华安策略优选混合型证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华安策略优选混合

基金主代码 040008

交易代码 040008(前端) 041008(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007年8月2日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,795,453,734.65份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 以优选股票为主，配合多种投资策略，在充分控制风险的前提下分享中

国经济成长带来的收益，实现基金资产的长期稳定增值。

①资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的

研究和预测，并利用公司研究开发的数量模型工具，分析和比较不同证

券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定合适的资产配置比例。

②股票投资策略

本基金的股票投资策略将采用“自下而上”和“自上而下”相结合的方法，

通过综合运用多种投资策略优选出投资价值较高的公司股票。在构建投

投资策略 资组合时主要以“自下而上”的优选成长策略为主，辅以“自上而下”的主

题优选策略、逆势操作策略，优选具有良好投资潜力的个股，力求基金

资产的中长期稳定增值。

③债券投资策略

本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种，基金

管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，

合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金

融工具等产品的比例，构造债券组合。

④权证、资产支持证券和其他衍生工具投资策略。

业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率＋20%×中债国债总财富指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市

场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 钱鲲 陆志俊

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负责人 联系电话 021-38969999 021-32169999

电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4008850099 95559

传真 021-68863414 021-62701216

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期

31、32层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 534,181,752.54

本期利润 1,057,639,730.21

加权平均基金份额本期利润 0.2978

本期基金份额净值增长率 27.67%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.7025

期末基金资产净值 5,142,684,897.44

期末基金份额净值 1.3550

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 8.45% 0.82% 3.72% 0.54% 4.73% 0.28%

过去三个月 17.75% 0.84% 4.02% 0.50% 13.73% 0.34%

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过去六个月 27.67% 0.80% 7.01% 0.46% 20.66% 0.34%

过去一年 26.48% 0.79% 10.87% 0.54% 15.61% 0.25%

过去三年 122.97% 1.79% 54.93% 1.38% 68.04% 0.41%

自基金合同生 52.15% 1.58% -0.59% 1.44% 52.74% 0.14%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安策略优选混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2007年8月2日至2017年6月30日）

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产第5页共30页

管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安

现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收

益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

中央财经大学硕士研究生，17年

银行、基金从业经历。曾在上海

银行从事信贷员、交易员及风险

管理。2004年10月加入华安基

金管理有限公司，任研究发展部

研究员。现任投资研究部总监。

2013年6月起担任本基金的基金

本基金的基金 2013-06- 经理。2014年6月起担任投资研

杨明 经理、投资研 05 - 17年 究部高级总监。2015年6月至

究部高级总监 2016年9月同时担任华安国企改

革主题灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。2016年3月起

同时担任华安沪港深外延增长灵

活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2016年5月起，同时担

任华安安禧保本混合型证券投资

基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研第6页共30页

究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

5日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，第7页共30页

对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

中国经济继续呈现出周期复苏的迹象，转型、升级的趋势也不断发酵，通胀有所消退，房地产和金融在调控下仍然表现稳健。

中国经济周期复苏的主要力量是产能、库存调整基本到位。一方面，持续的不景气导致企业自发去库存、去产能，另一方面，环保约束不断加强，政府通过提高能耗、技术标准，以及通过行政手段去产能，也驱动产能调整加速。需求方面相对平稳，供求的变化积累到一定程度，供求缺口边际上开始逆转，并表现为工业品价格中枢回升。

在这个大逻辑之下，上半年情况又略有波折。去年四季度商品价格的快速上涨和对今年旺季的乐观预期，导致工业品库存淡季堆积过多，3月份面临库存去化压力，这种压力使得商品价格表现不及之前的乐观预期带动进一步抛售库存。因此，一季度后期和二季度经历了小的“过度加库存——去库存”的过程，这个过程6月基本结束。

国外方面，欧美经济继续温和增长，欧洲经济表现较好。但对川普施政的预期从高涨到回落。

要重视加入MSCI。如果说沪深港通类似于搞深圳特区引入港商台商，那么加入MSCI就是全

面开放，类似于加入WTO。加入MSCI不仅仅是引入多少资金，更核心的是中国政府对外的一种

承诺，即中国资本市场将会更加向国际规则靠拢，这对于海外资本建立对中国的长期信心是至关重要的。90年代末最重要的改革之一就是通过加入WTO大幅加快了中国经济的市场化进程，那么当今通过加入全球重要指数，则大幅加快中国资本市场的市场化进程，其意义不可低估。这意味着A股的估值体系也会历史性的转变。从全球比较的视野理解A股估值体系的走向，是解释未来的重要维度。

