华安香港精选股票型证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5信息披露方式......6

2.6其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

5 托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1资产负债表......15

6.2利润表......16

6.3所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4报表附注......18

7投资组合报告......34

7.1期末基金资产组合情况......34

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......34

7.3期末按行业分类的权益投资组合......34

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......35

7.5报告期内股票投资组合的重大变动......40

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......41

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......41

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......41

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......41

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......41

7.11投资组合报告附注......41

8基金份额持有人信息......42

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......42

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43

9开放式基金份额变动......43

10重大事件揭示......43

10.1基金份额持有人大会决议......43

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43

10.4 基金投资策略的改变......43

10.5报告期内改聘会计师事务所情况......43

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44

10.8其他重大事件......47

11影响投资者决策的其他重要信息......49

12备查文件目录......49

12.1 备查文件目录......49

12.2存放地点......49

12.3查阅方式......49

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华安香港精选股票型证券投资基金

基金简称 华安香港精选股票（QDII）

基金主代码 040018

交易代码 040018

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年9月19日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 973,160,145.03份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增

值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。

本基金以价值和成长投资理念为导向，采用“自上而下”和“自下而上”相结

合的选股策略。通过对于经济周期的跟踪和研究，以及对于地区资源禀赋

比较，对各行业的发展趋势和发展阶段进行预期，选择优势行业作为主要

投资策略 投资目标。同时通过对香港市场和具有中国概念的股票基本面的分析和研

究，考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治

理结构以及公司股票的估值水平，挖掘具备中长期持续增长或阶段性高速

成长、且股票估值水平偏低的上市公司进行投资。

业绩比较基准 MSCI中华指数（MSCIZhongHuaIndex）

风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混

合型基金和债券型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 钱鲲 郭明

联系电话 021-38969999 010-66105799

负责人 电子邮箱

qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008850099 95588

传真 021-68863414 010-66105798

注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55

中心二期31层、32层 号

办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55

中心二期31层、32层 号

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邮政编码 200120 100140

法定代表人 朱学华 易会满

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

名称 英文 TheHongKongandShanghaiBankingCorporationLimited

中文 香港上海汇丰银行有限公司

注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦

办公地址 香港九龙深旺道一号，汇丰中心一座六楼

邮政编码 -

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

2.6其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 20,711,275.71

本期利润 153,146,277.66

加权平均基金份额本期利润 0.1511

本期加权平均净值利润率 12.35%

本期基金份额净值增长率 13.62%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -149,332,680.08

期末可供分配基金份额利润 -0.1535

期末基金资产净值 1,233,543,399.47

期末基金份额净值 1.268

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 26.80%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于 第6页共49页

所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去1个月 1.12% 0.59% -0.12% 0.70% 1.24% -0.11%

过去3个月 1.93% 0.64% 6.52% 0.67% -4.59% -0.03%

过去6个月 13.62% 0.69% 19.59% 0.68% -5.97% 0.01%

过去1年 23.35% 0.79% 30.14% 0.79% -6.79% 0.00%

过去3年 17.30% 1.42% 28.04% 1.17% -10.74% 0.25%

成立起至今 26.80% 1.27% 21.29% 1.18% 5.51% 0.09%

3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安香港精选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010年9月19日至2017年6月30日)

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内

首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

翁启森 本基金的基金 2010-09-19 - 20年 工业工程学硕士，20年证

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经理，基金投 券、基金行业从业经历，

资部兼全球投 具有中国大陆基金从业资

资部高级总 格。曾在台湾JP证券任金

监，总经理助 融产业分析师及投资经

理 理，台湾摩根富林明投信

投资管理部任基金经理，

台湾中信证券投资总监助

理，台湾保德信投信任基

金经理。2008年4月加入

华安基金管理有限公司，

任全球投资部总监。2010

年9月起担任本基金的基

金经理。2011年5月起同

时担任华安大中华升级股

票型证券投资基金的基金

经理。2014年6月起担任

基金投资部兼全球投资部

高级总监。2014年3月至

2016年9月同时担任华安

宏利混合型证券投资基金

的基金经理。2014年4月

起同时担任华安大国新经

济股票型证券投资基金的

基金经理。2014年6月起

担任基金投资部兼全球投

资部高级总监。2015年2

月至2016年9月同时担任

华安安顺灵活配置混合型

证券投资基金的基金经

理。2015年3月起担任公

司总经理助理。2015年3

月起同时担任华安物联网

主题股票型证券投资基金

的基金经理。2015年6月

至2016年9月同时担任华

安宝利配置证券投资基

金、华安生态优先混合型

证券投资基金的基金经

理。

博士研究生，13年证券、

本基金的基金 基金从业经历,持有基金从

苏圻涵 经理、全球投 2010-09-19 - 13年 业执业证书。2004年6月

资部助理总监 加入华安基金管理有限公

司，曾先后于研究发展部、

战略策划部工作，担任行

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业研究员和产品经理职

务。目前任职于全球投资

部，担任基金经理职务。

2010年9月起担任本基金

的基金经理。2011年5月

起同时担任华安大中华升

级股票型证券投资基金的

基金经理。2015年6月至

2016年9月同时担任华安

国企改革主题灵活配置混

合型证券投资基金的基金

经理。2016年3月起同时

担任华安沪港深外延增长

灵活配置混合型证券投资

基金、华安全球美元收益

债券型证券投资基金的基

金经理。2016年6月起同

时担任华安全球美元票息

债券型证券投资基金的基

金经理。2017年2月起，

同时担任华安沪港深通精

选灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理。2017

年5月起，同时担任华安

沪港深机会灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

理。2017年6月起，同时

担任华安文体健康主题灵

活配置混合型证券投资基

金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 第10页共49页

有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投 第11页共49页

资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5

日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 第12页共49页

交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，受益于全球主要经济体经济的走稳，以及对于新任美国总统特朗普后期减税，

