浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

　

2022 年 9 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛鑫福混合

基金主代码 012302

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 114,183,140.42 份

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较
基准的投资回报。

投资策略 采用浦银安盛基金资产配置模型，合理配置股票和债券
的比例。在股票基准指数沪深 300 指数的行业权重基础
上，结合行业统计数据、上市公司行业板块业绩数据以
及行业估值水平等，分析不同行业板块的预期收益和风
险，合理均衡的配置行业比例。本基金在股票投资方面
以中长期的量化选股策略为主，同时在短期策略关注的
事件发生频率较高期间进行灵活配置。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%+中证全债指数收益率×70%+
恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛鑫福混合 A 浦银安盛鑫福混合 C

下属分级基金的交易代码 012302 012303

报告期末下属分级基金的份额总额 55,201,515.07 份 58,981,625.35 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

浦银安盛鑫福混合 A 浦银安盛鑫福混合 C

1.本期已实现收益 641.41 -46,277.29

2.本期利润 -485,607.56 -550,932.43

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0088 -0.0095

4.期末基金资产净值 53,266,727.36 56,693,386.05

5.期末基金份额净值 0.9650 0.9612

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。
　3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛鑫福混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.89% 0.15% -3.70% 0.27% 2.81% -0.12%

过去六个月 -0.45% 0.25% -1.10% 0.35% 0.65% -0.10%

过去一年 -2.43% 0.30% -3.56% 0.36% 1.13% -0.06%

自基金合同

-3.50% 0.29% -5.00% 0.35% 1.50% -0.06%
生效起至今

浦银安盛鑫福混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④


过去三个月 -0.99% 0.16% -3.70% 0.27% 2.71% -0.11%

过去六个月 -0.55% 0.26% -1.10% 0.35% 0.55% -0.09%

过去一年 -2.69% 0.30% -3.56% 0.36% 0.87% -0.06%

自基金合同

-3.88% 0.29% -5.00% 0.35% 1.12% -0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2021 年 5 月 27 日至 2021 年 11 月 26 日。建仓期结束
时符合相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

陈士俊先生，清华大学管理学博士。2001
年至 2003 年间曾在国泰君安证券有限公
司研究所担任金融工程研究员 2 年；2003
年至2007年10月在银河基金管理有限公
司工作 4 年，先后担任金融工程部研究员
、研究部主管。2007 年 10 月加入浦银安
盛基金管理有限公司，任本公司指数及量
化投资部总监，并于 2010 年 12 月起担任
浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资
基金基金经理。2012 年 3 月担任本公司
职工监事。2012 年 5 月起，担任浦银安
盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基
金基金经理。2017 年 4 月起，担任浦银
公司指数 安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证
及量化投 券投资基金（LOF）基金经理。2018 年 9
资部总监 月起，担任浦银安盛量化多策略灵活配置
，公司职 2021 年 5 月 27 混合型证券投资基金基金经理。2019年1
陈士俊 工监事， 日 - 21 年 月起，担任浦银安盛中证高股息精选交易
公司旗下 型开放式指数证券投资基金基金经理。
部分基金 2020 年 4 月起，担任浦银安盛中证高股
基金经理 息精选交易型开放式指数证券投资基金
。 联接基金及浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2020 年 6 月起，担任浦银安盛创业板交
易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。2020 年 9 月起，担任浦银安盛 MSCI
中国 A 股交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理。2021 年 5 月起，
担任浦银安盛鑫福混合型证券投资基金
基金经理。2021 年 7 月起担任浦银安盛
中证ESG 120策略交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2021 年 11 月起担
任浦银安盛中证证券公司 30 交易型开放
式指数证券投资基金及浦银安盛鑫锐混
合型证券投资基金的基金经理。2021 年


12 月起担任浦银安盛创业板交易型开放
式指数证券投资基金联接基金的基金经
理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
　　在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。
　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年第三季度，市场风格大幅切换，前半段成长占优，后半段价值逆转。季初，房地产交付风险有所蔓延，引起市场对社会信用收缩的担忧，与经济顺周期相关的地产链、金融等行业表现相对弱势。同时，较为宽松的流动性以及 8 月中旬央行调降政策利率，使得未来现金流在估值中占比较高的中小盘成长股表现较好。8 月下旬之后，经济预期趋弱，稳定总量经济的措施出台，银行、地产、公用事业等行业表现好转。同时，海外通胀居高不下，美联储持续大幅加息，也对股票市场的波动起到推波助澜的作用。

