中欧中证 1000 指数增强型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 03 月 02 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 15

6.1 审计报告基本信息 ...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 15
§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 18

7.3 净资产变动表 ...... 19

7.4 报表附注 ...... 20
§8 投资组合报告 ......56


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 56

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 56

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 58

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 66

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 68

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 68

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 68

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 68

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 68

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 68

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 68

8.12 投资组合报告附注 ...... 69
§9 基金份额持有人信息...... 70

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 70

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 70

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 71
§10 开放式基金份额变动...... 71
§11 重大事件揭示...... 71

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 71

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 72

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 72

11.4 基金投资策略的改变 ...... 72

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 72

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 72

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 72

11.8 其他重大事件 ...... 73
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 74

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 75
§13 备查文件目录...... 75

13.1 备查文件目录 ...... 75

13.2 存放地点 ...... 75

13.3 查阅方式 ...... 75

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧中证 1000 指数增强型证券投资基金

基金简称 中欧中证 1000 指数增强

基金主代码 017919

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 2 日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

报告期末基金份 1,226,553,086.31 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中欧中证 1000 指数增强 A 中欧中证 1000 指数增强 C

金简称

下属分级基金的交 017919 017920

易代码

报告期末下属分级 558,105,059.14 份 668,448,027.17 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制，追求获得
超越标的指数的回报。

投资策略 本基金为指数增强型基金，以中证 1000 指数为标的指数，指数化投
资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步构建投
资组合，并按照标的指数的调整规则作出调整，力争在控制本基金
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年跟踪误差不超过 8.0%。

同时，本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本
投资组合外，再基于量化投资方法，利用公司量化团队开发的量化
选股模型相结合，综合考虑基本面因子和动量情绪因子等维度，并
通过量化手段优化各因子的权重，对个股的投资价值进行综合评分，
精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合。以争取实现指数
增强型的目标。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证 1000 指数，其风险收益特
征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果
投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 中欧基金管理有限公司 招商证券股份有限公司

信息披露 姓名 黎忆海 韩鑫普

负责人 联系电话 021-68609600 0755-82943666

电子邮箱 liyihai@zofund.com tgb@cmschina.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95565

传真 021-33830351 0755-82960794

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 深圳市福田区福田街道福华一
家嘴环路 479 号 8 层 路 111 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 深圳市福田区福田街道福华一
家嘴环路 479 号上海中心大厦 8、 路 111 号

10、16 层

邮政编码 200120 518000

法定代表人 窦玉明 霍达

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.zofund.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
普通合伙） 17 层

注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479
号上海中心大厦 8、10、16 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2023 年 3 月 2 日(基金合同生效日)-2023 年 12 月 31 日

数据和指标 中欧中证 1000 指数增强 A 中欧中证 1000 指数增强 C

本期已实现 -25,527,456.42 -22,680,436.67
收益

本期利润 -38,654,390.37 -19,134,401.81

加权平均基

金份额本期 -0.0568 -0.0370
利润
本期加权平

均净值利润 -5.87% -3.86%
率
本期基金份

额净值增长 -6.90% -7.36%
率


3.1.2 期末 2023 年末

数据和指标

期末可供分 -38,482,245.50 -49,191,932.96
配利润
期末可供分

配基金份额 -0.0690 -0.0736
利润

期末基金资 519,622,813.64 619,256,094.21
产净值

期末基金份 0.9310 0.9264
额净值

3.1.3 累计 2023 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 -6.90% -7.36%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同自 2023 年 03 月 02 日生效，基金合同生效当期的财务数据和相关指标按实际存续
期计算，下同。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧中证 1000 指数增强 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -0.96% 0.97% -2.98% 0.98% 2.02% -0.01%

过去六个月 -7.78% 0.94% -10.28% 0.95% 2.50% -0.01%

自基金合同生效

-6.90% 0.84% -15.15% 0.91% 8.25% -0.07%
起至今
注：本基金业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。比较基准
每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧中证 1000 指数增强 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -1.10% 0.97% -2.98% 0.98% 1.88% -0.01%

过去六个月 -8.05% 0.94% -10.28% 0.95% 2.23% -0.01%

自基金合同生效

-7.36% 0.84% -15.15% 0.91% 7.79% -0.07%
起至今
注：本基金业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日期为 2023 年 3 月 2 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，
按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已经符合基金合同约定。


注：本基金基金合同生效日期为 2023 年 3 月 2 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，
按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已经符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：本基金合同生效日为 2023 年 3 月 2 日，2023 年度数据为 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 12 月 31
日数据。


注：本基金合同生效日为 2023 年 3 月 2 日，2023 年度数据为 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 12 月 31
日数据。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。股东为 WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公
司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。
截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 165 只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

钱亚 2023-03- 2016-04-05 加入中欧基金管理有限公司，
婷 基金经理 02 - 7 年 历任中欧基金管理有限公司分析师、基金
经理助理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起
即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
-
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，本基金管理人制定了《公平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖公司旗下各类资产组合及投资顾问业务涉及的投资组合；涵盖了股票、债券等各类投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动的各个环节，以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。具体控制措施包括：在研究分析环节，研究成果与全体投资人员共享，投研体系职权划分明确且互不干预，各基金持仓及交易信息进行有效隔离；在投资决策环节，基金经理公平对待管理的所有组合，相同投资策略同时同价下达投资指令；在交易执行环节，本基金管理人以系统控制和人工控制相结合的方式，严格管理同向交易和反向交易，公平执行投资指令；在事后监控环节，本基金管理人设置每日异常交易分析机制，发现异常事项对基金经理进行提示，留存解释说明，并每季度编制公平交易分析报告，逐级审核签署备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照相关法规及制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。

对于同向交易，本基金管理人采集连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5
日内）不同投资组合的同向交易计算交易价差，并结合同向交易占优比、溢价率等进行综合分析，来判断是否可能存在组合之间利益输送。

综合而言，本报告期内，公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 121 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾去年，市场指数呈现出先扬后抑的走势，同时市场风格的结构性分化较大，上半年以通信、传媒、计算机为代表的 TMT 行业受益于全球 AI 技术爆发的催化，下半年高分红和价值风格具有相对收益，市场指数回调到历史估值的底部区间。市场走势较弱，但我们相信“均值回归”的规律依然存在。从宽基指数的估值相对位置来看，无论是市盈率还是市净率，都在比较低位的区间。经济周期是驱动市场周期的内在动力，工业增加值和工业企业利润同比增速的拐点已在 2023年确认，同时，上市公司的盈利拐点（用整体法计算的净利润同比增速的拐点）也有望在 2023年第 4 季度的财报中确认。

本基金是以中证 1000 指数为基准的指数增强基金，对标基准保持了相对均衡的风格和行业配
置，跟踪误差控制在合理范围内。我们的选股以基本面投资方法为主，也就是以企业盈利和竞争力为主要选股依据。我们看好在产业转型的过程中，专精特新企业发挥着至关重要的作用。这些企业专注于特定领域，追求技术和产品的专业化、精细化，同时注重创新和新技术的应用，成为推动产业升级和优化经济结构的重要力量。“产业转型升级”目标的提出已有十多年的历史，随着房地产市场的调整和长效机制的建立，我国经济增长的驱动力正在转向创新驱动，这一转变体现了我国对经济高质量发展的追求，同时也会遇到“转型期”的挑战。体现在投资上的影响是，我们会看到原有的旧产业在收缩期会遭遇业绩波动的风险，引发估值体系的变化，以及旧的定价规律的失效，这也是我们在进行历史量化建模时需要注意的。同时，新崛起的产业也孕育着更丰富的投资机会，体现在行业配置上，我们特别注重挖掘在电子、机械设备、基础化工、医药生物行业中的小盘成长公司的投资机会。我们希望从基本面选股逻辑出发，在被主流投资市场疏漏的小盘领域选择质地优秀的公司，借助量化模型的高效率来实现价值发现的功能。并且在持股的过程中，陪伴小盘股成长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为-6.90%，同期业绩比较基准收益率为-15.15%；基金C 类份额净值增长率为-7.36%，同期业绩比较基准收益率为-15.15%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济方面，经济整体处于向好趋势中。年初 M1 同比高增长，新增社融符合市场平均预期，
政府债融资同比明显改善。2024 年全国 GDP 目标增速在 5%左右，地方稳增长压力依旧，因此 PSL
投放支持“三大工程”的政策效果值得跟踪观察。

证券市场方面，促进资本市场平稳健康发展政策频出，一方面是强调宏观政策取向一致性，加强了协调配合。二是推动中长期资金入市。三是提高上市公司质量和投资价值。同时，当前各个指数都处于历史估值的底部区域，中长期投资的回报空间值得乐观。

展望 2024 年，我们看好宏观经济的温和复苏，经济增长的驱动力转向创新驱动，体现了我国
高质量发展的要求，在这种环境下，人工智能、新能源产业技术升级、工业自动化等新兴产业的活跃度高于传统周期产业。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2023 年，在公司业务全面发展的背景下，公司始终坚持保障基金份额持人利益的原则，不断强化内部控制，并有效地组织开展监察稽核工作，具体包括以下方面：

（一）落实法律法规，培养合规文化

2023 年，监管机构相继颁布了一系列法律法规，公司在收到相关法规后以公众号“新规速递”
的方式及时向部门和员工进行推送。监察稽核部负责将新颁布的法律法规及时维护至公司共享法律法规库，并以每周新规跟踪的形式，针对法律法规进行全员范围内的解读，对于重要法规或通知，公司从制度建立、流程改造、系统更新等方面安排专项落地与跟进，并配套相应检查。同时，公司致力于积极推动公司合规文化建设，通过法规培训、监管案例速递、员工合规测试、合规宣传月等多种形式，提高员工合规及风控意识，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。