基建政策的预期，法国大选极右候选人的落选，欧洲政治风险的消退，全球资本市场风险偏好上升，VIX持续在历史低点，股票市场出现普涨。。

期内S&P500指数累计上涨8.24%，纳斯达克综合指数累计上涨14.07%，斯托克50指数上涨

13.19%，而MSCI新兴市场指数累计上涨17.22％，受益于美元指数的显着下行，新兴市场大幅跑赢

发达市场。

香港市场，跟随外围新兴市场上涨，恒生指数上涨17.22%，恒生国企指数上涨11.30%。

在报告期内，基于我们对于市场结构的判断，我们增持基本面确定，中报业绩仍有增长，以及纳入沪港通和深港通的标的，处于医药、软件、互联网、新兴消费等细分行业龙头的公司，同时加仓部分受益价格上涨，成本下降的周期类股。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.268元，本报告期份额净值增长率为13.62%，同

期业绩比较基准增长率为19.59%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于3季度港股走势，我们比较谨慎，估值来看，已经来到了区间的上限，而基于人民币贬值

预期的类债券投资资金可能撤离，港股系统性向上的空间有限，指数层面振荡走势可能较大。在增量资金（南向资金）可能短期内放缓的背景下，盈利将成为股价最主要的驱动因素，中报乃至下半年业绩确定性成长的类股存在结构性的机会。类股来看，我们看好，中报确定性成长，估值A股化的港股。，以及人民币升值收益类股。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 第13页共49页

定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华安香港精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华安香港精选股票型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安香港精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安香港精选股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安香港精选股票型证券投资基金 2016

年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华安香港精选股票型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 129,681,870.09 128,170,504.71

结算备付金 - 1,799,278.27

存出保证金 - 521,630.65

交易性金融资产 6.4.7.2 1,107,473,612.08 1,009,057,907.15

其中：股票投资 1,107,473,612.08 1,009,057,907.15

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 3,855,131.07 2,959,819.23

应收利息 6.4.7.5 6,345.92 4,366.96

应收股利 5,644,734.80 982,268.03

应收申购款 115,871.17 223,726.27

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,246,777,565.13 1,143,719,501.27

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 5.51 341,381.97

应付赎回款 11,121,547.38 3,122,913.34

应付管理人报酬 1,514,394.50 1,544,428.19

应付托管费 302,878.92 308,885.65

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 84,839.51 409,277.20

应交税费 - -

应付利息 - -

第15页共49页

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 210,499.84 404,292.07

负债合计 13,234,165.66 6,131,178.42

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 973,160,145.03 1,019,392,124.48

未分配利润 6.4.7.10 260,383,254.44 118,196,198.37

所有者权益合计 1,233,543,399.47 1,137,588,322.85

负债和所有者权益总计 1,246,777,565.13 1,143,719,501.27

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.268元，基金份额总额973,160,145.03份。

6.2利润表

会计主体：华安香港精选股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 167,267,889.43 -71,406,326.84

1.利息收入 169,908.38 258,497.14

其中：存款利息收入 6.4.7.11 106,057.82 159,478.02

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 63,850.56 99,019.12

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 37,411,401.07 -98,249,112.10

其中：股票投资收益 6.4.7.12 25,640,991.73 -114,632,184.34

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 6.4.7.13 11,770,409.34 16,383,072.24

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 132,435,001.95 24,364,462.70

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -2,880,772.05 1,890,308.41

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 132,350.08 329,517.01

减：二、费用 14,121,611.77 11,907,521.51

1．管理人报酬 9,201,297.22 7,964,072.39

2．托管费 1,840,259.54 1,592,814.47

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.16 2,862,747.69 2,108,217.79

5．利息支出 - -

第16页共49页

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.17 217,307.32 242,416.86

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 153,146,277.66 -83,313,848.35

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 153,146,277.66 -83,313,848.35

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安香港精选股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 1,019,392,124.48 118,196,198.37 1,137,588,322.85

二、本期经营活动产生的基金净值变 - 153,146,277.66 153,146,277.66

动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净 -46,231,979.45 -10,959,221.59 -57,191,201.04

值变动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 132,898,899.41 30,850,917.03 163,749,816.44

2.基金赎回款 -179,130,878.86 -41,810,138.62 -220,941,017.48

四、本期向基金份额持有人分配利润

产生的基金净值变动（净值减少以“-” - - -

号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 973,160,145.03 260,383,254.44 1,233,543,399.47

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 1,153,167,866.96 130,853,981.72 1,284,021,848.68

二、本期经营活动产生的基金净值变 - -83,313,848.35 -83,313,848.35

动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净 72,012,225.84 -13,001,547.92 59,010,677.92

值变动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 330,470,234.92 1,378,616.96 331,848,851.88

2.基金赎回款 -258,458,009.08 -14,380,164.88 -272,838,173.96

四、本期向基金份额持有人分配利润

产生的基金净值变动（净值减少以“-” - - -

号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 1,225,180,092.80 34,538,585.45 1,259,718,678.25

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

第17页共49页

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华安香港精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2010]第809号《关于核准华安香港精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集740,818,736.04元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第239号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》于2010年9月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为740,895,365.72份基金份额，其中认购资金利息折合76,629.68份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为依法发行在香港证券市场交易的股票；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于美国、新加坡、台湾等证券市场交易的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的企业发行的股票或存托凭证；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于80%的股票资产投资于香港证券市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：MSCI中华指数。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年8月23日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项

具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

第18页共49页

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间

的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

无。

6.4.5.2会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3差错更正的说明

无。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关

于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所

得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交

易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号

《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监

会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征 第19页共49页

增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，

债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对基金通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算

