华安纳斯达克 100 指数证券投资基金

2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年三月三十日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 24 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5 信息披露方式 ......6

2.6 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14

§5 托管人报告 ......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15

§6 审计报告 ......15

6.1 审计意见 ......15

6.2 形成审计意见的基础......15

6.3 其他信息 ......16

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......16

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......16

§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ......17

7.2 利润表 ......19

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......20

7.4 报表附注 ......22

§8 投资组合报告 ......50

8.1 期末基金资产组合情况......50

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......51

8.3 期末按行业分类的权益投资组合......51


8.4 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......52

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动......59

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......62

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......62

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......62

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......63

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......63

8.11 投资组合报告附注......63

§9 基金份额持有人信息......64

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......64

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......64

§10 开放式基金份额变动......65
§11 重大事件揭示......65

11.1 基金份额持有人大会决议......65

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......65

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......65

11.4 基金投资策略的改变......66

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......66

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......66

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......66

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66

11.9 其他重大事件 ......68

12 影响投资者决策的其他重要信息 ......72
§13 备查文件目录 ......73

13.1 备查文件目录......73

13.2 存放地点 ......73

13.3 查阅方式 ......73

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华安纳斯达克 100 指数证券投资基金

基金简称 华安纳斯达克 100 指数

基金主代码 040046

交易代码 040046

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 8 月 2 日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 463,464,016.23 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金为股票指数基金，通过严格的指数化投资策略与风险控制，紧密跟
投资目标

踪标的指数，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金采用完全复制法，跟踪标的指数，以完全按照标的指数成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。为更好
投资策略 地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期
货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。

本基金的风险控制目标是追求年跟踪误差不超过 4%（以美元计价计算）。

业绩比较基准 纳斯达克 100 价格指数（Nasdaq 100 Price Index）收益率。

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险
风险收益特征

和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 朱学华 李申


负责人 联系电话 021-38969999 021-60637102

电子邮箱 service@huaan.com.cn lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 4008850099 021-60637111

传真 021-68863414 021-60635778

中国（上海）自由贸易试验区

注册地址 世纪大道8号国金中心二期31

－32层 北京市西城区金融大街25号

中国（上海）自由贸易试验区

办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 北京市西城区闹市口大街1号

－32层 院1号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 朱学华 田国立

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 - State Street Bank and Trust Company
名称

中文 - 美国道富银行

One Lincoln Street, Boston,
注册地址 - Massachusetts 02111, United States of
America

One Lincoln Street, Boston,
办公地址 - Massachusetts 02111, United States of
America

邮政编码 - 02111

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联

www.huaan.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

安永华明会计师事务所(特殊普通

会计师事务所 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
合伙)

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号
注册登记机构 华安基金管理有限公司

国金中心二期 31－32 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年

本期已实现收益 107,277,881.84 6,763,439.68 9,699,067.32

本期利润 420,809,571.96 69,743,122.45 -15,428,143.58

加权平均基金份额本期

利润 1.1390 0.7485 -0.2022

本期加权平均净值利润

率 35.16% 31.81% -9.59%

本期基金份额净值增长

率 39.83% 38.43% 3.38%

3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末

期末可供分配利润 479,066,061.70 77,187,746.26 64,215,918.04

期末可供分配基金份额

利润 1.0337 0.7265 0.6523

期末基金资产净值 1,755,471,782.73 287,763,622.53 192,707,065.49

期末基金份额净值 3.788 2.709 1.957

3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末

基金份额累计净值增长

278.80% 170.90% 95.70%
率

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣

金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 8.17% 1.34% 8.15% 1.34% 0.02% 0.00%

过去六个月 17.28% 1.48% 16.95% 1.51% 0.33% -0.03%

过去一年 39.83% 2.14% 38.03% 2.30% 1.80% -0.16%

过去三年 100.11% 1.57% 101.21% 1.68% -1.10% -0.11%

过去五年 167.51% 1.32% 181.94% 1.42% -14.43% -0.10%

自基金合同生效 278.80% 1.20% 335.42% 1.29% -56.62% -0.09%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013 年 8 月 2 日至 2020 年 12 月 31 日)

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管
理有限公司。截至 2020 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现
金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 149 只开放式基金，管理资产规模达到 4,701.62 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士研究生，10 年基金
行业从业经历。曾任毕马
威华振会计师事务所审计
员。2010 年 7 月加入华
安基金，历任基金运营部
基金会计、指数与量化投
资部分析师、基金经理助
倪斌 本基金的基金 2018-09-10 - 10 年 理。2018 年 9 月起，同
经理 时担任华安标普全球石油
指数证券投资基金

（LOF）、华安纳斯达克
100 指数证券投资基金、
华安国际龙头（DAX）

交易型开放式指数证券投
资基金及其联接基金、华
安 CES 港股通精选 100


交易型开放式指数证券投
资基金及其联接基金的基
金经理。2019 年 6 月

起，同时担任华安三菱日
联日经 225 交易型开放式
指数证券投资基金

（QDII）的基金经理。

2020 年 5 月起，同时担
任华安法国 CAC40 交易
型开放式指数证券投资基
金（QDII）的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为1 次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年新冠疫情对于美国经济形成极大冲击，上半年疫情引发的大规模封锁措施导致消费与产
出两端同时收缩，失业率快速走高，GDP 增速一度下滑至历史极值，为了应对市场流动性短缺和经济快速下滑，美联储迅速降至零利率并推出“无限量 QE”，同时巨额财政纾困计划快速落地。而下半
年，美国经济逐步呈现分化特征，在财政转移支付的提振下需求加速回暖，供给端仍远未恢复疫情前水平，但经济整体仍呈现明显复苏态势。全年来看，纳指 100 指数表现出色，得益于极度宽松的货币政策和巨额财政援助，指数在 3 月份触底后持续反弹并不断创出历史新高。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 3.788 元，本报告期份额净值增长率为 39.83%，同
期业绩比较基准增长率为 38.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年，随着疫苗研发不断进展和接种的持续加速，全球尤其是欧美地区的新冠疫情取得
明显好转，我们预计美国经济将持续温和复苏，而且拜登政府上台后的巨额财政刺激计划有望快速推出，将进一步托底经济，提升经济重启的动力，且当前美国家庭部门和金融体系的债务杠杆较为稳定，也有助于后续经济持续复苏，而货币政策方面，当前美联储的政策框架更加注重提振劳动力市场，而对通胀的容忍度有所提高，大概率将配合新一轮的财政刺激计划，维持现有宽松格局。
我们认为，纳指估值短期看不算便宜，存在大幅波动风险，但美国经济在信息技术、半导体、生物医药等领域的领先优势仍然很大，叠加当前的低利率环境，以高科技和高成长为代表的纳斯达克 100 指数成份股中长期看仍将是现代科技创新进步的主要驱动力之一。

作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。

监察稽核工作重点集中于以下几个方面：

（1）继续深化“主动合规”的管理理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。

（2）积极落实新《证券法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法规要求，督促各项工作稳妥、有序开展。

（3）强化内控建设，推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险。


（4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。

（5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外披露材料、宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。

（6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估，对公司前中后各业务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本基金本报告期内未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

安永华明（2021）审字第 60971571_B07 号
华安纳斯达克 100 指数证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

