
网站

6 关于本基金增加 C 类基金份额并修改 中国证监会规定报刊及 2022 年 1 月 26 日
基金合同等法律文件的公告 网站

7 本基金基金产品资料概要（更新） 中国证监会规定报刊及 2022 年 1 月 26 日
网站

8 本基金基金合同（更新） 中国证监会规定报刊及 2022 年 1 月 26 日
网站

9 本基金托管协议（更新） 中国证监会规定报刊及 2022 年 1 月 26 日
网站

10 本基金招募说明书（更新） 中国证监会规定报刊及 2022 年 1 月 26 日
网站

11 本公司关于调整官方网站网上交易和 中国证监会规定报刊及 2022 年 2 月 22 日
查询服务的公告 网站

12 本公司关于旗下部分基金 C 类份额增 中国证监会规定报刊及 2022 年 3 月 1 日
加销售机构的公告 网站

本公司关于旗下部分基金增加招商证 中国证监会规定报刊及

13 券股份有限公司为销售机构并参与费 网站 2022 年 3 月 4 日
率优惠活动的公告

14 本公司关于旗下部分基金参与光大证 中国证监会规定报刊及 2022 年 3 月 17 日
券股份有限公司费率优惠活动的公告 网站

15 本基金招募说明书（更新） 中国证监会规定报刊及 2022 年 3 月 23 日
网站

16 本基金基金产品资料概要（更新） 中国证监会规定报刊及 2022 年 3 月 23 日
网站

17 本公司旗下全部基金 2021 年年度报 中国证监会规定报刊及 2022 年 3 月 30 日
告提示性公告 网站

18 本基金 2021 年年度报告 中国证监会规定报刊及 2022 年 3 月 30 日
网站

19 本公司关于旗下部分基金增加泰信财 中国证监会规定报刊及 2022 年 4 月 15 日


富基金销售有限公司为销售机构并参 网站

与费率优惠活动的公告

20 本公司旗下全部基金2022年1季度报 中国证监会规定报刊及 2022 年 4 月 21 日
告提示性公告 网站

21 本公司旗下全部基金2022年1季度报 中国证监会规定报刊及 2022 年 4 月 21 日
告 网站

22 关于本基金可能触发基金合同终止情 中国证监会规定报刊及 2022 年 4 月 30 日
形的提示性公告 网站

23 关于本基金可能触发基金合同终止情 中国证监会规定报刊及 2022 年 5 月 12 日
形的提示性公告 网站

24 关于本基金 C 类份额增加部分销售机 中国证监会规定报刊及 2022 年 5 月 13 日
构的公告 网站

本公司关于旗下部分基金增加国融证 中国证监会规定报刊及

25 券股份有限公司为销售机构并参与费 网站 2022 年 5 月 18 日
率优惠活动的公告

26 本公司关于系统升级期间暂停电话自 中国证监会规定报刊及 2022 年 5 月 19 日
助语音服务的公告 网站

27 本公司高级管理人员变更公告 中国证监会规定报刊及 2022 年 5 月 28 日
网站

28 本公司关于系统升级期间暂停电话自 中国证监会规定报刊及 2022 年 6 月 3 日
助语音服务的公告 网站

29 本公司高级管理人员变更公告 中国证监会规定报刊及 2022 年 6 月 16 日
网站

30 本公司高级管理人员变更公告 中国证监会规定报刊及 2022 年 6 月 18 日
网站

31 本公司关于系统升级期间暂停电话自 中国证监会规定报刊及 2022 年 6 月 21 日
助语音服务的公告 网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 （%）
区间

2022 年 5 月 13 13,686,131.3 13,686,131.3

机构 1 日至 2022 年 5 0.00 9 9 0.00 0.00
月 20 日

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额占比较大的情形。本基金属于开放式基金，在本基金存续 期间，若上述投资者集中大额赎回本基金，可能会发生巨额赎回的情形，本基金投资者可能会 面临以下风险：1.基金份额净值波动风险由于我国证券市场的波动性较大，在市场价格下跌时 会出现交易量急剧减少的情形，此时若出现巨额赎回可能会导致基金资产变现困难，从而产生 流动性风险，甚至影响基金份额净值。此外，当出现巨额赎回时，因基金运作特点导致的费用 计提、计入基金资产的赎回费以及基金持仓证券价格波动等因素，也可能会影响基金份额净值， 极端情况下可能会造成基金份额净值的大幅波动。2.无法赎回基金的流动性风险当发生巨额赎 回时，根据《基金合同》的约定，基金管理人可能决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以 上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能暂停接受基金的赎回申请，投资人将面临无法及 时赎回所持有基金份额的风险。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予本基金注册的批复文件；

2、本基金基金合同；

3、本基金托管协议；

4、本基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内在规定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2022 年 8 月 29 日
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