本报告期内，本基金在有效控制组合回撤风险的基础上力求获取稳健的投资回报。三季度，由于市场波动及基于对企业基本面趋弱的判断，股票投资比例维持较低水平，并以逆回购等方式进行现金管理。行业及个股方面，以高分红，现金流稳定的银行、公用事业、能源类为主，组合表现优于业绩比较基准。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛鑫福混合 A 的基金份额净值为 0.9650 元，本报告期基金份额净值增
长率为-0.89%，同期业绩比较基准收益率为-3.70%，截至本报告期末浦银安盛鑫福混合 C 的基金份额净值为0.9612元，本报告期基金份额净值增长率为-0.99%，同期业绩比较基准收益率为-3.70%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
　2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 20,035,230.00 18.18

　 其中：股票 20,035,230.00 18.18

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

　 其中：债券 - -

　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 40,011,539.74 36.30


　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 49,599,037.75 45.00

8 其他资产 570,384.87 0.52

9 合计 110,216,192.36 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,459,316.00 2.24

C 制造业 10,136,336.00 9.22

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 541,281.00 0.49

E 建筑业 281,428.00 0.26

F 批发和零售业 268,598.00 0.24

G 交通运输、仓储和邮政业 1,411,100.00 1.28

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 3,171,270.00 2.88

K 房地产业 579,067.00 0.53

L 租赁和商务服务业 266,616.00 0.24

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 335,439.00 0.31

R 文化、体育和娱乐业 584,779.00 0.53

S 综合 - -

　 合计 20,035,230.00 18.22

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600036 招商银行 18,400 619,160.00 0.56

2 600028 中国石化 138,900 595,881.00 0.54

3 300760 迈瑞医疗 1,200 358,800.00 0.33


4 300015 爱尔眼科 11,700 335,439.00 0.31

5 002223 鱼跃医疗 11,600 334,196.00 0.30

6 601666 平煤股份 24,500 334,180.00 0.30

7 601225 陕西煤业 14,500 330,165.00 0.30

8 000568 泸州老窖 1,400 322,924.00 0.29

9 600690 海尔智家 13,000 322,010.00 0.29

10 601088 中国神华 10,100 319,564.00 0.29

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明

IM2210 中证 1000 3 3,673,440.00 -376,760.00 -

股指期货

2210

公允价值变动总额合计（元） -376,760.00

股指期货投资本期收益（元） -194,731.87

股指期货投资本期公允价值变动（元） -376,760.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货的投资，管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 569,377.91

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,006.96

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 570,384.87

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

项目 浦银安盛鑫福混合 A 浦银安盛鑫福混合 C

报告期期初基金份额总额 55,205,790.86 58,884,806.17

报告期期间基金总申购份额 460.36 31,692,125.04

减:报告期期间基金总赎回份额 4,736.15 31,595,305.86

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 55,201,515.07 58,981,625.35

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：1、本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
　2、截至本报告期末，本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司持有浦银安盛鑫福混合 A 28,752,823.99 份。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
资 情况

者序 赎 份额
类号持有基金份额比例达到或者超过20%的 期初 申购 回 持有份额 占比
别 时间区间 份额 份额 份 （%）
额

1 20220701-20220930 54,502,128.7 0.00 0.0 54,502,128.7 47.7
6 0 6 3

机 2 20220701-20220725,20220802-202209 26,414,645.1 0.00 0.0 26,414,645.1 23.1
构 30 0 0 0 3

3 20220802-20220930 0.00 31,504,181.2 0.0 31,504,181.2 27.5
1 0 1 9

产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、　中国证监会批准浦银安盛鑫福混合型证券投资基金募集的文件
　2、　浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金合同
　3、　浦银安盛鑫福混合型证券投资基金招募说明书
　4、　浦银安盛鑫福混合型证券投资基金托管协议
　5、　基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
　6、　基金托管人业务资格批件和营业执照
　7、　本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
　8、　中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层　基金管理人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
　　客户服务中心电话：400-8828-999　或　021-33079999。

　

　

浦银安盛基金管理有限公司
2022 年 10 月 26 日
点击查看>>  附件