天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金
2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国银河证券股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘安盈一年持有

基金主代码 012049

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年05月12日

报告期末基金份额总额 2,465,564,050.51份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长
期稳健增值。

主要投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、
投资策略 股票投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生
品投资策略。

业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×85%+沪深300指
数收益率×12%+中证港股通综合指数收益率×3%

本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币
市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。本基
风险收益特征 金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国银河证券股份有限公司


下属分级基金的基金简称 天弘安盈一年持有A 天弘安盈一年持有C

下属分级基金的交易代码 012049 012050

报告期末下属分级基金的份额总 178,005,775.39份 2,287,558,275.12份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
天弘安盈一年持有A 天弘安盈一年持有C

1.本期已实现收益 -541,300.69 -9,075,251.47

2.本期利润 416,594.72 3,398,949.68

3.加权平均基金份额本期利润 0.0021 0.0014

4.期末基金资产净值 185,029,860.05 2,356,011,402.38

5.期末基金份额净值 1.0395 1.0299

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘安盈一年持有A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.30% 0.12% 0.13% 0.13% 0.17% -0.01%

过去六个月 0.91% 0.12% 0.09% 0.13% 0.82% -0.01%

过去一年 1.33% 0.17% 2.26% 0.13% -0.93% 0.04%

自基金合同

生效日起至 3.95% 0.21% 4.41% 0.16% -0.46% 0.05%
今

天弘安盈一年持有C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.20% 0.12% 0.13% 0.13% 0.07% -0.01%

过去六个月 0.72% 0.13% 0.09% 0.13% 0.63% 0.00%

过去一年 0.97% 0.17% 2.26% 0.13% -1.29% 0.04%

自基金合同

生效日起至 2.99% 0.21% 4.41% 0.16% -1.42% 0.05%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于2021年05月12日生效。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

固定收益部总经理 男，金融学硕士。2012年7
助理兼信用研究部 2021 月加盟本公司，历任公司固
任明 负责人，本基金基金 年11 - 11年 定收益部债券研究员、信用
经理 月 研究员。

女，经济学硕士。历任本公
固定收益业务总监、 司债券研究员、债券交易
本基金基金经理，兼 2021 员、光大永明人寿保险有限
姜晓丽 任固定收益部、宏观 年05 - 14年 公司债券研究员、债券交易
研究部、混合资产部 月 员。2011年8月加盟本公司，
部门总经理 历任固定收益研究员、基金
经理助理等。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年4季度，经济下行压力依旧偏大，汇率压力有所缓解，货币政策的约束有所解除，债券市场受到10-11月的供给冲击收益率有所上行，但是在12月配置需求带动下重新下行。运作期内，债券部分维持了稳健的操作，主要获取票息收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2023年12月31日，天弘安盈一年持有A基金份额净值为1.0395元，天弘安盈一年持有C基金份额净值为1.0299元。报告期内份额净值增长率天弘安盈一年持有A为
0.30%，同期业绩比较基准增长率为0.13%；天弘安盈一年持有C为0.20%，同期业绩比较基准增长率为0.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 262,484,534.83 7.89

其中：股票 262,484,534.83 7.89

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,971,233,679.41 89.32

其中：债券 2,971,233,679.41 89.32

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合 84,879,937.49 2.55
计

8 其他资产 7,746,488.04 0.23

9 合计 3,326,344,639.77 100.00

注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为39,461,366.09元，占基金资产净值的比例为1.55%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 613,836.00 0.02

B 采矿业 6,791,968.00 0.27

C 制造业 134,692,965.24 5.30

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 4,083,536.00 0.16

F 批发和零售业 21,402,054.00 0.84


交通运输、仓储和邮政

G 业 17,766,275.00 0.70

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 - -

J 金融业 26,527,738.00 1.04

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,002,294.00 0.12

M 科学研究和技术服务业 8,142,502.50 0.32

N 水利、环境和公共设施 - -
管理业

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 223,023,168.74 8.78

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

基础材料 2,518,343.20 0.10

非日常生活消费品 593.76 0.00

日常消费品 - -

能源 13,147,840.31 0.52

金融 - -

医疗保健 12,112,645.27 0.48

工业 - -

信息技术 - -

电信服务 11,681,943.55 0.46

公用事业 - -

地产业 - -

合计 39,461,366.09 1.55

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 600887 伊利股份 997,200 26,675,100.00 1.05

