华安大中华升级股票型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华安大中华升级股票（QDII）

基金主代码 040021

交易代码 040021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年5月17日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 220,478,006.35份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本

投资目标

增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。

本基金以价值和成长投资理念为导向，采用“自上而下”和“自下而上”相

结合的选股策略。

行业层面以经济升级受益作为行业配置和个股挖掘的主要线索。通过对

于经济结构调整的跟踪和研究，以及对于地区资源禀赋比较，对各行业

投资策略 的发展趋势和发展阶段进行预期，选择优势行业作为主要投资目标。

个股方面通过对大中华地区的股票基本面的分析和研究，考察公司的产

业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司

股票的估值水平，挖掘受益于中国地区经济升级，并具备中长期持续增

长或阶段性高速成长、且股票估值水平偏低的上市公司进行投资。

本基金业绩比较基准是MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon

业绩比较基准

NetTotalReturnIndex)

本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于

风险收益特征 混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的高风

险品种。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 钱鲲 王永民

信息披露

联系电话 021-38969999 010-66594896

负责人

电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008850099 95566

传真 021-68863414 010-66594942

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文- BankofChina(HongKong)Limited

名称

中文- 中国银行(香港)有限公司

注册地址 - 香港花园道1号中银大厦

办公地址 - 香港花园道1号中银大厦

邮政编码 - -

2.5信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

www.huaan.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -9,712,258.92 -136,920,947.39 7,225,339.00

本期利润 -2,059,755.81 -199,505,292.46 4,903,954.64

加权平均基金份额本期 -0.0088 -0.4980 0.0746

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利润

本期基金份额净值增长

率 -0.25% -4.47% 11.18%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额

利润 -0.1919 -0.1492 0.1235

期末基金资产净值 263,322,412.49 299,365,643.15 112,341,161.15

期末基金份额净值 1.194 1.197 1.253

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去3个月 -4.63% 0.87% -2.75% 0.83% -1.88% 0.04%

过去6个月 6.04% 0.91% 9.61% 0.87% -3.57% 0.04%

过去1年 -0.25% 1.18% 9.52% 1.05% -9.77% 0.13%

过去3年 5.94% 1.45% 10.06% 1.06% -4.12% 0.39%

过去5年 49.62% 1.27% 31.23% 1.02% 18.39% 0.25%

自基金合同生效起 19.40% 1.31% 0.50% 1.12% 18.90% 0.19%

至今

注：本基金业绩比较基准：MSCI金龙净总收益指数(MSCIGoldenDragonNetTotalReturn

Index)

根据基金合同的规定：本基金投资范围为大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、第5页共36页

澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场（如香港、台湾、新加坡、美国、英国等证券市场）发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于东亚及东盟区域市场，包括韩国、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等证券市场交易的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所指的大中华地区企业是企业注册地或企业主营业务收入主要来源地属于中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区区域范畴内。

本基金的投资组合比例限制为：股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于85%的股票资产

投资于在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易的大中华地区企业，不高于15%的股票资

产投资于东亚及东盟区域市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安大中华升级股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011年5月17日至2016年12月31日)

注：根据《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期不超过6个月。

截至本报告期期末，本基金的投资组合比例已符合基金合同第十四部分“基金的投资”中投资范围、

投资限制的有关约定。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安大中华升级股票型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金

