大成安享得利六个月持有期混合型证券投
资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成安享得利六月持有混合

基金主代码 010940

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 22 日

报告期末基金份额总额 50,901,609.25 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管

理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业
绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取

“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类
别资产进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品
种的精选上。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综
合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率
(税后)*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债
券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金
若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成安享得利六月持有混合 大成安享得利六月持有混合
A C


下属分级基金的交易代码 010940 010941

报告期末下属分级基金的份额总额 49,749,544.80 份 1,152,064.45 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

大成安享得利六月持有混合 A 大成安享得利六月持有混合 C

1.本期已实现收益 -35,383.64 -1,258.60

2.本期利润 42,744.97 354.00

3.加权平均基金份额本期利润 0.0008 0.0003

4.期末基金资产净值 50,619,481.42 1,169,626.81

5.期末基金份额净值 1.0175 1.0152

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成安享得利六月持有混合 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.09% 0.16% 0.55% 0.13% -0.46% 0.03%

过去六个月 0.84% 0.14% 1.97% 0.14% -1.13% 0.00%

过去一年 -0.83% 0.14% 1.34% 0.17% -2.17% -0.03%

自基金合同

1.75% 0.13% 3.51% 0.18% -1.76% -0.05%
生效起至今

大成安享得利六月持有混合 C

净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③ 准收益率标


准差④

过去三个月 0.06% 0.16% 0.55% 0.13% -0.49% 0.03%

过去六个月 0.78% 0.14% 1.97% 0.14% -1.19% 0.00%

过去一年 -0.94% 0.14% 1.34% 0.17% -2.28% -0.03%

自基金合同

1.52% 0.13% 3.51% 0.18% -1.99% -0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中国人民银行研究生部经济学硕士。

2003 年 5 月至 2012 年 10 月曾任证券时
报社公司新闻部记者、世纪证券投资银
行部业务董事、国信证券经济研究所分
析师及资产管理总部专户投资经理、中
银基金管理有限公司专户理财部投资经
理及总监（主持工作）。2012 年 11 月加
入大成基金管理有限公司，曾担任社保
基金及机构投资部投资经理、固定收益
总部基金经理、股票投资部基金经理，
现任股票投资部总监助理。2013 年 6 月
7 日至 2015 年 7 月 15 日任大成强化收
益债券型证券投基金基金经理。2015 年
7 月 16 日到 2016 年 3 月 25 日任大成强
化收益定期开放债券型证券投资基金基
金经理。2013 年 7 月 17 日到 2016 年 3
本基金基 2021 年 4 月 2023 年 4 月 25 日任大成景恒保本混合型证券投资
王磊 金经理 22 日 月 14 日 19 年 基金基金经理。2013 年 11 月 9 日到

2016 年 3 月 25 日任大成可转债增强债
券型证券投资基金基金经理。2014 年 6
月 26 到 2016 年 3 月 25 日任大成景益平
稳收益混合型证券投资基金基金经理。
2014 年 9 月 3 日至 2016 年 3 月 23 日任
大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基
金经理。2014 年 12 月 9 日至 2016 年 3
月 25 日任大成景利混合型证券投资基金
基金经理。2015 年 12 月 14 日起任大成
行业轮动混合型证券投资基金基金经

理。2016 年 11 月 11 日至 2023 年 3 月
22 日担任大成景尚灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2017 年 6 月 9 日起
任大成积极成长混合型证券投资基金基
金经理。2017 年 6 月 9 日起任大成灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。

2017 年 9 月 21 日至 2019 年 1 月 9 日任


大成国企改革灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2017 年 12 月 1 日至

2020 年 10 月 30 日任大成财富管理 2020
生命周期证券投资基金基金经理。2020
年 3 月 5 日至 2021 年 12 月 1 日任大成
恒享混合型证券投资基金基金经理。