在上述因素作用下，A股市场上半年震荡分化，优质周期、消费、电子、金融保险轮番上涨，

而绩差股继续疲软。

本基金在报告期内继续坚持价值投资、长线投资，此阶段市场风格与本基金的风格较为匹配，业绩表现较好。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.3550元，本报告期份额净值增长率为27.67%，

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同期业绩比较基准增长率为7.01%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国经济正在逐步进入景气回升阶段，产能过剩的压力正在消退，但资本支出的势头正在缓步形成，企业盈利状况将持续改善。

房地产泡沫风险是我们重点关注的问题。核心问题是城市化进程的巨大不平衡，以及体制约束。

但是目前这个风险已经大大降低。

金融去杠杆带来的紧缩效应，我们认为在经济回升的大背景下，处于可接受的程度上，下半年政策可能不会进一步加码。

总的来说，我们认为中国经济将继续在增速基本平稳、供求逐步平衡、结构不断升级、制度稳步变革的大框架下运行。后期经济的内生动能进一步释放，虽然面临去年基数提升的压力，但综合判断未来宏观经济将继续表现良好。相应地，我们认为市场将继续呈现结构性行情：优势企业盈利继续改善、市场份额提升，这些公司的股票如果估值合理，则股价仍然具有稳定上扬的中期趋势。

与此同时，没有核心竞争力、不适应转型的传统行业公司，以及新兴行业中竞争力不足、股票估值泡沫仍很明显的公司，将随着时间的流逝而被证伪，股价震荡下行。

本基金将继续按照投资价值、长线持有的思路，寻找传统和新兴行业中目标远大、长期专注、构筑了鲜明核心竞争力、业绩表现优秀而稳定，且股价合理或明显低于内在价值的企业进行投资。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

第9页共30页

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2017上半年度，基金托管人在华安策略优选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了

《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2017上半年度，华安基金管理有限公司在华安策略优选混合型证券投资基金投资运作、基金

资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2017上半年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安策略优选混合

型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华安策略优选混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 207,107,192.88 591,706.79

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结算备付金 338,755,313.33 425,708,245.80

存出保证金 2,165,419.98 2,397,545.34

交易性金融资产 4,612,692,593.16 3,089,173,683.81

其中：股票投资 4,612,692,593.16 3,089,173,683.81

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 100,000,270.00 -

应收证券清算款 1,612,561.23 -

应收利息 262,818.10 156,967.61

应收股利 - -

应收申购款 42,174,882.05 77,443.02

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 5,304,771,050.73 3,518,105,592.37

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 123,909,519.29 20,126,732.30

应付赎回款 20,902,743.37 15,334,148.99

应付管理人报酬 6,003,549.34 4,587,262.13

应付托管费 1,000,591.55 764,543.69

应付销售服务费 - -

应付交易费用 8,940,557.93 6,985,432.21

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,329,191.81 1,537,115.15

负债合计 162,086,153.29 49,335,234.47

所有者权益： - -

实收基金 1,496,433,843.68 1,288,652,889.15

未分配利润 3,646,251,053.76 2,180,117,468.75

所有者权益合计 5,142,684,897.44 3,468,770,357.90

负债和所有者权益总计 5,304,771,050.73 3,518,105,592.37

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.3550元，基金份额总额

第11页共30页

3,795,453,734.65份。

6.2利润表

会计主体：华安策略优选混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 1,117,379,718.44 -244,966,200.80

1.利息收入 4,635,834.61 3,618,534.74

其中：存款利息收入 4,342,427.91 2,825,276.25

债券利息收入 - 786,021.85

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 293,406.70 7,236.64

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 587,054,044.07 -95,214,711.32

其中：股票投资收益 537,286,514.95 -121,553,432.24

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 4,360.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 49,767,529.12 26,334,360.92

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 523,457,977.67 -153,765,414.88

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,231,862.09 395,390.66

减：二、费用 59,739,988.23 51,145,896.81

1．管理人报酬 31,017,528.65 26,214,777.00

2．托管费 5,169,588.07 4,369,129.49

3．销售服务费 - -

4．交易费用 23,325,638.89 20,332,034.17

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 227,232.62 229,956.15

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,057,639,730.21 -296,112,097.61

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,057,639,730.21 -296,112,097.61