富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级第7页共36页

主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华

安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

工业工程学硕士，20年证

券、基金行业从业经历，

本基金的基金 具有中国大陆基金从业资

经理，基金投 格。曾在台湾JP证券任金

翁启森 资部兼全球投 2011-05-17 - 20年 融产业分析师及投资经理，

资部高级总监， 台湾摩根富林明投信投资

总经理助理 管理部任基金经理，台湾

中信证券投资总监助理，

台湾保德信投信任基金经

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理。2008年4月加入华安

基金管理有限公司，任全

球投资部副总经理。

2010年9月起担任华安香

港精选股票型证券投资基

金的基金经理。2011年

5月起同时担任本基金的

基金经理。2013年6月起

担任基金投资部兼全球投

资部总监。2014年3月至

2016年9月同时担任华安

宏利混合型证券投资基金

的基金经理。2014年4月

起同时担任华安大国新经

济股票型证券投资基金的

基金经理。2014年6月起

担任基金投资部兼全球投

资部高级总监。2015年

2月至2016年9月同时担

任华安安顺灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

理。2015年3月起担任公

司总经理助理。2015年

3月起同时担任华安物联

网主题股票型证券投资基

金的基金经理。2015年

6月至2016年9月同时担

任华安宝利配置证券投资

基金、华安生态优先混合

型证券投资基金的基金经

理。

博士研究生，12年证券、

基金从业经历,持有基金从

业执业证书。2004年6月

加入华安基金管理有限公

司，曾先后于研究发展部、

战略策划部工作，担任行

苏圻涵 本基金的基金 2011-05-17 - 12年 业研究员和产品经理职务。

经理 目前任职于全球投资部，

担任基金经理职务。

2010年9月起担任华安香

港精选股票型证券投资基

金的基金经理。2011年

5月起同时担任本基金的

基金经理。2015年6月至

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2016年9月同时担任华安

国企改革主题灵活配置混

合型证券投资基金的基金

经理。2016年3月起同时

担任华安沪港深外延增长

灵活配置混合型证券投资

基金、华安全球美元收益

债券型证券投资基金的基

金经理。2016年6月起同

时担任华安全球美元票息

债券型证券投资基金的基

金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

无。

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制第10页共36页

原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投

资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.4.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.4.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。

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4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

全年来看，全球资本市场美元指数温和，商品价格复苏成为主线。全球商品指数（CRB

Index）全年上涨接近10%，其中能源，工业金属等涨幅靠前。商品的复苏和美元的温和，导致资

源品国家货币和股市出现大幅上涨，从汇率来看，巴西，南非，加拿大等兑美元升值靠前，同时巴西，俄罗斯，哈萨克斯坦等国家股市涨幅靠前。全年黑天鹅事件导致资本市场波动剧烈，外部不确定性也导致美联储加息频率低于年初市场预期。

期内S&P500指数累计上涨9.54%，纳斯达克综合指数累计上涨7.50%，斯托克50指数下跌

2.89%，而MSCI新兴市场指数累计上涨8.58％，欧洲市场由于英国脱欧等黑天鹅事件，显着跑输

其他市场。

香港市场，再次体现出其开放性市场的脆弱性，在外部不确定性事件影响下，以及年初人民币大幅贬值的冲击下，恒生指数上涨0.39%，恒生国企指数下跌2.75%。得益于新台币的升值，资金流入台股，台湾加权指数全年上涨10.89%。

在报告期内，基于我们对于市场结构的判断，我们增持基本面确定，半年报业绩仍有增长，以及可能纳入深港通标的，处于医药、软件、互联网、新兴消费等细分行业龙头的公司，同时加仓部分受益价格上涨，成本下降的周期类股。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.194元，本报告期份额净值增长率为-0.25%，同

期业绩比较基准增长率为9.52%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，2017年，在人民币贬值预期和资产荒的背景下，我们认为国内机构资金仍有配置

港股的需求。同时我们认为2017年，自上而下看，宏观上确定性比较大的事件，人民币继续贬值，

收益率曲线上行，通胀上行。因此我们看好，符合国内机构投资者需求的低估值，高分红类股；人民币贬值受益类股；利率上行收益品种；涨价品种；混改主题。半导体行业景气度持续走好，BBration回升明显，台湾半导体产业链受益明显，foundry，IC 设备，IC 耗材等与产业景气密切相关的类股存在机会。市场预期IPHONE 8可能存在较多创新，对其销量预期有所上修，相关苹果产业链公司估值将有所恢复。自下而上来看，特斯拉持续推出新的车型，新车型的爆量，预示着电动汽车可能成为下一个消费电子的领军产品，相关产业链的企业业绩有望爆发.

