富国中证 1000 指数增强型证券投资基金（LOF）

二 0 二三年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

送出日期： 2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年
8 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......9

§4 管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18
§5 托管人报告......19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....19

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19
§6 中期财务报告（未经审计）......20

6.1 资产负债表 ......20

6.2 利润表 ......21

6.3 净资产（基金净值）变动表 ......22

6.4 报表附注 ......24

§7 投资组合报告......55

7.1 期末基金资产组合情况......55


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......55

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......56

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......81

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......82

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......83

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......83

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......83

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......83

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......83

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......83

7.12 投资组合报告附注 ......83

§8 基金份额持有人信息......85

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......85

8.2 期末上市基金前十名持有人 ......85

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......85

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......86
§9 开放式基金份额变动......87
§10 重大事件揭示......88

10.1 基金份额持有人大会决议......88

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......88

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......88

10.4 基金投资策略的改变 ......88

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......88

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......88

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......88

10.8 其他重大事件 ......91

§11 影响投资者决策的其他重要信息......92

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......92

§12 备查文件目录......93


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国中证 1000 指数增强型证券投资基金（LOF）

基金简称 富国中证 1000 指数增强（LOF）

场内简称 1000 增强 LOF

基金主代码 161039

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 05 月 31 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,454,613,197.69 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2018 年 6 月 20 日

下属分级基金的基金简称 富国中证 1000 指数增强 富国中证 1000 指数增强
（LOF）A （LOF）C

下属分级基金场内简称 1000 增强 LOF －

下属分级基金的交易代码 161039 013331

报告期末下属分级基金的份额总额 1,055,189,955.22 份 399,423,242.47 份

2.2 基金产品说明

本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证 1000 指数进

投资目标 行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数

组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收

益，谋求基金资产的长期增值。

本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，主要策

略为复制目标指数，即投资组合将以成份股在目标指数中

的基准权重为基础，利用富国定量投资模型在有限范围内

进行超配或低配选择。本基金在复制目标指数的基础上一

定程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目

投资策略 标指数。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净

值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值

不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%。本基金的股票投资

策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券

投资策略、金融衍生工具投资策略及参与转融通证券出借

业务策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率

（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混

合型基金、债券型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司

姓名 赵瑛 秦一楠

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010-66060069

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 95105686、4008880688 95599

传真 021-20361616 010-63201816

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市东城区建国门内大
区世纪大道 1196 号世纪汇 街 69 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大
1196 号世纪汇办公楼二座 街 28 号凯晨世贸中心东
27-30 层 座 F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 裴长江 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 中国证券报

露报纸名称

登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.fullgoal.com.cn

址

基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内

大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 A 类：中国证券登记结算有限责 北京市西城区太平桥大街 17 号
任公司；C 类：富国基金管理有

限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
（1）富国中证 1000 指数增强（LOF）A

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日)

本期已实现收益 49,272,166.01

本期利润 159,408,423.78

加权平均基金份额本期利润 0.1357

本期加权平均净值利润率 6.88%

本期基金份额净值增长率 7.62%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 730,407,208.08

期末可供分配基金份额利润 0.6922

期末基金资产净值 2,073,417,688.74

期末基金份额净值 1.9650

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 96.50%

（2）富国中证 1000 指数增强（LOF）C

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日)

本期已实现收益 17,044,131.83

本期利润 36,628,833.00

加权平均基金份额本期利润 0.0839

本期加权平均净值利润率 4.26%

本期基金份额净值增长率 7.51%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 273,603,282.05

期末可供分配基金份额利润 0.6850

期末基金资产净值 781,902,847.23

期末基金份额净值 1.9576

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -5.02%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国中证 1000 指数增强（LOF）A

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 1.40% 0.99% 0.59% 0.99% 0.81% 0.00%

过去三个月 -2.46% 0.86% -3.77% 0.87% 1.31% -0.01%

过去六个月 7.62% 0.83% 4.87% 0.84% 2.75% -0.01%

过去一年 -2.39% 1.04% -5.27% 1.05% 2.88% -0.01%

过去三年 31.17% 1.26% 4.64% 1.30% 26.53% -0.04%

自基金合同生效 96.50% 1.32% 6.44% 1.43% 90.06% -0.11%
起至今
（2）富国中证 1000 指数增强（LOF）C

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去一个月 1.38% 0.99% 0.59% 0.99% 0.79% 0.00%

过去三个月 -2.52% 0.86% -3.77% 0.87% 1.25% -0.01%

过去六个月 7.51% 0.83% 4.87% 0.84% 2.64% -0.01%

过去一年 -2.59% 1.04% -5.27% 1.05% 2.68% -0.01%

自基金分级生效 -5.02% 1.25% -10.85% 1.29% 5.83% -0.04%
日起至今
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国中证 1000 指数增强（LOF）A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2018 年 5 月 31 日成立，建仓期 6 个月，从 2018 年 5 月 31 日起至
2018 年 11 月 29 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国中证 1000 指数增强（LOF）C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2023 年 6 月 30 日。

2、本基金自 2021 年 8 月 19 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注

册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001

年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基

金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批
成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公
司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资
产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、
特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部
业务牌照。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券

投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、 富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 304 只
公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

王保合 本基金现 2022-10- － 17 博士，自 2006 年 7 月加入富国基
任基金经 27 金管理有限公司，历任助理数量研
理 究员、研究员、基金经理助理、基
金经理、量化与海外投资部量化投
资副总监、量化与海外投资部量化


投资总监；现任富国基金量化投资
部总经理，兼任富国基金资深定量
基金经理。自 2011 年 03 月起任富
国上证综指交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理；自
2011 年 03 月起任上证综指交易型
开放式指数证券投资基金基金经
理；自 2013 年 09 月起任富国创业
板指数型证券投资基金(原富国创
业板指数分级证券投资基金)基金
经理；自 2015 年 04 月起任富国中
证国有企业改革指数型证券投资基
金(原富国中证国有企业改革指数
分级证券投资基金)基金经理；自
2015 年 05 月起任富国中证全指证
券公司指数型证券投资基金(原富
国中证全指证券公司指数分级证券
投资基金)基金经理；自 2015 年
05 月起任富国中证银行指数型证
券投资基金(原富国中证银行指数
分级证券投资基金)基金经理；自
2019 年 11 月起任富国中证国企一
带一路交易型开放式指数证券投资
基金基金经理；自 2019 年 12 月起
任富国中证国企一带一路交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基
金经理；自 2020 年 09 月起任富国
新兴成长量化精选混合型证券投资
基金（LOF）基金经理；自 2022 年
10 月起任富国中证 1000 指数增强
型证券投资基金（LOF）基金经

理；自 2022 年 11 月起任富国中证
1000 优选股票型证券投资基金基
金经理；自 2023 年 03 月起任富国
创业板增强策略交易型开放式指数
证券投资基金基金经理；具有基金
从业资格。

徐幼华 本基金现 2018-05- － 18 硕士，曾任上海京华创业投资有限
任基金经 31 公司投资部经理助理；自 2006 年
理 7 月加入富国基金管理有限公司，
历任助理数量研究员、研究员、基
金经理助理、基金经理、量化与海
外投资部量化投资副总监，量化与
海外投资部量化投资总监；现任富


国基金量化投资部副总经理，兼任
富国基金资深定量基金经理。自
2011 年 05 月起任富国中证红利指
数增强型证券投资基金基金经理；
自 2011 年 10 月起任富国中证 500
指数增强型证券投资基金(LOF)基
金经理；自 2018 年 05 月起任富国
港股通量化精选股票型证券投资基
金基金经理；自 2018 年 05 月起任
富国中证 1000 指数增强型证券投
资基金（LOF）基金经理；自 2018
年 07 月起任富国大盘价值量化精
选混合型证券投资基金基金经理；
自 2018 年 12 月起任富国 MSCI 中
国 A 股国际通指数增强型证券投资
基金基金经理；具有基金从业资
格。

方旻 本基金现 2018-05- － 13 硕士，自 2010 年 2 月加入富国基
任基金经 31 金管理有限公司，历任定量研究
理 员、基金经理助理、基金经理、量
化与海外投资部量化投资总监助
理、高级定量基金经理、量化投资
部量化投资副总监、量化投资部量
化投资总监；现任富国基金量化投
资部量化投资总监兼资深定量基金
经理。自 2014 年 11 月起任富国沪
深 300 增强证券投资基金基金经
理；自 2014 年 11 月起任富国中证
500 指数增强型证券投资基金

(LOF)基金经理；自 2014 年 11 月
起任富国中证红利指数增强型证券
投资基金基金经理；自 2014 年 11
月起任上证综指交易型开放式指数
证券投资基金基金经理；自 2015
年 10 月起任富国上证综指交易型
开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理；自 2018 年 05 月起任富
国中证 1000 指数增强型证券投资
基金（LOF）基金经理；自 2019 年
01 月起任富国 MSCI 中国 A 股国际
通指数增强型证券投资基金基金经
理；自 2020 年 02 月起任富国量化
对冲策略三个月持有期灵活配置混
合型证券投资基金基金经理；自


2022 年 11 月起任富国中证 1000
优选股票型证券投资基金基金经
理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，富国基金管理有限公司作为富国中证 1000 指数增强型证券投资基金（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证 1000 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 17 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年年初以来，随着主要城市疫情高峰过去，疫情对经济的冲击逐步减
小，投资者对 2023 年经济复苏预期变动更加乐观，A 股迎来开门红。进入 3 月，
由于两会政府工作报告公布的 GDP 增速目标低于市场预期，市场迎来一轮快速调整。海外方面，美国公布的 2 月通胀数据超预期，加息预期再次升温，全球资本市场迎来调整。4 月以来，尽管 1-2 月工业企业利润下降一度压制市场情绪，但3 月 PMI 验证经济进一步向好，提振市场信心。在经济弱复苏，流动性宽裕的背景下，人工智能相关板块迎来加速上涨。石油化工、建筑等板块在中特估及一带一路等主题概念的驱动下也迎来靓丽表现。进入 5 月中旬，由于金融、通胀数据均回落，指向经济内生动能不强，复苏斜率放缓压制市场情绪，同时海外银行业危机和债务违约风险持续发酵，引发市场担忧加剧，各板块均迎来快速调整。6月初，虽然国内方面经济数据维持弱势，但结构性政策开始落地，结合外资巨头接连访华为经济注入新动力，提振市场信心。6 月下旬，随着短期宏观政策兑现，同时部分 TMT 公司涨幅过大，投资者选择获利了结，叠加人民币进一步贬值及节
前避险情绪升温，A 股迎来调整。

总体来看，2023 年上半年上证综指上涨 3.65%，沪深 300 下跌 0.75%，创业
板指下跌 5.61%，中证 500 指数上涨 2.29%。

在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理，积极获取超额收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值 A 级为 1.965 元，C 级为 1.9576
元；份额累计净值 A 级为 1.965 元，C 级为 1.9576 元；本报告期，本基金份额
净值增长率A级为 7.62%，C 级为 7.51%，同期业绩比较基准收益率A 级为 4.87%，
C 级为 4.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 下半年，积极因素正进一步累积，悲观预期将逐步修正。首先，外部的扰动将逐步缓解。当前市场已将 7 月美联储会议的加息预期较充分地计入，并且后续 8 月没有美联储议息会议的情况下，市场将阶段性进入鹰派信息的“空窗期”，来自美债利率上行、汇率贬值等外部压力已在缓和。其次，6 月份多项经济数据已经止跌企稳、甚至拐头向上，市场对于经济增长的悲观预期仍有
望逐步修正。2 季度 GDP 数据虽略不及预期，但 6 月经济数据已经边际回暖。生
产端，尽管工业增加值、服务业生产指数两年复合增速仍低于疫情前水平，但 5-6 月已出现持续改善。消费端，边际上居民收入改善，5-6 月商品消费加速。投资端，基建、制造业投资维持强势。近期各项经济政策也在密集加码落地，如促进家居消费若干措施、促民营经济、城中村改造等政策密集加码。此外，当前市场本身仍处在一个隐含风险溢价较高、多数行业拥挤度较低的位置，具备整体修复的空间。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵 守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托
管协议的约定，对本基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的
投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益 的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民 共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编 制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益 的行为。


§6 中期财务报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：富国中证 1000 指数增强型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

资 产：

银行存款 206,884,623.35 197,909,774.22

结算备付金 17,508,354.03 26,050,676.79

存出保证金 558,316.11 602,264.58

交易性金融资产 2,633,175,325.6 2,487,674,308.26
6

其中：股票投资 2,622,374,418.0 2,486,337,207.56
4

基金投资 － －

债券投资 10,800,907.62 1,337,100.70

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

其他投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －

应收清算款 102,908.61 150,009.92

应收股利 － －

应收申购款 7,758,858.19 3,207,481.64

递延所得税资产 － －

其他资产 857.22 9,599.14

资产总计 2,865,989,243.1 2,715,604,114.55
7

本期末 上年度末

负债和净资产 2023 年 06 月 2022 年 12 月 31

30 日 日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付清算款 40,271.30 －

应付赎回款 3,763,037.64 1,477,749.79

应付管理人报酬 2,305,822.99 2,456,465.38

应付托管费 345,873.48 368,469.82


应付销售服务费 124,169.58 135,494.58

应付投资顾问费 － －

应交税费 343.20 2,005.21

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 4,089,189.01 4,276,370.77

负债合计 10,668,707.20 8,716,555.55

净资产：

实收基金 1,454,613,197.6 1,483,528,856.30

9

其他综合收益 － －

未分配利润 1,400,707,338.2 1,223,358,702.70

8

净资产合计 2,855,320,535.9 2,706,887,559.00

7

负债和净资产总计 2,865,989,243.1 2,715,604,114.55

7

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.9629 元，基金份额总额

1,454,613,197.69 份。其中：富国中证 1000 指数增强（LOF）A 份额净值 1.9650

元，份额总额 1,055,189,955.22 份；富国中证 1000 指数增强（LOF）C 份额净值

1.9576 元，份额总额 399,423,242.47 份。

6.2 利润表

会计主体：富国中证 1000 指数增强型证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 （2023 年 01 月 01 （2022 年 01 月 01 日
日至 2023 年 06 月 至 2022 年 06 月 30
30 日） 日 ）

