富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金

二0一六年年度报告

2016年12月31日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

送出日期： 2017年03月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长

签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3

月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5 信息披露方式......6

2.6 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......9

§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理...... 9

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......11

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......13

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核报告......13

4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6 审计报告...... 15

6.1 审计报告基本信息......15

6.2 审计报告的基本内容......15

§7 年度财务报表...... 16

7.1 资产负债表......16

7.2 利润表...... 18

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......18

7.4 报表附注...... 20

§8 投资组合报告...... 41

8.1 期末基金资产组合情况...... 41

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......42

8.3 期末按行业分类的权益投资组合......42

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动......53

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 56

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......56

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.56

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.56

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......56

8.11 投资组合报告附注......56

§9 基金份额持有人信息......57

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......57

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 57

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......57

§10 开放式基金份额变动......58

§11 重大事件揭示...... 58

11.1 基金份额持有人大会决议...... 58

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 58

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58

11.4 基金投资策略的改变......58

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 59

11.8 其他重大事件......64

§12 备查文件目录...... 64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金

基金简称 富国中国中小盘混合（QDII）

基金主代码 100061

交易代码 前端交易代码：100061

后端交易代码：000162

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年09月04日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,093,142,129.13份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票，通过

投资目标 精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩

比较基准的收益。

通过积极主动的投资，精选香港市场中具有中国概念的优质

投资策略 股票进行投资，分享中国经济快速成长的成果。中小盘股票

成长空间大，且往往存在估值洼地，能够为投资者带来超额

收益。

本基金的业绩比较基准为：MSCI中国自由投资中小盘股票指

业绩比较基准 数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月

期银行同业拆借利率（Hong Kong 3-Month Interbank Offer

Rate）×20%。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券

风险收益特征 型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收

益和预期风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公

司

姓名 范伟隽 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010-66105799

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105686、4008880688 95588

传真 021-20361616 010—66105798

注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区复兴门内大

号上海国金中心二期16-17街55号

层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区复兴门内大

号上海国金中心二期16-17街55号

层

邮政编码 200120 100140

法定代表人 薛爱东 易会满

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 - The Hongkong and Shanghai

名称 Banking Corporation Limited

中文 - 香港上海汇丰银行有限公司

注册地址 - －

办公地址 - －

邮政编码 - －

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披 中国证券报

露报纸名称

登载基金年度报告正 www.fullgoal.com.cn

文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号

点 上海国金中心二期16-17层

中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大

街55号

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 上海市世纪大道100号环球金融中

通合伙) 心50楼

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海

国金中心二期16-17层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -85,620,959.03 -130,901,724.40 5,175,400.25

本期利润 -16,928,079.89 -206,207,271.58 10,404,924.06

加权平均基金份额本期利润 -0.0194 -0.3623 0.0406

本期加权平均净值利润率 -1.15% -15.74% 2.40%

本期基金份额净值增长率 -1.41% 6.91% 8.18%

3.1.2期末数据和指标 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

期末可供分配利润 181,978,942.42 349,093,869.77 231,760,229.81

期末可供分配基金份额利润 0.1665 0.4049 0.5546

期末基金资产净值 1,849,130,190.51 1,560,900,556.01 707,568,087.61

期末基金份额净值 1.692 1.810 1.6930

3.1.3累计期末指标 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日

基金份额累计净值增长率 78.45% 81.00% 69.30%

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部

分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④

率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去三个月 -0.64% 0.70% -1.35% 0.67% 0.71% 0.03%

过去六个月 8.02% 0.71% 8.32% 0.67% -0.30% 0.04%

过去一年 -1.41% 0.98% 1.30% 0.88% -2.71% 0.10%

过去三年 14.02% 1.29% 3.80% 1.13% 10.22% 0.16%

自基金合同生 78.45% 1.21% 33.65% 1.05% 44.80% 0.16%

效日起至今

注：本基金的业绩比较基准为：MSCI中国自由投资中小盘股票指数(MSCIChina

Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率（Hong Kong

3-Month Interbank Offer Rate）×20%。

MSCI中国自由投资中小盘股票指数，是由MSCI编制的反映在香港上市的中国内

地中小企业整体状况的指数。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）

按下列公式计算：

benchmarkt = [MSCI中国自由投资中小盘股票指数t/( MSCI中国自由投资中

小盘股票指数t-1)-1]*80％+ [香港三个月期银行同业拆借利率/365] *20％；

其中，t=1,2,3,…,T，T表示时间截至日；

期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：

benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

其中，T=2,3,4,…；∏Tt=1(1+benchmarkt)表示t日至T日的(1+benchmarkt)

数学连乘。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为2016年12月31日。

2、本基金于2012年9月4日成立，建仓期6个月，从2012年9月4日起至2013

年3月3日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益

率的比较

注：本基金合同生效日为2012年9月4日，2012年净值增长率按实际存续期计

算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每10份基金 现金形式 再投资形式 年度利润分配合计 备注

份额分红数 发放总额 发放总额

2016年 0.950 96,662,982.16 11,688,695.05 108,351,677.21 1次分红

2015年 － － － － －

2014年 － － － － －

合计 0.950 96,662,982.16 11,688,695.05 108,351,677.21 －

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册

成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年

3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管

理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立

的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至2016年12月31日，

本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合

型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券

投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证

券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市

场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券

投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券

型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增

强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮

动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券

证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券

投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债

券型证券投资基金（LOF）、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低

碳环保混合型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、

富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富

国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投

资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券

投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证

券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型

证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证

券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债

券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票

型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合

型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指

数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国

有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基

金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合

型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数

分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银

行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主

题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配

置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深

价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、

富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起

式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型

货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证

券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国

价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、

富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基

金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投

资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）、富国两年期理财

债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金等七十八只证券投

资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基 硕士，曾任摩根史丹利研究部助

金经理兼 理，里昂证券股票分析员，摩根

任海外权 大通执行董事，美林证券高级董

益投资部 事；自2009年7月至2011年4

总经理、富 月任富国基金管理有限公司周期

国全球顶 性行业研究负责人，2011年4月

级消费品 至2012年12月任富国全球债券

混合型证 证券投资基金基金经理，自2011

张峰券投资基 2012-09-04 － 15 年7月起任富国全球顶级消费品

金、富国沪 混合型证券投资基金基金经理，

港深价值 自2012年9月起任富国中国中小

精选灵活 盘（香港上市）混合型证券投资

配置混合 基金基金经理，自2015年6月起

型证券投 任富国沪港深价值精选灵活配置

资基金基 混合型证券投资基金基金经理，

金经理 2016年2月起任兼任海外权益投

资部总经理。具有基金从业资格。

本基金前 硕士，2011年8月至2014年4月

任基金经 任富国基金管理有限公司助理

理助理 QDII研究员；2014年4月至2016

宁君 2014-04-23 2016-06-06 6 年6月任富国全球顶级消费品股

票型证券投资基金基金经理助理

和富国中国中小盘（香港上市）

股票型证券投资基金基金经理助

理。具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决

定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注：本基金无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中国中小盘(香港上市)混合型证

券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和

国证券法》、《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同》以及

其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的

增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易

管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、

授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评

估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均

等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、

价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易

系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限

进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行

间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制

行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系

统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，

对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投

资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和

反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度

公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平

性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，

并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金

经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求

相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性

交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字

后，归档保存，以备后查。

4.4.2 公平交易制度的执行情况

本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗

口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%

的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分

析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未

出现异常。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公

平交易制度的情况。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报

告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当

日成交量5%的情况。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年初由于A股的熔断，和人民币一度的快速贬值，让市场担心中国经

