华安汇嘉精选混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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华安汇嘉精选混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安汇嘉精选混合
基金主代码 010385
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 10 月 30 日
报告期末基金份额总额 3,201,411,178.27 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长
期稳健增值。
投资策略 本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、
市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采
取定量与定性相结合的分析方法，对证券市场投资机会与
风险进行综合研判。
本基金管理人根据多因素框架的分析结果，给出股票、债
券和货币市场工具等资产投资机会的整体评估，作为资产
配置的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对

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风险收益预期，调整股票、债券和货币市场工具等资产的
配置比例。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×75%＋恒生指数收益率（经汇率调
整） ×5%＋中债综合全价指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安汇嘉精选混合 A 华安汇嘉精选混合 C
下属分级基金的交易代码 010385 010386
报告期末下属分级基金的份
额总额
2,766,960,758.74 份 434,450,419.53 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
华安汇嘉精选混合 A 华安汇嘉精选混合 C
1.本期已实现收益 291,872,649.29 41,244,832.85
2.本期利润 241,345,071.43 30,688,199.22
3.加权平均基金份额本期利润 0.0677 0.0601
4.期末基金资产净值 3,033,932,698.00 474,184,138.36
5.期末基金份额净值 1.0965 1.0915
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易
佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
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除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金于2020年10月30日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 华安汇嘉精选混合 A：
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.97% 1.52% -3.83% 0.88% 8.80% 0.64%
过去六个月 12.22% 1.28% -0.38% 0.79% 12.60% 0.49%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
9.65% 1.22% 3.60% 0.89% 6.05% 0.33%
2、 华安汇嘉精选混合 C：
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.84% 1.52% -3.83% 0.88% 8.67% 0.64%
过去六个月 11.95% 1.28% -0.38% 0.79% 12.33% 0.49%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
9.15% 1.22% 3.60% 0.89% 5.55% 0.33%