有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H

股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息

红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳

税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取

得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金

通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 129,681,870.09

定期存款 -

其他存款 -

合计 129,681,870.09

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第20页共49页

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,012,271,216.51 1,107,473,612.08 95,202,395.57

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,012,271,216.51 1,107,473,612.08 95,202,395.57

6.4.7.3衍生金融资产/负债

无余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 6,345.92

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

其他 -

合计 6,345.92

6.4.7.6其他资产

无余额。

6.4.7.7应付交易费用

第21页共49页

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 84,839.51

银行间市场应付交易费用 -

合计 84,839.51

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 12,143.75

预提费用 198,356.09

其他应付款 0.00

合计 210,499.84

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,019,392,124.48 1,019,392,124.48

本期申购 132,898,899.41 132,898,899.41

本期赎回（以“-”号填列） -179,130,878.86 -179,130,878.86

本期末 973,160,145.03 973,160,145.03

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -176,990,329.95 295,186,528.32 118,196,198.37

本期利润 20,711,275.71 132,435,001.95 153,146,277.66

本期基金份额交易产生的变动数 6,946,374.16 -17,905,595.75 -10,959,221.59

其中：基金申购款 -22,577,139.25 53,428,056.28 30,850,917.03

基金赎回款 29,523,513.41 -71,333,652.03 -41,810,138.62

本期已分配利润 - - -

本期末 -149,332,680.08 409,715,934.52 260,383,254.44

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

第22页共49页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 84,002.30

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 20,029.92

其他 2,025.60

合计 106,057.82

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 905,206,807.59

减：卖出股票成本总额 879,565,815.86

买卖股票差价收入 25,640,991.73

6.4.7.13股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 11,770,409.34

基金投资产生的股利收益 -

合计 11,770,409.34

6.4.7.14公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 132,435,001.95

——股票投资 132,435,001.95

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 132,435,001.95

6.4.7.15其他收入

第23页共49页

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 132,350.08

合计 132,350.08

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

6.4.7.16交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 2,862,747.69

银行间市场交易费用 -

合计 2,862,747.69

6.4.7.17其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 59,507.37

信息披露费 138,848.72

银行汇划费 18,951.23

合计 217,307.32

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金

第24页共49页

销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构

香港上海汇丰银行有限公司(TheHongkongand 境外资产托管人

ShanghaiBankingCorporationLimited，“汇丰银行”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

无。

6.4.10.1.2权证交易

无。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 9,201,297.22 7,964,072.39

其中：支付销售机构的客户维护费 2,818,012.16 2,673,497.19

注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 1,840,259.54 1,592,814.47

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.3%/当年天数。

第25页共49页

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日

日

期初持有的基金份额 49,617,809.60 49,617,809.60

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 49,617,809.60 49,617,809.60

期末持有的基金份额 5.10% 4.05%

占基金总份额比例

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 26,832,282.36 78,922.21 26,979,158.74 138,604.46

汇丰银行 102,849,587.73 5,239.41 85,732,527.94 -

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人汇丰银行保管，按适用利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11利润分配情况

本报告期不进行收益分配。

第26页共49页

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。

由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过 第27页共49页

特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行以及境外次托管行汇丰银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持全部证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。

于2017年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计

息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期 第28页共49页

现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 129,681,870.09 - - - 129,681,870.09

交易性金融资产 - - - 1,107,473,612.081,107,473,612.08

应收证券清算款 - - - 3,855,131.07 3,855,131.07

应收利息 - - - 6,345.92 6,345.92

应收股利 - - - 5,644,734.80 5,644,734.80

应收申购款 6,154.33 - - 109,716.84 115,871.17

资产总计 129,688,024.42 - - 1,117,089,540.711,246,777,565.13

负债

应付赎回款 - - - 11,121,547.38 11,121,547.38

应付管理人报酬 - - - 1,514,394.50 1,514,394.50

应付证券清算款 - - - 5.51 5.51

应付托管费 - - - 302,878.92 302,878.92

应付交易费用 - - - 84,839.51 84,839.51

其他负债 - - - 210,499.84 210,499.84

第29页共49页

负债总计 - - - 13,234,165.66 13,234,165.66

利率敏感度缺口 129,688,024.42 - - 1,103,855,375.051,233,543,399.47

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 128,170,504.71 - - - 128,170,504.71

结算备付金 1,799,278.27 - - - 1,799,278.27

存出保证金 521,630.65 - - - 521,630.65

交易性金融资产 - - - 1,009,057,907.151,009,057,907.15

应收证券清算款 - - - 2,959,819.23 2,959,819.23

应收利息 - - - 4,366.96 4,366.96

应收股利 - - - 982,268.03 982,268.03

应收申购款 601.15 - - 223,125.12 223,726.27

资产总计 130,492,014.78 - - 1,013,227,486.491,143,719,501.27

负债

应付证券清算款 - - - 341,381.97 341,381.97

应付赎回款 - - - 3,122,913.34 3,122,913.34

应付管理人报酬 - - - 1,544,428.19 1,544,428.19

应付托管费 - - - 308,885.65 308,885.65

应付交易费用 - - - 409,277.20 409,277.20

其他负债 - - - 404,292.07 404,292.07

负债总计 - - - 6,131,178.42 6,131,178.42

利率敏感度缺口 130,492,014.78 - - 1,007,096,308.071,137,588,322.85

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金于2017年06月30日未持有债券资产(2016年12月31日：同)，因此市场利率的变动对

于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

第30页共49页

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6月30日

项目

美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 1,270,207.52 97,523,856.64 4,058,559.63 102,852,623.79