济的状况，引发市场大幅下调。中小盘股调整尤其剧烈。

从一月到十二月初，随着人民币和美元汇率的稳定，市场开始反弹。尽管年

中有诸如英国脱欧，特朗普当选等诸多事件，市场基本延续反弹情势。但进入

12月又开始回调。纵观全年，虽然有局部热点，但整体乏善可陈。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.692元；份额累计净值为1.787

元；本报告期，本基金份额净值增长率为-1.41%，同期业绩比较基准收益率为

1.3%

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年初由于A股的熔断，和人民币一度的快速贬值，让市场担心中国经

济的状况，引发市场大幅下调。中小盘股调整尤其剧烈。

从一月到十二月初，随着人民币和美元汇率的稳定，市场开始反弹。尽管年

中有诸如英国脱欧，特朗普当选等诸多事件，市场基本延续反弹情势。但进入

12月又开始回调。纵观全年，虽然有局部热点，但整体乏善可陈。

4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核报告

本基金管理人始终将加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障

基金持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上，2016 年本基金管理

人着重开展了如下与监察稽核有关的工作：

（一）全面制度梳理，强化制度建设

监察稽核部组织开展了对于全公司各部门规章制度的全面评估梳理。截止

2016 年底，公司完成十二项基本制度修订工作；完成管理制度类别及有效性的

统计、分析。公司各部门基于自身业务实际，从业务开展需要、管理需要、内控

需要和流程需要出发，针对基本管理制度、部门规章制度、业务流程/操作守则

等进行了初步评估，并提出了制度修订的工作计划。

（二）监测例外事项，发布风险提示

监察稽核部持续对公司日常例外事项报告进行跟踪监测，通过例外事项发

生、报告情况的分析回溯，有针对性梳理出主要风险事件和对应的改进事项，并

敦促相关部门后期改进。同时，监察稽核部还根据内外部风险环境的变化和公司

的实际情况，陆续在全公司范围内发布了合规或风险提示函，对员工行为、投资

权限等环节存在的风险进行提示。

（三）积极开展合规培训，提升全员合规意识

2016 年监察稽核部积极配合人力资源部做好新员工的入职合规培训。从员

工入司伊始，便向其灌输公司的合规文化并不断强化；对于新任组合经理，公司

专门安排风控业务培训、督察长岗前谈话等，以重点提升组合经理的合规风控意

识。除此之外，2016 年公司还组织了各类专题培训、内控行业实践交流、新法

律法规培训等各种形式的合规培训交流活动。通过上述针对不同培训对象组织开

展的培训活动，以提高合规培训的针对性与有效性，从而在整个公司营造合规文

化氛围、提高员工合规意识。

（四）着重开展专项审计，提高内部控制有效性

为加强审计工作的有效性，不至于流于形式，2016 年监察稽核部结合常规

季度监察稽核工作，有针对性地开展了11项专项审计。审计范围覆盖了投资研

究、市场销售、运营IT等前、中、后台业务。通过专项审计，有效发现现有业

务流程中存在的问题缺陷；通过事后改进工作，查漏补缺，持续提高内部控制的

有效性和内部风险防控能力。

（五）加强员工行为监督，开展合规考核

监察稽核部对员工日常行为开展合规监测。对于合规监测过程中发现的问

题，及时督促相关人员整改、提交解释说明。同时，根据员工违规情况的严重程

度按照公司《投资管理人员一般风险合规事件登记及认定办法》进行后续处罚。

4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管

理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策

机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面

的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经

验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和

程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人

的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，

提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决

策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金对2016年报告期内利润共进行一次收益分配，即于2016年12月6

日公告每10份基金份额派发红利0.95元，共计派发红利108351677.21元。

本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投

资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同

的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行

了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

本报告期内，富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金的管理人—

—富国基金管理有限公司在富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金的

投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问

题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按

照基金合同的规定进行。本报告期内，富国中国中小盘（香港上市）混合型证券

投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配， 分配金额为 108351677.21

元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国中国中小盘（香港

上市）混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配

情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和

完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第60467606_B29号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 富国中国中小盘（香港上市）混合型证

券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的富国中国中小盘（香

港上市）混合型证券投资基金财务报

表，包括2016年12月31日的资产负

债表和 2016 年度的利润表和所有者权

益（基金净值）变动表以及财务报表附

注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理

人富国基金管理有限公司的责任。这种

责任包括：（1）按照企业会计准则的规

定编制财务报表，并使其实现公允反

映；（2）设计、执行和维护必要的内部

控制，以使财务报表不存在由于舞弊或

错误而导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础

上对财务报表发表审计意见。我们按照

中国注册会计师审计准则的规定执行

了审计工作。中国注册会计师审计准则

要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务

报表是否不存在重大错报获取合理保

证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有

关财务报表金额和披露的审计证据。选

择的审计程序取决于注册会计师的判

断，包括对由于舞弊或错误导致的财务

报表重大错报风险的评估。在进行风险

评估时，注册会计师考虑与财务报表编

制和公允列报相关的内部控制，以设计

恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括

评价基金管理人选用会计政策的恰当

性和作出会计估计的合理性，以及评价

财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充

分、适当的，为发表审计意见提供了基

础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方

面按照企业会计准则的规定编制，公允

反映了富国中国中小盘（香港上市）混

合型证券投资基金2016年12月31日

的财务状况以及 2016 年度的经营成果

和净值变动情况。

注册会计师的姓名 朱宝钦 濮晓达

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合

伙)

会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50

楼

审计报告日期 2017年03月21日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

（2016年12月31日） （2015年12月31日）

资产：

银行存款 252,814,253.51 297,599,146.86

结算备付金 4,189,987.31 823,135.61

存出保证金 1,898,779.87 －

交易性金融资产 1,581,501,438.86 1,281,421,113.92

其中：股票投资 1,581,501,438.86 1,274,109,238.17

基金投资 － 7,311,875.75

债券投资 － －

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －

应收证券清算款 17,886,773.12 2,729,110.68

应收利息 40,250.98 39,654.41

应收股利 127,287.16 175,067.58

应收申购款 9,842,747.90 2,723,575.32

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 1,868,301,518.71 1,585,510,804.38

负债和所有者权益 本期末 上年度末

（2016年12月31日） （2015年12月31日）

负债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付证券清算款 － 13,473,646.77

应付赎回款 15,213,786.73 7,960,918.67

应付管理人报酬 2,595,646.26 2,080,231.35

应付托管费 486,683.63 390,043.40

应付销售服务费 － －

应付交易费用 657,874.13 534,853.01

应交税费 － －

应付利息 － －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 217,337.45 170,555.17

负债合计 19,171,328.20 24,610,248.37

所有者权益：

实收基金 1,093,142,129.13 862,261,661.58

未分配利润 755,988,061.38 698,638,894.43

所有者权益合计 1,849,130,190.51 1,560,900,556.01

负债和所有者权益总计 1,868,301,518.71 1,585,510,804.38

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.692 元，基金份额总额

1,093,142,129.13份。

7.2 利润表

会计主体：富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金

本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 （2016年01月01日至 (2015年01月01日至

2016年12月31日） 2015年12月31日)

一、收入 24,020,034.79 -168,145,717.81

1.利息收入 1,687,732.59 1,224,690.80

其中：存款利息收入 1,687,732.59 1,224,690.80

债券利息收入 － －

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 － －

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） -55,334,839.98 -98,386,379.15

其中：股票投资收益 -86,452,742.42 -119,814,992.05

基金投资收益 1,026,477.29 515,562.43

债券投资收益 － －

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具投资收益 -85,985.83 10,822.04

股利收益 30,177,410.98 20,902,228.43

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 68,692,879.14 -75,305,547.18

