中金中证1000指数增强型发起式证券投资
基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 3 月 14 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11
§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 13

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14

6.4 报表附注 ...... 16
§7 投资组合报告 ......42

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 56

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 57

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 58

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 58

7.12 投资组合报告附注 ...... 58
§8 基金份额持有人信息...... 59

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 59

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 59

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 59

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 60
§9 开放式基金份额变动...... 60
§10 重大事件揭示...... 61

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 61

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 61

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 61

10.4 基金投资策略的改变 ...... 61

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 61

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 61

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 61

10.8 其他重大事件 ...... 62
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 63

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 63
§12 备查文件目录...... 63

12.1 备查文件目录 ...... 63

12.2 存放地点 ...... 63

12.3 查阅方式 ...... 64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 中金中证 1000 指数增强发起

基金主代码 017733

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 14 日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份 124,936,202.87 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中金中证 1000 指数增强发起 A 中金中证 1000 指数增强发起 C

金简称

下属分级基金的交 017733 017734

易代码

报告期末下属分级 85,406,279.70 份 39,529,923.17 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 1000 指数进行有效跟
踪的基础上，本基金通过数量化的方法精选个股，在严格控制风险、
保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。本
基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不
超过 7.75%。

投资策略 本基金主要的股票投资策略为标的指数投资策略，通过复制目标股
票指数作为基本投资组合，然后通过量化增强策略考虑基本面与技
术面等多种因素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因
子，并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组
合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基础
上实现超越目标指数的相对收益。具体包括：1、资产配置策略；2、
股票投资策略；3、债券投资策略；4、可转债投资策略；5、资产支
持证券投资策略；6、股指期货、国债期货及股票期权的投资策略；
7、转融通投资策略；8、融资投资策略；9、存托凭证投资策略。详
见《中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

风险收益特征 本基金属于股票型指数增强基金，其预期风险与预期收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础
上，力争实现超越业绩比较基准的业绩表现。长期来看，本基金具
有与业绩比较基准相近的风险水平。

本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金


可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基
金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非
必然投资港股。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中金基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 席晓峰 陆志俊

负责人 联系电话 010-63211122 95559

电子邮箱 xxpl@ciccfund.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-868-1166 95559

传真 010-66159121 021-62701216

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号 中国（上海）自由贸易试验区银
国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 城中路 188 号

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号 中国（上海）长宁区仙霞路 18
国贸大厦 B 座 43 层 号

邮政编码 100004 200336

法定代表人 胡长生 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.ciccfund.com/

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1
号国贸大厦 B 座 43 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）-2023 年 6 月 30 日

和指标 中金中证 1000 指数增强发起 A 中金中证 1000 指数增强发起 C

本期已实现收益 -205,088.16 635,282.07

本期利润 -75,016.56 525,559.33

加权平均基金份

-0.0007 0.0089
额本期利润
本期加权平均净

-0.08% 0.89%
值利润率

本期基金份额净

-0.24% -0.36%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -622,629.89 -335,506.28
润

期末可供分配基 -0.0073 -0.0085
金份额利润

期末基金资产净 85,198,502.55 39,385,748.90
值

期末基金份额净 0.9976 0.9964
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -0.24% -0.36%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。

4、本基金合同生效日为 2023 年 3 月 14 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金中证 1000 指数增强发起 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.21% 0.90% 0.59% 0.99% 1.62% -0.09%

过去三个月 -1.94% 0.83% -3.77% 0.87% 1.83% -0.04%

自基金合同生效起

-0.24% 0.78% -3.19% 0.85% 2.95% -0.07%
至今

中金中证 1000 指数增强发起 C

阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④


值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差

率① 准差② ④

过去一个月 2.17% 0.90% 0.59% 0.99% 1.58% -0.09%

过去三个月 -2.04% 0.82% -3.77% 0.87% 1.73% -0.05%

自基金合同生效起

-0.36% 0.78% -3.19% 0.85% 2.83% -0.07%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为 2023 年 03 月 14 日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日
起 6 个月内为建仓期，截至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金
融股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本 5 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2
座 26 层 05 室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 45 只公募基金，证券投资基金管理规模 1208.29 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

耿帅军先生，理学硕士。历任国泰君安证
券股份有限公司研究所金融工程分析师，
耿帅 本基金基 2023 年 3 中信证券股份有限公司研究部副总裁、金
军 金经理 月 14 日 - 12 年 融工程分析师，中国国际金融股份有限公
司研究部执行总经理、金融工程分析师。
现任中金基金管理有限公司量化指数部基
金经理。

王阳峰先生，理学硕士。历任泰达宏利基
王阳 本基金基 2023 年 3 - 9 年 金管理有限公司金融工程部投资经理、嘉
峰 金经理 月 14 日 实基金管理有限公司投资经理。现任中金
基金管理有限公司量化指数部基金经理。

注：1、上述基金经理任职日期为本基金基金合同生效日。
2、本基金无基金经理助理。
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于深入的研究和完备的风控流程进行组合管理，在严格控制组合偏离度的基础上，利用量化选股策略精选个股，在控制组合跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益。未来将继续努力开发和改进选股策略，在遵守合同和法律法规的前提下管理组合，争取在超额收益方面有更好的表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中金中证 1000 指数增强发起 A 基金份额净值为 0.9976 元，本报告期基金份
额净值增长率为-0.24%，同期业绩基准收益率为-3.19%；中金中证 1000 指数增强发起 C 基金份额净值为 0.9964 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.36%，同期业绩基准收益率为-3.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年国内经济持续恢复，总体回升向好，政策精准发力，宏观流动性充裕。回顾 A 股市场
整体表现，主要规模指数表现分化，沪深 300 下跌 0.75%，中证 500 上涨 2.29%，中证 1000 上涨
5.10%，创业板指下跌 5.61%，科创 50 上涨 4.71%。从经济运行客观规律来分析，疫情防控平稳转段后，经济复苏并不是一个简单线性、一蹴而就的过程，不过，从上半年资本市场的表现看，市场一致预期往往容易阶段性低估这一过程的曲折性，这或可部分解释市场整体节奏变化和风格表现变迁。


展望下半年，尽管国内经济增长仍面临各种复杂因素的挑战，但在经济内在动能边际增强和政策组合拳全方位支持下，经济复苏与高质量发展将继续成为下半年国内经济的主题。A 股市场整体估值处于历史相对低位水平，对各类不确定性因素定价已较为充分，伴随上市公司业绩重回增长趋势，市场中期机会大于风险。考虑到疫情等非典型因素对上市公司盈利带来的扰动已不断淡化，市场有望从主题投资的热潮逐步转向对公司基本面的重视。

我们将坚持“高质研究驱动高效投资”的理念，不断挖掘具备长期配置价值的策略，并相对均衡地配置各类型策略，力争获取可持续的长期收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《资产管理产品相关会计处理规定》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

基金管理人建立并执行基金估值相关管理制度，设置估值委员会研究、指导基金估值业务。各估值委员会委员和基金会计均具有相关工作经历和专业胜任能力。参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，截止本报告期末，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中金基金管理有限公司在中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金投资运
作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由中金基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2023 年 6 月 30 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 7,705,105.08