交易性金融资产 - 994,986,661.28 112,486,950.80 1,107,473,612.08

应收股利 - 3,860,873.42 613,482.46 4,474,355.88

应收利息 - - - -

应收证券清算款 - 3,855,131.07 - 3,855,131.07

应收申购款 - - - -

资产合计 1,270,207.52 1,100,226,522.41 117,158,992.89 1,218,655,722.82

以外币计价的负债

应付证券清算款 - - - -

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险

1,270,207.52 1,100,226,522.41 117,158,992.89 1,218,655,722.82

敞口净额

上年度末

2016年12月31日

项目

美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 1,300,534.19 108,065,076.59 6,907,988.07 116,273,598.85

交易性金融资产 - 933,869,848.59 75,188,058.56 1,009,057,907.15

应收股利 - 679,255.11 - 679,255.11

应收证券清算款 - - 493,092.16 493,092.16

资产合计 1,300,534.19 1,042,614,180.29 82,589,138.79 1,126,503,853.27

以外币计价的负债

应付证券清算款 - 341,381.97 - 341,381.97

负债合计 - 341,381.97 - 341,381.97

资产负债表外汇风险 1,300,534.19 1,042,272,798.32 82,589,138.79 1,126,162,471.30

第31页共49页

敞口净额

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

所有外币相对人民币升值5% 增加约6,093 增加约5,631

所有外币相对人民币贬值5% 减少约6,093 减少约5,631

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的选股策略。通过对于经济结构调整的跟踪和研究，以及对于地区资源禀赋比较，对各行业的发展趋势和发展阶段进行预期，选择优势行业作为主要投资目标；通过对单个证券的定性分析及定量分析，对上市公司进行筛选，并通过估值模型精选出投入产出效率得到提升和经营效率得到提高的优势企业进行重点投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例不低于基金资产的60%，其中不低于80%的股票资产投资于香港证券市场。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资产 占基金资

公允价值 净值比例 公允价值 产净值比

（%） 例（%）

第32页共49页

交易性金融资产－股票投资 1,107,473,612.08 89.78 1,009,057,907.15 88.70

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,107,473,612.08 89.78 1,009,057,907.15 88.70

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

业绩比较基准上升5% 增加约4,484 增加约5,057

业绩比较基准下降5% 减少约4,484 减少约5,057

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地

产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本

收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信

托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生

的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简 易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第33页共49页

