国泰成长优选股票型证券投资基金2012年年度报告摘要

国泰成长优选股票型证券投资基金

2012年年度报告摘要

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2012年3月20日(基金合同生效日)起至2012年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

(3)本基金的合同生效日为2012年3月20日,截止2012年12月31日不满一年。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰成长优选股票型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年3月20日至2012年12月31日)

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注:(1)2012年计算期间为本基金合同生效日2012年3月20日至2012年12月31日,未按整个自然年度进行折算。

(2)本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰成长优选股票型证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注:(1)2012年计算期间为本基金的合同生效日2012年3月20日至2012年12月31日,未按整个自然年度进行折算。

(2)本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金成立于2012年3月20日,截止至本报告期末,未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。

截至2012年12月31日,本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金:金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式),以及28只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰6个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求,制定了《公平交易管理制度》,制度规范了公司各部门相关岗位职责,适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,旨在规范交易行为,严禁利益输送,保证公平交易,保护投资者合法权益。

(一)公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。

(二)公司制定投资授权机制,明确各投资决策主体的职责和权限划分,合理确定各投资组合经理的投资权限,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

(三)公司对各投资组合信息进行有效的保密管理,不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。

(四)公司实行集中交易制度,严格隔离投资管理职能与交易执行职能,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

(五)公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

(六)公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析,并评估是否符合公平交易原则。

(七)公司监察部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,对交易过程进行定期检查,并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

(一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下,且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。

(二)扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数≥20),溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

(三)基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年的宏观经济与证券市场都经历了较大波动,宏观经济数据在连续几个季度的增速相对较弱的情况下,在三季度末开始有了几个月持续的回升。投资、出口、消费这三驾马车在全年不同时间均受到了不同程度的压力,基本上在四季度均出现有所好转的迹象。证券市场也同样经历了较大的波动,年初由于对经济政策的预期在一季度出现了反弹,而在连续两个季度的经济数据与政策不达预期的基础上,上证指数连续两个季度下跌,并在四季度创出了三年多以来的新低。后续随着宏观经济数据好转,政府改革以及经济政策的调整,随即出现了过去三年多以来最大的月涨幅,最终使得上证指数以全年的上涨报收,终结了过去两年连续下跌的势头。

从分类市场指数来看,上证综指与沪深300指数最终分别上涨3.17%与7.55%,而代表成长股的中小板指数与创业板指数则分别下跌1.63%、1.91%,已经连续两年不及大盘指数。从行业的表现来看,全年表现明显好于市场的有地产、金融、家电等行业,而信息服务、商业贸易、机械设备等行业表现相对较差。

基于对全年相对均衡的宏观判断,本基金从三月份正式成立后,保持了相对均衡的资产配置情况,股票仓位维持在中等偏低的水平。基于对未来经济结构转型、农村现代化与新型城镇化长期趋势的看好,我们重点配置了汽车、医药、传媒、化工等行业。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金在2012年3月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日的净值增长率为-3.20%,同期业绩比较基准收益为-2.48%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年,我们认为全年特别是上半年宏观经济数据走势要明显好于2012年前三个季度的表现。从经济结构来看,随着近期地产、汽车好于预期的销售表现,以及基础设施特别是铁路建设的重启,投资数据在低迷了一段时间之后有所恢复。此外,随着海外经济特别是美国经济的复苏与全球的货币放松,出口也存在一定回暖的迹象。我们判断在上半年通胀的情况仍有望维持较低的水平,后续农产品的上涨可能给下半年的通胀带来一定的压力。

从证券市场的情况来看,随着宏观经济数据可预期的回暖以及对“十八大”之后新政新风的预期,同时,周边市场的较强走势也会对国内市场起到一定的提振作用。综合来看,我们预计一季度乃至上半年市场仍然将维持较好的市场表现,全年有望出现震荡向上的走势。同时,从风险的角度,后续我们需要重点关注的股市下行风险因素包括政府对房地产市场调控力度的增强、IPO重启、大小非减持(尤其是创业板首发解禁股大规模抛售)等等,这些负面因素一旦出现,可能会给目前趋暖的市场信心带来较大冲击。

结合对宏观经济与市场的判断,我们在上半年倾向于略偏重的股票仓位,并根据形势变化进行积极的调整。从大的主线上,我们仍然围绕着经济结构转型以及新型城镇化建设等重点,寻找一些相关行业与公司的投资机会,包括但不限于汽车、文化传媒、农业、地产、建材等相关行业。同时,我们还将通过对各行业与上市公司的跟踪与分析,努力寻找能给2013年投资带来超额收益的板块和个股。