2 601318 中国平安 479,700 19,331,910.00 0.76

3 000333 美的集团 284,000 15,514,920.00 0.61

4 600511 国药股份 517,900 14,822,298.00 0.58

5 00883 中国海洋石油 1,116,034 13,147,840.31 0.52

6 01099 国药控股 653,600 12,112,645.27 0.48

7 002468 申通快递 1,541,200 12,005,948.00 0.47

8 002475 立讯精密 328,400 11,313,380.00 0.45

9 002833 弘亚数控 626,000 11,105,240.00 0.44

10 00700 腾讯控股 39,677 10,556,708.30 0.42

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 44,679,879.72 1.76

2 央行票据 - -

3 金融债券 610,445,533.34 24.02

其中：政策性金融债 288,533,486.34 11.35

4 企业债券 1,359,220,824.68 53.49

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 634,903,587.19 24.99

7 可转债（可交换债） 321,930,591.42 12.67

8 同业存单 - -

9 其他 53,263.06 0.00

10 合计 2,971,233,679.41 116.93

注:1、可转债项下包含可交换债3,091,252.05元。

2、其他项下包含地方政府债53,263.06元。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净


号 值比例（％）

1 149989 22广发01 1,500,000 151,952,876.72 5.98

2 137693 22光证G3 1,500,000 150,810,969.87 5.94

3 210316 21进出16 1,000,000 103,575,081.97 4.08

4 137521 22国君Y1 1,000,000 103,073,380.82 4.06

5 102380077 23华侨城MTN0 1,000,000 102,829,627.40 4.05
01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【广发证券股份有限公司】于2023年08月22日收到中国人民银行广东省分行出具罚款处罚的通报，于2023年09月22日收到中国证券监督管理委员会出具公开批评、公开处罚、责令改正的通报；【国泰君安证券股份有限公司】于2023年01月12日收到中国人民银行上海分行出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 819,965.77

2 应收证券清算款 6,831,026.79

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 95,495.48

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 7,746,488.04

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 127061 美锦转债 17,669,966.03 0.70