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 1,107,473,612.08 88.83

其中：普通股 1,107,473,612.08 88.83

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 129,681,870.09 10.40

8 其他各项资产 9,622,082.96 0.77

9 合计 1,246,777,565.13 100.00

注：本基金通过沪港通和深港通交易机制投资的港股公允价值分别为23,893,403.64、1,242,861.44

人民币，占期末净值比例分别为1.94%、0.10%。

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

中国香港 994,986,661.28 80.66

中国台湾 112,486,950.80 9.12

合计 1,107,473,612.08 89.78

7.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

第34页共49页

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

信息技术 286,481,338.10 23.22

工业 245,856,607.58 19.93

非必需消费品 173,728,878.83 14.08

金融 149,755,372.72 12.14

保健 100,930,632.16 8.18

材料 69,333,294.49 5.62

公用事业 29,453,733.12 2.39

必需消费品 24,822,433.89 2.01

能源 21,110,869.48 1.71

电信服务 6,000,451.71 0.49

合计 1,107,473,612.08 89.78

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

占基金

序号 公司名称 (英文) 公司名称(中 证券代码 所在证所属国家数量（股） 公允价值 资产净

文) 券市场 (地区) 值比例

（％）

1 TENCENTHOLDINGS腾讯控股有限 700HK 香港 中国香港 243,60059,029,947.11 4.79

LTD 公司

2 HISENSEKELON 海信科龙 921HK 香港 中国香港 2,971,00034,295,251.26 2.78

ELECH

BEIJING

3 ENTERPRISESWATER北控水务集团 371HK 香港 中国香港 5,600,00029,453,733.12 2.39

GR

4 BEIJINGURBAN 城建设计 1599HK 香港 中国香港 7,447,00027,210,915.01 2.21

CONSTRUCTION-H

GENERAL 业成控股股份

5 INTERFACE 有限公司 6456TT 台湾 中国台湾 498,00024,948,940.67 2.02

SOLUTION

6 LARGANPRECISION 大立光 3008TT 台湾 中国台湾 20,70022,353,850.05 1.81

CO

UNIVERSAL

7 MEDICAL 环球医疗 2666HK 香港 中国香港 4,110,50022,261,731.40 1.80

FINANCIAL

CHINA

8 TRADITIONAL 中国中药 570HK 香港 中国香港 5,684,00022,199,657.76 1.80

CHINESEME

9 NINEDRAGONS 玖龙纸业 2689HK 香港 中国香港 2,418,00021,825,757.82 1.77

PAPERH

第35页共49页

10 CHINAMAPLELEAF 枫叶教育 1317HK 香港 中国香港 3,766,00020,853,583.27 1.69

EDUCATIONAL

GREENTOWN 绿城服务集团

11 SERVICEGROUPCO 有限公司 2869HK 香港 中国香港 5,538,00020,571,995.31 1.67

L

12 TECHNOVATOR 同方泰德 1206HK 香港 中国香港 8,974,00020,016,995.19 1.62

INTERNAT

13 CHINAMERCHANTS 招商局港口 144HK 香港 中国香港 1,048,00019,692,410.46 1.60

HLDG

14 CHINASOFT 中国软件国际 354HK 香港 中国香港 5,334,00019,166,069.06 1.55

INTERNATIONALLTD

15 SHENZHENINTL 深圳国际 2018HK 香港 中国香港 1,538,00019,115,208.95 1.55

HOLDIN

16 AACTECHNOLOGIES瑞声科技控股 2318HK 香港 中国香港 224,50019,017,168.70 1.54

HOL 有限公司

17 PINGANINSURANCE 中国平安 152HK 香港 中国香港 416,50018,598,592.59 1.51

GR

18 CHINASOUTHERN 南方航空 1055HK 香港 中国香港 3,026,00017,333,751.07 1.41

AIRLI

19 FLEXIUM 台郡科技 6269TT 台湾 中国台湾 646,33616,477,984.21 1.34

INTERCONNECTINC

20 CIFIHOLDINGS 旭辉控股集团 884HK 香港 中国香港 5,398,00016,257,061.60 1.32

GROUPCOLTD

21 ZTECORP-H 中兴通讯 763HK 香港 中国香港 953,80015,430,603.87 1.25

22 SINOTRANS 中外运航运 368HK 香港 中国香港 8,830,50015,098,410.09 1.22

SHIPPINGL

23 CHINAPACIFIC 中国太保 2601HK 香港 中国香港 541,00014,978,476.57 1.21

INSURA

GALAXY

24 ENTERTAINMENT 银河娱乐 27HK 香港 中国香港 361,00014,851,326.29 1.20

GROUPL

25 TRAVELSKY 中国民航信息 696HK 香港 中国香港 705,00014,073,322.80 1.14

TECHNOLOGYLTD-H 网络

26 NEWCHINALIFE 新华保险 1336HK 香港 中国香港 405,30013,965,188.65 1.13

INSURANCEC-H

27 CHINAYUHUA 中国宇华教育 6169HK 香港 中国香港 5,686,00013,324,481.42 1.08

EDUCATIONCORPL 集团有限公司

28 CHINA 洛阳钼业 3993HK 香港 中国香港 5,091,00013,211,556.35 1.07

MOLYBDENUMCO

29 HAICHANGOCEAN 海昌海洋公园 2255HK 香港 中国香港 9,066,00012,983,128.49 1.05

PARKHOLDINGS

30 AIRCHINALTD-H 中国国航 753HK 香港 中国香港 1,858,00012,981,392.65 1.05

31 YICHANGHEC 东阳光药 1558HK 香港 中国香港 888,40012,784,176.92 1.04

CHANGJIANGPHA-H

第36页共49页

32 YANGTZEOPTICAL 长飞光纤光缆 6869HK 香港 中国香港 885,50012,742,445.59 1.03

FIBREAND-H

33 CHINAYONGDA 永达汽车 3669HK 香港 中国香港 1,845,00012,730,433.58 1.03

AUTOMOBILESSER

34 GRANDBAOXIN 广汇宝信 1293HK 香港 中国香港 3,884,00012,641,254.80 1.02

AUTOGROUPLTD

35 YANZHOUCOAL 兖州煤业 1171HK 香港 中国香港 2,002,00012,163,030.88 0.99

MINING

36 ANGANGSTEELCO 鞍钢股份 347HK 香港 中国香港 2,384,00012,042,285.85 0.98

LTD-H

CHINA

37 INTERNATIONAL 中集集团 2039HK 香港 中国香港 983,00011,910,188.43 0.97

MARINE-H

38 ORIENTOVERSEAS 东方海外国际 316HK 香港 中国香港 244,50011,883,560.64 0.96

INTLLTD

39 PICCPROPERTY& 中国财险 2328HK 香港 中国香港 1,048,00011,860,925.29 0.96

CASU

40 CIMCENRIC 中集安瑞科 3899HK 香港 中国香港 2,768,00011,723,724.49 0.95

HOLDINGSLTD

41 THEUNITED 联邦制药 3933HK 香港 中国香港 2,622,00011,719,784.14 0.95

LABORATOR

