中银证券安汇三年定期开放债券型证券投
资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银证券安汇三年定期开放债券

基金主代码 009799

基金运作方式 契约型，定期开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 1 日

报告期末基金份额总额 7,990,090,293.62 份

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回
售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的
稳健增值。

投资策略 本基金通过持有到期投资策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、再
投资策略、资产支持证券投资策略及信用衍生品投资策略等，以期获
得长期稳定收益。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民
银行公布并执行的金融机构人民币三年期定期存款利率（税后）

+1.00%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 69,171,694.20

2.本期利润 69,171,694.20

3.加权平均基金份额本期利润 0.0087

4.期末基金资产净值 8,080,399,965.92

5.期末基金份额净值 1.0113

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金合同于 2020 年 9 月 1 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.86% 0.01% 0.92% 0.01% -0.06% 0.00%

过去六个月 1.69% 0.01% 1.84% 0.01% -0.15% 0.00%

自基金合同

2.75% 0.01% 3.11% 0.01% -0.36% 0.00%
生效起至今
注：在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构人民币三年期定期存款利率（税后）+1.00%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金合同于 2020 年 9 月 1 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起 3
个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

王玉玺，硕士研究生， 中国国籍，已取
得证券、基金从业资格。2006 年 7 月至
2008 年 7 月任职于中国农业银行资金运
营部，担任交易员；2008 年 8 月至 2016
年 6 月任职于中国农业银行金融市场

部，担任交易员、高级交易员；2016 年 6
月加入中银国际证券股份有限公司，历任
王玉玺 本基金的 2020 年 9 月 1 - 4 年 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型
基金经理 日 证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券
投资基金、中银证券保本 1 号混合型证券
投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配
置混合型证券投资基金、中银证券安誉债
券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开
放债券型发起式证券投资基金、中银证券
汇宇定期开放债券型发起式证券投资基
金、中银证券汇享定期开放债券型发起式


证券投资基金、中银证券安源债券型证券
投资基金、中银证券安泽债券型证券投资
基金、中银证券价值精选灵活配置混合型
证券投资基金、中银证券瑞益灵活配置混
合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型
证券投资基金基金经理，现任基金管理部
副总经理及中银证券安进债券型证券投
资基金、中银证券安弘债券型证券投资基
金、中银证券中高等级债券型证券投资基
金、中银证券安泰债券型证券投资基金、
中银证券安汇三年定期开放债券型证券
投资基金、中银证券鑫瑞 6 个月持有期混
合型证券投资基金、中银证券汇享定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理。

曹张琪，硕士研究生，中国国籍，已取得
证券、基金从业资格。2009 年 6 月至 2012
年 8 月任职于中诚信证券评估有限责任
公司，担任信用分析师；2012 年 9 月至
2013年10月任职于太平资产管理有限公
曹张琪 本基金的 2020 年 9 月 1 - 6 年 司，担任信用分析师；2013 年 11 月加入
基金经理 日 中银国际证券股份有限公司，现任中银证
券安沛债券型证券投资基金、中银证券汇
兴一年定期开放债券型发起式证券投资
基金、中银证券安汇三年定期开放债券型
证券投资基金、中银证券安泽债券型证券
投资基金基金经理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日期；

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 0 - -

私募资产管 0 - -

- 理计划

其他组合 0 - -

合计 0 - -

注：无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1 日内、3 日内、5 日内）公
司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度债券收益率整体震荡下行，10 年期国债最低下探至 3.04%的位置，后有所反弹。基本面来看，经济同比增速下行，内部结构分化；地产和出口边际有所弱化但仍表现出较高的韧性；消费延续修复走势，但仍较疫情前有较大的差距。二季度社融增速下行，但中长期贷款数据仍强，指向实体经济并不差，紧信用更多是结构性的。由于基数的原因，经济和社融同比、两年同比均
值读数各有利弊，市场对于经济金融数据的解读和理解出现分歧、反应钝化。相对而言，资金面成为主导二季度债券市场走势的核心因素。6 月上旬的调整也主要源自市场对于资金面变盘的担忧，并在官媒罕见发声之后迅速打消疑虑，收益率也随之转为下行。

报告期内，本产品继续持有利率债和高等级信用债，并辅以杠杆操作增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为 1.0113元；本报告期内，本基金份额净值增长率为0.86%，同期业绩基准增长率为 0.92%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 11,630,812,918.81 97.22

其中：债券 11,630,812,918.81 97.22

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 35,025,505.40 0.29

8 其他资产 297,804,949.03 2.49

9 合计 11,963,643,373.24 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 790,569,856.47 9.78

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,840,243,062.34 134.15

其中：政策性金融债 7,211,766,232.85 89.25

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 11,630,812,918.81 143.94

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 200207 20 国开 07 37,900,000 3,764,573,716.15 46.59