在追求收益的同时,更加注重风险评估和风险控制,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报将是我们不变的目标。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

本基金2012年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:国泰成长优选股票型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.968元,基金份额总额104,658,414.53份。本财务报表的实际编制期间为2012年3月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日。

7.2利润表

会计主体:国泰成长优选股票型证券投资基金

本报告期:2012年3月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日

单位:人民币元

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7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国泰成长优选股票型证券投资基金

本报告期:2012年3月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日

单位:人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:金旭,主管会计工作负责人:巴立康,会计机构负责人:王骏

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

国泰成长优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第2129号《关于核准国泰成长优选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰成长优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集409,260,367.49元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第077号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国泰成长优选股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为409,286,744.50份基金份额,其中认购资金利息折合26,377.01份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰成长优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于成长型企业的资产不低于股票资产的80% 债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率 X 80%+中证综合债券指数收益率 X 20%。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2013年3月25日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国泰成长优选股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年3月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012 年12月31日的财务状况以及2012年3月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2012年3月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止 (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的 且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

■

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间未同关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人 招商银行 保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

■

注:本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为76,786,800.70元,属于第二层级的余额为5,018,350.00元,无属于第三层级的余额。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下:

2012年8月22日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》,经本基金管理人第五届董事会第十五次会议审议通过,同意督察长李峰女士因工作需要离职,林海中先生出任公司督察长。

2012年11月13日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》,经本基金管理人第五届董事会第十七次会议审议通过,田昆先生出任公司副总经理,周向勇先生出任公司副总经理。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内,本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所提供审计服务。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为50,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:基金租用席位的选择标准是:

(1)资力雄厚,信誉良好

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定

(3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求

(5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务 能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

基金简称 国泰成长优选股票
基金主代码 020026
交易代码 020026
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年3月20日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 104,658,414.53份





投资目标 本基金通过精选具有较高成长性和良好基本面的优质企业,结合估值因素对投资组合进行积极管理。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 5.股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
业绩比较基准 业绩比较基准=沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,股票型基金的风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的品种。





项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 林海中 张燕
联系电话 021-38561600转 0755-83199084
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 (021)38569000,400-888-8688 95555
传真 021-38561800 0755-83195201





登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼





3.1.1期间数据和指标 2012年3月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日
本期已实现收益 -10,329,160.09
本期利润 -5,467,297.01
加权平均基金份额本期利润 -0.0346
本期基金份额净值增长率 -3.20%
3.1.2期末数据和指标 2012年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0810
期末基金资产净值 101,320,047.94
期末基金份额净值 0.968





阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.86% 1.05% 8.16% 1.02% -4.30% 0.03%
过去六个月 -0.41% 1.05% 2.27% 0.99% -2.68% 0.06%
自基金合同生效起至今 -3.20% 0.92% -2.48% 0.96% -0.72% -0.04%





姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张玮 本基金的基金经理、国泰金鹰增长股票、国泰中小盘成长股票(LOF)的基金经理、公司投资总监兼研究部总监 2012-03-20 - 12 硕士研究生。2000年11月至2004年6月就职于申银万国证券研究所,任行业研究员。2004年7月至2007年3月就职于银河基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理。2007年3月加入国泰基金管理有限公司,任国泰金鹰增长基金的基金经理助理,2008年5月起担任国泰金鹰增长证券投资基金的基金经理,2009年4月至2009年10月兼任国泰金盛封闭的基金经理,2009年10月起兼任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理,2012年3月起兼任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2010年7月至2011年6月任研究部副总监,2011年6月起任研究部总监。2011年6月至2012年2月兼任公司投资副总监,2012年2月起兼任公司投资总监。





资产 本期末2012年12月31日
资产:
银行存款 7,205,584.23
结算备付金 180,749.22
存出保证金 -
交易性金融资产 81,805,150.70
其中:股票投资 77,803,550.70
基金投资 -
债券投资 4,001,600.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 12,400,134.10
应收证券清算款 3,333.33
应收利息 105,243.26
应收股利 -
应收申购款 65,878.10
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 101,766,072.94
负债和所有者权益 本期末2012年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 102,398.79
应付管理人报酬 119,791.98
应付托管费 19,965.36
应付销售服务费 -
应付交易费用 53,482.98
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 150,385.89
负债合计 446,025.00
所有者权益:
实收基金 104,658,414.53
未分配利润 -3,338,366.59
所有者权益合计 101,320,047.94
负债和所有者权益总计 101,766,072.94





