山西证券品质生活混合型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:山西证券股份有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出 具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 8

2.4 信息披露方式......9

2.5 其他相关资料......9

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......9

3.1 主要会计数据和财务指标...... 9

3.2 基金净值表现......10

3.3 过去三年基金的利润分配情况......13

§4 管理人报告......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......18

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......18

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......19

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......20

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......20

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......21

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......21

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......21

§5 托管人报告......21

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......21

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......21

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......22

§6 审计报告......22

6.1 审计报告基本信息...... 22

6.2 审计报告的基本内容...... 22

§7 年度财务报表......25

7.1 资产负债表......25

7.2 利润表......27

7.3 净资产变动表......28

7.4 报表附注......30

§8 投资组合报告......61

8.1 期末基金资产组合情况......62

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......62

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......63

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......65

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......67

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......67

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......67

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......67

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......67

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......67


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......67

8.12 投资组合报告附注...... 67

§9 基金份额持有人信息......68

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......68

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......69

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 69

§10 开放式基金份额变动......70
§11 重大事件揭示......70

11.1 基金份额持有人大会决议......70

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 70

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......70

11.4 基金投资策略的改变...... 71

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......71

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......71

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......71

11.8 其他重大事件......72

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 75

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 75

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......75

§13 备查文件目录......75

13.1 备查文件目录......75

13.2 存放地点......75

13.3 查阅方式......75

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 山西证券品质生活混合型证券投资基金

基金简称 山西证券品质生活

基金主代码 011917

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年05月27日

基金管理人 山西证券股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 221,806,037.67份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 山西证券品质生活A 山西证券品质生活C

下属分级基金的交易代码 011917 011918

报告期末下属分级基金的份额总额 200,439,786.19份 21,366,251.48份

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于品质生活相关的优质上市公

司，在精选个股、合理控制风险并保持基金资产流动
投资目标 性良好的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业
绩比较基准的投资回报。

1、大类资产配置

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经
济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风
险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和
预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、
债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整
投资策略 范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争
投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定
期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的
调整。

2、股票投资策略

本基金主要运用股票研究分析方法等投资分析工

具，在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上，充分发挥公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力，基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研，精选股票构建股票投资组合。

（1）“品质生活”主题的界定

“品质生活”主题涵盖能够为居民提供优质的产品、服务或解决方案，用以直接或间接提升居民生活品质的相关上市公司。本基金就主要投资于那些提供的产品或服务能够切实地提升民众生活品质的企业，这些产品和服务包括但不限于：

大消费、大健康、物联网以及其它由新技术所推动的产品和服务。落实到行业层面，包括申万一级行业的食品饮料、家用电器、农林牧渔、商业贸易、休闲服务、汽车、医药生物、电子、传媒、计算机、通信及非银行金融等行业。

本基金调整界定范围应及时告知基金托管人，并在更新的招募说明书中进行公告。

（2）个股投资策略

首先，使用定性分析的方法，从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。

1）在技术能力方面，选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。

2）在市场前景方面，需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、进而开拓市场、创造利润增长的能力。

3）在公司治理结构方面，将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价，公司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。其次，使用定量分析的方法，通过财务和运营数据对企业价值进行评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。


（3）港股通标的股票投资策略

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。

本基金将遵循品质生活相关股票的投资策略，优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。

3、存托凭证投资策略

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策
略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

4、债券投资策略

在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，采用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。

5、资产支持证券投资策略

本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

6、金融衍生品投资策略

为更好的实现投资目标，本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。

（1）股指期货投资策略


本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以
套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股
指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，
降低股票仓位频繁调整的交易成本，以达到降低投资
组合整体风险的目的。

（2）国债期货投资策略

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理
原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易
活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运
行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理
的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头
套期保值等策略进行套期保值操作。

7、参与融资业务投资策略

本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等
因素基础上，参与融资业务。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本
基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明
书中更新并公告。

沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（经汇
业绩比较基准 率估值调整）*20%+中债综合财富（总值）指数收益
率*20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
风险收益特征 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 山西证券股份有限公司 交通银行股份有限公司

信息披 姓名 薛永红 陆志俊

露负责 联系电话 95573 95559

人 电子邮箱 xueyonghong@sxzq.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 95573 95559


传真 0351-8686667 021-62701216

注册地址 山西省太原市府西街69号山 中国（上海）自由贸易试验区
西国际贸易中心东塔楼 银城中路188号

办公地址 山西省太原市府西街69号山 中国（上海）长宁区仙霞路1
西国际贸易中心东塔楼 8号

邮政编码 030002 200336

法定代表人 王怡里 任德奇

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 http://publiclyfund.sxzq.com:8000
址
基金年度报告备置地 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通 北京市东城区崇文门外大街11号新
合伙） 城文化大厦A座11层

注册登记机构 山西证券股份有限公司 山西省太原市府西街69号山西国际
贸易中心东塔楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2021年05月27日
2023年 2022年 （基金合同生效
3.1.1 期间数据和指 日）-2021年12月31
标 日

山西证 山西证 山西证 山西证 山西证 山西证


券品质 券品质 券品质 券品质 券品质 券品质
生活A 生活C 生活A 生活C 生活A 生活C

本期已实现收益 -31,280,0 -4,655,7 -7,062,03 -879,46 -1,220,59 -309,92
49.82 16.52 0.47 3.06 5.09 2.03

本期利润 -40,224,5 -5,804,0 -32,999,7 -3,693,5 -5,802,41 -896,07
50.83 72.21 13.26 47.95 2.85 0.10

加权平均基金份额

本期利润 -0.1897 -0.1985 -0.1380 -0.1443 -0.0205 -0.0233

本期加权平均净值

利润率 -24.57% -25.43% -16.73% -17.60% -2.07% -2.36%

本期基金份额净值

增长率 -22.68% -23.12% -13.06% -13.58% -2.13% -2.51%

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末可供分配利润 -68,564,0 -7,526,8 -34,198,1 -3,717,2 -5,445,22 -731,23
51.34 77.09 24.96 72.20 8.76 2.93

期末可供分配基金

份额利润 -0.3421 -0.3523 -0.1491 -0.1575 -0.0213 -0.0251

期末基金资产净值 131,875, 13,839,3 195,120, 19,883,9 250,652, 28,438,3
734.85 74.39 383.16 58.10 503.34 40.69

期末基金份额净值 0.6579 0.6477 0.8509 0.8425 0.9787 0.9749

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值

增长率 -34.21% -35.23% -14.91% -15.75% -2.13% -2.51%

注：1、本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

山西证券品质生活A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去三个月 -8.02% 1.02% -4.98% 0.68% -3.04% 0.34%