42 AVICHINAINDUSTRY 中航科工 2357HK 香港 中国香港 2,909,00011,563,489.10 0.94

&TECH-H

43 BANKOFCHINA 中国银行 3988HK 香港 中国香港 3,415,00011,351,916.24 0.92

LTD-H

44 ANTASPORTS 安踏体育 2020HK 香港 中国香港 491,00010,994,636.98 0.89

PRODUCTS

45 LIJUNINTL 石四药集团 2005HK 香港 中国香港 3,934,52710,893,386.41 0.88

PHARMACET

46 CHINARAILWAY 中国铁建 1186HK 香港 中国香港 1,222,50010,801,307.80 0.88

CONSTR

HUAHONG

47 SEMICONDUCTOR 华虹半导体 1347HK 香港 中国香港 1,153,00010,607,544.66 0.86

LTD

48 CHONGQINGRURAL重庆农村商业 3618HK 香港 中国香港 2,292,00010,483,466.81 0.85

COMMERCIAL-H 银行

49 SINOTRANS 中国外运 598HK 香港 中国香港 2,943,00010,217,154.24 0.83

LIMITED-H

50 CITICSECURITIES 中信证券 6030HK 香港 中国香港 724,50010,148,961.77 0.82

COLTD-H

51 CHINARAILWAY 中国通号 3969HK 香港 中国香港 1,899,000 9,922,044.08 0.80

SIGNAL&COM-H

52 ZHOUHEIYA 周黑鸭国际 1458HK 香港 中国香港 1,425,000 9,708,770.10 0.79

INTERNATIONALHO

第37页共49页

53 CHINATAIPING 中国太平 966HK 香港 中国香港 557,800 9,576,007.85 0.78

INSURANCEHOLD

54 CATHAYPACIFIC 国泰航空 293HK 香港 中国香港 902,000 9,488,309.74 0.77

AIRWAYS

55 EPISTARCORP 晶电 2448TT 台湾 中国台湾 1,478,000 9,230,974.45 0.75

56 AIAGROUPLTD 友邦保险 1299HK 香港 中国香港 186,000 9,209,759.50 0.75

57 SKYWORTHDIGITAL 创维数码 751HK 香港 中国香港 2,154,000 9,067,073.45 0.74

HLDGSLTD

58 SINOPECKANTONS 中石化冠德 934HK 香港 中国香港 2,392,000 8,947,838.60 0.73

HOLDINGS

59 PACIFICTEXTILES 互太纺织 1382HK 香港 中国香港 1,142,000 8,930,393.41 0.72

HOLDINGS

TENWOW

60 INTERNATIONAL 天喔国际 1219HK 香港 中国香港 6,350,000 8,542,502.60 0.69

HOLDING

61 HUATAISECURITIES 华泰证券 6886HK 香港 中国香港 637,000 8,292,975.60 0.67

COLTD-H

62 BIZLINKHOLDING 贸联-KY 3665TT 台湾 中国台湾 166,783 7,984,183.15 0.65

INC

63 LOGANPROPERTY 龙光地产 3380HK 香港 中国香港 1,784,000 7,974,101.79 0.65

HOLDINGSCOL

64 ALUMINUMCORPOF中国铝业股份 2600HK 香港 中国香港 2,220,000 7,707,129.60 0.62

CHI 有限公司

PHOENIX

65 HEALTHCARE 华润凤凰医疗 1515HK 香港 中国香港 922,500 7,694,306.08 0.62

GROUPCO

66 MAANSHANIRON& 马钢股份 323HK 香港 中国香港 2,788,000 7,549,654.20 0.61

STEEL-H

67 ASPEED 信骅科技 5274TT 台湾 中国台湾 49,000 7,375,356.63 0.60

TECHNOLOGYINC

68 CUBELECPARTSINC 为升 2231TT 台湾 中国台湾 83,000 7,336,836.63 0.59

CATCHER

69 TECHNOLOGYCO 可成科技 2474TT 台湾 中国台湾 88,000 7,122,416.01 0.58

LTD

70 HOTAINDUSTRIAL 和大工业 1536TT 台湾 中国台湾 209,214 6,987,506.93 0.57

MFGCOLTD

71 HAITIAN 海天国际 1882HK 香港 中国香港 355,000 6,747,644.04 0.55

INTERNATIONA

GUANGDONG

72 YUEYUN 广东粤运 3399HK 香港 中国香港 1,430,000 6,429,030.61 0.52

TRANSPORT-H

73 KINGBOARD 建滔化工 148HK 香港 中国香港 235,500 6,356,689.48 0.52

CHEMICALS

74 TIANNENGPOWER 天能动力 819HK 香港 中国香港 1,090,000 6,064,070.25 0.49

第38页共49页

INTL

75 CHINAUNICOM 中国联通 762HK 香港 中国香港 596,000 6,000,451.71 0.49

HONGKO

76 BOCHONGKONG 中银香港 2388HK 香港 中国香港 176,500 5,721,567.32 0.46

HOLDIN

77 ZHENGZHOUCOAL 郑煤机 564HK 香港 中国香港 1,482,400 5,120,686.34 0.42

MININGMACH-H

78 FLATGLASSGROUP 福莱特玻璃 6865HK 香港 中国香港 3,585,000 4,480,550.21 0.36

COLTD

79 PWMEDTECH 普华和顺 1358HK 香港 中国香港 3,111,000 4,455,163.55 0.36

GROUPLTD

80 ASMPACIFIC ASM太平洋 522HK 香港 中国香港 40,800 3,735,874.85 0.30

TECHNOLO

81 CHINAFOODSLTD 中国食品 506HK 香港 中国香港 1,300,000 3,734,659.76 0.30

82 DAWNRAYS 东瑞制药 2348HK 香港 中国香港 816,000 3,597,771.42 0.29

PHARMACEUTI

83 PACIFICBASIN 太平洋航运 2343HK 香港 中国香港 2,376,000 3,546,946.02 0.29

SHIPPI

84 GUANGSHEN 广深铁路 525HK 香港 中国香港 1,054,000 3,540,228.32 0.29

RAILWAYCO

85 BEIJINGTONREN 同仁堂国药 8138HK 香港 中国香港 306,000 3,032,963.80 0.25

TANGCHINESE

86 NETDRAGON 网龙网络 777HK 香港 中国香港 168,000 2,967,244.90 0.24

WEBSOFTINC

87 SINOTRUKHONG 中国重汽 3808HK 香港 中国香港 588,500 2,896,071.12 0.23

KONGL

88 DALIFOODSGROUP 达利食品 3799HK 香港 中国香港 729,500 2,836,501.43 0.23

COLTD

89 TSANGYOW 仓佑 1568TT 台湾 中国台湾 305,000 2,668,902.07 0.22

INDUSTRIALCOLTD

90 MINMETALS 五矿资源 1208HK 香港 中国香港 1,000,000 2,499,609.60 0.20

RESOURCES

91 TCCINTLHLDGS 台泥国际 1136HK 香港 中国香港 784,000 2,395,181.47 0.19

LTD

92 SINOPHARMGROUP 国药控股 1099HK 香港 中国香港 74,800 2,291,690.68 0.19

CO-H

93 XIWANGSPECIAL 西王特钢 1266HK 香港 中国香港 2,182,000 2,102,119.60 0.17

STEELCOLTD

94 SHANGHAIFUDAN 上海复旦 1385HK 香港 中国香港 314,000 1,425,315.58 0.12

MICROELECT-H

HAITONG

95 INTERNATIONAL 海通国际 665HK 香港 中国香港 334,000 1,336,371.14 0.11

SECURI

第39页共49页

7.5报告期内股票投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例

（％）

1 TENCENTHOLDINGSLTD 700HK 31,665,393.80 2.78