结算备付金 848,413.73

存出保证金 156,873.60

交易性金融资产 6.4.7.2 116,010,336.08

其中：股票投资 116,010,336.08

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

债权投资 6.4.7.5 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 6.4.7.6 -

其他权益工具投资 6.4.7.7 -

应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 93,129.90

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.8 -

资产总计 124,813,858.39


负债和净资产 附注号 本期末

2023 年 6 月 30 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 -

应付赎回款 55,996.45

应付管理人报酬 82,509.91

应付托管费 15,470.61

应付销售服务费 12,990.68

应付投资顾问费 -

应交税费 126.57

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.9 62,512.72

负债合计 229,606.94

净资产：

实收基金 6.4.7.10 124,936,202.87

其他综合收益 6.4.7.11 -

未分配利润 6.4.7.12 -351,951.42

净资产合计 124,584,251.45

负债和净资产总计 124,813,858.39

注：1、报告截止日 2023 年 06 月 30 日，中金中证 1000 指数增强发起 A 的基金份额净值为 0.9976
元，期末份额总额为 85,406,279.70 份；中金中证 1000 指数增强发起 C 的基金份额净值为 0.9964
元，期末份额总额为 39,529,923.17 份。基金份额总额 124,936,202.87 份。

2、本基金合同生效日为 2023 年 3 月 14 日，本报告期自 2023 年 3 月 14 日至 2023 年 6 月 30 日。
6.2 利润表
会计主体：中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023 年 3 月 14 日（基金合同
生效日）至 2023 年 6 月 30 日

一、营业总收入 1,020,035.56

1.利息收入 30,967.79

其中：存款利息收入 6.4.7.13 30,967.79

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -


买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 968,717.45

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -404,544.90

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.15 3,787.97

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -

贵金属投资收益 6.4.7.17 -

衍生工具收益 6.4.7.18 -31.06

股利收益 6.4.7.19 1,369,505.44

以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 20,348.86
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 1.46

减：二、营业总支出 569,492.79

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 371,824.01

2．托管费 6.4.10.2.2 69,717.00

3．销售服务费 6.4.10.2.3 68,429.06

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 6.4.7.22 -

7．税金及附加 -

8．其他费用 6.4.7.23 59,522.72

三、利润总额（亏损总额以“-”号 450,542.77
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 450,542.77

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 450,542.77

注：本基金合同生效日为 2023 年 3 月 14 日，无上年度可比期间数据。

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计


一、上期期末净 - - - -
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 203,460,403.33 - - 203,460,403.33
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -78,524,200.46 - -351,951.42 -78,876,151.88
号填列）

（一）、综合收益 - - 450,542.77 450,542.77
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -78,524,200.46 - -802,494.19 -79,326,694.65
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 2,554,370.08 - -47,342.84 2,507,027.24
购款

2.基金赎 -81,078,570.54 - -755,151.35 -81,833,721.89
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 124,936,202.87 - -351,951.42 124,584,251.45
资产（基金净值）

注：本基金合同生效日为 2023 年 3 月 14 日，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

赵璧 - 白娜

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 （以下简称“本基金”) 依据中国证券监督
管理委员会 （以下简称“中国证监会”) 于 2022 年 12 月 16 日证监许可 [2022] 3195 号文《关
于准予中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由中金基金管理有限公司 （以下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金中证1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》和《中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告》公开募集。本基金为契约型开放式指数型基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为交通银行股份有限公司 （以下简称“交通银行”)。

本基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台、中国中金财富证券有限公司、申万宏源证券有限公司及申万宏源西部证券有限公司等共同销售，募集期为2023年2月27日起至2023
年 3 月 10 日。经向中国证监会备案，《中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”) 于 2023 年 3 月 14 日正式生效，基金合同生效日基金实收份额为
203,460,403.33 份（含利息转份额 51,321.57 份)，发行价格为人民币 1.00 元。该资金已由毕马
威华振会计师事务所 （特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、基金合同和《中金中证 1000 指数增
强型发起式证券投资基金招募说明书》的相关内容，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认/申购时收取认/申购费用，赎回时收取赎回费但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认/申购时不收取认/申购费用，赎回时收取赎回费但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码，由于基金费用的不同，本基
金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公式为计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、基金合同和《中金中证 1000 指数增
强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券 (包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券
投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的
要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况、自 2023 年 3 月 14 日(基金合
同生效日)至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为自 2023
年 3 月 14 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a)金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、买入返售金融资产、卖出回购金融资产款等。
本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b)金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债。

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a)金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b)金融工具的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

以摊余成本计量的金融资产：初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债：初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(d)金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流
量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少
于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损
失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(a)利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。


买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认利息收入。

(b)投资收益

股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

(c)公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认利息支出。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类
别对应的可供分配利润将有所不同；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

6.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据中国基金业协会中基协字 [2022] 566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准
>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)，在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易
印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关
于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发
生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值 (中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018
年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 7,705,105.08

等于：本金 7,703,696.71

加：应计利息 1,408.37

减：坏账准备 -


定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 7,705,105.08

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 115,993,740.65 - 116,010,336.08 16,595.43

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 115,993,740.65 - 116,010,336.08 16,595.43

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 1,303,400.00 - - -

生工具

其中：股 1,303,400.00 - - -

指期货
投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 1,303,400.00 - - -

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IM2309 IM2309 1.00 1,307,280.00 3,880.00

合计 3,880.00

减：可抵销期货 3,880.00
暂收款

净额 -

注：1、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
2、买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 59,522.72

其他 2,990.00

合计 62,512.72

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
中金中证 1000 指数增强发起 A

本期

项目 2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 115,561,785.72 115,561,785.72

本期申购 1,015,022.70 1,015,022.70

本期赎回（以“-”号填列） -31,170,528.72 -31,170,528.72

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 85,406,279.70 85,406,279.70

中金中证 1000 指数增强发起 C

项目 本期


2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 87,898,617.61 87,898,617.61

本期申购 1,539,347.38 1,539,347.38

本期赎回（以“-”号填列） -49,908,041.82 -49,908,041.82

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 39,529,923.17 39,529,923.17

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
中金中证 1000 指数增强发起 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -205,088.16 130,071.60 -75,016.56

本期基金份额交易产生 -417,541.73 284,781.14 -132,760.59
的变动数

其中：基金申购款 -5,616.95 -8,551.89 -14,168.84

基金赎回款 -411,924.78 293,333.03 -118,591.75

本期已分配利润 - - -

本期末 -622,629.89 414,852.74 -207,777.15

中金中证 1000 指数增强发起 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 635,282.07 -109,722.74 525,559.33

本期基金份额交易产生 -970,788.35 301,054.75 -669,733.60
的变动数

其中：基金申购款 -4,903.12 -28,270.88 -33,174.00

基金赎回款 -965,885.23 329,325.63 -636,559.60

本期已分配利润 - - -

本期末 -335,506.28 191,332.01 -144,174.27

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 29,529.40


定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,438.39

其他 -

合计 30,967.79

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年3月14日（基金合同生效日）至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -404,544.90

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -404,544.90

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 6
月 30 日

卖出股票成交总额 429,930,199.68

减：卖出股票成本总额 429,243,277.05

减：交易费用 1,091,467.53

买卖股票差价收入 -404,544.90

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内无股票出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2023年3月14日（基金合同生效日）至2023年6月
30日

债券投资收益——利息收入 2.10

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 3,785.87
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 3,787.97

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2023年3月14日（基金合同生效日）至2023年6月
30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 16,588.80
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 12,800.00
本总额