（二）完善制度体系，提高运作效率

2023 年，公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规，对规章制度体系进行了进一步完
善，在兼顾合规、风险管理和效率的前提下，对一系列规章制度进行了补充和修订，以使得各项业务运作更为规范、顺畅和高效：公司全年制订或修订多项制度流程，内容涵盖投资研究交易、基金运作、合规管理、信息技术等各项内容。

（三）加强内部审计，强化风险管理

2023 年，公司按照年初制定的监察稽核年度计划，进一步加强合规及内部稽核审计力度，全
年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外，针对易发生风险的各类业务循环开展多次专项稽核工作，使业务中存在的问题能够得到及时发现和纠正。通过内部稽核审计工作，切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均能按照各项法律法规和公司内部制度有效落
实。

（四）提升反洗钱管理水平，推进反洗钱系统建设

2023 年，公司严格参照法律法规的要求落实公司反洗钱管理，优化反洗钱和制裁风险管控的
治理架构和管理体系，从制度流程、培训宣传、风险评估等层面，进一步提升和完善反洗钱管理工作。公司在今年牵头各部门完成反洗钱自查工作，并积极推进反洗钱新一代系统建设，结合最新的监管要求及业务发展需要，开发和完善了反洗钱系统各功能模块，从客户洗钱风险评估、客户尽职调查、可疑交易监测及分析等方面实现反洗钱工作系统化建设。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70028871_B126 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中欧中证 1000 指数增强型证券投资基金全体基金份额持有
人：

我们审计了中欧中证 1000 指数增强型证券投资基金的财务
报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年 3 月 2
日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日止期间的利润表、
净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的中欧中证 1000 指数增强型证券投资基金的
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了中欧中证 1000 指数增强型证券投资基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）
至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于中欧中证 1000 指数增强型证券投资
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基


础。

强调事项 不适用

其他事项 不适用

中欧中证 1000 指数增强型证券投资基金管理层对其他信息
负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务
报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估中欧中证 1000 指数增强
任 型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终
止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中欧中证 1000 指数增强型证券投资基金的
财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
注册会计师对财务报表审计的责 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
任 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对中欧中证 1000 指数增强
型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是


否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中欧中证 1000
指数增强型证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 陈露 张亚旎

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

审计报告日期 2024 年 3 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中欧中证 1000 指数增强型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2023 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 72,335,648.11

结算备付金 13,177,791.35

存出保证金 2,525,731.20

交易性金融资产 7.4.7.2 1,048,542,169.47

其中：股票投资 1,031,277,227.01

基金投资 -

债券投资 17,264,942.46

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

债权投资 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 -

其他权益工具投资 -


应收清算款 -

应收股利 2,100.00

应收申购款 6,088,928.40

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.5 12,767.35

资产总计 1,142,685,135.88

负债和净资产 附注号 本期末

2023 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 -

应付赎回款 2,363,250.70

应付管理人报酬 958,138.16

应付托管费 95,813.82

应付销售服务费 308,608.80

应付投资顾问费 -

应交税费 416.55

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.6 80,000.00

负债合计 3,806,228.03

净资产：

实收基金 7.4.7.7 1,226,553,086.31

未分配利润 7.4.7.8 -87,674,178.46

净资产合计 1,138,878,907.85

负债和净资产总计 1,142,685,135.88

注：1.报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 1,226,553,086.31 份，其中下属 A 类基金
份额净值为人民币 0.9310 元，基金份额总额 558,105,059.14 份；下属 C 类基金份额净值为人民
币 0.9264 元，基金份额总额 668,448,027.17 份。

2.本基金基金合同于 2023 年 03 月 02 日生效，故无上年度可比区间数据，下同。

7.2 利润表
会计主体：中欧中证 1000 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023 年 3 月 2 日（基金合同生
效日）至 2023 年 12 月 31 日


一、营业总收入 -44,487,118.58

1.利息收入 2,939,636.93

其中：存款利息收入 7.4.7.9 1,708,795.89

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,218,402.07

其他利息收入 12,438.97

2.投资收益（损失以“-”填列） -38,811,677.73

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -44,487,890.56

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.11 222,295.90

资产支持证券投资收益 7.4.7.12 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 7.4.7.13 -2,603,400.50

股利收益 7.4.7.14 8,057,317.43

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.15 -9,580,899.09
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 965,821.31

减：二、营业总支出 13,301,673.60

1．管理人报酬 9,634,393.61

其中：暂估管理人报酬 -

2．托管费 963,439.43

3．销售服务费 2,486,984.06

4．投资顾问费 -

5．利息支出 23,450.56

其中：卖出回购金融资产支出 23,450.56

6．信用减值损失 7.4.7.17 -

7．税金及附加 3,205.91

8．其他费用 7.4.7.18 190,200.03

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -57,788,792.18
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -57,788,792.18

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -57,788,792.18

7.3 净资产变动表
会计主体：中欧中证 1000 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 本期


2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产
二、本期期初净 1,227,306,584.

资产 - - 1,227,306,584.43
43

三、本期增减变

动额（减少以“-” -753,498.12 - -87,674,178.46 -88,427,676.58
号填列）

（一）、综合收益 - - -57,788,792.18 -57,788,792.18
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -753,498.12 - -29,885,386.28 -30,638,884.40
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申 1,937,871,178.

购款 - -84,314,973.38 1,853,556,204.70
08

2.基金赎 -1,938,624,676 -1,884,195,089.1
回款 - 54,429,587.10

.20 0

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 1,226,553,086.

资产 - -87,674,178.46 1,138,878,907.85
31

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

刘建平 杨毅 王音然

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中欧中证 1000 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]275 号文《关于准予中欧中证 1000 指数增强型证券投资基金注册的批复》准予注册，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,227,079,276.03 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2023）验字第 61362990_B09 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》于 2023
年 3 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,227,306,584.43 份基金份额，其中包
含认购资金利息折合 227,308.40 份基金份额。其中 A 类基金的基金份额总额为 754,558,392.41
份，包含认购利息折合 137,183.25 份；C 类基金的基金份额总额为 472,748,192.02 份，包含认
购利息折合 90,125.15 份。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的 80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）*5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值
变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际
编制期间系自 2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1） 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2） 金融负债分类
除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日
计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；
(8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（3）同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

（4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人与基金托管人协商一致后，可对基金收益分配原
则进行调整，不需召 开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减
半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.6.6 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 12 月 31 日

活期存款 4,658,203.79

等于：本金 4,656,804.10

加：应计利息 1,399.69

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -


存款期限 3 个月以上 -

其他存款 67,677,444.32

等于：本金 67,671,670.00

加：应计利息 5,774.32

减：坏账准备 -

合计 72,335,648.11

注：本基金持有的其他存款均为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,040,460,332.48 - 1,031,277,227.01 -9,183,105.47

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 17,029,426.00 259,742.46 17,264,942.46 -24,226.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 17,029,426.00 259,742.46 17,264,942.46 -24,226.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,057,489,758.48 259,742.46 1,048,542,169.47 -9,207,331.47

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 21,421,327.62 - - -

生工具
其中：股

指期货 21,421,327.62 - - -

投资

其他衍 - - - -

生工具


合计 21,421,327.62 - - -

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为人民币 0 元。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为人民币 0 元。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IM2403 IM2403 18.00 21,047,760.00 -373,567.62

合计 -373,567.62

减：可抵销期货 -373,567.62
暂收款

净额 0.00

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 12 月 31 日

应收利息 -

其他应收款 12,767.35

待摊费用 -

合计 12,767.35

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 80,000.00

合计 80,000.00

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
中欧中证 1000 指数增强 A

本期

项目 2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 754,558,392.41 754,558,392.41

本期申购 521,618,023.75 521,618,023.75

本期赎回（以“-”号填列） -718,071,357.02 -718,071,357.02

本期末 558,105,059.14 558,105,059.14

中欧中证 1000 指数增强 C

本期

项目 2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 472,748,192.02 472,748,192.02

本期申购 1,416,253,154.33 1,416,253,154.33

本期赎回（以“-”号填列） -1,220,553,319.18 -1,220,553,319.18

本期末 668,448,027.17 668,448,027.17

注：1、申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。

2、本基金自 2023 年 02 月 20 日至 2023 年 02 月 28 日止期间公开发售，共募集有效净认购资
金 1,227,079,276.03 元（其中 A 类为 754,421,209.16 元，C 类为 472,658,066.87 元），在本基
金成立后，折算为 1,227,079,276.03 份基金份额（其中 A 类为 754,421,209.16 份，C 类为
472,658,066.87 份）。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 227,308.40 元（其中 A 类为
137,183.25 元，C 类为 90,125.15 元），在本基金成立后，折算为 227,308.40 份（其中 A 类为
137,183.25 份，C 类为 90,125.15 份）基金份额，划入基金份额持有人账户。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
中欧中证 1000 指数增强 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期期初 - - -