过去六个月 -11.36% 1.07% -8.26% 0.72% -3.10% 0.35%

过去一年 -22.68% 1.03% -8.29% 0.71% -14.39% 0.32%

自基金合同

生效起至今 -34.21% 1.19% -27.21% 0.89% -7.00% 0.30%

山西证券品质生活C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去三个月 -8.17% 1.02% -4.98% 0.68% -3.19% 0.34%

过去六个月 -11.60% 1.07% -8.26% 0.72% -3.34% 0.35%

过去一年 -23.12% 1.03% -8.29% 0.71% -14.83% 0.32%

自基金合同

生效起至今 -35.23% 1.19% -27.21% 0.89% -8.02% 0.30%

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、按基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2021年5月27日，至本报告期期末，本基金运作时间已满一年；
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于2021年5月27日成立。本基金自基金合同生效以来无利润分配情况，符合相关法规及基金合同的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

山西证券股份有限公司最早成立于1988年7月，是全国首批证券公司之一，属国有控股性质。经过三十多年的发展，已成为作风稳健、经营稳定、管理规范、业绩良好的
证券公司。2010年10月，公司上市首发申请获中国证监会发审委审核通过，11月15日正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码002500，注册资本3,589,771,547元。

公司股东资金实力雄厚，经营风格稳健，资产质量优良，盈利能力良好，其构成集中体现多种优质资源、多家优势企业的强强联合。公司控股股东为山西金融投资控股集团有限公司。

山西证券的经营范围基本涵盖了所有的证券领域，分布于财富管理、企业金融、资产管理、FICC、权益、国际业务等板块，具体包括：证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务;融资融券；代销金融产品等。同时，公司具备公开募集证券投资基金管理业务资格，并获批开展债券质押式报价回购交易、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、转融通、上市公司股权激励行权融资、直接投资、柜台市场、基金投资顾问、场外期权、银行间债券市场尝试做市、债券通做市、非金融企业债务融资工具承销等业务。

公司控股中德证券有限责任公司，致力于提供广泛的股票、债券的承销与保荐，以及并购重组等顾问服务；全资控股山证（上海）资产管理有限公司，致力于证券资产管理、公募基金管理等业务拓展，提供覆盖所有客群、多资产、多策略、多市场的产品选择，为投资者提供一站式产品服务；全资控股格林大华期货有限公司，致力于提供期货经纪、投资咨询业务及财富管理、资产管理、风险管理、中间业务等全方位、全产业链的金融服务；全资控股山证投资有限责任公司，致力于为具备风险承受能力的高净值个人和机构提供财富管理服务，同时向优质企业提供资金支持，协助被投资企业通过并购重组、IPO上市等途径做优做强；全资控股山证创新投资有限公司，致力于把握市场趋势，挖掘资产价值，聚焦战略新兴产业，运用多元化投资手段，构建优质资产组合；全资控股并在香港设立山证国际金融控股有限公司，致力于为客户提供专业、优质、多元化、一站式的环球证券、期货及期权产品投资，环球资产配置、企业海外融资及并购服务；全资控股山证科技（深圳）有限责任公司，致力于计算机软件开发、信息系统软件开发、信息技术咨询、数据管理等信息技术服务，将大数据、云计算和人工智能技术与证券金融业务深度融合，探索证券行业金融科技发展的新模式，提升公司的行业核心竞争力。

公司设有分公司19家，营业部104家，期货营业网点22家，以上网点分布于山西各地市、主要县区及北京、上海、香港、天津、深圳、重庆、大连、济南、西安、宁波、长沙、福州、厦门、昆明、海口等地，形成了以国内主要城市为前沿，重点城市为中心，覆盖山西、面向全国的业务发展框架，为250余万客户提供全面、优质、专业的综合金融服务。

近年来，公司先后获得山西省政府颁发的“优秀中介机构”、深交所颁发的“中小企业板优秀保荐机构”、中国证监会颁发的“账户规范先进集体”等荣誉，并连续多年
荣获山西省人民政府授予的“支持山西地方经济发展贡献奖”、“支持山西转型跨越发展—突出贡献奖”，山西省总工会授予的“山西省金融系统五一劳动奖章”、“山西省金融系统优质服务先进单位”，连续多年荣获中国扶贫基金会授予的“杰出贡献奖”。2019年，公司荣获山西省总工会授予的“标兵单位”，深交所授予的“优秀债券投资交易机构”、“优秀固定收益业务创新机构”，上海票据交易所授予的“优秀非银行类交易商”等荣誉；2020年，公司荣获山西省总工会金融工委授予的“山西省金融系统金融先锋号”，中央金融团工委授予的“2019年度全国金融系统五四红旗团委”，深圳证券交易所授予的“2019年优秀债券投资交易机构、优秀固定收益业务创新机构”，上海票据交易所授予的“优秀非银行类交易商”，中国外汇交易中心授予的“2019年度银行间本币市场核心交易商、优秀债券市场交易商”等荣誉；2021年，公司荣获中共山西省委授予的“全省先进基层党组织”，中国人民银行，中国证监会授予的“金融科技发展奖”，深圳证券交易所授予的“2020年度债券交易机制优化积极贡献奖”，深圳证券交易所授予的“主板上市公司2020年度信息披露考核A级”，上海证券交易所授予的“2020年度债券优秀交易商”，全国银行间同业拆借中心授予的“2020年度银行间本币市场核心交易商、优秀债券市场交易商、交易机制创新奖”，中国金融期货交易所授予的“国债期货优秀案例奖”，中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会、中国支付清算协会、中国互联网金融协会联合授予的“2020年度证券公司企业标准领跑者”，中国银行业协会和中国中小企业协会授予的“金融服务中小微企业优秀案例奖”，彭博Bloomberg授予的“2021首届中国区彭博量化大赛特等奖”，山西证监局授予的“2020年度综合贡献奖”等荣誉，公司实体投资者教育基地被中国证监会命名为“全国证券期货投资者教育基地”；2022年，公司荣获共青团中央授予的“全国五四红旗团委”，中共山西省省属机关工作委员会授予的“省直机关优秀党建品牌”，中国证监会授予的“证券期货信息技术应用创新优秀单位”，深圳证券交易所授予的“优秀利率债承销机构”，上海证券交易所授予的“债券优秀交易商”，中央结算公司授予的“债券投资交易类自营结算100强”、全国银行间同业拆借中心授予的“市场影响力奖”、“市场创新奖”、“银行间本币市场核心交易商”、“优秀债券市场交易商”、“交易机制创新奖”，中国上市公司协会授予的“2022年度ESG优秀上市公司”、“2022年上市公司监事会最佳实践案例”等荣誉，“公司主导完成的山西路桥、北方铜业重大标杆项目”入选山西经济日报评选的“2021年山西十大经济新闻”。