2 BANKOFCHINALTD-H 3988HK 23,207,016.96 2.04

3 ASMPACIFICTECHNOLO 522HK 22,049,013.13 1.94

4 NINEDRAGONSPAPERH 2689HK 21,465,462.80 1.89

5 CHINAMERCHANTSHLDG 144HK 21,121,308.66 1.86

6 CHINAYONGDAAUTOMOBILESSER 3669HK 20,239,659.63 1.78

7 CHINALIFEINSURANCE 2628HK 19,694,663.20 1.73

8 CHINAMOBILELTD 941HK 17,732,441.43 1.56

9 SHENZHENINTLHOLDIN 152HK 17,139,824.89 1.51

10 NEWCHINALIFEINSURANCEC-H 1336HK 16,805,126.50 1.48

11 CHINATAIPINGINSURANCEHOLD 966HK 16,388,237.53 1.44

12 CHINARAILWAYCONSTR 1186HK 16,109,730.85 1.42

13 CHINAMOLYBDENUMCO 3993HK 14,772,403.20 1.30

14 CHINASOUTHERNAIRLI 1055HK 14,527,626.41 1.28

15 SINOTRANSSHIPPINGL 368HK 14,483,341.39 1.27

16 GALAXYENTERTAINMENTGROUPL 27HK 14,444,653.35 1.27

17 CIFIHOLDINGSGROUPCOLTD 884HK 14,157,569.09 1.24

18 ZTECORP-H 763HK 13,515,218.65 1.19

19 AIRCHINALTD-H 753HK 13,497,598.40 1.19

20 YICHANGHECCHANGJIANGPHA-H 1558HK 13,354,426.38 1.17

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

本期累计卖出 占期初基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例

（％）

1 TENCENTHOLDINGSLTD 700HK 36,985,470.56 3.25

2 CHINAUNICOMHONGKO 762HK 24,449,026.91 2.15

3 HISENSEKELONELECH 921HK 23,502,255.54 2.07

4 CHINALIFEINSURANCE 2628HK 21,885,179.15 1.92

5 WESTCHINACEMENTLTD 2233HK 19,993,817.43 1.76

6 GEELYAUTOMOBILEHOLDINGSLT 175HK 18,012,726.81 1.58

7 ASMPACIFICTECHNOLO 522HK 17,796,109.47 1.56

8 KINGBOARDLAMINATES 1888HK 17,533,690.65 1.54

9 LEE&MANPAPERMANUFACTURIN 2314HK 17,157,278.54 1.51

第40页共49页

10 CHINAMOBILELTD 941HK 17,046,076.24 1.50

11 NEWCHINALIFEINSURANCEC-H 1336HK 16,471,284.72 1.45

12 CHINAEVERBRIGHTINT 257HK 16,071,737.67 1.41

13 NINEDRAGONSPAPERH 2689HK 15,945,241.38 1.40

14 CHONGQINGRURALCOMMERCIAL-H 3618HK 15,168,513.83 1.33

15 CHINAMOLYBDENUMCO 3993HK 14,827,748.87 1.30

16 GUANGSHENRAILWAYCO 525HK 14,487,065.25 1.27

17 YANGTZEOPTICALFIBREAND-H 6869HK 14,464,675.77 1.27

18 PHOENIXHEALTHCAREGROUPCO 1515HK 13,952,199.88 1.23

19 CHINAMODERNDAIRYHOLDINGS 1117HK 13,514,425.89 1.19

20 BOCHONGKONGHOLDIN 2388HK 13,275,145.44 1.17

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 848,102,104.65

卖出收入（成交）总额 879,565,815.86

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.11投资组合报告附注

7.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

第41页共49页

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 3,855,131.07

3 应收股利 5,644,734.80

4 应收利息 6,345.92

5 应收申购款 115,871.17

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,622,082.96

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

20,630 47,172.09 354,040,627.21 36.38% 619,119,517.82 63.62%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 339,301.75 0.03%

第42页共49页

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 -

注：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年9月19日）基金份额总额 740,895,365.72

本报告期期初基金份额总额 1,019,392,124.48

本报告期基金总申购份额 132,898,899.41

减：本报告期基金总赎回份额 179,130,878.86

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 973,160,145.03

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章

国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

第43页共49页

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

GoldmanSachs

(Asia)Limited 1 210,731,168.26 12.04% 105,365.59 11.07%-

LiabilityCompany

MerrillLynchPierce

Fenner& 1 275,674,522.92 15.75% 137,837.29 14.49%-

SmithIncorporated

MasterLink 1 38,028,356.95 2.17% 53,240.21 5.60%-

SecuritiesCorp

CreditSuisse(Hong 1 277,014,493.89 15.83% 138,507.26 14.56%-

Kong)Limited

ChinaInternational

CapitalCorporation 1 173,733,373.85 9.93% 86,866.73 9.13%-

(HKS)Ltd

MorganStanley

&Co. 1 304,947,718.16 17.42% 152,473.98 16.03%-

InternationalPLC

DeutscheSecurities 1 259,862,346.35 14.85% 129,931.31 13.66%-

AsiaLimited

中金公司 1 179,250,871.16 10.24% 125,475.35 13.19%-

中银国际 1 31,070,406.68 1.78% 21,749.29 2.29%-

上海证券 1 - - - --

ShenyinWanguo 1 - - - --

Securities(HK)Ltd.

Guosen

Securities(Hong 1 - - - --

Kong)

SinoPacSecurities 1 - - - --

Corp.

YuantaSecurities 1 - - - --

CompanyLimited.

CCBInternational 1 - - - --

SecuritiesLimited

CathaySecurities 1 - - - --

第44页共49页

Corporation

BOCISecurities 1 - - - --

Ltd.