本期利润 -25,527,456.42 -13,126,933.95 -38,654,390.37

本期基金份额交易产 5,208,207.82 -5,036,062.95 172,144.87
生的变动数

其中：基金申购款 -8,136,560.01 -11,148,788.64 -19,285,348.65

基金赎回款 13,344,767.83 6,112,725.69 19,457,493.52

本期已分配利润 - - -

本期末 -20,319,248.60 -18,162,996.90 -38,482,245.50

中欧中证 1000 指数增强 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


基金合同生效日 - - -

本期期初 - - -

本期利润 -22,680,436.67 3,546,034.86 -19,134,401.81

本期基金份额交易产 -4,803,568.08 -25,253,963.07 -30,057,531.15
生的变动数

其中：基金申购款 -27,548,289.15 -37,481,335.58 -65,029,624.73

基金赎回款 22,744,721.07 12,227,372.51 34,972,093.58

本期已分配利润 - - -

本期末 -27,484,004.75 -21,707,928.21 -49,191,932.96

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 717,618.80

定期存款利息收入 649,222.22

其他存款利息收入 237,807.11

结算备付金利息收入 104,147.76

其他 -

合计 1,708,795.89

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 12
月 31 日

卖出股票成交总额 6,255,454,646.84

减：卖出股票成本总额 6,286,898,656.13

减：交易费用 13,043,881.27

买卖股票差价收入 -44,487,890.56

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2023年3月2日（基金合同生效日）至2023年12月
31日

债券投资收益——利息收入 222,295.90

债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -


合计 222,295.90

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
7.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。
7.4.7.13 衍生工具收益
7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

股指期货投资收益 -2,603,400.50

7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 8,057,317.43

其中：证券出借权益补偿收 2,100.00
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 8,057,317.43

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31
日

1.交易性金融资产 -9,207,331.47

股票投资 -9,183,105.47

债券投资 -24,226.00

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -373,567.62

权证投资 -

期货投资 -373,567.62


3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -9,580,899.09

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023
年 12 月 31 日

基金赎回费收入 965,811.13

基金转换费收入 10.18

合计 965,821.31

7.4.7.17 信用减值损失

无。
7.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年
12 月 31 日

审计费用 80,000.00

信息披露费 100,000.00

证券出借违约金 -

账户维护费 9,000.00

开户费 1,200.00

存托服务费 0.03

合计 190,200.03

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（“中欧基金”） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机
构

招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司（“国都证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

WP Asia Pacific Asset Management LLC(" 基金管理人的股东(自2023年6月1日起)
华平亚太资管")


Unione di Banche Italiane S.p.a ("意大 基金管理人的股东(截止至2023年5月31
利意联银行") 日)

上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)("上海穆 基金管理人的股东(自 2023 年 5 月 11 日
延合伙") 起)

万盛基业投资有限责任公司("万盛基业") 基金管理人的股东(截止至2023年5月10
日)

上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)("上海睦 基金管理人股东
亿合伙")

自然人股东 基金管理人股东

上海中欧财富基金销售有限公司（“中欧财富”） 基金管理人的控股子公司、基金销售机构
中欧盛世资产管理(上海)有限公司("中欧盛世资 基金管理人的全资子公司
管")

中欧基金国际有限公司("中欧基金国际") 基金管理人的全资子公司

注：1、自 2023 年 5 月 11 日起，万盛基业投资有限责任公司不再是我司关联方，新增关联方为上
海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）及 7 名自然人股东。

2、自 2023 年 6 月 1 日起，Unione di Banche Italiane S.p.A.不再是我司关联方，新
增关联方为 WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司）。

3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 12
关联方名称 月 31 日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例（%）

招商证券 2,042,704,569.27 15.04

7.4.10.1.2 债券交易

无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日
成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例（%）

招商证券 1,024,105,000.00 28.52

7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年3月2日（基金合同生效日）至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

招商证券 1,064,824.99 15.04 - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 9,634,393.61

其中：应支付销售机构的客户维护 3,115,608.12
费

应支付基金管理人的净管理费 6,518,785.49

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、本基金合同于 2023 年 03 月 02 日生效，故无上年度可比期间数据。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 963,439.43

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、本基金合同于 2023 年 03 月 02 日生效，故无上年度可比期间数据。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费

方名称 中欧中证 1000 指数增 中欧中证 1000 指数增

合计

强 A 强 C

国都证券 - 240.73 240.73

招商证券 - 126,634.43 126,634.43

中欧财富 - 316.67 316.67

中欧基金 - 546,946.57 546,946.57

合计 - 674,138.40 674,138.40

注：注：1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、本基金合同于 2023 年 03 月 02 日生效，故无上年度可比期间数据。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

单位：人民币元

本期

2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

期末

关联方 交易金 费率区 加权平 利息 证券

名称 额 间（%） 均费率 收入 出借 期末应收利息余额

（%） 业务

余额

招商证券 28,120.0

股份有限 0 1.00 1.00 8.39 0.00 0.00
公司
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

1、本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

2、本基金合同于 2023 年 03 月 02 日生效，故无上年度可比期间数据。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1、本报告期期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

2、本基金合同于 2023 年 03 月 02 日生效，故无上年度可比期间数据。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入

招商证券股份有限公司 5,786,226.13 748,967.51

注：1、本基金的银行存款由基金托管人招商证券股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

2、本基金合同于 2023 年 03 月 02 日生效，故无上年度可比期间数据。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内不存在利润分配情况。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

永 2023 新股

001239 达 年 12 6 个月 流通 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月4日 受限

份

夏 2023 新股

001306 厦 年 11 6 个月 流通 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
精 月9日 受限

密

兴 2023 新股

001358 欣 年 12 6 个月 流通 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 14 受限

材 日

威 2023 新股

301251 尔 年8月 6 个月 流通 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 30 日 受限

安 2023 新股

301413 培 年 12 6 个月 流通 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 11 受限

日

丰 2023 新股

301459 茂 年 12 6 个月 流通 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
股 月6日 受限

份

思 2023 新股

301489 泉 年 10 6 个月 流通 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
新 月 16 受限

材 日

飞 2023 新股

301500 南 年9月 6 个月 流通 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -
资 13 日 受限


源

民 2023 新股

301507 生 年8月 6 个月 流通 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
健 24 日 受限

康

中 2023 新股

301508 机 年 11 6 个月 流通 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
认 月 23 受限

检 日

中 2023 新股

301516 远 年 12 6 个月 流通 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月1日 受限

陕 2023 新股

301517 西 年 10 6 个月 流通 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
华 月9日 受限

达

万 2023 新股

301520 邦 年9月 6 个月 流通 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
医 18 日 受限

药

儒 2023 新股

301525 竞 年8月 6 个月 流通 99.57 81.46 260 25,888.20 21,179.60 -
科 23 日 受限

技

国 2023 新股

301526 际 年 12 6 个月 流通 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 -
复 月 19 受限

材 日

福 2023 新股

301529 赛 年8月 6 个月 流通 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
科 31 日 受限

技

崇 2023 新股

301548 德 年9月 6 个月 流通 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
科 11 日 受限

技

斯 2023 新股

301550 菱 年9月 6 个月 流通 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
股 6 日 受限

份

惠 2023 新股

301555 柏 年 10 6 个月 流通 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 月 24 受限

材 日


三 2023 新股

301558 态 年9月 6 个月 流通 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -
股 21 日 受限

份

中 2023 新股

301559 集 年9月 6 个月 流通 24.22 18.24 1,315 31,849.30 23,985.60 -
环 26 日 受限

科

达 2023 新股

301566 利 年 12 6 个月 流通 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 月 22 受限

普 日

思 2023 新股

301568 泰 年 11 6 个月 流通 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 21 受限

日

辰 2023 新股

301578 奕 年 12 6 个月 流通 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
智 月 21 受限

能 日

锦 2023 新股

601083 江 年 11 6 个月 流通 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 -
航 月 28 受限

运 日

宏 2023 新股

601096 盛 年 12 6 个月 流通 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 -
华 月 15 受限

源 日

鼎 2023 新股

603004 龙 年 12 6 个月 流通 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
科 月 20 受限

技 日

麦 2023 新股

603062 加 年 10 6 个月 流通 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 -
芯 月 31 受限

彩 日

热 2023 新股

603075 威 年9月 6 个月 流通 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
股 1 日 受限

份

上 2023 新股

603107 海 年 10 6 个月 流通 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
汽 月 25 受限

配 日


润 2023 新股

603193 本 年 10 6 个月 流通 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
股 月9日 受限

份

索 2023 新股

603231 宝 年 12 6 个月 流通 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
蛋 月6日 受限

白

金 2023 新股

603270 帝 年8月 6 个月 流通 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
股 25 日 受限

份

天 2023 新股

603273 元 年 10 6 个月 流通 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 受限

能 日

恒 2023 新股

603276 兴 年9月 6 个月 流通 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
新 18 日 受限

材

安 2023 新股

603373 邦 年 12 6 个月 流通 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 13 受限

卫 日

中 2023 新股

688549 巨 年8月 6 个月 流通 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 -
芯 30 日 受限

泰 2023 新股

688591 凌 年8月 6 个月 流通 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 -
微 18 日 受限

中 2023 新股

688648 邮 年 11 6 个月 流通 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
科 月6日 受限

技

京 2023 新股

688652 仪 年 11 6 个月 流通 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
装 月 22 受限

备 日

浩 2023 新股

688657 辰 年9月 6 个月 流通 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 25 日 受限

件

688702 盛 2023 6 个月 新股 42.66 48.18 549 23,420.34 26,450.82 -
科 年9月 流通


通 6 日 受限

信

中 2023 新股

688716 研 年9月 6 个月 流通 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 13 日 受限

份

爱 2023 新股

688719 科 年9月 6 个月 流通 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -
赛 20 日 受限

博

艾 2023 新股

688720 森 年 11 6 个月 流通 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 29 受限

份 日

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 期末 复 复牌

股票代 票 停牌 停牌 估值 牌 开盘 数量 期末 期末 备
码 名 日期 原因 单价 日 单价 （股） 成本总额 估值总额 注
称 期

2023 重大 2024

000657 中钨 年 12 资产 8.48 年 1 9.33 306,600 2,761,209.00 2,599,968.00 -
高新 月 26 重组 月 10