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安策略优选混合型证券投资基金

第12页共30页

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,288,652,889.15 2,180,117,468.75 3,468,770,357.90

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 1,057,639,730.21 1,057,639,730.21

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 207,780,954.53 408,493,854.80 616,274,809.33

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 911,660,803.69 1,876,372,515.86 2,788,033,319.55

2.基金赎回款 -703,879,849.16 -1,467,878,661.06 -2,171,758,510.22

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,496,433,843.68 3,646,251,053.76 5,142,684,897.44

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,308,870,572.22 2,565,915,177.73 3,874,785,749.95

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -296,112,097.61 -296,112,097.61

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 39,374,890.05 45,403,045.81 84,777,935.86

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 200,809,146.63 315,438,812.02 516,247,958.65

2.基金赎回款 -161,434,256.58 -270,035,766.21 -431,470,022.79

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,348,245,462.27 2,315,206,125.93 3,663,451,588.20

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

第13页共30页

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华安策略优选混合型证券投资基金(原名为华安策略优选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)是根据原安久证券投资基金(以下简称“基金安久”)基金份额持有人大会2007年6月29日审议通过的《关于安久证券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]210号《关于核准安久证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，由原基金安久转型而来。原基金安久为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限至2007年8月30日止。根据中国证监会批复及深交所深证复

[2007]41号《关于同意安久证券投资基金终止上市的批复》，原基金安久于2007年8月1日进行

终止上市权利登记，自2007年8月2日起，原基金安久终止上市，原基金安久更名为华安策略优

选股票型证券投资基金(以下简称“策略优选股票基金”)，《安久证券投资基金基金合同》失效的同时《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

原基金安久于基金合同失效前经审计的基金资产净值为人民币1,129,381,474.76元，已于策略

优选股票基金的合同生效日全部转为策略优选股票基金的基金资产净值。根据《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安久证券投资基金基金份额折算结果的公告》，策略优选股票基金于2007年8月20日进行了基金份额拆分，拆分比例为1:2.536335136，并于2007年8月20日进行了份额变更登记。

策略优选股票基金在基金合同生效后于2007年8月15日开放集中申购，共募集人民币

9,853,567,332.90元，其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计人民币318,719.94元，业经

普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第111号审验报告予以验证。上述集

中申购募集资金已按2007年8月20日基金份额拆分后的基金份额净值1.0000元折合为

9,853,567,332.90份基金份额，其中集中申购资金利息折合318,719.94份基金份额，并于2007年

8月20日进行了份额确认登记。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华安策略优选

股票型证券投资基金于2015年8月6日公告后更名为华安策略优选混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安策略优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资第14页共30页

的其他金融工具或衍生金融工具。其中，股票投资比例为基金资产的60%-95%；债券及中国证监

会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具投资比例合计为0-40%；现金或者到期日在

一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。根据《华安基金管理有限公司关于

旗下部分开放式基金变更业绩比较基准的公告》的规定，自2015年9月8日起本基金的业绩比较

基准由“80%×中信标普300 指数收益率＋20%×中信标普国债指数收益率”变更为“80%×沪深300指

数收益率＋20%×中债国债总财富指数收益率”。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年08月23日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和

38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以

下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、《华安策略优选混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本会计期间不存在会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本会计期间不存在会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本会计期间不存在差错更正。

第15页共30页

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》

、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号

《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政

策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关

于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营

业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自

2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、

红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

第16页共30页

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期和上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 31,017,528.65 26,214,777.00

其中：支付销售机构的客户维护费 6,364,901.39 5,781,466.45

注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 5,169,588.07 4,369,129.49

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计

第17页共30页

至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 207,107,192. 270,433.04 109,208,151. 251,092.12

88 22

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量(单 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 受 价格 值单价 位：股) 成本 估值 备注