一、营业总收入 215,342,339.59 -112,056,930.14

1.利息收入 1,245,483.38 1,414,094.95

其中：存款利息收入 1,098,309.97 761,715.37

债券利息收入 － －

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 － －

证券出借利息收入 147,173.41 652,379.58

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） 83,603,589.29 -167,513,955.38

其中：股票投资收益 56,182,066.29 -188,156,364.61

基金投资收益 － －


债券投资收益 1,635,026.73 707,535.45

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －

股利收益 25,786,496.27 19,934,873.78

以摊余成本计量的金融资产终止确认 － －
产生的收益

其他投资收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 129,720,958.94 53,074,476.82

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） 772,307.98 968,453.47

减：二、营业总支出 19,305,082.81 13,785,829.75

1．管理人报酬 15,743,751.84 11,425,570.71

2．托管费 2,361,562.80 1,713,835.59

3．销售服务费 855,252.54 365,967.14

4． 投资顾问费 － －

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 － －

6. 信用减值损失 － －

7. 税金及附加 534.47 2,350.45

8．其他费用 343,981.16 278,105.86

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 196,037,256.78 -125,842,759.89

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 196,037,256.78 -125,842,759.89

五、其他综合收益的税后净额 － －

六、综合收益总额 196,037,256.78 -125,842,759.89

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：富国中证 1000 指数增强型证券投资基金（LOF）

本报告期： 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产

利润 合计

一、上期期末净资产1,483,528,856.30 1,223,358,702.70 2,706,887,559.00

（基金净值）

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产1,483,528,856.30 1,223,358,702.70 2,706,887,559.00

（基金净值）

三、本期增减变动额 -28,915,658.61 177,348,635.58 148,432,976.97

（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 － 196,037,256.78 196,037,256.78

（二）、本期基金份额交

易产生的基金净值变 -28,915,658.61 -18,688,621.20 -47,604,279.81
动数（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 829,290,420.93 808,079,303.00 1,637,369,723.93

2.基金赎回款 -858,206,079.54 -826,767,924.20 -
1,684,974,003.74

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生 － － －
的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 － － －
转留存收益
四、本期期末净资产

（基金净值） 1,454,613,197.69 1,400,707,338.28 2,855,320,535.97

上年度可比期间

项目 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 1,018,427,188.78 1,153,714,265.30 2,172,141,454.08（基金净值）

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产 1,018,427,188.78 1,153,714,265.30 2,172,141,454.08（基金净值）

三、本期增减变动额 406,368,148.35 289,155,834.23 695,523,982.58
（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额 － -125,842,759.89 -125,842,759.89

（二）、本期基金份额交
易产生的基金净值变

动数 406,368,148.35 414,998,594.12 821,366,742.47
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 973,813,984.91 905,352,517.57 1,879,166,502.48

2.基金赎回款 -567,445,836.56 -490,353,923.45 -
1,057,799,760.01

（三）、本期向基金份额

持有人分配利润产生 － － －
的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结 － － －
转留存收益
四、本期期末净资产 1,424,795,337.13 1,442,870,099.53 2,867,665,436.66（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

富国中证 1000 指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]30 号文《关于准予富国中证 1000 指数增强型证券投资基金（LOF）注册的批复》的核准，由富国基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集。基金合同于 2018
年 5 月 31 日正式生效，首次设立募集规模为 512,114,043.76 份基金份额。本基
金为契约型开放式，存续期限不定。根据基金管理人于 2021 年 8 月 17 日发布的
《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 C 类基金份额并相应修订基金
合同及托管协议的公告》，自 2021 年 8 月 19 日起，本基金增加 C 类份额。本基
金的基金管理人为富国基金管理有限公司，A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C 类基金份额的注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 1000 指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证 1000 指数成份股和备选成份股的资产（均含存托
凭证）不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年
6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成
果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；


经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投
资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总
局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转

让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红

利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂

减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得

额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、

中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策

有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个

人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

（2023 年 06 月 30 日）

活期存款 206,884,623.35

等于：本金 206,847,282.25

加：应计利息 37,341.10

减：坏账准备 －

定期存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

其中：存款期限 1 个月以内 －

存款期限 1-3 个月 －

存款期限 3 个月以上 －

其他存款 －

等于：本金 －

加：应计利息 －

减：坏账准备 －

合计 206,884,623.35

注：本基金本报告期末未持有定期存款。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

2,684,301,84 － 2,622,374,41 -
股票 9.91 8.04 61,927,431.8
7


贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 10,701,956.0 81,087.62 10,800,907.6 17,864.00
0 2

债券 银行间市场 － － － －

合计 10,701,956.0 81,087.62 10,800,907.6 17,864.00
0 2

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －

2,695,003,80 81,087.62 2,633,175,32 -
合计 5.91 5.66 61,909,567.8
7

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

应收利息 －

其他应收款 －

待摊费用 －

转融通证券出借利息 857.22

合计 857.22

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2023 年 06 月 30 日）

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 4,083.50

应付证券出借违约金 －

应付交易费用 3,690,932.42

其中：交易所市场 3,690,932.42

银行间市场 －

应付利息 －


预提信息披露费 60,000.00

预提审计费 82,273.08

应付指数使用费 251,900.01

合计 4,089,189.01

6.4.7.7 实收基金

富国中证 1000 指数增强（LOF）A：

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,104,692,396.88 1,104,692,396.88

本期申购 282,377,512.92 282,377,512.92

本期赎回（以“-”号填列） -331,879,954.58 -331,879,954.58

本期末 1,055,189,955.22 1,055,189,955.22

富国中证 1000 指数增强（LOF）C：

金额单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 378,836,459.42 378,836,459.42

本期申购 546,912,908.01 546,912,908.01

本期赎回（以“-”号填列） -526,326,124.96 -526,326,124.96

本期末 399,423,242.47 399,423,242.47

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

富国中证 1000 指数增强（LOF）A：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 728,380,062.65 183,980,262.08 912,360,324.73

本期利润 49,272,166.01 110,136,257.77 159,408,423.78

本期基金份额交易 -47,245,020.58 -6,295,994.41 -53,541,014.99

产生的变动数

其中：基金申购款 188,597,901.19 79,896,191.13 268,494,092.32

基金赎回款 - -86,192,185.54 -322,035,107.31

235,842,921.77

本期已分配利润 － － －

本期末 730,407,208.08 287,820,525.44 1,018,227,733.52

富国中证 1000 指数增强（LOF）C：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 247,866,030.86 63,132,347.11 310,998,377.97

本期利润 17,044,131.83 19,584,701.17 36,628,833.00

本期基金份额交易产 8,693,119.36 26,159,274.43 34,852,393.79


生的变动数

其中：基金申购款 374,657,655.41 164,927,555.27 539,585,210.68

基金赎回款 - - -504,732,816.89

365,964,536.05 138,768,280.84

本期已分配利润 － － －

本期末 273,603,282.05 108,876,322.71 382,479,604.76

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

活期存款利息收入 828,893.15

定期存款利息收入 －

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 183,692.33

其他 85,724.49

合计 1,098,309.97

6.4.7.10 股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06
月 30 日）

股票投资收益——买卖股票差价收入 56,182,066.29

股票投资收益——证券出借差价收入 －

合计 56,182,066.29

6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

卖出股票成交总额 5,393,646,332.62

减：卖出股票成本总额 5,323,501,372.05

减：交易费用 13,962,894.28

买卖股票差价收入 56,182,066.29

6.4.7.10.3股票投资收益——证券出借差价收入

注：本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30
日）


债券投资收益——利息收入 25,999.31

债券投资收益——买卖债券（债转 1,609,027.42
股及债券到期兑付）差价收入

合计 1,635,026.73

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

卖出债券（债转股及债券到期兑 7,676,444.06
付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 6,065,700.00
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 1,409.60

减：交易费用 307.04

债券投资收益-差价收入 1,609,027.42

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.13 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30

日）

股票投资产生的股利收益 25,786,496.27

其中：证券出借权益补偿收入 15,604.50

基金投资产生的股利收益 －

合计 25,786,496.27

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

1.交易性金融资产 129,720,958.94

股票投资 129,925,949.74

债券投资 -204,990.80

资产支持证券投资 －

基金投资 －

贵金属投资 －

其他 －

2.衍生工具 －

权证投资 －

3.其他 －

减：应税金融商品公允价值变 －
动产生的预估增值税

合计 129,720,958.94

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

基金赎回费收入 767,406.77

基金转换费收入 4,901.21

合计 772,307.98

6.4.7.18 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

审计费用 27,273.08

信息披露费 60,000.00

证券出借违约金 －

银行费用 4,808.07

指数使用费 251,900.01

合计 343,981.16

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。


6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

申万宏源西部证券有限公司 基金管理人的股东控制的子公司、基金代销机构

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 基金管理人的股东控制的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间（2022年01月01日
年 06 月 30 日） 至2022年06月30日）

关联方名称 占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

海通证券 930,693,531.40 8.69 644,509,290.02 9.60

申万宏源 473,199,474.31 4.42 686,819,487.83 10.23

6.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间（2022年01月01日
06 月 30 日） 至2022年06月30日）

关联方名称 占当期债券成交 占当期债券成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）


海通证券 1,156,528.00 7.02 － －

申万宏源 480,687.42 2.92 － －

6.4.10.1.4债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2023年01月01日至2023年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

海通证券 671,319.04 8.69 454,394.51 12.31

申万宏源 341,615.91 4.42 255,629.38 6.93

上年度可比期间（2022年01月01日至2022年06月30日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 628,489.81 10.23 294,243.84 9.70

海通证券 590,075.01 9.61 316,442.87 10.43

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2022 年 01 月

2023 年 06 月 30 日） 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的管理费 15,743,751.84 11,425,570.71

其中：支付销售机构的客户维护费 2,955,368.49 2,259,434.19

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.0%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.0%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 上年度可比期间（2022 年 01
项目 日至 2023 年 06 月 30 月 01 日至 2022 年 06 月 30

日） 日）

当期发生的基金应支付的托管费 2,361,562.80 1,713,835.59

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 富国中证 1000 指数 富国中证 1000 指数 合计

增强（LOF）A 增强（LOF）C

富国基金管理有限公司 － 505,368.62 505,368.62

海通证券股份有限公司 － 72.49 72.49

申万宏源西部证券有限公 － 1.32 1.32
司

申万宏源证券有限公司 － 248.00 248.00

合计 － 505,690.43 505,690.43

单位：人民币元

上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 富国中证 1000 指数 富国中证 1000 指数 合计

增强（LOF）A 增强（LOF）C

富国基金管理有限公司 － 195,422.90 195,422.90

海通证券股份有限公司 － 119.23 119.23

申万宏源证券有限公司 － 224.55 224.55

合计 － 195,766.68 195,766.68

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专门

用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。


在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值

的 0.20%年费率计提。销售服务费计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债

券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

单位：人民币元

上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借业 期末应收利息
务余额 余额

申万宏源 15,277,600.00 9,133.82 2,350,500.00 766.83

注: 本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率从事

证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

交易 出借期 期末

关联 合 约 证券名 成 交 交易 数量 限（单 利息 证券 期末应
方名 编号 称 时间 金额 （单 位： 费率 收入 出借 收利息
称 位： 天） 业务 余额
股） 余额

海通证 202302 天 和 防 2023 50,148 4,20 7 4.00 37.88 － －
券 280000 务 年 02 .00 0.00

0911 月 28

日


海通证 202303 天 和 防 2023 46,452 4,20 7 4.00 35.08 － －
券 070000 务 年 03 .00 0.00

8338 月 07

日

海通证 202303 楚 天 科 2023 128,59 7,60 14 3.50 169.99 － －
券 170000 技 年 03 2.00 0.00

1157 月 17

日

海通证 202303 聚 辰 股 2023 199,30 2,00 7 3.40 127.91 － －
券 270000 份 年 03 0.00 0.00

1335 月 27

日

海通证 202303 楚 天 科 2023 132,24 7,60 14 3.50 174.81 － －
券 310001 技 年 03 0.00 0.00

0833 月 31

日

海通证 202304 聚 辰 股 2023 193,66 2,00 7 3.40 124.32 － －
券 030002 份 年 04 0.00 0.00

0205 月 03

日

海通证 202305 中 公 教 2023 126,90 23,5 14 3.79 181.58 － －
券 080000 育 年 05 0.00 00.0

5060 月 08 0

日

海通证 202305 广 深 铁 2023 145,60 44,8 14 7.00 384.88 － －
券 090000 路 年 05 0.00 00.0

5724 月 09 0

日

海通证 202305 恺 英 网 2023 93,720 6,00 14 3.94 139.40 － －
券 090000 络 年 05 .00 0.00

5862 月 09

日

海通证 202305 保 隆 科 2023 120,40 2,50 14 4.00 181.83 － －
券 110000 技 年 05 0.00 0.00

3716 月 11

日

海通证 202305 中 公 教 2023 17,408 3,20 14 4.01 26.31 － －
券 110000 育 年 05 .00 0.00

3979 月 11

日

海通证 202305 中 公 教 2023 10,220 2,00 14 4.60 17.72 － －
券 180000 育 年 05 .00 0.00

3317 月 18

日


海通证 202305 中 公 教 2023 10,516 2,20 14 3.60 14.30 － －
券 220000 育 年 05 .00 0.00

2724 月 22

日

海通证 202305 中 公 教 2023 112,33 23,5 14 3.79 160.80 － －
券 220003 育 年 05 0.00 00.0

9056 月 22 0

日

海通证 202305 中 公 教 2023 5,640. 1,20 14 3.68 7.79 － －
券 230000 育 年 05 00 0.00

4123 月 23

日

海通证 202305 广 深 铁 2023 159,48 44,8 14 7.00 421.56 － －
券 230002 路 年 05 8.00 00.0

1728 月 23 0

日

海通证 202305 恺 英 网 2023 94,800 6,00 14 3.94 141.05 － －
券 230002 络 年 05 .00 0.00

3098 月 23

日

海通证 202305 佳 都 科 2023 181,35 27,9 14 3.50 239.70 － －
券 250000 技 年 05 0.00 00.0

3970 月 25 0

日

海通证 202305 中 控 技 2023 103,90 1,00 14 3.50 137.36 － －
券 260000 术 年 05 0.00 0.00

2687 月 26

日

海通证 202306 春 风 动 2023 151,90 1,00 14 3.20 236.02 － －
券 080000 力 年 06 0.00 0.00

2950 月 08

日

海通证 202306 中 控 技 2023 95,000 1,00 14 3.50 152.43 － －
券 090000 术 年 06 .00 0.00

8912 月 09

日

海通证 202306 佳 都 科 2023 182,41 25,3 14 4.01 276.20 － －
券 120002 技 年 06 3.00 00.0

5099 月 12 0

日

海通证 202306 中 控 技 2023 63,450 1,00 14 3.50 23.96 62,780 24.68
券 260004 术 年 06 .00 0.00 .00

