鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15

6.1 资产负债表 ...... 15

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 21
§7 投资组合报告 ...... 48

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 48

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 50

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 65

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 66


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 66

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 67

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 67

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 67

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 67

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 67

7.12 投资组合报告附注 ...... 67
§8 基金份额持有人信息 ...... 68

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 68

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 68

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 68
§9 开放式基金份额变动 ...... 69
§10 重大事件揭示 ...... 69

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 69

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 69

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 69

10.4 基金投资策略的改变 ...... 70

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 70

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 70

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 70

10.8 其他重大事件 ...... 73
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 75

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 75

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 75
§12 备查文件目录 ...... 75

12.1 备查文件目录 ...... 75

12.2 存放地点 ...... 75

12.3 查阅方式 ...... 75

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 鹏华睿投混合

基金主代码 005434

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 30 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 363,075,688.02 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 鹏华睿投混合 A 鹏华睿投混合 C

金简称

下属分级基金的交 005434 016950

易代码

报告期末下属分级 322,439,172.66 份 40,636,515.36 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包
括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走
势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）
来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对
各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、
现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票
投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质
的公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自上而下地分析行
业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资
机会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等
以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企
业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。 （1）
自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关
注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，
主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经
济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业
内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。
基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为
预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个
股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股
选择，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，精选优质个

股。 1）定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进


行研究分析并筛选出优质的公司： 一方面是竞争力分析，通过对
公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的公
司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分
析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；
就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用
现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理
层分析，通过着重考察公司的管理层以及管理制度，选择具有良好
治理结构、管理水平较高的优质公司。 2）定量分析 本基金通过
对公司定量的估值分析，挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的
选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而
言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括
PE（市盈率）、PEG（市盈率相对盈利增长比率）、PB（市账率）、PS
（市销率）、EV/EBITDA（企业价值倍数）等）；就估值倍数而言，通
过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水
平。 （3）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和
股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存
托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策
略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用
策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组
合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 4、权
证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权
证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证
的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 5、中小企业私募债投资
策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，
约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协
商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运
营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投
资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力
规避风险，并获取超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金将根
据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或
空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合
的超额收益。 7、国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统
性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运
用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基
金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择
定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情
况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。 8、
资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术
资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利
率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和
基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得
稳定收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、


债券基金，低于股票型基金。

注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 高永杰 张姗

负责人 联系电话 0755-81395402 0755-83077987

电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 4006788999 95555

传真 0755-82021126 0755-83195201

注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 深圳市深南大道 7088 号招商银
圳国际商会中心第 43 楼 行大厦

办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 深圳市深南大道 7088 号招商银
圳国际商会中心第 43 楼 行大厦

邮政编码 518048 518040

法定代表人 何如 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com.cn

基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43
层鹏华基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号
深圳国际商会中心第 43 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 鹏华睿投混合 A 鹏华睿投混合 C

本期已实现收益 -5,025,402.97 -465,923.44

本期利润 -8,497,521.62 -2,332,211.34

加权平均基金份

-0.0225 -0.0554
额本期利润
本期加权平均净

-1.47% -5.54%
值利润率

本期基金份额净

-1.94% -2.13%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 149,523,584.91 -1,885,082.67
润

期末可供分配基 0.4637 -0.0464
金份额利润

期末基金资产净 471,962,757.57 38,751,432.69
值

期末基金份额净 1.4637 0.9536
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 72.49% -4.64%
值增长率
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华睿投混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -0.78% 0.77% 0.93% 0.51% -1.71% 0.26%

过去三个月 -5.26% 0.69% -2.31% 0.49% -2.95% 0.20%

过去六个月 -1.94% 0.66% 0.83% 0.50% -2.77% 0.16%

过去一年 -11.83% 0.79% -6.94% 0.59% -4.89% 0.20%


过去三年 21.17% 0.88% 1.42% 0.72% 19.75% 0.16%

自基金合同生效起

72.49% 1.09% 13.82% 0.76% 58.67% 0.33%
至今

鹏华睿投混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -0.81% 0.77% 0.93% 0.51% -1.74% 0.26%

过去三个月 -5.36% 0.69% -2.31% 0.49% -3.05% 0.20%

过去六个月 -2.13% 0.66% 0.83% 0.50% -2.96% 0.16%

自基金合同生效起

-4.64% 0.72% 2.24% 0.59% -6.88% 0.13%
至今

注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2018 年 05 月 30 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产
管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大
利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有
限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至 6 月 30 日，公
司管理资产总规模达到 11517 亿元，301 只公募基金、13 只全国社保投资组合、7 只基本养老保
险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

刘方正先生，国籍中国，理学硕士，13 年
刘 方 基金经理 2018-05- - 13 年 证券从业经验。2010 年 6 月加盟鹏华基金
正 30 管理有限公司，从事债券研究工作，历任
固定收益部高级研究员、基金经理助理，


现任稳定收益投资部副总经理/基金经理。
2015 年 03 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘
利灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2015 年 03 月至 2015 年 08 月担任鹏华
行业成长证券投资基金基金经理,2015 年
04 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘润灵活配
置混合型证券投资基金基金经理,2015 年
05月至今担任鹏华弘华灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2015年05月至2017
年 01 月担任鹏华弘益灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2015 年 05 月至今担
任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,2015 年 06 月至 2017 年 01 月担
任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,2015 年 08 月至今担任鹏华前海
万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资
基金基金经理,2015 年 08 月至 2017 年 01
月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2016 年 03 月至 2018 年 05
月担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2016 年 03 月至 2017 年 05
月担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2016 年 03 月至 2022 年 12
月担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2016 年 08 月至今担任鹏华
弘达灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2016 年 08 月至 2017 年 12 月担任鹏华
弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2016 年 09 月至 2022 年 08 月担任鹏华
弘惠灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2016 年 11 月至 2018 年 01 月担任鹏华
兴裕定期开放灵活配置混合型基金基金经
理,2016 年 11 月至今担任鹏华兴泰定期开
放灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2016 年 12 月至今担任鹏华兴悦定期开
放灵活配置混合型基金基金经理,2017 年
09 月至 2018 年 08 月担任鹏华兴益定期开
放灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2018 年 05 月至今担任鹏华睿投灵活配
置混合型证券投资基金基金经理,2023 年
02月至今担任鹏华永瑞一年封闭式债券型
证券投资基金基金经理,刘方正先生具备
基金从业资格。本报告期内本基金基金经
理未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，宏观经济总需求在 2022 年底触底反弹后略微有所延续，二季度又稍有回落，
内需呈现前高后低走势，其中，基建投资仍保持一定稳定节奏，制造业也是政策重点鼓励方向，保持一定动力，但是由于内外需整体的扰动，制造业自发动力有减弱迹象。房地产方面，销售在年初有所好转，但二季度持续有所回落，竣工仍保持一定节奏，新开工和拿地动力偏弱，消费整体也有回落趋势。因此，内需有一定减弱的迹象，外需也受到欧美央行逐步加息产生一定的抑制效果，内外需的不确定性仍然较大。财政政策方面，融资和投资都是支撑经济的重要来源。金融数据方面，社融在逐步确立底部区域以后，一季度有明显反弹，与经济表现一致，但二季度有明显回落。

2023 年上半年，权益市场整体处于底部震荡走势，年初延续去年四季度以来的复苏趋势，但
伴随经济复苏动力走弱，市场逐渐趋缓，但并未跌至 2022 年运行的较低区间，在窄幅区间震荡，
结构上分化较为明显，2022 年表现较为突出新能源、光伏等行业明显走弱，AI 和中特估等板块较为活跃，且对大盘有明显支撑。债券收益率伴随经济动力走弱和降息趋势的启动，仍在缓慢下行趋势之中，整体处于历史较低水平震荡。

本基金以追求长期超越权益指数收益率水平，并同时降低净值波动率。目前阶段，权益指数处于历史中性估值分位数区间，操作方面保持相对中性的权益仓位水平，辅之以部分固定收益类资产，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期鹏华睿投混合 A 份额净值增长率为-1.94%，同期业绩比较基准增
长率为 0.83%，鹏华睿投混合 C 份额净值增长率为-2.13%，同期业绩比较基准增长率为 0.83%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们认为内外需的都具备较大的不确定性，内生增长动力不足逐渐反应在整体宏观经济全部产业链上，房地产重要性逐步降低，但对冲房地产下行的需求仍显不足，基建维持稳定，但上冲动力有限，制造业跟随需求的扰动压力仍然较大，外需受到加息周期尚未结束的影响，仍有趋势性的回落压力。因此，总趋势上需求偏弱的局面仍将持续，政策大幅度刺激的可能性较低，但需求的低点已经在 2022 年下半年过去，现阶段仍是需求企稳之后的再次回落，经济自发动力修复过程中的一个阶段。流动性上仍保持稳定，较低的利率环境仍然有利于信用环境的积累和信用宽松的扩散。

在此环境下，我们认为权益市场整体的底部区域在 2022 年已经逐步确立完成，流动性环境也
持续向有利于权益类资产汇集，但企业盈利的趋势尚未形成，盈利的底部大概率已经逐步确立，且宽基指数的估值也处于历史较为合理较为安全的区间，因此权益市场未来仍将有一定震荡走势，向下空间较为有限，但向上动力仍在积累，等待形成合力。债券方面，目前收益率水平仍处于历史极低区域，与经济所处的客观情况也相对匹配，对未来的预期也并不清晰，在流动性宽松和降息趋势之下，收益率较低仍将在中短期内维持，中长久期资产波动风险仍然存在。