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 7,329,363.64 1,978,351.16

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,644,899.40 2,343,166.56

减：二、费用 40,948,114.68 38,061,553.77

1．管理人报酬 23,574,342.37 20,779,804.91

2．托管费 4,420,189.09 3,896,213.41

3．销售服务费 － －

4．交易费用 12,545,752.41 12,914,926.35

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 － －

6．其他费用 407,830.81 470,609.10

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -16,928,079.89 -206,207,271.58

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -16,928,079.89 -206,207,271.58

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金

本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

（2016年01月01日至2016年12月31日）

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 862,261,661.58 698,638,894.43 1,560,900,556.01

二、本期经营活动产生的基金净值 － -16,928,079.89 -16,928,079.89

变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数（净值减少以“-”号 230,880,467.55 182,628,924.05 413,509,391.60

填列）

其中：1.基金申购款 1,005,091,279.35 724,015,228.15 1,729,106,507.50

2.基金赎回款 -774,210,811.80 -541,386,304.10 -1,315,597,115.90

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少 － -108,351,677.21 -108,351,677.21

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 1,093,142,129.13 755,988,061.38 1,849,130,190.51

上年度可比期间

项目 （2015年01月01日至2015年12月31日）

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 417,875,388.23 289,692,699.38 707,568,087.61

二、本期经营活动产生的基金净值 － -206,207,271.58 -206,207,271.58

变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数（净值减少以“-”号 444,386,273.35 615,153,466.63 1,059,539,739.98

填列）

其中：1.基金申购款 1,448,868,807.07 1,482,070,480.08 2,930,939,287.15

2.基金赎回款 -1,004,482,533.72 -866,917,013.45 -1,871,399,547.17

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少 － － －

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 862,261,661.58 698,638,894.43 1,560,900,556.01

注：所附附注为本会计报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；

陈戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金，原名富国中国中小盘（香港

上市）股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员

会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]955号《关于核准富国中国中小

盘（香港上市）股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人富国基

金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2012年9月4日正式生效，

首次设立募集规模为249,999,292.07份 基金份额。本基金为契约型开放式，存

续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司，基

金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有

限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）。

根据自2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有

关规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会

备案，自2015年8月4日起本基金更名为富国中国中小盘（香港上市）混合型

证券投资基金。

本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘

录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票，在已与中国证监会签署双边监管合作

谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含ETF）、债券、

货币市场工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须

符合中国证监会的相关要求)。

本基金为混合型基金，投资于股票及其他权益类资产的比例不低于基金资产的

60%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例

不高于 40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%。本基金将以不低于股票资产的80%投资于在香港证券市场交易的中小盘中国

概念股。

本基金的业绩基准为：MSCI中国自由投资中小盘股票指数(MSCIChinaFreeSMID

Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率（Hong Kong 3-Month

Interbank Offer Rate）×20%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布

及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会

计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证

券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定

的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金

执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基

金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年

度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表

附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半

年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12

月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务

指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明

外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或

资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括

股票投资和基金投资；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用

计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支

持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项

和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进

行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计

量；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为

投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融

资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。终止确认的金融资产的成本

按移动加权平均法于交易日结转；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确

认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另

一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入

方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，

不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所

有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认

该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续

涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或

者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对

公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层

次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调

整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可

观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主

要金融工具的估值方法如下：

(1)存在活跃市场的金融工具

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交

易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价

格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且

最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的

重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价

以确定公允价值。有充足证据表明最近市场交易价格不能真实反映公允价值的，

应对最近市场交易价格进行调整，确定公允价值。

(2)不存在活跃市场的金融工具

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价

格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且

有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只

有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入

值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在

是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负

债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收

基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分

别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在

申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益

/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份

额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算

的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期

末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取

定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取

所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息

收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实

际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(3)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其

成本的差额入账；

(4)基金投资收益/(损失)于卖出/赎回基金成交日确认，并按卖出/赎回基金成

交金额与其成本的差额入账；

(5)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其

成本的差额入账；

(6)股票股利收益于除息日确认，并按宣告的分红派息比例计算的金额扣除股票

所在地使用的预缴所得税后的净额入账；基金投资在持有期间取得的红利于除息

日确认；

(7)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性

金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损

失；

(8)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可

以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.60%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率逐日计提；

(3)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金

费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，

每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个

月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红

利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的

收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金

份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算

差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采

用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动

损益科目。

7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为

一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税

试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关

于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税

改增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步

明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于

金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金

融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于

资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他境内外相关税务法规和实务操

作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税

或增值税；

（2）2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在

2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再

缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额

中抵减；

(3) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关

国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；

(4) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关

国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末（2016

年12月31

日）上年度末（2015

年12月31日）

活期存款 252,814,253.51 297,599,146.86

定期存款 － －

其中：存款期限1-3个 － －

月

其他存款 － －

合计 252,814,253.51 297,599,146.86

注：

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末（2016

项目 年12月31日）

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,577,309,651.48 1,581,501,438.86 4,191,787.38

贵金属投资-金交所 － － －

黄金合约

交易所市场 － － －

债券 银行间市场 － － －

合计 － － －

资产支持证券 － － －

基金 － － －

其他 － － －

合计 1,577,309,651.48 1,581,501,438.86 4,191,787.38

上年度末（2015

项目 年12月31日）

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,338,708,914.19 1,274,109,238.17 -64,599,676.02

贵金属投资-金交所 － － －

黄金合约

交易所市场 － － －

债券 银行间市场 － － －

合计 － － －

资产支持证券 － － －

基金 7,213,216.98 7,311,875.75 98,658.77

其他 － － －

合计 1,345,922,131.17 1,281,421,113.92 -64,501,017.25

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末（2016

年12月31日） 上年度末（2015年12月31日）

应收活期存款利息 40,250.98 39,654.41

应收定期存款利息 － －

应收其他存款利息 － －

应收结算备付金利息 － －

应收债券利息 － －

应收买入返售证券利息 － －

应收申购款利息 － －

应收黄金合约拆借孳息 － －

其他 － －

合计 40,250.98 39,654.41

7.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末（2016

年12月31日） 上年度末（2015年12月31日）

交易所市场应付交易费用 657,874.13 534,853.01

银行间市场应付交易费用 － －

合计 657,874.13 534,853.01

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2016

年12月31日） 上年度末（2015年12月31日）

应付券商交易单元保证金 － －

应付赎回费 57,337.45 30,555.17

预提审计费 100,000.00 80,000.00

预提信息披露费 60,000.00 60,000.00

合计 217,337.45 170,555.17

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期（2016

项目 年01月01日至2016年12月31日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 862,261,661.58 862,261,661.58

本期申购 1,005,091,279.35 1,005,091,279.35

本期赎回（以“-”号填列） -774,210,811.80 -774,210,811.80

本期末 1,093,142,129.13 1,093,142,129.13

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 349,093,869.79 349,545,024.64 698,638,894.43

本期利润 -85,620,959.03 68,692,879.14 -16,928,079.89

本期基金份额交易产生的变 26,857,708.90 155,771,215.15 182,628,924.05

动数

其中：基金申购款 225,261,920.04 498,753,308.11 724,015,228.15

基金赎回款 -198,404,211.14 -342,982,092.96 -541,386,304.10

本期已分配利润 -108,351,677.21 － -108,351,677.21

本期末 181,978,942.45 574,009,118.93 755,988,061.38

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期（2016

项目 年01月01日至2016 上年度可比期间（2015年01

年12月31日） 月01日至2015年12月31日）

活期存款利息收入 1,641,802.68 1,172,562.13

定期存款利息收入 － －

其他存款利息收入 － －

结算备付金利息收入 45,929.91 52,128.67

其他 － －

合计 1,687,732.59 1,224,690.80

7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

本期（2016

年01月01日至2016

上年度可比期间（2015

项目 年01月01

年12月31日） 日至2015年12月31日）

卖出股票成交总额 3,555,585,959.65 2,964,730,487.33

减：卖出股票成本总额 3,642,038,702.07 3,084,545,479.38

买卖股票差价收入 -86,452,742.42 -119,814,992.05

7.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期（2016年01月01日至 上年度可比期间（2015年01月01日