7253 月 26

日


海通证 202306 佳 都 科 2023 172,04 25,3 14 4.01 74.40 175,32 76.64

券 260005 技 年 06 0.00 00.0 9.00

1996 月 26 0

日

注: 本基金上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限

费率从事证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间

年 06 月 30 日） (2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06

项目 月 30 日)

富国中证 1000 指 富国中证 1000 指数 富国中证 1000 富国中证 1000

数增强（LOF）A 增强（LOF）C 指数增强 指数增强

（LOF）A （LOF）C

基金合同生效日（2018 年

05 月 31 日）持有的基金份 － － － －

额

期初持有的基金份额 14,851,583.18 485.18 14,851,583.18 485.18

期间申购/买入总份额 － － － －

期间因拆分变动份额 － － － －

减:期间赎回/卖出总份额 － － － －

期末持有的基金份额 14,851,583.18 485.18 14,851,583.18 485.18

期末持有的基金份额占基 1.41% 0.00% 1.21% 0.00%

金总份额比例

注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基

金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至
关联方名称 月 30 日） 2022 年 06 月 30 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入


中国农业银行股份有限

公司 206,884,623.35 828,893.15 276,327,019.26 686,684.51

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）

证券代 证券名 发行方 基金在承销期内买入

关联方名称 码 称 式 数量（单位： 总金额

股/张）

海通证券股份有限 688515 裕太微 IPO 网下 4,183 386,760.18

公司 申购

海通证券股份有限 688507 索辰科 IPO 网下 1,495 367,112.20

公司 技 申购

海通证券股份有限 688531 日联科 IPO 网下 3,460 527,234.80

公司 技 申购

海通证券股份有限 688469 中芯集 IPO 网下 137,994 785,185.86

公司 成 申购

金额单位：人民币元

上年度可比期间（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日）

证券代 证券名 发行方 基金在承销期内买入

关联方名称 码 称 式 数量（单位： 总金额

股/张）

申万宏源证券承销 688267 中触媒 IPO 网下 3,390 142,751.21

保荐有限责任公司 申购

海通证券股份有限 688062 迈威生物 IPO 网下 27,002 944,367.95

公司 申购

海通证券股份有限 688220 翱捷科技 IPO 网下 11,039 1,825,438.85

公司 申购

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

证券代码 证券名称 成功认购日 受限期 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备


限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注

001282 三联锻造 2023-05-15 6 个月 新股限售 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 －

001286 陕西能源 2023-03-31 6 个月 新股限售 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 －

001287 中电港 2023-03-30 6 个月 新股限售 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 －

001324 长青科技 2023-05-12 6 个月 新股限售 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 －

001360 南矿集团 2023-03-31 6 个月 新股限售 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 －

001367 海森药业 2023-03-30 6 个月 新股限售 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 －

001380 华纬科技 2023-05-09 6 个月 新股限售 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 －

002558 巨人网络 2023-06-20 6 个月 大宗交易 18.92 16.10 635,000 12,014,200.00 10,223,500.00 －
限售

300188 美亚柏科 2023-06-20 6 个月 大宗交易 22.61 18.53 220,000 4,974,200.00 4,076,600.00 －
限售

300804 广康生化 2023-06-15 6 个月 新股限售 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 －

301170 锡南科技 2023-06-16 6 个月 新股限售 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 －

301202 朗威股份 2023-06-28 1 个月内 新股认购 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 －
（含）

301202 朗威股份 2023-06-28 6 个月 新股限售 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 －

301203 国泰环保 2023-03-28 6 个月 新股限售 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 －

301210 金杨股份 2023-06-21 6 个月 新股限售 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 －

301225 恒勃股份 2023-06-08 6 个月 新股限售 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 －

301246 宏源药业 2023-03-10 6 个月 新股限售 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 －

301261 恒工精密 2023-06-29 1 个月内 新股认购 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 －
（含）

301261 恒工精密 2023-06-29 6 个月 新股限售 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 －

301262 海看股份 2023-06-13 6 个月 新股限售 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 －

301281 科源制药 2023-03-28 6 个月 新股限售 44.18 25.10 241 10,647.38 6,049.10 －

301281 科源制药 2023-05-26 5 个月 新股限售_ － 25.10 96 － 2,409.60 －
转增

301293 三博脑科 2023-04-25 6 个月 新股限售 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 －

301303 真兰仪表 2023-02-13 6 个月 新股限售 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 －

301305 朗坤环境 2023-05-15 6 个月 新股限售 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 －

301315 威士顿 2023-06-13 6 个月 新股限售 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 －

301317 鑫磊股份 2023-01-12 6 个月 新股限售 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 －

301322 绿通科技 2023-02-27 6 个月 新股限售 131.11 53.24 261 34,219.71 13,895.64 －

301322 绿通科技 2023-05-25 4 个月 新股限售_ － 53.24 131 － 6,974.44 －
转增

301323 新莱福 2023-05-29 6 个月 新股限售 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 －

301332 德尔玛 2023-05-09 6 个月 新股限售 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 －

301337 亚华电子 2023-05-16 6 个月 新股限售 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 －

301345 涛涛车业 2023-03-10 6 个月 新股限售 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 －

301357 北方长龙 2023-04-11 6 个月 新股限售 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 －


301358 湖南裕能 2023-02-01 6 个月 新股限售 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 －

301360 荣旗科技 2023-04-17 6 个月 新股限售 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 －

301376 致欧科技 2023-06-14 6 个月 新股限售 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 －

301383 天键股份 2023-05-31 6 个月 新股限售 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 －

301386 未来电器 2023-03-21 6 个月 新股限售 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 －

301387 光大同创 2023-04-10 6 个月 新股限售 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 －

301395 仁信新材 2023-06-21 1 个月内 新股认购 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 －
（含）

301395 仁信新材 2023-06-21 6 个月 新股限售 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 －

301397 溯联股份 2023-06-15 6 个月 新股限售 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 －

301399 英特科技 2023-05-16 6 个月 新股限售 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 －

301408 华人健康 2023-02-22 6 个月 新股限售 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 －

301429 森泰股份 2023-04-10 6 个月 新股限售 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 －

301439 泓淋电力 2023-03-10 6 个月 新股限售 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 －

301486 致尚科技 2023-06-30 1 个月内 新股认购 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 －
（含）

301486 致尚科技 2023-06-30 6 个月 新股限售 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 －

301488 豪恩汽电 2023-06-26 1 个月内 新股认购 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 －
（含）

301488 豪恩汽电 2023-06-26 6 个月 新股限售 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 －

601065 江盐集团 2023-03-31 6 个月 新股限售 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 －

603125 常青科技 2023-03-30 6 个月 新股限售 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 －

688146 中船特气 2023-04-13 6 个月 新股限售 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 －

688249 晶合集成 2023-04-24 6 个月 新股限售 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 －

688352 颀中科技 2023-04-11 6 个月 新股限售 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 －

688361 中科飞测 2023-05-12 6 个月 新股限售 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 －

688429 时创能源 2023-06-20 6 个月 新股限售 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 －

688433 华曙高科 2023-04-07 6 个月 新股限售 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 －

688458 美芯晟 2023-05-15 6 个月 新股限售 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 －

688469 中芯集成 2023-04-28 6 个月 新股限售 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 －

688472 阿特斯 2023-06-02 6 个月 新股限售 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 －

688478 晶升股份 2023-04-13 6 个月 新股限售 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 －

688479 友车科技 2023-05-04 6 个月 新股限售 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 －

688484 南芯科技 2023-03-28 6 个月 新股限售 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 －

688507 索辰科技 2023-04-10 6 个月 新股限售 245.56 122.11 150 36,834.00 18,316.50 －

688507 索辰科技 2023-06-20 4 个月 新股限售_ － 122.11 72 － 8,791.92 －
转增

688515 裕太微 2023-02-01 6 个月 新股限售 92.00 162.75 4,183 384,836.00 680,783.25 －

688522 纳睿雷达 2023-02-22 6 个月 新股限售 46.68 51.50 4,299 200,677.32 221,398.50 －

688523 航天环宇 2023-05-26 6 个月 新股限售 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 －

688531 日联科技 2023-03-24 6 个月 新股限售 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 －


688535 华海诚科 2023-03-28 6 个月 新股限售 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 －

688543 国科军工 2023-06-14 6 个月 新股限售 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 －

688552 航天南湖 2023-05-08 6 个月 新股限售 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 －

688570 天玛智控 2023-05-29 6 个月 新股限售 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 －

688576 西山科技 2023-05-30 6 个月 新股限售 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 －

688581 安杰思 2023-05-12 6 个月 新股限售 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 －

688593 新相微 2023-05-25 6 个月 新股限售 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 －

688603 天承科技 2023-06-30 1 个月内 新股认购 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 －
（含）

688603 天承科技 2023-06-30 6 个月 新股限售 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 －

688623 双元科技 2023-05-31 6 个月 新股限售 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 －

688631 莱斯信息 2023-06-19 6 个月 新股限售 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 －

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

金额单位：人民币元

流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券代码 证券名称 成功认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 估值总额 注
张）

118035 国力转债 2023-06-12 1 个月内 认购新发 100.0 100.01 110 11,000.00 11,001.37 －
（含） 证券 0

123199 山河转债 2023-06-12 1 个月内 认购新发 100.0 100.01 320 32,000.00 32,002.67 －
（含） 证券 0

127086 恒邦转债 2023-06-12 1 个月内 认购新发 100.0 100.01 18,601 1,860,100.00 1,860,254.92 －
（含） 证券 0

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位: 人民币元

序号 证券代码 证券名称 出借到期日 期末估值 数量（单位： 期末估值总额

单价 股）

1 600728 佳都科技 2023 年 07 月 6.93 25,300 175,329.00


10 日

2 002885 京泉华 2023 年 07 月 21.84 9,300 203,112.00
03 日-2023

年 07 月 14

日

3 300700 岱勒新材 2023 年 07 月 19.05 9,200 175,260.00
03 日-2023

年 07 月 14

日

4 600537 亿晶光电 2023 年 07 月 7.64 8,000 61,120.00
11 日

5 600200 江苏吴中 2023 年 07 月 7.21 5,200 37,492.00
03 日

6 688556 高测股份 2023 年 07 月 53.14 5,000 265,700.00
04 日

7 002354 天娱数科 2023 年 07 月 7.01 4,700 32,947.00
05 日

8 301004 嘉益股份 2023 年 07 月 38.80 4,500 174,600.00
03 日-2023

年 07 月 05

日

9 301216 万凯新材 2023 年 07 月 16.63 4,300 71,509.00
04 日

10 603127 昭衍新药 2023 年 07 月 40.90 4,100 167,690.00
03 日

11 002912 中新赛克 2023 年 07 月 44.01 3,300 145,233.00
13 日

12 600572 康恩贝 2023 年 07 月 6.85 3,200 21,920.00
03 日

13 688777 中控技术 2023 年 07 月 62.78 2,000 125,560.00
10 日-2023

年 07 月 14

日

14 603283 赛腾股份 2023 年 07 月 44.50 1,700 75,650.00
10 日

15 002459 晶澳科技 2023 年 07 月 41.70 1,100 45,870.00
14 日

16 300842 帝科股份 2023 年 07 月 91.44 1,000 91,440.00
11 日

合计 - - - - 91,900.00 1,870,432.00

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险


及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定

适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各

类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控
制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风

险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任
公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于
国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12 月
日） 31 日）

AAA － －

AAA 以下 1,903,258.96 1,337,100.70

未评级 － －

合计 1,903,258.96 1,337,100.70

注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。

6.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日）

资产

银行存款 206,884,623.35 － － － － － 206,884,623.35

结算备付金 17,508,354.03 － － － － － 17,508,354.03

存出保证金 558,316.11 － － － － － 558,316.11

交易性金融资产 － － 10,800,907.62 － － 2,622,374,418.04 2,633,175,325.66

应收清算款 － － － － － 102,908.61 102,908.61

其他资产 － － － － － 857.22 857.22

应收申购款 131,892.88 － － － － 7,626,965.31 7,758,858.19

资产总计 225,083,186.37 － 10,800,907.62 － － 2,630,105,149.18 2,865,989,243.17

负债

应付清算款 － － － － － 40,271.30 40,271.30

应付赎回款 － － － － － 3,763,037.64 3,763,037.64

应付管理人报酬 － － － － － 2,305,822.99 2,305,822.99

应付托管费 － － － － － 345,873.48 345,873.48

应付销售服务费 － － － － － 124,169.58 124,169.58

应交税费 － － － － － 343.20 343.20

其他负债 － － － － － 4,089,189.01 4,089,189.01

负债总计 － － － － － 10,668,707.20 10,668,707.20

利率敏感度缺口 225,083,186.37 － 10,800,907.62 － － 2,619,436,441.98 2,855,320,535.97

上年度末（2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产

银行存款 197,909,774.22 － － － － － 197,909,774.22

结算备付金 26,050,676.79 － － － － － 26,050,676.79

存出保证金 602,264.58 － － － － － 602,264.58

交易性金融资产 － － 1,337,100.70 － － 2,486,337,207.56 2,487,674,308.26

应收清算款 － － － － － 150,009.92 150,009.92

其他资产 － － － － － 9,599.14 9,599.14

应收申购款 43,366.88 － － － － 3,164,114.76 3,207,481.64

资产总计 224,606,082.47 － 1,337,100.70 － － 2,489,660,931.38 2,715,604,114.55

负债

应付赎回款 － － － － － 1,477,749.79 1,477,749.79

应付管理人报酬 － － － － － 2,456,465.38 2,456,465.38

应付托管费 － － － － － 368,469.82 368,469.82

应付销售服务费 － － － － － 135,494.58 135,494.58

应交税费 － － － － － 2,005.21 2,005.21

其他负债 － － － － － 4,276,370.77 4,276,370.77

负债总计 － － － － － 8,716,555.55 8,716,555.55

利率敏感度缺口 224,606,082.47 － 1,337,100.70 － － 2,480,944,375.83 2,706,887,559.00

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。本基金上年度末未持有债券资产（不含可转债），因此上年度末市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；2. 利率变动范围
假设