日 日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

证券 证券名 期末估 数量（单位： 期末估值

序号 代码 称 出借到期日 值 股） 总额

单价

1 000016 深康佳 2024 年 1 月 3 日-2024 年 4.17 99,000 412,830.0


A 1 月 10 日 0

2 000025 特力 A 2024 年 1 月 2 日 15.91 1,000 15,910.00

3 000557 西部创 2024 年 1 月 5 日 4.83 24,100 116,403.0
业 0

4 000589 贵州轮 2024 年 1 月 4 日 6.12 8,600 52,632.00
胎

5 000789 万年青 2024 年 1 月 2 日 6.86 1,000 6,860.00

6 000791 甘肃能 2024 年 1 月 10 日-2024 5.57 32,000 178,240.0
源 年 1 月 12 日 0

7 000810 创维数 2024 年 1 月 10 日-2024 15.71 10,000 157,100.0
字 年 1 月 10 日 0

8 000901 航天科 2024 年 1 月 12 日 9.32 3,000 27,960.00
技

9 000902 新洋丰 2024 年 1 月 10 日 11.39 1,000 11,390.00

10 001696 宗申动 2024 年 1 月 4 日-2024 年 6.63 59,000 391,170.0
力 1 月 4 日 0

11 002020 京新药 2024 年 1 月 10 日 12.72 10,800 137,376.0
业 0

12 002023 海特高 2024 年 1 月 2 日 9.10 8,000 72,800.00
新

13 002034 旺能环 2024 年 1 月 3 日-2024 年 15.25 25,000 381,250.0
境 1 月 3 日 0

14 002068 黑猫股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 11.60 42,000 487,200.0
份 1 月 2 日 0

15 002079 苏州固 2024 年 1 月 11 日 11.28 27,000 304,560.0
锝 0

16 002126 银轮股 2024 年 1 月 2 日 18.67 6,000 112,020.0
份 0

17 002174 游族网 2024 年 1 月 2 日-2024 年 11.46 54,000 618,840.0
络 1 月 2 日 0

18 002183 怡亚通 2024 年 1 月 4 日-2024 年 4.48 80,000 358,400.0
1 月 4 日 0

19 002190 成飞集 2024 年 1 月 2 日-2024 年 18.97 29,000 550,130.0
成 1 月 2 日 0

20 002215 诺普信 2024 年 1 月 9 日 8.26 17,900 147,854.0
0

21 002233 塔牌集 2024 年 1 月 2 日-2024 年 7.08 23,200 164,256.0
团 1 月 11 日 0

22 002239 奥特佳 2024 年 1 月 5 日-2024 年 3.25 107,000 347,750.0
1 月 5 日 0

23 002249 大洋电 2024 年 1 月 12 日 4.97 24,800 123,256.0
机 0

24 002283 天润工 2024 年 1 月 8 日-2024 年 5.85 32,000 187,200.0
业 1 月 8 日 0


25 002291 遥望科 2024 年 1 月 3 日-2024 年 9.38 75,000 703,500.0
技 1 月 10 日 0

26 002320 海峡股 2024 年 1 月 2 日 5.83 13,300 77,539.00
份

27 002338 奥普光 2024 年 1 月 4 日 33.65 1,200 40,380.00
电

28 002421 达实智 2024 年 1 月 12 日 3.22 38,400 123,648.0
能 0

29 002436 兴森科 2024 年 1 月 8 日 14.73 6,700 98,691.00
技

30 002458 益生股 2024 年 1 月 2 日 10.76 7,100 76,396.00
份

31 002537 海联金 2024 年 1 月 11 日 6.66 9,600 63,936.00
汇

32 002544 普天科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 20.32 14,000 284,480.0
技 1 月 2 日 0

33 002573 清新环 2024 年 1 月 8 日-2024 年 4.95 38,000 188,100.0
境 1 月 8 日 0

34 002610 爱康科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 2.16 89,000 192,240.0
技 1 月 8 日 0

35 002636 金安国 2024 年 1 月 10 日-2024 8.91 10,500 93,555.00
纪 年 1 月 11 日

36 002641 公元股 2024 年 1 月 11 日 5.03 11,700 58,851.00
份

37 002646 天佑德 2024 年 1 月 8 日 13.61 6,500 88,465.00
酒

38 002840 华统股 2024 年 1 月 3 日-2024 年 20.79 6,000 124,740.0
份 1 月 3 日 0

39 002843 泰嘉股 2024 年 1 月 11 日 26.50 3,000 79,500.00
份

40 002851 麦格米 2024 年 1 月 11 日 24.60 19,000 467,400.0
特 0

41 002891 中宠股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 26.35 14,000 368,900.0
份 1 月 4 日 0

42 002906 华阳集 2024 年 1 月 10 日 35.25 6,000 211,500.0
团 0

43 002947 恒铭达 2024 年 1 月 10 日 32.18 4,000 128,720.0
0

44 002984 森麒麟 2024 年 1 月 8 日 28.85 2,300 66,355.00

45 003021 兆威机 2024 年 1 月 3 日 93.99 1,000 93,990.00
电

46 300085 银之杰 2024 年 1 月 5 日-2024 年 14.32 25,000 358,000.0
1 月 5 日 0

47 300315 掌趣科 2024 年 1 月 8 日-2024 年 5.15 75,000 386,250.0


技 1 月 8 日 0

48 300339 润和软 2024 年 1 月 5 日-2024 年 25.98 11,000 285,780.0
件 1 月 5 日 0

49 300348 长亮科 2024 年 1 月 11 日 10.31 2,000 20,620.00
技

50 300352 北信源 2024 年 1 月 4 日-2024 年 4.75 127,000 603,250.0
1 月 4 日 0

51 300366 创意信 2024 年 1 月 4 日-2024 年 13.12 30,000 393,600.0
息 1 月 4 日 0

52 300401 花园生 2024 年 1 月 2 日-2024 年 11.81 50,300 594,043.0
物 1 月 5 日 0

53 300456 赛微电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 24.04 16,600 399,064.0
子 1 月 9 日 0

54 300567 精测电 2024 年 1 月 2 日 87.62 2,000 175,240.0
子 0

55 300598 诚迈科 2024 年 1 月 10 日 42.93 3,700 158,841.0
技 0

56 300679 电连技 2024 年 1 月 10 日-2024 41.50 24,000 996,000.0
术 年 1 月 11 日 0

57 300700 岱勒新 2024 年 1 月 12 日-2024 16.97 4,000 67,880.00
材 年 1 月 12 日

58 300735 光弘科 2024 年 1 月 4 日-2024 年 23.54 12,000 282,480.0
技 1 月 10 日 0

59 300741 华宝股 2024 年 1 月 3 日 21.41 1,100 23,551.00
份

60 300755 华致酒 2024 年 1 月 3 日-2024 年 18.29 11,000 201,190.0
行 1 月 4 日 0

61 300775 三角防 2024 年 1 月 3 日-2024 年 27.90 11,000 306,900.0
务 1 月 9 日 0

62 300860 锋尚文 2024 年 1 月 3 日 54.63 1,200 65,556.00
化

63 300872 天阳科 2024 年 1 月 3 日 13.68 1,300 17,784.00
技

64 300981 中红医 2024 年 1 月 5 日-2024 年 16.02 15,300 245,106.0
疗 1 月 11 日 0

65 300996 普联软 2024 年 1 月 5 日-2024 年 22.90 6,000 137,400.0
件 1 月 5 日 0

66 301117 佳缘科 2024 年 1 月 3 日-2024 年 54.51 2,000 109,020.0
技 1 月 3 日 0

67 301153 中科江 2024 年 1 月 4 日-2024 年 78.27 6,000 469,620.0
南 1 月 4 日 0

68 301313 凡拓数 2024 年 1 月 8 日-2024 年 36.06 7,000 252,420.0
创 1 月 8 日 0

69 600073 上海梅 2024 年 1 月 3 日-2024 年 6.81 9,500 64,695.00


林 1 月 9 日

70 600110 诺德股 2024 年 1 月 2 日 5.64 2,800 15,792.00
份

71 600172 黄河旋 2024 年 1 月 10 日-2024 3.74 63,000 235,620.0
风 年 1 月 11 日 0

72 600267 海正药 2024 年 1 月 2 日 9.36 38,000 355,680.0
业 0

73 600285 羚锐制 2024 年 1 月 2 日 17.11 5,900 100,949.0
药 0

74 600395 盘江股 2024 年 1 月 12 日 6.17 14,400 88,848.00
份

75 600581 八一钢 2024 年 1 月 9 日-2024 年 3.59 96,000 344,640.0
铁 1 月 9 日 0

76 600685 中船防 2024 年 1 月 5 日 25.55 6,000 153,300.0
务 0

77 600710 苏美达 2024 年 1 月 8 日 7.09 9,800 69,482.00

78 600729 重庆百 2024 年 1 月 9 日 28.20 1,000 28,200.00
货

79 600761 安徽合 2024 年 1 月 3 日-2024 年 18.21 30,000 546,300.0
力 1 月 3 日 0

80 600810 神马股 2024 年 1 月 9 日-2024 年 7.44 49,000 364,560.0
份 1 月 9 日 0

81 601028 玉龙股 2024 年 1 月 12 日-2024 10.71 35,000 374,850.0
份 年 1 月 12 日 0

82 601858 中国科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 24.67 14,000 345,380.0
传 1 月 2 日 0