未来我们仍将坚持以追求长期超越权益指数收益率水平，并同时降低净值波动率的投资策略。目前阶段，操作方面保持相对中性的权益仓位水平，辅之以部分固定收益类资产，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。


本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。

基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，鹏华睿投混合 A 期末可供分配利润为 149,523,584.91 元，期末基金份
额净值 1.4637 元；鹏华睿投混合 C 期末可供分配利润为-1,885,082.67 元，期末基金份额净值
0.9536 元，不符合利润分配条件。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。


本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,514,310.69 23,206,305.88

结算备付金 64,856,785.39 50,287,306.70

存出保证金 76,265.92 85,113.15

交易性金融资产 6.4.7.2 442,448,764.72 526,062,560.63

其中：股票投资 407,057,023.63 511,779,626.38

基金投资 - -

债券投资 35,391,741.09 14,282,934.25

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 19,994,642.44

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 1,037,096.07 470,572.41

应收股利 - -

应收申购款 11,357.59 221,162.03

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 511,944,580.38 620,327,663.24

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 0.24 -

应付赎回款 27,606.32 122,120.77

应付管理人报酬 633,559.94 859,942.31

应付托管费 84,474.66 114,658.99

应付销售服务费 12,812.53 4,210.51

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 9.74

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 471,936.43 956,856.80

负债合计 1,230,390.12 2,057,799.12

净资产：

实收基金 6.4.7.10 363,075,688.02 419,743,913.92

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 147,638,502.24 198,525,950.20

净资产合计 510,714,190.26 618,269,864.12

负债和净资产总计 511,944,580.38 620,327,663.24

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额为 363,075,688.02 份，其中鹏华睿投混合 A
基金份额总额为 322,439,172.66 份，基金份额净值 1.4637 元;鹏华睿投混合 C 基金份额总额为
40,636,515.36 份，基金份额净值 0.9536 元。
6.2 利润表
会计主体：鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -5,405,586.98 -14,755,271.79

1.利息收入 853,425.56 88,387.78

其中：存款利息收入 6.4.7.13 612,256.08 86,221.93

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 241,169.48 2,165.85
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以“-” -1,428,495.46 -15,091,897.10
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -6,356,565.72 -21,274,908.18

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 151,659.59 3,166,050.44

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 4,776,410.67 3,016,960.64

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -5,338,406.55 -187,424.92
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 507,889.47 435,662.45
号填列）

减：二、营业总支出 5,424,145.98 3,794,723.74

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,618,101.45 2,642,549.95

2．托管费 6.4.10.2.2 615,746.86 352,339.90

3．销售服务费 6.4.10.2.3 82,226.48 -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 14,532.57 704,153.01

其中：卖出回购金融资产 14,532.57 704,153.01
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - 4,121.56

8．其他费用 6.4.7.23 93,538.62 91,559.32

三、利润总额（亏损总额 -10,829,732.96 -18,549,995.53
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -10,829,732.96 -18,549,995.53
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -10,829,732.96 -18,549,995.53

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 419,743,913.92 - 198,525,950.20 618,269,864.12
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 419,743,913.92 - 198,525,950.20 618,269,864.12
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -56,668,225.90 - -50,887,447.96 -107,555,673.86
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -10,829,732.96 -10,829,732.96
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -56,668,225.90 - -40,057,715.00 -96,725,940.90
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 51,255,256.09 - 6,317,302.09 57,572,558.18
购款

2

.基金赎 -107,923,481.99 - -46,375,017.09 -154,298,499.08
回款

（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 363,075,688.02 - 147,638,502.24 510,714,190.26
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 202,386,382.33 - 204,465,418.47 406,851,800.80
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 202,386,382.33 - 204,465,418.47 406,851,800.80
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -30,344,048.80 - -39,929,728.76 -70,273,777.56
少以“-”
号填列）

（一）、

综 合 收 - - -18,549,995.53 -18,549,995.53
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -30,344,048.80 - -21,379,733.23 -51,723,782.03
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 38,469,440.64 - 35,178,915.75 73,648,356.39
购款

2

.基金赎 -68,813,489.44 - -56,558,648.98 -125,372,138.42
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 172,042,333.53 - 164,535,689.71 336,578,023.24
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：


邓召明 邢彪 郝文高

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2061 号《关于准予鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套规则和《鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2018 年 5 月 30
日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 214,008,175.33 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简
称：招商银行)。本基金于 2018 年 2 月 28 日至 2018 年 5 月 25 日募集。募集期间净认购资金人民
币 213,393,912.52 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 614,262.81 元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计 214,008,175.33 份。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了普华永道中天验字(2018)第 0256 号验资报告。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处
理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 3,514,310.69

等于：本金 3,513,962.93

加：应计利息 347.76

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 3,514,310.69

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 424,634,542.48 - 407,057,023.63 -17,577,518.85

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

债券 交易所市 34,909,700.00 398,741.09 35,391,741.09 83,300.00


场

银行间市 - - - -
场

合计 34,909,700.00 398,741.09 35,391,741.09 83,300.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 459,544,242.48 398,741.09 442,448,764.72 -17,494,218.85

注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.8 其他资产
注：无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 206.94

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 387,426.93

其中：交易所市场 387,426.93

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 84,302.56

合计 471,936.43

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
鹏华睿投混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 403,794,053.72 403,794,053.72

本期申购 9,119,482.10 9,119,482.10

本期赎回（以“-”号填列） -90,474,363.16 -90,474,363.16

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 322,439,172.66 322,439,172.66

鹏华睿投混合 C

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 15,949,860.20 15,949,860.20

本期申购 42,135,773.99 42,135,773.99

本期赎回（以“-”号填列） -17,449,118.83 -17,449,118.83

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 40,636,515.36 40,636,515.36

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
注：无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
鹏华睿投混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 223,210,044.08 -24,275,664.39 198,934,379.69

本期利润 -5,025,402.97 -3,472,118.65 -8,497,521.62

本期基金份额交易产生 -44,045,118.01 3,131,844.85 -40,913,273.16
的变动数

其中：基金申购款 5,072,873.15 109,592.83 5,182,465.98

基金赎回款 -49,117,991.16 3,022,252.02 -46,095,739.14

本期已分配利润 - - -

本期末 174,139,523.10 -24,615,938.19 149,523,584.91

鹏华睿投混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -317,346.81 -91,082.68 -408,429.49

本期利润 -465,923.44 -1,866,287.90 -2,332,211.34

本期基金份额交易产生 -442,410.69 1,297,968.85 855,558.16
的变动数

其中：基金申购款 -730,897.73 1,865,733.84 1,134,836.11

基金赎回款 288,487.04 -567,764.99 -279,277.95

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,225,680.94 -659,401.73 -1,885,082.67

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 51,755.85

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -


结算备付金利息收入 559,656.69

其他 843.54

合计 612,256.08

注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -6,356,565.72

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -6,356,565.72

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 429,392,830.81

减：卖出股票成本总额 434,632,937.68

减：交易费用 1,116,458.85

买卖股票差价收入 -6,356,565.72

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 161,109.59

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -9,450.00
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 151,659.59

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 14,294,000.00
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 14,009,450.00
本总额

减：应计利息总额 294,000.00

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 -9,450.00

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。

6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 4,776,410.67

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,776,410.67

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -5,338,406.55

股票投资 -5,432,556.55

债券投资 94,150.00

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -5,338,406.55

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 443,077.74

基金转换费收入 64,811.73

合计 507,889.47

6.4.7.22 信用减值损失
注：无。

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费用 9,183.97

存托服务费 52.09

合计 93,538.62

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
司”)
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无。
6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日


占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

国信证券 - - 40,011,500.00 12.57

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

国信证券 - - 162,400,000.00 2.31

6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国信证券 - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国信证券 - - - -

注：（1）佣金的计算公式

上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 4,618,101.45 2,642,549.95

其中：支付销售机构的客户维护费 512,804.31 207,635.86

注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 615,746.86 352,339.90

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

鹏华睿投混合 A 鹏华睿投混合 C 合计

鹏华基金公司 - 25.53 25.53

招商银行 - 10,574.48 10,574.48

合计 - 10,600.01 10,600.01

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

鹏华睿投混合 A 鹏华睿投混合 C 合计

合计 - - -

注：鹏华睿投混合 A 基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华睿投混合 C 基金份额的销售服务费年费率为 0.4%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日分类基金资产净值×0.4%÷当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 3,514,310.69 51,755.85 58,226,774.64 23,231.37

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 2,618 104,144.04

国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,455 58,625.40

国信证券 688562 航天软件 网下申购 7,254 91,980.72

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

国信证券 - - - - -

注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

三联 2023 年 新股流

001282 锻造 5 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
日

陕西 2023 年 新股流

001286 能源 3 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
日

中电 2023 年 新股流

001287 港 3 月 30 6 个月 通受限 11.88 21.02 858 10,193.04 18,035.16 -
日

长青 2023 年 新股流

001324 科技 5 月 12 6 个月 通受限 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
日

登康 2023 年 新股流

001328 口腔 3 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
日

海森 2023 年 新股流

001367 药业 3 月 30 6 个月 通受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
日

中科 2023 年 新股流

301141 磁业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
日

华塑 2023 年 新股流

301157 科技 3 月 1 6 个月 通受限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
日

锡南 2023 年 新股流

301170 科技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
日

301202 朗威 2023 年 1 个月 新股未 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
股份 6 月 28 内（含） 上市