3.2.2
较
自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020 年 10 月 30 日至 2021 年 9 月 30 日)
1．华安汇嘉精选混合 A：
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2．华安汇嘉精选混合 C：
注：本基金于 2020 年 10 月 30 日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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姓名 职务 任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
崔莹 本基金
的基金
经理、
基金投
资部总
监
2020-10-30 - 13 年 硕士研究生， 13 年从业经历。曾
任齐鲁证券有限责任公司项目经
理、太平洋保险集团总部资产负债
匹配专员、中国中投证券行业分析
师。 2014 年 3 月加入华安基金管
理有限公司，历任投资研究部行业
分析师，基金经理助理。 2015 年 6
月起担任华安逆向策略混合型证
券投资基金的基金经理。 2016 年 3
月起，同时担任华安沪港深外延增
长灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理； 2015 年 6 月至 2016
年 9 月担任华安媒体互联网混合
型证券投资基金、华安智能装备主
题股票型证券投资基金的基金经
理。 2016 年 3 月起担任华安沪港
深外延增长灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。 2017 年 10
月起，同时担任华安幸福生活混合
型证券投资基金的基金经理。 2020
年 2 月起，同时担任华安创新证券
投资基金的基金经理。 2020 年 10
月起，同时担任华安汇嘉精选混合
型证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入
公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信
息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类
投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风
格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合
经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司
实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，
遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合
在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集
中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情
况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获
得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时
间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信
息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交
易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中
签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，
进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资
境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一
级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组
合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易
的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金
投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的
同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各
类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系
统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报
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告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所
公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1
次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年三季度市场维持震荡格局，本基金坚持成长风格，加仓了新能源、医药、军工、化工
等板块。
用威廉欧奈尔体系描述我们的投资方法可能并不准确，尝试解读市场并尊重市场反馈是我们
投资方法的核心。我们认为投资本质上是过程管理，需要做好细节且不断优化。
我们认为市场短期（以季度或者年度为单位）偏好成长性最好的资产，三分选股，七分跟踪。
短期内对于公司或者子行业未来几个季度的业绩跟踪是核心，这种跟踪既包括定期报告之前的预
测，也包括定期报告之后的解读，后者重要性不亚于前者。而中长期（以 3-5 年维度）来看，少
数行业是驱动某阶段经济增长的主要引擎，也是值得我们投入精力重点研究的市场领涨行业。 A
股市场未来估值分化是常态，在劳动力增速放缓背景下大部分行业或者企业中长期增速将降，只
有能够维持较高增速的行业或者企业才能享受到低利率带来的估值提升。
尊重市场反馈需要始终对市场保持敬畏之心，基本面预期与市场走势大部分时间是互相印证
关系，例如欧奈尔体系的相对股票强度背后反应的是过去一段时间（半年或者一年）个股的走势
与基本面（成长性，利润率等）正相关，且其更强调股票的动量效应。我们今年在投资上最大的
失误是预设了通胀压力下长期利率将提高的立场，在春节后大幅减持了高估值高景气板块的持仓，
特别是在 4、 5 月市场走势与我们的预期明显不符时，没有及时调整我们的组合。霍华德·马克斯
在 7 月底备忘录《关于宏观经济的思考》中说:“我认为投资者担忧通胀上升也许是合理的，但不
要为了回应宏观预期而大幅调整资产配置，因为宏观预期可能是准确的，也可能不是。特别是当
证券价格的表现与我们自身所预期的不同时，我们应该考虑市场是否已经察觉到了一些事情，并
反思我们自身的理解。 ”最后一句话与尊重市场反馈有异曲同工之妙。 A 股市场 16-19 年最强板块
是白酒、医疗服务等， 20 年至今最强板块是电动车、光伏等，所谓长期持有成功对抗市场背后更
多的是因为底层资产配置与市场阶段性最强贝塔相契合。上善若水，水善利万物而不争，把自己
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放低一点，接受世界运行的复杂性和市场生态的多样性，接受自己在很多方面不懂，净值也许会
更好看一点。
我们认为投资本质上是过程管理，形成与自己个性和知识结构相符合的投资体系，并且确保
这套投资体系能够顺利执行（特别是在逆风期）是关键。从思考角度大多数人是结果偏好，唯正
确与否论对错，但是我们一直强调长期复合收益率主要取决于正确率（选股成功率）、所有盈利投
资的平均收益率和所有亏损投资的平均亏损率这三个指标，正确率并非越高越好，因为失败的投
资可以通过完善的投资方法将亏损限制在可控范围内，而错失十倍股这样重大投资机会的风险却
无法控制。我们认为投资上的过程管理就是更好的平衡上述这三个指标，以获得更高的复合收益
率。市场是动态变化的，对于一笔投资只要符合投资体系，买入是正确的，之后止损也是正确的，
止损之后以更高价格买入还是正确的。《金融怪杰》中吉姆·罗杰斯认为一次交易是指做一个交易
决策，从最初建仓到最后全部清仓就算做一次交易，其间围绕最初建仓头寸所进行的加仓或减仓
并不计入交易的次数，这说明投资要关注终局而非短期结果，核心是注重过程管理。
投资需要做好细节且不断优化，传奇基金经理彼得·林奇在《战胜华尔街》中分享了许多投资
细节： “选择自己没有投资过的上市公司一起吃饭，目的是了解一下由于不投资这些公司股票而没
有关注到的那些重要信息；每隔一个月与每一个主要行业的代表人士至少交谈一次，以免漏掉这
一行业最新的发展动态信息；在主持每周的投资例会时，带一个小计时器，把报警 时间设置为 3
分钟，这样就把每个人的规定发言时间限定为 3 分钟，后来逐渐缩短了每个人的发言时间，最后
缩短到了 90 秒；每一个星期至少要与竞争对手的基金经理交流一次；遇见注重实地调研的优秀分
析师，我一定会和他们经常保持联系等”。我们尽量建立一套机械化的投资系统，以降低情绪对投
资的负面影响，这套机械化的投资系统包括行业配置比例、个股配置权重、买入标准和卖出标准
等。我们以周为单位构建对投资组合的调整计划，同时每天记录主要的交易，以便于定期回溯总
结。我们尽量坚持每天进行市场复盘，关注并尝试理解行业强弱演变。现阶段我们投资上最需要
优化的是在成长股短期暴涨以后的过早离场，这种风险甚至大于成长股短期暴涨后的大幅调整，
我们认为优化的核心一方面是加强基本面的深度研究，更重要的是克服心理层面以更高价格买回
优质成长股的障碍。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2021年9月30日，本基金A类份额净值为1.0965元，本报告期份额净值增长率为4.97%；
本基金 C 类份额净值为 1.0915 元，本报告期份额净值增长率为 4.84%。同期业绩比较基准增长率
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为-3.83%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球面临通胀压力，短期我们可能从习惯的低增长低利率环境走向低增长中高利率环境，流
动性边际收缩背景下，市场由估值驱动向盈利驱动转变。
但是我们看到 A 股慢牛时代已经开启，市场从早期“牛短熊长”逐步体现为“牛长熊短”，结构
性机会持续，主要原因是权重股构成发生了重大变化，从泛地产链向更多维度发展， 10 年前 A 股
的权重股构成以地产、金融、周期为主，跟房地产周期或者大体上的投资驱动是直接相关的。今
天 A 股的波动率大幅下降，主要原因是其行业构成已经发生了非常大的变化，消费、医药、新能
源和 TMT 等行业权重大幅提高，且其相关性相对较低。
投资是一门相对选择的科学，经济结构转型背景下，大部分资产收益率下行，且刚兑逐步打
破，权益市场有望成为未来 5 到 10 年最好的理财渠道，行业空间广阔、景气度较高的优质成长股
估值很难跌到历史平均水平以下。
21 年有望成为权益市场资产配置的拐点 ，从基本面和政策角度来看，过去五年以“50%白酒
+20%医药+10%互联网”作为组合底仓的“躺赢”资产配置结构难以持续。我们认为碳中和是中长期
国家战略，也是全球合作的核心议题；而制造业全球一体化的趋势不会发生太大改变，但全球化
带来的效率优先，在目前非常激烈的竞争格局下，一定程度会让位于本国的供应链安全。在此背
景下低碳化和国产化有望成为未来几年投资主线，低碳化不仅仅包括清洁能源和电动车，也包括
传统能源的稀缺性重估、电网改造和储能等；而国产化涉及半导体、计算机、军工和高端制造业
等领域。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 2,653,811,498.35 75.02
其中：股票 2,653,811,498.35 75.02
2 固定收益投资 65,427,316.50 1.85
其中：债券 65,427,316.50 1.85
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 500,000,890.00 14.13
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 260,715,470.88 7.37
7 其他各项资产 57,467,593.71 1.62
8 合计 3,537,422,769.44 100.00
注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为31,653,847.46人民币，占期末净值比
例0.90%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 187,322.04 0.01
B 采矿业 61,280,388.04 1.75
C 制造业 2,354,431,576.16 67.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 78,270,920.00 2.23