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4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证

券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。

杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。

2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、

华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。

贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。

许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山

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大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研

究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数

（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、

华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会

员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部

副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华安大中华升级股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师 单峰

张振波签字出具了普华永道中天审字(2017)第20242号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过

年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华安大中华升级股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

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资产： - -

银行存款 18,576,119.58 17,311,812.03

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 246,105,671.46 282,104,922.43

其中：股票投资 246,105,671.46 282,104,922.43

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 2,280,271.69

应收利息 283.47 483.76

应收股利 19,808.03 -

应收申购款 65,853.70 67,269.10

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 264,767,736.24 301,764,759.01

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 689,094.70 1,658,920.76

应付管理人报酬 338,839.51 384,514.47

应付托管费 67,767.91 76,902.89

第16页共36页

应付销售服务费 - -

应付交易费用 - -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 349,621.63 278,777.74

负债合计 1,445,323.75 2,399,115.86

所有者权益： - -

实收基金 220,478,006.35 250,094,681.84

未分配利润 42,844,406.14 49,270,961.31

所有者权益合计 263,322,412.49 299,365,643.15

负债和所有者权益总计 264,767,736.24 301,764,759.01

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.194元，基金份额总额220,478,006.35份。

7.2利润表

会计主体：华安大中华升级股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

一、收入 3,381,629.36 -185,252,478.54

1.利息收入 15,294.27 201,055.79

其中：存款利息收入 15,294.27 201,055.79

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

第17页共36页

2.投资收益（损失以“-”填列） -5,479,181.33 -116,200,759.21

其中：股票投资收益 -11,169,419.61 -128,202,049.45

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 5,690,238.28 12,001,290.24

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7,652,503.11 -62,584,345.07

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 1,151,094.68 -8,068,730.76

5.其他收入（损失以“-”号填列） 41,918.63 1,400,300.71

减：二、费用 5,441,385.17 14,252,813.92

1．管理人报酬 4,043,379.00 7,977,308.84

2．托管费 808,675.69 1,595,461.70

3．销售服务费 - -

4．交易费用 179,351.96 4,256,879.07

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 409,978.52 423,164.31

三、利润总额（亏损总额以“-”号

-2,059,755.81 -199,505,292.46

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

-2,059,755.81 -199,505,292.46

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安大中华升级股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

第18页共36页

2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

250,094,681.84 49,270,961.31 299,365,643.15

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -2,059,755.81 -2,059,755.81

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -29,616,675.49 -4,366,799.36 -33,983,474.85

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 15,224,715.93 2,464,024.16 17,688,740.09

2.基金赎回款 -44,841,391.42 -6,830,823.52 -51,672,214.94

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基

220,478,006.35 42,844,406.14 263,322,412.49

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

89,624,779.80 22,716,381.35 112,341,161.15

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -199,505,292.46 -199,505,292.46

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 160,469,902.04 226,059,872.42 386,529,774.46

值减少以“-”号填列）

第19页共36页

其中：1.基金申购款 1,019,553,052.87 500,125,622.51 1,519,678,675.38

2.基金赎回款 -859,083,150.83 -274,065,750.09 -1,133,148,900.92

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基

250,094,681.84 49,270,961.31 299,365,643.15

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华安大中华升级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2011]第328号《关于核准华安大中华升级股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集434,522,995.91元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第178号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》于2011年5月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

434,578,142.49份基金份额，其中认购资金利息折合55,146.58份基金份额。本基金的基金管理人为

华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如香港、台湾、新加坡、美国、英国等证券市场)发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于东亚及东盟区域市场，包括韩国、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等证券市场交易的普通股、优先股、存第20页共36页

托凭证及其他衍生产品等；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于85%的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易的大中华地区企业，不高于15%的股票资产投资于东亚及东盟区域市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：MSCI金龙净总收益指数。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安大中华升级股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

第21页共36页

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全

面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其

他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。自

2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征增值

税。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地

区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月

1日起)且暂不征收企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地

区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机

构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人

上海国际信托有限公司 基金管理人的股东

上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东

上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

第22页共36页

7.4.8.1.1股票交易

无。

7.4.8.1.2权证交易

无。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 4,043,379.00 7,977,308.84