TheHongkongand

ShanghaiBanking 1 - - - --

CorporationLimited

Nomura 1 - - - --

InternationalPlc.

BNPParibas 1 - - - --

Securities(Asia)Ltd

BarclaysCapital 1 - - - --

AsiaLimited.

注：QDII基金与特定账户：

1、券商专用交易单元选择标准：

选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经纪商。具体标准如下：

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（2）具备高效、安全的通讯条件；可靠、诚信，能够公平对待所有客户，有效执行投资指令，取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求；

（3）交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；

（4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、QDII券商选择程序：

(1)对候选券商的综合服务进行评估

由全球投资部、指数与量化投资事业总部牵头并组织有关人员依据券商选择标准和《券商服务评价办法》，对候选券商研究服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增券商申请审核表》

牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选券商名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核， 第45页共49页

并签署审批意见。

(4)与相关券商进行开户工作

交易部QDII交易员与对应选择券商进行开户工作，完成后，通知IT以及运营部门完成后续相

关设置。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

报告期内新增中金公司交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

券商名称 成交 占当期债 成交 占当期回 成交 占当期权 成交 占当期基

金额 券成交总 金额 购成交总 金额 证成交总 金额 金成交总

额的比例 额的比例 额的比例 额的比例

GoldmanSachs(Asia)

LimitedLiability - - - - - - - -

Company

MerrillLynchPierce

Fenner&Smith - - - - - - - -

Incorporated

MasterLinkSecurities - - - - - - - -

Corp

CreditSuisse(Hong - - - - - - - -

Kong)Limited

ChinaInternational

CapitalCorporation - - - - - - - -

(HKS)Ltd

MorganStanley& - - - - - - - -

Co.InternationalPLC

DeutscheSecurities - - - - - - - -

AsiaLimited

中金公司 - - - - - - - -

中银国际 - - - - - - - -

280,0

上海证券 - - 00,00 100.00% - - - -

0.00

ShenyinWanguo - - - - - - - -

Securities(HK)Ltd.

Guosen - - - - - - - -

Securities(HongKong)

第46页共49页

SinoPacSecurities - - - - - - - -

Corp.

YuantaSecurities - - - - - - - -

CompanyLimited.

CCBInternational - - - - - - - -

SecuritiesLimited

CathaySecurities - - - - - - - -

Corporation

BOCISecuritiesLtd. - - - - - - - -

TheHongkongand

ShanghaiBanking - - - - - - - -

CorporationLimited

NomuraInternational - - - - - - - -

Plc.

BNPParibasSecurities - - - - - - - -

(Asia)Ltd

BarclaysCapitalAsia - - - - - - - -

Limited.

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-01-11

并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

2 关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-01-18

并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

3 关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-02-08

构并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

4 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-02-13

式费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

5 关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-02-15

并参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

6 华安香港精选股票型证券投资基金恢复大额 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-02-16

申购及定期定额投资的公告 《中国证券报》和公司网站

7 关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-02-22

并参加费率优惠活动的公告" 《中国证券报》和公司网站

8 关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-03-21

的公告 《中国证券报》和公司网站

9 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-03-28

率优惠活动时间的公告 《中国证券报》和公司网站

10 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加广 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-03-30

发证券申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

11 关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-03-30

限公司费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

第47页共49页

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时报》、

12 加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动 《中国证券报》和公司网站 2017-04-06

的公告

13 关于华安旗下部分基金增加华润银行为销售 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-04-08

机构的公告 《中国证券报》和公司网站

华安基金管理有限公司关于华安香港精选股 《上海证券报》、《证券时报》、

14 票型证券投资基金因境外主要市场节假日暂 《中国证券报》和公司网站 2017-04-11

停申购、赎回及定期定额投资的公告

15 华安基金关于参加华宝证券优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-04-12

《中国证券报》和公司网站

16 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-04-22

通银行费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

17 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-04-25

《中国证券报》和公司网站

18 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-04-25

管理指引》实施的风险提示性公告 《中国证券报》和公司网站

19 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-04-26

管理指引》实施的风险提示性公告 《中国证券报》和公司网站

华安基金管理有限公司关于华安香港精选股 《上海证券报》、《证券时报》、

20 票型证券投资基金因境外主要市场节假日暂 《中国证券报》和公司网站 2017-04-27

停申购、赎回及定期定额投资的公告

21 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-04-27

管理指引》实施的风险提示性公告 《中国证券报》和公司网站

22 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-04-28

管理指引》实施的风险提示性公告 《中国证券报》和公司网站

23 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-04-29

管理指引》实施的风险提示性公告 《中国证券报》和公司网站

24 关于旗下部分基金增加晋商银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-05-03

的公告 《中国证券报》和公司网站

25 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-05-03

管理指引》实施的风险提示性公告 《中国证券报》和公司网站

26 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-05-04

管理指引》实施的风险提示性公告 《中国证券报》和公司网站

27 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-05-06

管理指引》实施的风险提示性公告 《中国证券报》和公司网站

28 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-05-10

式费率优惠活动的公告 《中国证券报》和公司网站

29 关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-05-17

并参加费率优惠的公告 《中国证券报》和公司网站

30 关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-06-07

并参加费率优惠的公告 《中国证券报》和公司网站

31 华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-06-07

告 《中国证券报》和公司网站

32 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-06-27

第48页共49页

率优惠活动时间的公告 《中国证券报》和公司网站

33 华安基金关于参加华润银行优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时报》、 2017-06-29

《中国证券报》和公司网站

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1影响投资者决策的其他重要信息

无。

12备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》

2、《华安香港精选股票型证券投资基金招募说明书》

3、《华安香港精选股票型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安香港精选股票型证券投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；

12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

12.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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