国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金（国泰利恒
30天持有债券A）基金产品资料概要

编制日期：2024年1月26日
送出日期：2024年2月5日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰利恒 30 天持有债券 基金代码 020399

下属基金简称 国泰利恒 30 天持有债券 下属基金代码 020399

A

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，并
运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 30
天的最短持有期限

开始担任本基金 -

基金经理 丁士恒 基金经理的日期

证券从业日期 2014-01-01

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将根据
基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有
人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书 “第九部分 基金的投资”。

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投
资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、
金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债
券、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、
可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存
款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规
投资范围 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离
交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金


后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范
围和投资比例规定。

主要投资策略 1、久期策略；2、类属配置策略；3、利率品种投资策略；4、信用债
投资策略；5、国债期货投资策略；6、信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）
*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期收益、预期风险高于货币市场基
金，但低于混合型基金、股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）

M < 50 万元 0.30%

认购费 50 万元 ≤ M < 500 万元 0.10%

M ≥ 500 万元 1,000 元/笔 按笔收
取
M < 50 万元 0.30%

申购费（前收费） 50 万元 ≤ M < 500 万元 0.10%

M ≥ 500 万元 1,000 元/笔 按笔收
取
赎回费 - 0.00%

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.20%

托管费 0.10%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》
生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费和诉讼
其他费用 费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货交易费用；基
金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家
有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费
用。

注： 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。

本基金面临的主要风险有系统性风险、非系统性风险、运作管理风险、流动性风险、本基金特定风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险以及其他风险等。

本基金特定风险：

1、本基金为债券型基金，理论上其预期收益、预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。债券市场的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响。

2、本基金可投资资产支持证券，主要存在以下风险：

（1）特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险；

（2）资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险；

（3）管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资产服务机构违规风险等与专项计划管理相关的风险；

（4）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。

3、本基金可投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
4、为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。流动性风险是信用衍生品在交易转让过程中因无法找到交易对手或交易对手较少导致难以将其以合理价格变现的风险；偿付风险是在信用衍生品的存续期内由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定偏差从而影响信用衍生品结算的风险；价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经营情况或利率环境出现变化引起信用衍生品价格波动的风险。本基金采用信用衍生品对冲信用债的信用风险，当信用债出现违约时，存在信用衍生品卖方无力或拒绝履行信用保护承诺的风险。

5、最短持有期限内不能赎回及转换转出的风险

本基金对每份基金份额设置 30 天的最短持有期限，在最短持有期限内基金份额持有人不可就该份基金份额提出赎回或转换转出申请，自最短持有期限届满日起（含当日）基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。因此基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回及转换转出基金份额的风险。红利再投资的基金份额的最短持有期限按原基金份额的最短持有期限计算。请投资者合理安排资金进行投资。

6、基金合同提前终止的风险

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如经友好协商未能解决的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁，仲裁机构见《基金合同》。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站 www.gtfund.com 或咨询客服电话：400-888-8688

1、基金合同、托管协议、招募说明书及更新

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
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