2016年12月31日） 至2015年12月31日）

卖出/赎回基金成交总额 46,616,303.14 46,558,017.44

减：卖出/赎回基金成本总额 45,589,825.85 46,042,455.01

基金投资收益 1,026,477.29 515,562.43

7.4.7.14 债券投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖债券差价收入。

7.4.7.15 资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.16 贵金属投资收益

注：本基金本报告期和上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.17 衍生工具收益

7.4.7.17.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元

本期（2016

年01月01日至2016

上年度可比期间（2015

项目 年01

年12月31日） 月01日至2015年12月31日）

卖出权证成交总额 － 43,749.05

减：卖出权证成本总额 － 19,293.09

买卖权证差价收入 － 24,455.96

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收

入。

7.4.7.17.2衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期（2016

年01月01日至2016

上年度可比期间（2015

项目 年01

年12月31日） 月01日至2015年12月31日）

股指期货投资收益 -85,985.83 -13,633.92

合计 -85,985.83 -13,633.92

7.4.7.18 股利收益

单位：人民币元

上年度可比期间（2015

本期（2016年01月01日至 年

项目 2016年12月31日） 01月01日至2015年12月

31日）

股票投资产生的股利收益 29,863,286.07 20,858,315.20

基金投资产生的股利收益 314,124.91 43,913.23

合计 30,177,410.98 20,902,228.43

7.4.7.19 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期（2016

项目名称 年01月01日至2016 上年度可比期间（2015年01

年12月31日） 月01日至2015年12月31日）

1.交易性金融资产 68,692,879.14 -75,308,792.76

股票投资 68,791,537.91 -75,214,438.64

债券投资 － －

资产支持证券投资 － －

基金投资 -98,658.77 -94,354.12

贵金属投资 － －

其他 － －

2.衍生工具 － 3,245.58

权证投资 － 3,245.58

3.其他 － －

合计 68,692,879.14 -75,305,547.18

7.4.7.20 其他收入

单位：人民币元

本期（2016

项目 年01月01日至2016 上年度可比期间（2015年01月

年12月31日） 01日至2015年12月31日）

基金赎回费收入 1,644,899.40 2,343,166.56

其他 － －

合计 1,644,899.40 2,343,166.56

7.4.7.21 交易费用

单位：人民币元

本期（2016

年01月01日至

上年度可比期间（2015

项目 年01

2016年12月31日）月01日至2015年12月31日）

交易所市场交易费用 12,545,752.41 12,914,926.35

银行间市场交易费用 － －

合计 12,545,752.41 12,914,926.35

7.4.7.22 其他费用

单位：人民币元

本期（2016

项目 年01月01日至2016 上年度可比期间（2015年01

年12月31日） 月01日至2015年12月31日）

审计费用 100,000.00 80,000.00

信息披露费 60,000.00 60,000.00

开户费 200.00 －

其他 247,212.81 330,215.10

银行汇划费 418.00 394.00

合计 407,830.81 470,609.10

7.4.7.23 分部报告

本基金目前以一个经营分部运作。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除上述利润分配事项及在7.4.6税项中披露的事项外，本

基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司（“工商银行”） 基金托管人、基金代销机构

香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”） 基金境外托管行

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东

蒙特利尔银行 基金管理人的股东

海通国际证券集团有限公司（“海通香港”） 基金管理人的股东控制的子公司

申万宏源（香港）有限公司（“申万宏源 基金管理人的股东控制的子公司

香港”）

工银国际控股有限公司 基金托管人的子公司

（“工银国际”）

注：（1）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期（2016

年01月01日至2016年12 上年度可比期间（2015年01月01日至

关联方名称 月31日） 2015年12月31日）

成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交

总额的比例（%） 总额的比例（%）

工银国际 110,969,777.03 1.49 223,037,047.53 3.29

海通香港 507,963,867.29 6.83 47,630,823.75 0.70

申万宏源香港 61,635,414.16 0.83 416,496,758.28 6.15

7.4.10.1.2权证交易

金额单位：人民币元

本期（2016

年01月01日至2016年12 上年度可比期间（2015年01月01日至

关联方名称 月31日） 2015年12月31日）

成交金额 占当期权证成交 成交金额 占当期权证成交

总额的比例（%） 总额的比例（%）

海通香港 － － 19,293.08 47.94

7.4.10.1.3债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.4回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.10.1.5基金交易

金额单位：人民币元

本期（2016

年01月01日至2016年12月

上年度可比期间（2015年01月01日至

关联方名称 31日） 2015年12月31日）

成交金额 占当期回购成交 成交金额 占当期回购成交

总额的比例（%） 总额的比例（%）

工银国际 716,595.48 0.84 4,146,582.50 4.85

申万宏源香港 － － 2,867,387.96 3.35

海通香港 6,267,905.08 7.37 － －

7.4.10.1.6应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2016年01月01日至2016年12月31日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总

的比例（%） 额的比例（%）

海通香港 521,099.75 10.11 － －

申万宏源香港 51,778.87 1.00 － －

工银国际 121,463.67 2.36 － －

关联方名称 上年度可比期间（2015年01月01日至2015年12月31日）

佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总

的比例（%） 额的比例（%）

海通香港 41,829.36 0.64 － －

申万宏源香港 405,527.34 6.24 － －

工银国际 207,041.97 3.19 － －

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2016年01月01日至 上年度可比期间（2015年01月

2016年12月31日） 01日至2015年12月31日）

当期发生的基金应支付的管理费 23,574,342.37 20,779,804.91

其中：支付销售机构的客户维护费 5,266,369.02 6,621,334.29

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.60%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.60%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期（2016

项目 年01月01日至 上年度可比期间（2015年01

2016年12月31日） 月01日至2015年12月31日）

当期发生的基金应支付的 4,420,189.09 3,896,213.41

托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.30%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券

（含回购）交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资

本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末（2016

关联方名称 年12月31日） 上期末（2015年12月31日）

持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份

基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份

额的比例(%) 额的比例(%)

申万宏源 － － 27,096,984.69 3.14

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2016

年01月01日至2016年12月31

上年度可比期间（2015

年01月01日至2015

关联方名称 日） 年12月31日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

香港上海汇丰银行有限

公司 88,332,176.30 3,351.35 118,042,912.21 0.00

中国工商银行股份有限

公司 164,482,077.21 1,638,451.33 179,556,234.65 1,172,562.13

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

7.4.11利润分配情况

单位：人民币元

序号 权益 除息日每10份基 现金形式 再投资形式发利润分配合计 备注

登记日 金份额分红数 发放 放

1 2016-12-07 2016-12-07 0.950 96,662,982.16 11,688,695.05 108,351,677.2－

1

合计 0.950 96,662,982.16 11,688,695.05 108,351,677.2－

1

7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正

回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购

交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场

风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风

险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、

监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证

券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金净

值的10%，持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其

他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的10%，其中持

有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金投资于

远期合约、互换等柜台交易金融衍生品时，要求所有参与交易的对手方（中资商

业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，并且任一交

易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20％。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面

来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资

品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金持有的法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他