合理。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2023 年 06 月 30 上年度末（2022 年 12
日） 月 31 日）

分析

1.基准点利率增加 0.1% -4,805.62 －

2.基准点利率减少 0.1% 4,805.62 －

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 1000 指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存

款、银行协议存款、银行通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、权证

等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监

会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金

资产的 80%，其中投资于中证 1000 指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）

的资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴

纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2023 年 06 月 30 日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例

（%）

交易性金融资产－股票投资 2,622,374,418.04 91.84 2,486,337,207.56 91.85

交易性金融资产－基金投资 － － － －

交易性金融资产－债券投资 10,800,907.62 0.38 1,337,100.70 0.05

交易性金融资产－贵金属投

资 － － － －

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 2,633,175,325.66 92.22 2,487,674,308.26 91.90

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进

行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，

业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值

产生的影响。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
假设

分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元 ）

本期末（2023 年 06 月 上年度末（2022 年 12 月


30 日） 31 日）

1.业绩比较基准增加 1% 27,774,526.48 25,978,030.64

2.业绩比较基准减少 1% -27,774,526.48 -25,978,030.64

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的

输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输

入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次 （2023 年 06 月 30 （2022 年 12 月 31 日）

日）

第一层次 2,605,049,293.18 2,466,201,715.84

第二层次 11,549,920.04 1,998,109.50

第三层次 16,576,112.44 19,474,482.92

合计 2,633,175,325.66 2,487,674,308.26

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非

公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间

及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公

允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公

允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 2,622,374,418.04 91.50

其中：股票 2,622,374,418.04 91.50

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 10,800,907.62 0.38

其中：债券 10,800,907.62 0.38

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 224,392,977.38 7.83

8 其他各项资产 8,420,940.13 0.29

9 合计 2,865,989,243.17 100.00

注：本基金通过转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 1,870,432.00 元，

占资产净值比例为 0.07%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

7.2.1.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 16,751,401.36 0.59

C 制造业 311,033,267.52 10.89

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,090,060.07 0.49

E 建筑业 1,090,913.60 0.04

F 批发和零售业 22,843,534.40 0.80

G 交通运输、仓储和邮政业 5,912,100.00 0.21

H 住宿和餐饮业 1,385,758.00 0.05

I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,830,761.32 1.15

J 金融业 357,494.20 0.01


K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 4,875,123.00 0.17

M 科学研究和技术服务业 7,369,324.00 0.26

N 水利、环境和公共设施管理业 1,568,106.57 0.05

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 1,468,104.00 0.05

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 21,955,830.40 0.77

S 综合 258,118.00 0.01

合计 443,813,679.30 15.54

7.2.1.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 5,189,220.10 0.18

B 采矿业 28,962,039.68 1.01

C 制造业 1,522,287,263.39 53.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 52,214,602.71 1.83