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E 建筑业 25,366,694.39 0.72
F 批发和零售业 295,604.94 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 608,820.00 0.02
H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,413,554.39 1.67
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 42,818,616.89 1.22
N 水利、环境和公共设施管理业 387,990.98 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 55,929.62 0.00
S 综合 - -
合计 2,622,157,650.89 74.75
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
能源 122,793.04 0.00
原材料 31,531,054.42 0.90
合计 31,653,847.46 0.90
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(％)
1 300750 宁德时代 360,705 189,633,439.65 5.41
2 300316 晶盛机电 1,925,448 123,902,578.80 3.53
3 600089 特变电工 4,689,173 113,712,445.25 3.24
4 300769 德方纳米 211,426 102,541,610.00 2.92
5 601208 东材科技 6,194,972 98,685,903.96 2.81
6 300037 新宙邦 629,100 97,510,500.00 2.78
7 600888 新疆众和 10,460,016 87,027,333.12 2.48
8 000739 普洛药业 2,079,059 79,378,472.62 2.26
9 002241 歌尔股份 1,837,941 79,215,257.10 2.26
10 002179 中航光电 944,453 77,482,924.12 2.21

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,078,000.00 1.71
其中：政策性金融债 60,078,000.00 1.71
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 5,349,316.50 0.15
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 65,427,316.50 1.87
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 092003001 20 进出清发
01
600,000 60,078,000.00 1.71
2 113528 长城转债 23,850 5,349,316.50 0.15
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选
择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分
析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或
拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场
和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种
选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,526,756.39
2 应收证券清算款 48,364,209.25
3 应收股利 -
4 应收利息 1,396,038.75

华安汇嘉精选混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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5 应收申购款 4,180,589.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 57,467,593.71
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 113528 长城转债 5,349,316.50 0.15
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安汇嘉精选混合A 华安汇嘉精选混合C
本报告期期初基金份额总额 4,604,058,661.78 649,521,043.03
报告期期间基金总申购份额 143,203,043.44 70,406,255.12
减：报告期期间基金总赎回份额 1,980,300,946.48 285,476,878.62
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,766,960,758.74 434,450,419.53
§7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
华安汇嘉精选混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1、《华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金合同》
2、《华安汇嘉精选混合型证券投资基金招募说明书》
3、《华安汇嘉精选混合型证券投资基金托管协议》
8.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
8.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公
场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日
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