未来的山西证券将以“专业服务、创造价值”为使命，“以义制利、协作包容、追求卓越”的核心价值观，培育务实高效、恪尽职守的工作作风，营造和谐宽松、风清气正的公司氛围，坚定公司发展过程中差异化、一体化、平台化、数字化的战略实施路径，打造公司与客户共同发展的平台，努力把公司建设成为有特色、有品牌、有竞争力的一流投资银行。


2014年3月19日，经中国证监会核准（证监许可【2014】319号），山西证券股份有限公司成为首批获得公开募集证券投资基金管理业务资格的证券公司。截至报告期末，山西证券股份有限公司旗下管理山西证券日日添利货币市场基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金、山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金、山西证券超短债债券型证券投资基金、山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金、山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金、山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券品质生活混合型证券投资基金、山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金、山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金、山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金、山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金、山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金、山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金、山西证券丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金、山西证券创新成长混合型发起式证券投资基金、山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金、山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金共20只公募基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

李惟愚先生，清华大学政治
经济学硕士，2007年进入证
券投资行业，具有超过12年
的投资管理经历。其中，20
07年7月-2010年6月在汇添
富基金管理有限公司担任

李惟愚 本基金的基金经理 2021- 2023- 16年 研究员，2010年7月-2014年9
05-27 11-16 月间在上海光大证券资产

管理有限公司先后担任研

究员和投资经理；2014年10
月-2018年5月在光大证券股
份有限公司金融市场总部

担任权益投资总监，2018年


8月-2019年4月，在中信建投
股份有限公司资产管理部
上海分部任权益投资部总
经理，2019年7月至今，在
山西证券股份有限公司公
募基金部从事权益投资工
作。2019年12月25日至2023
年11月担任山西证券策略
精选灵活配置混合型证券
投资基金、山西证券改革精
选灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2021年5
月27日至2023年11月担任
山西证券品质生活混合型
证券投资基金基金经理。20
22年4月起至2023年11月担
任山西证券裕享增强债券
型发起式证券投资基金基
金经理。李惟愚先生具备基
金从业资格。

田也女士，复旦大学国际商
务硕士。2014 年 7 月至 202
0 年 6 月在复星集团从事互
联网、金融等领域的投资研
究及股权投资工作。2020
2023- 年 7 月至 2022 年 8月先后
田也 基金经理助理 02-22 - 1年 在上市公司金安国纪、正泰
集团的战略投资部从事产
业投资与研究工作。 2022
年 8 月加入山西证券股份
有限公司公募基金部，担任
基金经理助理，并从事新能
源与电力设备行业研究。

王翊 本基金的基金经理 2023- - 15年 王翊先生，中国科学技术大
11-16


学工商管理硕士，6年医药
行业研发和市场经验，15年
证券行业投研经验，历任华
宝证券医药行业分析师，浙
商证券资管部研究员，浙商
证券资管公司投资经理，研
究总监等职，2022年8月至
今，在山西证券股份有限公
司公募基金部从事研究管

理工作。对医药、大消费等
行业有较深理解，擅长成长
价值均衡投资。2023年11月
担任山西证券策略精选灵

活配置混合型证券投资基

金、山西证券品质生活混合
型证券投资基金基金经理。
王翊先生具备基金从业资

格。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为本基金管理人对外披露的离任日期；
2、除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别为本基金管理人对外披露的任职日期和离任日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法


为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管理细则》，公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

投资策略：本基金将投资目标定为以基本面分析为基础，寻找优秀的成长型企业，以相对合适的价格买入并中长期持有，分享企业成长的投资收益。为实现此目标，本基金将精选具有鲜明时代特征并符合社会发展大趋势的产业，在其中寻找产品、服务、渠道或者商业模式上具有核心竞争优势的龙头企业，依靠企业自身的成长获取稳健收益。
运作分析：2023年市场整体环境并不友好，海外，俄乌战争持续、巴以冲突爆发，美联储持续加息。国际市场宏观流动性收紧；国内，疫后经济复苏不达预期，消费者信心恢复需要时间，房地产下行对经济的负面影响仍在持续，国内的经济基本面在2023年
仍然比较疲弱，相应的A股、港股表现都很差。2023年沪深300指数下跌了11.38%，恒生指数下跌13.82%，我们的产品净值下跌22.68%。跑输了指数，这与我们的持仓结构偏向于消费类有关。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末山西证券品质生活A基金份额净值为0.6579元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-22.68%，同期业绩比较基准收益率为-8.29%；截至报告期末山西证券品质生活C基金份额净值为0.6477元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
-23.12%，同期业绩比较基准收益率为-8.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

回顾2023年，我们有很多做的不足的地方，首先，我们对于疫后经济复苏的进程过于乐观，对疤痕效应预期不足，其次，我们的持仓结构过于偏重消费，对于制造业升级、出海以及新兴产业机会把握不足，最后，我们的控制风险的能力还需加强。

展望2024年，我们有理由变得更加乐观一些，主要基于以下几点：1、经过两年多的调整，权益市场的估值水平大幅下移，沪深300的股息率已经达到3.5%的水平，超过十年期国债收益率，市场风险大幅释放，长期投资价值凸显。2、从外围环境来看，强势美元结束，美联储进入降息周期，国际宏观流动性改善。国内货币政策空间更大。3、房地产虽然拖累经济表现，但边际影响趋弱，政府宽财政，稳增长力度加强，居民消费进一步恢复，上市公司盈利水平改善。

我们将在新的一年里继续深度研究，不断挖掘产业变迁带来的投资机会，持仓结构更加均衡，组合整体估值水平更加合理。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司完善通信工具管理制度、员工投资行为管理制度、权限管理制度等多项制度，进一步完善合规制度建设；开展多种形式的合规培训，定期进行合规考试，不断提升员工的合规守法意识；积极参与各项业务的合规性管理，对信息披露文件、各类宣传推介材料进行合规性审查，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司加强风险控制制度建设，特别是投资风险控制，完善控制机制，提高员工的风险管理意识。在监察稽核方面，公司定期和不定期开展内部稽核，对投资研究等关键业务和重点岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

同时，由具备丰富专业知识、两年以上相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金会计负责估值工作。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同约定本基金收益分配原则：（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；（2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；（3）本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；（4）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元或基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在山西证券品质生活混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，山西证券股份有限公司在山西证券品质生活混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由山西证券股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关山西证券品质生活混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 中喜特审2024T00059号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 山西证券品质生活混合型证券投资基金全体基
金份额持有人