我们审计了华安纳斯达克 100 指数证券投资基金的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负
债表，2020 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的华安纳斯达克 100 指数证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了华安纳斯达克 100 指数证券投资基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安纳斯达克 100 指数证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，
我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的
信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华安纳斯达克 100 指数证券投资基金的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华安纳斯达克 100 指数证券投资基金的财务报告过程。

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对华安纳斯达克 100 指数证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安纳斯达克 100 指数证券投资基金不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
陈胜 张旭颖
上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
2021 年 3 月 24 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：华安纳斯达克 100 指数证券投资基金

报告截止日：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 103,031,062.36 26,146,134.58

结算备付金 31,746,684.32 -

存出保证金 9,106,672.43 -

交易性金融资产 7.4.7.2 1,652,236,447.08 264,612,502.72


其中：股票投资 1,652,236,447.08 264,612,502.72

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 5,713.68 4,961.86

应收股利 358,437.22 86,606.02

应收申购款 9,593,631.88 7,532,485.12

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,806,078,648.97 298,382,690.30

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 3,257,675.63

应付赎回款 48,089,793.22 6,861,936.43

应付管理人报酬 7.4.10.2 1,174,793.39 182,400.09

应付托管费 7.4.10.2 367,122.92 57,000.02

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 - -

应交税费 253,655.17 -

应付利息 - -

应付利润 - -


递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 721,501.54 260,055.60

负债合计 50,606,866.24 10,619,067.77

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 463,464,016.23 106,241,563.26

未分配利润 7.4.7.10 1,292,007,766.50 181,522,059.27

所有者权益合计 1,755,471,782.73 287,763,622.53

负债和所有者权益总计 1,806,078,648.97 298,382,690.30

注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 3.788 元，基金份额总额 463,464,016.23
份。
7.2 利润表
会计主体：华安纳斯达克 100 指数证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

一、收入 434,417,105.32 72,523,794.25

1.利息收入 355,398.43 110,078.28

其中：存款利息收入 7.4.7.11 355,398.43 110,078.28

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 123,489,459.33 9,036,673.07

其中：股票投资收益 7.4.7.12 94,611,721.36 7,013,546.04

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -


衍生工具收益 7.4.7.15 20,068,768.03 -

股利收益 7.4.7.16 8,808,969.94 2,023,127.03

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.17 313,531,690.12 62,979,682.77
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -6,127,321.11 -39,435.23

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 3,167,878.55 436,795.36

减：二、费用 13,607,533.36 2,780,671.80

1．管理人报酬 7.4.10.2 9,456,527.65 1,753,635.95

2．托管费 7.4.10.2 2,955,164.80 548,011.25

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.19 257,093.94 13,828.30

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 72,247.55 -

7．其他费用 7.4.7.20 866,499.42 465,196.30

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

420,809,571.96 69,743,122.45
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 420,809,571.96 69,743,122.45

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安纳斯达克 100 指数证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

106,241,563.26 181,522,059.27 287,763,622.53
金净值）

二、本期经营活动产生的 - 420,809,571.96 420,809,571.96

基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 357,222,452.97 689,676,135.27 1,046,898,588.24
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,063,202,733.45 2,143,215,918.45 3,206,418,651.90

2.基金赎回款 -705,980,280.48 -1,453,539,783.18 -2,159,520,063.66

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净

- - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基

463,464,016.23 1,292,007,766.50 1,755,471,782.73
金净值）

上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

98,448,631.47 94,258,434.02 192,707,065.49
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 69,743,122.45 69,743,122.45
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 7,792,931.79 17,520,502.80 25,313,434.59
值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 140,388,423.71 192,715,582.67 333,104,006.38

2.基金赎回款 -132,595,491.92 -175,195,079.87 -307,790,571.79

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净

- - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）


五、期末所有者权益（基

106,241,563.26 181,522,059.27 287,763,622.53
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可[2013]10 号文《关于核准华安纳斯达克 100 指数证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2013 年 8 月2 日正式生效，首次设立募集规模为 273,039,419.53 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行
股份有限公司，境外资产托管人为道富银行(State Street Bank and Trust Company)。

本基金主要投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股，与纳斯达克 100 指数相关的公募基
金、上市交易型基金等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及与纳斯达克 100 指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不低于基金资产的 85%，其中投资于与纳斯达克 100 指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产的 10%；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。

本基金的业绩比较基准为：纳斯达克 100 价格指数（Nasdaq 100 Price Index）收益率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资、基金投资和衍生工具等；

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、基金等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；

本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。


每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金


实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得（/ 损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协
议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(4) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；

(5) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(6) 基金投资收益/(损失)于卖出/赎回基金成交日确认，并按卖出/赎回基金成交金额与其成本的
差额入账；

(7) 权证收益/（损失）于卖出成交日确认，并按卖出成交金额与其成本的差额入账；

(8) 股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
(9) 股票股利收益于除息日确认，并按宣告的分红派息比例计算的金额扣除股票所在地适用的
预缴所得税后的净额入账；基金投资在持有期间取得的红利于除息日确认；


(10) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损 益的
金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动 形成的应计入当期损益的利得或损失；

(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 每一基金份额享有同等分配权；

(2) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 4 次，每次基金收益分配各类
别份额中每一份基金份额的分配比例不低于该类份额每一份基金份额在收益分配基准日可供分配利润的 10%；

(3) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。如果基金份额持有人未选择收益分配
方式，则默认为现金方式，基金份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式，但同一基金份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如基金份额持有人在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以基金份额持有人最后一次选择的分红方式为准；

(4) 选择现金分红的，基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同；选择红利再投资
的，分红资金将按分红权益再投资日该类别份额的基金份额净值进行再投资；

(5) 基金收益分配基准日人民币份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能
低于人民币份额面值；对于外币份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能；

(6) 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小
于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红实施日的份额净值自动转为对应币种的基金份额；


(7) 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个
工作日；

(8) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易
计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

活期存款 103,031,062.36 26,146,134.58

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计 103,031,062.36 26,146,134.58

注：截止至 2020 年 12 月 31 日，活期存款中人民币活期存款为人民币 50,473,503.50 元，外币

活期存款折合人民币 52,557,558.86 元。截止至 2019 年 12 月 31 日，活期存款中人民币活期存款为

人民币 20,827,031.27 元，外币活期存款折合人民币 5,319,103.31 元。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,280,428,758.18 1,652,236,447.08 371,807,688.90

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,280,428,758.18 1,652,236,447.08 371,807,688.90

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动


股票 203,256,471.99 264,612,502.72 61,356,030.73

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 203,256,471.99 264,612,502.72 61,356,030.73

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

2020 年 12 月 31 日

项目

合同/名义 公允价值

备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 - - - -

其他衍生工具 99,493,418.77 - - -

合计 99,493,418.77 - - -

上年度末

2019 年 12 月 31 日

项目

合同/名义 公允价值

备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 - - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 - - - -


注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试
行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。

本报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI MAR21 买入持
仓量 61 手，合约市值人民币 102,573,450.72 元，公允价值变动人民币 3,080,031.95 元。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 5,713.68 4,961.86

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

其他 - -

合计 5,713.68 4,961.86

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

7.4.7.7 应付交易费用

本基金本报告期末及上年度末均无应付交易费用。
7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 176,279.51 22,191.39