2020 年 3 月 31 日至 2022 年 6 月 22 日
任大成民稳增长混合型证券投资基金基
金经理。2020 年 4 月 26 日至 2023 年 3
月 30 日任大成景瑞稳健配置混合型证券
投资基金基金经理。2020 年 9 月 3 日至
2021 年 9 月 17 日任大成汇享一年持有
期混合型证券投资基金基金经理。2020
年 9 月 23 日至 2021 年 12 月 1 日任大成
尊享 18 个月定期开放混合型证券投资基
金基金经理。2020 年 11 月 16 日至 2023
年 4 月 25 日任大成卓享一年持有期混合
型证券投资基金基金经理。2020 年 11
月 18 日至 2023 年 3 月 30 日任大成丰享
回报混合型证券投资基金基金经理。

2021 年 2 月 9 日至 2023 年 4 月 4 日任
大成恒享春晓一年定期开放混合型证券
投资基金基金经理。2021 年 4 月 22 日
至 2023 年 4 月 14 日任大成安享得利六
个月持有期混合型证券投资基金基金经
理。2023 年 3 月 22 日起任大成均衡增
长混合型证券投资基金基金经理。具有
基金从业资格。国籍：中国

美国德克萨斯 A&M 大学经济学硕士。

2008 年至 2012 年任景顺长城产品开发
部产品经理。2012 年至 2014 年任华夏
基金机构债券投资部研究员。2014 年 5
月加入大成基金管理有限公司，曾担任
固定收益总部信用策略及宏观利率研究
本基金基 员、基金经理助理、固定收益总部总监
金经理， 2021 年 4 月 助理、固定收益总部副总监，现任混合
孙丹 混合资产 22 日 - 15 年 资产投资部副总监。2017 年 5 月 8 日起
投资部副 任大成景尚灵活配置混合型证券投资基
总监 金、大成景兴信用债债券型证券投资基
金基金经理。2017 年 5 月 8 日至 2019
年 10 月 31 日任大成景荣债券型证券投
资基金（原大成景荣保本混合型证券投
资基金转型）基金经理。2017 年 5 月 31
日至 2020 年 10 月 20 日任大成惠裕定期
开放纯债债券型证券投资基金基金经


理。2017 年 6 月 2 日至 2018 年 11 月 19
日任大成景禄灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2017 年 6 月 2 日至 2018
年 12 月 8 日任大成景源灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2017 年 6 月 2
日至 2019 年 6 月 15 日任大成景秀灵活
配置混合型证券投资基金经理。2017 年
6 月 6 日至 2019 年 9 月 29 日任大成惠
明定期开放纯债债券型证券投资基金基
金经理。2018 年 3 月 14 日至 2018 年 11
月 30 日任大成景辉灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2018 年 3 月 14 日
至 2018 年 11 月 30 日任大成景沛灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。2018
年 3 月 14 日至 2018 年 7 月 20 日任大成
景裕灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。2018 年 3 月 14 日起任大成财富
管理 2020 生命周期证券投资基金基金经
理。2019 年 7 月 31 日至 2020 年 5 月 23
日任大成景丰债券型证券投资基金

（LOF）基金经理。2020 年 2 月 27 日至
2021 年 4 月 13 日任大成景泰纯债债券
型证券投资基金基金经理。2020 年 3 月
5 日至 2021 年 4 月 14 日任大成恒享混
合型证券投资基金基金经理。2020 年 3
月 31 日至 2021 年 4 月 14 日任大成民稳
增长混合型证券投资基金基金经理。

2020 年 4 月 26 日起任大成景瑞稳健配
置混合型证券投资基金基金经理。2020
年 8 月 21 日至 2021 年 5 月 18 日任大成
景和债券型证券投资基金基金经理。

2020 年 9 月 3 日至 2021 年 11 月 26 日
任大成汇享一年持有期混合型证券投资
基金基金经理。2020 年 9 月 23 日至

2023 年 3 月 24 日任大成尊享 18 个月持
有期混合型发起式证券投资基金（原大
成尊享 18 个月定期开放混合型证券投资
基金转型）基金经理。2020 年 11 月 16
日起任大成卓享一年持有期混合型证券
投资基金基金经理。2020 年 11 月 18 日
起任大成丰享回报混合型证券投资基金
基金经理。2021 年 4 月 22 日起任大成
安享得利六个月持有期混合型证券投资
基金基金经理。2022 年 3 月 11 日起任
大成民享安盈一年持有期混合型证券投