减：应计利息总额 2.10

减：交易费用 0.83

买卖债券差价收入 3,785.87

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。

6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 -31.06

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,369,505.44

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,369,505.44

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
日

1.交易性金融资产 16,595.43

股票投资 16,595.43

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 3,866.44

权证投资 -

期货投资 3,866.44

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 113.01
产生的预估增值税

合计 20,348.86

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023
年 6 月 30 日


基金赎回费收入 1.46

合计 1.46

6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年
6 月 30 日

审计费用 14,880.68

信息披露费 44,642.04

证券出借违约金 -

合计 59,522.72

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中金基金 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构及
基金销售机构

交通银行 基金托管人、基金销售机构

中金公司 基金管理人的股东

中国中金财富证券有限公司（以下简称 基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机
“中金财富证券”) 构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 371,824.01

其中：支付销售机构的客户维护费 167,994.78

注：1、支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.80%/当年天数；
2、本基金合同生效日为 2023 年 3 月 14 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 69,717.00

注：1、支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数；
2、本基金合同生效日为 2023 年 3 月 14 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中金中证 1000 指数增 中金中证 1000 指数增

合计

强发起 A 强发起 C

中金基金 - 5,872.13 5,872.13


交通银行 - 43,648.77 43,648.77

中金财富证券 - 671.56 671.56

合计 - 50,192.46 50,192.46

注：1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金 C 类基金份额收取销售服务费；

2、支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计
提，自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：C 类基金份额每日应计提的销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。

3、本基金基金合同生效日为 2023 年 3 月 14 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 3 月 14 日（基金合同生 2023 年 3 月 14 日（基金合同生
效日）至 2023 年 6 月 30 日 效日）至 2023 年 6 月 30 日

中金中证 1000 指数增强发起 A 中金中证 1000 指数增强发起 C

基金合同生效日（ 2023 年 3 5,000,900.00 5,000,900.00
月 14 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 5,000,900.00 5,000,900.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 5,000,900.00 5,000,900.00

报告期末持有的基金份额 5.8554% 12.6509%
占基金总份额比例

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入

交通银行 6,824,909.82 24,156.59

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

中金公司 688593 新相微 网下 2,934 32,802.12

中金公司 688472 阿特斯 网下 4,451 49,406.10

中金公司 688334 西高院 网下 2,430 34,408.80

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

成功 流通 期末 数量

证券 证券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名称 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

股）

鑫宏 2023 新股

301310 业 年 5 月 6 个月 流通 67.28 65.43 96 6,458.88 6,281.28 -
26 日 受限

301323 新莱 2023 6 个月 新股 39.06 39.36 69 2,695.14 2,715.84 -
福 年 5 月 流通


29 日 受限

西高 2023 新股

688334 院 年 6 月 6 个月 流通 14.16 16.21 243 3,440.88 3,939.03 -
9 日 受限

时创 2023 新股

688429 能源 年 6 月 6 个月 流通 19.20 25.53 124 2,380.80 3,165.72 -
20 日 受限

阿特 2023 新股

688472 斯 年 6 月 6 个月 流通 11.10 17.04 446 4,950.60 7,599.84 -
2 日 受限

航天 2023 新股

688523 环宇 年 5 月 6 个月 流通 21.86 23.85 179 3,912.94 4,269.15 -
26 日 受限

国科 2023 新股

688543 军工 年 6 月 6 个月 流通 43.67 53.05 86 3,755.62 4,562.30 -
14 日 受限

天玛 2023 新股

688570 智控 年 5 月 6 个月 流通 30.26 25.33 127 3,843.02 3,216.91 -
29 日 受限

西山 2023 新股

688576 科技 年 5 月 6 个月 流通 135.80 120.41 40 5,432.00 4,816.40 -
30 日 受限

新相 2023 新股

688593 微 年 5 月 6 个月 流通 11.18 14.59 294 3,286.92 4,289.46 -
25 日 受限

安凯 2023 新股

688620 微 年 6 月 6 个月 流通 10.68 12.34 330 3,524.40 4,072.20 -
15 日 受限

双元 2023 新股

688623 科技 年 5 月 6 个月 流通 125.88 86.79 32 4,028.16 2,777.28 -
31 日 受限

华丰 2023 新股

688629 科技 年 6 月 6 个月 流通 9.26 18.59 298 2,759.48 5,539.82 -
16 日 受限

莱斯 2023 新股

688631 信息 年 6 月 6 个月 流通 25.28 29.87 96 2,426.88 2,867.52 -
19 日 受限

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于股票型指数增强基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现本基金的投资目标。

本基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险控制在合理水平，保障业务稳健运行。

本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体系，实现风险控制的有效性和全面性。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，对基金组合的流动性管理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性压力测试、流动性风险预警、指标超标及危机的处理、流动性风险管理工具、各类资产的流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，并遵守《中金基金管理有限公司投资风险控制指标管理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组合的各项流动性指标进行监控。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过该基金资产净值的 15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 7,703,696.71 - - 1,408.37 7,705,105.08

结算备付金 848,134.65 - - 279.08 848,413.73

存出保证金 - - - 156,873.60 156,873.60

交易性金融资产 - - - 116,010,336.08 116,010,336.08

买入返售金融资产 - - - - -

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 93,129.90 93,129.90

其他资产 - - - - -

资产总计 8,551,831.36 - - 116,262,027.03 124,813,858.39

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 55,996.45 55,996.45

应付销售服务费 - - - 12,990.68 12,990.68

应付管理人报酬 - - - 82,509.91 82,509.91

应付托管费 - - - 15,470.61 15,470.61

应交税费 - - - 126.57 126.57

其他负债 - - - 62,512.72 62,512.72

负债总计 - - - 229,606.94 229,606.94

利率敏感度缺口 8,551,831.36 - - 116,032,420.09 124,584,251.45

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本期末本基金未持有交易性债券投资（不含可转换债券、可交换债券）和资产支持证券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票 116,010,336.08 93.12
投资

交易性金融资产－基金 - -
投资

交易性金融资产－贵金 - -
属投资

衍生金融资产－权证投 - -
资

其他 - -

合计 116,010,336.08 93.12

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本期末本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 115,950,223.33

第二层次 -

第三层次 60,112.75

合计 116,010,336.08

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末无非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 116,010,336.08 92.95

其中：股票 116,010,336.08 92.95

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 8,553,518.81 6.85

8 其他各项资产 250,003.50 0.20

9 合计 124,813,858.39 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 43,704.00 0.04

B 采矿业 1,778,634.00 1.43

C 制造业 81,911,343.65 65.75

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 2,957,663.00 2.37
业

E 建筑业 2,338,752.00 1.88

F 批发和零售业 3,267,680.00 2.62

G 交通运输、仓储和 2,017,836.00 1.62
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 11,054,457.02 8.87
信息技术服务业

J 金融业 2,274,038.80 1.83

K 房地产业 2,143,538.96 1.72

L 租赁和商务服务 590,188.90 0.47
业

M 科学研究和技术 1,741,455.00 1.40
服务业

N 水利、环境和公共 1,146,840.00 0.92
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 205,968.00 0.17

R 文化、体育和娱乐 1,979,158.00 1.59
业

S 综合 - -

合计 115,451,257.33 92.67

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 54,635.00 0.04

C 制造业 497,637.20 0.40

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和

邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 2,867.52 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服