预提指数使用费 325,222.03 57,864.21

预提审计费 100,000.00 60,000.00

预提信息披露费 120,000.00 120,000.00

合计 721,501.54 260,055.60

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 106,241,563.26 106,241,563.26

本期申购 1,063,202,733.45 1,063,202,733.45

本期赎回（以“-”号填列） -705,980,280.48 -705,980,280.48

本期末 463,464,016.23 463,464,016.23

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 77,187,746.26 104,334,313.01 181,522,059.27

本期利润 107,277,881.84 313,531,690.12 420,809,571.96

本期基金份额交易产生的 294,600,433.60 395,075,701.67 689,676,135.27


变动数

其中：基金申购款 902,161,447.29 1,241,054,471.16 2,143,215,918.45

基金赎回款 -607,561,013.69 -845,978,769.49 -1,453,539,783.18

本期已分配利润 - - -

本期末 479,066,061.70 812,941,704.80 1,292,007,766.50

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年

月 31 日 12 月 31 日

活期存款利息收入 334,779.80 110,002.76

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 - -

其他 20,618.63 75.52

合计 355,398.43 110,078.28

7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
12 月 31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总额 638,427,267.02 57,547,550.08

减：卖出股票成本总额 543,815,545.66 50,534,004.04

买卖股票差价收入 94,611,721.36 7,013,546.04

7.4.7.13 债券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.14 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日

卖出权证成交总额 23,787.12 -

减：卖出权证成本总额 - -

减：买卖权证差价收入应缴纳 -
增值税额 692.83

买卖权证差价收入 23,094.29 -

7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日

期权投资收益 - -

远期投资收益 - -

期货投资收益 20,045,673.74 -

合计 20,045,673.74 -

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日

股票投资产生的股利收益 8,808,969.94 2,023,127.03

基金投资产生的股利收益 - -

合计 8,808,969.94 2,023,127.03

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称

2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日


1.交易性金融资产 310,451,658.17 62,979,682.77

——股票投资 310,451,658.17 62,979,682.77

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 3,080,031.95 -

——权证投资 - -

——期货投资 3,080,031.95 -

4.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -

合计 313,531,690.12 62,979,682.77

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日

基金赎回费收入 3,167,878.55 436,795.36

合计 3,167,878.55 436,795.36

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2020年1月1日至2020年12月31日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

交易所市场交易费用 257,093.94 13,828.30

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 - -

其中：申购费 - -

赎回费 - -

合计 257,093.94 13,828.30

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月31日
日

审计费用 100,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

银行汇划费用 42,231.08 9,919.87

指数使用费 603,436.13 275,121.86

其他 832.21 154.57

合计 866,499.42 465,196.30

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

根据华安基金管理有限公司于 2021 年 3 月 9 日发布的公告，经华安基金管理有限公司股东会第
六十六次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]669 号文核准，华安基金管理有限公司股东上海锦江国际投资管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。

截至财务报表批准日，除上述事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机

构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

道富银行 （State Street Bank and Trust Company） 基金境外托管行

国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东

上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司


华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司

注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12 2019年1月1日至2019年12
月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 9,456,527.65 1,753,635.95

其中：支付销售机构的客户维护费 3,142,504.39 701,584.53

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.80%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12 2019年1月1日至2019年12
月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 2,955,164.80 548,011.25

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月31
日 日

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 4,278,562.26 -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 4,278,562.26 -


期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额占基金总

- -
份额比例

注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 50,763,690.5 328,018.06 21,498,524.3 84,659.61
3 5

道富银行 52,267,371.8 6,761.74 4,647,610.23 25,343.15
3

合计 103,031,062. 334,779.80 26,146,134.5 110,002.76
36 8

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金为股票指数基金，通过严格的指数化投资策略与风险控制，紧密跟踪标的指数，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行以及其委托的境外托管行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过
独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%，持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%（持有货币市场基金可以不受此限制）。且本基金与由本基金的基金管理人管理的
其他基金共同持有一只境外基金不得超过该境外基金总份额的 20%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均
能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 103,031,062.36 - - - 103,031,062.3
6

结算备付金 - - - 31,746,684.32 31,746,684.32

存出保证金 - - - 9,106,672.43 9,106,672.43

交易性金融资产 - - - 1,652,236,447.081,652,236,447.
08

应收证券清算款 - - - - -

应收股利 - - - 358,437.22 358,437.22

应收利息 - - - 5,713.68 5,713.68

应收申购款 - - - 9,593,631.88 9,593,631.88

资产总计 103,031,062.36 - - 1,703,047,586.611,806,078,648.
97

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -
产款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 48,089,793.22 48,089,793.22

应付管理人报酬 - - - 1,174,793.39 1,174,793.39

应付托管费 - - - 367,122.92 367,122.92

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - - -

应交税费 - - - 253,655.17 253,655.17

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 721,501.54 721,501.54

负债总计 - - - 50,606,866.24 50,606,866.24

利率敏感度缺口 103,031,062.36 - - 1,652,440,720.371,755,471,782.
73


上年度末

2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 26,146,134.58 - - - 26,146,134.58

交易性金融资产 - - - 264,612,502.72 264,612,502.7
2

应收证券清算款 - - - - -

应收股利 - - - 86,606.02 86,606.02

应收利息 - - - 4,961.86 4,961.86

应收申购款 - - - 7,532,485.12 7,532,485.12

资产总计 26,146,134.58 - 272,236,555.72 298,382,690.3
-

0

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -
产款

应付证券清算款 - - - 3,257,675.63 3,257,675.63

应付赎回款 - - - 6,861,936.43 6,861,936.43

应付管理人报酬 - - - 182,400.09 182,400.09

应付托管费 - - - 57,000.02 57,000.02

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 260,055.60 260,055.60

负债总计 - - - 10,619,067.77 10,619,067.77

利率敏感度缺口 26,146,134.58 287,763,622.5
- - 261,617,487.95

3

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者
进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


本基金于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日未持有债券资产，且持有的银行存款均为活
期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2020年12月31日

项目

美元

合计
折合人民币

以 外 币 计 价

的资产

银行存款 52,557,558.86 52,557,558.86

结算备付金 31,746,684.32 31,746,684.32

存出保证金 9,106,672.43 9,106,672.43

交易性金融资 1,652,236,447.08 1,652,236,447.08
产

应收利息 4.37 4.37

应收股利 358,437.22 358,437.22

资产合计 1,746,005,804.28 1,746,005,804.28

以 外 币 计 价

的负债

应付证券清算 - -
款

负债合计 - -

资 产 负 债 表

外 汇 风 险 敞 1,746,005,804.28 1,746,005,804.28
口净额

上年度末

项目

2019年12月31日


美元

合计
折合人民币

以 外 币 计 价

的资产

银行存款 5,319,103.31 5,319,103.31

交易性金融资 264,612,502.72 264,612,502.72
产

应收利息 543.94 543.94

应收股利 86,606.02 86,606.02

应收申购款 - -

应收证券清算 - -
款

资产合计 270,018,755.99 270,018,755.99

以 外 币 计 价

的负债

应付赎回款 - -

应付赎回费 - -

应付证券清算 3,257,675.63 3,257,675.63
款

负债合计 3,257,675.63 3,257,675.63

资 产 负 债 表

外 汇 风 险 敞 266,761,080.36 266,761,080.36
口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动

