国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 04 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式

基金主代码 013159

交易代码 013159

契约型开放式。 本基金以定期开放方式运作，即采用封
基金运作方式

闭运作和开放运作交替循环的方式。

基金合同生效日 2021 年 12 月 24 日

报告期末基金份额总额 6,000,000,094.03 份

本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份
投资目标

额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

1、封闭期投资策略：（1）类属配置策略；（2）久期策
略；（3）收益率曲线策略；（4）信用策略；（5）息差
投资策略

策略；（6）资产支持证券投资策略。

2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组


合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资
品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

本基金为债券型基金，理论上其预期收益、预期风险高于
风险收益特征

货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 38,820,922.41

2.本期利润 77,899,344.99

3.加权平均基金份额本期利润 0.0130

4.期末基金资产净值 6,201,552,085.01

5.期末基金份额净值 1.0336

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

净值增长

阶段 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率①

② 率③ 率标准差


④

过去三个月 1.27% 0.05% 1.35% 0.06% -0.08% -0.01%

过去六个月 2.29% 0.05% 2.18% 0.05% 0.11% 0.00%

过去一年 4.23% 0.05% 3.15% 0.05% 1.08% 0.00%

自基金合同 7.72% 0.06% 4.22% 0.05% 3.50% 0.01%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021 年 12 月 24 日至 2024 年 3 月 31 日)

注：本基金的合同生效日为2021年12月24日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明


任职日期 离任日期 限

学士。曾任职于申银万国证
国泰中 券、君安证券、银河证券、
债 1-3 银河基金、国金基金等。
年国开 2020 年 3 月加入国泰基金。
债、国 2020 年 7 月至 2021 年 5 月
泰丰祺 任国泰中国企业信用精选
纯债债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
券、国 （QDII）的基金经理，2020
泰中债 年 9 月起兼任国泰中债 1-3
1-5 年 年国开行债券指数证券投
政金 资基金的基金经理，2021
债、国 年 8 月至 2022 年 8 月任国
泰瑞鑫 泰合融纯债债券型证券投
一年定 资基金的基金经理，2021
期开放 年8月起兼任国泰丰祺纯债
债券发 债券型证券投资基金的基
起式、 金经理，2021 年 9 月至 2022
国泰瑞 年9月任国泰兴富三个月定
丰纯债 期开放债券型发起式证券
债券、 投资基金的基金经理，2021
索峰 国泰惠 2021-12-24 - 28 年 年12月起兼任国泰中债1-5
富纯债 年政策性金融债指数证券
债券、 投资基金和国泰瑞鑫一年
国泰惠 定期开放债券型发起式证
享三个 券投资基金的基金经理，
月定期 2022 年 2 月起兼任国泰瑞
开放债 丰纯债债券型证券投资基
券、国 金的基金经理，2022 年 4
泰信瑞 月起兼任国泰惠富纯债债
纯债债 券型证券投资基金的基金
券、国 经理，2022 年 5 月起兼任国
泰鑫裕 泰惠享三个月定期开放债
纯债债 券型发起式证券投资基金
券的基 的基金经理，2022 年 11 月
金经 起兼任国泰信瑞纯债债券
理、绝 型证券投资基金和国泰鑫
对收益 裕纯债债券型证券投资基
投资部 金的基金经理。2020 年 6
总监 月起任投资总监（固收），
2021 年 9 月起任绝对收益
投资部总监。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基

金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度经济平稳运行，货币市场利率贴近政策利率小幅波动，各类债券收益率下行，收
益率曲线延续平坦态势，1 年国开下行约 36BP，3-5 年国开下行约 20BP 左右，10 年国债下
行约 26BP，30 年国债下行约 36BP，3 年期高等级信用债下行 19-33BP 不等。

报告期内，组合配置较为均衡，主要投资信用债，以高等级金融机构债券为主，辅助配置存单、地方政府债和利率债，期末组合久期和杠杆水平较上季度下降。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为 1.27%，同期业绩比较基准收益率为 1.35%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

不适用。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 7,722,434,996.93 99.83

其中：债券 7,722,434,996.93 99.83

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 7,903,239.68 0.10

7 其他各项资产 4,931,033.08 0.06

8 合计 7,735,269,269.69 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,226,543,226.67 84.28

其中：政策性金融债 293,836,508.20 4.74

4 企业债券 901,666,701.38 14.54

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 1,068,892,378.96 17.24

9 其他 525,332,689.92 8.47

10 合计 7,722,434,996.93 124.52

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 112403051 24 农业银 7,000,000 685,035,409.59 11.05
行 CD051