我们审计了山西证券品质生活混合型证券投资
基金财务报表，包括2023年12月31日的资产负债
表，2023年度利润表、净资产（基金净值）变动
表以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报
表在所有重大方面按照《企业会计准则》和在财
审计意见 务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基
金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允
反映了山西证券品质生活混合型证券投资基金2
023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营
成果和净资产（基金净值）变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报


表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于山西证券品质生活混合型证券投
资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我
们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

山西证券品质生活混合型证券投资基金的基金
管理人山西证券股份有限公司（以下简称“基金
管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包
括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意
见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任
其他信息 何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审
计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，
考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存
在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们
确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事
实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层
管理层和治理层对财务报表的责任 负责评估山西证券品质生活混合型证券投资基
金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管
理人管理层计划进行清算、终止运营或别无其他
现实的选择。基金管理人治理层负责监督山西证
券品质生活混合型证券投资基金的财务报告过
程。


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应
对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作
为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
注册会计师对财务报表审计的责任 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。3. 评价基金管理人管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰
当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对山西证券品质生活混合型证券投资
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致
山西证券品质生活混合型证券投资基金不能持
续经营。5. 评价财务报表的总体列报、结构和内
容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映


相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计
划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 白银泉、王孟萍

会计师事务所的地址 北京市东城区崇文门外大街11号新城文化大厦A
座11层

审计报告日期 2024-03-21

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：山西证券品质生活混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 32,838,443.23 27,221,822.60

结算备付金 - 169,508.39

存出保证金 2,689.00 5,397.14

交易性金融资产 7.4.7.2 113,267,143.38 188,095,987.07

其中：股票投资 113,267,143.38 188,095,987.07

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -


应收清算款 - 79,816.97

应收股利 - -

应收申购款 5,411.91 13,853.57

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 146,113,687.52 215,586,385.74

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 4.86 15.88

应付赎回款 47,139.82 112,467.54

应付管理人报酬 150,008.18 268,874.21

应付托管费 25,001.35 44,812.36

应付销售服务费 7,113.38 9,991.03

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.5 169,310.69 145,883.46

负债合计 398,578.28 582,044.48

净资产：

实收基金 7.4.7.6 221,806,037.67 252,919,738.42

未分配利润 7.4.7.7 -76,090,928.43 -37,915,397.16

净资产合计 145,715,109.24 215,004,341.26

负债和净资产总计 146,113,687.52 215,586,385.74

注：1、报告截止日2023年12月31日，基金份额净值0.6569元，基金份额总额为
221,806,037.67份，其中A级基金份额净值0.6579元，基金份额总额200,439,786.19份，C级基金份额净值0.6477元，基金份额总额21,366,251.48份。
7.2 利润表
会计主体：山西证券品质生活混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日
023年12月31日 至2022年12月31
日

一、营业总收入 -42,698,534.71 -32,581,340.24

1.利息收入 153,095.17 332,562.43

其中：存款利息收入 7.4.7.8 150,965.88 330,024.07

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收

入 - -

买入返售金融资产收

入 2,129.29 2,538.36

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -32,762,634.02 -4,163,267.76

其中：股票投资收益 7.4.7.9 -35,283,230.85 -5,897,715.34

基金投资收益 7.4.7.10 - -

债券投资收益 7.4.7.11 - -

资产支持证券投资收

益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 2,520,596.83 1,734,447.58

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 -10,092,856.70 -28,751,767.68

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 3,860.84 1,132.77
列）

减：二、营业总支出 3,330,088.33 4,111,920.97

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,604,571.46 3,284,964.50

2.托管费 7.4.10.2.2 434,095.23 547,493.96

3.销售服务费 7.4.10.2.3 138,421.64 126,462.51

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.信用减值损失 - -

7.税金及附加 - -

8.其他费用 7.4.7.18 153,000.00 153,000.00

三、利润总额（亏损总额以“-” -46,028,623.04 -36,693,261.21
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -46,028,623.04 -36,693,261.21
号填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -46,028,623.04 -36,693,261.21

7.3 净资产变动表
会计主体：山西证券品质生活混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 252,919,738.42 -37,915,397.16 215,004,341.26

二、本期期初净资

产 252,919,738.42 -37,915,397.16 215,004,341.26

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -31,113,700.75 -38,175,531.27 -69,289,232.02
填列）
（一）、综合收益

总额 - -46,028,623.04 -46,028,623.04

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -31,113,700.75 7,853,091.77 -23,260,608.98
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 33,602,430.35 -4,742,213.52 28,860,216.83

2.基金赎回 -64,716,131.10 12,595,305.29 -52,120,825.81
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 221,806,037.67 -76,090,928.43 145,715,109.24

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 285,267,305.72 -6,176,461.69 279,090,844.03

二、本期期初净资

产 285,267,305.72 -6,176,461.69 279,090,844.03

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -32,347,567.30 -31,738,935.47 -64,086,502.77

填列）
（一）、综合收益

总额 - -36,693,261.21 -36,693,261.21

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -32,347,567.30 4,954,325.74 -27,393,241.56
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 4,520,130.87 -832,684.71 3,687,446.16

2.基金赎回 -36,867,698.17 5,787,010.45 -31,080,687.72
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收益 - - -

四、本期期末净资

产 252,919,738.42 -37,915,397.16 215,004,341.26

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

王怡里 汤建雄 张立德

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基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

山西证券品质生活混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]702号《关于准予山西证券品质生活混合型证券投资基金注册的批复》核准募集，由山西证券股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《山西证券品质生活混合型证券投资基金基金合同》、《山西证券品质生活混合型证券投资
基金招募说明书》和《山西证券品质生活混合型证券投资基金基金份额发售公告》发起，并于2021年5月27日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次发售募集的有效认购资金人民币340,246,617.90元，折合340,246,617.90份基金份额；孳生利息人民币161,951.49元，折合161,951.49份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币
340,408,569.39元，折合340,408,569.39份基金份额。业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字【2021】第00034号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为山西证券股份有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金根据认购、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购费或申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购费或申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《山西证券品质生活混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%），其中投资于本基金定义的"品质生活"范畴内的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%。
7.4.2 会计报表的编制基础


本财务报表以持续经营为基础编制。

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")进行编制。同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定，并按照《山西证券品质生活混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金采用公历年制，即每年1月1日至12月31日。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的金融资产主要为债务工具，是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：


以摊余成本计量：本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有 的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期 损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失
计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

（1）证券交易所上市的有价证券的估值（a）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；（b）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；（c）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；（d）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；（e）
交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；（f）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：（a）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（b）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；（c）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）银行间市场交易的固定收益品种的估值：（a）对银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价。（b）对银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。（c）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
（5）股指期货合约按照估值当日结算价估值，如估值日无结算价且最近交易日后经济 环境未发生重大变化，按最近交易日结算价估值。