分析 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

美元相对人民币升值 5% 增加约 8,730 增加约 1,334

美元相对人民币贬值 5% 减少约 8,730 减少约 1,334

7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备
选成份股以及与纳斯达克 100 指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不低于基金资产的 85%，其中投资于与纳斯达克 100 指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产的 10%；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（ValueatRisk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 1,652,236,447.08 94.12 264,612,502.72 91.95

交易性金融资产－基金投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,652,236,447.08 94.12 264,612,502.72 91.95

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 基金市场价格风险决定于业绩比较基准的变动


除上述基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 增加约 8,343 增加约 1,386

业绩比较基准下降 5% 减少约 8,343 减少约 1,386

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 公允价值

7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为人民币 1,652,236,447.08 元，属于第二层次的余额为人民币 0.00 元，属于第三层
次的余额为人民币 0.00 元（于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 264,612,502.72 元，属于第二层次的余额为人民币 0.00 元，属于第三层次的余额为人民币 0.00 元）。

7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。


7.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4 财务报表的批准

本财务报表已于 2021 年 3 月 24 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比
序号 项目 金额

例（%）

1 权益投资 1,652,236,447.08 91.48

其中：普通股 1,615,083,979.69 89.42

存托凭证 37,152,467.39 2.06

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -


5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 134,777,746.68 7.46

8 其他各项资产 19,064,455.21 1.06

9 合计 1,806,078,648.97 100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

美国 1,652,236,447.08 94.12

合计 1,652,236,447.08 94.12

8.3 期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

行业类别 公允价值

（％）

信息技术 789,986,742.05 45.00

非日常生活消费品 319,368,783.06 18.19

通信服务 306,004,267.03 17.43

医疗保健 104,628,748.55 5.96

日常消费品 85,324,486.07 4.86

工业 30,867,820.74 1.76

公用事业 16,055,599.58 0.91

房地产 - -

能源 - -

原材料 - -

金融 - -

合计 1,652,236,447.08 94.12

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

无。

8.4 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
8.4.1 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