日

朗威 2023 年 新股流

301202 股份 6 月 28 6 个月 通受限 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
日

恒工 2023 年 1 个月 新股未

301261 精密 6 月 29 内（含） 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
日

恒工 2023 年 新股流

301261 精密 6 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
日

海看 2023 年 新股流

301262 股份 6 月 13 6 个月 通受限 30.22 25.50 466 14,082.52 11,883.00 -
日

科源制药
科源 2023 年 新股流 于 2023
301281 制药 3 月 28 6 个月 通受限 44.18 25.10 337 10,647.38 8,458.70年 5 月 26
日 日 每 10
股送 4股

明阳 2023 年 新股流

301291 电气 6 月 21 6 个月 通受限 38.13 31.03 509 19,408.17 15,794.27 -
日

海科 2023 年 1 个月 新股未

301292 新源 6 月 29 内（含） 上市 19.99 19.99 5,241104,767.59104,767.59 -
日

海科 2023 年 新股流

301292 新源 6 月 29 6 个月 通受限 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
日

三博 2023 年 新股流

301293 脑科 4 月 25 6 个月 通受限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
日

美硕 2023 年 新股流

301295 科技 6 月 19 6 个月 通受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 -
日

川宁 2022 年 新股流

301301 生物 12月20 6 个月 通受限 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
日

真兰 2023 年 新股流

301303 仪表 2 月 13 6 个月 通受限 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 -
日

威士 2023 年 新股流

301315 顿 6 月 13 6 个月 通受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
日

301317 鑫磊 2023 年 6 个月 新股流 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
股份 1 月 12 通受限


日

豪江 2023 年 新股流

301320 智能 6 月 1 6 个月 通受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
日

绿通科技
绿通 2023 年 新股流 于 2023
301322 科技 2 月 27 6 个月 通受限 131.11 53.24 270 23,599.80 14,374.80年 5 月 25
日 日 每 10
股送 5股

新莱 2023 年 新股流

301323 福 5 月 29 6 个月 通受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
日

曼恩 2023 年 新股流

301325 斯特 5 月 4 6 个月 通受限 76.80 107.95 310 23,808.00 33,464.50 -
日

德尔 2023 年 新股流

301332 玛 5 月 9 6 个月 通受限 14.81 13.73 1,107 16,394.67 15,199.11 -
日

亚华 2023 年 新股流

301337 电子 5 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
日

涛涛 2023 年 新股流

301345 车业 3 月 10 6 个月 通受限 73.45 46.64 239 17,554.55 11,146.96 -
日

南王 2023 年 新股流

301355 科技 6 月 2 6 个月 通受限 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
日

北方 2023 年 新股流

301357 长龙 4 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
日

湖南 2023 年 新股流

301358 裕能 2 月 1 6 个月 通受限 23.77 42.89 695 16,520.15 29,808.55 -
日

荣旗 2023 年 新股流

301360 科技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
日

凌玮 2023 年 新股流

301373 科技 1 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
日

致欧 2023 年 新股流

301376 科技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
日

301382 蜂助 2023 年 6 个月 新股流 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
手 5 月 9 通受限


日

未来 2023 年 新股流

301386 电器 3 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
日

英特 2023 年 新股流

301399 科技 5 月 16 6 个月 通受限 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
日

华人 2023 年 新股流

301408 健康 2 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
日

阿莱 2023 年 新股流

301419 德 2 月 2 6 个月 通受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
日

世纪 2023 年 新股流

301428 恒通 5 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
日

泓淋 2023 年 新股流

301439 电力 3 月 10 6 个月 通受限 19.99 16.90 838 16,751.62 14,162.20 -
日

致尚 2023 年 1 个月 新股未

301486 科技 6 月 30 内（含） 上市 57.66 57.66 2,682154,644.12154,644.12 -
日

致尚 2023 年 新股流

301486 科技 6 月 30 6 个月 通受限 57.66 57.66 298 17,182.68 17,182.68 -
日

豪恩 2023 年 1 个月 新股未

301488 汽电 6 月 26 内（含） 上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -
日

豪恩 2023 年 新股流

301488 汽电 6 月 26 6 个月 通受限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
日

中信 2023 年 新股流

601061 金属 3 月 30 6 个月 通受限 6.58 7.58 1,946 12,804.68 14,750.68 -
日

江盐 2023 年 新股流

601065 集团 3 月 31 6 个月 通受限 10.36 11.84 636 6,588.96 7,530.24 -
日

柏诚 2023 年 新股流

601133 股份 3 月 31 6 个月 通受限 11.66 12.26 562 6,552.92 6,890.12 -
日

常青 2023 年 新股流

603125 科技 3 月 30 6 个月 通受限 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
日

603135 中重 2023 年 6 个月 新股流 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -


科技 3 月 29 通受限

日

恒尚 2023 年 新股流

603137 节能 4 月 10 6 个月 通受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
日

万丰 2023 年 新股流

603172 股份 4 月 28 6 个月 通受限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
日

中船 2023 年 新股流

688146 特气 4 月 13 6 个月 通受限 36.15 38.13 613 22,159.95 23,373.69 -
日

晶合 2023 年 新股流

688249 集成 4 月 24 6 个月 通受限 19.86 18.06 3,345 66,431.70 60,410.70 -
日

西高 2023 年 新股流

688334 院 6 月 9 6 个月 通受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
日

颀中 2023 年 新股流

688352 科技 4 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 1,689 20,436.90 20,386.23 -
日

中科 2023 年 新股流

688361 飞测 5 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 572 13,499.20 36,991.24 -
-U 日

时创 2023 年 新股流

688429 能源 6 月 20 6 个月 通受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
日

华曙 2023 年 新股流

688433 高科 4 月 7 6 个月 通受限 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
日

智翔 2023 年 新股流

688443 金泰 6 月 13 6 个月 通受限 37.88 29.49 746 28,258.48 21,999.54 -
-U 日

美芯 2023 年 新股流

688458 晟 5 月 15 6 个月 通受限 75.00 90.76 204 15,300.00 18,515.04 -
日

中芯 2023 年 新股流

688469 集成 4 月 28 6 个月 通受限 5.69 5.41 6,189 35,215.41 33,482.49 -
-U 日

阿特 2023 年 新股流

688472 斯 6 月 2 6 个月 通受限 11.10 17.04 1,990 22,089.00 33,909.60 -
日

晶升 2023 年 新股流

688478 股份 4 月 13 6 个月 通受限 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
日


友车 2023 年 新股流

688479 科技 5 月 4 6 个月 通受限 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
日

九州 2023 年 新股流

688485 一轨 1 月 11 6 个月 通受限 17.47 15.17 3,580 62,542.60 54,308.60 -
日

茂莱 2023 年 新股流

688502 光学 2 月 28 6 个月 通受限 69.72 178.59 1,509105,207.48269,492.31 -
日

索辰科技
2023 年 于 2023
688507 索辰 4 月 10 6 个月 新股流 245.56 122.11 144 23,819.32 17,583.84年 6 月 20
科技 日 通受限 日 每 10
股送 4.8
股

航天 2023 年 新股流

688523 环宇 5 月 26 6 个月 通受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
日

日联 2023 年 新股流

688531 科技 3 月 24 6 个月 通受限 152.38 135.97 202 30,780.76 27,465.94 -
日

华海 2023 年 新股流

688535 诚科 3 月 28 6 个月 通受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
日

国科 2023 年 新股流

688543 军工 6 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.05 297 12,969.99 15,755.85 -
日

航天 2023 年 新股流

688562 软件 5 月 15 6 个月 通受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
日

天玛 2023 年 新股流

688570 智控 5 月 29 6 个月 通受限 30.26 25.33 565 17,096.90 14,311.45 -
日

安杰 2023 年 新股流

688581 思 5 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 142 17,863.60 16,760.26 -
日

芯动 2023 年 新股流

688582 联科 6 月 21 6 个月 通受限 26.74 40.68 396 10,589.04 16,109.28 -
日

新相 2023 年 新股流

688593 微 5 月 25 6 个月 通受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
日

688603 天承 2023 年 1 个月 新股未 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
科技 6 月 30 内（含） 上市


日

天承 2023 年 新股流

688603 科技 6 月 30 6 个月 通受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
日

安凯 2023 年 新股流

688620 微 6 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
日

华丰 2023 年 新股流

688629 科技 6 月 16 6 个月 通受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
日

莱斯 2023 年 新股流

688631 信息 6 月 19 6 个月 通受限 25.28 29.87 305 7,710.40 9,110.35 -
日

注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股 停牌 停牌 期末 复 复牌 数量 期末 期末

码 票 日期 原因 估值 牌 开盘 （股） 成本总额 估值总额 备注
名 单价 日 单价


称 期

2023 2023

601298 青岛 年 6 重大事 6.97 年 7 7.40 16,200 90,939.01 112,914.00 -
港 月 28 项 月 3

日 日

2023

000540 *ST 中 年 5 退市 0.11 - - 122,400 229,425.32 13,464.00 -
天 月 19

日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，存托凭证)，债券(含国债，金融债，企业债，公司债，央行票据，中期票据，短期融资券，超短期融资券，次级债，可转换债券，可交换债券，中小企业私募债等)，货币市场工具(含同业存单等)，权证，资产支持证券，股指期货，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各
业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2022 年 12 月 31 日：未持有）。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 3,514,310.69 - - - 3,514,310.69