务业 3,939.03 0.00

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 559,078.75 0.45

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002402 和而泰 67,200 1,141,056.00 0.92

2 600612 老凤祥 16,000 1,118,080.00 0.90

3 601908 京运通 183,500 1,110,175.00 0.89

4 603279 景津装备 34,400 1,078,784.00 0.87

5 002472 双环传动 28,700 1,041,810.00 0.84

6 002737 葵花药业 42,300 1,029,582.00 0.83


7 002367 康力电梯 112,300 1,025,299.00 0.82

8 600456 宝钛股份 29,700 1,005,048.00 0.81

9 601567 三星医疗 76,400 964,932.00 0.77

10 603027 千禾味业 45,100 952,512.00 0.76

11 002929 润建股份 21,300 924,633.00 0.74

12 002573 清新环境 164,400 905,844.00 0.73

13 002139 拓邦股份 67,000 874,350.00 0.70

14 002484 江海股份 40,500 862,245.00 0.69

15 002839 张家港行 199,900 845,577.00 0.68

16 002545 东方铁塔 119,742 845,378.52 0.68

17 600328 中盐化工 93,590 842,310.00 0.68

18 002706 良信股份 74,200 834,750.00 0.67

19 600888 新疆众和 105,000 831,600.00 0.67

20 603368 柳药集团 33,600 830,256.00 0.67

21 002171 楚江新材 116,300 828,056.00 0.66

22 002434 万里扬 91,200 816,240.00 0.66

23 300777 中简科技 17,100 808,146.00 0.65

24 000921 海信家电 29,100 784,245.00 0.63

25 688711 宏微科技 13,340 778,255.60 0.62

26 688556 高测股份 14,211 755,172.54 0.61

27 603916 苏博特 57,000 754,680.00 0.61

28 688318 财富趋势 7,478 747,575.66 0.60

29 000811 冰轮环境 47,100 742,296.00 0.60

30 301050 雷电微力 10,860 705,139.80 0.57

31 002060 粤 水 电 103,100 678,398.00 0.54

32 001696 宗申动力 95,500 676,140.00 0.54

33 600750 江中药业 30,800 675,444.00 0.54

34 002498 汉缆股份 164,500 659,645.00 0.53

35 002990 盛视科技 17,900 658,720.00 0.53

36 688050 爱博医疗 3,154 647,610.82 0.52

37 600098 广州发展 103,500 639,630.00 0.51

38 600206 有研新材 48,100 632,034.00 0.51

39 300775 三角防务 18,600 628,308.00 0.50

40 600216 浙江医药 57,200 626,340.00 0.50

41 603197 保隆科技 11,400 618,450.00 0.50

42 002847 盐津铺子 7,150 608,107.50 0.49

43 600572 康恩贝 88,100 603,485.00 0.48

44 300263 隆华科技 72,400 602,368.00 0.48

45 600308 华泰股份 159,920 594,902.40 0.48

46 300332 天壕环境 51,700 592,999.00 0.48

47 300443 金雷股份 16,400 581,380.00 0.47

48 002727 一心堂 21,900 578,160.00 0.46

49 600929 雪天盐业 71,500 567,710.00 0.46


50 601137 博威合金 36,100 561,716.00 0.45

51 002967 广电计量 27,900 560,511.00 0.45

52 688131 皓元医药 9,800 558,404.00 0.45

53 300109 新开源 22,300 554,601.00 0.45

54 605123 派克新材 5,100 554,115.00 0.44

55 605507 国邦医药 26,000 553,020.00 0.44

56 600284 浦东建设 90,200 552,024.00 0.44

57 000650 仁和药业 88,600 544,004.00 0.44

58 601975 招商南油 189,500 541,970.00 0.44

59 603328 依顿电子 65,200 539,856.00 0.43

60 002421 达实智能 152,700 537,504.00 0.43

61 002895 川恒股份 27,200 535,840.00 0.43

62 605168 三人行 6,235 535,835.90 0.43

63 300133 华策影视 74,100 525,369.00 0.42

64 300634 彩讯股份 19,800 522,720.00 0.42

65 600639 浦东金桥 42,000 521,220.00 0.42

66 000951 中国重汽 30,700 517,295.00 0.42

67 600583 海油工程 88,000 514,800.00 0.41

68 000030 富奥股份 101,800 513,072.00 0.41

69 688106 金宏气体 18,800 511,360.00 0.41

70 002100 天康生物 61,700 509,025.00 0.41

71 688100 威胜信息 17,031 507,694.11 0.41

72 688733 壹石通 16,267 503,626.32 0.40

73 600400 红豆股份 151,900 498,232.00 0.40

74 600618 氯碱化工 55,500 497,835.00 0.40

75 002424 贵州百灵 54,900 493,002.00 0.40

76 002782 可立克 32,100 490,809.00 0.39

77 600064 南京高科 73,700 487,157.00 0.39

78 002048 宁波华翔 36,300 486,420.00 0.39

79 002283 天润工业 75,500 484,710.00 0.39

80 600850 电科数字 20,528 484,255.52 0.39

81 000552 甘肃能化 144,900 482,517.00 0.39

82 601918 新集能源 113,300 481,525.00 0.39

83 600531 豫光金铅 76,000 478,800.00 0.38

84 002106 莱宝高科 56,100 476,850.00 0.38

85 603299 苏盐井神 47,700 476,046.00 0.38

86 002335 科华数据 13,200 474,540.00 0.38

87 000828 东莞控股 51,400 470,310.00 0.38

88 601126 四方股份 30,500 463,295.00 0.37

89 603387 基蛋生物 35,900 462,751.00 0.37

90 688798 艾为电子 7,800 461,370.00 0.37

91 002063 远光软件 52,600 456,568.00 0.37

92 601369 陕鼓动力 50,000 455,500.00 0.37


93 000034 神州数码 17,000 452,030.00 0.36

94 600596 新安股份 41,200 450,316.00 0.36

95 003040 楚天龙 24,800 449,872.00 0.36

96 601019 山东出版 47,400 434,658.00 0.35

97 600742 一汽富维 52,600 430,794.00 0.35

98 603766 隆鑫通用 81,300 429,264.00 0.34

99 600211 西藏药业 7,200 427,680.00 0.34

100 000875 吉电股份 78,900 425,271.00 0.34

101 601222 林洋能源 51,800 424,242.00 0.34

102 002987 京北方 19,300 423,056.00 0.34

103 600562 国睿科技 26,100 422,820.00 0.34

104 601929 吉视传媒 229,600 422,464.00 0.34

105 603053 成都燃气 41,300 415,891.00 0.33

106 600577 精达股份 98,500 415,670.00 0.33

107 603466 风语筑 29,800 414,220.00 0.33

108 600649 城投控股 105,100 413,043.00 0.33

109 300463 迈克生物 27,300 412,776.00 0.33

110 002004 华邦健康 82,500 412,500.00 0.33

111 600635 大众公用 123,700 410,684.00 0.33

112 002701 奥瑞金 90,600 408,606.00 0.33

113 002467 二六三 81,300 404,061.00 0.32