占基金资
公司名称 公司名称 所在证 所属国家 数量

序号 证券代码 公允价值 产净值比
(英文) (中文) 券市场 (地区) （股）

例（％）

1 APPLE 苹果公司 AAPL US 纳斯达 美国 234,420 202,958,252.93 11.56
INC 克市场

MICROS 纳斯达

2 OFT 微软 MSFT US 克市场 美国 104,330 151,410,817.36 8.63
CORP

AMAZO 亚马逊公 纳斯达

3 N.COM 司 AMZN US 克市场 美国 7,000 148,757,997.90 8.47
INC

4 TESLA 特斯拉公 TSLAUS 纳斯达 美国 16,200 74,591,704.16 4.25
INC 司 克市场

FACEBO Facebook 纳斯达

5 OK INC- 公司 FB US 克市场 美国 33,230 59,227,214.16 3.37
CLASSA

ALPHAB Alphabet 纳斯达

6 ET INC- 公司 GOOG US 克市场 美国 4,633 52,959,090.11 3.02
CL C

ALPHAB Alphabet 纳斯达

7 ET INC- 公司 GOOGL US 克市场 美国 4,233 48,407,744.52 2.76
CLA

8 NVIDIA 英伟达 NVDAUS 纳斯达 美国 12,900 43,954,205.86 2.50
CORP 克市场

PAYPAL Paypal 控 纳斯达

9 HOLDIN 股股份有 PYPL US 克市场 美国 24,500 37,439,223.71 2.13
GS INC 限公司

COMCAS 纳斯达

10 T CORP- 康卡斯特 CMCSAUS 克市场 美国 95,700 32,720,285.53 1.86
CLASSA

11 ADOBE 奥多比 ADBE US 纳斯达 美国 10,000 32,632,329.88 1.86
INC 克市场

12 NETFLIX 奈飞公司 NFLX US 纳斯达 美国 9,200 32,459,524.43 1.85
INC 克市场

13 PEPSICO 百事可乐 PEP US 纳斯达 美国 28,900 27,964,873.16 1.59
INC 克市场

14 INTEL 英特尔 INTC US 纳斯达 美国 85,930 27,933,309.61 1.59
CORP 克市场


CISCO 纳斯达

15 SYSTEM 思科－Ｔ CSCO US 克市场 美国 88,600 25,870,249.77 1.47
S INC

16 BROADC 博通股份 AVGO US 纳斯达 美国 8,400 23,998,190.71 1.37
OM INC 有限公司 克市场

17 QUALCO 高通公司 QCOM US 纳斯达 美国 23,700 23,557,877.40 1.34
MM INC 克市场

T- T-Mobile 纳斯达

18 MOBILE US 股份有 TMUS US 克市场 美国 26,000 22,876,951.89 1.30
US INC 限公司

COSTCO

19 WHOLES 好市多批 COST US 纳斯达 美国 9,200 22,617,756.76 1.29
ALE 发 克市场

CORP

TEXAS

20 INSTRU 德州仪器 TXN US 纳斯达 美国 19,200 20,561,891.27 1.17
MENTS 克市场

INC

21 AMGEN AMGEN-T AMGN US 纳斯达 美国 12,200 18,302,501.10 1.04
INC 克市场

CHARTE

R

22 COMMU 查特通信 CHTR US 纳斯达 美国 4,190 18,086,334.42 1.03
NICATIO 公司 克市场

NS INC-

A

STARBU 纳斯达

23 CKS 星巴克 SBUX US 克市场 美国 24,600 17,171,631.53 0.98
CORP

ADVANC

24 ED AMD 公司 AMD US 纳斯达 美国 25,200 15,079,644.19 0.86
MICRO 克市场

DEVICES

25 INTUIT Intuit 公司 INTU US 纳斯达 美国 5,500 13,631,657.96 0.78
INC 克市场

INTUITI

26 VE 直觉外科 ISRG US 纳斯达 美国 2,400 12,811,249.66 0.73
SURGIC 手术公司 克市场

AL INC

BOOKIN Booking 控

27 G 股股份有 BKNG US 纳斯达 美国 850 12,352,806.92 0.70
HOLDIN 限公司 克市场

GS INC

28 MONDE 亿滋国际 MDLZ US 纳斯达 美国 30,000 11,445,327.09 0.65
LEZ 克市场


INTERN

ATIONA

L INC-A

MICRON 美光科技

29 TECHNO 股份有限 MU US 纳斯达 美国 23,300 11,429,628.18 0.65
LOGY 公司 克市场

INC

MERCA Mercadolib 纳斯达

30 DOLIBR re 股份有 MELI US 克市场 美国 1,000 10,930,642.98 0.62
E INC 限公司

APPLIED 纳斯达

31 MATERI 应用材料 AMAT US 克市场 美国 19,100 10,755,188.42 0.61
ALS INC

32 JD.COM 京东集团 JD US 纳斯达 美国 18,200 10,438,404.52 0.59
INC-ADR 克市场

33 FISERV Fiserv 公司 FISV US 纳斯达 美国 14,000 10,400,951.60 0.59
INC 克市场

AUTOM

ATIC 纳斯达

34 DATA ADP 公司 ADP US 克市场 美国 8,900 10,232,217.68 0.58
PROCES

SING

GILEAD 吉利德科 纳斯达

35 SCIENCE 学 GILD US 克市场 美国 26,200 9,959,685.66 0.57
S INC

ACTIVIS 动视暴雪

36 ION 股份有限 ATVI US 纳斯达 美国 16,200 9,814,558.83 0.56
BLIZZAR 公司 克市场

D INC

37 CSX CSX 公司 CSX US 纳斯达 美国 16,000 9,474,154.80 0.54
CORP 克市场

LAM 纳斯达

38 RESEAR 泛林集团 LRCX US 克市场 美国 3,000 9,244,543.57 0.53
CH CORP

39 AUTODE 欧特克 ADSK US 纳斯达 美国 4,600 9,164,639.64 0.52
SK INC 克市场

ZOOM Zoom

VIDEO Video 纳斯达

40 COMMU Communic ZM US 克市场 美国 4,000 8,803,917.07 0.50
NICATIO ations In

NS-A

VERTEX

41 PHARM 福泰制药 VRTX US 纳斯达 美国 5,400 8,327,312.28 0.47
ACEUTI 克市场

CALS


INC

BAIDU

42 INC - 百度 BIDU US 纳斯达 美国 5,700 8,042,382.94 0.46
SPON 克市场

ADR

ANALOG 纳斯达

43 DEVICES 模拟器件 ADI US 克市场 美国 7,746 7,466,551.25 0.43
INC

44 ILLUMINIllumina 公 ILMN US 纳斯达 美国 3,000 7,242,639.00 0.41
AINC 司 克市场

PINDUO 纳斯达

45 DUO 拼多多 PDD US 克市场 美国 6,200 7,187,529.69 0.41
INC-ADR

MONSTE

46 R 怪兽饮料 MNST US 纳斯达 美国 11,000 6,637,650.27 0.38
BEVERA 公司 克市场

GE CORP

REGENE

RON 再生元制 纳斯达

47 PHARM 药股份有 REGN US 克市场 美国 2,100 6,619,713.32 0.38
ACEUTI 限公司

CALS

KEURIG Keurig 澎

48 DR 泉思蓝宝 KDP US 纳斯达 美国 29,500 6,159,505.60 0.35
PEPPER 公司 克市场

INC

NXP

49 SEMICO 恩智浦半 NXPI US 纳斯达 美国 5,800 6,017,641.22 0.34
NDUCTO 导体公司 克市场

RS NV

COGNIZ

ANT 高知特科 纳斯达

50 TECH 技公司 CTSH US 克市场 美国 11,200 5,988,814.22 0.34
SOLUTI

ONS-A

ROSS Ross 商店 纳斯达

51 STORES 有限公司 ROST US 克市场 美国 7,400 5,929,789.97 0.34
INC

LULULE Lululemon

52 MON Athletica LULU US 纳斯达 美国 2,600 5,904,238.46 0.34