结算备付金 64,856,785.39 - - - 64,856,785.39

存出保证金 76,265.92 - - - 76,265.92

交易性金融资产 35,391,741.09 - - 407,057,023.63 442,448,764.72

应收申购款 - - - 11,357.59 11,357.59

应收清算款 - - - 1,037,096.07 1,037,096.07

资产总计 103,839,103.09 - - 408,105,477.29 511,944,580.38

负债

应付赎回款 - - - 27,606.32 27,606.32

应付管理人报酬 - - - 633,559.94 633,559.94

应付托管费 - - - 84,474.66 84,474.66

应付清算款 - - - 0.24 0.24

应付销售服务费 - - - 12,812.53 12,812.53

其他负债 - - - 471,936.43 471,936.43

负债总计 - - - 1,230,390.12 1,230,390.12

利率敏感度缺口 103,839,103.09 - - 406,875,087.17 510,714,190.26

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 23,206,305.88 - - - 23,206,305.88

结算备付金 50,287,306.70 - - - 50,287,306.70

存出保证金 85,113.15 - - - 85,113.15

交易性金融资产 14,282,934.25 - - 511,779,626.38 526,062,560.63

买入返售金融资产 19,994,642.44 - - - 19,994,642.44

应收申购款 - - - 221,162.03 221,162.03

应收清算款 - - - 470,572.41 470,572.41

资产总计 107,856,302.42 - - 512,471,360.82 620,327,663.24

负债

应付赎回款 - - - 122,120.77 122,120.77

应付管理人报酬 - - - 859,942.31 859,942.31

应付托管费 - - - 114,658.99 114,658.99

应付销售服务费 - - - 4,210.51 4,210.51

应交税费 - - - 9.74 9.74

其他负债 - - - 956,856.80 956,856.80

负债总计 - - - 2,057,799.12 2,057,799.12

利率敏感度缺口 107,856,302.42 - - 510,413,561.70 618,269,864.12

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净
值的比例为 6.93%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 0%-95%；每个交易日日
终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 407,057,023.63 79.70 511,779,626.38 82.78
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 407,057,023.63 79.70 511,779,626.38 82.78

注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

15,985,354.16 23,416,971.10
5%

分析

业绩比较基准下降

-15,985,354.16 -23,416,971.10
5%

注：无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 404,948,168.32

第二层次 36,125,365.59

第三层次 1,375,230.81

合计 442,448,764.72

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可
观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还
是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）


1 权益投资 407,057,023.63 79.51

其中：股票 407,057,023.63 79.51

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 35,391,741.09 6.91

其中：债券 35,391,741.09 6.91

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 68,371,096.08 13.36

8 其他各项资产 1,124,719.58 0.22

9 合计 511,944,580.38 100.00

注：报告期末本基金投资的存托凭证公允价值为：320,595.00 元，占净值比 0.06%。本报告所指的“股票”均包含存托凭证。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 2,910,295.00 0.57

B 采矿业 27,281,663.70 5.34

C 制造业 248,799,126.21 48.72

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 13,092,154.83 2.56

E 建筑业 3,389,056.26 0.66

F 批发和零售业 19,619,879.54 3.84

G 交通运输、仓储和邮政业 10,868,120.82 2.13

H 住宿和餐饮业 820,535.00 0.16

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 30,753,065.34 6.02

J 金融业 18,289,466.42 3.58

K 房地产业 5,197,023.40 1.02

L 租赁和商务服务业 13,456,582.00 2.63

M 科学研究和技术服务业 2,768,611.91 0.54

N 水利、环境和公共设施管理业 809,625.20 0.16

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 565,020.68 0.11

R 文化、体育和娱乐业 6,830,538.52 1.34


S 综合 1,606,258.80 0.31

合计 407,057,023.63 79.70

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603737 三棵树 229,460 15,011,273.20 2.94

