浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基
金

2022 年第 3 季度报告

　

2022 年 9 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛 ESG 责任投资混合

基金主代码 009630

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 16 日

报告期末基金份额总额 1,819,789,230.08 份

投资目标 本基金坚持“ESG”与“价值投资”相结合的投资理念，
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，兼顾
社会价值和商业价值，力争实现基金资产的长期稳定增
值。

投资策略 本基金坚持“ESG”与“价值投资”相结合的投资理念。
坚持严格的基本面分析，以股东价值为核心，不仅关注
其商业价值，同时也关注其社会价值。注重风险与收益
的平衡，结合公司长期发展趋势，精选个股构建投资组
合。

本基金界定的 ESG 责任投资将综合考虑企业的环境效益
（E）、对社会的贡献（S）和良好的公司治理（G），

通过定性和定量相结合的策略将 ESG 评价情况纳入投资
参考。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用
估值汇率折算）*10%+中证全债指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基
金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的


特有风险。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛ESG责任投资混合A 浦银安盛ESG责任投资混合C

下属分级基金的交易代码 009630 009631

报告期末下属分级基金的份额总额 1,151,947,979.04 份 667,841,251.04 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

浦银安盛 ESG 责任投资混合 A 浦银安盛 ESG 责任投资混合 C

1.本期已实现收益 1,030,670.54 119,551.49

2.本期利润 -86,329,888.43 -50,289,367.80

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0737 -0.0740

4.期末基金资产净值 864,712,192.65 498,613,907.52

5.期末基金份额净值 0.7507 0.7466

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。
　3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛 ESG 责任投资混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -9.00% 0.94% -11.23% 0.73% 2.23% 0.21%

过去六个月 -6.42% 1.17% -6.39% 0.96% -0.03% 0.21%

过去一年 -22.24% 1.18% -15.94% 0.95% -6.30% 0.23%

自基金合同

-24.93% 0.99% -15.31% 0.92% -9.62% 0.07%
生效起至今


浦银安盛 ESG 责任投资混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -9.08% 0.94% -11.23% 0.73% 2.15% 0.21%

过去六个月 -6.59% 1.17% -6.39% 0.96% -0.20% 0.21%

过去一年 -22.52% 1.18% -15.94% 0.95% -6.58% 0.23%

自基金合同

-25.34% 0.99% -15.31% 0.92% -10.03% 0.07%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

杨岳斌先生，英国伯明翰大学金融 MBA，
CFA，1994 年至 2001 年任职招商银行总
行营业部，2003 年至 2007 年任职招商银
行总行公司银行部，2007 年至 2017 年任
公司价值 职于兴全基金，历任行业研究员、基金经
投资部总 理助理、基金经理。2017 年 7 月加盟浦
经理，公 2021 年 3 月 16 银安盛基金，历任研究部副总监，现担任
杨岳斌 司旗下部 日 - 14 年 价值投资部总经理。2018 年 1 月至 2021
分基金基 年 1 月担任浦银安盛消费升级灵活配置
金经理。 混合型证券投资基金及浦银安盛睿智精
选灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理。2020 年 1 月起担任浦银安盛先进
制造混合型证券投资基金基金经理。2021
年3月起担任浦银安盛ESG责任投资混合
型证券投资基金基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
　　在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。
　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

上个季度基金基本没有太大的操作。主要以日常维护为主，我们观察到新股市场大量破发，所以新股申购也暂停。
　　我们不操作，并不代表我们没有积极思考，而是会继续坚持现有的哑铃型投资方法，那就是配置高股息、低估值价值型公司，以及一些景气度向上的高成长企业。之所以这样配置，是因为
当下的环境。在当前房地产市场下行，国内疫情反复的大背景下，宏观经济短期内较难有特别亮丽的表现。大部分股票与宏观经济关联度比较高，我们观察到好多蓝筹股最近基本面表现欠佳，这与宏观经济都有些关联度。但是，整体而言，市场估值水平是很低的。我们判断,市场在等待重要会议的政策方向，判断政策面的重要信息，从而判断市场的方向。但不管大盘如何变化，对于碳中和的大方向，我们是会坚持的，因为这与宏观经济关联度低，这是一个不以人的主观意志而变化的客观存在，他为我们排除了投资中最重要的问题，那就是确定性。我们会对这个概念相关个股保持长期的密切跟踪。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛 ESG 责任投资混合 A 的基金份额净值为 0.7507 元，本报告期基金份
额净值增长率为-9.00%，同期业绩比较基准收益率为-11.23%，截至本报告期末浦银安盛 ESG 责任投资混合 C 的基金份额净值为 0.7466 元，本报告期基金份额净值增长率为-9.08%，同期业绩比较基准收益率为-11.23%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
　2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,155,324,693.36 84.58

　 其中：股票 1,155,324,693.36 84.58

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

　 其中：债券 - -

　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 210,228,242.65 15.39

8 其他资产 422,650.17 0.03

9 合计 1,365,975,586.18 100.00

注：其中港股通股票投资（296,434,562.61 元）占总资产比例 21.70%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,295,341.68 0.10

C 制造业 773,796,131.54 56.76

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 36,120.04 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,507,419.28 0.11

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,401,933.88 2.08

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 17,013.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 53,765,210.38 3.94

N 水利、环境和公共设施管理业 57,119.85 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 13,841.10 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

　 合计 858,890,130.75 63.00

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

非周期性消费品 10,539,755.87 0.77

周期性消费品 33,808,509.86 2.48

能源 - -

金融 - -

医疗 - -

工业 - -

信息科技 - -

电信服务 172,644,040.71 12.66

公用事业 79,442,256.17 5.83

房地产 - -

合计 296,434,562.61 21.74

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 00941 中国移动 2,517,375 113,613,050.79 8.33

1 600941 中国移动 317,003 21,660,814.99 1.59

2 600161 天坛生物 5,574,280 112,544,713.20 8.26

3 002518 科士达 1,999,918 91,556,246.04 6.72

4 002180 纳思达 1,981,979 85,522,393.85 6.27

5 002415 海康威视 2,421,158 73,651,626.36 5.40

6 600309 万华化学 700,000 64,470,000.00 4.73

7 00700 腾讯控股 245,000 59,030,989.92 4.33

8 603259 药明康德 749,848 53,756,603.12 3.94

9 002036 联创电子 3,906,400 53,556,744.00 3.93

10 601877 正泰电器 1,893,940 50,719,713.20 3.72

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 56,160.97

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 130,489.60

4 应收利息 -

5 应收申购款 235,999.60

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 422,650.17

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：
　　本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

项目 浦银安盛ESG责任投资混合 浦银安盛 ESG 责任投资混
A 合 C

报告期期初基金份额总额 1,193,746,635.10 690,430,190.80

报告期期间基金总申购份额 1,790,542.45 1,774,289.02

减:报告期期间基金总赎回份额 43,589,198.51 24,363,228.78

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,151,947,979.04 667,841,251.04

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、　中国证监会批准浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金募集的文件
　2、　浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金基金合同
　3、　浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金招募说明书
　4、　浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金托管协议
　5、　基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
　6、　基金托管人业务资格批件和营业执照
　7、　本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
　8、　中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层　基金管理人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
　　客户服务中心电话：400-8828-999　或　021-33079999。

　

　

浦银安盛基金管理有限公司
2022 年 10 月 26 日
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