其中：支付销售机构的客户维护费 1,670,737.92 2,132,717.49

注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 808,675.69 1,595,461.70

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。

第23页共36页

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

期初持有的基金份额 32,979,602.38 12,859,548.72

期间申购/买入总份额 - 20,120,053.66

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 32,979,602.38 32,979,602.38

期末持有的基金份额占基金总

14.96% 13.19%

份额比例

注：基金管理人华安基金公司申购本基金的交易委托申万宏源证券有限公司办理，申购适用费率为1,000.00元/笔。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 901,691.57 15,254.09 1,164,055.28 200,077.58

中银香港 17,674,428.0 0.14 16,147,756.7 110.66

1 5

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按适用利率或约定利率计息。

第24页共36页

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。



(b)持续的以公允价值计量的金融工具

第25页共36页

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为246,105,671.46元，无属于第二层次和第三层次的余额(2015年12月31日：

第一层次282,104,922.43元，无第二层次或第三层次)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

无)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 权益投资 246,105,671.46 92.95

其中：普通股 246,105,671.46 92.95

存托凭证 - -

第26页共36页

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 18,576,119.58 7.02

8 其他各项资产 85,945.20 0.03

9 合计 264,767,736.24 100.00

8.2期末投资目标基金明细

本基金本报告期末未持有基金。

8.3期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

中国台湾 48,583,148.28 18.45

中国香港 197,522,523.18 75.01

合计 246,105,671.46 93.46

8.4期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

第27页共36页

占基金资产净值比例（％）

行业类别 公允价值

信息技术 93,194,462.51 35.39

工业 34,674,105.81 13.17

非必需消费品 33,286,270.16 12.64

金融 29,919,811.27 11.36

保健 29,773,664.18 11.31

材料 10,791,162.90 4.10

公用事业 7,741,035.87 2.94

必需消费品 6,587,672.57 2.50

能源 137,486.19 0.05

合计 246,105,671.46 93.46

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

8.5报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例

（％）

1 HisenseKelonElectrical 921HK 4,616,416.00 1.54

HoldingsCo.,Ltd.

YangtzeOpticalFibreand

2 CableJointStockLimited 6869HK 3,486,650.50 1.16

Company

3 ZhouHeiYaInternational 1458HK 2,575,628.57 0.86

HoldingsCompanyLimited

4 SandsChinaLtd. 1928HK 2,491,514.07 0.83

5 ChinaFoodsLtd. 506HK 2,070,190.31 0.69

6 AIAGroupLimited 1299HK 2,038,682.87 0.68

7 HarmonicareMedical 1509HK 1,980,544.70 0.66

HoldingsLimited

8 ChinaHongqiaoGroup 1378HK 1,959,385.36 0.65

Limited

9 ShanghaiPharmaceuticals 2607HK 1,420,576.44 0.47

HoldingCo.,ltd.