（6）国债期货合约按照估值当日结算价估值，如估值日无结算价且最近交易日后经济 环境未发生重大变化，按最近交易日结算价估值。

（7）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，根据存款协议列示的利息总额或约定利率每自然日计提利息。

（8）本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

（9）本基金参与融资业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。
（10）港股通投资上市流通的股票按估值日在港交所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。港股通投资持有外币证券资产估值涉及到港币等主要
货币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

（11）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

（12）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（13）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。

（14）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但是，同时满足下列条件的，应当以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）企业具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
（2）交易双方计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量


股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。

（2）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（3）基金收益分配原则

（a）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（b）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（c）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；


（d）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（e）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
7.4.5.3 差错更正的说明

无。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]70号《关于金融金构同业往来等增值税补充政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

（2）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


（4）基金卖出股票按0.10%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 32,838,443.23 27,221,822.60

等于：本金 32,832,817.34 27,215,475.92

加：应计利息 5,625.89 6,346.68

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 32,838,443.23 27,221,822.60

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目

2023年12月31日


成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 157,279,733.59 - 113,267,143.38 -44,012,590.21

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 157,279,733.59 - 113,267,143.38 -44,012,590.21

上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 222,015,720.58 - 188,095,987.07 -33,919,733.51

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 222,015,720.58 - 188,095,987.07 -33,919,733.51

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证

金 - -

应付赎回费 0.10 -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 34,310.59 10,883.46

其中：交易所市场 34,310.59 10,883.46

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用-审计费 15,000.00 15,000.00

预提费用-信息披露费 120,000.00 120,000.00

合计 169,310.69 145,883.46

7.4.7.6 实收基金
7.4.7.6.1 山西证券品质生活A

金额单位：人民币元

本期

项目

(山西证券品质生活A) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 229,318,508.12 229,318,508.12

本期申购 2,446,415.33 2,446,415.33

本期赎回（以“-”号填列） -31,325,137.26 -31,325,137.26

本期末 200,439,786.19 200,439,786.19

7.4.7.6.2 山西证券品质生活C

金额单位：人民币元

本期

项目

(山西证券品质生活C) 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 23,601,230.30 23,601,230.30

本期申购 31,156,015.02 31,156,015.02

本期赎回（以“-”号填列） -33,390,993.84 -33,390,993.84

本期末 21,366,251.48 21,366,251.48

注：1、申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
2、本基金合同生效日为2021年5月27日。
7.4.7.7 未分配利润
7.4.7.7.1 山西证券品质生活A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(山西证券品质生活A)

上年度末 -7,694,115.74 -26,504,009.22 -34,198,124.96

本期期初 -7,694,115.74 -26,504,009.22 -34,198,124.96

本期利润 -31,280,049.82 -8,944,501.01 -40,224,550.83

本期基金份额交易产

生的变动数 2,217,362.15 3,641,262.30 5,858,624.45

其中：基金申购款 -202,813.48 -320,085.69 -522,899.17

基金赎回款 2,420,175.63 3,961,347.99 6,381,523.62

本期已分配利润 - - -

本期末 -36,756,803.41 -31,807,247.93 -68,564,051.34

7.4.7.7.2 山西证券品质生活C

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(山西证券品质生活C)

上年度末 -994,104.19 -2,723,168.01 -3,717,272.20

本期期初 -994,104.19 -2,723,168.01 -3,717,272.20

本期利润 -4,655,716.52 -1,148,355.69 -5,804,072.21

本期基金份额交易产

生的变动数 1,497,846.95 496,620.37 1,994,467.32

其中：基金申购款 -1,470,745.81 -2,748,568.54 -4,219,314.35

基金赎回款 2,968,592.76 3,245,188.91 6,213,781.67

本期已分配利润 - - -

本期末 -4,151,973.76 -3,374,903.33 -7,526,877.09

7.4.7.8 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

活期存款利息收入 147,905.53 327,966.31

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 2,917.05 1,745.77

其他 143.30 311.99

合计 150,965.88 330,024.07

7.4.7.9 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

卖出股票成交总额 93,343,446.76 26,378,972.11

减：卖出股票成本总额 128,369,252.87 32,160,335.58

减：交易费用 257,424.74 116,351.87

买卖股票差价收入 -35,283,230.85 -5,897,715.34

7.4.7.10 基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期末无债券投资收益。
7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无债券买卖差价收入。
7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券赎回差价收入。
7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券申购差价收入。
7.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 2,520,596.83 1,734,447.58

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 2,520,596.83 1,734,447.58

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 -10,092,856.70 -28,751,767.68

——股票投资 -10,092,856.70 -28,751,767.68

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -10,092,856.70 -28,751,767.68

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

基金赎回费收入 3,860.84 1,132.77

合计 3,860.84 1,132.77

7.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

审计费用 15,000.00 15,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00


证券出借违约金 - -

账户维护费 18,000.00 18,000.00

合计 153,000.00 153,000.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

山西证券股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机
构

交通银行股份有限公司（"交通银行"） 基金托管人、基金代销机构

山西金融投资控股集团有限公司 基金管理人的控股股东

太原钢铁(集团)有限公司 基金管理人的股东

山西国际电力集团有限公司 基金管理人的股东

中德证券有限责任公司 基金管理人的控股子公司

格林大华期货有限公司 基金管理人的控股子公司

山证创新投资有限公司 基金管理人的控股子公司

山证投资有限责任公司 基金管理人的控股子公司

山证国际金融控股有限公司 基金管理人的控股子公司

山证科技（深圳）有限公司 基金管理人的控股子公司

山证（上海）资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

山证国际证券有限公司 基金管理人的控股子公司

山证国际期货有限公司 基金管理人的控股子公司

山证国际资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

山证国际投资有限公司 基金管理人的控股子公司

山证国际投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司

汇通商品有限公司 基金管理人的控股子公司


山证国际融资有限公司 基金管理人的控股子公司

格林大华资本管理有限公司 基金管理人的控股子公司

注：所列股东为持股5%以上股东。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

所述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 股票成 股票成
成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 的比例

山西证券

股份有限 156,725,818.68 100.00% 71,236,411.00 100.00%
公司
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的


比例 比例

山西证券

股份有限 11,000,000.00 100.00% 35,000,000.00 100.00%
公司
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年12月31日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

山西证券

股份有限 120,038.00 100.00% 34,310.59 100.00%
公司

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

山西证券

股份有限 54,911.75 100.00% 10,883.46 100.00%
公司
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 2,604,571.46 3,284,964.50