2 180211 18 国开 11 27,900,000 2,814,998,330.50 34.84

3 019638 20 国债 09 8,000,000 790,569,856.47 9.78

4 2028030 20 兴业银行 7,900,000 788,996,206.04 9.76
小微债 05

5 2028029 20 交通银行 7,800,000 775,202,290.19 9.59
01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无。
5.9.3 本期国债期货投资评价

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1

本报告编制日前一年以内，本基金持有的“20 兴业银行小微债 05”的发行主体兴业银行股份
有限公司于 2020 年 8 月 31 日收到中国银保监会福建监管局的行政处罚（闽银保监罚决字〔2020〕
24 号）；经查，兴业银行存在同业投资用途不合规、授信管理不尽职等违法违规行为，中国银保监会福建监管局对其处以没收违法所得 3631807.97 元，并合计处以 15961807.97 元罚款的行政处
罚。于 2020 年 9 月 4 日收到中国人民银行福州中心支行的行政处罚（福银罚字〔2020〕35 号）；
经查，兴业银行存在为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定等违法违规行为，中国人民银行福州中心支行对其处以给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款的行政处罚。本基金持有的“20
浦发银行 01”的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于 2020 年 8 月 10 日收到中国银行保险
监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书（沪银保监罚决字[2020]12 号），经查，浦发银行 2013 年至 2018 年存在未按专营部门制规定开展同业业务、同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目、延迟支付同业投资资金吸收存款和未按权限和程序办理非融资性保函业务等违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对其处以责令改正，并处罚共计 2100
万元的行政处罚。于 2021 年 4 月 23 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政
处罚决定书（沪银保监罚决字〔2021〕29 号），经查 2016 年 5 月至 2019 年 1 月，该行未按规定
开展代销业务，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对其处以责令改正，并处罚共计 760 万元的行政处罚。本基金持有的“20 华夏银行小微债 01” 的发行主体华夏银行股份有限公司于

2020 年 7 月 13 日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕24 号）；
经查，华夏银行存在内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则等违法违规行为，中国银行保
险监督管理委员会对其处以罚款 110 万元的行政处罚措施。于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行保
险监督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕19 号）；经查，华夏银行存在贷前审查及贷后管理不严、违规向土地储备项目提供融资、策略保本型理财产品销售文件未充分揭示风险等共计二十七条违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款 9830 万元的行政处罚。
本基金持有的“20 北京银行小微债 03”和“20 北京银行小微债 01” 的发行主体北京银行股份
有限公司于 2020 年 7 月 17 日收到中国银行间市场交易商协会的自律处分；经查，北京银行股份
有限公司（以下简称“北京银行”）作为康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”）相关债务融资工具的主承销商，在债务融资工具注册发行和后续管理期间存在以下违反银行间市场相关自律管理规则的行为：一、尽职调查工作未遵循勤勉尽责原则、未保证调查质量，未对康得新参与现金管理业务的情况进行充分尽职调查并督导康得新在债务融资工具发行文件中予以披露；二、对债务融资工具募集资金使用情况监测和督导不到位，未监测到康得新将募集资金划出体外的情况并督导其及时披露募集资金用途变更信息。依据相关自律规定，经 2019 年第 12 次自
律处分会议初审、2019 年第 14 次和 2020 年第 8 次自律处分会议复审，对北京银行予以警告，暂
停债务融资工具主承销相关业务 6 个月（包括：暂停受理北京银行报送的非金融企业债务融资工具的注册材料，暂停受理北京银行报送的新增主承销商团成员的材料）；责令其针对本次事件中暴
露出的问题进行全面深入的整改。于 2020 年 7 月 11 日收到北京银保监局的行政处罚（京银保监
罚决字〔2020〕23 号），经查，北京银行存在同业投资对资产转让业务承担回购义务，同业投资资产风险分类调整不及时、延缓风险暴露等违法违规行为，北京银保监局责令北京银行改正，并
给予合计 150 万元罚款的行政处罚。于 2020 年 12 月 23 日收到北京银保监局的行政处罚（京银保
监罚决字〔2020〕41 号），经查，北京银行存在北京银行下辖西单支行违规出具与事实不符的询证函回函、北京银行下辖西单支行违规出具与事实不符的存款证明等违法违规行为，北京银保监
局责令北京银行改正，并给予合计 350 万元罚款的行政处罚。于 2020 年 12 月 30 日收到北京银保
监局的行政处罚（京银保监罚决字〔2020〕45 号），经查，北京银行存在对外销售虚假金融产品、出具与事实不符的单位定期存款开户证实书等违法违规行为，北京银保监局责令北京银行改正，并给予合计 3940 万元罚款的行政处罚。

本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。
本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2

本基金投资范围不包含股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 297,804,949.03

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 297,804,949.03

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 7,990,090,293.62

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 7,990,090,293.62

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内，基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，确认利息收入并评估减值准备。本报告中投资组合报告公允价值部分均以摊余成本列示。

2、本基金本报告期内未计提减值准备。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件

2、基金合同

3、托管协议

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

除第 6 项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中银国际证券股份有限公司

2021 年 7 月 20 日
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