非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价

格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本

基金的生息资产主要为银行存款等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，

并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

单位：人民币元

本期末（2016年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日）

资产

银行存款 252,814,253.51 － － － － － 252,814,253.51

结算备付金 4,189,987.31 － － － － － 4,189,987.31

存出保证金 1,898,779.87 － － － － － 1,898,779.87

交易性金融资产 － － － － － 1,581,501,438.86 1,581,501,438.86

应收证券清算款 － － － － － 17,886,773.12 17,886,773.12

应收利息 － － － － － 40,250.98 40,250.98

应收股利 － － － － － 127,287.16 127,287.16

应收申购款 16,085.34 － － － － 9,826,662.56 9,842,747.90

资产总计 258,919,106.03 － － － － 1,609,382,412.68 1,868,301,518.71

负债

应付赎回款 － － － － － 15,213,786.73 15,213,786.73

应付管理人报酬 － － － － － 2,595,646.26 2,595,646.26

应付托管费 － － － － － 486,683.63 486,683.63

应付交易费用 － － － － － 657,874.13 657,874.13

其他负债 － － － － － 217,337.45 217,337.45

负债总计 － － － － － 19,171,328.20 19,171,328.20

利率敏感度缺口 258,919,106.03 － － － － 1,590,211,084.48 1,849,130,190.51

上年度末（2015年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日）

资产

银行存款 297,599,146.86 － － － － － 297,599,146.86

结算备付金 823,135.61 － － － － － 823,135.61

交易性金融资产 － － － － － 1,281,421,113.92 1,281,421,113.92

应收利息 － － － － － 39,654.41 39,654.41

应收股利 － － － － － 175,067.58 175,067.58

应收申购款 1,137,846.09 － － － － 1,585,729.23 2,723,575.32

应收证券清算款 － － － － － 2,729,110.68 2,729,110.68

资产总计 299,560,128.56 － － － － 1,285,950,675.82 1,585,510,804.38

负债

应付证券清算款 － － － － － 13,473,646.77 13,473,646.77

应付赎回款 － － － － － 7,960,918.67 7,960,918.67

应付管理人报酬 － － － － － 2,080,231.35 2,080,231.35

应付托管费 － － － － － 390,043.40 390,043.40

应付交易费用 － － － － － 534,853.01 534,853.01

其他负债 － － － － － 170,555.17 170,555.17

负债总计 － － － － － 24,610,248.37 24,610,248.37

利率敏感度缺口 299,560,128.56 － － － － 1,261,340,427.45 1,560,900,556.01

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金于上年度末和本报告期末未持有人民币计价债券资产，因此境内市场利率

的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动

的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的

外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位:人民币元

本期末（2016年12月31日）

项目 美元 港币 欧元折合人民币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 12,398,234.56 75,934,183.97 － － 88,332,418.53

交易性金融资产 84,944,584.75 1,496,556,854.1－ － 1,581,501,438.8

1 6

应收股利 － 94,646.43 － － 94,646.43

证券清算款 5,898,136.87 6,326,381.98 － － 12,224,518.85

结算备付金 0.00 3,471,208.67 － － 3,471,208.67

资产合计 103,240,956.18 1,582,383,275.1－ － 1,685,624,231.3

6 4

以外币计价的负债

负债合计 － － － － －

资产负债表外汇风 103,240,956.18 1,582,383,275.1－ － 1,685,624,231.3

险敞口净额 6 4

上年度末（2015年12月31日）

项目 美元 港币 欧元折合人民币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 35,009,905.89 83,033,191.22 － － 118,043,097.11

交易性金融资产 44,860,861.44 1,236,560,252.4－ － 1,281,421,113.9

8 2

应收股利 － 175,067.58 － － 175,067.58

应收利息 － － － － －

应收证券清算款 － － － － －

资产合计 79,870,767.33 1,319,768,511.2－ － 1,399,639,278.6

8 1

以外币计价的负债

应付证券清算款 2,558,491.91 10,915,154.86 － － 13,473,646.77

负债合计 2,558,491.91 10,915,154.86 － － 13,473,646.77

资产负债表外汇风 77,312,275.42 1,308,853,356.4－ － 1,386,165,631.8

险敞口净额 2 4

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

(1)假设本基金的单一外币汇率变化1%，其他变量不变；

假设 (2)此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动；

(3)计算外汇风险敏感性时，包含了远期外汇敞口。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币

元）

相关风险变量的变动 本期末（2016年12月31日）上年度末（2015年12月31

分析 日）

港币相对人民币贬值1% -15,823,832.75 -13,088,533.56

港币相对人民币升值1% 15,823,832.75 13,088,533.56

美元相对人民币贬值1% -1,032,409.56 -773,122.75

美元相对人民币升值1% 1,032,409.56 773,122.75

欧元相对人民币贬值1% － －

欧元相对人民币升值1% － －

其他币种相对人民币贬

－ －

值1%

其他币种相对人民币升

－ －

值1%

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具

的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动

而发生波动的风险。本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边

监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票，在已与中国证监会

签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金

（含ETF）、债券、货币市场工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的

其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。本基金为混合型基金，投资于

股票及其他权益类资产的比例不低于基金资产的60%。现金、债券及中国证监会

允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%，其中现金和到期日

在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

于2016年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31日）

项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产

值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 1,581,501,438.86 85.53 1,274,109,238.17 81.63

交易性金融资产－基金投资 － － 7,311,875.75 0.47

交易性金融资产－债券投资 － － － －

交易性金融资产－贵金属投

资 － － － －

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 1,581,501,438.86 85.53 1,281,421,113.92 82.09

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分

析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩

比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生

的影响。

1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；

假设

2.以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

31日） 31日）

分析

1.业绩比较基准增加1% 19,782,295.88 17,225,047.67

2.业绩比较基准减少1% -19,782,295.88 -17,225,047.67

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负

债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产中属于第一层次的余额为人民币1,581,501,438.86元，属于第二层次

的余额为人民币0.00元，属于第三层次余额为人民币0.00元（于2015年12月

31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为人民币1,281,421,113.92元，属于第二层次的余额为人民币

0.00元，属于第三层次余额为人民币0.00元。）。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所

属层次未发生重大变动。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允

价值本期未发生变动。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 1,581,501,438.86 84.65