其中：应支付销售机构的客户维护费 1,253,497.08 1,595,565.85

应支付基金管理人的净管理

费 1,351,074.38 1,689,398.65

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
1、基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令，支付时间及收款账户信息由基金管理人通过书面形式另行通知托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、自2023年7月28日起，本基金管理费率调整为“按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提”。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管

费 434,095.23 547,493.96

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
1、基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令，支付时间及收款账户信息由基金管理人通过书面形式另行通知托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、自2023年7月28日起，本基金托管费率调整为“按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提”。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 山西证券品质生活A 山西证券品质生活C 合计

山西证券 0.00 78,920.15 78,920.15

交通银行 0.00 23,409.66 23,409.66

合计 0.00 102,329.81 102,329.81

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 山西证券品质生活A 山西证券品质生活C 合计

山西证券 0.00 95,089.48 95,089.48

交通银行 0.00 29,703.01 29,703.01

合计 0.00 124,792.49 124,792.49

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令，支付时间及收款账户信息由基金管理人通过书面形式另行通知托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行过债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本报告期无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行

股份有限 32,838,443.23 147,905.53 27,221,822.60 327,966.31
公司
本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为主动投资混合型证券投资基金，本基金投资于的金融工具主要包括股票、债券等，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品，其长期平均预期风险和预期收益率均低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会

负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。

（2）风险管理执行委员会

根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。

（3）投资决策委员会

负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。

（4）公募基金管理业务专项合规负责人

按照规定履行公募基金管理业务合规负责人职责，对董事会负责。监督检查基金投资的合法合规性、基金运营的安全性对发现存在的问题，及时告知相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实。

（5）合规管理部：负责对公募基金管理业务相关制度、合同和流程进行合规性审核；按照监管机构的要求和公司的规定定期、不定期地进行合规检查，组织落实公募基金管理业务的业务隔离和反洗钱工作；负责处理公募基金管理业务相关法律诉讼事务。
（6）风险管理部：负责对整体业务进行全程监控，拟定和完善公募基金管理业务风险管理制度和风险控制流程；建立和完善公募基金管理业务风险监控指标体系；监控和检查公募基金管理业务运行情况；分析、评估公募基金管理业务的风险状况，并向公司总经理办公会及相关部门提交风险评估报告。


（7）稽核审计部：负责对公募基金管理业务进行全面的审计与监察、稽核，检查各部门对公募基金管理业务相关制度的执行情况，并出具监察稽核报告。

（8）业务部门

风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。

公募基金管理业务风险控制目标是通过建立科学的风险防范体系、风险控制机制及风险监测平台，及时发现、评估、规避、处理公募基金管理业务运作中的各类风险，确保公募基金管理业务合规开展，风险可测、可控、可承受。在风险识别、风险评估、风险测量等的基础上，及时对各种风险进行监督、检查和评估，对风险进行管理控制，制定风险控制决策，采取适当有效的风险控制措施，将风险控制在预期可承受的范围内，实现风险管理目标。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的10%。

本基金的基金管理人在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均通过对交易对手的信用状况进行评估以控制相应的信用风险。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控，对投资组合的集中度、流通受限品种比例等流动性风险情况指标进行持续的检测和分析。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注 7.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券暂时不能自由转让的情况外，本期末本基金的其他资产均能以合理价格及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自2017年10月1日起施行）等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过风险管理体系对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证，同一家公司在内地和香港上市的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10％；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证，同一家公司在内地和香港上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30 %。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
基金管理人严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制进行投资管理，使基金组合资产的流动性安排与基金申赎安排相匹配，报告期内未发生流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市股票、交易所及银行间市场交易的固定收益品
种、政府债券，利率变动影响市场投资者的风险偏好，同时也对企业未来现金流的净现
值产生影响，进而对证券价格产生影响。

本基金的基金管理人实时对利率变动、本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并
通过调整投资组合、投资风格等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日

资产
货币资

金 32,838,443.23 - - - - - 32,838,443.23

存出保

证金 2,689.00 - - - - - 2,689.00

交易性

金融资 - - - - - 113,267,143.38 113,267,143.38
产
应收申

购款 - - - - - 5,411.91 5,411.91

资产总

计 32,841,132.23 - - - - 113,272,555.29 146,113,687.52

负债
应付清

算款 - - - - - 4.86 4.86

应付赎

回款 - - - - - 47,139.82 47,139.82

应付管

理人报 - - - - - 150,008.18 150,008.18
酬
应付托

管费 - - - - - 25,001.35 25,001.35

应付销

售服务 - - - - - 7,113.38 7,113.38
费
其他负

债 - - - - - 169,310.69 169,310.69

负债总

计 - - - - - 398,578.28 398,578.28

利率敏

感度缺 32,841,132.23 - - - - 112,873,977.01 145,715,109.24
口
上年度

末

2022年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日
资产
货币资

金 27,221,822.60 - - - - - 27,221,822.60

结算备

付金 169,508.39 - - - - - 169,508.39

存出保

证金 5,397.14 - - - - - 5,397.14

交易性

金融资 - - - - - 188,095,987.07 188,095,987.07
产
应收清

算款 - - - - - 79,816.97 79,816.97

应收申

购款 - - - - - 13,853.57 13,853.57

资产总

计 27,396,728.13 - - - - 188,189,657.61 215,586,385.74

负债
应付清

算款 - - - - - 15.88 15.88

应付赎

回款 - - - - - 112,467.54 112,467.54

应付管

理人报 - - - - - 268,874.21 268,874.21
酬
应付托

管费 - - - - - 44,812.36 44,812.36

应付销 - - - - - 9,991.03 9,991.03

售服务
费
其他负

债 - - - - - 145,883.46 145,883.46

负债总

计 - - - - - 582,044.48 582,044.48

利率敏

感度缺 27,396,728.13 - - - - 187,607,613.13 215,004,341.26
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年12月31日

项目 其他币种

美元折合 港币折合人 折合人民 合计

人民币 民币 币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 22,314,697.46 - 22,314,697.46

资产合计 - 22,314,697.46 - 22,314,697.46

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 22,314,697.46 - 22,314,697.46

上年度末

项目 2022年12月31日

美元折合 港币折合人 其他币种 合计


人民币 民币 折合人民

币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 71,164,982.20 - 71,164,982.20

资产合计 - 71,164,982.20 - 71,164,982.20

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 71,164,982.20 - 71,164,982.20

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准（附注7.4.1）以外的其他市场变量保持不变 除业绩比较基
准（附注7.4.1）以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年12月31日 2022年12月31日