114 300170 汉得信息 35,000 403,900.00 0.32

115 603989 艾华集团 19,100 402,246.00 0.32

116 002158 汉钟精机 15,800 394,368.00 0.32

117 002242 九阳股份 26,300 393,185.00 0.32

118 002416 爱施德 52,400 386,712.00 0.31

119 002258 利尔化学 29,900 386,009.00 0.31

120 300224 正海磁材 29,900 384,514.00 0.31

121 688128 中国电研 15,000 382,500.00 0.31

122 300623 捷捷微电 21,100 382,332.00 0.31

123 300315 掌趣科技 47,100 367,380.00 0.29

124 603345 安井食品 2,500 367,000.00 0.29

125 603733 仙鹤股份 17,600 366,960.00 0.29

126 300773 拉卡拉 21,000 366,240.00 0.29

127 000059 华锦股份 57,400 361,046.00 0.29

128 603871 嘉友国际 22,940 360,387.40 0.29

129 301219 腾远钴业 9,630 359,776.80 0.29

130 002020 京新药业 26,400 338,448.00 0.27

131 600477 杭萧钢构 82,100 335,789.00 0.27

132 600761 安徽合力 16,800 334,824.00 0.27

133 601886 江河集团 37,600 334,264.00 0.27

134 000718 苏宁环球 120,300 328,419.00 0.26

135 301031 中熔电气 2,400 325,704.00 0.26


136 603983 丸美股份 9,800 317,030.00 0.25

137 603235 天新药业 10,100 316,736.00 0.25

138 600273 嘉化能源 32,900 309,918.00 0.25

139 000789 万年青 39,200 303,800.00 0.24

140 000049 德赛电池 8,600 303,408.00 0.24

141 688337 普源精电 5,000 301,300.00 0.24

142 600073 上海梅林 40,900 298,570.00 0.24

143 688315 诺禾致源 11,200 297,360.00 0.24

144 600422 昆药集团 14,300 296,296.00 0.24

145 000902 新洋丰 28,600 294,008.00 0.24

146 603298 杭叉集团 12,400 292,020.00 0.23

147 603071 物产环能 17,400 288,666.00 0.23

148 688330 宏力达 8,139 285,516.12 0.23

149 300031 宝通科技 11,500 284,280.00 0.23

150 300377 赢时胜 34,100 276,210.00 0.22

151 002815 崇达技术 22,000 273,900.00 0.22

152 603323 苏农银行 65,000 273,650.00 0.22

153 002204 大连重工 52,400 269,336.00 0.22

154 002558 巨人网络 15,000 268,950.00 0.22

155 000550 江铃汽车 19,400 268,496.00 0.22

156 300294 博雅生物 7,300 264,844.00 0.21

157 300232 洲明科技 28,800 263,232.00 0.21

158 688278 特宝生物 5,986 262,845.26 0.21

159 600197 伊力特 9,400 255,398.00 0.21

160 002597 金禾实业 10,800 254,880.00 0.20

161 603093 南华期货 23,400 254,826.00 0.20

162 603301 振德医疗 8,500 251,770.00 0.20

163 002456 欧菲光 44,600 249,760.00 0.20

164 300130 新国都 8,600 243,638.00 0.20

165 600977 中国电影 17,200 241,660.00 0.19

166 600458 时代新材 20,000 239,800.00 0.19

167 603171 税友股份 5,900 235,882.00 0.19

168 002851 麦格米特 6,400 233,408.00 0.19

169 603118 共进股份 17,360 230,714.40 0.19

170 601952 苏垦农发 19,500 226,980.00 0.18

171 603129 春风动力 1,400 226,660.00 0.18

172 600285 羚锐制药 14,000 224,840.00 0.18

173 002312 川发龙蟒 26,900 218,697.00 0.18

174 000627 天茂集团 72,400 217,200.00 0.17

175 300693 盛弘股份 5,800 214,136.00 0.17

176 688266 泽璟制药 4,600 214,130.00 0.17

177 601801 皖新传媒 22,800 214,092.00 0.17

178 603208 江山欧派 5,790 210,871.80 0.17


179 600662 外服控股 36,500 208,780.00 0.17

180 002215 诺 普 信 27,700 208,027.00 0.17

181 002865 钧达股份 1,358 207,135.74 0.17

182 300723 一品红 7,050 206,565.00 0.17

183 301239 普瑞眼科 2,100 205,968.00 0.17

184 002698 博实股份 11,700 204,633.00 0.16

185 300206 理邦仪器 13,300 200,564.00 0.16

186 300034 钢研高纳 5,000 196,950.00 0.16

187 600007 中国国贸 10,598 196,274.96 0.16

188 000048 京基智农 10,000 195,200.00 0.16

189 002332 仙琚制药 14,700 194,775.00 0.16

190 600389 江山股份 8,125 192,968.75 0.15

191 600557 康缘药业 7,000 192,220.00 0.15

192 000928 中钢国际 19,700 190,105.00 0.15

193 601519 大智慧 26,400 189,024.00 0.15

194 688298 东方生物 4,988 188,147.36 0.15

195 688586 江航装备 13,484 187,562.44 0.15

196 300114 中航电测 3,800 186,770.00 0.15

197 300457 赢合科技 10,500 185,430.00 0.15

198 600295 鄂尔多斯 20,420 183,167.40 0.15

199 603100 川仪股份 4,700 182,642.00 0.15

200 600869 远东股份 33,000 182,160.00 0.15

201 688018 乐鑫科技 1,400 181,748.00 0.15

202 600480 凌云股份 22,800 179,208.00 0.14

203 300203 聚光科技 8,800 178,376.00 0.14

204 603881 数据港 7,800 176,202.00 0.14

205 688707 振华新材 5,676 174,764.04 0.14

206 600502 安徽建工 32,500 171,600.00 0.14

207 002206 海 利 得 32,000 171,520.00 0.14

208 002324 普利特 12,000 171,240.00 0.14

209 300358 楚天科技 11,400 170,202.00 0.14

210 002017 东信和平 12,930 169,512.30 0.14

211 603919 金徽酒 7,100 166,708.00 0.13

212 603179 新泉股份 3,798 166,694.22 0.13

213 002583 海能达 28,600 166,166.00 0.13

214 688235 百济神州 1,487 162,246.57 0.13

215 300036 超图软件 6,800 161,228.00 0.13

216 688660 电气风电 28,783 160,321.31 0.13

217 300666 江丰电子 2,300 156,308.00 0.13

218 002517 恺英网络 9,900 155,826.00 0.13

219 600586 金晶科技 20,000 154,400.00 0.12

220 301047 义翘神州 1,800 154,260.00 0.12

221 002605 姚记科技 3,300 153,219.00 0.12


222 002174 游族网络 9,000 151,200.00 0.12

223 601311 骆驼股份 16,100 149,408.00 0.12

224 300303 聚飞光电 23,800 148,988.00 0.12

225 002918 蒙娜丽莎 9,600 148,224.00 0.12

226 002276 万马股份 12,200 147,742.00 0.12

227 603113 金能科技 18,100 146,429.00 0.12

228 000989 九 芝 堂 10,400 143,936.00 0.12