资基金基金经理。2023 年 2 月 24 日起
任大成盛享一年持有期混合型证券投资
基金基金经理。具有基金从业资格。国
籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下
所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，
针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价，未发生成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的股票同日反向交易；主动投资组合间债券交易未发生同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


经历了一季度需求集中释放之后，二季度复苏进度有所放缓。

受到基本面预期回落的影响，权益市场小幅调整，有产业趋势的板块表现较好。相对应的是，在基本面预期下修和资金宽松的背景下，债券收益率明显下行。

本季度权益仓位变动不大，债券部分久期小幅抬升。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末大成安享得利六月持有混合 A 的基金份额净值为 1.0175 元，本报告期基金份
额净值增长率为 0.09%;截至本报告期末大成安享得利六月持有混合 C 的基金份额净值为 1.0152元，本报告期基金份额净值增长率为 0.06%。同期业绩比较基准收益率为 0.55%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 9,042,344.04 15.58

其中：股票 9,042,344.04 15.58

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 48,303,748.16 83.24

其中：债券 48,303,748.16 83.24

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 654,379.15 1.13

8 其他资产 32,444.07 0.06

9 合计 58,032,915.42 100.00

注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 222,819.52 元，占期末基金资产净值的比例为 0.43%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比


例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 519,864.00 1.00

C 制造业 5,703,264.52 11.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 133,960.00 0.26

F 批发和零售业 666,170.00 1.29

G 交通运输、仓储和邮政业 291,816.00 0.56

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 599,332.00 1.16

J 金融业 733,114.00 1.42

K 房地产业 132,030.00 0.25

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 39,974.00 0.08

S 综合 - -

合计 8,819,524.52 17.03

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

通讯 88,579.23 0.17

非必需消费品 - -

必需消费品 - -

能源 134,240.29 0.26

金融 - -

房地产 - -

医疗保健 - -

工业 - -

材料 - -

科技 - -

公用事业 - -

政府 - -

合计 222,819.52 0.43

注：以上分类采用彭博行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000651 格力电器 30,800 1,124,508.00 2.17

2 000063 中兴通讯 12,200 555,588.00 1.07

3 002419 天虹股份 83,300 487,305.00 0.94

4 601398 工商银行 98,200 473,324.00 0.91

5 600276 恒瑞医药 7,500 359,250.00 0.69

6 000807 云铝股份 23,200 295,336.00 0.57

7 601872 招商轮船 50,400 291,816.00 0.56

8 600031 三一重工 17,200 286,036.00 0.55

9 688566 吉贝尔 7,037 274,513.37 0.53

10 000100 TCL 科技 68,360 269,338.40 0.52

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,831,070.03 5.47

2 央行票据 - -

3 金融债券 41,506,772.60 80.15

其中：政策性金融债 41,506,772.60 80.15

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 3,965,905.53 7.66

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 48,303,748.16 93.27

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 190311 19 进出 11 400,000 41,506,772.60 80.15

2 110059 浦发转债 36,690 3,965,905.53 7.66

3 019694 23 国债 01 28,000 2,831,070.03 5.47

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 5,616.66

2 应收证券清算款 20,444.82

3 应收股利 6,381.60

4 应收利息 -

5 应收申购款 0.99

6 其他应收款 -

7 其他 -


8 合计 32,444.07

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 3,965,905.53 7.66

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 大成安享得利六月持有混 大成安享得利六月持有混
合 A 合 C

报告期期初基金份额总额 55,417,752.79 1,339,963.66

报告期期间基金总申购份额 208.51 3,540.28

减:报告期期间基金总赎回份额 5,668,416.50 191,439.49

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 49,749,544.80 1,152,064.45

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的文件；

2、《大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

大成基金管理有限公司
2023 年 7 月 20 日
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