限类 总额 总额

第18页共30页

型

00287 长缆 2017- 2017- 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 -

9 科技 06-05 07-07 中签 00 .26 .26

00288 金龙 2017- 2017- 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 -

2 羽 06-15 07-17 中签 00 .20 .20

30067 大烨 2017- 2017- 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 -

0 智能 06-26 07-03 中签 00 .87 .87

30067 富满 2017- 2017- 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. -

1 电子 06-27 07-05 中签 62 62

30067 国科 2017- 2017- 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 -

2 微 06-30 07-12 中签 00 .36 .36

60330 旭升 2017- 2017- 网下 11.26 11.26 1,351. 15,212 15,212 -

5 股份 06-30 07-10 中签 00 .26 .26

60333 百达 2017- 2017- 网下 9.63 9.63 999.00 9,620. 9,620. -

1 精工 06-27 07-05 中签 37 37

60361 君禾 2017- 2017- 网下 8.93 8.93 832.00 7,429. 7,429. -

7 股份 06-23 07-03 中签 76 76

60393 睿能 2017- 2017- 网下 20.20 20.20 857.00 17,311 17,311 -

3 科技 06-28 07-06 中签 .40 .40

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地

产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本

收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、

信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中

发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

第19页共30页

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 4,612,692,593.16 86.95

其中：股票 4,612,692,593.16 86.95

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 100,000,270.00 1.89

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 545,862,506.21 10.29

7 其他各项资产 46,215,681.36 0.87

8 合计 5,304,771,050.73 100.00

第20页共30页

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,486,780,034.59 48.36

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 38,778.24 0.00

F 批发和零售业 166,771,891.25 3.24

G 交通运输、仓储和邮政业 95,837,331.80 1.86

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 251,566,886.42 4.89

J 金融业 1,324,660,397.74 25.76

K 房地产业 287,037,273.12 5.58

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 4,612,692,593.16 89.69

7.2.2报告期末按行业分类的深港通投资股票投资组合

无。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600036 招商银行 20,549,445 491,337,229.95 9.55

2 002142 宁波银行 21,890,611 422,488,792.30 8.22

第21页共30页

3 601318 中国平安 6,211,200 308,137,632.00 5.99

4 600340 华夏幸福 8,547,864 287,037,273.12 5.58

5 600309 万华化学 9,956,331 285,149,319.84 5.54

6 000651 格力电器 6,917,763 284,804,302.71 5.54

7 600585 海螺水泥 11,349,916 257,983,590.68 5.02

8 002410 广联达 13,380,811 251,559,246.80 4.89

9 000858 五粮液 3,682,869 204,988,488.54 3.99

10 002640 跨境通 7,848,089 166,771,891.25 3.24

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600104 上汽集团 457,459,153.52 13.19

2 002142 宁波银行 451,070,410.57 13.00

3 600036 招商银行 441,900,372.96 12.74

4 000651 格力电器 358,970,069.23 10.35

5 000333 美的集团 353,628,153.09 10.19

6 600309 万华化学 320,990,672.53 9.25

7 601318 中国平安 311,079,334.73 8.97

8 600585 海螺水泥 272,241,909.54 7.85

9 600019 宝钢股份 256,506,486.71 7.39

10 002410 广联达 254,471,281.96 7.34

11 600196 复星医药 237,375,948.02 6.84

12 000423 东阿阿胶 219,413,220.81 6.33

13 600507 方大特钢 200,265,145.70 5.77

14 600519 贵州茅台 195,868,802.98 5.65

15 000858 五粮液 191,236,704.76 5.51

16 002236 大华股份 182,585,045.18 5.26

17 300070 碧水源 175,092,265.96 5.05

18 600516 方大炭素 172,534,808.80 4.97

19 002450 康得新 167,246,411.18 4.82

20 600028 中国石化 153,723,697.99 4.43

21 600340 华夏幸福 153,428,615.30 4.42

22 002714 牧原股份 150,513,701.84 4.34

23 001979 招商蛇口 144,048,593.48 4.15

24 002555 三七互娱 127,831,905.80 3.69

25 601166 兴业银行 126,300,576.00 3.64

第22页共30页

26 002640 跨境通 108,346,837.64 3.12

27 002831 裕同科技 103,446,282.91 2.98

28 600801 华新水泥 101,472,464.78 2.93

29 600660 福耀玻璃 96,434,542.31 2.78

30 600409 三友化工 89,300,953.68 2.57

31 601012 隆基股份 87,491,999.86 2.52

32 600428 中远海特 74,383,014.11 2.14

33 601009 南京银行 73,164,252.43 2.11

34 600031 三一重工 70,768,156.33 2.04

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600019 宝钢股份 504,433,150.71 14.54