项目 本期2012年3月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日
一、收入 -2,487,611.91
1.利息收入 1,232,304.86
其中:存款利息收入 519,472.38
债券利息收入 83,217.53
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 629,614.95
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -8,964,715.80
其中:股票投资收益 -10,150,979.38
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 1,186,263.58
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 4,861,863.08
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 382,935.95
减:二、费用 2,979,685.10
1.管理人报酬 1,790,519.31
2.托管费 298,420.02
3.销售服务费 -
4.交易费用 520,718.09
5.利息支出 2,163.21
其中:卖出回购金融资产支出 2,163.21
6.其他费用 367,864.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,467,297.01
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列 -5,467,297.01





项目 本期2012年3月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 409,286,744.50 - 409,286,744.50
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -5,467,297.01 -5,467,297.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -304,628,329.97 2,128,930.42 -302,499,399.55
其中:1.基金申购款 4,047,973.79 -201,934.86 3,846,038.93
2.基金赎回款 -308,676,303.76 2,330,865.28 -306,345,438.48
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 104,658,414.53 -3,338,366.59 101,320,047.94





关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
意大利忠利集团(AssicurazioniGeneraliS.p.A.) 基金管理人的股东





项目 本期2012年3月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,790,519.31
其中:支付销售机构的客户维护费 898,494.35





项目 本期2012年3月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 298,420.02





关联方名称 本期2012年3月20日(基金合同生效日)至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入
招商银行 7,205,584.23 223,157.39





股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
000669 领先科技 2012-12-31 重大事项 29.05 2013-01-14 31.50 35,000 815,482.14 1,016,750.00 -





序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 77,803,550.70 76.45
其中:股票 77,803,550.70 76.45
2 固定收益投资 4,001,600.00 3.93
其中:债券 4,001,600.00 3.93
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 12,400,134.10 12.18
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 7,386,333.45 7.26
6 其他各项资产 174,454.69 0.17
7 合计 101,766,072.94 100.00





代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 5,147,880.00 5.08
C 制造业 32,669,339.85 32.24
C0 食品、饮料 3,843,004.70 3.79
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 4,879,514.15 4.82
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,822,950.00 3.77
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 10,600,000.00 10.46
C7 机械、设备、仪表 2,403,200.00 2.37
C8 医药、生物制品 7,120,671.00 7.03
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 7,349,792.44 7.25
F 交通运输、仓储业 1,016,028.00 1.00
G 信息技术业 1,016,750.00 1.00
H 批发和零售贸易 8,421,729.41 8.31
I 金融、保险业 3,022,250.00 2.98
J 房地产业 - -
K 社会服务业 13,518,272.00 13.34
L 传播与文化产业 5,641,509.00 5.57
M 综合类 - -
合计 77,803,550.70 76.79





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 1,000,000 8,770,000.00 8.66
2 600335 国机汽车 550,395 6,885,441.45 6.80
3 300058 蓝色光标 245,283 5,641,509.00 5.57
4 002140 东华科技 256,178 5,630,792.44 5.56
5 300043 星辉车模 296,627 4,879,514.15 4.82
6 600572 康恩贝 449,956 4,387,071.00 4.33
7 000069 华侨城A 500,000 3,750,000.00 3.70
8 601888 中国国旅 130,000 3,564,600.00 3.52
9 300147 香雪制药 240,000 2,733,600.00 2.70
10 600489 中金黄金 150,000 2,494,500.00 2.46