83 601965 中国汽 2024 年 1 月 9 日-2024 年 22.06 5,000 110,300.0
研 1 月 9 日 0

84 601975 招商南 2024 年 1 月 5 日 2.80 67,000 187,600.0
油 0

85 603010 万盛股 2024 年 1 月 11 日 10.79 2,000 21,580.00
份

86 603103 横店影 2024 年 1 月 2 日-2024 年 17.78 35,000 622,300.0
视 1 月 10 日 0

87 603108 润达医 2024 年 1 月 2 日 20.35 8,000 162,800.0
疗 0

88 603128 华贸物 2024 年 1 月 12 日 7.39 16,700 123,413.0
流 0

89 603416 信捷电 2024 年 1 月 3 日-2024 年 37.56 3,000 112,680.0
气 1 月 12 日 0

90 603477 巨星农 2024 年 1 月 2 日-2024 年 37.47 17,000 636,990.0
牧 1 月 4 日 0

91 603530 神马电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 20.74 37,000 767,380.0
力 1 月 2 日 0


92 603556 海兴电 2024 年 1 月 12 日 29.03 6,000 174,180.0
力 0

93 603871 嘉友国 2024 年 1 月 10 日 15.86 11,000 174,460.0
际 0

94 603997 继峰股 2024 年 1 月 12 日-2024 13.47 8,000 107,760.0
份 年 1 月 12 日 0

95 605020 永和股 2024 年 1 月 12 日-2024 25.01 6,000 150,060.0
份 年 1 月 12 日 0

96 605090 九丰能 2024 年 1 月 12 日-2024 27.93 7,200 201,096.0
源 年 1 月 12 日 0

97 688001 华兴源 2024 年 1 月 9 日-2024 年 34.95 6,000 209,700.0
创 1 月 9 日 0

98 688019 安集科 2024 年 1 月 3 日 159.76 2,000 319,520.0
技 0

99 688035 德邦科 2024 年 1 月 11 日 53.36 3,700 197,432.0
技 0

100 688127 蓝特光 2024 年 1 月 2 日-2024 年 23.29 27,000 628,830.0
学 1 月 5 日 0

101 688150 莱特光 2024 年 1 月 9 日-2024 年 21.59 5,000 107,950.0
电 1 月 9 日 0

102 688166 博瑞医 2024 年 1 月 4 日 35.00 7,000 245,000.0
药 0

103 688167 炬光科 2024 年 1 月 9 日-2024 年 114.00 3,000 342,000.0
技 1 月 11 日 0

104 688171 纬德信 2024 年 1 月 8 日-2024 年 22.50 3,000 67,500.00
息 1 月 8 日

105 688209 英集芯 2024 年 1 月 2 日-2024 年 17.86 78,000 1,393,080
1 月 12 日 .00

106 688228 开普云 2024 年 1 月 4 日 65.43 1,000 65,430.00

107 688239 航宇科 2024 年 1 月 4 日 47.77 3,000 143,310.0
技 0

108 688258 卓易信 2024 年 1 月 11 日-2024 49.50 15,000 742,500.0
息 年 1 月 12 日 0

109 688278 特宝生 2024 年 1 月 4 日 52.35 5,000 261,750.0
物 0

110 688289 圣湘生 2024 年 1 月 5 日 19.55 11,000 215,050.0
物 0

111 688305 科德数 2024 年 1 月 5 日 76.45 4,000 305,800.0
控 0

112 688330 宏力达 2024 年 1 月 8 日 28.41 2,000 56,820.00

113 688366 昊海生 2024 年 1 月 12 日 108.29 1,400 151,606.0
科 0

114 688383 新益昌 2024 年 1 月 3 日 104.79 1,000 104,790.0
0


115 688513 苑东生 2024 年 1 月 5 日 63.78 1,000 63,780.00
物

116 688518 联赢激 2024 年 1 月 5 日-2024 年 20.48 18,000 368,640.0
光 1 月 9 日 0

117 688590 新致软 2024 年 1 月 3 日 22.62 3,000 67,860.00
件

118 688601 力芯微 2024 年 1 月 9 日-2024 年 52.39 2,000 104,780.0
1 月 9 日 0

119 688639 华恒生 2024 年 1 月 3 日 125.90 3,000 377,700.0
物 0

120 688660 电气风 2024 年 1 月 4 日 5.14 62,000 318,680.0
电 0

121 688676 金盘科 2024 年 1 月 11 日 35.83 2,700 96,741.00
技

合计 - - - - 2,419,300 29,141,01
2.00

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制，追求获得超越标的指数的回报。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日
均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注 7.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 72,335,648.11 - - - 72,335,648.11

结算备付金 13,177,791.35 - - - 13,177,791.35

存出保证金 - - - 2,525,731.20 2,525,731.20

交易性金融资产 17,264,942.46 - - 1,031,277,227.01 1,048,542,169.47

应收股利 - - - 2,100.00 2,100.00

应收申购款 - - - 6,088,928.40 6,088,928.40

其他资产 - - - 12,767.35 12,767.35

资产总计 102,778,381.92 - - 1,039,906,753.96 1,142,685,135.88

负债

应付赎回款 - - - 2,363,250.70 2,363,250.70

应付管理人报酬 - - - 958,138.16 958,138.16

应付托管费 - - - 95,813.82 95,813.82

应付销售服务费 - - - 308,608.80 308,608.80

应交税费 - - - 416.55 416.55

其他负债 - - - 80,000.00 80,000.00

负债总计 - - - 3,806,228.03 3,806,228.03

利率敏感度缺口 102,778,381.92 - - 1,036,100,525.93 1,138,878,907.85

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 1.52%，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票 1,031,277,227.01 90.55
投资

交易性金融资产－基金 - -
投资

交易性金融资产－贵金 - -
属投资

衍生金融资产－权证投 - -
资

其他 - -

合计 1,031,277,227.01 90.55

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

分析 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 日）


业绩比较基准上升

55,201,050.50
5%

业绩比较基准下降

-55,201,050.50
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 12 月 31 日

第一层次 1,028,173,720.08

第二层次 19,864,910.46

第三层次 503,538.93

合计 1,048,542,169.47

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 3 月 2 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日


交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 0.00 0.00 0.00

当期购买 0.00 400,663.99 400,663.99

当期出售/结算 0.00 0.00 0.00

转入第三层次 0.00 0.00 0.00

转出第三层次 0.00 0.00 0.00

当期利得或损失总额 0.00 102,874.94 102,874.94

其中：计入损益的利得 0.00 102,874.94 102,874.94
或损失

计入其他综合 0.00 0.00 0.00
收益的利得或损失

期末余额 0.00 503,538.93 503,538.93

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 0.00 102,874.94 102,874.94
损失的变动——公允
价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之
价值 技术 名称 范围/加权平均 间的关系

值

限售股票 503,538.93 平均价格亚 波动率 0.2716-2.1988 负相关

式期权模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


7.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2024 年 3 月 28 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,031,277,227.01 90.25

其中：股票 1,031,277,227.01 90.25

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 17,264,942.46 1.51

其中：债券 17,264,942.46 1.51

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 85,513,439.46 7.48

8 其他各项资产 8,629,526.95 0.76

9 合计 1,142,685,135.88 100.00

注：本基金本报告期末通过转融通出借业务的公允价值为 29,141,012.00 元，占基金资产净值比例 2.56%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 5,756,600.00 0.51

B 采矿业 19,105,197.00 1.68

C 制造业 594,047,525.24 52.16

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 17,198,117.00 1.51
业

E 建筑业 8,747,456.00 0.77

F 批发和零售业 31,950,732.23 2.81

G 交通运输、仓储和 26,166,161.60 2.30
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 93,218,401.20 8.19
信息技术服务业

J 金融业 16,792,889.16 1.47


K 房地产业 13,738,139.00 1.21

L 租赁和商务服务 8,146,844.00 0.72
业

M 科学研究和技术 1,303,746.00 0.11
服务业

N 水利、环境和公共 19,934,419.00 1.75
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 8,577,508.00 0.75
业

S 综合 1,913,809.98 0.17

合计 866,597,545.41 76.09

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,646,872.00 0.14

B 采矿业 - -

C 制造业 117,710,930.27 10.34

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 2,700,627.25 0.24

F 批发和零售业 819,608.20 0.07

G 交通运输、仓储和

邮政业 13,981.41 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 26,163,418.15 2.30

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务

业 2,400,211.00 0.21

M 科学研究和技术

服务业 10,424,337.32 0.92

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 2,799,696.00 0.25


业

S 综合 - -

合计 164,679,681.60 14.46

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601208 东材科技 1,609,500 19,925,610.00 1.75