E 建筑业 45,384,205.26 1.59

F 批发和零售业 51,464,895.78 1.80

G 交通运输、仓储和邮政业 8,528,828.00 0.30

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 318,146,911.57 11.14

J 金融业 27,463,914.65 0.96

K 房地产业 38,313,489.07 1.34

L 租赁和商务服务业 11,128,341.70 0.39

M 科学研究和技术服务业 16,118,443.06 0.56

N 水利、环境和公共设施管理业 2,259,232.00 0.08

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 1,226,794.00 0.04

Q 卫生和社会工作 4,983,743.00 0.17

R 文化、体育和娱乐业 44,882,058.77 1.57

S 综合 6,756.00 0.00

合计 2,178,560,738.74 76.30

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资

明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）


1 600789 鲁抗医药 3,596,877 23,091,950.34 0.81

2 002085 万丰奥威 3,259,480 22,588,196.40 0.79

3 300377 赢时胜 2,334,900 18,912,690.00 0.66

4 002421 达实智能 4,936,300 17,375,776.00 0.61

5 300502 新易盛 250,249 17,009,424.53 0.60

6 300900 广联航空 561,191 16,167,912.71 0.57

7 601908 京运通 2,614,900 15,820,145.00 0.55

8 600888 新疆众和 1,959,082 15,515,929.44 0.54

9 601369 陕鼓动力 1,645,202 14,987,790.22 0.52

10 600761 安徽合力 744,200 14,831,906.00 0.52

11 300226 上海钢联 457,760 14,831,424.00 0.52

12 300080 易成新能 2,880,992 14,664,249.28 0.51

13 002446 盛路通信 1,541,400 14,566,230.00 0.51

14 600073 上海梅林 1,953,912 14,263,557.60 0.50

15 300134 大富科技 1,385,600 14,202,400.00 0.50

16 600578 京能电力 3,544,500 13,858,995.00 0.49

17 000555 神州信息 1,081,134 13,297,948.20 0.47

18 600285 羚锐制药 819,692 13,164,253.52 0.46

19 002664 信质集团 924,300 13,014,144.00 0.46

20 601212 白银有色 4,766,200 12,964,064.00 0.45

21 002558 巨人网络 773,855 12,713,170.15 0.45

22 603328 依顿电子 1,460,200 12,090,456.00 0.42

23 301039 中集车辆 909,100 12,027,393.00 0.42

24 300109 新开源 483,515 12,025,018.05 0.42

25 688598 金博股份 70,038 12,011,517.00 0.42

26 002130 沃尔核材 1,468,200 11,921,784.00 0.42

27 600850 电科数字 497,030 11,724,937.70 0.41

28 002215 诺 普 信 1,555,300 11,680,303.00 0.41

29 600184 光电股份 889,338 11,677,007.94 0.41

30 600252 中恒集团 4,609,103 11,384,484.41 0.40

31 002583 海能达 1,957,200 11,371,332.00 0.40

32 600929 雪天盐业 1,418,810 11,265,351.40 0.39

33 601222 林洋能源 1,365,600 11,184,264.00 0.39

34 001696 宗申动力 1,514,000 10,719,120.00 0.38

35 600990 四创电子 338,715 10,716,942.60 0.38

36 002727 一心堂 397,600 10,496,640.00 0.37

37 300294 博雅生物 289,300 10,495,804.00 0.37

38 000860 顺鑫农业 307,100 10,346,199.00 0.36

39 300034 钢研高纳 262,600 10,343,814.00 0.36

40 601126 四方股份 680,900 10,342,871.00 0.36

41 300352 北信源 2,026,600 10,214,064.00 0.36


42 600284 浦东建设 1,656,394 10,137,131.28 0.36

43 000913 钱江摩托 555,028 10,118,160.44 0.35

44 002782 可立克 649,300 9,927,797.00 0.35

45 600797 浙大网新 1,387,500 9,906,750.00 0.35

46 603118 共进股份 741,600 9,855,864.00 0.35

47 300382 斯莱克 747,000 9,852,930.00 0.35

48 603368 柳药集团 396,558 9,798,948.18 0.34

49 000969 安泰科技 1,022,200 9,680,234.00 0.34

50 000650 仁和药业 1,565,400 9,611,556.00 0.34

51 002517 恺英网络 608,200 9,573,068.00 0.34

52 688676 金盘科技 315,820 9,566,187.80 0.34

53 600986 浙文互联 1,494,300 9,563,520.00 0.33

54 600812 华北制药 1,702,900 9,519,211.00 0.33

55 002467 二六三 1,869,187 9,289,859.39 0.33

56 600742 一汽富维 1,133,828 9,286,051.32 0.33

57 000517 荣安地产 3,038,800 9,268,340.00 0.32

58 603612 索通发展 533,725 9,249,454.25 0.32

59 002367 康力电梯 996,800 9,100,784.00 0.32

60 600370 三房巷 3,338,400 8,946,912.00 0.31

61 000811 冰轮环境 561,800 8,853,968.00 0.31

62 600993 马应龙 318,297 8,851,839.57 0.31

63 603599 广信股份 324,511 8,787,757.88 0.31

64 002176 江特电机 721,600 8,601,472.00 0.30

65 603920 世运电路 436,400 8,522,892.00 0.30

66 603766 隆鑫通用 1,611,400 8,508,192.00 0.30

67 002405 四维图新 731,800 8,474,244.00 0.30

68 002768 国恩股份 343,800 8,316,522.00 0.29

69 600312 平高电气 670,700 8,309,973.00 0.29

70 601567 三星医疗 656,900 8,296,647.00 0.29

71 603103 横店影视 484,805 8,164,116.20 0.29

72 300366 创意信息 654,100 8,084,676.00 0.28

73 603466 风语筑 577,001 8,020,313.90 0.28

74 603299 苏盐井神 799,630 7,980,307.40 0.28

75 002733 雄韬股份 456,200 7,887,698.00 0.28

76 002099 海翔药业 898,850 7,721,121.50 0.27

77 002020 京新药业 597,600 7,661,232.00 0.27

78 603387 基蛋生物 591,940 7,630,106.60 0.27

79 600151 航天机电 851,900 7,590,429.00 0.27

80 002484 江海股份 356,100 7,581,369.00 0.27

81 688148 芳源股份 616,590 7,522,398.00 0.26

82 600639 浦东金桥 603,800 7,493,158.00 0.26


83 000928 中钢国际 772,300 7,452,695.00 0.26

84 600996 贵广网络 757,300 7,436,686.00 0.26

85 688066 航天宏图 121,717 7,412,565.30 0.26

86 600775 南京熊猫 685,600 7,397,624.00 0.26

87 002237 恒邦股份 675,800 7,359,462.00 0.26

88 002675 东诚药业 493,155 7,254,310.05 0.25

89 002698 博实股份 412,300 7,211,127.00 0.25

90 603301 振德医疗 238,300 7,058,446.00 0.25

91 002004 华邦健康 1,409,900 7,049,500.00 0.25

92 002498 汉缆股份 1,755,961 7,041,403.61 0.25

93 601019 山东出版 754,700 6,920,599.00 0.24

94 600776 东方通信 482,717 6,878,717.25 0.24

95 002324 普利特 482,000 6,878,140.00 0.24

96 688733 壹石通 221,680 6,863,212.80 0.24

97 000851 高鸿股份 1,254,200 6,822,848.00 0.24

98 002061 浙江交科 1,516,400 6,763,144.00 0.24

99 603595 东尼电子 157,800 6,756,996.00 0.24

100 002435 长江健康 1,374,200 6,692,354.00 0.23

101 688559 海目星 141,430 6,648,624.30 0.23

102 300188 美亚柏科 342,695 6,627,429.05 0.23

103 300319 麦捷科技 762,500 6,527,000.00 0.23

104 000612 焦作万方 1,346,159 6,515,409.56 0.23

105 002055 得润电子 666,350 6,370,306.00 0.22

106 002139 拓邦股份 488,100 6,369,705.00 0.22

107 603989 艾华集团 299,885 6,315,578.10 0.22

108 300079 数码视讯 1,030,700 6,287,270.00 0.22

109 688578 艾力斯 231,706 6,244,476.70 0.22

110 603323 苏农银行 1,444,695 6,082,165.95 0.21

111 300101 振芯科技 311,545 6,040,857.55 0.21

112 000758 中色股份 1,278,400 6,034,048.00 0.21

113 002017 东信和平 458,340 6,008,837.40 0.21

114 000682 东方电子 606,369 5,893,906.68 0.21

115 000597 东北制药 1,113,800 5,780,622.00 0.20

116 300180 华峰超纤 1,600,900 5,779,249.00 0.20

117 300855 图南股份 163,020 5,757,866.40 0.20

118 002413 雷科防务 1,095,700 5,730,511.00 0.20

119 300470 中密控股 122,939 5,682,240.58 0.20

120 300170 汉得信息 489,100 5,644,214.00 0.20

121 601677 明泰铝业 405,800 5,632,504.00 0.20

122 688518 联赢激光 201,543 5,614,987.98 0.20

123 601011 宝泰隆 1,553,100 5,575,629.00 0.20


124 688800 瑞可达 88,646 5,509,348.90 0.19

125 300267 尔康制药 1,689,600 5,457,408.00 0.19

126 002106 莱宝高科 641,900 5,456,150.00 0.19

127 000951 中国重汽 320,370 5,398,234.50 0.19

128 603308 应流股份 290,700 5,319,810.00 0.19

129 601801 皖新传媒 566,200 5,316,618.00 0.19

130 002261 拓维信息 274,500 5,300,595.00 0.19

131 002636 金安国纪 564,999 5,214,940.77 0.18

132 000676 智度股份 739,900 5,186,699.00 0.18

133 688608 恒玄科技 42,800 5,180,084.00 0.18

134 603919 金徽酒 219,600 5,156,208.00 0.18

135 000875 吉电股份 955,800 5,151,762.00 0.18

136 688711 宏微科技 87,762 5,120,035.08 0.18

137 300068 南都电源 261,674 5,066,008.64 0.18

138 002979 雷赛智能 212,700 5,053,752.00 0.18

139 600210 紫江企业 934,500 4,971,540.00 0.17

140 300459 汤姆猫 765,200 4,966,148.00 0.17

141 600100 同方股份 608,700 4,942,644.00 0.17

142 300332 天壕环境 430,727 4,940,438.69 0.17

143 600531 豫光金铅 784,000 4,939,200.00 0.17

144 605376 博迁新材 157,100 4,929,798.00 0.17

145 600562 国睿科技 303,700 4,919,940.00 0.17

146 688100 威胜信息 164,362 4,899,631.22 0.17

147 600420 国药现代 433,200 4,890,828.00 0.17

148 300133 华策影视 686,800 4,869,412.00 0.17

149 300602 飞荣达 313,700 4,859,213.00 0.17

150 000801 四川九洲 662,600 4,836,980.00 0.17

151 605111 新洁能 108,980 4,742,809.60 0.17

152 603171 税友股份 117,500 4,697,650.00 0.16

153 600688 上海石化 1,507,300 4,687,703.00 0.16

154 688261 东微半导 33,235 4,648,579.45 0.16

155 301031 中熔电气 34,000 4,614,140.00 0.16

156 600633 浙数文化 284,500 4,611,745.00 0.16

157 600583 海油工程 787,100 4,604,535.00 0.16

158 002400 省广集团 951,900 4,578,639.00 0.16

159 300203 聚光科技 224,100 4,542,507.00 0.16

160 688106 金宏气体 166,878 4,539,081.60 0.16

161 688586 江航装备 324,156 4,509,009.96 0.16

162 600360 华微电子 649,820 4,470,761.60 0.16

163 688268 华特气体 54,739 4,419,079.47 0.15

164 002456 欧菲光 787,800 4,411,680.00 0.15


165 688023 安恒信息 25,219 4,406,011.49 0.15

166 002746 仙坛股份 559,100 4,405,708.00 0.15

167 002283 天润工业 683,900 4,390,638.00 0.15

168 300593 新雷能 189,736 4,346,851.76 0.15

169 000627 天茂集团 1,448,949 4,346,847.00 0.15

170 300091 金通灵 1,447,400 4,313,252.00 0.15

171 002158 汉钟精机 172,800 4,313,088.00 0.15

172 002214 大立科技 315,655 4,308,690.75 0.15

173 688425 铁建重工 888,800 4,275,128.00 0.15

174 605369 拱东医疗 75,500 4,231,020.00 0.15

175 600478 科力远 590,700 4,217,598.00 0.15

176 603636 南威软件 286,100 4,197,087.00 0.15

177 600908 无锡银行 782,600 4,194,736.00 0.15

178 600971 恒源煤电 537,600 4,187,904.00 0.15

179 300123 亚光科技 574,600 4,183,088.00 0.15

180 300767 震安科技 164,700 4,176,792.00 0.15

181 002651 利君股份 531,800 4,132,086.00 0.14

182 600320 振华重工 1,104,040 4,118,069.20 0.14

183 002990 盛视科技 111,000 4,084,800.00 0.14

184 603348 文灿股份 93,144 4,080,638.64 0.14

185 300443 金雷股份 114,700 4,066,115.00 0.14

186 603306 华懋科技 138,700 4,025,074.00 0.14

187 002291 遥望科技 306,600 4,016,460.00 0.14

188 600635 大众公用 1,202,281 3,991,572.92 0.14

189 600108 亚盛集团 1,313,678 3,967,307.56 0.14

190 600649 城投控股 1,006,439 3,955,305.27 0.14

191 301087 可孚医疗 80,100 3,948,930.00 0.14

192 600559 老白干酒 160,600 3,936,306.00 0.14

193 300229 拓尔思 151,300 3,929,261.00 0.14

194 688158 优刻得-W 206,551 3,899,682.88 0.14

195 603027 千禾味业 182,920 3,863,270.40 0.14

196 000528 柳 工 488,478 3,858,976.20 0.14

197 002063 远光软件 442,000 3,836,560.00 0.13

198 688388 嘉元科技 141,644 3,813,056.48 0.13

199 688798 艾为电子 64,335 3,805,415.25 0.13

200 600977 中国电影 270,500 3,800,525.00 0.13

201 300451 创业慧康 448,000 3,754,240.00 0.13

202 600267 海正药业 329,000 3,744,020.00 0.13

203 601137 博威合金 239,000 3,718,840.00 0.13

204 688235 百济神州 34,000 3,709,740.00 0.13

205 601619 嘉泽新能 814,300 3,705,065.00 0.13


206 002697 红旗连锁 633,500 3,699,640.00 0.13

207 603533 掌阅科技 133,400 3,697,848.00 0.13

208 002635 安洁科技 265,844 3,668,647.20 0.13

209 300055 万邦达 507,100 3,651,120.00 0.13

210 600273 嘉化能源 387,500 3,650,250.00 0.13

211 603718 海利生物 384,067 3,621,751.81 0.13

212 688206 概伦电子 128,700 3,608,748.00 0.13

213 600577 精达股份 850,220 3,587,928.40 0.13

214 600696 岩石股份 144,000 3,584,160.00 0.13

215 000718 苏宁环球 1,277,560 3,487,738.80 0.12

216 688318 财富趋势 34,545 3,453,463.65 0.12

217 688298 东方生物 91,438 3,449,041.36 0.12

218 300887 谱尼测试 86,500 3,423,670.00 0.12

219 300525 博思软件 222,655 3,415,527.70 0.12

220 002023 海特高新 369,300 3,397,560.00 0.12

221 300035 中科电气 281,800 3,387,236.00 0.12

222 688707 振华新材 109,980 3,386,284.20 0.12

223 300770 新媒股份 73,744 3,381,899.84 0.12

224 600308 华泰股份 908,387 3,379,199.64 0.12

225 603416 信捷电气 81,200 3,354,372.00 0.12

226 600063 皖维高新 662,200 3,344,110.00 0.12

227 603881 数据港 147,570 3,333,606.30 0.12

228 603298 杭叉集团 139,400 3,282,870.00 0.11

229 002929 润建股份 75,300 3,268,773.00 0.11

230 300674 宇信科技 184,800 3,267,264.00 0.11

231 300027 华谊兄弟 1,157,100 3,228,309.00 0.11

232 601519 大智慧 449,400 3,217,704.00 0.11

233 002239 奥特佳 1,196,800 3,195,456.00 0.11

234 000028 国药一致 73,060 3,186,146.60 0.11

235 000818 航锦科技 94,800 3,163,476.00 0.11

236 300666 江丰电子 45,900 3,119,364.00 0.11

237 603013 亚普股份 193,200 3,029,376.00 0.11

238 300457 赢合科技 171,421 3,027,294.86 0.11

239 300634 彩讯股份 114,200 3,014,880.00 0.11

240 000034 神州数码 112,600 2,994,034.00 0.10

241 603915 国茂股份 140,900 2,984,262.00 0.10

242 300687 赛意信息 107,200 2,978,016.00 0.10

243 600841 动力新科 484,500 2,955,450.00 0.10

244 002839 张家港行 690,660 2,921,491.80 0.10

245 605589 圣泉集团 134,000 2,913,160.00 0.10

246 002390 信邦制药 654,600 2,899,878.00 0.10


247 605388 均瑶健康 228,000 2,897,880.00 0.10

248 601975 招商南油 1,007,900 2,882,594.00 0.10

249 000062 深圳华强 252,400 2,882,408.00 0.10

250 300679 电连技术 86,920 2,872,706.00 0.10

251 002481 双塔食品 642,000 2,863,320.00 0.10

252 300653 正海生物 82,700 2,844,053.00 0.10

253 603005 晶方科技 140,700 2,842,140.00 0.10

254 002194 武汉凡谷 257,739 2,817,087.27 0.10

255 688131 皓元医药 48,956 2,789,512.88 0.10

256 600869 远东股份 505,200 2,788,704.00 0.10

257 002918 蒙娜丽莎 180,500 2,786,920.00 0.10

258 600572 康恩贝 405,570 2,778,154.50 0.10

259 000767 晋控电力 873,500 2,768,995.00 0.10

260 603345 安井食品 18,700 2,745,160.00 0.10

261 300232 洲明科技 298,800 2,731,032.00 0.10

262 300236 上海新阳 68,800 2,727,920.00 0.10

263 600480 凌云股份 344,800 2,710,128.00 0.09

264 600458 时代新材 225,500 2,703,745.00 0.09

265 300206 理邦仪器 178,300 2,688,764.00 0.09

266 300416 苏试试验 122,330 2,637,434.80 0.09

267 600523 贵航股份 183,500 2,635,060.00 0.09

268 600185 格力地产 383,100 2,628,066.00 0.09

269 002245 蔚蓝锂芯 238,000 2,606,100.00 0.09

270 603979 金诚信 83,700 2,603,070.00 0.09