其中：普通股 1,581,501,438.86 84.65

存托凭证 － －

房地产信托凭证 － －

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

4 金融衍生品投资 － －

其中：远期 － －

期货 － －

期权 － －

权证 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

6 货币市场工具 － －

7 银行存款和结算备付金合计 257,004,240.82 13.76

8 其他各项资产 29,795,839.03 1.59

9 合计 1,868,301,518.71 100.00

注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为515,767,034.41元，占

资产净值比例27.89%

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

中国香港 1,496,556,854.11 80.93

美国 84,944,584.75 4.59

合计 1,581,501,438.86 85.53

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

非日常生活消费品 452,864,626.32 24.49

工业 337,768,042.13 18.27

金融 247,558,378.86 13.39

信息技术 139,856,685.34 7.56

原材料 123,960,837.84 6.70

医疗保健 83,356,613.94 4.51

房地产 74,115,556.34 4.01

公用事业 63,647,197.12 3.44

能源 45,055,052.13 2.44

日常消费品 9,530,109.54 0.52

电信业务 3,788,339.30 0.20

合计 1,581,501,438.86 85.53

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金

序号 公司名称 公司名称 证券 所在证券 所属国家 数量 公允 资产净

（英文） （中文） 代码 市场 （地区） （股） 价值 值比例

（％）

GEELY

1 AUTOMOBILE 吉利汽车 175HK 香港交易所 中国香港 7795000 51,667,747.38 2.79

HOLDINGSLT

BEIJINGURBAN

2 CONSTRUCTION 城建集团 1599HK 香港交易所 中国香港 11611000 49,853,546.93 2.70

-H

DONGJIANG

3 ENVIRONMENTA 东江环保 895HK 香港交易所 中国香港 3797025 45,852,437.24 2.48

L-H

CHINASOFT

4 INTERNATIONA 中国软件国际 354HK 香港交易所 中国香港 13502000 43,962,733.43 2.38

LLTD

5 POLY CULTURE保利文化 3636HK 香港交易所 中国香港 2452400 41,504,734.45 2.24

GROUPCORP-H

GUANGDONG

6 YUEYUN 南粤物流 3399HK 香港交易所 中国香港 10997000 41,413,460.44 2.24

TRANSPORTAT

FUYAO GLASS

7 INDUSTRY 福耀玻璃 3606HK 香港交易所 中国香港 1888800 40,633,689.24 2.20

GROUP-H

HOPEFLUENT

8 GROUP HLDGS合富辉煌 733HK 香港交易所 中国香港 19686000 37,860,046.30 2.05

LTD

DAWNRAYS

9 PHARMACEUTIC 东瑞制药 2348HK 香港交易所 中国香港 8960000 37,349,012.74 2.02

ALHOLD

10 MINTH GROUP敏实集团 425HK 香港交易所 中国香港 1448000 31,280,299.10 1.69

LTD

11 WELLING 威灵控股 382HK 香港交易所 中国香港 21442000 27,619,320.12 1.49

HOLDINGLTD

CHINAPACIFIC

12 INSURANCE 中国太保 2601HK 香港交易所 中国香港 1059600 25,638,606.63 1.39

GR-H

13 YUNNAN WATER云南水务投资股6839HK 香港交易所 中国香港 6763000 24,621,754.50 1.33

INVESTMENT-H份有限公司

14 Concord New协合新能源 182HK 香港交易所 中国香港 67830000 24,573,218.39 1.33

Energy Group

Ltd

CHINA LIFE

15 INSURANCE 中国人寿 2628HK 香港交易所 中国香港 1317000 23,797,007.33 1.29

CO-H

WONDERFULSKY

16 FINANCIAL 皓天财经集团 1260HK 香港交易所 中国香港 12422000 23,223,250.73 1.26

GROUP

CHONGQING 重庆农村商业银

17 RURAL 行 3618HK 香港交易所 中国香港 5701000 23,203,186.88 1.25

COMMERCIAL-H

EMPEROR

18 ENTERTAINMEN 英皇娱乐酒店 296HK 香港交易所 中国香港 13910000 22,770,020.40 1.23

THOTEL

PING AN

19 INSURANCE 中国平安（香港)2318HK 香港交易所 中国香港 650000 22,559,542.20 1.22

GROUPCO-H

CHINA 中国国际金融有

20 INTERNATIONA 限公司 3908HK 香港交易所 中国香港 2252000 22,118,512.99 1.20

LCAPITA-H

21 NETEASE 网易公司 NTESUS 美国交易所 美国 14200 21,212,152.84 1.15

INC-ADR

HNA 海航基础产业集

22 INFRASTRUCTU 团有限公司 357HK 香港交易所 中国香港 2962000 20,401,447.37 1.10

RECOM

CHINATAIPING

23 INSURANCE 中国太平 966HK 香港交易所 中国香港 1370000 19,607,659.20 1.06

HOLD

CHINA

24 MERCHANTS 招商银行 3968HK 香港交易所 中国香港 1168000 18,994,240.03 1.03

BANK-H

HONG KONG

25 EXCHANGES&香港交易所 388HK 香港交易所 中国香港 115388 18,909,119.88 1.02

CLEAR

BEIJING

26 ENTERPRISES 北控水务集团 371HK 香港交易所 中国香港 4038000 18,638,081.92 1.01

WATERGR

27 GLENCOREPLC 嘉能可 805HK 香港交易所 中国香港 785300 18,369,295.08 0.99

SHOUGANG

28 FUSHAN 首钢资源 639HK 香港交易所 中国香港 13208000 17,958,325.88 0.97

RESOURCESGR

29 SUNNYOPTICAL舜宇光学科技 2382HK 香港交易所 中国香港 588000 17,856,745.33 0.97

TECH

CHINA

30 SANJIANGFINE中国三江化工 2198HK 香港交易所 中国香港 12355000 17,240,606.84 0.93

CHEMICAL

SINOPEC

31 KANTONS 中石化冠德 934HK 香港交易所 中国香港 5166000 16,358,476.86 0.88

HOLDINGS

MELCO

32 INTERNATIONA 新濠国际 200HK 香港交易所 中国香港 1672000 15,763,842.39 0.85

LDEVELOP.