2 600329 达仁堂 327,200 14,688,008.00 2.88

3 603688 石英股份 110,700 12,602,088.00 2.47

4 603927 中科软 292,520 11,279,571.20 2.21

5 300724 捷佳伟创 98,300 11,044,005.00 2.16

6 688029 南微医学 134,300 10,953,508.00 2.14

7 688002 睿创微纳 226,100 10,129,280.00 1.98

8 300474 景嘉微 109,750 9,876,402.50 1.93

9 002155 湖南黄金 726,200 8,859,640.00 1.73

10 601958 金钼股份 779,300 8,689,195.00 1.70

11 000623 吉林敖东 513,600 8,238,144.00 1.61

12 300058 蓝色光标 820,600 7,935,202.00 1.55

13 688390 固德威 46,900 7,825,734.00 1.53

14 600739 辽宁成大 565,700 7,438,955.00 1.46

15 002507 涪陵榨菜 391,950 7,176,604.50 1.41

16 600863 内蒙华电 1,527,500 6,339,125.00 1.24

17 601872 招商轮船 1,082,200 6,265,938.00 1.23

18 688188 柏楚电子 33,200 6,260,192.00 1.23

19 603650 彤程新材 186,800 6,127,040.00 1.20

20 600399 抚顺特钢 545,400 5,563,080.00 1.09

21 002531 天顺风能 339,900 5,176,677.00 1.01

22 603267 鸿远电子 76,200 4,975,860.00 0.97

23 600415 小商品城 537,000 4,580,610.00 0.90

24 601577 长沙银行 583,600 4,528,736.00 0.89

25 002739 万达电影 328,100 4,114,374.00 0.81

26 600487 亨通光电 264,800 3,881,968.00 0.76

27 601699 潞安环能 236,500 3,859,680.00 0.76

28 601233 桐昆股份 275,800 3,654,350.00 0.72

29 600297 广汇汽车 1,554,800 3,233,984.00 0.63

30 002385 大北农 471,300 3,110,580.00 0.61

31 000961 中南建设 1,816,600 2,852,062.00 0.56

32 000062 深圳华强 234,635 2,679,531.70 0.52

33 600167 联美控股 382,760 2,667,837.20 0.52

34 002434 万里扬 291,900 2,612,505.00 0.51

35 300136 信维通信 128,600 2,582,288.00 0.51


36 600782 新钢股份 660,900 2,451,939.00 0.48

37 002508 老板电器 91,600 2,316,564.00 0.45

38 002372 伟星新材 111,560 2,291,442.40 0.45

39 600170 上海建工 815,300 2,193,157.00 0.43

40 002831 裕同科技 85,381 2,082,442.59 0.41

41 002299 圣农发展 108,500 2,077,775.00 0.41

42 301029 怡合达 43,960 1,964,132.80 0.38

43 000869 张裕 A 63,100 1,934,646.00 0.38

44 601187 厦门银行 375,200 1,883,504.00 0.37

45 601156 东航物流 144,500 1,878,500.00 0.37

46 002701 奥瑞金 401,479 1,810,670.29 0.35

47 600398 海澜之家 232,200 1,597,536.00 0.31

48 002867 周大生 79,450 1,412,621.00 0.28

49 000012 南玻 A 235,546 1,403,854.16 0.27

50 000009 中国宝安 114,740 1,384,911.80 0.27

51 300144 宋城演艺 105,900 1,313,160.00 0.26

52 002221 东华能源 149,500 1,293,175.00 0.25

53 000937 冀中能源 194,300 1,239,634.00 0.24

54 003035 南网能源 172,200 1,226,064.00 0.24

55 600705 中航产融 312,600 1,197,258.00 0.23

56 002705 新宝股份 57,400 1,034,922.00 0.20

57 300308 中际旭创 7,000 1,032,150.00 0.20

58 300418 昆仑万维 23,100 930,468.00 0.18

59 000988 华工科技 23,400 889,434.00 0.17

60 600258 首旅酒店 43,300 820,535.00 0.16

61 002563 森马服饰 131,400 817,308.00 0.16

62 002340 格林美 102,700 709,657.00 0.14

63 600489 中金黄金 67,800 700,374.00 0.14

64 688256 寒武纪-U 3,700 695,600.00 0.14

65 300003 乐普医疗 30,700 694,127.00 0.14

66 600372 中航电子 44,800 680,064.00 0.13

67 600079 人福医药 24,100 649,254.00 0.13

68 300012 华测检测 33,200 647,400.00 0.13

69 002384 东山精密 24,700 639,730.00 0.13

70 002422 科伦药业 21,500 638,120.00 0.12

71 600157 永泰能源 449,000 637,580.00 0.12

72 688249 晶合集成 33,442 628,341.09 0.12

73 300146 汤臣倍健 25,600 613,888.00 0.12

74 601555 东吴证券 84,500 586,430.00 0.11

75 000807 云铝股份 45,300 576,669.00 0.11

76 688172 燕东微 23,142 550,316.76 0.11

77 002028 思源电气 11,600 541,952.00 0.11

78 601058 赛轮轮胎 47,300 538,747.00 0.11


79 688777 中控技术 8,555 537,082.90 0.11

80 603345 安井食品 3,600 528,480.00 0.10

81 600885 宏发股份 16,277 518,422.45 0.10

82 002738 中矿资源 10,080 513,475.20 0.10

83 002966 苏州银行 78,330 513,061.50 0.10

84 600536 中国软件 10,906 511,273.28 0.10

85 300037 新宙邦 9,840 510,597.60 0.10

86 601607 上海医药 22,500 504,225.00 0.10

87 601168 西部矿业 47,300 497,123.00 0.10

88 002625 光启技术 32,500 495,950.00 0.10

89 600352 浙江龙盛 52,700 492,745.00 0.10

90 603444 吉比特 1,000 491,110.00 0.10

91 601108 财通证券 67,800 490,872.00 0.10

92 300832 新产业 8,300 489,700.00 0.10

93 002409 雅克科技 6,600 481,008.00 0.09

94 600482 中国动力 20,400 478,176.00 0.09

95 300285 国瓷材料 17,300 474,020.00 0.09

96 002603 以岭药业 18,280 469,613.20 0.09

97 600096 云天化 27,500 469,425.00 0.09

98 000999 华润三九 7,700 467,082.00 0.09

99 603605 珀莱雅 4,132 464,436.80 0.09

100 000630 铜陵有色 160,600 464,134.00 0.09

101 688361 中科飞测-U 5,712 463,662.64 0.09

102 000783 长江证券 79,900 463,420.00 0.09

103 688122 西部超导 8,260 460,329.80 0.09

104 601077 渝农商行 128,000 459,520.00 0.09

105 600765 中航重机 17,260 457,562.60 0.09

106 002568 百润股份 12,400 450,740.00 0.09

107 300253 卫宁健康 41,400 447,948.00 0.09

108 600161 天坛生物 16,300 442,545.00 0.09

109 601162 天风证券 148,400 442,232.00 0.09

110 688099 晶晨股份 5,200 438,464.00 0.09

111 600418 江淮汽车 34,500 434,355.00 0.09

112 002185 华天科技 47,200 434,240.00 0.09

113 603613 国联股份 11,745 433,742.85 0.08

114 600027 华电国际 64,400 430,836.00 0.08

115 600901 江苏金租 103,040 425,555.20 0.08

116 300017 网宿科技 59,300 421,623.00 0.08

117 600066 宇通客车 28,500 420,090.00 0.08

118 002223 鱼跃医疗 11,600 417,484.00 0.08

119 000975 银泰黄金 35,640 416,988.00 0.08

120 600109 国金证券 47,900 415,293.00 0.08

121 600060 海信视像 16,700 413,325.00 0.08


122 300073 当升科技 8,200 412,706.00 0.08

123 002368 太极股份 9,920 408,406.40 0.08

124 000932 华菱钢铁 85,480 407,739.60 0.08

125 002497 雅化集团 22,900 407,162.00 0.08

126 002407 多氟多 20,280 402,760.80 0.08

127 600160 巨化股份 29,220 402,651.60 0.08

128 601128 常熟银行 58,800 401,016.00 0.08

129 600862 中航高科 15,800 399,898.00 0.08

130 002797 第一创业 69,800 399,256.00 0.08

131 002439 启明星辰 13,400 398,784.00 0.08

132 002273 水晶光电 32,500 388,050.00 0.08

133 600298 安琪酵母 10,700 387,447.00 0.08

134 600026 中远海能 30,500 385,520.00 0.08

135 603816 顾家家居 10,100 385,315.00 0.08

136 000563 陕国投 A 125,200 381,860.00 0.07

137 600873 梅花生物 42,500 379,525.00 0.07

138 000683 远兴能源 52,700 378,913.00 0.07

139 600141 兴发集团 17,020 378,184.40 0.07

140 600988 赤峰黄金 28,000 376,880.00 0.07

141 002465 海格通信 36,100 373,274.00 0.07

142 603939 益丰药房 10,080 372,960.00 0.07

143 000729 燕京啤酒 29,900 372,853.00 0.07

144 603589 口子窖 7,500 370,125.00 0.07

145 601990 南京证券 45,100 368,918.00 0.07

146 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.07

147 600325 华发股份 37,400 368,390.00 0.07

148 600497 驰宏锌锗 73,100 366,962.00 0.07

149 600637 东方明珠 46,600 364,412.00 0.07

150 000728 国元证券 55,800 363,816.00 0.07

151 688472 阿特斯 19,893 362,608.68 0.07

152 600392 盛和资源 28,100 361,647.00 0.07

153 002078 太阳纸业 33,700 360,253.00 0.07

154 600704 物产中大 72,900 360,126.00 0.07

155 605358 立昂微 9,800 359,954.00 0.07

156 300568 星源材质 20,900 359,271.00 0.07

157 603000 人民网 12,300 359,160.00 0.07

158 300866 安克创新 4,100 358,750.00 0.07

159 300390 天华新能 9,980 357,284.00 0.07

160 002850 科达利 2,700 357,075.00 0.07

161 688063 派能科技 1,800 356,850.00 0.07

162 002195 二三四五 123,292 356,313.88 0.07

163 600563 法拉电子 2,591 355,744.30 0.07

164 300024 机器人 21,300 355,071.00 0.07


165 002673 西部证券 55,900 354,965.00 0.07

166 600879 航天电子 41,800 354,882.00 0.07

167 600177 雅戈尔 56,200 354,622.00 0.07

168 002065 东华软件 50,200 354,412.00 0.07

169 600839 四川长虹 69,900 352,995.00 0.07

170 301325 曼恩斯特 3,091 351,889.00 0.07

171 002025 航天电器 5,500 350,900.00 0.07

172 002373 千方科技 25,700 350,548.00 0.07

173 688469 中芯集成-U 61,890 349,307.16 0.07

174 603596 伯特利 4,400 348,744.00 0.07

175 002138 顺络电子 14,500 346,695.00 0.07

176 000831 中国稀土 11,700 346,320.00 0.07

177 002294 信立泰 11,100 346,209.00 0.07

178 688521 芯原股份 4,800 345,216.00 0.07

179 000629 钒钛股份 88,000 344,080.00 0.07

180 600166 福田汽车 101,200 344,080.00 0.07

181 300168 万达信息 30,100 341,033.00 0.07

182 000998 隆平高科 22,200 340,770.00 0.07

183 002131 利欧股份 148,100 340,630.00 0.07

184 600642 申能股份 48,500 339,015.00 0.07

185 603606 东方电缆 6,900 338,307.00 0.07

186 002156 通富微电 14,900 336,740.00 0.07

187 600118 中国卫星 11,800 332,878.00 0.07

188 600486 扬农化工 3,800 332,196.00 0.07

189 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.07

190 002268 电科网安 11,900 331,653.00 0.06

191 688009 中国通号 57,100 331,180.00 0.06

192 600153 建发股份 30,300 330,573.00 0.06

193 600859 王府井 16,700 330,493.00 0.06

194 600521 华海药业 17,900 329,539.00 0.06

195 000997 新大陆 17,400 328,860.00 0.06

196 603077 和邦生物 135,000 328,050.00 0.06

197 600549 厦门钨业 17,200 327,316.00 0.06

198 300383 光环新网 30,400 326,800.00 0.06

199 300182 捷成股份 51,700 326,227.00 0.06

200 000703 恒逸石化 48,000 325,440.00 0.06

201 000400 许继电气 14,100 325,005.00 0.06

202 601198 东兴证券 40,500 324,810.00 0.06

203 600143 金发科技 37,200 324,756.00 0.06

204 000960 锡业股份 20,700 321,885.00 0.06

205 688567 孚能科技 14,900 321,691.00 0.06

206 002192 融捷股份 4,800 320,784.00 0.06

207 689009 九号公司-WD 8,700 320,595.00 0.06


208 600271 航天信息 23,400 320,346.00 0.06

209 600699 均胜电子 18,060 318,578.40 0.06

210 600511 国药股份 8,200 318,570.00 0.06

211 300604 长川科技 6,700 318,183.00 0.06

212 000738 航发控制 13,000 317,200.00 0.06

213 000415 渤海租赁 150,500 316,050.00 0.06

214 300699 光威复材 10,220 315,287.00 0.06

215 688432 有研硅 20,044 314,490.36 0.06