ATHLETI 股份有限 克市场

CAINC

MARRIO 纳斯达

53 TT 万豪国际 MAR US 克市场 美国 6,800 5,853,200.69 0.33
INTERN


ATIONA

L -CLA

KRAFT 卡夫亨氏 纳斯达

54 HEINZ 公司 KHC US 克市场 美国 25,600 5,789,517.67 0.33
CO/THE

WORKD Workday 纳斯达

55 AY INC- 股份有限 WDAY US 克市场 美国 3,700 5,784,695.77 0.33
CLASSA 公司

56 MODER 莫德纳公 MRNAUS 纳斯达 美国 8,300 5,657,747.31 0.32
NAINC 司 克市场

AMERIC

AN 纳斯达

57 ELECTRI 美国电力 AEP US 克市场 美国 10,400 5,650,615.60 0.32
C

POWER

ELECTR

58 ONIC 电子艺界 EAUS 纳斯达 美国 6,000 5,621,853.84 0.32
ARTS 克市场

INC

59 EXELON Exelon 公 EXC US 纳斯达 美国 20,400 5,619,818.07 0.32
CORP 司 克市场

ALIGN Align 科技

60 TECHNO 股份有限 ALGN US 纳斯达 美国 1,600 5,578,841.70 0.32
LOGY 公司 克市场

INC

IDEXX 爱德士股

61 LABORA 份有限公 IDXX US 纳斯达 美国 1,700 5,544,723.00 0.32
TORIES 司 克市场

INC

DOCUSI DocuSign 纳斯达

62 GN INC 股份有限 DOCU US 克市场 美国 3,800 5,511,844.03 0.31
公司

MATCH Match

63 GROUP Group 股 MTCH US 纳斯达 美国 5,500 5,425,747.97 0.31
INC 份有限公 克市场

司

64 KLA KLA 公司 KLAC US 纳斯达 美国 3,200 5,405,957.95 0.31
CORP 克市场

PELOTO

N Peloton 纳斯达

65 INTERA Interactive PTON US 克市场 美国 5,300 5,246,776.49 0.30
CTIVE Inc

INC-A

66 SYNOPS 新思科技 SNPS US 纳斯达 美国 3,100 5,243,696.74 0.30
YS INC 公司 克市场


CADENC Cadence

67 E 设计系统 CDNS US 纳斯达 美国 5,800 5,163,114.22 0.29
DESIGN 股份有限 克市场

SYS INC 公司

68 BIOGEN 百健 BIIB US 纳斯达 美国 3,200 5,112,598.44 0.29
INC 克市场

MICROC

HIP 微芯科技 纳斯达

69 TECHNO 股份有限 MCHP US 克市场 美国 5,400 4,866,231.27 0.28
LOGY 公司

INC

70 CINTAS CINTAS CTAS US 纳斯达 美国 2,100 4,843,211.42 0.28
CORP 公司 克市场

DEXCO DexCom 纳斯达

71 M INC 股份有限 DXCM US 克市场 美国 2,000 4,824,772.06 0.27
公司

XCEL 纳斯达

72 ENERGY Xcel 能源 XEL US 克市场 美国 11,000 4,785,165.91 0.27
INC

ASML

73 HOLDIN 阿斯麦控 ASML US 纳斯达 美国 1,500 4,773,486.34 0.27
G NV-NY 股公司 克市场

REG SHS

74 EBAY eBay 公司 EBAY US 纳斯达 美国 14,400 4,721,417.64 0.27
INC 克市场

75 XILINX 赛灵思 XLNX US 纳斯达 美国 5,100 4,717,678.87 0.27
INC 克市场

WALGRE Walgreens

ENS Boots 纳斯达

76 BOOTS Alliance 股 WBAUS 克市场 美国 18,100 4,709,855.52 0.27
ALLIAN 份

CE INC

VERISK Verisk 分 纳斯达

77 ANALYT 析公司 VRSK US 克市场 美国 3,400 4,605,313.57 0.26
ICS INC

ALEXIO

N

78 PHARM 亚力兄制 ALXN US 纳斯达 美国 4,500 4,587,526.69 0.26
ACEUTI 药公司 克市场

CALS

INC

79 PAYCHE Paychex PAYX US 纳斯达 美国 7,500 4,559,926.37 0.26
X INC 公司 克市场

80 O'REILL O'Reilly ORLY US 纳斯达 美国 1,500 4,429,460.99 0.25
Y 汽车股份 克市场


AUTOM 有限公司

OTIVE

INC

MARVEL

L

81 TECHNO 美满电子 MRVL US 纳斯达 美国 14,000 4,342,712.44 0.25
LOGY 科技 克市场

GROUP

LTD

NETEAS 纳斯达

82 E INC- 网易 NTES US 克市场 美国 6,900 4,311,738.74 0.25
ADR

ANSYS ANSYS 股 纳斯达

83 INC 份有限公 ANSS US 克市场 美国 1,800 4,272,765.52 0.24
司

SEAGEN Seagen 股 纳斯达

84 INC 份有限公 SGEN US 克市场 美国 3,700 4,228,252.65 0.24
司

85 OKTA Okta Inc OKTAUS 纳斯达 美国 2,500 4,147,552.69 0.24
INC 克市场

ATLASSI

AN Atlassian 纳斯达

86 CORP 公共有限 TEAM US 克市场 美国 2,700 4,120,141.58 0.23
PLC- 公司

CLASSA

COPART Copart 股 纳斯达

87 INC 份有限公 CPRT US 克市场 美国 4,900 4,068,438.27 0.23
司

88 PACCAR 帕卡 PCAR US 纳斯达 美国 7,200 4,053,372.28 0.23
INC 克市场

89 FASTEN 快扣公司 FAST US 纳斯达 美国 12,000 3,823,330.40 0.22
AL CO 克市场

SIRIUS

90 XM Sirius XM SIRI US 纳斯达 美国 89,100 3,703,317.92 0.21
HOLDIN 控股公司 克市场

GS INC

91 SPLUNK Splunk 公 SPLK US 纳斯达 美国 3,300 3,658,100.36 0.21
INC 司 克市场

DOLLAR Dollar Tree 纳斯达

92 TREE 公司 DLTR US 克市场 美国 4,900 3,454,255.96 0.20
INC

SKYWO 思佳讯解

93 RKS 决方案公 SWKS US 纳斯达 美国 3,400 3,391,590.82 0.19
SOLUTI 司 克市场

ONS INC


94 CERNER 塞纳公司 CERN US 纳斯达 美国 6,400 3,277,274.57 0.19
CORP 克市场

VERISIG 威瑞信股 纳斯达

95 N INC 份有限公 VRSN US 克市场 美国 2,300 3,247,573.23 0.18
司

MAXIM

INTEGR 纳斯达

96 ATED 美信 MXIM US 克市场 美国 5,600 3,239,221.36 0.18
PRODUC

TS

97 INCYTE 因赛特公 INCY US 纳斯达 美国 4,500 2,553,911.11 0.15
CORP 司 克市场

CHECK Check

98 POINT Point 软件 CHKP US 纳斯达 美国 2,900 2,514,950.93 0.14
SOFTWA 技术有限 克市场

RE TECH 公司

99 CDW 特拉华 CDW US 纳斯达 美国 2,900 2,493,758.06 0.14
CORP/DECDW 公司 克市场

TRIP.CO

M 携程集团 纳斯达

100 GROUP 有限公司 TCOM US 克市场 美国 10,900 2,398,925.16 0.14
LTD-

ADR

FOX 福克斯公 纳斯达

101 CORP - 司 FOXAUS 克市场 美国 7,066 1,342,575.95 0.08
CLASSA

FOX 福克斯公 纳斯达

102 CORP - 司 FOX US 克市场 美国 5,333 1,004,945.78 0.06
CLASS B

8.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

本基金本报告期末积极投资部分未持有股票及存托凭证。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例
（％）