港币相对人民币升值5% 1,115,734.87 3,558,249.11

港币相对人民币贬值5% -1,115,734.87 -3,558,249.11

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人对本基金持有的证券发行主体的经营情况持续跟踪。通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出仓位配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 113,267,143.38 77.73 188,095,987.07 87.48

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 113,267,143.38 77.73 188,095,987.07 87.48

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准（附注7.4.1）以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年12月31日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 7,260,161.63 11,338,284.32

业绩比较基准下降5% -7,260,161.63 -11,338,284.32

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 113,267,143.38 188,095,987.07

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 113,267,143.38 188,095,987.07

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 113,267,143.38 77.52

其中：股票 113,267,143.38 77.52

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 32,838,443.23 22.47

8 其他各项资产 8,100.91 0.01

9 合计 146,113,687.52 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 72,542,872.64 49.78

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,827,110.00 1.94

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 2,386,020.00 1.64


I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,422,962.80 0.98

J 金融业 2,353,520.00 1.62

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,754,712.00 2.58

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 5,665,248.48 3.89

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 90,952,445.92 62.42

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品 3,367,557.65 2.31

日常消费品 2,476,219.23 1.70

医疗保健 16,461,342.20 11.30

电信服务 9,578.38 0.01

合计 22,314,697.46 15.31

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 600519 贵州茅台 7,000 12,082,000.00 8.29

2 300294 博雅生物 251,600 8,473,888.00 5.82

3 000858 五 粮 液 58,700 8,236,197.00 5.65

4 H01801 信达生物 134,700 5,218,399.90 3.58

5 600276 恒瑞医药 93,900 4,247,097.00 2.91


6 002027 分众传媒 594,100 3,754,712.00 2.58

7 000513 丽珠集团 107,000 3,746,070.00 2.57

8 300015 爱尔眼科 220,864 3,494,068.48 2.40

9 002327 富安娜 387,900 3,471,705.00 2.38

10 H06160 百济神州 34,600 3,452,208.84 2.37

11 H03690 美团－Ｗ 45,373 3,367,557.65 2.31

12 600809 山西汾酒 14,500 3,345,585.00 2.30

13 600436 片仔癀 13,400 3,242,666.00 2.23

金斯瑞生物

14 H01548 科技 176,000 3,167,565.14 2.17

15 603589 口子窖 69,500 3,148,350.00 2.16

16 603345 安井食品 29,100 3,044,151.00 2.09

17 300760 迈瑞医疗 10,000 2,906,000.00 1.99

18 600863 内蒙华电 724,900 2,827,110.00 1.94

19 603558 健盛集团 288,600 2,796,534.00 1.92

20 H01458 周黑鸭 1,225,323 2,476,219.23 1.70

21 600754 锦江酒店 79,800 2,386,020.00 1.64

22 601318 中国平安 58,400 2,353,520.00 1.62

23 603737 三棵树 49,140 2,339,555.40 1.61

24 300832 新产业 28,800 2,252,160.00 1.55

25 688381 帝奥微 86,143 2,181,140.76 1.50

26 600763 通策医疗 28,400 2,171,180.00 1.49

27 H00853 微创医疗 263,300 2,009,077.05 1.38

启明医疗－

28 H02500 Ｂ 358,500 1,825,824.87 1.25

29 000568 泸州老窖 9,900 1,776,258.00 1.22

30 300604 长川科技 42,300 1,606,977.00 1.10

31 002410 广联达 83,020 1,422,962.80 0.98

32 600887 伊利股份 50,600 1,353,550.00 0.93

33 688200 华峰测控 9,271 1,138,478.80 0.78

34 300752 隆利科技 55,800 1,013,886.00 0.70


康宁杰瑞制

35 H09966 药－Ｂ 131,000 788,266.40 0.54

36 688486 龙迅股份 1,184 140,623.68 0.10

37 H00700 腾讯控股 36 9,578.38 0.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 603589 口子窖 5,068,632.00 2.36

2 H01458 周黑鸭 4,795,965.91 2.23

3 H06160 百济神州 4,517,715.48 2.10

4 000513 丽珠集团 4,416,680.00 2.05

5 603737 三棵树 4,227,628.00 1.97

6 688381 帝奥微 4,108,583.77 1.91

7 603558 健盛集团 2,907,101.00 1.35

8 600863 内蒙华电 2,827,110.00 1.31

9 601318 中国平安 2,815,669.00 1.31

10 H01548 金斯瑞生物科技 2,789,561.54 1.30

11 300858 科拓生物 2,787,953.00 1.30

12 688338 赛科希德 2,327,668.37 1.08

13 688200 华峰测控 2,162,848.53 1.01

14 300604 长川科技 2,161,185.00 1.01

康宁杰瑞制药－

15 H09966 Ｂ 1,906,967.27 0.89

16 600754 锦江酒店 1,736,650.00 0.81

17 300832 新产业 1,663,960.00 0.77

18 600887 伊利股份 1,433,535.00 0.67

19 H00388 香港交易所 1,410,247.51 0.66


20 600276 恒瑞医药 1,408,950.00 0.66

注：本项"买入金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 H00700 腾讯控股 15,271,543.74 7.10

2 H00388 香港交易所 13,577,691.68 6.32

3 600519 贵州茅台 7,038,342.00 3.27

4 H03690 美团－Ｗ 6,814,901.28 3.17

5 H02269 药明生物 5,164,659.31 2.40

6 002415 海康威视 5,121,622.00 2.38

7 600809 山西汾酒 5,064,090.00 2.36

8 600004 白云机场 4,835,563.00 2.25

9 600690 海尔智家 4,273,694.00 1.99

10 688677 海泰新光 3,561,381.19 1.66

11 600036 招商银行 3,199,342.00 1.49

12 300760 迈瑞医疗 2,179,020.00 1.01

13 300858 科拓生物 1,833,568.50 0.85

14 688338 赛科希德 1,832,651.65 0.85

15 002831 裕同科技 1,592,570.00 0.74

16 000858 五 粮 液 1,347,523.00 0.63

17 002410 广联达 1,338,309.00 0.62

18 300294 博雅生物 1,192,537.00 0.55

19 688687 凯因科技 899,510.51 0.42

20 H00853 微创医疗 844,157.60 0.39

注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 63,633,265.88

卖出股票收入（成交）总额 93,343,446.76

注：本项"买入股票的成本（成交）总额"和"卖出股票的收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关政策。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关政策。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2 本基金本报告期投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,689.00