216 600546 山煤国际 21,700 313,999.00 0.06

217 600499 科达制造 27,600 313,536.00 0.06

218 000591 太阳能 46,200 313,236.00 0.06

219 688392 骄成超声 2,818 312,769.82 0.06

220 601997 贵阳银行 60,000 309,600.00 0.06

221 002430 杭氧股份 9,000 309,240.00 0.06

222 600528 中铁工业 31,200 308,256.00 0.06

223 601636 旗滨集团 35,600 306,872.00 0.06

224 600820 隧道股份 51,000 306,510.00 0.06

225 300676 华大基因 5,100 305,949.00 0.06

226 688141 杰华特 7,807 305,253.70 0.06

227 301358 湖南裕能 6,945 304,871.05 0.06

228 600970 中材国际 23,900 304,725.00 0.06

229 600516 方大炭素 49,100 304,420.00 0.06

230 600021 上海电力 28,200 303,714.00 0.06

231 600998 九州通 29,204 303,137.52 0.06

232 002532 天山铝业 50,400 301,896.00 0.06

233 002152 广电运通 25,600 300,032.00 0.06

234 002444 巨星科技 13,700 299,756.00 0.06

235 000021 深科技 14,900 297,851.00 0.06

236 002683 广东宏大 10,100 297,344.00 0.06

237 000878 云南铜业 26,900 297,245.00 0.06

238 688531 日联科技 2,018 297,160.10 0.06

239 000519 中兵红箭 16,400 296,676.00 0.06

240 002056 横店东磁 16,100 293,181.00 0.06

241 600348 华阳股份 37,050 293,065.50 0.06

242 600655 豫园股份 42,300 290,178.00 0.06

243 600498 烽火通信 14,200 289,254.00 0.06

244 300088 长信科技 47,800 288,234.00 0.06

245 002203 海亮股份 23,900 287,039.00 0.06

246 601016 节能风电 77,400 284,058.00 0.06

247 688503 聚和材料 2,910 283,725.00 0.06

248 002080 中材科技 13,700 281,124.00 0.06

249 600867 通化东宝 26,800 279,792.00 0.05

250 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.05


251 300682 朗新科技 11,900 277,032.00 0.05

252 300212 易华录 8,320 276,473.60 0.05

253 002926 华西证券 33,000 274,230.00 0.05

254 600909 华安证券 58,590 273,615.30 0.05

255 600380 健康元 21,492 273,163.32 0.05

256 300357 我武生物 8,100 272,403.00 0.05

257 300070 碧水源 50,800 272,288.00 0.05

258 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.05

259 300001 特锐德 12,900 268,062.00 0.05

260 000060 中金岭南 56,400 267,900.00 0.05

261 000513 丽珠集团 6,851 266,572.41 0.05

262 002092 中泰化学 41,300 266,385.00 0.05

263 000750 国海证券 79,300 265,655.00 0.05

264 600529 山东药玻 9,700 264,034.00 0.05

265 600580 卧龙电驱 18,000 262,980.00 0.05

266 603233 大参林 9,360 262,173.60 0.05

267 603517 绝味食品 7,000 260,050.00 0.05

268 600008 首创环保 89,910 258,940.80 0.05

269 600535 天士力 17,800 258,278.00 0.05

270 300251 光线传媒 31,900 258,071.00 0.05

271 000547 航天发展 25,800 258,000.00 0.05

272 002557 洽洽食品 6,200 257,610.00 0.05

273 600390 五矿资本 47,800 257,164.00 0.05

274 000039 中集集团 37,300 256,997.00 0.05

275 002244 滨江集团 29,100 256,662.00 0.05

276 300296 利亚德 39,300 256,629.00 0.05

277 688146 中船特气 6,124 255,937.89 0.05

278 601333 广深铁路 64,300 254,628.00 0.05

279 603160 汇顶科技 5,500 254,375.00 0.05

280 688301 奕瑞科技 900 254,187.00 0.05

281 600369 西南证券 69,600 254,040.00 0.05

282 601717 郑煤机 20,300 252,735.00 0.05

283 600827 百联股份 18,800 251,356.00 0.05

284 603456 九洲药业 9,178 251,293.64 0.05

285 002019 亿帆医药 17,200 251,120.00 0.05

286 002572 索菲亚 14,400 250,848.00 0.05

287 002212 天融信 25,730 249,581.00 0.05

288 002595 豪迈科技 7,100 249,423.00 0.05

289 000830 鲁西化工 23,600 249,216.00 0.05

290 000636 风华高科 16,200 248,508.00 0.05

291 600755 厦门国贸 32,100 248,454.00 0.05

292 002500 山西证券 44,470 248,142.60 0.05

293 688539 高华科技 5,334 247,497.60 0.05


294 002506 协鑫集成 84,000 246,120.00 0.05

295 300244 迪安诊断 9,600 246,048.00 0.05

296 000027 深圳能源 37,320 245,938.80 0.05

297 601000 唐山港 69,400 244,982.00 0.05

298 603156 养元饮品 9,900 244,530.00 0.05

299 002936 郑州银行 106,270 244,421.00 0.05

300 002353 杰瑞股份 9,700 243,761.00 0.05

301 600728 佳都科技 35,100 243,243.00 0.05

302 600038 中直股份 6,100 242,902.00 0.05

303 601880 辽港股份 155,600 242,736.00 0.05

304 000970 中科三环 18,900 242,298.00 0.05

305 301303 真兰仪表 10,574 241,150.32 0.05

306 002281 光迅科技 6,500 241,085.00 0.05

307 688385 复旦微电 4,800 240,480.00 0.05

308 300009 安科生物 24,032 240,320.00 0.05

309 300363 博腾股份 8,100 239,679.00 0.05

310 603712 七一二 7,900 238,659.00 0.05

311 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.05

312 002153 石基信息 16,874 236,236.00 0.05

313 600435 北方导航 20,502 235,567.98 0.05

314 600959 江苏有线 69,200 233,896.00 0.05

315 600208 新湖中宝 94,100 233,368.00 0.05

316 601179 中国西电 43,100 233,171.00 0.05

317 600985 淮北矿业 20,200 232,704.00 0.05

318 002128 电投能源 17,600 232,672.00 0.05

319 002408 齐翔腾达 36,520 232,632.40 0.05

320 600895 张江高科 16,700 232,464.00 0.05

321 603885 吉祥航空 15,000 231,450.00 0.05

322 688205 德科立 3,163 231,278.56 0.05

323 002429 兆驰股份 41,900 230,450.00 0.05

324 688443 智翔金泰-U 7,452 229,282.00 0.04

325 301297 富乐德 10,147 228,408.97 0.04

326 603658 安图生物 4,400 227,612.00 0.04

327 600131 国网信通 11,200 226,128.00 0.04

328 688352 颀中科技 16,881 224,566.71 0.04

329 601456 国联证券 24,400 222,040.00 0.04

330 002958 青农商行 81,600 221,952.00 0.04

331 600673 东阳光 30,700 221,347.00 0.04

332 600848 上海临港 18,500 221,075.00 0.04

333 300558 贝达药业 4,600 220,938.00 0.04

334 603858 步长制药 10,700 220,313.00 0.04

335 000739 普洛药业 12,400 219,976.00 0.04

336 600373 中文传媒 16,400 218,448.00 0.04


337 600566 济川药业 7,430 215,767.20 0.04

338 000778 新兴铸管 52,700 215,016.00 0.04

339 600201 生物股份 22,542 214,374.42 0.04

340 300026 红日药业 39,500 214,090.00 0.04

341 000155 川能动力 14,800 213,120.00 0.04

342 601666 平煤股份 28,200 212,628.00 0.04

343 000050 深天马 A 22,900 210,222.00 0.04

344 601928 凤凰传媒 18,400 209,760.00 0.04

345 002670 国盛金控 23,793 208,902.54 0.04

346 600667 太极实业 28,700 208,362.00 0.04

347 002396 星网锐捷 9,200 207,828.00 0.04

348 688486 龙迅股份 1,887 207,664.35 0.04

349 688435 英方软件 2,728 207,437.12 0.04

350 600282 南钢股份 61,400 206,918.00 0.04

351 300373 扬杰科技 5,100 206,907.00 0.04

352 600171 上海贝岭 11,300 206,225.00 0.04

353 601991 大唐发电 62,100 205,551.00 0.04

354 002939 长城证券 25,200 204,876.00 0.04

355 600718 东软集团 19,200 204,672.00 0.04

356 600316 洪都航空 8,700 204,015.00 0.04

357 603893 瑞芯微 2,800 203,980.00 0.04

358 688522 纳睿雷达 3,803 203,536.56 0.04

359 601005 重庆钢铁 144,000 201,600.00 0.04

360 002183 怡亚通 39,200 199,920.00 0.04

361 301367 怡和嘉业 1,345 199,517.30 0.04

362 600582 天地科技 34,200 199,386.00 0.04

363 601866 中远海发 80,600 199,082.00 0.04

364 002030 达安基因 19,866 198,064.02 0.04

365 000887 中鼎股份 15,100 197,659.00 0.04

366 601098 中南传媒 17,000 197,200.00 0.04

367 601992 金隅集团 90,300 196,854.00 0.04

368 600378 昊华科技 5,200 195,728.00 0.04

369 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.04

370 600056 中国医药 15,040 195,219.20 0.04

371 688458 美芯晟 2,039 194,986.99 0.04

372 600315 上海家化 6,700 194,367.00 0.04

373 603127 昭衍新药 4,740 193,866.00 0.04

374 600517 国网英大 33,900 193,230.00 0.04

375 600598 北大荒 14,400 191,952.00 0.04

376 600906 财达证券 26,600 191,520.00 0.04

377 300677 英科医疗 8,700 191,400.00 0.04

378 603883 老百姓 6,372 190,204.20 0.04

379 000709 河钢股份 84,000 189,840.00 0.04


380 002326 永太科技 12,400 189,596.00 0.04

381 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.04

382 601665 齐鲁银行 48,100 188,552.00 0.04

383 301317 鑫磊股份 6,936 186,571.14 0.04

384 600801 华新水泥 15,040 185,744.00 0.04

385 000598 兴蓉环境 34,200 185,706.00 0.04

386 601231 环旭电子 12,400 185,504.00 0.04

387 688507 索辰科技 1,429 185,443.39 0.04

388 002249 大洋电机 32,500 185,250.00 0.04

389 600737 中粮糖业 23,000 185,150.00 0.04

390 002690 美亚光电 7,160 184,370.00 0.04

391 603218 日月股份 9,700 184,203.00 0.04

392 000156 华数传媒 21,100 183,570.00 0.04

393 688116 天奈科技 4,000 183,000.00 0.04

394 688582 芯动联科 3,954 182,801.58 0.04

395 000930 中粮科技 22,500 182,250.00 0.04

396 600663 陆家嘴 18,200 179,634.00 0.04

397 603568 伟明环保 10,235 179,214.85 0.04

398 000825 太钢不锈 46,100 178,407.00 0.03

399 601611 中国核建 21,100 178,295.00 0.03

400 002468 申通快递 16,300 176,366.00 0.03

401 300115 长盈精密 14,700 175,077.00 0.03

402 300376 易事特 26,100 174,870.00 0.03

403 601778 晶科科技 35,300 174,382.00 0.03

404 002266 浙富控股 42,100 173,873.00 0.03

405 603228 景旺电子 6,748 173,086.20 0.03

406 688581 安杰思 1,416 172,812.52 0.03

407 600967 内蒙一机 17,100 172,710.00 0.03

408 000401 冀东水泥 23,400 172,458.00 0.03

409 301486 致尚科技 2,980 171,826.80 0.03

410 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.03

411 603225 新凤鸣 15,320 169,286.00 0.03

412 000883 湖北能源 37,100 169,176.00 0.03

413 002511 中顺洁柔 15,100 168,365.00 0.03

414 600064 南京高科 25,440 168,158.40 0.03

415 002985 北摩高科 3,803 167,788.36 0.03

416 688208 道通科技 5,500 166,705.00 0.03

417 600500 中化国际 29,860 166,021.60 0.03

418 688543 国科军工 2,968 165,732.50 0.03

419 688779 长远锂科 14,700 165,669.00 0.03

420 000581 威孚高科 10,500 165,375.00 0.03

421 600339 中油工程 40,600 165,242.00 0.03

422 301291 明阳电气 5,087 165,037.07 0.03


423 002081 金螳螂 36,500 164,615.00 0.03

424 601718 际华集团 55,000 163,350.00 0.03

425 600022 山东钢铁 114,100 162,022.00 0.03

426 002127 南极电商 42,200 161,626.00 0.03

427 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.03

428 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.03

429 603026 胜华新材 2,700 159,975.00 0.03