1 APPLE INC AAPL US 180,215,976.51 62.63

2 MICROSOFT CORP MSFT US 168,904,509.18 58.70

3 AMAZON.COM INC AMZN US 149,272,207.49 51.87


4 FACEBOOK INC-CLASS FB US 62,842,656.97 21.84
A

5 ALPHABET INC-CLA GOOGL US 60,587,591.97 21.05

6 ALPHABET INC-CL C GOOG US 58,697,677.11 20.40

7 INTEL CORP INTC US 38,591,106.90 13.41

8 NVIDIACORP NVDAUS 36,054,245.34 12.53

9 COMCAST CORP-CLASS CMCSAUS 32,955,588.39 11.45
A

10 ADOBE INC ADBE US 31,715,110.77 11.02

11 PEPSICO INC PEP US 31,702,113.31 11.02

12 NETFLIX INC NFLX US 30,465,628.91 10.59

13 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 30,216,515.21 10.50

14 TESLAINC TSLAUS 29,825,206.36 10.36

15 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 28,443,943.91 9.88

16 COSTCO WHOLESALE COST US 24,180,763.65 8.40
CORP

17 AMGEN INC AMGN US 23,165,177.77 8.05

18 T-MOBILE US INC TMUS US 20,856,131.24 7.25

19 BROADCOM INC AVGO US 20,617,553.24 7.16

20 TEXAS INSTRUMENTS TXN US 19,809,547.97 6.88
INC

21 QUALCOMM INC QCOM US 17,988,739.23 6.25

CHARTER

22 COMMUNICATIONS CHTR US 17,849,934.60 6.20
INC-A

23 STARBUCKS CORP SBUX US 15,852,924.99 5.51

24 GILEAD SCIENCES INC GILD US 15,028,139.82 5.22

25 MONDELEZ MDLZ US 13,326,380.65 4.63
INTERNATIONAL INC-A

26 INTUIT INC INTU US 12,888,264.69 4.48

27 ADVANCED MICRO AMD US 12,407,866.76 4.31
DEVICES

28 FISERV INC FISV US 12,207,108.50 4.24

29 AUTOMATIC DATA ADP US 11,104,064.35 3.86
PROCESSING

VERTEX

30 PHARMACEUTICALS VRTX US 10,672,408.40 3.71
INC

31 INTUITIVE SURGICAL ISRG US 10,665,030.06 3.71
INC

32 BOOKING HOLDINGS BKNG US 10,633,555.53 3.70
INC

33 MICRON TECHNOLOGY MU US 9,399,420.31 3.27
INC


34 CSX CORP CSX US 9,357,453.31 3.25

35 APPLIED MATERIALS AMAT US 9,156,328.66 3.18
INC

36 ACTIVISION BLIZZARD ATVI US 8,987,418.77 3.12
INC

37 EXELON CORP EXC US 8,077,837.99 2.81

38 BIOGEN INC BIIB US 8,056,263.62 2.80

39 REGENERON REGN US 7,740,425.34 2.69
PHARMACEUTICALS

40 JD.COM INC-ADR JD US 7,726,616.34 2.69

41 AUTODESK INC ADSK US 7,540,401.68 2.62

42 ZOOM VIDEO ZM US 7,233,322.44 2.51
COMMUNICATIONS-A

43 ANALOG DEVICES INC ADI US 7,108,903.22 2.47

44 ILLUMINAINC ILMN US 7,004,863.53 2.43

45 LAM RESEARCH CORP LRCX US 6,793,769.48 2.36

46 WALGREENS BOOTS WBAUS 6,785,370.36 2.36
ALLIANCE INC

47 MONSTER BEVERAGE MNST US 6,466,073.84 2.25
CORP

48 MARRIOTT MAR US 6,233,015.50 2.17
INTERNATIONAL -CLA

49 XCEL ENERGY INC XEL US 6,156,120.27 2.14

50 ROSS STORES INC ROST US 6,092,315.56 2.12

51 KRAFT HEINZ CO/THE KHC US 5,915,664.42 2.06

52 COGNIZANT TECH CTSH US 5,793,718.66 2.01
SOLUTIONS-A

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金
本期累计卖出

序号 公司名称（英文） 证券代码 资产净值比例
金额

（％）

1 APPLE INC AAPL US 94,012,785.76 32.67

2 MICROSOFT CORP MSFT US 83,887,498.19 29.15

3 AMAZON.COM INC AMZN US 66,111,143.84 22.97

4 ALPHABET INC-CLA GOOGL 31,682,966.20 11.01
US

5 FACEBOOK INC-CLASSA FB US 30,479,589.90 10.59


6 ALPHABET INC-CL C GOOG US 25,806,064.29 8.97

7 TESLAINC TSLAUS 17,144,878.60 5.96

8 INTEL CORP INTC US 15,495,705.39 5.38

9 NVIDIACORP NVDAUS 11,511,776.66 4.00

10 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 10,842,512.36 3.77

11 PEPSICO INC PEP US 10,666,493.91 3.71

12 COMCAST CORP-CLASSA CMCSA 10,275,680.15 3.57
US

13 NETFLIX INC NFLX US 9,755,443.04 3.39

14 ADOBE INC ADBE US 9,573,739.34 3.33

15 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 9,503,300.39 3.30

16 AMGEN INC AMGN US 8,224,460.70 2.86

17 COSTCO WHOLESALE CORP COST US 7,509,263.67 2.61

18 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 6,478,132.58 2.25

19 BROADCOM INC AVGO US 6,097,552.26 2.12

20 QUALCOMM INC QCOM US 6,019,107.44 2.09

21 CHARTER COMMUNICATIONS INC-A CHTR US 5,834,543.96 2.03

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 1,620,987,831.85

卖出收入（成交）总额 638,427,267.02

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值

值比例(%)

1 股指期货 NASDAQ 100 - -
E-MINI MAR21

注：按照期货每日无负债结算的结算规则，根据《基金股指期货投资会计业务核算细则(试
行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-期货投资”与“证券清算款-期
货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-期
货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为人民币
3,080,031.95 元，已包含在结算备付金中。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 9,106,672.43

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 358,437.22

4 应收利息 5,713.68

5 应收申购款 9,593,631.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -


8 其他 -

9 合计 19,064,455.21

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

194,446 2,383.51 147,897,347.67 31.91% 315,566,668.56 68.09%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 125,073.93 0.03%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。


§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2013 年 8 月 2 日)基金份额总额 273,039,419.53

本报告期期初基金份额总额 106,241,563.26

本报告期基金总申购份额 1,063,202,733.45

减：本报告期基金总赎回份额 705,980,280.48

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 463,464,016.23

注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

（1）2020 年 8 月 15 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告》，
童威先生离任本基金管理人的总经理。

（2）2020 年 8 月 22 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，
薛珍女士离任本基金管理人的督察长。

（3）2020 年 10 月 17 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告》，
张霄岭先生新任本基金管理人的总经理。

（4）2020 年 12 月 18 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官任职的
公告》，范伟隽先生新任本基金管理人的首席信息官。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：100,000.00 元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

Instinet Pacific 1 1,402,409,178.49 62.07% 105,379.40 61.66% -

Services Ltd

Goldman Sachs

(Asia) Limited 1 659,824,841.47 29.20% 50,444.38 29.52% -

Liability

Company

Morgan Stanley

& Co. 1 197,181,078.76 8.73% 15,077.42 8.82% -

International

PLC

BMO Capital 1 - - - - -

Markets Ltd

Merrill Lynch

Pierce Fenner 1 - - - - -

& Smith

Incorporated

Barclays

CapitalAsia 1 - - - - -

Limited


注：1、券商专用交易单元选择标准：

选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经纪商。具体标准如下：

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（2）具备高效、安全的通讯条件；可靠、诚信，能够公平对待所有客户，有效执行投资指
令，取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求；

（3）交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；

（4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

QDII 券商选择程序：

(1) 对候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据券商选择标准和《券商服务评价办法》，对候选券商研究服务质量和综合实力进行评估。

(2) 填写《新增券商申请审核表》

牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。

(3) 候选券商名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)与相关券商进行开户工作

集中交易部与对应选择券商进行开户工作，完成后，通知信息技术部以及运营部门完成后续相关设置。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期回 占当期权 占当期基
券商名称 成交金 成交金 成交 成交金

券成交总 购成交总 证成交总 金成交总
额 额 金额 额

额的比例 额的比例 额的比例 额的比例

Instinet Pacific - - - - 23,787 100.00% - -
Services Ltd .12

Goldman Sachs

(Asia) Limited - - - - - - - -
Liability
Company
Morgan Stanley &

Co. International - - - - - - - -
PLC

BMO Capital - - - - - - - -
Markets Ltd
Merrill Lynch

Pierce Fenner & - - - - - - - -
Smith
Incorporated

Barclays Capital - - - - - - - -
Asia Limited

11.9 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

关于华安纳斯达克 100 指数证券投资基金 中国证监会基金电子披

1 2020 年境外主要市场节假日暂停申购、赎回 露网站和公司网站等指 2020-01-15

及定投的公告 定媒介

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金 2019 年 中国证监会基金电子披

2 第 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2020-01-21

定媒介

华安基金管理有限公司关于调整旗下基金 中国证监会基金电子披

3 2020 年春节假期清算交收安排及申购赎回等 露网站和公司网站等指 2020-01-28

交易业务的提示性公告 定媒介

华安基金管理有限公司关于公司固有资金投 中国证监会基金电子披

4 资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 露网站和公司网站等指 2020-02-04

定媒介

关于华安纳斯达克 100 指数证券投资基金暂 中国证监会基金电子披

5 停大额申购及大额定期定额投资的公告 露网站和公司网站等指 2020-02-13

定媒介

6 华安基金管理有限公司关于根据信息披露管 中国证监会基金电子披 2020-03-07


理办法修订旗下公募基金基金合同等法律文 露网站和公司网站等指

件的公告 定媒介

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合 中国证监会基金电子披

7 同（更新） 露网站和公司网站等指 2020-03-07
定媒介

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协 中国证监会基金电子披

8 议（更新） 露网站和公司网站等指 2020-03-07
定媒介

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金更新的 中国证监会基金电子披

9 招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 露网站和公司网站等指 2020-03-07
定媒介

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金更新的 中国证监会基金电子披

10 招募说明书（2020 年第 1 号） 露网站和公司网站等指 2020-03-07
定媒介

华安基金管理有限公司关于基金电子直销平 中国证监会基金电子披

11 台调整“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公 露网站和公司网站等指 2020-03-14
告 定媒介