229 002612 朗姿股份 6,000 142,680.00 0.11

230 600223 福瑞达 13,900 142,614.00 0.11

231 688499 利元亨 2,240 142,284.80 0.11

232 600710 苏美达 16,600 142,096.00 0.11

233 600966 博汇纸业 23,978 141,949.76 0.11

234 603566 普莱柯 6,100 141,825.00 0.11

235 300638 广和通 6,200 140,616.00 0.11

236 600496 精工钢构 37,200 138,756.00 0.11

237 002217 合力泰 39,100 138,023.00 0.11

238 600996 贵广网络 13,800 135,516.00 0.11

239 600569 安阳钢铁 68,000 135,320.00 0.11

240 002261 拓维信息 7,000 135,170.00 0.11

241 605009 豪悦护理 2,800 134,400.00 0.11

242 603229 奥翔药业 6,400 134,272.00 0.11

243 000756 新华制药 6,200 133,796.00 0.11

244 000923 河钢资源 9,900 133,650.00 0.11

245 600835 上海机电 7,700 132,286.00 0.11

246 688166 博瑞医药 6,000 131,940.00 0.11

247 002950 奥美医疗 12,600 130,788.00 0.10

248 002991 甘源食品 1,700 130,390.00 0.10

249 603719 良品铺子 5,100 127,551.00 0.10

250 688083 中望软件 880 127,503.20 0.10

251 301035 润丰股份 1,600 125,712.00 0.10

252 300502 新易盛 1,840 125,064.80 0.10

253 600129 太极集团 2,100 124,929.00 0.10

254 600125 铁龙物流 20,500 123,820.00 0.10

255 600320 振华重工 33,100 123,463.00 0.10

256 002034 旺能环境 7,700 121,737.00 0.10

257 601965 中国汽研 5,800 119,770.00 0.10

258 600323 瀚蓝环境 6,300 119,259.00 0.10

259 603567 珍宝岛 7,500 112,200.00 0.09

260 603920 世运电路 5,700 111,321.00 0.09

261 688173 希荻微 4,800 109,824.00 0.09

262 002135 东南网架 17,000 109,820.00 0.09

263 002911 佛燃能源 8,500 109,310.00 0.09

264 601099 太平洋 42,200 108,876.00 0.09


265 603505 金石资源 4,640 108,344.00 0.09

266 603599 广信股份 4,000 108,320.00 0.09

267 600100 同方股份 13,300 107,996.00 0.09

268 002832 比音勒芬 3,000 106,230.00 0.09

269 300339 润和软件 4,400 105,424.00 0.08

270 300593 新雷能 4,600 105,386.00 0.08

271 600267 海正药业 9,200 104,696.00 0.08

272 600363 联创光电 2,800 103,880.00 0.08

273 688518 联赢激光 3,694 102,914.84 0.08

274 002610 爱康科技 40,000 102,400.00 0.08

275 002262 恩华药业 3,300 101,739.00 0.08

276 002055 得润电子 10,600 101,336.00 0.08

277 300747 锐科激光 3,300 100,584.00 0.08

278 300672 国科微 1,200 100,020.00 0.08

279 600312 平高电气 8,000 99,120.00 0.08

280 600587 新华医疗 2,800 98,924.00 0.08

281 600391 航发科技 4,100 98,851.00 0.08

282 601890 亚星锚链 8,500 98,430.00 0.08

283 000761 本钢板材 24,600 98,400.00 0.08

284 000539 粤电力 A 13,400 97,820.00 0.08

285 000422 湖北宜化 8,500 97,580.00 0.08

286 002906 华阳集团 2,800 95,732.00 0.08

287 000915 华特达因 2,700 95,283.00 0.08

288 000727 冠捷科技 44,700 94,764.00 0.08

289 603906 龙蟠科技 5,200 94,380.00 0.08

290 002212 天融信 9,700 94,090.00 0.08

291 300674 宇信科技 5,300 93,704.00 0.08

292 300910 瑞丰新材 1,851 93,105.30 0.07

293 000913 钱江摩托 5,100 92,973.00 0.07

294 002318 久立特材 5,400 91,962.00 0.07

295 300772 运达股份 7,100 91,448.00 0.07

296 600729 重庆百货 2,900 91,176.00 0.07

297 000555 神州信息 7,400 91,020.00 0.07

298 603103 横店影视 5,400 90,936.00 0.07

299 000528 柳 工 11,500 90,850.00 0.07

300 002051 中工国际 7,600 90,668.00 0.07

301 300428 立中集团 3,900 89,934.00 0.07

302 002768 国恩股份 3,700 89,503.00 0.07

303 000686 东北证券 12,700 88,138.00 0.07

304 600993 马应龙 3,164 87,990.84 0.07

305 600169 太原重工 35,400 87,792.00 0.07

306 002038 双鹭药业 8,700 87,783.00 0.07

307 002440 闰土股份 13,100 87,377.00 0.07


308 600789 鲁抗医药 13,600 87,312.00 0.07

309 002015 协鑫能科 6,500 87,295.00 0.07

310 300236 上海新阳 2,200 87,230.00 0.07

311 603997 继峰股份 6,100 87,230.00 0.07

312 300119 瑞普生物 4,900 87,220.00 0.07

313 300633 开立医疗 1,600 87,200.00 0.07

314 002237 恒邦股份 8,000 87,120.00 0.07

315 688326 经纬恒润 600 86,634.00 0.07

316 300166 东方国信 7,700 86,548.00 0.07

317 688232 新点软件 1,600 86,096.00 0.07

318 301236 软通动力 3,150 85,711.50 0.07

319 688088 虹软科技 2,000 85,500.00 0.07

320 688425 铁建重工 17,600 84,656.00 0.07

321 002085 万丰奥威 12,200 84,546.00 0.07

322 600335 国机汽车 7,400 84,360.00 0.07

323 300171 东富龙 3,700 84,175.00 0.07

324 002639 雪人股份 10,100 84,133.00 0.07

325 600120 浙江东方 21,900 83,877.00 0.07

326 600841 动力新科 13,700 83,570.00 0.07

327 002302 西部建设 11,700 83,538.00 0.07

328 002036 联创电子 8,600 83,506.00 0.07

329 603877 太平鸟 3,300 83,424.00 0.07

330 002233 塔牌集团 10,800 83,376.00 0.07

331 688508 芯朋微 1,436 83,273.64 0.07

332 601609 金田股份 12,700 82,423.00 0.07

333 300459 汤姆猫 12,500 81,125.00 0.07

334 002489 浙江永强 20,000 81,000.00 0.07

335 601515 东风股份 18,400 80,592.00 0.06

336 000016 深康佳 A 17,000 80,240.00 0.06

337 002243 力合科创 9,400 79,994.00 0.06

338 600811 东方集团 35,600 79,744.00 0.06

339 600248 陕建股份 16,700 79,659.00 0.06

340 688016 心脉医疗 433 77,888.04 0.06

341 002151 北斗星通 2,200 77,352.00 0.06

342 002641 公元股份 13,600 76,704.00 0.06

343 002405 四维图新 6,600 76,428.00 0.06

344 603530 神马电力 4,900 76,195.00 0.06

345 688019 安集科技 460 75,821.80 0.06

346 002126 银轮股份 4,163 73,685.10 0.06

347 601068 中铝国际 13,600 72,896.00 0.06