2 300803 指南针 243,591 14,678,793.66 1.29

3 688209 英集芯 816,806 14,588,155.16 1.28

4 002851 麦格米特 590,600 14,528,760.00 1.28

5 300679 电连技术 251,950 10,455,925.00 0.92

6 600323 瀚蓝环境 596,000 10,328,680.00 0.91

7 688019 安集科技 56,500 9,026,440.00 0.79

8 300203 聚光科技 561,800 8,904,530.00 0.78

9 600761 安徽合力 487,500 8,877,375.00 0.78

10 688127 蓝特光学 358,644 8,352,818.76 0.73

11 688106 金宏气体 325,742 7,847,124.78 0.69

12 603103 横店影视 436,200 7,755,636.00 0.68

13 300783 三只松鼠 424,700 7,665,835.00 0.67

14 002646 天佑德酒 548,100 7,459,641.00 0.65

15 600217 中再资环 1,618,834 7,090,492.92 0.62

16 603530 神马电力 319,200 6,620,208.00 0.58

17 300910 瑞丰新材 144,000 6,615,360.00 0.58

18 600633 浙数文化 586,900 6,491,114.00 0.57

19 002174 游族网络 547,000 6,268,620.00 0.55

20 300352 北信源 1,293,886 6,145,958.50 0.54

21 605222 起帆电缆 307,600 5,930,528.00 0.52

22 002190 成飞集成 308,700 5,856,039.00 0.51

23 688001 华兴源创 165,362 5,779,401.90 0.51

24 002023 海特高新 635,060 5,779,046.00 0.51

25 300401 花园生物 478,300 5,648,723.00 0.50

26 002838 道恩股份 429,800 5,505,738.00 0.48

27 002421 达实智能 1,673,100 5,387,382.00 0.47

28 300036 超图软件 256,400 5,358,760.00 0.47

29 300158 振东制药 780,800 5,270,400.00 0.46

30 300002 神州泰岳 592,050 5,239,642.50 0.46

31 300323 华灿光电 715,600 5,238,192.00 0.46

32 002079 苏州固锝 462,100 5,212,488.00 0.46


33 300315 掌趣科技 1,011,600 5,209,740.00 0.46

34 002950 奥美医疗 536,650 5,087,442.00 0.45

35 000597 东北制药 947,835 5,070,917.25 0.45

36 300573 兴齐眼药 27,720 5,053,910.40 0.44

37 301153 中科江南 63,400 4,962,318.00 0.44

38 600420 国药现代 506,400 4,957,656.00 0.44

39 000881 中广核技 646,300 4,685,675.00 0.41

40 300687 赛意信息 213,700 4,654,386.00 0.41

41 688167 炬光科技 40,093 4,570,602.00 0.40

42 600285 羚锐制药 266,100 4,552,971.00 0.40

43 688166 博瑞医药 127,900 4,476,500.00 0.39

44 688660 电气风电 868,221 4,462,655.94 0.39

45 688366 昊海生科 40,772 4,415,199.88 0.39

46 300598 诚迈科技 102,650 4,406,764.50 0.39

47 002274 华昌化工 578,000 4,363,900.00 0.38

48 688368 晶丰明源 40,242 4,343,721.48 0.38

49 688289 圣湘生物 221,800 4,336,190.00 0.38

50 300456 赛微电子 179,600 4,317,584.00 0.38

51 300458 全志科技 189,700 4,304,293.00 0.38

52 000016 深康佳 A 1,006,200 4,195,854.00 0.37

53 605369 拱东医疗 74,900 4,180,918.00 0.37

54 002096 易普力 402,000 4,164,720.00 0.37

55 601606 长城军工 340,800 4,150,944.00 0.36

56 603010 万盛股份 384,700 4,150,913.00 0.36

57 002402 和而泰 289,200 4,132,668.00 0.36

58 600876 凯盛新能 290,100 4,070,103.00 0.36

59 000901 航天科技 436,500 4,068,180.00 0.36

60 300366 创意信息 309,800 4,064,576.00 0.36

61 002891 中宠股份 153,695 4,049,863.25 0.36

62 002645 华宏科技 357,900 4,044,270.00 0.36

63 002320 海峡股份 692,500 4,037,275.00 0.35

64 002097 山河智能 658,300 4,035,379.00 0.35

65 688239 航宇科技 84,449 4,034,128.73 0.35

66 603477 巨星农牧 107,600 4,031,772.00 0.35

67 002215 诺 普 信 487,700 4,028,402.00 0.35

68 002034 旺能环境 260,320 3,969,880.00 0.35

69 300409 道氏技术 356,300 3,969,182.00 0.35

70 002626 金达威 242,600 3,961,658.00 0.35

71 300702 天宇股份 182,179 3,955,106.09 0.35

72 001696 宗申动力 595,300 3,946,839.00 0.35

73 601028 玉龙股份 364,000 3,898,440.00 0.34

74 688518 联赢激光 190,200 3,895,296.00 0.34

75 002068 黑猫股份 335,600 3,892,960.00 0.34


76 600691 阳煤化工 1,212,500 3,892,125.00 0.34

77 002984 森麒麟 134,700 3,886,095.00 0.34

78 600110 诺德股份 688,300 3,882,012.00 0.34

79 002537 海联金汇 577,400 3,845,484.00 0.34

80 600903 贵州燃气 486,600 3,839,274.00 0.34

81 603236 移远通信 71,100 3,821,625.00 0.34

82 002091 江苏国泰 486,950 3,812,818.50 0.33

83 301200 大族数控 100,700 3,803,439.00 0.33

84 600711 盛屯矿业 871,200 3,781,008.00 0.33

85 002226 江南化工 861,300 3,772,494.00 0.33

86 002204 大连重工 823,100 3,761,567.00 0.33

87 301175 中科环保 749,600 3,740,504.00 0.33

88 600575 淮河能源 1,544,000 3,721,040.00 0.33

89 002233 塔牌集团 525,500 3,720,540.00 0.33

90 600810 神马股份 499,000 3,712,560.00 0.33

91 002163 海南发展 408,200 3,706,456.00 0.33

92 600266 城建发展 761,600 3,686,144.00 0.32

93 601011 宝泰隆 1,045,900 3,660,650.00 0.32

94 300085 银之杰 255,056 3,652,401.92 0.32

95 002183 怡 亚 通 812,100 3,638,208.00 0.32

96 603666 亿嘉和 115,800 3,634,962.00 0.32

97 002643 万润股份 217,800 3,613,302.00 0.32

98 600064 南京高科 597,400 3,608,296.00 0.32

99 002249 大洋电机 725,234 3,604,412.98 0.32

100 000791 甘肃能源 645,100 3,593,207.00 0.32

101 601137 博威合金 231,000 3,587,430.00 0.31

102 600480 凌云股份 388,600 3,540,146.00 0.31

103 603128 华贸物流 478,300 3,534,637.00 0.31

104 688278 特宝生物 67,496 3,533,415.60 0.31

105 002239 奥特佳 1,087,000 3,532,750.00 0.31

106 603556 海兴电力 121,400 3,524,242.00 0.31

107 600811 东方集团 1,767,700 3,517,723.00 0.31

108 000019 深粮控股 465,600 3,510,624.00 0.31

109 600717 天津港 850,700 3,496,377.00 0.31

110 600595 中孚实业 1,002,500 3,488,700.00 0.31

111 688018 乐鑫科技 33,856 3,485,475.20 0.31

112 300775 三角防务 124,200 3,465,180.00 0.30

113 688380 中微半导 145,189 3,464,209.54 0.30

114 002151 北斗星通 109,466 3,456,936.28 0.30

115 601609 金田股份 505,300 3,420,881.00 0.30

116 600604 市北高新 738,800 3,420,644.00 0.30

117 300348 长亮科技 331,700 3,419,827.00 0.30

118 002015 协鑫能科 275,800 3,414,404.00 0.30


119 300671 富满微 103,900 3,359,087.00 0.29

120 603871 嘉友国际 210,560 3,339,481.60 0.29

121 603439 贵州三力 175,900 3,320,992.00 0.29