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,411.91

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,100.91

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

份额 有 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 人 基金份额

户 持有份额 占总 持有份额 占总份
数 份额 额比例


(户) 比例

山西

证券 2,9

品质 77 67,329.45 12,252,639.45 6.11% 188,187,146.74 93.89%
生活A
山西
证券

品质 422 50,630.93 0.00 0.00% 21,366,251.48 100.00%
生活C

合计 3,3 65,256.26 12,252,639.45 5.52% 209,553,398.22 94.48%
99

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例

山西证券品质生

活A 96,167.14 0.04%
基金管理人所有从业人员持有 山西证券品质生

本基金 活C 0.00 0.00%
合计 96,167.14 0.04%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

山西证券品质生活 0~10
本公司高级管理人员、基金投资 A

和研究部门负责人持有本开放式 山西证券品质生活 0
基金 C

合计 0~10

山西证券品质生活 0
本基金基金经理持有本开放式基 A

金 山西证券品质生活

C 0


合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

山西证券品质生活A 山西证券品质生活C

基金合同生效日(2021年05月27 296,600,344.44 43,808,224.95
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 229,318,508.12 23,601,230.30

本报告期基金总申购份额 2,446,415.33 31,156,015.02

减：本报告期基金总赎回份额 31,325,137.26 33,390,993.84

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 200,439,786.19 21,366,251.48

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动

2023年6月9日，公司董事会收到高级管理人员王学斌先生的书面辞职申请。王学斌先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司执行委员会委员职务。辞职后，王学斌先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

2023年8月25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任刘军先生担任公司执行委员会委员，聘任孙嘉锋先生担任公司首席信息官，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

（1）本报告期内，无涉及基金管理人的诉讼。

（2）本报告期内，无涉及基金财产的诉讼。

（3）本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。本报告期应支付给中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用15,000元。截至报告期末，该审计机构向本基金提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

山西

证券 2 156,725,818.68 100.00% 120,038.00 100.00% -

公募
注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司。其中财务状况良好、经营行为规范以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上，且近一年内无重大违法违规事件为主要判断依据。研究实力较强以公司基金业务部投研团队的评价意见为主要判断依据。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研
部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
3、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能租赁其他证券公司的交易单元，只能使用本基金管理人自有的交易单元。
4、本基金本报告期内未新增交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期

券商名称 成交金 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成

成交金额 购成交

额 交总额 额 交总额 额 交总额

的比例 总额的 的比例 的比例

比例

山西证券公募 - - 11,000,000.00 100.00% - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

山西证券股份有限公司关于

1 旗下部分基金2024年非港股 中国证监会指定报刊及网站 2023-12-29

通交易日暂停申购、赎回等

业务的公告

山西证券股份有限公司关于

2 新增上海大智慧基金销售有 中国证监会指定报刊及网站 2023-12-19

限公司为销售机构的公告

山西证券股份有限公司关于

3 新增上海华夏财富投资管理 中国证监会指定报刊及网站 2023-12-18

为代销机构的公告

山西证券品质生活混合型证

4 券投资基金招募说明书更新 中国证监会指定报刊及网站 2023-11-18

（2023年第3号）

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5 券投资基金基金产品资料概 中国证监会指定报刊及网站 2023-11-18

要更新A类份额


山西证券品质生活混合型证

6 券投资基金基金产品资料概 中国证监会指定报刊及网站 2023-11-18
要更新C类份额

山西证券品质生活混合型证

7 券投资基金基金经理变更公 中国证监会指定报刊及网站 2023-11-16
告

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8 券投资基金2023年第3季度 中国证监会指定报刊及网站 2023-10-25
报告

山西证券股份有限公司关于

9 旗下部分公募基金实行费率 中国证监会指定报刊及网站 2023-09-05
优惠的公告

山西证券品质生活混合型证 中国证监会指定报刊及网站

10 券投资基金2023年中期报告 2023-08-29

山西证券股份有限公司关于

11 新增泰信财富基金销售有限 中国证监会指定报刊及网站 2023-08-22
公司为代销机构的公告

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12 券投资基金基金合同（2023 中国证监会指定报刊及网站 2023-07-28
年7月修订）

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13 券投资基金招募说明书更新 中国证监会指定报刊及网站 2023-07-28
（2023年第2号）

山西证券品质生活混合型证

14 券投资基金基金产品资料概 中国证监会指定报刊及网站 2023-07-28
要更新A类份额

山西证券品质生活混合型证

15 券投资基金基金产品资料概 中国证监会指定报刊及网站 2023-07-28
要更新C类份额

山西证券品质生活混合型证

16 券投资基金托管协议（2023 中国证监会指定报刊及网站 2023-07-28
年7月修订）

17 山西证券股份有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2023-07-28


调低旗下部分基金费率并修

订基金合同的公告

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18 券投资基金2023年第2季度 中国证监会指定报刊及网站 2023-07-20
报告

山西证券股份有限公司关于

19 新增奕丰基金销售有限公司 中国证监会指定报刊及网站 2023-07-19
为代销机构的公告

山西证券品质生活混合型证

20 券投资基金基金产品资料概 中国证监会指定报刊及网站 2023-05-27
要更新A类份额

山西证券品质生活混合型证

21 券投资基金基金产品资料概 中国证监会指定报刊及网站 2023-05-27
要更新C类份额

山西证券品质生活混合型证

22 券投资基金招募说明书更新 中国证监会指定报刊及网站 2023-05-27
（2023年第1号)

山西证券股份有限公司关于

23 调整旗下部分基金2023年非 中国证监会指定报刊及网站 2023-04-26
港股通交易日暂停申购、赎

回等业务的公告

山西证券品质生活混合型证

24 券投资基金2023年第1季度 中国证监会指定报刊及网站 2023-04-21
报告

山西证券股份有限公司关于

25 旗下部分基金增加深圳新华 中国证监会指定报刊及网站 2023-04-13
信通为销售机构的公告

山西证券品质生活混合型证 中国证监会指定报刊及网站

26 券投资基金2022年年度报告 2023-03-28

山西证券股份有限公司关于

27 新增上海攀赢基金销售有限 中国证监会指定报刊及网站 2023-03-10
公司为代销机构的公告

28 山西证券股份有限公司关于 中国证监会指定报刊及网站 2023-02-22


聘任基金经理助理的公告

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29 券投资基金2022年第四季度 中国证监会指定报刊及网站 2023-01-19

报告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、山西证券品质生活混合型证券投资基金基金合同；

3、山西证券品质生活混合型证券投资基金托管协议；

4、山西证券品质生活混合型证券投资基金招募说明书；

5、山西证券品质生活混合型证券投资基金产品资料概要；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内本基金披露的各项公告；

9、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者可以通过以下途径咨询相关事宜：

1、客服热线：0351-95573、95573

2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000


山西证券股份有限公司
二〇二四年三月二十八日
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