348 300702 天宇股份 3,000 72,810.00 0.06

349 688608 恒玄科技 600 72,618.00 0.06

350 000885 城发环境 5,400 71,874.00 0.06


351 000498 山东路桥 11,100 71,262.00 0.06

352 002068 黑猫股份 5,900 70,033.00 0.06

353 600997 开滦股份 11,300 67,461.00 0.05

354 688366 昊海生科 800 67,376.00 0.05

355 688037 芯源微 394 67,354.30 0.05

356 688331 荣昌生物 1,200 66,900.00 0.05

357 300393 中来股份 4,700 65,988.00 0.05

358 000917 电广传媒 9,000 65,790.00 0.05

359 000600 建投能源 8,500 65,705.00 0.05

360 002697 红旗连锁 11,200 65,408.00 0.05

361 601677 明泰铝业 4,700 65,236.00 0.05

362 002061 浙江交科 14,600 65,116.00 0.05

363 603489 八方股份 920 64,510.40 0.05

364 002389 航天彩虹 2,900 64,409.00 0.05

365 603032 德新科技 1,840 63,553.60 0.05

366 300762 上海瀚讯 5,300 62,381.00 0.05

367 603236 移远通信 1,080 62,326.80 0.05

368 600688 上海石化 19,900 61,889.00 0.05

369 002320 海峡股份 10,200 61,608.00 0.05

370 002194 武汉凡谷 5,600 61,208.00 0.05

371 600446 金证股份 4,200 61,068.00 0.05

372 002396 星网锐捷 2,700 60,993.00 0.05

373 600017 日照港 20,300 60,697.00 0.05

374 603565 中谷物流 5,572 60,177.60 0.05

375 688408 中信博 707 59,621.31 0.05

376 300770 新媒股份 1,300 59,618.00 0.05

377 688739 成大生物 1,796 59,196.16 0.05

378 600490 鹏欣资源 16,000 58,880.00 0.05

379 300894 火星人 2,300 58,742.00 0.05

380 002214 大立科技 4,300 58,695.00 0.05

381 002516 旷达科技 12,100 58,564.00 0.05

382 300077 国民技术 4,400 58,520.00 0.05

383 000848 承德露露 6,600 58,410.00 0.05

384 301015 百洋医药 2,100 58,296.00 0.05

385 688559 海目星 1,240 58,292.40 0.05

386 601921 浙版传媒 6,700 58,223.00 0.05

387 600787 中储股份 10,800 58,212.00 0.05

388 600063 皖维高新 11,500 58,075.00 0.05

389 002649 博彦科技 4,100 57,933.00 0.05

390 688091 上海谊众 786 57,873.18 0.05

391 002043 兔 宝 宝 5,300 57,823.00 0.05

392 002267 陕天然气 7,300 57,816.00 0.05

393 002978 安宁股份 1,800 57,798.00 0.05


394 300735 光弘科技 5,400 57,780.00 0.05

395 001323 慕思股份 1,700 57,732.00 0.05

396 301177 迪阿股份 1,500 57,645.00 0.05

397 002291 遥望科技 4,400 57,640.00 0.05

398 300085 银之杰 4,900 57,624.00 0.05

399 601702 华峰铝业 4,200 57,456.00 0.05

400 300981 中红医疗 3,790 57,418.50 0.05

401 300869 康泰医学 2,500 57,400.00 0.05

402 600633 浙数文化 3,500 56,735.00 0.05

403 301200 大族数控 1,400 55,832.00 0.04

404 000966 长源电力 9,900 55,242.00 0.04

405 300856 科思股份 700 55,139.00 0.04

406 002287 奇正藏药 2,300 54,970.00 0.04

407 603013 亚普股份 3,500 54,880.00 0.04

408 000011 深物业 A 5,900 54,811.00 0.04

409 600812 华北制药 9,800 54,782.00 0.04

410 300630 普利制药 2,800 54,740.00 0.04

411 002724 海洋王 6,300 54,684.00 0.04

412 600643 爱建集团 10,900 54,500.00 0.04

413 300369 绿盟科技 4,400 54,428.00 0.04

414 002400 省广集团 11,300 54,353.00 0.04

415 002003 伟星股份 5,800 54,288.00 0.04

416 000019 深粮控股 7,300 54,166.00 0.04

417 300366 创意信息 4,200 51,912.00 0.04

418 603876 鼎胜新材 2,680 51,429.20 0.04

419 002932 明德生物 1,979 51,236.31 0.04

420 688202 美迪西 600 51,150.00 0.04

421 688368 晶丰明源 400 50,884.00 0.04

422 300204 舒泰神 5,100 50,745.00 0.04

423 002984 森麒麟 1,600 50,336.00 0.04

424 688699 明微电子 1,000 50,320.00 0.04

425 002959 小熊电器 600 50,100.00 0.04

426 603533 掌阅科技 1,800 49,896.00 0.04

427 300579 数字认证 1,700 49,130.00 0.04

428 600872 中炬高新 1,300 47,827.00 0.04

429 002436 兴森科技 3,000 46,500.00 0.04

430 002234 民和股份 2,400 43,704.00 0.04

431 600210 紫江企业 8,200 43,624.00 0.04

432 000567 海德股份 3,390 43,459.80 0.03

433 000652 泰达股份 10,300 42,436.00 0.03

434 600908 无锡银行 7,900 42,344.00 0.03

435 688321 微芯生物 1,800 40,752.00 0.03

436 002216 三全食品 2,600 40,508.00 0.03


437 603297 永新光学 500 39,950.00 0.03

438 300451 创业慧康 4,700 39,386.00 0.03

439 603308 应流股份 2,000 36,600.00 0.03

440 002643 万润股份 2,100 36,561.00 0.03

441 601528 瑞丰银行 7,500 36,375.00 0.03

442 000712 锦龙股份 2,900 36,192.00 0.03

443 600449 宁夏建材 2,300 35,788.00 0.03

444 688023 安恒信息 200 34,942.00 0.03

445 000682 东方电子 3,400 33,048.00 0.03

446 000488 晨鸣纸业 6,800 32,980.00 0.03

447 000801 四川九洲 4,500 32,850.00 0.03

448 000090 天健集团 6,500 32,760.00 0.03

449 002145 中核钛白 5,400 31,806.00 0.03

450 688139 海尔生物 600 30,882.00 0.02

451 603306 华懋科技 1,000 29,020.00 0.02

452 688399 硕世生物 515 28,428.00 0.02

453 601678 滨化股份 5,300 24,592.00 0.02

454 300627 华测导航 500 16,235.00 0.01

455 301087 可孚医疗 300 14,790.00 0.01

456 688639 华恒生物 161 14,567.28 0.01

457 000860 顺鑫农业 400 13,476.00 0.01

458 688066 航天宏图 195 11,875.50 0.01

459 300379 东方通 500 10,285.00 0.01

460 600986 浙文互联 1,500 9,600.00 0.01

461 600478 科力远 1,300 9,282.00 0.01

462 000028 国药一致 200 8,722.00 0.01

463 301171 易点天下 300 6,630.00 0.01

464 688001 华兴源创 173 6,127.66 0.00

465 688007 光峰科技 139 2,898.15 0.00

466 300229 拓尔思 100 2,597.00 0.00

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603688 石英股份 500 56,920.00 0.05