122 000761 本钢板材 930,000 3,320,100.00 0.29

123 601975 招商南油 1,176,400 3,293,920.00 0.29

124 601001 晋控煤业 265,100 3,268,683.00 0.29

125 000902 新洋丰 286,600 3,264,374.00 0.29

126 600710 苏美达 456,749 3,238,350.41 0.28

127 002837 英维克 116,800 3,209,664.00 0.28

128 600073 上海梅林 470,208 3,202,116.48 0.28

129 300567 精测电子 36,400 3,189,368.00 0.28

130 300303 聚飞光电 534,500 3,169,585.00 0.28

131 600612 老凤祥 45,900 3,167,100.00 0.28

132 601918 新集能源 598,500 3,154,095.00 0.28

133 300339 润和软件 120,911 3,141,267.78 0.28

134 601702 华峰铝业 172,600 3,098,170.00 0.27

135 603071 物产环能 203,600 3,094,720.00 0.27

136 300741 华宝股份 143,723 3,077,109.43 0.27

137 600572 康恩贝 607,100 3,065,855.00 0.27

138 601069 西部黄金 253,800 3,060,828.00 0.27

139 603108 润达医疗 150,400 3,060,640.00 0.27

140 002541 鸿路钢构 140,600 3,055,238.00 0.27

141 605589 圣泉集团 136,300 3,050,394.00 0.27

142 300735 光弘科技 129,200 3,041,368.00 0.27

143 002929 润建股份 72,800 3,037,944.00 0.27

144 600273 嘉化能源 352,300 3,026,257.00 0.27

145 600675 中华企业 959,700 3,023,055.00 0.27

146 002436 兴森科技 201,400 2,966,622.00 0.26

147 002318 久立特材 148,800 2,958,144.00 0.26

148 600017 日照港 1,073,800 2,952,950.00 0.26

149 002993 奥海科技 77,400 2,948,940.00 0.26

150 002544 普天科技 144,901 2,944,388.32 0.26

151 000090 天健集团 635,000 2,921,000.00 0.26

152 002990 盛视科技 84,500 2,917,785.00 0.26

153 688198 佰仁医疗 22,990 2,862,944.70 0.25

154 603300 华铁应急 446,400 2,856,960.00 0.25

155 002832 比音勒芬 90,100 2,856,170.00 0.25

156 002516 旷达科技 575,900 2,839,187.00 0.25

157 600812 华北制药 496,600 2,830,620.00 0.25

158 600955 维远股份 155,900 2,798,405.00 0.25

159 688326 经纬恒润 23,834 2,765,935.70 0.24

160 688356 键凯科技 25,891 2,754,802.40 0.24

161 605020 永和股份 108,900 2,723,589.00 0.24


162 002011 盾安环境 197,400 2,714,250.00 0.24

163 605090 九丰能源 97,000 2,709,210.00 0.24

164 688321 微芯生物 123,226 2,704,810.70 0.24

165 603915 国茂股份 161,700 2,664,816.00 0.23

166 301050 雷电微力 45,500 2,650,830.00 0.23

167 300737 科顺股份 428,100 2,628,534.00 0.23

168 603308 应流股份 182,780 2,619,237.40 0.23

169 002275 桂林三金 179,800 2,605,302.00 0.23

170 000657 中钨高新 306,600 2,599,968.00 0.23

171 603055 台华新材 212,400 2,557,296.00 0.22

172 000543 皖能电力 408,200 2,555,332.00 0.22

173 300497 富祥药业 270,600 2,532,816.00 0.22

174 002332 仙琚制药 195,800 2,500,366.00 0.22

175 600172 黄河旋风 644,500 2,410,430.00 0.21

176 002123 梦网科技 212,000 2,363,800.00 0.21

177 300792 壹网壹创 98,600 2,363,442.00 0.21

178 002446 盛路通信 270,500 2,245,150.00 0.20

179 688639 华恒生物 17,498 2,202,998.20 0.19

180 605333 沪光股份 110,100 2,190,990.00 0.19

181 002182 云海金属 109,400 2,150,804.00 0.19

182 002307 北新路桥 500,000 2,120,000.00 0.19

183 601528 瑞丰银行 427,090 2,114,095.50 0.19

184 002651 利君股份 304,400 2,106,448.00 0.18

185 002610 爱康科技 906,700 1,958,472.00 0.17

186 601890 亚星锚链 196,400 1,944,360.00 0.17

187 002677 浙江美大 192,200 1,943,142.00 0.17

188 600197 伊力特 89,300 1,942,275.00 0.17

189 002768 国恩股份 90,500 1,938,510.00 0.17

190 600123 兰花科创 174,800 1,929,792.00 0.17

191 601311 骆驼股份 239,900 1,921,599.00 0.17

192 600770 综艺股份 389,778 1,913,809.98 0.17

193 300263 隆华科技 271,500 1,911,360.00 0.17

194 002283 天润工业 326,300 1,908,855.00 0.17

195 002573 清新环境 382,900 1,895,355.00 0.17

196 601126 四方股份 133,100 1,884,696.00 0.17

197 600496 精工钢构 614,600 1,874,530.00 0.16

198 688097 博众精工 55,400 1,861,440.00 0.16

199 688676 金盘科技 51,800 1,855,994.00 0.16

200 002901 大博医疗 45,700 1,854,963.00 0.16

201 002125 湘潭电化 172,400 1,842,956.00 0.16

202 300755 华致酒行 100,500 1,838,145.00 0.16

203 002206 海 利 得 362,800 1,821,256.00 0.16

204 000557 西部创业 370,700 1,790,481.00 0.16


205 002214 大立科技 156,100 1,790,467.00 0.16

206 002612 朗姿股份 92,900 1,786,467.00 0.16

207 600729 重庆百货 63,100 1,779,420.00 0.16

208 603995 甬金股份 91,900 1,767,237.00 0.16

209 600267 海正药业 188,000 1,759,680.00 0.15

210 002458 益生股份 160,300 1,724,828.00 0.15

211 000810 创维数字 109,100 1,713,961.00 0.15

212 605009 豪悦护理 44,500 1,698,565.00 0.15

213 688789 宏华数科 16,913 1,689,777.83 0.15

214 003021 兆威机电 17,800 1,673,022.00 0.15

215 002003 伟星股份 153,300 1,663,305.00 0.15

216 300662 科锐国际 59,800 1,651,676.00 0.15

217 603129 春风动力 16,000 1,635,840.00 0.14

218 600685 中船防务 64,000 1,635,200.00 0.14

219 688383 新益昌 15,186 1,591,340.94 0.14

220 000913 钱江摩托 116,500 1,452,755.00 0.13

221 605123 派克新材 15,554 1,418,524.80 0.12

222 600395 盘江股份 228,900 1,412,313.00 0.12

223 002291 遥望科技 150,000 1,407,000.00 0.12

224 002126 银轮股份 70,800 1,321,836.00 0.12

225 000921 海信家电 64,500 1,315,800.00 0.12

226 601965 中国汽研 59,100 1,303,746.00 0.11

227 600971 恒源煤电 113,000 1,259,950.00 0.11

228 603979 金诚信 32,800 1,238,528.00 0.11

229 000789 万年青 174,400 1,196,384.00 0.11

230 603997 继峰股份 87,800 1,182,666.00 0.10

231 600874 创业环保 195,800 1,086,690.00 0.10

232 002006 精工科技 68,665 1,049,201.20 0.09

233 601858 中国科传 28,000 690,760.00 0.06

234 002906 华阳集团 12,000 423,000.00 0.04

235 002020 京新药业 21,600 274,752.00 0.02

236 002840 华统股份 12,000 249,480.00 0.02

237 300860 锋尚文化 2,400 131,112.00 0.01

238 000025 特 力 A 3,252 51,739.32 0.00

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688258 卓易信息 171,448 8,486,676.00 0.75