10 PHARMAESSENTIA 6446TT 1,355,340.19 0.45

CORP

11 LeeAndManPaper 2314HK 1,346,222.52 0.45

第28页共36页

ManufacturingLimited

12 BestPacificInternational 2111HK 920,374.48 0.31

HoldingsLimited

13 TechnovatorInternational 1206HK 879,765.45 0.29

Limited

14 NineDragonsPaper 2689HK 859,099.26 0.29

(Holdings)Limited

15 GOMAJICORPLTD 8472TT 647,458.51 0.22

BeijingUrbanConstruction

16 Design&Development 1599HK 517,337.42 0.17

GroupCo.,Limited

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金

本期累计卖出

序号 公司名称（英文） 证券代码 资产净值比例

金额

（％）

1 HuanengRenewablesCorporationLimited 958HK 3,844,302.16 1.28

2 ChinaLongyuanPowerGroupCorporationLimited 916HK 3,670,188.40 1.23

3 TencentHoldingsLimited 700HK 3,660,930.34 1.22

4 TravelSkyTechnologyLimited 696HK 3,593,782.34 1.20

5 FLEXIUMINTERCONNECT 6269TT 3,418,942.48 1.14

6 OBIPHARMAINC 4174TT 3,220,958.97 1.08

7 CATCHERTECHNOLOGYCO.,LTD. 2474TT 3,189,110.37 1.07

8 SunnyOpticalTechnology(Group)Company 2382HK 3,111,098.31 1.04

Limited

9 DALIANWANDACOMMERCIALPR-H 3699HK 2,725,170.20 0.91

10 ChinaTravelInternationalInvestmentHongKong 308HK 2,167,078.73 0.72

Limited

11 WestChinaCementLimited 2233HK 1,911,575.50 0.64

12 HuadianFuxinEnergyCorporationLimited 816HK 1,885,596.20 0.63

13 ChinaGuangdongNuclearPowerCo.,Ltd. 1816HK 1,705,478.40 0.57

14 GOMEElectricalAppliancesHoldingsLtd. 493HK 1,636,216.67 0.55

15 ChinaOverseasLandAndInvestmentLtd. 688HK 1,611,840.47 0.54

16 BeijingJingnengCleanEnergyCo.,Limited 579HK 1,611,821.18 0.54

17 SinopharmGroupCo.,Ltd. 1099HK 1,578,864.93 0.53

18 HuataiSecuritiesCo.,ltd. 6886HK 1,520,958.50 0.51

19 ChaoweiPowerHoldingsLimited 951HK 1,361,186.98 0.45

20 CosmoLady(China)HoldingsCompanyLimited 2298HK 1,244,487.61 0.42

第29页共36页

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 29,165,186.65

卖出收入（成交）总额 61,647,521.12

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

第30页共36页

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 19,808.03

4 应收利息 283.47

5 应收申购款 65,853.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 85,945.20

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

6,620 33,304.83 33,309,991.94 15.11% 187,168,014.41 84.89%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 224,723.42 0.10%

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

第31页共36页

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2011年5月17日)基金份额总额 434,578,142.49

本报告期期初基金份额总额 250,094,681.84

本报告期基金总申购份额 15,224,715.93

减：本报告期基金总赎回份额 44,841,391.42

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 220,478,006.35

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人重大人事变动：

无。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动

已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币68,200.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

BOCI - - - - --

SecuritiesLtd.

Shenyin

Wanguo - 3,888,297.57 4.41% 3,110.64 4.90%-

Securities(HK)

Ltd.

MasterLink - 6,291,459.64 7.14% 8,807.68 13.87%-

SecuritiesCorp

Morgan

Stanley&Co. - 6,306,600.23 7.16% 15,766.66 24.84%-

International

PLC

MerrillLynch

PierceFenner - 17,791,180.19 20.20% 8,895.59 14.01%-

&Smith

Incorporated

GoldmanSachs

(Asia)Limited - 25,309,718.84 28.73% 12,654.88 19.93%-

Liability

Company

Deutsche

SecuritiesAsia - 15,799,700.90 17.94% 7,899.85 12.44%-

Limited

Credit

Suisse(Hong - 12,700,580.15 14.42% 6,350.30 10.00%-

Kong)Limited

China

International

Capital - - - - --

Corporation

(HKS)Ltd

第33页共36页

Cathay

Securities - - - - --

Corporation

SinoPac

Securities - - - - --

Corp.

Nomura

International - - - - --

Plc.

CCB

International - - - - --

Securities

Limited

Yuanta

Securities - - - - --

Company

Limited.

TheHongkong

andShanghai

Banking - - - - --

Corporation

Limited

BNPParibas

Securities - - - - --

(Asia)Ltd

Barclays

CapitalAsia - - - - --

Limited.

Guosen

Securities(Hon - - - - --

gKong)

FIRST

SHANGHAI - - - - --

SECURITIES

LIMITED

注：1、券商选择标准：

选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经纪商。具体标准如下：

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（2）具备高效、安全的通讯条件；可靠、诚信，能够公平对待所有客户，有效执行投资指令，第34页共36页

取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求；

（3）交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；

（4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商选择程序：

(1)对候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述选择标准和《券商服务评价办法》，对候选券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增券商申请审核表》

牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选券商名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)账户开立及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签署相关文件，办理开户手续，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服务部更名为托管业务部。

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华安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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