430 002250 联化科技 15,100 157,946.00 0.03

431 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.03

432 600927 永安期货 9,700 157,722.00 0.03

433 601118 海南橡胶 35,200 157,696.00 0.03

434 301332 德尔玛 11,068 157,541.80 0.03

435 002745 木林森 17,100 157,320.00 0.03

436 300861 美畅股份 3,620 156,999.40 0.03

437 300776 帝尔激光 2,400 155,760.00 0.03

438 600062 华润双鹤 8,940 155,734.80 0.03

439 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.03

440 600155 华创云信 25,000 155,500.00 0.03

441 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.03

442 600126 杭钢股份 35,380 153,549.20 0.03

443 301408 华人健康 8,784 152,129.85 0.03

444 600567 山鹰国际 66,300 151,827.00 0.03

445 002010 传化智联 28,400 151,088.00 0.03

446 000089 深圳机场 21,700 150,815.00 0.03

447 301419 阿莱德 3,292 150,811.36 0.03

448 301322 绿通科技 2,694 150,482.40 0.03

449 688570 天玛智控 5,648 149,722.57 0.03

450 600216 浙江医药 13,600 148,920.00 0.03

451 301439 泓淋电力 8,379 148,693.64 0.03

452 601598 中国外运 31,800 148,188.00 0.03

453 600259 广晟有色 4,100 148,174.00 0.03

454 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.03

455 000559 万向钱潮 26,900 146,605.00 0.03

456 601608 中信重工 34,700 146,087.00 0.03

457 300888 稳健医疗 3,500 145,845.00 0.03

458 300850 新强联 3,900 145,782.00 0.03

459 600556 天下秀 20,300 143,927.00 0.03

460 000898 鞍钢股份 51,400 142,892.00 0.03

461 002124 天邦食品 31,300 142,102.00 0.03

462 002505 鹏都农牧 74,800 141,372.00 0.03

463 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.03

464 600409 三友化工 25,800 140,610.00 0.03

465 600507 方大特钢 29,894 138,409.22 0.03


466 600597 光明乳业 13,300 138,320.00 0.03

467 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.03

468 688088 虹软科技 3,200 136,800.00 0.03

469 603866 桃李面包 13,500 136,620.00 0.03

470 600968 海油发展 44,500 136,615.00 0.03

471 300482 万孚生物 5,120 136,345.60 0.03

472 300618 寒锐钴业 4,200 136,122.00 0.03

473 001914 招商积余 9,000 135,450.00 0.03

474 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.03

475 600095 湘财股份 17,300 134,940.00 0.03

476 603707 健友股份 9,900 133,650.00 0.03

477 603638 艾迪精密 6,480 132,969.60 0.03

478 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.03

479 000537 广宇发展 11,200 130,704.00 0.03

480 000967 盈峰环境 25,700 129,785.00 0.03

481 300257 开山股份 8,500 128,945.00 0.03

482 002048 宁波华翔 9,600 128,640.00 0.03

483 600808 马钢股份 50,000 128,500.00 0.03

484 301262 海看股份 4,658 128,211.00 0.03

485 002191 劲嘉股份 21,200 127,624.00 0.02

486 002002 鸿达兴业 56,200 125,888.00 0.02

487 601568 北元集团 23,820 125,531.40 0.02

488 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.02

489 603379 三美股份 5,300 124,603.00 0.02

490 002416 爱施德 16,640 122,803.20 0.02

491 688690 纳微科技 3,100 120,435.00 0.02

492 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.02

493 300463 迈克生物 7,900 119,448.00 0.02

494 688006 杭可科技 3,920 119,442.40 0.02

495 600195 中牧股份 10,189 119,007.52 0.02

496 600764 中国海防 4,300 117,046.00 0.02

497 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02

498 688185 康希诺 1,400 114,100.00 0.02

499 000402 金融街 25,200 113,904.00 0.02

500 301345 涛涛车业 2,386 113,580.33 0.02

501 000959 首钢股份 32,300 113,050.00 0.02

502 601298 青岛港 16,200 112,914.00 0.02

503 600376 首开股份 28,900 112,710.00 0.02

504 300072 海新能科 32,800 112,176.00 0.02

505 601828 美凯龙 23,400 112,086.00 0.02

506 002110 三钢闽光 25,650 108,243.00 0.02

507 002925 盈趣科技 5,470 106,118.00 0.02

508 300630 普利制药 5,343 104,455.65 0.02


509 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02

510 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.02

511 600787 中储股份 19,108 102,992.12 0.02

512 603317 天味食品 6,941 101,408.01 0.02

513 600307 酒钢宏兴 64,700 100,285.00 0.02

514 000031 大悦城 27,400 100,284.00 0.02

515 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.02

516 600377 宁沪高速 10,100 99,283.00 0.02

517 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.02

518 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02

519 603056 德邦股份 6,400 98,688.00 0.02

520 001872 招商港口 5,700 98,439.00 0.02

521 688631 莱斯信息 3,047 98,389.87 0.02

522 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.02

523 001203 大中矿业 8,800 97,768.00 0.02

524 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.02

525 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.02

526 600623 华谊集团 15,300 95,319.00 0.02

527 600006 东风汽车 16,100 95,151.00 0.02

528 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.02

529 002653 海思科 4,000 94,400.00 0.02

530 600928 西安银行 26,700 93,984.00 0.02

531 000990 诚志股份 12,300 93,726.00 0.02

532 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.02

533 688819 天能股份 2,500 92,100.00 0.02

534 600350 山东高速 14,400 91,728.00 0.02

535 002242 九阳股份 6,100 91,195.00 0.02

536 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.02

537 301281 科源制药 3,367 88,390.10 0.02

538 002399 海普瑞 7,600 87,172.00 0.02

539 600648 外高桥 7,700 87,087.00 0.02

540 601869 长飞光纤 2,300 85,123.00 0.02

541 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.02

542 601969 海南矿业 12,600 82,908.00 0.02

543 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.02

544 601139 深圳燃气 11,100 80,919.00 0.02

545 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.02

546 601059 信达证券 5,628 80,255.28 0.02

547 688307 中润光学 2,455 80,253.95 0.02

548 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02

549 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.02

550 002146 荣盛发展 51,100 78,694.00 0.02

551 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01


552 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01

553 601228 广州港 22,500 72,675.00 0.01

554 000553 安道麦 A 8,500 71,740.00 0.01

555 002945 华林证券 5,200 71,136.00 0.01

556 603719 良品铺子 2,700 67,527.00 0.01

557 600299 安迪苏 7,900 62,963.00 0.01

558 601158 重庆水务 11,300 62,828.00 0.01

559 603355 莱克电气 2,298 58,392.18 0.01

560 603868 飞科电器 900 56,781.00 0.01

561 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.01

562 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01

563 300741 华宝股份 2,450 52,479.00 0.01

564 600956 新天绿能 5,800 50,576.00 0.01

565 603786 科博达 700 45,990.00 0.01

566 600032 浙江新能 3,600 45,216.00 0.01

567 688772 珠海冠宇 2,200 44,330.00 0.01

568 600917 重庆燃气 6,000 40,800.00 0.01

569 001227 兰州银行 13,100 37,466.00 0.01

570 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.01

571 001311 多利科技 649 37,272.07 0.01

572 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01

573 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01

574 002901 大博医疗 1,100 34,188.00 0.01

575 301267 华厦眼科 556 33,888.20 0.01

576 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01

577 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.01

578 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00

579 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00

580 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00

581 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00

582 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00

583 301095 广立微 233 19,257.45 0.00

584 001287 中电港 858 18,035.16 0.00

585 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00

586 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00

587 301339 通行宝 629 15,806.77 0.00

588 301363 美好医疗 340 14,956.60 0.00

589 601061 中信金属 1,946 14,750.68 0.00

590 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00

591 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00

592 301327 华宝新能 173 13,686.03 0.00

593 000540 *ST 中天 122,400 13,464.00 0.00

594 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00


595 301277 新天地 659 12,857.09 0.00

596 301296 新巨丰 721 12,170.48 0.00

597 301132 满坤科技 413 12,138.07 0.00

598 301328 维峰电子 209 11,900.46 0.00

599 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00

600 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

601 301269 华大九天 88 10,809.92 0.00

602 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00

603 301152 天力锂能 236 10,539.76 0.00

604 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00

605 301171 易点天下 473 10,453.30 0.00

606 301282 金禄电子 334 10,040.04 0.00

607 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00

608 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00

609 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00

610 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00

611 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00

612 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00

613 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00

614 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00

615 301115 建科股份 350 8,001.00 0.00

616 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00

617 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00

618 601065 江盐集团 636 7,530.24 0.00