271 601069 西部黄金 201,200 2,583,408.00 0.09

272 600363 联创光电 69,600 2,582,160.00 0.09

273 300803 指南针 52,400 2,546,116.00 0.09

274 301095 广立微 30,800 2,545,620.00 0.09

275 600037 歌华有线 303,300 2,520,423.00 0.09

276 688617 惠泰医疗 6,703 2,505,246.25 0.09

277 603098 森特股份 122,200 2,505,100.00 0.09

278 300607 拓斯达 166,620 2,504,298.60 0.09

279 000036 华联控股 605,200 2,493,424.00 0.09

280 002649 博彦科技 176,103 2,488,335.39 0.09

281 688399 硕世生物 44,930 2,480,136.00 0.09

282 600129 太极集团 41,600 2,474,784.00 0.09

283 002434 万里扬 275,700 2,467,515.00 0.09

284 600933 爱柯迪 104,900 2,443,121.00 0.09

285 300860 锋尚文化 44,010 2,439,914.40 0.09

286 600197 伊力特 89,590 2,434,160.30 0.09

287 002544 普天科技 105,900 2,425,110.00 0.08


288 688556 高测股份 45,133 2,398,367.62 0.08

289 002950 奥美医疗 228,800 2,374,944.00 0.08

290 002851 麦格米特 64,900 2,366,903.00 0.08

291 301071 力量钻石 53,340 2,346,960.00 0.08

292 300942 易瑞生物 187,800 2,345,622.00 0.08

293 300208 青岛中程 279,337 2,312,910.36 0.08

294 600057 厦门象屿 265,700 2,311,590.00 0.08

295 300587 天铁股份 299,114 2,303,177.80 0.08

296 300596 利安隆 56,500 2,297,855.00 0.08

297 300166 东方国信 204,200 2,295,208.00 0.08

298 300185 通裕重工 820,800 2,290,032.00 0.08

299 688278 特宝生物 51,634 2,267,248.94 0.08

300 603530 神马电力 145,300 2,259,415.00 0.08

301 600602 云赛智联 150,000 2,259,000.00 0.08

302 603936 博敏电子 188,000 2,256,000.00 0.08

303 688337 普源精电 37,400 2,253,724.00 0.08

304 688202 美迪西 26,278 2,240,199.50 0.08

305 600075 新疆天业 475,200 2,238,192.00 0.08

306 002258 利尔化学 172,200 2,223,102.00 0.08

307 300735 光弘科技 207,300 2,218,110.00 0.08

308 300054 鼎龙股份 89,370 2,210,120.10 0.08

309 300738 奥飞数据 216,300 2,206,260.00 0.08

310 000917 电广传媒 299,100 2,186,421.00 0.08

311 300131 英唐智控 413,300 2,169,825.00 0.08

312 601702 华峰铝业 158,100 2,162,808.00 0.08

313 688037 芯源微 12,633 2,159,611.35 0.08

314 000552 甘肃能化 647,100 2,154,843.00 0.08

315 002171 楚江新材 302,300 2,152,376.00 0.08

316 600502 安徽建工 407,600 2,152,128.00 0.08

317 002351 漫步者 103,100 2,132,108.00 0.07

318 000652 泰达股份 515,400 2,123,448.00 0.07

319 600248 陕建股份 439,664 2,097,197.28 0.07

320 002847 盐津铺子 24,550 2,087,977.50 0.07

321 000065 北方国际 138,700 2,083,274.00 0.07

322 300768 迪普科技 125,486 2,079,303.02 0.07

323 688639 华恒生物 22,935 2,075,158.80 0.07

324 002204 大连重工 402,400 2,068,336.00 0.07

325 600618 氯碱化工 229,800 2,061,306.00 0.07

326 002541 鸿路钢构 71,280 2,053,576.80 0.07

327 002959 小熊电器 24,400 2,037,400.00 0.07

328 300130 新国都 71,900 2,036,927.00 0.07


329 300463 迈克生物 134,600 2,035,152.00 0.07

330 688356 键凯科技 19,085 2,033,506.75 0.07

331 688083 中望软件 14,000 2,028,460.00 0.07

332 002646 天佑德酒 149,290 2,013,922.10 0.07

333 603129 春风动力 12,400 2,007,560.00 0.07

334 600007 中国国贸 107,900 1,998,308.00 0.07

335 600557 康缘药业 72,500 1,990,850.00 0.07

336 300775 三角防务 58,600 1,979,508.00 0.07

337 000828 东莞控股 215,500 1,971,825.00 0.07

338 300856 科思股份 24,950 1,965,311.50 0.07

339 000990 诚志股份 255,800 1,949,196.00 0.07

340 002267 陕天然气 241,156 1,909,955.52 0.07

341 603609 禾丰股份 209,700 1,908,270.00 0.07

342 600098 广州发展 307,700 1,901,586.00 0.07

343 605020 永和股份 73,640 1,900,648.40 0.07

344 688776 国光电气 22,680 1,879,718.40 0.07

345 600477 杭萧钢构 458,700 1,876,083.00 0.07

346 688033 天宜上佳 98,100 1,875,672.00 0.07

347 600691 阳煤化工 593,200 1,868,580.00 0.07

348 603601 再升科技 434,900 1,857,023.00 0.07

349 688018 乐鑫科技 14,261 1,851,363.02 0.06

350 600746 江苏索普 280,800 1,833,624.00 0.06

351 002060 粤 水 电 278,100 1,829,898.00 0.06

352 002737 葵花药业 74,100 1,803,594.00 0.06

353 688568 中科星图 22,294 1,796,450.52 0.06

354 603197 保隆科技 33,100 1,795,675.00 0.06

355 300638 广和通 79,080 1,793,534.40 0.06

356 301268 铭利达 42,500 1,779,475.00 0.06

357 688123 聚辰股份 32,973 1,771,309.56 0.06

358 600882 妙可蓝多 79,300 1,766,804.00 0.06

359 300477 合纵科技 378,260 1,766,474.20 0.06

360 600064 南京高科 266,900 1,764,209.00 0.06

361 601965 中国汽研 84,900 1,753,185.00 0.06

362 300224 正海磁材 136,300 1,752,818.00 0.06

363 600211 西藏药业 29,500 1,752,300.00 0.06

364 000543 皖能电力 265,000 1,749,000.00 0.06

365 000915 华特达因 49,522 1,747,631.38 0.06

366 600612 老凤祥 24,820 1,734,421.60 0.06

367 002545 东方铁塔 244,600 1,726,876.00 0.06

368 603212 赛伍技术 82,646 1,719,863.26 0.06

369 688133 泰坦科技 20,132 1,715,045.08 0.06


370 002053 云南能投 152,600 1,712,172.00 0.06

371 002254 泰和新材 69,772 1,707,320.84 0.06

372 002378 章源钨业 291,880 1,698,741.60 0.06

373 603693 江苏新能 121,200 1,696,800.00 0.06

374 688333 铂力特 16,020 1,693,954.80 0.06

375 300143 盈康生命 149,300 1,693,062.00 0.06

376 300910 瑞丰新材 33,640 1,692,092.00 0.06

377 000603 盛达资源 139,100 1,681,719.00 0.06

378 600710 苏美达 195,400 1,672,624.00 0.06

379 301219 腾远钴业 44,650 1,668,124.00 0.06

380 601208 东材科技 131,200 1,666,240.00 0.06

381 601918 新集能源 390,900 1,661,325.00 0.06

382 002051 中工国际 139,100 1,659,463.00 0.06

383 002741 光华科技 97,700 1,649,176.00 0.06

384 001269 欧晶科技 22,400 1,647,072.00 0.06

385 603916 苏博特 123,440 1,634,345.60 0.06

386 300398 飞凯材料 94,600 1,626,174.00 0.06

387 300639 凯普生物 161,600 1,619,232.00 0.06

388 605168 三人行 18,705 1,607,507.70 0.06

389 300183 东软载波 97,200 1,604,772.00 0.06

390 002389 航天彩虹 72,200 1,603,562.00 0.06

391 688508 芯朋微 27,406 1,589,273.94 0.06

392 688526 科前生物 66,800 1,589,172.00 0.06

393 002777 久远银海 44,400 1,574,868.00 0.06

394 003040 楚天龙 86,800 1,574,552.00 0.06

395 002003 伟星股份 168,030 1,572,760.80 0.06

396 605123 派克新材 14,300 1,553,695.00 0.05

397 000685 中山公用 204,000 1,544,280.00 0.05

398 300485 赛升药业 149,500 1,529,385.00 0.05

399 605009 豪悦护理 31,700 1,521,600.00 0.05

400 688167 炬光科技 14,100 1,516,455.00 0.05

401 601921 浙版传媒 174,283 1,514,519.27 0.05

402 601609 金田股份 232,300 1,507,627.00 0.05

403 600552 凯盛科技 126,800 1,501,312.00 0.05

404 002312 川发龙蟒 184,380 1,499,009.40 0.05

405 600110 诺德股份 206,700 1,496,508.00 0.05

406 600483 福能股份 128,800 1,487,640.00 0.05

407 605333 沪光股份 89,700 1,483,638.00 0.05

408 301239 普瑞眼科 15,000 1,471,200.00 0.05

409 688019 安集科技 8,769 1,445,394.27 0.05

410 300693 盛弘股份 38,949 1,437,997.08 0.05


411 603179 新泉股份 32,700 1,435,203.00 0.05

412 600328 中盐化工 159,066 1,431,594.00 0.05

413 301015 百洋医药 51,400 1,426,864.00 0.05

414 600006 东风汽车 240,300 1,420,173.00 0.05

415 002402 和而泰 83,600 1,419,528.00 0.05

416 000560 我爱我家 533,700 1,414,305.00 0.05

417 002747 埃斯顿 50,100 1,402,800.00 0.05

418 002044 美年健康 197,100 1,401,381.00 0.05

419 603678 火炬电子 40,300 1,388,738.00 0.05

420 000791 甘肃能源 262,700 1,373,921.00 0.05

421 603959 百利科技 118,701 1,365,061.50 0.05

422 300827 上能电气 37,593 1,355,227.65 0.05

423 002314 南山控股 407,100 1,343,430.00 0.05

424 600874 创业环保 228,300 1,337,838.00 0.05

425 002865 钧达股份 8,691 1,325,638.23 0.05

426 601886 江河集团 149,000 1,324,610.00 0.05

427 002212 天融信 136,200 1,321,140.00 0.05

428 002643 万润股份 75,750 1,318,807.50 0.05

429 300271 华宇软件 118,800 1,316,304.00 0.05

430 688408 中信博 15,541 1,310,572.53 0.05

431 300039 上海凯宝 189,100 1,304,790.00 0.05

432 603100 川仪股份 33,300 1,294,038.00 0.05

433 002262 恩华药业 41,700 1,285,611.00 0.05

434 603690 至纯科技 36,000 1,254,240.00 0.04

435 000030 富奥股份 248,500 1,252,440.00 0.04

436 688368 晶丰明源 9,800 1,246,658.00 0.04

437 002895 川恒股份 62,400 1,229,280.00 0.04

438 003032 传智教育 84,200 1,226,794.00 0.04

439 300065 海兰信 98,600 1,221,654.00 0.04

440 688270 臻镭科技 18,720 1,215,489.60 0.04

441 300002 神州泰岳 86,300 1,208,200.00 0.04

442 002585 双星新材 95,930 1,204,880.80 0.04

443 600508 上海能源 81,601 1,197,902.68 0.04

444 600821 金开新能 173,500 1,195,415.00 0.04

445 000829 天音控股 130,400 1,178,816.00 0.04

446 300685 艾德生物 48,340 1,172,728.40 0.04

447 600163 中闽能源 209,251 1,167,620.58 0.04

448 002967 广电计量 57,600 1,157,184.00 0.04

449 002773 康弘药业 60,500 1,156,760.00 0.04

450 600872 中炬高新 31,300 1,151,527.00 0.04

451 000921 海信家电 42,700 1,150,765.00 0.04


452 688232 新点软件 20,900 1,124,629.00 0.04

453 002274 华昌化工 149,500 1,119,755.00 0.04

454 300119 瑞普生物 62,300 1,108,940.00 0.04

455 002097 山河智能 166,300 1,105,895.00 0.04

456 600720 祁连山 96,780 1,100,388.60 0.04

457 300428 立中集团 47,010 1,084,050.60 0.04

458 688389 普门科技 46,127 1,083,523.23 0.04

459 603053 成都燃气 107,100 1,078,497.00 0.04

460 603010 万盛股份 99,200 1,078,304.00 0.04

461 000712 锦龙股份 85,000 1,060,800.00 0.04

462 601700 风范股份 197,900 1,050,849.00 0.04

463 601399 国机重装 327,640 1,041,895.20 0.04

464 600510 黑牡丹 169,900 1,031,293.00 0.04

465 603906 龙蟠科技 56,600 1,027,290.00 0.04

466 603033 三维股份 50,100 1,019,535.00 0.04

467 002135 东南网架 157,500 1,017,450.00 0.04

468 603229 奥翔药业 48,100 1,009,138.00 0.04

469 603588 高能环境 106,000 993,220.00 0.03

470 688166 博瑞医药 44,739 983,810.61 0.03

471 000061 农 产 品 161,000 964,390.00 0.03

472 301090 华润材料 76,400 964,168.00 0.03

473 600400 红豆股份 288,480 946,214.40 0.03

474 002837 英维克 31,286 936,702.84 0.03

475 603719 良品铺子 36,500 912,865.00 0.03

476 601882 海天精工 27,300 909,090.00 0.03

477 605222 起帆电缆 44,000 909,040.00 0.03

478 000058 深 赛 格 146,100 902,898.00 0.03

479 603439 贵州三力 52,900 902,474.00 0.03

480 601375 中原证券 241,000 894,110.00 0.03

481 300327 中颖电子 31,600 883,536.00 0.03

482 002126 银轮股份 49,400 874,380.00 0.03

483 002810 山东赫达 48,400 871,200.00 0.03

484 600935 华塑股份 231,300 867,375.00 0.03

485 002581 未名医药 45,200 862,868.00 0.03

486 600550 保变电气 170,700 860,328.00 0.03

487 000927 中国铁物 307,600 855,128.00 0.03

488 002091 江苏国泰 112,400 847,496.00 0.03

489 600984 建设机械 187,200 846,144.00 0.03

490 301367 怡和嘉业 5,700 845,538.00 0.03

491 000881 中广核技 101,700 836,991.00 0.03

492 600750 江中药业 38,100 835,533.00 0.03


493 688330 宏力达 23,800 834,904.00 0.03

494 002088 鲁阳节能 44,700 824,268.00 0.03

495 600055 万东医疗 39,500 822,785.00 0.03

496 300085 银之杰 69,800 820,848.00 0.03

497 002913 奥士康 21,400 817,052.00 0.03

498 300409 道氏技术 64,600 812,022.00 0.03

499 603871 嘉友国际 51,500 809,065.00 0.03

500 600217 中再资环 168,800 805,176.00 0.03

501 002859 洁美科技 28,700 794,990.00 0.03

502 600876 凯盛新能 49,100 783,636.00 0.03

503 300762 上海瀚讯 66,000 776,820.00 0.03

504 301216 万凯新材 46,500 773,295.00 0.03

505 002617 露笑科技 96,400 759,632.00 0.03

506 600864 哈投股份 146,100 746,571.00 0.03

507 002516 旷达科技 154,200 746,328.00 0.03

508 603489 八方股份 10,440 732,052.80 0.03

509 600266 城建发展 144,100 732,028.00 0.03

510 300315 掌趣科技 91,600 714,480.00 0.03

511 603363 傲农生物 77,890 714,251.30 0.03

512 002987 京北方 32,480 711,961.60 0.02

513 002549 凯美特气 61,600 708,400.00 0.02

514 603032 德新科技 20,500 708,070.00 0.02

515 000088 盐 田 港 145,600 706,160.00 0.02

516 000503 国新健康 57,800 693,022.00 0.02

517 002015 协鑫能科 51,500 691,645.00 0.02

518 688575 亚辉龙 37,300 688,185.00 0.02

519 002174 游族网络 40,900 687,120.00 0.02

520 600338 西藏珠峰 37,400 682,924.00 0.02

521 300298 三诺生物 25,200 681,408.00 0.02

522 002461 珠江啤酒 76,700 675,727.00 0.02

523 002941 新疆交建 43,600 674,928.00 0.02

524 300158 振东制药 116,400 666,972.00 0.02

525 600604 市北高新 142,300 665,964.00 0.02

526 002911 佛燃能源 51,600 663,576.00 0.02

527 000557 西部创业 124,800 657,696.00 0.02

528 688173 希荻微 28,500 652,080.00 0.02

529 002724 海洋王 75,000 651,000.00 0.02

530 600711 盛屯矿业 132,700 644,922.00 0.02

531 000032 深桑达Ａ 19,500 641,550.00 0.02

532 300323 华灿光电 93,400 639,790.00 0.02

533 003006 百亚股份 36,800 635,904.00 0.02


534 600955 维远股份 32,500 631,475.00 0.02

535 688139 海尔生物 12,224 629,169.28 0.02

536 002079 苏州固锝 42,964 627,274.40 0.02

537 300623 捷捷微电 34,400 623,328.00 0.02

538 300869 康泰医学 27,100 622,216.00 0.02

539 600158 中体产业 59,700 606,552.00 0.02

540 688007 光峰科技 28,700 598,395.00 0.02

541 300339 润和软件 24,900 596,604.00 0.02

542 603896 寿仙谷 13,431 594,993.30 0.02

543 688266 泽璟制药 12,600 586,530.00 0.02

544 301035 润丰股份 7,300 573,561.00 0.02

545 688088 虹软科技 13,251 566,480.25 0.02

546 605338 巴比食品 22,400 565,600.00 0.02

547 688085 三友医疗 21,307 559,521.82 0.02

548 002573 清新环境 101,200 557,612.00 0.02

549 300379 东方通 27,100 557,447.00 0.02

550 000735 罗 牛 山 85,001 555,906.54 0.02

551 600662 外服控股 96,775 553,553.00 0.02

552 600587 新华医疗 15,600 551,148.00 0.02

553 002318 久立特材 31,600 538,148.00 0.02

554 600389 江山股份 22,475 533,781.25 0.02

555 002611 东方精工 92,000 528,080.00 0.02

556 002605 姚记科技 11,200 520,016.00 0.02

557 603187 海容冷链 24,540 490,554.60 0.02

558 688239 航宇科技 7,000 489,650.00 0.02

559 601099 太平洋 188,200 485,556.00 0.02

560 002011 盾安环境 34,800 481,284.00 0.02

561 688091 上海谊众 6,500 478,595.00 0.02

562 600201 生物股份 49,900 474,549.00 0.02

563 600777 新潮能源 187,500 474,375.00 0.02

564 002488 金固股份 68,100 469,890.00 0.02