2 123107 温氏转债 13,199,690.98 0.52

3 123113 仙乐转债 12,041,949.52 0.47

4 113052 兴业转债 10,191,095.89 0.40

5 127049 希望转2 9,398,268.49 0.37

6 123128 首华转债 9,215,323.55 0.36

7 127045 牧原转债 8,890,014.21 0.35

8 111010 立昂转债 8,422,157.27 0.33

9 113042 上银转债 7,707,776.71 0.30

10 123194 百洋转债 7,204,487.86 0.28

11 113623 凤21转债 7,072,238.64 0.28

12 113043 财通转债 7,069,948.66 0.28

13 110073 国投转债 6,800,092.92 0.27

14 118023 广大转债 5,950,660.27 0.23

15 118027 宏图转债 5,700,235.62 0.22

16 110086 精工转债 5,462,533.13 0.21

17 113624 正川转债 5,415,613.70 0.21

18 123171 共同转债 5,197,228.52 0.20

19 110075 南航转债 4,847,073.32 0.19

20 123076 强力转债 4,589,654.79 0.18

21 123104 卫宁转债 4,419,960.12 0.17

22 127077 华宏转债 4,143,983.77 0.16

23 110068 龙净转债 4,118,412.33 0.16

24 128141 旺能转债 4,024,337.61 0.16


25 113640 苏利转债 3,951,128.01 0.16

26 123178 花园转债 3,860,969.21 0.15

27 113602 景20转债 3,777,226.23 0.15

28 113606 荣泰转债 3,769,640.59 0.15

29 113542 好客转债 3,722,437.95 0.15

30 113610 灵康转债 3,560,266.92 0.14

31 128118 瀛通转债 3,465,359.18 0.14

32 123182 广联转债 3,415,421.92 0.13

33 110062 烽火转债 3,352,450.68 0.13

34 123056 雪榕转债 3,285,238.36 0.13

35 110089 兴发转债 3,281,426.77 0.13

36 110092 三房转债 3,126,201.37 0.12

37 132018 G三峡EB1 3,091,252.05 0.12

38 123109 昌红转债 2,890,032.38 0.11

39 113593 沪工转债 2,884,439.92 0.11

40 111008 沿浦转债 2,755,378.08 0.11

41 113644 艾迪转债 2,746,192.17 0.11

42 123188 水羊转债 2,738,969.32 0.11

43 113033 利群转债 2,718,519.70 0.11

44 113063 赛轮转债 2,698,715.07 0.11

45 128063 未来转债 2,647,724.51 0.10

46 123090 三诺转债 2,602,643.46 0.10

47 127044 蒙娜转债 2,576,871.49 0.10

48 113631 皖天转债 2,569,145.01 0.10

49 118015 芯海转债 2,397,832.33 0.09

50 118006 阿拉转债 2,311,760.00 0.09

51 110087 天业转债 2,257,001.15 0.09

52 127041 弘亚转债 2,234,601.18 0.09

53 113670 金23转债 2,204,406.03 0.09

54 113653 永22转债 2,176,129.32 0.09

55 123187 超达转债 2,158,366.41 0.08

56 127078 优彩转债 2,107,245.64 0.08

57 123153 英力转债 2,057,106.14 0.08


58 113609 永安转债 2,005,441.99 0.08

59 127055 精装转债 1,924,255.07 0.08

60 123193 海能转债 1,889,769.84 0.07

61 128131 崇达转2 1,825,773.56 0.07

62 123175 百畅转债 1,824,054.88 0.07

63 113641 华友转债 1,734,636.05 0.07

64 123133 佩蒂转债 1,717,813.44 0.07

65 127046 百润转债 1,661,325.53 0.07

66 123186 志特转债 1,562,547.45 0.06

67 118011 银微转债 1,488,670.26 0.06

68 113638 XD台21转 1,438,785.27 0.06

69 127083 山路转债 1,417,220.30 0.06

70 128105 长集转债 1,382,540.88 0.05

71 123157 科蓝转债 1,291,486.80 0.05

72 113656 嘉诚转债 1,181,769.59 0.05

73 123199 山河转债 1,159,989.86 0.05

74 118029 富淼转债 1,112,149.04 0.04

75 123059 银信转债 1,112,129.86 0.04

76 123132 回盛转债 1,069,972.63 0.04

77 113647 禾丰转债 882,628.13 0.03

78 128129 青农转债 556,510.70 0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

天弘安盈一年持有A 天弘安盈一年持有C

报告期期初基金份额总额 217,159,275.24 2,663,168,002.58

报告期期间基金总申购份额 457,449.46 4,167,089.03

减：报告期期间基金总赎回份额 39,610,949.31 379,776,816.49

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 178,005,775.39 2,287,558,275.12

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

天弘安盈一年持有A 天弘安盈一年持有C

报告期期初管理人持有的本基金份

额 5,002,639.42 5,002,638.89

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份 5,002,639.42 5,002,638.89
额
报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例（%） 2.81 0.22

注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级别的份额总额计算。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 三年

有资金 10,005,278.31 0.41% 10,005,278.31 0.41%

基金管理人高

级管理人员 - - - - -

基金经理等人 - - - - -

员
基金管理人股

东 - - - - -


其他 - - - - -

合计 10,005,278.31 0.41% 10,005,278.31 0.41% -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，高阳先生担任公司总经理，韩歆毅先生不再代任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金合同

3、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金托管协议

4、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
10.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司
二〇二四年一月二十二日
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