619 301283 聚胶股份 207 7,344.36 0.00

620 301276 嘉曼服饰 280 7,140.00 0.00

621 301318 维海德 211 7,079.05 0.00

622 601133 柏诚股份 562 6,890.12 0.00

623 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00

624 301239 普瑞眼科 69 6,767.52 0.00

625 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00

626 301220 亚香股份 185 6,310.35 0.00

627 301309 万得凯 203 5,590.62 0.00

628 301349 信德新材 108 5,415.12 0.00

629 301117 佳缘科技 62 4,006.44 0.00

630 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

631 301110 青木股份 76 3,832.68 0.00

632 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

633 301233 盛帮股份 58 2,509.66 0.00

634 301302 华如科技 66 2,428.80 0.00

635 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

636 301206 三元生物 54 1,889.46 0.00

637 301238 瑞泰新材 87 1,769.58 0.00


638 301217 铜冠铜箔 86 1,223.78 0.00

639 301116 益客食品 77 1,185.80 0.00

640 301306 西测测试 26 1,010.10 0.00

641 301100 风光股份 27 557.82 0.00

642 600158 中体产业 47 477.52 0.00

643 301175 中科环保 25 155.75 0.00

644 600058 五矿发展 1 9.83 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603737 三棵树 24,824,201.44 4.02

2 600329 达仁堂 21,240,932.06 3.44

3 603688 石英股份 15,075,634.00 2.44

4 688029 南微医学 13,929,823.65 2.25

5 688002 睿创微纳 12,693,657.59 2.05

6 002738 中矿资源 12,110,150.58 1.96

7 300474 景嘉微 11,278,183.00 1.82

8 002155 湖南黄金 11,077,715.66 1.79

9 688063 派能科技 10,986,819.02 1.78

10 002192 融捷股份 10,258,818.12 1.66

11 300058 蓝色光标 10,024,370.00 1.62

12 601958 金钼股份 9,822,132.00 1.59

13 601231 环旭电子 8,963,115.96 1.45

14 600739 辽宁成大 8,668,919.00 1.40

15 688188 柏楚电子 7,915,107.27 1.28

16 002507 涪陵榨菜 6,857,687.88 1.11

17 601872 招商轮船 6,789,772.60 1.10

18 002555 三七互娱 6,666,931.00 1.08

19 603719 良品铺子 6,645,865.00 1.07

20 002531 天顺风能 6,549,001.00 1.06

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603456 九洲药业 21,900,816.95 3.54

2 300009 安科生物 16,216,795.40 2.62

3 603650 彤程新材 15,286,530.00 2.47

4 600563 法拉电子 13,005,145.68 2.10

5 002056 横店东磁 12,085,096.00 1.95


6 601000 唐山港 12,051,610.96 1.95

7 002738 中矿资源 10,775,508.58 1.74

8 600369 西南证券 10,754,315.73 1.74

9 600732 爱旭股份 10,664,349.00 1.72

10 002240 盛新锂能 10,648,506.00 1.72

11 000831 中国稀土 10,175,002.00 1.65

12 688088 虹软科技 9,053,086.74 1.46

13 603198 迎驾贡酒 8,923,093.00 1.44

14 002465 海格通信 8,891,864.00 1.44

15 688063 派能科技 8,790,074.16 1.42

16 002555 三七互娱 8,359,677.00 1.35

17 600522 中天科技 8,185,248.00 1.32

18 300699 光威复材 8,043,687.80 1.30

19 603927 中科软 7,795,398.12 1.26

20 002624 完美世界 7,781,009.00 1.26

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 335,342,891.48

卖出股票收入（成交）总额 429,392,830.81

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 35,391,741.09 6.93

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 35,391,741.09 6.93

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019688 22 国债 23 350,000 35,391,741.09 6.93

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 76,265.92

2 应收清算款 1,037,096.07

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 11,357.59


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,124,719.58

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

鹏华睿投 2,467 130,700.92 275,777,570.05 85.53 46,661,602.61 14.47
混合 A

鹏华睿投 212 191,681.68 34,731,792.93 85.47 5,904,722.43 14.53
混合 C

合计 2,679 135,526.57 310,509,362.98 85.52 52,566,325.04 14.48

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 鹏华睿投混合 A 1,693,641.73 0.5253
人所有从

业人员持 鹏华睿投混合 C 166.11 0.0004
有本基金

合计 1,693,807.84 0.4665

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）


本公司高级管理人员、基鹏华睿投混合 A 10~50
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 鹏华睿投混合 C -

合计 10~50

本基金基金经理持有本 鹏华睿投混合 A 50~100

开放式基金 鹏华睿投混合 C -

合计 50~100

注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华睿投混合 A 鹏华睿投混合 C

基金合同生效日

（2018 年 5 月 30 日） 214,008,175.33 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 403,794,053.72 15,949,860.20
额总额

本报告期基金总申购 9,119,482.10 42,135,773.99
份额

减：本报告期基金总 90,474,363.16 17,449,118.83
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 322,439,172.66 40,636,515.36
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：无。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

开源证券 2 444,153,884. 58.94 364,781.40 58.40 -
56

报告
浙商证券 2 153,971,067. 20.43 126,456.50 20.25 期新
18 增一
个

兴业证券 1 53,777,863.5 7.14 44,168.02 7.07 -
2

天风证券 2 49,027,969.2 6.51 45,169.59 7.23 -
3

国海证券 2 44,562,460.8 5.91 36,599.33 5.86 -
3

东方证券 2 7,792,463.96 1.03 7,180.41 1.15 -

西南证券 2 263,916.00 0.04 243.16 0.04 -

爱建证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

东方财富 1 - - - - -
证券

东吴证券 1 - - - - -

方正证券 2 - - - - -


光大证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国盛证券 2 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

民生证券 2 - - - - -

摩根大通 1 - - - - -
证券

平安证券 1 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -
证券

中原证券 1 - - - - -

注：交易单元选择的标准和程序：

1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2) 选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

开源证 34,909,700. 100.00 819,300,000. 33.97 - -
券 00 00

浙商证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

天风证 - - - - - -
券

国海证 - - 1,030,000,00 42.70 - -
券 0.00

东方证 - - 80,000,000.0 3.32 - -
券 0

西南证 - - 200,000,000. 8.29 - -
券 00

爱建证 - - - - - -
券

安信证 - - - - - -
券

川财证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富证券

东吴证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

国金证 - - 121,000,000. 5.02 - -
券 00

国盛证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -


券

海通证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

民生证 - - 101,600,000. 4.21 - -
券 00

摩根大 - - - - - -
通证券

平安证 - - - - - -
券

山西证 - - - - - -
券

信达证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

中泰证 - - 60,000,000.0 2.49 - -
券 0

中信建 - - - - - -
投证券

中原证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《中国证券报》、基金管

1 鹏华基金管理有限公司澄清公告 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 04 日
基金电子披露网站

关于调整旗下部分基金参与中国工商 《中国证券报》、基金管

2 银行股份有限公司申购、定期定额申 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 05 日
购费率优惠活动时间的公告 基金电子披露网站

鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、基金管

3 金 2022 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 01 月 20 日
基金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管

4 基金申购中润光学首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 02 月 10 日
的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

5 基金参与东方财富证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 14 日
申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站

动的公告

6 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、基金管 2023 年 03 月 30 日
金 2022 年年度报告 理人网站及中国证监会


基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

7 基金参与南京证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2023 年 03 月 31 日
（含定期定额投资）费率优惠活动的 基金电子披露网站

公告

鹏华基金管理有限公司关于新增人民 《中国证券报》、基金管

8 币直销资金专户的公告 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 07 日
基金电子披露网站

鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、基金管

9 金 2023 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监会 2023 年 04 月 21 日
基金电子披露网站

鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、基金管

10 金更新的招募说明书 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 12 日
基金电子披露网站

鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、基金管

11 金（A 类基金份额）基金产品资料概 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 12 日
要（更新） 基金电子披露网站

鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、基金管

12 金（C 类基金份额）基金产品资料概 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 12 日
要（更新） 基金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管

13 基金申购航天软件首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 17 日
的公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管

14 持有的股票估值方法变更的提示性公 理人网站及中国证监会 2023 年 05 月 19 日
告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于注意防范 《中国证券报》、基金管

15 以协助办理贷款为借口进行诈骗活动 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 03 日
的风险提示 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

16 基金参与国海证券股份有限公司申购 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 05 日
（含定期定额投资）费率优惠活动的 基金电子披露网站

公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、基金管

17 持有的股票停牌后估值方法变更的提 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 06 日
示性公告 基金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管

18 基金参与北京中植基金销售有限公司 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 20 日
申购（含定期定额投资）费率优惠活 基金电子披露网站

动的公告

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《中国证券报》、基金管

19 基金申购豪恩汽电首次公开发行 A 股 理人网站及中国证监会 2023 年 06 月 28 日
的公告 基金电子披露网站

注：无。


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）《鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告》（原文）。
12.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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