2 2128030 21 交通银 3,900,000 408,025,459.02 6.58
行二级

3 2128032 21 兴业银 3,000,000 314,553,245.90 5.07
行二级 01

22 宁波银

4 092280033 行二级资本 3,000,000 312,230,262.30 5.03
债 01

5 1928033 19 中国银 3,000,000 307,434,655.74 4.96
行二级 03

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“农业银行、中国银行、工商银行、交通银行、宁波银行、华夏银行、兴业银行、建设银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
农业银行及其下属分支机构因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业务；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料个人贷款管理不到位，信贷资金流入限制性领域；贷前调查不到位，未发现客户资金交易流水造假；固定资产贷款发放不审慎；贷款五级分类不准确；贷款资金未按约定用途使用；信贷业务管理不到位，严重违反审慎经营规则等原因，受到监管机构公开处罚。
中国银行及下属分支机构因贷款三查不到位；信用卡汽车分期业务管理不审慎；员工行为管理及贷款业务严重违反审慎经营规则；员工行为管理及贷款业务严重违反审慎经营规则；违规报送统计报表；贷前调查不审慎、未对押品权证的真实
性认真审核；违规实施贷款展期等原因，受到监管机构公开处罚。
工商银行及其下属分支机构由于未严格审核银行承兑汇票业务贸易背景，严重违反审慎经营规则；迟报案件确认报告；贷款三查不到位，未发现借款人按揭首付款未实际缴付；贷前调查不尽职、贷后管理不到位未注册取得基金从业资格的人员销售基金；小微企业划型不准确；主承销的多期债务融资工具发行定价严重偏离市场合理水平，干扰了市场秩序等原因，受到监管机构公开处罚。
宁波银行及下属分支机构因存贷挂钩，小微统计数据不真实；违规开展异地互联网贷款业务、互联网贷款业务整改不到位、资信见证业务开展不审慎、资信见证业务整改不到位、贷款“三查”不尽职、新产品管理不严格等问题；客户经理违规保管经客户盖章的重要资料等原因，受到监管机构公开处罚。
兴业银行及下属分支机构因通过不正当方式虚增存贷款；贷后管理不到位，个人经营性贷款违规用于购买理财产品；贷前调查未尽职，未发现个人收入流水造假；流动贷款资金偿还委托贷款；衍生品交易未严格审查交易对手的交易资格；债券交易超授权；通过资产管理产品开展不正当交易；债券投资五级分类不准确；债券投资风险管理未独立于当地分支行，受到监管机构公开处罚。
建设银行及下属分支机构因非法划扣个人账户资金；委托未在本机构进行执业登记的个人从事保险代理业务；后管理不到位，贷款被挪用于购房；贷前调查不到位，贷款发放后短期内即形成不良；贷后管理不到位，贷款资金未按约定用途使用；理财业务风险隔离不符合监管规定；理财业务投资运作不合规；违规收费质价不符；办理货物贸易外汇收支业务时，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查等原因，受到监管机构公开处罚。
交通银行及下属分支机构因超授权为金融机构开办表外融资；未按规定办理经常项目外汇业务；贷前调查不审慎，超过实际资金需求发放贷款，导致信贷资金回流至借款人；票据业务办理不审慎，严重违反审慎经营规则；未严格执行受托支付管理、贷后管理不到位；个人信用消费贷款管理不到位；违规发放个人贷款；违规转嫁经营成本等原因，受到监管机构公开处罚。
华夏银行下属分支机构因贷款资金回流做保证金循环发放贷款；贷前调查不到位，发放贸易背景不真实的贷款；转嫁经营成本，违规由客户承担抵押登记费；个人经营性贷款“三查”不审慎等原因，受到监管机构公开处罚。

本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在 的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价 值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的情况。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,033.08

2 应收证券清算款 4,928,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,931,033.08

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 5,999,999,900.00

报告期期间基金总申购份额 194.03


减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 6,000,000,094.03

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.17

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

项目 持有份额 发起份额 发起份额承诺
基金总份额 基金总份额 持有期限
总数 总数

比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,00 0.17% 10,000,00 0.17% 3 年
0.00 0.00

基金管理人高级管理人

员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,00 0.17% 10,000,00 0.17% -
0.00 0.00


§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2024 年 01 月 01 5,989,9 5,989,999,90

机构 1 日至2024年03 月 99,900. - - 0.00 99.83%
31 日 00

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、关于准予国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复

2、国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同

3、国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件
10.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉

昱大厦 15-20 层。

基金托管人住所。
10.3查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com


国泰基金管理有限公司
二〇二四年四月二十日
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