565 002706 良信股份 40,600 456,750.00 0.02

566 002124 天邦食品 100,500 456,270.00 0.02

567 002610 爱康科技 177,500 454,400.00 0.02

568 600459 贵研铂业 29,420 450,126.00 0.02

569 603505 金石资源 19,180 447,853.00 0.02

570 300102 乾照光电 68,000 447,440.00 0.02

571 601311 骆驼股份 47,869 444,224.32 0.02

572 603300 华铁应急 81,000 441,450.00 0.02

573 300663 科蓝软件 31,650 430,123.50 0.02

574 002219 新里程 92,500 418,100.00 0.01


575 688366 昊海生科 4,962 417,899.64 0.01

576 603208 江山欧派 11,440 416,644.80 0.01

577 600717 天津港 91,700 406,231.00 0.01

578 301047 义翘神州 4,500 385,650.00 0.01

579 002807 江阴银行 104,100 384,129.00 0.01

580 300777 中简科技 8,100 382,806.00 0.01

581 688680 海优新材 3,069 373,865.58 0.01

582 600783 鲁信创投 28,500 368,505.00 0.01

583 000810 创维数字 22,700 367,059.00 0.01

584 002928 华夏航空 43,000 363,350.00 0.01

585 601279 英利汽车 65,200 361,208.00 0.01

586 688700 东威科技 3,503 349,354.19 0.01

587 300662 科锐国际 9,100 321,867.00 0.01

588 603985 恒润股份 15,014 314,843.58 0.01

589 688277 天智航 17,000 313,480.00 0.01

590 605507 国邦医药 13,800 293,526.00 0.01

591 002726 龙大美食 34,700 287,663.00 0.01

592 601777 力帆科技 78,000 278,460.00 0.01

593 300633 开立医疗 5,000 272,500.00 0.01

594 603236 移远通信 4,618 266,504.78 0.01

595 301089 拓新药业 4,000 247,760.00 0.01

596 301180 万祥科技 12,620 221,228.60 0.01

597 603093 南华期货 19,700 214,533.00 0.01

598 600277 亿利洁能 65,100 210,924.00 0.01

599 002234 民和股份 11,400 207,594.00 0.01

600 002589 瑞康医药 60,700 206,380.00 0.01

601 002335 科华数据 5,500 197,725.00 0.01

602 603429 集友股份 21,900 194,034.00 0.01

603 603071 物产环能 11,500 190,785.00 0.01

604 300702 天宇股份 7,440 180,568.80 0.01

605 000885 城发环境 13,400 178,354.00 0.01

606 301171 易点天下 7,400 163,540.00 0.01

607 688050 爱博医疗 787 161,594.71 0.01

608 600059 古越龙山 15,200 157,776.00 0.01

609 688127 蓝特光学 8,716 153,663.08 0.01

610 002489 浙江永强 37,499 151,870.95 0.01

611 002036 联创电子 12,786 124,152.06 0.00

612 300820 英杰电气 1,500 123,570.00 0.00

613 688686 奥普特 600 98,688.00 0.00

614 301236 软通动力 3,600 97,956.00 0.00

615 300077 国民技术 6,700 89,110.00 0.00


616 688383 新益昌 600 83,532.00 0.00

617 002396 星网锐捷 3,500 79,065.00 0.00

618 003021 兆威机电 900 78,957.00 0.00

619 688499 利元亨 600 38,112.00 0.00

620 300204 舒泰神 3,800 37,810.00 0.00

621 600675 中华企业 12,000 35,400.00 0.00

622 002302 西部建设 4,600 32,844.00 0.00

623 688027 国盾量子 200 31,664.00 0.00

624 688161 威高骨科 714 30,923.34 0.00

625 300723 一品红 720 21,096.00 0.00

626 000550 江铃汽车 1,400 19,376.00 0.00

627 688315 诺禾致源 556 14,761.80 0.00

628 603983 丸美股份 400 12,940.00 0.00

629 600835 上海机电 600 10,308.00 0.00

630 603279 景津装备 300 9,408.00 0.00

631 600877 电科芯片 497 7,425.18 0.00

632 600770 综艺股份 1,200 6,756.00 0.00

633 002832 比音勒芬 185 6,550.85 0.00

634 002307 北新路桥 1,002 5,010.00 0.00

635 002645 华宏科技 400 4,904.00 0.00

636 002597 金禾实业 186 4,389.60 0.00

637 603583 捷昌驱动 200 4,308.00 0.00

638 688321 微芯生物 186 4,211.04 0.00

639 000403 派林生物 200 3,992.00 0.00

640 002978 安宁股份 100 3,211.00 0.00

641 605199 葫芦娃 200 3,028.00 0.00

642 002292 奥飞娱乐 300 2,994.00 0.00

643 600773 西藏城投 200 2,520.00 0.00

644 605296 神农集团 100 2,142.00 0.00

645 000901 航天科技 200 2,140.00 0.00

646 300284 苏交科 300 1,800.00 0.00

647 002206 海 利 得 300 1,608.00 0.00

648 601949 中国出版 100 1,180.00 0.00

649 601528 瑞丰银行 134 649.90 0.00

650 688660 电气风电 100 557.00 0.00

651 002218 拓日新能 100 480.00 0.00

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资

明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）


1 603096 新经典 633,140 12,890,730.40 0.45

2 600276 恒瑞医药 254,570 12,193,903.00 0.43

3 000513 丽珠集团 224,620 8,739,964.20 0.31

4 600497 驰宏锌锗 1,735,200 8,710,704.00 0.31

5 601607 上海医药 383,200 8,587,512.00 0.30

6 300395 菲利华 160,500 7,896,600.00 0.28

7 300760 迈瑞医疗 26,232 7,864,353.60 0.28

8 688819 天能股份 208,260 7,672,298.40 0.27

9 000725 京东方Ａ 1,837,500 7,515,375.00 0.26

10 000538 云南白药 139,040 7,296,819.20 0.26

11 601928 凤凰传媒 633,700 7,224,180.00 0.25

12 300003 乐普医疗 315,700 7,137,977.00 0.25

13 688009 中国通号 1,208,200 7,007,560.00 0.25

14 601869 长飞光纤 186,202 6,891,336.02 0.24

15 601231 环旭电子 429,300 6,422,328.00 0.22

16 002422 科伦药业 201,600 5,983,488.00 0.21

17 002600 领益智造 846,400 5,848,624.00 0.20

18 600875 东方电气 273,385 5,098,630.25 0.18

19 300383 光环新网 459,300 4,937,475.00 0.17

20 600582 天地科技 835,300 4,869,799.00 0.17

21 300661 圣邦股份 58,180 4,778,323.40 0.17

22 688126 沪硅产业 216,500 4,524,850.00 0.16

23 688516 奥特维 23,430 4,414,212.00 0.15

24 603639 海利尔 228,700 4,098,304.00 0.14

25 002384 东山精密 153,000 3,962,700.00 0.14

26 688116 天奈科技 84,877 3,883,122.75 0.14

27 002912 中新赛克 87,000 3,828,870.00 0.13

28 688267 中触媒 180,300 3,798,921.00 0.13

29 600011 华能国际 408,600 3,783,636.00 0.13

30 688722 同益中 203,200 3,767,328.00 0.13

31 688636 智明达 67,734 3,725,370.00 0.13

32 601766 中国中车 567,500 3,688,750.00 0.13

33 002027 分众传媒 534,300 3,638,583.00 0.13

34 603309 维力医疗 229,000 3,542,630.00 0.12

35 002938 鹏鼎控股 141,800 3,444,322.00 0.12

36 603303 得邦照明 243,700 3,365,497.00 0.12

37 603667 五洲新春 224,300 3,337,584.00 0.12

38 002304 洋河股份 25,200 3,310,020.00 0.12

39 300136 信维通信 161,100 3,234,888.00 0.11

40 300258 精锻科技 216,800 3,141,432.00 0.11

41 603218 日月股份 164,300 3,120,057.00 0.11


42 603757 大元泵业 104,300 3,112,312.00 0.11

43 002128 电投能源 220,800 2,918,976.00 0.10

44 300700 岱勒新材 147,960 2,818,638.00 0.10

45 600863 内蒙华电 653,800 2,713,270.00 0.10

46 688020 方邦股份 53,032 2,650,009.04 0.09

47 603993 洛阳钼业 488,100 2,601,573.00 0.09

48 300832 新产业 43,400 2,560,600.00 0.09

49 600406 国电南瑞 110,052 2,542,201.20 0.09

50 603600 永艺股份 263,000 2,501,130.00 0.09

51 002223 鱼跃医疗 68,700 2,472,513.00 0.09

52 000933 神火股份 189,200 2,459,600.00 0.09

53 600728 佳都科技 353,800 2,451,834.00 0.09

54 601717 郑煤机 196,000 2,440,200.00 0.09

55 300009 安科生物 242,240 2,422,400.00 0.08

56 600050 中国联通 500,200 2,400,960.00 0.08

57 300132 青松股份 417,300 2,366,091.00 0.08

58 600718 东软集团 221,400 2,360,124.00 0.08

59 000063 中兴通讯 51,100 2,327,094.00 0.08

60 603859 能科科技 45,300 2,316,189.00 0.08

61 002518 科士达 57,500 2,300,575.00 0.08

62 300532 今天国际 108,420 2,229,115.20 0.08

63 301011 华立科技 91,060 2,133,535.80 0.07

64 688105 诺唯赞 67,500 2,058,075.00 0.07

65 300622 博士眼镜 85,100 2,008,360.00 0.07

66 688981 中芯国际 39,600 2,000,592.00 0.07

67 603186 华正新材 57,200 1,967,680.00 0.07

68 603883 老百姓 65,800 1,964,130.00 0.07

69 600905 三峡能源 364,000 1,954,680.00 0.07

70 002250 联化科技 182,900 1,913,134.00 0.07

71 600795 国电电力 498,720 1,910,097.60 0.07

72 605266 健之佳 22,507 1,886,761.81 0.07

73 688551 科威尔 28,700 1,882,146.00 0.07

74 601991 大唐发电 558,100 1,847,311.00 0.06

75 601098 中南传媒 158,700 1,840,920.00 0.06

76 603158 腾龙股份 238,000 1,823,080.00 0.06

77 300850 新强联 48,730 1,821,527.40 0.06

78 300590 移为通信 147,200 1,798,784.00 0.06

79 601600 中国铝业 322,700 1,771,623.00 0.06

80 688390 固德威 10,377 1,731,506.22 0.06

81 002885 京泉华 78,900 1,723,176.00 0.06

82 002373 千方科技 126,000 1,718,640.00 0.06


83 605339 南侨食品 84,900 1,690,359.00 0.06

84 601985 中国核电 239,300 1,687,065.00 0.06

85 600548 深高速 186,200 1,672,076.00 0.06

86 603527 众源新材 133,300 1,628,926.00 0.06

87 300842 帝科股份 17,500 1,600,200.00 0.06

88 603233 大参林 56,400 1,579,764.00 0.06

89 300699 光威复材 51,100 1,576,435.00 0.06

90 600584 长电科技 50,526 1,574,895.42 0.06

91 000878 云南铜业 141,500 1,563,575.00 0.05

92 601728 中国电信 276,700 1,557,821.00 0.05

93 002930 宏川智慧 67,400 1,534,698.00 0.05

94 600481 双良节能 109,434 1,529,887.32 0.05

95 600066 宇通客车 102,100 1,504,954.00 0.05

96 000425 徐工机械 221,600 1,500,232.00 0.05

97 300494 盛天网络 60,480 1,499,299.20 0.05

98 603214 爱婴室 90,600 1,474,062.00 0.05

99 600998 九州通 141,699 1,470,835.62 0.05

100 603377 东方时尚 182,600 1,468,104.00 0.05

101 688778 厦钨新能 29,410 1,455,795.00 0.05

102 605300 佳禾食品 66,400 1,443,536.00 0.05

103 600419 天润乳业 88,900 1,441,958.00 0.05

104 688089 嘉必优 48,100 1,433,380.00 0.05

105 000997 新 大 陆 74,300 1,404,270.00 0.05

106 002241 歌尔股份 79,000 1,402,250.00 0.05

107 688187 时代电气 33,442 1,399,882.12 0.05

108 688201 信安世纪 32,731 1,398,922.94 0.05

109 300708 聚灿光电 140,600 1,387,722.00 0.05

110 603127 昭衍新药 33,540 1,371,786.00 0.05

111 600755 厦门国贸 175,600 1,359,144.00 0.05

112 000338 潍柴动力 108,200 1,348,172.00 0.05

113 600489 中金黄金 130,100 1,343,933.00 0.05

114 603056 德邦股份 86,100 1,327,662.00 0.05

115 603317 天味食品 88,540 1,293,569.40 0.05

116 688208 道通科技 42,528 1,289,023.68 0.05

117 603067 振华股份 105,200 1,278,180.00 0.04

118 600258 首旅酒店 67,400 1,277,230.00 0.04

119 300796 贝斯美 105,820 1,273,014.60 0.04

120 688192 迪哲医药 36,600 1,270,020.00 0.04

121 300433 蓝思科技 104,800 1,232,448.00 0.04

122 603338 浙江鼎力 22,000 1,232,220.00 0.04

123 000938 紫光股份 38,500 1,226,225.00 0.04


124 603939 益丰药房 32,920 1,218,040.00 0.04

125 300481 濮阳惠成 57,800 1,188,368.00 0.04

126 002955 鸿合科技 50,200 1,182,210.00 0.04

127 600399 抚顺特钢 114,900 1,171,980.00 0.04

128 688028 沃尔德 52,081 1,166,614.40 0.04

129 600009 上海机场 25,100 1,140,042.00 0.04

130 688599 天合光能 26,400 1,124,904.00 0.04

131 002925 盈趣科技 57,000 1,105,800.00 0.04

132 300681 英搏尔 51,150 1,088,983.50 0.04

133 603283 赛腾股份 24,300 1,081,350.00 0.04

134 000423 东阿阿胶 20,180 1,078,621.00 0.04

135 600138 中青旅 85,000 1,063,350.00 0.04

136 601226 华电重工 133,600 1,047,424.00 0.04

137 688299 长阳科技 65,083 1,019,850.61 0.04

138 603688 石英股份 8,900 1,013,176.00 0.04

139 603191 望变电气 51,000 991,950.00 0.03

140 603383 顶点软件 17,800 986,476.00 0.03

141 300174 元力股份 61,500 969,855.00 0.03

142 300396 迪瑞医疗 29,600 961,704.00 0.03

143 603136 天目湖 36,500 941,700.00 0.03

144 600988 赤峰黄金 69,300 932,778.00 0.03

145 688157 松井股份 17,200 904,720.00 0.03

146 601668 中国建筑 155,600 893,144.00 0.03

147 002391 长青股份 124,700 856,689.00 0.03

148 301004 嘉益股份 22,000 853,600.00 0.03

149 688196 卓越新能 18,443 852,988.75 0.03

150 300181 佐力药业 68,800 840,048.00 0.03

151 688777 中控技术 13,123 823,861.94 0.03

152 688377 迪威尔 32,600 816,630.00 0.03

153 002873 新天药业 59,400 803,088.00 0.03

154 300724 捷佳伟创 7,000 786,450.00 0.03

155 002180 纳思达 22,300 763,775.00 0.03

156 688021 奥福环保 29,377 761,451.84 0.03

157 300719 安达维尔 50,700 715,884.00 0.03

158 688107 安路科技 12,800 708,992.00 0.02

159 603378 亚士创能 77,700 707,847.00 0.02

160 300718 长盛轴承 31,600 703,100.00 0.02

161 300041 回天新材 59,352 700,353.60 0.02

162 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.02

163 300115 长盈精密 56,800 676,488.00 0.02

164 300790 宇瞳光学 42,900 653,796.00 0.02


165 002185 华天科技 69,900 643,080.00 0.02

166 600195 中牧股份 54,400 635,392.00 0.02

167 300636 同和药业 51,050 625,873.00 0.02

168 605136 丽人丽妆 54,200 624,926.00 0.02

169 600879 航天电子 73,200 621,468.00 0.02

170 688210 统联精密 31,500 614,880.00 0.02

171 603556 海兴电力 24,300 613,332.00 0.02

172 002033 丽江股份 55,500 603,840.00 0.02

173 688180 君实生物 15,300 589,662.00 0.02

174 603589 口子窖 11,700 577,395.00 0.02

175 688248 南网科技 15,000 575,850.00 0.02

176 688078 龙软科技 10,971 565,555.05 0.02

177 600537 亿晶光电 72,200 551,608.00 0.02

178 300121 阳谷华泰 55,400 529,070.00 0.02

179 688039 当虹科技 14,548 521,400.32 0.02

180 605599 菜百股份 38,000 501,980.00 0.02

181 688687 凯因科技 17,000 501,500.00 0.02

182 603456 九洲药业 17,700 484,626.00 0.02

183 301181 标榜股份 16,000 481,440.00 0.02

184 300791 仙乐健康 16,500 479,160.00 0.02

185 603228 景旺电子 18,400 471,960.00 0.02

186 603856 东宏股份 34,000 448,460.00 0.02

187 300802 矩子科技 18,500 445,295.00 0.02

188 688095 福昕软件 3,500 442,330.00 0.02

189 605305 中际联合 12,600 439,236.00 0.02

190 603267 鸿远电子 6,600 430,980.00 0.02

191 601615 明阳智能 25,500 430,440.00 0.02

192 603337 杰克股份 22,600 430,304.00 0.02

193 002294 信立泰 13,500 421,065.00 0.01

194 600183 生益科技 29,400 417,480.00 0.01

195 300452 山河药辅 23,430 408,619.20 0.01

196 688625 呈和科技 10,000 391,900.00 0.01

197 003038 鑫铂股份 8,900 368,994.00 0.01

198 002568 百润股份 10,000 363,500.00 0.01

199 002797 第一创业 62,000 354,640.00 0.01

200 002765 蓝黛科技 39,600 331,056.00 0.01

201 605060 联德股份 10,900 299,314.00 0.01

202 002937 兴瑞科技 12,061 296,700.60 0.01

203 603444 吉比特 600 294,666.00 0.01

204 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01

205 600673 东阳光 35,800 258,118.00 0.01


206 300575 中旗股份 24,450 253,791.00 0.01

207 603885 吉祥航空 15,400 237,622.00 0.01

208 300751 迈为股份 1,400 237,132.00 0.01

209 600547 山东黄金 9,982 234,377.36 0.01

210 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.01

211 603313 梦百合 22,000 220,660.00 0.01

212 002465 海格通信 20,800 215,072.00 0.01

213 600200 江苏吴中 29,000 209,090.00 0.01