ORIENTAL

33 WATCH 东方表行集团 398HK 香港交易所 中国香港 11320000 15,188,779.80 0.82

HOLDINGS

BANK OF

34 COMMUNICATIO 交通银行香港 3328HK 香港交易所 中国香港 3009000 15,099,767.11 0.82

NSCO-H

GALAXY

35 ENTERTAINMEN 银河娱乐 27HK 香港交易所 中国香港 494000 14,935,812.37 0.81

TGROUP L

SHENZHOU

36 INTERNATIONA 申洲国际 2313HK 香港交易所 中国香港 336000 14,742,240.40 0.80

LGROUP

CHINA 中国光大控股

37 EVERBRIGHT （香港） 165HK 香港交易所 中国香港 1092000 14,417,640.62 0.78

LTD

CHINARAILWAY

38 CONSTRUCTION 中国铁建 1186HK 香港交易所 中国香港 1596000 14,247,826.84 0.77

-H

JIANGSU

39 EXPRESS CO宁沪高速 177HK 香港交易所 中国香港 1554000 13,622,671.69 0.74

LTD-H

40 EMPERORWATCH英皇钟表珠宝 887HK 香港交易所 中国香港 53350000 13,362,190.38 0.72

&JEWELLERY

41 CIMC ENRIC中集安瑞科 3899HK 香港交易所 中国香港 4044000 13,203,504.31 0.71

HOLDINGSLTD

42 RIO TINTO力拓公司 RIOUS 美国交易所 美国 49400 13,179,772.79 0.71

PLC-SPONADR

CHINA

43 PHARMACEUTIC 中国制药 1093HK 香港交易所 中国香港 1750000 12,961,449.90 0.70

ALGROUP

44 SANDS CHINA金沙中国 1928HK 香港交易所 中国香港 422800 12,745,300.50 0.69

LTD

45 TARENA TARENA教育 TEDUUS 美国交易所 美国 118203 12,291,413.42 0.66

INTERNATIONA

LINC-ADR

CHINAMEDICAL

46 SYSTEM 康哲药业 867HK 香港交易所 中国香港 1113000 12,225,840.66 0.66

HOLDING

CHINA STATE

47 CONSTRUCTION 中国建筑国际 3311HK 香港交易所 中国香港 1126000 11,683,731.82 0.63

INT

TIMES

48 PROPERTY 时代地产 1233HK 香港交易所 中国香港 3418000 11,587,679.33 0.63

HOLDINGSLTD

49 BAIC MOTOR北京汽车 1958HK 香港交易所 中国香港 1859500 11,477,055.28 0.62

CORPLTD-H

CHINARAILWAY中国铁路通信信

50 SIGNAL &号股份有限公司3969HK 香港交易所 中国香港 2287000 11,435,711.03 0.62

COM-H

CHINA

51 OILFIELD 中海油田服务 2883HK 香港交易所 中国香港 1770000 11,399,635.44 0.62

SERVICES-H

NEW ORIENTAL

52 EDUCATIO-SP 新东方 EDUUS 美国交易所 美国 38393 11,212,587.35 0.61

ADR

HAIER

53 ELECTRONICS 海尔电器 1169HK 香港交易所 中国香港 996000 10,869,369.91 0.59

GROUPCO

ZIJIN MINING

54 GROUP CO紫金矿业 2899HK 香港交易所 中国香港 4798000 10,729,647.45 0.58

LTD-H

MELCO CROWN

55 ENTERTAINME- 新濠博亚娱乐 MPELUS 美国交易所 美国 97090 10,708,861.95 0.58

ADR

XIAMEN

56 INTERNATIONA 厦门港务 3378HK 香港交易所 中国香港 8192000 10,625,347.58 0.57

LPORT-H

57 TENCENT 腾讯控股 700HK 香港交易所 中国香港 60300 10,232,219.38 0.55

HOLDINGSLTD

58 CHAOWEIPOWER超威动力 951HK 香港交易所 中国香港 1698000 10,070,161.01 0.54

HOLDINGSLTD

CHINA VAST

59 INDUSTRIAL 中国宏泰发展 6166HK 香港交易所 中国香港 3519000 9,821,075.75 0.53

URBAN

60 CHINA YUCHAI中国玉柴国际有CYDUS 美国交易所 美国 101433 9,717,278.36 0.53

INTLLTD 限公司

61 BOC HONGKONG复星国际 2388HK 香港交易所 中国香港 377500 9,370,551.32 0.51

HOLDINGSLtd

PEOPLE' 中国人民保险集

62 S INSURANCE团 1339HK 香港交易所 中国香港 3400000 9,306,482.04 0.50

COGROU-H

WANT WANT

63 CHINA 中国旺旺控股 151HK 香港交易所 中国香港 2000000 8,891,429.40 0.48

HOLDINGSLTD

CHINA

64 MOLYBDENUMCO洛阳钼业 3993HK 香港交易所 中国香港 5079000 8,586,678.79 0.46

LTD-H

BINHAI

65 INVESTMENT 滨海投资 2886HK 香港交易所 中国香港 4774000 8,540,781.48 0.46

COMPANYLT

QINGDAO PORT

66 INTERNATIONA 青岛机场 6198HK 香港交易所 中国香港 2586000 8,535,718.55 0.46

L-H

GUANGSHEN

67 RAILWAY CO广深铁路股份 525HK 香港交易所 中国香港 2026000 8,481,457.57 0.46

LTD-H

68 IGGINC IGG(香港) 799HK 香港交易所 中国香港 1768000 8,255,397.01 0.45

69 WEICHAIPOWER潍柴动力 2338HK 香港交易所 中国香港 752000 8,031,697.95 0.43

COLTD-H

70 SJM HOLDINGS澳博控股 880HK 香港交易所 中国香港 1460000 7,940,386.37 0.43

LTD

CHINA YONGDA中国永达汽车服3669

71 AUTOMOBILES 务控股有限公司 HK 香港交易所 中国香港 2273000 7,929,562.80 0.43

SER

SHANDONG

72 CHENMING 晨鸣纸业 1812HK 香港交易所 中国香港 1107500 7,915,451.90 0.43

PAPER-H

SWIRE

73 PROPERTIES 太古地产 1972HK 香港交易所 中国香港 407600 7,802,488.71 0.42

LTD

74 MAN WAH敏华控股 1999HK 香港交易所 中国香港 1589600 7,465,043.75 0.40

HOLDINGSLTD

LUK FOOK

75 HOLDINGSINTL六福集团 590HK 香港交易所 中国香港 400000 7,245,531.00 0.39

LTD

LIFESTYLE

76 INTL HLDGS利福国际 1212HK 香港交易所 中国香港 800000 7,156,080.00 0.39

LTD

77 CHAMPIONREIT冠君产业信托 2778HK 香港交易所 中国香港 1875000 7,044,266.25 0.38

78 SINOSOFT 中国擎天软件 1297HK 香港交易所 中国香港 3182600 6,974,825.44 0.38

TECHNOLOGY

GROUPLT

AAC

79 TECHNOLOGIES 瑞声科技 2018HK 香港交易所 中国香港 110000 6,932,005.25 0.37

HOLDINGSIN

80 CHINAMEIDONG美东汽车 1268HK 香港交易所 中国香港 6594000 6,665,190.80 0.36

AUTO

81 FUFENG GROUP阜丰集团 546HK 香港交易所 中国香港 1922000 6,550,335.72 0.35

LTD

JIANGXI

82 COPPER CO江西铜业股份 358HK 香港交易所 中国香港 672000 6,504,017.99 0.35

LTD-H

BANK OF

83 CHONGQING CO重庆银行 1963HK 香港交易所 中国香港 1094000 6,429,362.19 0.35

LTD-H

COSCO

84 INTERNATIONA 中远国际控股 517HK 香港交易所 中国香港 1944000 6,173,192.41 0.33

LHO

NEW CHINA

85 LIFE 新华保险 1336HK 香港交易所 中国香港 191500 6,098,232.47 0.33

INSURANCEC-H

86 CHINA GAS中国燃气 384HK 香港交易所 中国香港 648000 6,097,838.89 0.33

HOLDINGSLTD

87 PRADAS.P.A. 普拉达 1913HK 香港交易所 中国香港 225500 5,305,025.73 0.29

CHINA

88 BLUECHEMICAL 中海石油化学 3983HK 香港交易所 中国香港 2448000 4,707,985.03 0.25

LTD-H

89 VTECH 伟易达集团 303HK 香港交易所 中国香港 49600 4,600,930.07 0.25

HOLDINGSLTD

THE UNITED

90 LABORATORIES 联邦制药 3933HK 香港交易所 中国香港 952000 4,496,308.19 0.24

INTE

CHINA

91 MINSHENG 民生银行 1988HK 香港交易所 中国香港 600000 4,449,292.74 0.24

BANKING-H

BRILLIANCE

92 CHINA 华晨中国汽车 1114HK 香港交易所 中国香港 448000 4,279,908.33 0.23

AUTOMOTIVE

BEIJINGWEST

93 INDUSTRIES 京西国际 2339HK 香港交易所 中国香港 2434800 4,225,228.72 0.23

INTER

94 TECHNOVATOR 科诺威德 1206HK 香港交易所 中国香港 1576000 4,172,853.37 0.23

INTERNATIONA