2 600104 上汽集团 475,803,355.63 13.72

3 300070 碧水源 451,641,619.59 13.02

4 000333 美的集团 371,056,367.52 10.70

5 002415 海康威视 315,719,837.28 9.10

6 600519 贵州茅台 314,165,455.21 9.06

7 002475 立讯精密 280,648,559.39 8.09

8 002142 宁波银行 254,938,150.95 7.35

9 601318 中国平安 248,669,481.68 7.17

10 000423 东阿阿胶 238,611,686.22 6.88

11 600340 华夏幸福 207,383,245.32 5.98

12 002450 康得新 185,309,278.16 5.34

13 002236 大华股份 180,621,300.54 5.21

14 600196 复星医药 150,626,925.29 4.34

15 600028 中国石化 150,532,441.72 4.34

16 600036 招商银行 149,388,688.78 4.31

17 000651 格力电器 145,920,159.00 4.21

18 002572 索菲亚 141,755,581.07 4.09

19 002714 牧原股份 138,236,854.01 3.99

20 001979 招商蛇口 134,942,551.98 3.89

21 600507 方大特钢 132,563,687.71 3.82

22 002555 三七互娱 131,410,133.46 3.79

23 600309 万华化学 117,985,933.75 3.40

24 600867 通化东宝 109,359,208.36 3.15

25 300017 网宿科技 109,283,329.06 3.15

第23页共30页

26 601939 建设银行 108,786,552.62 3.14

27 002120 韵达股份 106,475,210.02 3.07

28 600660 福耀玻璃 103,578,215.08 2.99

29 601012 隆基股份 93,513,111.51 2.70

30 002508 老板电器 89,054,249.18 2.57

31 601117 中国化学 79,509,490.63 2.29

32 600516 方大炭素 77,551,728.74 2.24

33 600031 三一重工 77,130,644.24 2.22

34 601009 南京银行 73,920,357.52 2.13

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 7,987,439,709.75

卖出股票的收入（成交）总额 7,770,256,160.22

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

第24页共30页

本基金本报告期没有投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

无。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

无。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,165,419.98

2 应收证券清算款 1,612,561.23

3 应收股利 -

4 应收利息 262,818.10

5 应收申购款 42,174,882.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 46,215,681.36

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

第25页共30页

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

403,506 9,406.19 568,562,928.25 14.98% 3,226,890,806.40 85.02%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 296,475.60 0.01%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2007年8月2日）基金份额总额 500,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 3,268,430,117.69

本报告期基金总申购份额 2,312,286,630.18

减：本报告期基金总赎回份额 1,785,263,013.22

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 3,795,453,734.65

第26页共30页

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，

章国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

国元证券 1 - - - --

信达证券 1 - - - --

中原证券 1 - - - --

东海证券 1 - - - --

中信建投 1 - - - --

银河证券 1 - - - --

长江证券 1 - - - --

东吴证券 1 - - - --

上海证券 2 - - - --

中信证券 2 - - - --

第27页共30页

国泰君安 1 - - - --

万联证券 1 - - - --

西部证券 1 - - - --

国金证券 1 1,922,184,498.60 12.40% 1,790,128.16 12.41%-

华创证券 1 1,868,746,789.56 12.05% 1,740,365.07 12.06%-

华泰证券 2 1,450,587,630.17 9.35% 1,350,933.99 9.37%-

中泰证券 1 1,394,863,421.32 8.99% 1,299,040.25 9.01%-

光大证券 1 1,330,781,824.49 8.58% 1,239,357.73 8.59%-

东方证券 2 1,201,840,786.57 7.75% 1,119,277.34 7.76%-

东兴证券 1 1,169,678,669.27 7.54% 1,089,321.29 7.55%-

广发证券 2 1,032,474,313.19 6.66% 947,803.32 6.57%-

瑞银证券 1 704,736,538.17 4.54% 656,318.43 4.55%-

华宝证券 1 622,985,877.00 4.02% 580,180.96 4.02%-

江海证券 1 578,098,114.26 3.73% 538,385.11 3.73%-

安信证券 1 554,076,201.88 3.57% 516,009.70 3.58%-

平安证券 1 524,928,822.58 3.38% 488,867.28 3.39%-

国海证券 1 390,468,023.84 2.52% 363,643.52 2.52%-

爱建证券 1 278,105,415.03 1.79% 258,998.73 1.80%-

海通证券 1 160,815,085.84 1.04% 146,550.73 1.02%-

浙商证券 1 130,798,516.63 0.84% 121,812.83 0.84%-

中银国际 1 115,242,475.11 0.74% 107,325.50 0.74%-

申万宏源 1 76,228,156.03 0.49% 70,992.21 0.49%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易第28页共30页

单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

国元证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

中原证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

第29页共30页

瑞银证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

爱建证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1影响投资者决策的其他重要信息

无。

华安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

第30页共30页
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