214 600039 四川路桥 20,160 197,769.60 0.01

215 688063 派能科技 992 196,664.00 0.01

216 002459 晶澳科技 4,600 191,820.00 0.01

217 300207 欣旺达 11,600 189,312.00 0.01

218 300763 锦浪科技 1,805 187,900.50 0.01

219 002354 天娱数科 26,300 184,363.00 0.01

220 603699 纽威股份 12,000 178,560.00 0.01

221 688056 莱伯泰科 4,000 177,360.00 0.01

222 002707 众信旅游 23,000 173,190.00 0.01

223 688301 奕瑞科技 600 169,458.00 0.01

224 600027 华电国际 23,700 158,553.00 0.01

225 600398 海澜之家 22,200 152,736.00 0.01

226 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00

227 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00

228 002410 广联达 4,040 131,259.60 0.00

229 688168 安博通 3,600 128,160.00 0.00

230 601360 三六零 10,200 127,908.00 0.00

231 002371 北方华创 400 127,060.00 0.00

232 688561 奇安信-U 2,329 120,665.49 0.00

233 301099 雅创电子 2,200 114,532.00 0.00

234 688008 澜起科技 1,900 109,098.00 0.00

235 300389 艾比森 5,300 107,961.00 0.00

236 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00

237 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00

238 301073 君亭酒店 2,800 101,780.00 0.00

239 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

240 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

241 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

242 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

243 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

244 688668 鼎通科技 600 58,680.00 0.00

245 688361 中科飞测-U 831 53,740.77 0.00

246 688022 瀚川智能 1,481 53,508.53 0.00


247 688025 杰普特 600 52,410.00 0.00

248 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00

249 688677 海泰新光 736 41,760.64 0.00

250 688258 卓易信息 600 40,038.00 0.00

251 688155 先惠技术 722 39,175.72 0.00

252 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

253 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00

254 688234 天岳先进 500 36,970.00 0.00

255 688103 国力股份 611 36,605.01 0.00

256 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

257 002609 捷顺科技 2,500 29,150.00 0.00

258 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

259 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00

260 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00

261 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

262 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

263 605117 德业股份 180 26,919.00 0.00

264 688550 瑞联新材 657 26,017.20 0.00

265 688303 大全能源 600 24,270.00 0.00

266 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

267 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

268 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

269 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

270 603185 弘元绿能 300 22,365.00 0.00

271 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

272 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00

273 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

274 688501 青达环保 897 19,958.25 0.00

275 688162 巨一科技 480 19,910.40 0.00

276 000100 TCL 科技 4,920 19,384.80 0.00

277 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

278 688663 新风光 600 19,074.00 0.00

279 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

280 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

281 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00

282 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

283 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

284 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

285 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

286 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

287 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00


288 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

289 600741 华域汽车 800 14,768.00 0.00

290 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00

291 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

292 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00

293 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00

294 600570 恒生电子 300 13,287.00 0.00

295 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

296 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

297 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

298 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

299 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

300 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00

301 300705 九典制药 400 10,572.00 0.00

302 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

303 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

304 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

305 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

306 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

307 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

308 600938 中国海油 500 9,060.00 0.00

309 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

310 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

311 002439 启明星辰 300 8,928.00 0.00

312 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

313 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

314 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00

315 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

316 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

317 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

318 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

319 600885 宏发股份 200 6,370.00 0.00

320 688065 凯赛生物 89 5,541.14 0.00

321 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

322 688385 复旦微电 104 5,210.40 0.00

323 600380 健康元 400 5,084.00 0.00

324 000400 许继电气 200 4,610.00 0.00

325 600487 亨通光电 300 4,398.00 0.00

326 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

327 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

328 601007 金陵饭店 400 3,408.00 0.00


329 605108 同庆楼 100 3,340.00 0.00

330 300059 东方财富 201 2,854.20 0.00

331 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

332 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

333 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

334 603987 康德莱 100 1,292.00 0.00

335 600103 青山纸业 300 948.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 600789 鲁抗医药 31,547,264.30 1.17

2 600888 新疆众和 26,788,321.46 0.99

3 002421 达实智能 26,381,828.00 0.97

4 603299 苏盐井神 26,221,560.43 0.97

5 300438 鹏辉能源 24,476,274.30 0.90

6 300377 赢时胜 24,308,930.00 0.90

7 601369 陕鼓动力 24,305,728.78 0.90

8 600276 恒瑞医药 23,867,491.00 0.88

9 300439 美康生物 23,249,917.00 0.86

10 002204 大连重工 22,961,851.00 0.85

11 600775 南京熊猫 21,293,004.00 0.79

12 603118 共进股份 21,208,805.78 0.78

13 002130 沃尔核材 20,653,579.00 0.76

14 605589 圣泉集团 20,498,848.00 0.76

15 002558 巨人网络 20,437,945.05 0.76

16 600559 老白干酒 20,348,751.05 0.75

17 002004 华邦健康 19,399,943.00 0.72

18 600531 豫光金铅 18,732,098.00 0.69

19 600285 羚锐制药 18,118,206.00 0.67

20 300226 上海钢联 18,021,489.20 0.67

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 300170 汉得信息 30,877,211.07 1.14

2 600481 双良节能 28,807,722.24 1.06

3 300118 东方日升 27,159,818.87 1.00


4 600531 豫光金铅 26,189,356.75 0.97

5 600559 老白干酒 25,769,387.00 0.95

6 600789 鲁抗医药 22,850,187.00 0.84

7 300439 美康生物 22,388,408.00 0.83

8 002649 博彦科技 22,364,263.00 0.83

9 600797 浙大网新 22,363,248.23 0.83

10 300634 彩讯股份 22,227,355.00 0.82

11 300222 科大智能 21,984,778.56 0.81

12 300438 鹏辉能源 21,541,208.37 0.80

13 600993 马应龙 21,226,498.19 0.78

14 000950 重药控股 20,693,872.44 0.76

15 603118 共进股份 20,635,220.00 0.76

16 600547 山东黄金 20,363,476.90 0.75

17 002545 东方铁塔 20,336,380.00 0.75

18 002204 大连重工 20,055,820.54 0.74

19 000423 东阿阿胶 19,485,222.97 0.72

20 601949 中国出版 19,404,226.00 0.72

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 5,329,612,632.79

卖出股票收入（成交）总额 5,393,646,332.62

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交

金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 8,897,648.66 0.31

2 央行票据 － －

3 金融债券 － －

其中：政策性金融债 － －

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） 1,903,258.96 0.07

8 同业存单 － －

9 其他 － －


10 合计 10,800,907.62 0.38

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 019694 23 国债 01 88,000 8,897,648.66 0.31

2 127086 恒邦转债 18,601 1,860,254.92 0.07

3 123199 山河转债 320 32,002.67 0.00

4 118035 国力转债 110 11,001.37 0.00

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择

流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降

低股票仓位频繁调整的交易成本。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 558,316.11

2 应收清算款 102,908.61

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 7,758,858.19

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 应计出借证券利息 857.22

9 其他 －

10 合计 8,420,940.13

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 的基金份 占总份额 占总份额
额 持有份额 比例 持有份额 比例
（%） （%）

富国中证 1000

指数增强 61,019 17,292.81 663,198,636.88 62.85 391,991,318.34 37.15
（LOF）A
富国中证 1000

指数增强 34,307 11,642.62 304,497,629.25 76.23 94,925,613.22 23.77
（LOF）C

合计 95,326 15,259.35 967,696,266.13 66.53 486,916,931.56 33.47

8.2 期末上市基金前十名持有人

富国中证 1000 指数增强（LOF）A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

（%）

1 北京新湖巨源投资管理有限公司－ 3,091,107.00 13.57

新湖巨源泓湖百世风险平衡1号私募

证券投资基金

2 付小珍 956,648.00 4.20

3 熊振国 573,600.00 2.52

4 赵国义 522,800.00 2.30

5 张秀宽 500,000.00 2.20

6 刘树航 481,890.00 2.12

7 李群 400,023.00 1.76

8 刘家欣 226,400.00 0.99

9 李春 222,700.00 0.98

10 李宣科 219,700.00 0.96

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)

基金管理人所有 富国中证

从业人员持有本 1000 指数增 673,112.05 0.0638

基金 强（LOF）A

富国中证

1000 指数增 85,967.03 0.0215

强（LOF）C


合计 759,079.08 0.0522

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）

富国中证 1000 指数 0~10
本公司高级管理人员、基金投资 增强（LOF）A

和研究部门负责人持有本开放式 富国中证 1000 指数 0~10
基金 增强（LOF）C

合计 0~10

富国中证 1000 指数 10~50
本基金基金经理持有本开放式基 增强（LOF）A

金 富国中证 1000 指数 0
增强（LOF）C

合计 10~50


§9 开放式基金份额变动

单位：份

富国中证 1000 指数增 富国中证 1000 指数增
强（LOF）A 强（LOF）C

基金合同生效日(2018 年 05 月 31 日) 512,114,043.76 －
基金份额总额

报告期期初基金份额总额 1,104,692,396.88 378,836,459.42

本报告期基金总申购份额 282,377,512.92 546,912,908.01

减：本报告期基金总赎回份额 331,879,954.58 526,326,124.96

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 1,055,189,955.22 399,423,242.47


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

安信证券 2 77,315,803.53 0.72 55,768.13 0.72 －

德邦证券 2 － － － － －

东北证券 2 224,470,541.32 2.10 161,914.04 2.10 －

东方证券 2 1,406,840,707.30 13.14 1,014,754.25 13.14 －


国海证券 2 286,626,092.18 2.68 206,743.76 2.68 －

国联证券 1 1,183,910,762.14 11.06 853,942.85 11.06 －

国泰君安 2 680,050,083.71 6.35 490,535.97 6.35 －

海通证券 1 930,693,531.40 8.69 671,319.04 8.69 －

华兴证券 1 － － － － －

汇丰前海 2 － － － － －

开源证券 4 3,431,851,888.44 32.05 2,475,364.00 32.05 －

申万宏源 4 473,199,474.31 4.42 341,615.91 4.42 －

兴业证券 2 1,262,241,998.84 11.79 910,464.48 11.79 －

浙商证券 1 － － － － －

中泰证券 1 351,170,619.59 3.28 253,296.01 3.28 －

中信建投 2 － － － － －

中信证券 2 398,604,397.99 3.72 287,515.99 3.72 －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 券成交总 券回购成 证

成交金额 额的比例成交金额 交总额的 成交金额 成交总额
（%） 比例（%） 的比例
（%）

安信证券 － － － － － －

德邦证券 － － － － － －

东北证券 1,238,507.11 7.52 － － － －

东方证券 934,118.95 5.67 － － － －

国海证券 － － － － － －

国联证券 9,294,464.00 56.41 － － － －

国泰君安 332,649.24 2.02 － － － －

海通证券 1,156,528.00 7.02 － － － －

华兴证券 － － － － － －

汇丰前海 － － － － － －

开源证券 2,126,678.86 12.91 － － － －

申万宏源 480,687.42 2.92 － － － －


兴业证券 10,473.35 0.06 － － － －

浙商证券 － － － － － －

中泰证券 2,336.80 0.01 － － － －

中信建投 － － － － － －

中信证券 898,856.33 5.46 － － － －

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国基金管理有限公司关于旗下

1 基金投资关联方承销期内承销证 规定披露媒介 2023年02月02日
券的公告

富国基金管理有限公司关于旗下

2 基金投资关联方承销期内承销证 规定披露媒介 2023年03月25日
券的公告

富国基金管理有限公司关于旗下

3 基金投资关联方承销期内承销证 规定披露媒介 2023年04月11日
券的公告

富国基金管理有限公司关于旗下

4 基金投资关联方承销期内承销证 规定披露媒介 2023年05月04日
券的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 份额 份额

间区间

2023-01-01 至

2023-02-

06;2023-02-14 至 343,49

机构 1 2023-02- 5,679. 51,937, － 395,433,223 27.18%
16;2023-02-24 至 69 543.49 .18

2023-03-

27;2023-04-25 至

2023-06-30

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。


§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑
中证 1000 指数增强型证券 世纪大道 1196 号世纪汇办 问，可咨询本基金管理人富
投资基金（LOF）的文件 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
2、富国中证 1000 指数增强 电话：95105686、4008880688
型证券投资基金（LOF）基金 （全国统一，免长途话费）公
合同 司 网 址 ：
3、富国中证 1000 指数增强 http://www.fullgoal.com.
型证券投资基金（LOF）托管 cn。

协议
4、中国证监会批准设立富国
基金管理有限公司的文件
5、富国中证 1000 指数增强
型证券投资基金（LOF）财务
报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
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