关于华安纳斯达克 100 指数证券投资基金暂 中国证监会基金电子披

12 停大额申购及大额定期定额投资的公告 露网站和公司网站等指 2020-03-16
定媒介

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金暂停大 中国证监会基金电子披

13 额申购及大额定期定额投资的公告 露网站和公司网站等指 2020-03-20
定媒介

关于华安纳斯达克 100 指数证券投资基金暂 中国证监会基金电子披

14 停申购及定期定额投资的公告 露网站和公司网站等指 2020-03-25
定媒介

华安基金管理有限公司关于推迟披露旗下公 中国证监会基金电子披

15 募基金 2019 年年度报告的公告 露网站和公司网站等指 2020-03-25
定媒介

华安基金关于基金电子交易平台延长工行直 中国证监会基金电子披

16 联结算方式费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-03-30
定媒介

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金 2019 年 中国证监会基金电子披

17 年度报告 露网站和公司网站等指 2020-04-11
定媒介

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金 2020 年 中国证监会基金电子披

18 第 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2020-04-22
定媒介

华安基金管理有限公司关于暂停泰诚财富基 中国证监会基金电子披

19 金销售（大连）有限公司办理旗下基金相关 露网站和公司网站等指 2020-04-24
销售业务的公告 定媒介

关于华安纳斯达克 100 指数证券投资基金恢 中国证监会基金电子披

20 复申购及限制大额申购、定期定额投资业务 露网站和公司网站等指 2020-05-12
的公告 定媒介


华安基金关于旗下基金参加中信证券股份有 中国证监会基金电子披

21 限公司费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-05-21
定媒介

关于华安纳斯达克 100 指数证券投资基金暂 中国证监会基金电子披

22 停大额申购及大额定期定额投资的公告 露网站和公司网站等指 2020-06-03
定媒介

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 中国证监会基金电子披

23 式费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-06-29
定媒介

关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 中国证监会基金电子披

24 易费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-06-29
定媒介

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 中国证监会基金电子披

25 通银行费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-06-30
定媒介

关于旗下部分基金增加南京证券为销售机构 中国证监会基金电子披

26 并参加费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-07-14
定媒介

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金 2020 年 中国证监会基金电子披

27 第 2 季度报告 露网站和公司网站等指 2020-07-21
定媒介

关于旗下基金参加招商银行股份有限公司费 中国证监会基金电子披

28 率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-08-08
定媒介

华安基金管理有限公司关于总经理变更的公 中国证监会基金电子披

29 告 露网站和公司网站等指 2020-08-15
定媒介

华安基金管理有限公司关于督察长变更的公 中国证监会基金电子披

30 告 露网站和公司网站等指 2020-08-22
定媒介

华安基金管理有限公司关于暂停深圳信诚基 中国证监会基金电子披

31 金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务 露网站和公司网站等指 2020-08-25
的公告 定媒介

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金 2020 年 中国证监会基金电子披

32 中期报告 露网站和公司网站等指 2020-08-28
定媒介

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金基金产 中国证监会基金电子披

33 品资料概要-040047 露网站和公司网站等指 2020-08-31
定媒介

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金基金产 中国证监会基金电子披

34 品资料概要-040048 露网站和公司网站等指 2020-08-31
定媒介

35 华安纳斯达克 100 指数证券投资基金基金产 中国证监会基金电子披 2020-08-31
品资料概要 露网站和公司网站等指


定媒介

华安基金管理有限公司关于暂停北京辉腾汇 中国证监会基金电子披

36 富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售 露网站和公司网站等指 2020-09-02
业务的公告 定媒介

关于暂停扬州国信嘉利基金销售有限公司旗 中国证监会基金电子披

37 下基金相关销售业务的公告 露网站和公司网站等指 2020-09-05
定媒介

华安基金管理有限公司关于暂停上海朝阳永 中国证监会基金电子披

38 续基金销售有限公司办理旗下基金相关销售 露网站和公司网站等指 2020-09-08
业务的公告 定媒介

关于华安纳斯达克 100 指数证券投资基金暂 中国证监会基金电子披

39 停大额申购及大额定期定额投资的公告 露网站和公司网站等指 2020-09-11
定媒介

华安基金管理有限公司关于暂停上海有鱼基 中国证监会基金电子披

40 金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务 露网站和公司网站等指 2020-09-11
的公告 定媒介

关于旗下部分基金增加上海中欧财富基金销 中国证监会基金电子披

41 售有限公司为销售机构的公告 露网站和公司网站等指 2020-09-24
定媒介

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 中国证监会基金电子披

42 式费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-09-28
定媒介

关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 中国证监会基金电子披

43 易费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-09-28
定媒介

关于旗下基金参加嘉兴银行股份有限公司费 中国证监会基金电子披

44 率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-09-29
定媒介

关于旗下基金参加中国建设银行股份有限公 中国证监会基金电子披

45 司费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-10-09
定媒介

华安基金管理有限公司关于总经理变更的公 中国证监会基金电子披

46 告 露网站和公司网站等指 2020-10-17
定媒介

华安纳斯达克 100 指数证券投资基金 2020 年 中国证监会基金电子披

47 第 3 季度报告 露网站和公司网站等指 2020-10-27
定媒介

华安基金管理有限公司关于终止大泰金石基 中国证监会基金电子披

48 金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务 露网站和公司网站等指 2020-10-28
的公告 定媒介

关于华安纳斯达克 100 指数证券投资基金暂 中国证监会基金电子披

49 停大额申购及大额定期定额投资的公告 露网站和公司网站等指 2020-10-29
定媒介

50 关于旗下部分基金参加上海证券有限责任公 中国证监会基金电子披 2020-11-12


司费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指

定媒介

关于华安旗下部分基金增加云南红塔银行为 中国证监会基金电子披

51 销售机构并参加费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-11-19
定媒介

关于旗下基金参加宁波银行费率优惠活动的 中国证监会基金电子披

52 公告 露网站和公司网站等指 2020-11-26
定媒介

关于华安纳斯达克 100 指数证券投资基金暂 中国证监会基金电子披

53 停大额申购及大额定期定额投资的公告 露网站和公司网站等指 2020-12-04
定媒介

华安基金管理有限公司关于终止泰诚财富基 中国证监会基金电子披

54 金销售（大连）有限公司等三家销售机构办 露网站和公司网站等指 2020-12-15
理旗下基金相关销售业务的公告 定媒介

华安基金管理有限公司关于旗下所有前端收 中国证监会基金电子披

55 费模式基金在直销柜台实施费率优惠的公告 露网站和公司网站等指 2020-12-18
定媒介

华安基金管理有限公司关于首席信息官任职 中国证监会基金电子披

56 的公告 露网站和公司网站等指 2020-12-18
定媒介

华安基金管理有限公司关于终止北京电盈基 中国证监会基金电子披

57 金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务 露网站和公司网站等指 2020-12-23
的公告 定媒介

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 中国证监会基金电子披

58 式费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-12-28
定媒介

关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 中国证监会基金电子披

59 易费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-12-28
定媒介

华安基金管理有限公司关于旗下基金参加部 中国证监会基金电子披

60 分代销机构费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2020-12-30
定媒介

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。

12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

机构 1 20200723- 0.00 118,97 0.00 118,976,574 25.67%
20201231 6,574. .81


81

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》

2、《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金招募说明书》

3、《华安纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安纳斯达克 100 指数证券投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。

华安基金管理有限公司
二〇二一年三月三十日
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