2 002518 科士达 1,400 56,014.00 0.04

3 002512 达华智能 13,700 54,937.00 0.04

4 300842 帝科股份 600 54,864.00 0.04

5 601958 金钼股份 4,900 54,635.00 0.04

6 600481 双良节能 3,900 54,522.00 0.04

7 002096 易普力 4,600 54,418.00 0.04

8 688599 天合光能 1,200 51,132.00 0.04

9 688390 固德威 200 33,372.00 0.03

10 688200 华峰测控 184 28,152.00 0.02


11 688472 阿特斯 446 7,599.84 0.01

12 301310 鑫宏业 96 6,281.28 0.01

13 688629 华丰科技 298 5,539.82 0.00

14 688576 西山科技 40 4,816.40 0.00

15 688543 国科军工 86 4,562.30 0.00

16 688593 新相微 294 4,289.46 0.00

17 688523 航天环宇 179 4,269.15 0.00

18 688620 安凯微 330 4,072.20 0.00

19 688334 西高院 243 3,939.03 0.00

20 688570 天玛智控 127 3,216.91 0.00

21 688429 时创能源 124 3,165.72 0.00

22 688631 莱斯信息 96 2,867.52 0.00

23 688623 双元科技 32 2,777.28 0.00

24 301323 新莱福 69 2,715.84 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
码

1 002698 博实股份 3,792,584.00 3.04

2 600750 江中药业 3,200,845.50 2.57

3 002697 红旗连锁 2,908,928.00 2.33

4 600742 一汽富维 2,697,615.00 2.17

5 002737 葵花药业 2,692,808.24 2.16

6 600710 苏美达 2,572,973.00 2.07

7 600483 福能股份 2,465,621.00 1.98

8 600389 江山股份 2,449,693.00 1.97

9 603328 依顿电子 2,446,250.00 1.96

10 600284 浦东建设 2,429,868.00 1.95

11 603279 景津装备 2,411,443.00 1.94

12 002061 浙江交科 2,383,765.00 1.91

13 002545 东方铁塔 2,377,196.56 1.91

14 002597 金禾实业 2,308,924.00 1.85

15 688050 爱博医疗 2,298,365.12 1.84

16 601567 三星医疗 2,278,887.00 1.83

17 002126 银轮股份 2,265,152.77 1.82

18 688100 威胜信息 2,262,543.43 1.82

19 002158 汉钟精机 2,246,118.00 1.80

20 300777 中简科技 2,242,797.00 1.80

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)


码

1 002698 博实股份 3,688,885.00 2.96

2 002697 红旗连锁 2,945,702.00 2.36

3 600710 苏美达 2,610,220.00 2.10

4 600750 江中药业 2,531,673.00 2.03

5 300502 新易盛 2,513,042.00 2.02

6 600483 福能股份 2,454,918.00 1.97

7 002061 浙江交科 2,339,797.00 1.88

8 002126 银轮股份 2,332,780.00 1.87

9 002463 沪电股份 2,233,066.60 1.79

10 605589 圣泉集团 2,230,634.00 1.79

11 600971 恒源煤电 2,223,785.00 1.78

12 603920 世运电路 2,188,935.00 1.76

13 300127 银河磁体 2,185,369.00 1.75

14 600742 一汽富维 2,139,425.00 1.72

15 688033 天宜上佳 2,104,255.66 1.69

16 600995 南网储能 2,097,826.00 1.68

17 603328 依顿电子 2,044,108.00 1.64

18 601921 浙版传媒 2,031,716.00 1.63

19 600458 时代新材 2,005,852.45 1.61

20 600389 江山股份 2,000,707.45 1.61

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 545,237,017.70

卖出股票收入（成交）总额 429,930,199.68

注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 156,873.60

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 93,129.90

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 250,003.50

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限股票。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

中金中证

1000 指数 1,667 51,233.52 5,020,747.57 5.88 80,385,532.13 94.12
增强发起
A
中金中证

1000 指数 787 50,228.62 10,129,850.67 25.63 29,400,072.50 74.37
增强发起
C

合计 2,454 50,911.25 15,150,598.24 12.13 109,785,604.63 87.87

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 中金中证 1000 指数增强发起 A 167,110.53 0.1957
人所有从

业人员持 中金中证 1000 指数增强发起 C 10,032.70 0.0254
有本基金

合计 177,143.23 0.1418

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基中金中证 1000 指数增强发起 0~10
金投资和研究部门负责 A

人持有本开放式基金 中金中证 1000 指数增强发起 0
C

合计 0~10

本基金基金经理持有本 中金中证 1000 指数增强发起 0
开放式基金 A


中金中证 1000 指数增强发起 0
C

合计 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持 有 份 额 发起份额占

项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 发起份额承
份 额 比 例 诺持有期限
比例(%)

(%)

基金管理人固有资 自基金合同
10,001,800.00 8.01 10,001,800.00 8.01 生效之日起
金 不少于三年

基金管理人高级管 - - - - -

理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,001,800.00 8.01 10,001,800.00 8.01 -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中金中证 1000 指数增强发起 A 中金中证 1000 指数增强发起 C

基金合同生效日

（2023 年 3 月 14 日） 115,561,785.72 87,898,617.61
基金份额总额
基金合同生效日起至

报告期期末基金总申 1,015,022.70 1,539,347.38
购份额
减：基金合同生效日

起至报告期期末基金 31,170,528.72 49,908,041.82
总赎回份额
基金合同生效日起至

报告期期末基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金份 85,406,279.70 39,529,923.17
额总额
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2023 年 1 月 20 日，本基金管理人发布公告，赵璧先生自 2023 年 1 月 18 日起担任公司总
经理、董事，同日起不再担任公司副总经理；孙菁女士自 2023 年 1 月 18 日起不再担任公司总
经理、董事。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例(%) (%)

华西证券 2 974,640,392.79 100.00 584,798.67 100.00 -

注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权
券商名称 券 占当期债券 证

成交金额 成交总额 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额
的比例 额的比例(%) 的比例(%)
(%)

华西证券 16,588.80 100.00 - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中金中证 1000 指数增强型发起式证 中国证监会规定媒介 2023-02-20

券投资基金基金份额发售公告

中金中证 1000 指数增强型发起式证

2 券投资基金基金合同及招募说明书提 中国证监会规定媒介 2023-02-20

示性公告

3 中金中证 1000 指数增强型发起式证 中国证监会规定媒介 2023-02-20

券投资基金招募说明书

4 中金中证 1000 指数增强型发起式证 中国证监会规定媒介 2023-02-20

券投资基金基金产品资料概要

5 中金中证 1000 指数增强型发起式证 中国证监会规定媒介 2023-02-20

券投资基金基金合同

6 中金中证 1000 指数增强型发起式证 中国证监会规定媒介 2023-02-20

券投资基金托管协议

7 中金基金管理有限公司关于不法分子 中国证监会规定媒介 2023-03-09


假冒“中金基金”名义、虚构“中金

基金静态战略投资项目”进行诈骗活

动的风险提示

8 中金中证 1000 指数增强型发起式证 中国证监会规定媒介 2023-03-15

券投资基金基金合同生效公告

关于中金中证 1000 指数增强型发起

9 式证券投资基金开放申购、赎回(转 中国证监会规定媒介 2023-04-17

换、定期定额投资)业务的公告

10 中金基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定媒介 2023-05-26

投资关联方承销期内承销证券的公告

11 中金基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定媒介 2023-06-03

投资关联方承销期内承销证券的公告

12 中金基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会规定媒介 2023-06-10

投资关联方承销期内承销证券的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本报告期内，本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金募集注册的文件

2、《中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》

3、《中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》

4、《中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

5、中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金申请募集注册的法律意见书

6、基金管理人业务资格批复和营业执照

7、基金托管人业务资格批复和营业执照

8、报告期内中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166

传真：（86）010-66159121

中金基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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