2 300181 佐力药业 711,600 7,585,656.00 0.67

3 688035 德邦科技 141,400 7,545,104.00 0.66

4 300384 三联虹普 407,000 6,495,720.00 0.57

5 688305 科德数控 84,585 6,466,523.25 0.57

6 300583 赛托生物 322,920 6,387,357.60 0.56


7 688720 艾森股份 105,294 6,343,297.14 0.56

8 603366 日出东方 869,000 5,413,870.00 0.48

9 300981 中红医疗 237,344 3,802,250.88 0.33

10 300102 乾照光电 511,400 3,758,790.00 0.33

11 601700 风范股份 736,600 3,690,366.00 0.32

12 600746 江苏索普 493,100 3,609,492.00 0.32

13 002636 金安国纪 395,900 3,527,469.00 0.31

14 600581 八一钢铁 976,700 3,506,353.00 0.31

15 000612 焦作万方 609,600 3,505,200.00 0.31

16 603601 再升科技 801,200 3,445,160.00 0.30

17 600841 动力新科 548,400 3,241,044.00 0.28

18 603520 司太立 211,500 2,977,920.00 0.26

19 002641 公元股份 589,900 2,967,197.00 0.26

20 301313 凡拓数创 80,100 2,888,406.00 0.25

21 300654 世纪天鸿 248,200 2,799,696.00 0.25

22 300295 三六五网 225,600 2,781,648.00 0.24

23 600984 建设机械 708,300 2,656,125.00 0.23

24 001309 德明利 27,100 2,571,519.00 0.23

25 300494 盛天网络 153,500 2,426,835.00 0.21

26 300280 紫天科技 56,100 2,397,153.00 0.21

27 688228 开普云 36,200 2,368,566.00 0.21

28 603516 淳中科技 105,300 2,366,091.00 0.21

29 300042 朗科科技 56,200 1,967,000.00 0.17

30 688631 莱斯信息 54,490 1,920,772.50 0.17

31 300055 万邦达 308,700 1,904,679.00 0.17

32 600108 亚盛集团 592,400 1,646,872.00 0.14

33 002947 恒铭达 50,800 1,634,744.00 0.14

34 603327 福蓉科技 118,100 1,574,273.00 0.14

35 002055 得润电子 159,900 1,563,822.00 0.14

36 688601 力芯微 29,152 1,527,273.28 0.13

37 300608 思特奇 89,700 1,520,415.00 0.13

38 603916 苏博特 147,700 1,505,063.00 0.13

39 688150 莱特光电 69,700 1,504,823.00 0.13

40 603859 能科科技 39,000 1,471,470.00 0.13

41 688401 路维光电 47,600 1,462,272.00 0.13

42 603416 信捷电气 37,700 1,416,012.00 0.12

43 300556 丝路视觉 35,700 1,315,545.00 0.12

44 301096 百诚医药 18,800 1,223,880.00 0.11

45 688621 阳光诺和 17,400 1,213,650.00 0.11

46 301391 卡莱特 9,400 1,076,112.00 0.09

47 688687 凯因科技 29,300 1,021,398.00 0.09

48 688513 苑东生物 14,700 937,566.00 0.08

49 002338 奥普光电 27,200 915,280.00 0.08


50 000534 万泽股份 69,700 912,373.00 0.08

51 603378 亚士创能 106,900 904,374.00 0.08

52 002843 泰嘉股份 33,800 895,700.00 0.08

53 688136 科兴制药 43,645 883,811.25 0.08

54 688580 伟思医疗 13,800 882,234.00 0.08

55 688468 科美诊断 80,000 863,200.00 0.08

56 688393 安必平 34,546 862,613.62 0.08

57 600579 克劳斯 118,200 858,132.00 0.08

58 300415 伊之密 48,300 851,529.00 0.07

59 300254 仟源医药 87,600 843,588.00 0.07

60 688656 浩欧博 23,600 820,336.00 0.07

61 300700 岱勒新材 47,400 804,378.00 0.07

62 688550 瑞联新材 20,181 800,782.08 0.07

63 300592 华凯易佰 32,300 800,071.00 0.07

64 603163 圣晖集成 24,025 795,948.25 0.07

65 605016 百龙创园 27,200 772,208.00 0.07

66 300349 金卡智能 57,100 709,182.00 0.06

67 301117 佳缘科技 12,300 670,473.00 0.06

68 688590 新致软件 26,300 594,906.00 0.05

69 002046 国机精工 50,600 584,430.00 0.05

70 002810 山东赫达 23,300 493,727.00 0.04

71 300779 惠城环保 9,500 490,200.00 0.04

72 300996 普联软件 12,000 274,800.00 0.02

73 688171 纬德信息 6,000 135,000.00 0.01

74 688330 宏力达 4,000 113,640.00 0.01

75 000589 贵州轮胎 17,200 105,264.00 0.01

76 605388 均瑶健康 3,833 48,065.82 0.00

77 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00

78 300548 博创科技 1,600 43,152.00 0.00

79 300872 天阳科技 2,620 35,841.60 0.00

80 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

81 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

82 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00

83 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

84 301525 儒竞科技 260 21,179.60 0.00

85 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

86 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

87 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

88 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00

89 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

90 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

91 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

92 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00


93 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

94 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

95 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

96 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

97 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

98 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

99 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

100 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

101 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

102 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

103 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

104 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

105 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

106 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

107 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00

108 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

109 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

110 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

111 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

112 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

113 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

114 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

115 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

116 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

117 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

118 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

119 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

120 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

121 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

122 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
码

1 600984 建设机械 29,275,841.42 2.57

2 600789 鲁抗医药 28,554,568.00 2.51

3 002413 雷科防务 28,538,193.00 2.51

4 600490 鹏欣资源 28,176,156.00 2.47

5 601208 东材科技 26,601,256.00 2.34

6 300803 指南针 26,497,784.47 2.33

7 688209 英集芯 26,392,283.07 2.32

8 603187 海容冷链 25,995,835.40 2.28


9 603520 司太立 25,300,195.00 2.22

10 002006 精工科技 24,341,731.51 2.14

11 002746 仙坛股份 23,944,233.00 2.10

12 600184 光电股份 23,533,276.00 2.07

13 600400 红豆股份 23,447,067.00 2.06

14 002130 沃尔核材 23,251,922.00 2.04

15 605388 均瑶健康 23,021,567.28 2.02

16 002891 中宠股份 22,497,146.40 1.98

17 603477 巨星农牧 22,038,224.00 1.94

18 002979 雷赛智能 21,671,959.24 1.90

19 300352 北信源 21,643,033.86 1.90

20 300267 尔康制药 21,395,907.00 1.88

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
码

1 002413 雷科防务 29,437,883.30 2.58

2 600789 鲁抗医药 29,059,637.00 2.55

3 600490 鹏欣资源 26,807,822.00 2.35

4 603187 海容冷链 26,467,086.74 2.32

5 600984 建设机械 24,849,948.38 2.18

6 605388 均瑶健康 23,652,891.00 2.08

7 002130 沃尔核材 23,143,322.00 2.03

8 600184 光电股份 23,086,446.00 2.03

9 002746 仙坛股份 22,934,494.00 2.01

10 002006 精工科技 22,484,574.00 1.97

11 603520 司太立 22,356,794.00 1.96

12 600400 红豆股份 22,144,092.00 1.94

13 002979 雷赛智能 21,528,146.82 1.89

14 300267 尔康制药 21,408,928.00 1.88

15 300485 赛升药业 20,794,645.00 1.83

16 603477 巨星农牧 20,384,232.64 1.79

17 002965 祥鑫科技 20,173,454.17 1.77

18 002549 凯美特气 19,597,409.86 1.72

19 600569 安阳钢铁 19,414,915.50 1.70

20 600284 浦东建设 19,308,411.00 1.70

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 7,327,358,988.61

卖出股票收入（成交）总额 6,255,454,646.84

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 17,264,942.46 1.52

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 17,264,942.46 1.52

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019703 23 国债 10 120,000 12,170,367.12 1.07

2 019670 22 国债 05 50,000 5,094,575.34 0.45

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。在此基础上，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，电连技术股份有限公司在报告编制日前一
年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,525,731.20

2 应收清算款 -

3 应收股利 2,100.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,088,928.40

6 其他应收款 12,767.35

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,629,526.95

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况
的公允价值 值比例（%） 说明

1 688209 英集芯 1,393,080.00 0.12 转融通流通受
限

2 300679 电连技术 996,000.00 0.09 转融通流通受
限

3 688127 蓝特光学 628,830.00 0.06 转融通流通受


限

4 600761 安徽合力 546,300.00 0.05 转融通流通受
限

5 002851 麦格米特 467,400.00 0.04 转融通流通受
限

6 688019 安集科技 319,520.00 0.03 转融通流通受
限

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说
允价值 值比例（%） 明

1 688258 卓易信息 742,500.00 0.07 转融通流通受限

2 688305 科德数控 305,800.00 0.03 转融通流通受限

3 688035 德邦科技 197,432.00 0.02 转融通流通受限

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 金份额

（户） 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中欧中证

1000 指数 8,140 68,563.28 61,525,251.76 11.02% 496,579,807.38 88.98%
增强 A
中欧中证

1000 指数 5,916 112,989.86 297,681,988.31 44.53% 370,766,038.86 55.47%
增强 C

合计 14,056 87,261.89 359,207,240.07 29.29% 867,345,846.24 70.71%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管 中欧中证 1000 指数增强 A 1,084.00 0.00%
理人所

有从业 中欧中证 1000 指数增强 C 0.00 0.00%
人员持

有本基
金

合计 1,084.00 0.00%

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员持有本基金 A 类份额的实际比例为 0.0002%，持有本基金总份额的实际比例为 0.0001%，上表展示的比例系四舍五入后的结果。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 中欧中证 1000 指数增强 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 中欧中证 1000 指数增强 C 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 中欧中证 1000 指数增强 A 0

本开放式基金 中欧中证 1000 指数增强 C 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中欧中证 1000 指数增强 A 中欧中证 1000 指数增强 C

基金合同生效日

（2023 年 3 月 2 日） 754,558,392.41 472,748,192.02
基金份额总额
基金合同生效日起至

报告期期末基金总申 521,618,023.75 1,416,253,154.33
购份额
减：基金合同生效日

起至报告期期末基金 718,071,357.02 1,220,553,319.18
总赎回份额
基金合同生效日起至

报告期期末基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金份 558,105,059.14 668,448,027.17
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023 年 7 月 23 日，本基金托管人招商证券股份有限公司免去赵斗斗担任的托管部副总经理职
务，另有任用。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、公募基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为80,000.00 元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人及其高级管理人不存在受稽查或处罚的情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其托管业务高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

本报
财通证券 3 4,840,221,60 35.65 2,523,185.54 35.65 告期
3.14 新增
3 个

4,666,316,73 本报
东莞证券 1 0.02 34.36 2,432,546.57 34.36 告期
新增


1 个

本报
招商证券 3 2,042,704,56 15.04 1,064,824.99 15.04 告期
9.27 新增
3 个

本报
国泰君安 2 2,029,566,21 14.95 1,058,027.74 14.95 告期
3.93 新增
2 个

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

财通证 - - 1,020,571,00 28.42 - -
券 0.00

东莞证 - - 1,050,518,00 29.25 - -
券 0.00

招商证 - - 1,024,105,00 28.52 - -
券 0.00

国泰君 17,066,872. 100.00 496,000,000. 13.81 - -
安 56 00

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中欧中证 1000 指数增强型证券投资 中国证监会指定媒介 2023-02-11

基金份额发售公告

2 中欧中证 1000 指数增强型证券投资 中国证监会指定媒介 2023-02-11

基金基金产品资料概要

3 中欧中证 1000 指数增强型证券投资 中国证监会指定媒介 2023-02-11

基金基金合同

4 中欧中证 1000 指数增强型证券投资 中国证监会指定媒介 2023-02-11

基金招募说明书

5 中欧中证 1000 指数增强型证券投资 中国证监会指定媒介 2023-02-11

基金托管协议

6 中欧中证 1000 指数增强型证券投资 中国证监会指定媒介 2023-02-11


基金基金合同及招募说明书提示性公

告

7 中欧基金管理有限公司部分部门办公 中国证监会指定媒介 2023-02-17

地址变更公告

8 中欧中证 1000 指数增强型证券投资 中国证监会指定媒介 2023-03-03

基金基金合同生效公告

中欧中证 1000 指数增强型证券投资

9 基金开放日常申购、赎回、转换和定 中国证监会指定媒介 2023-05-09

期定额投资业务的公告

10 中欧基金管理有限公司关于公司股权 中国证监会指定媒介 2023-06-03

变更的公告

中欧中证 1000 指数增强型证券投资

11 基金暂停代销渠道大额申购、转换转 中国证监会指定媒介 2023-06-30

入、定期定额投资业务公告

12 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-07-21

2023 年第 2 季度报告的提示性公告

13 中欧中证 1000 指数增强型证券投资 中国证监会指定媒介 2023-07-21

基金 2023 年第 2 季度报告

14 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-08-31

2023 年中期报告的提示性公告

15 中欧中证 1000 指数增强型证券投资 中国证监会指定媒介 2023-08-31

基金 2023 年中期报告

16 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-10-25

2023 年第三季度报告的提示性公告

17 中欧中证 1000 指数增强型证券投资 中国证监会指定媒介 2023-10-25

基金 2023 年第 3 季度报告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额
超过 20%的时 份额 份额 份额 占比
间区间

2023 年 08 月

30 日至 2023

年 10 月 09 282,580, 282,580,534.9 23.04
机构 1 日;2023 年 11 0.00 534.98 0.00 8 %
月 15 日至

2023 年 12 月

31 日

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，在市场情况突变的情况下，

可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中欧中证 1000 指数增强型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》

3、《中欧中证 1000 指数增强型证券投资基金托管协议》

4、《中欧中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
13.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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