序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 002073 软控股份 8,820,388.60 8.71
2 600660 福耀玻璃 8,488,550.32 8.38
3 600335 国机汽车 7,963,427.79 7.86
4 000069 华侨城A 6,216,686.14 6.14
5 601318 中国平安 5,984,306.00 5.91
6 002271 东方雨虹 5,148,866.09 5.08
7 002140 东华科技 4,979,199.49 4.91
8 002430 杭氧股份 4,940,494.71 4.88
9 002567 唐人神 4,661,549.50 4.60
10 300058 蓝色光标 4,612,572.60 4.55
11 300043 星辉车模 4,596,843.29 4.54
12 600030 中信证券 4,488,866.88 4.43
13 002638 勤上光电 4,306,857.68 4.25
14 600572 康恩贝 4,090,616.93 4.04
15 002051 中工国际 4,077,140.28 4.02
16 600031 三一重工 4,055,664.09 4.00
17 600518 康美药业 4,000,731.48 3.95
18 300289 利德曼 3,988,305.00 3.94
19 600048 保利地产 3,920,864.03 3.87
20 000983 西山煤电 3,884,415.76 3.83
21 002385 大北农 3,877,676.60 3.83
22 601601 中国太保 3,850,225.33 3.80
23 600976 武汉健民 3,765,183.41 3.72
24 601888 中国国旅 3,704,791.11 3.66
25 000528 柳工 3,547,274.00 3.50
26 000669 领先科技 3,378,426.00 3.33
27 300134 大富科技 3,370,523.20 3.33
28 600582 天地科技 3,222,826.00 3.18
29 300241 瑞丰光电 3,134,202.00 3.09
30 002457 青龙管业 3,117,772.89 3.08
31 002662 京威股份 3,083,859.64 3.04
32 300147 香雪制药 3,016,830.94 2.98
33 000968 煤气化 3,013,049.15 2.97
34 002415 海康威视 2,987,229.23 2.95
35 600837 海通证券 2,946,010.00 2.91
36 002306 湘鄂情 2,896,373.59 2.86
37 600085 同仁堂 2,794,524.60 2.76
38 000776 广发证券 2,504,387.00 2.47
39 002353 杰瑞股份 2,442,583.00 2.41
40 300128 锦富新材 2,428,829.94 2.40
41 600383 金地集团 2,309,530.00 2.28
42 600489 中金黄金 2,296,403.89 2.27
43 600547 山东黄金 2,215,975.11 2.19
44 002398 建研集团 2,102,943.39 2.08
45 601336 新华保险 2,101,973.80 2.07





序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 002073 软控股份 7,382,149.31 7.29
2 002638 勤上光电 5,049,669.21 4.98
3 601318 中国平安 4,796,872.85 4.73
4 002051 中工国际 4,651,868.90 4.59
5 300289 利德曼 4,241,686.30 4.19
6 600976 武汉健民 3,954,562.90 3.90
7 002385 大北农 3,900,584.98 3.85
8 600030 中信证券 3,809,209.68 3.76
9 600031 三一重工 3,726,352.44 3.68
10 600518 康美药业 3,711,676.33 3.66
11 600048 保利地产 3,546,163.73 3.50
12 000983 西山煤电 3,336,991.89 3.29
13 002662 京威股份 3,232,587.11 3.19
14 002415 海康威视 3,073,838.07 3.03
15 601601 中国太保 3,070,803.32 3.03
16 000528 柳工 3,059,545.17 3.02
17 300134 大富科技 3,045,173.44 3.01
18 002271 东方雨虹 3,011,482.23 2.97
19 300241 瑞丰光电 2,991,339.03 2.95
20 000669 领先科技 2,849,500.13 2.81
21 600085 同仁堂 2,790,434.08 2.75
22 002567 唐人神 2,770,901.00 2.73
23 000069 华侨城A 2,768,313.81 2.73
24 600582 天地科技 2,744,944.25 2.71
25 002353 杰瑞股份 2,725,371.49 2.69
26 002430 杭氧股份 2,696,402.75 2.66
27 300128 锦富新材 2,656,697.42 2.62
28 000968 煤气化 2,637,945.18 2.60
29 002457 青龙管业 2,625,169.80 2.59
30 600837 海通证券 2,609,258.48 2.58
31 002306 湘鄂情 2,488,731.14 2.46





买入股票的成本(成交)总额 227,370,271.43
卖出股票的收入(成交)总额 144,294,908.43





序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,001,600.00 3.95
其中:政策性金融债 4,001,600.00 3.95
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 4,001,600.00 3.95





序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 120305 12进出05 40,000 4,001,600.00 3.95





序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 3,333.33
3 应收股利 -
4 应收利息 105,243.26
5 应收申购款 65,878.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 174,454.69





持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,651 63,390.92 5,989,199.01 5.72% 98,669,215.52 94.28%





项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 89,931.42 0.09%





基金合同生效日(2012年3月20日)基金份额总额 409,286,744.50
本报告期基金总申购份额 4,047,973.79
减:本报告期基金总赎回份额 308,676,303.76
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 104,658,414.53





券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
德邦证券 1 230,349,621.45 61.98% 194,956.52 61.13% -
国元证券 1 117,284,623.11 31.56% 102,091.79 32.01% -
东海证券 1 24,030,935.30 6.47% 21,878.36 6.86% -





券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
德邦证券 - - 10,000,000.00 0.82% - -
国元证券 - - 1,158,000,000.00 95.39% - -
东海证券 - - 46,000,000.00 3.79% - -





2012年12月31日

基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年三月二十七日