LLT

95 PETROCHINACO中石油 PTRUS 美国交易所 美国 8100 4,141,180.89 0.22

LTD-AD

CONSUN

96 PHARMACEUTIC 康臣药业 1681HK 香港交易所 中国香港 1192000 4,115,747.85 0.22

ALGROUP

CHINA

97 COMMUNICATIO 中国交通建设 1800HK 香港交易所 中国香港 500000 3,989,514.60 0.22

NSCONST-H

FOSUN

98 INTERNATIONA 复星国际 656HK 香港交易所 中国香港 386668 3,797,744.75 0.21

L

METALLURGICA

99 L CORP OF中国中治（香港)1618HK 香港交易所 中国香港 1400000 3,781,988.28 0.20

CHIN-H

QINGLING

100 MOTORS CO庆铃汽车 1122HK 香港交易所 中国香港 1746000 3,670,263.98 0.20

LTD-H

101 CHOW SANG周生生集团国际116HK 香港交易所 中国香港 274000 3,529,378.66 0.19

SANGHLDG

INNER

102 MONGOLIA 伊泰煤炭 3948HK 香港交易所 中国香港 609400 3,385,160.39 0.18

YITAICOAL-H

SANY HEAVY

103 EQUIPMENT 三一国际 631HK 香港交易所 中国香港 2969000 3,293,192.24 0.18

INTL

104 HILONG 海隆控股 1623HK 香港交易所 中国香港 1595000 3,210,172.76 0.17

HOLDINGLTD

105 BONJOUR 卓悦控股 653HK 香港交易所 中国香港 10182000 3,187,765.29 0.17

HOLDINGSLTD

INTIME

106 DEPARTMENT 银泰百货商店 1833HK 香港交易所 中国香港 500000 3,144,202.65 0.17

STORE

CHOWTAIFOOK

107 JEWELLERY 周大福珠宝集团1929HK 香港交易所 中国香港 582800 3,091,430.14 0.17

GROU

SHANGHAI

108 HAOHAI 昊海生物科技 6826HK 香港交易所 中国香港 88900 3,013,881.49 0.16

BIOLOGICAL-H

LEE& MAN

109 PAPER 理文造纸 2314HK 香港交易所 中国香港 557000 2,999,417.27 0.16

MANUFACTURIN

110 CHINA UNICOM中国联通 762HK 香港交易所 中国香港 370000 2,988,647.36 0.16

HONGKONGLTD

111 HARBIN BANK哈尔滨银行（香6138HK 香港交易所 中国香港 1455000 2,980,462.59 0.16

COLTD-H 港）

112 TONGDA GROUP通达集团 698HK 香港交易所 中国香港 1630000 2,916,102.60 0.16

HOLDINGSLTD

113 CHINARAILWAY中国中铁 390HK 香港交易所 中国香港 500000 2,853,486.90 0.15

GROUPLTD-H

114 MONGOLIAN 蒙古矿业 975HK 香港交易所 中国香港 8655500 2,787,275.27 0.15

MININGCORP

NINE DRAGONS

115 PAPER 玖龙纸业 2689HK 香港交易所 中国香港 420000 2,641,130.23 0.14

HOLDINGS

ANTON

116 OILFIELD 安东油田服务 3337HK 香港交易所 中国香港 2678000 2,611,092.58 0.14

SERVICESGP

FANHUA 泛华保险服务集FANH

117 INC-SPONSORE团 US 美国交易所 美国 43200 2,481,337.15 0.13

DADR

ZOOMLION

118 HEAVY 中联重科 1157HK 香港交易所 中国香港 759800 2,317,602.06 0.13

INDUSTRY- H

GUANGDONG

119 INVESTMENT 粤海投资 270HK 香港交易所 中国香港 250000 2,289,945.60 0.12

LTD

120 WYNN MACAU永利澳门 1128HK 香港交易所 中国香港 197600 2,181,158.87 0.12

LTD

SHANGHAI

121 FOSUN 复星医药 2196HK 香港交易所 中国香港 100000 2,124,461.25 0.11

PHARMACEUTI-

H

CENTRALCHINA

122 SECURITIES 中原证券 1375HK 香港交易所 中国香港 553000 2,097,375.49 0.11

C-H

123 PETROCHINACO中国石油股份 857HK 香港交易所 中国香港 400000 2,068,107.12 0.11

LTD-H

SHANDONG

124 LUOXIN 罗欣药业 8058HK 香港交易所 中国香港 214000 2,025,277.98 0.11

PHARMACY-H

CHINA

125 INTERNATIONA 中集集团 2039HK 香港交易所 中国香港 185400 1,857,432.12 0.10

LMARINE-H

126 CHINA WATER中国水务 855HK 香港交易所 中国香港 404000 1,832,206.94 0.10

AFFAIRSGROUP

127 CNOOCLTD 中国海洋石油 883HK 香港交易所 中国香港 200000 1,735,349.40 0.09

LIVZON

128 PHARMACEUTIC 丽珠医药 1513HK 香港交易所 中国香港 41150 1,671,132.53 0.09

ALGROU-H

CHINA

129 LONGYUAN 龙源电力 916HK 香港交易所 中国香港 300000 1,626,219.18 0.09

POWERGROUP-H

130 FAIRWOOD 大快活集团公司52HK 香港交易所 中国香港 60000 1,518,877.98 0.08

HOLDINGSLTD

XINJIANG

131 XINXINMINING新疆新鑫矿业 3833HK 香港交易所 中国香港 1666000 1,490,253.66 0.08

IND-H

XINGDA

132 INT'L 兴达国际 1899HK 香港交易所 中国香港 461000 1,447,415.58 0.08

HOLDINGS

133 MGM CHINA美高梅中国控股2282HK 香港交易所 中国香港 100000 1,438,372.08 0.08

HOLDINGSLTD 有限公司

134 SINOPHARM 国药控股 1099HK 香港交易所 中国香港 50000 1,428,979.73 0.08

GROUPCO-H

XINHUA

135 WINSHARE 中科光电 811HK 香港交易所 中国香港 205000 1,325,798.00 0.07

PUBLISHING-H

JILIN

136 PROVINCE 吉林长龙药业 8049HK 香港交易所 中国香港 888000 1,286,806.31 0.07

HUINAN-H

HUA HONG

137 SEMICONDUCTO 华虹半导体 1347HK 香港交易所 中国香港 166000 1,285,911.80 0.07

R

138 ANGANG STEEL鞍钢股份 347HK 香港交易所 中国香港 292000 1,204,117.80 0.07

COLTD-H

CRCC 中国铁建高新装1786

139 HIGH-TECH 备 HK 香港交易所 中国香港 424000 1,179,536.67 0.06

EQUIPMENTC-H

140 MMGLTD 五矿资源 1208HK 香港交易所 中国香港 616000 1,096,526.14 0.06

141 JNBY DESIGN江南布衣有限公3306HK 香港交易所 中国香港 160500 1,056,666.77 0.06

LTD 司

142 LE SAUNDA利信达集团 738HK 香港交易所 中国香港 707400 1,012,442.20 0.05

HOLDINGS

TONLY

143 ELECTRONICS 通力电子 1249HK 香港交易所 中国香港 213000 752,595.99 0.04

HOLDINGSL

144 CHIGOHOLDING志高控股 449HK 香港交易所 中国香港 7190000 662,447.27 0.04

LTD

L'OCCIT

145 ANE 欧舒丹 973HK 香港交易所 中国香港 50000 656,570.34 0.04

INTERNATIONA

LSA

BEIJING TONG北京同仁堂国药

146 REN TANG有限公司 8138HK 香港交易所 中国香港 69000 646,838.07 0.03

CHINES

SUN ART

147 RETAIL GROUP高鑫零售 6808HK 香港交易所 中国香港 105000 638,680.14 0.03

LTD

148 PLAYMATES 彩星玩具 869HK 香港交易所 中国香港 440000 562,825.69 0.03

TOYSLTD

SMARTONE

149 TELECOMMUNIC 数据通电讯 315HK 香港交易所 中国香港 50000 466,039.71 0.03

ATIONS

150 FIRSTTRACTOR第一拖拉机股份38HK 香港交易所 中国香港 114000 443,587.51 0.02

CO-H

PACIFIC

151 TEXTILES 互太纺织 1382HK 香港交易所 中国香港 52000 391,652.26 0.02

HOLDINGS

152 APTSATELLITE亚太卫星 1045HK 香港交易所 中国香港 100000 333,652.23 0.02

HOLDINGSLTD

SPRINGLAND

153 INTERNATIONA 华地国际控股 1700HK 香港交易所 中国香港 226000 258,763.85 0.01

LHOL

154 TECHTRONIC 创科实业 669HK 香港交易所 中国香港 10000 248,673.78 0.01

INDUSTRIES

HARBIN

155 ELECTRIC CO哈尔滨电气 1133HK 香港交易所 中国香港 56000 181,335.07 0.01

LTD-H

SINOPEC

156 OILFIELD 中化油服 1033HK 香港交易所 中国香港 108000 145,876.69 0.01

SERVICE-H

DYNAM JAPAN

157 HOLDINGS CODYNAM日本 6889HK 香港交易所 中国香港 6400 68,011.38 0.00

LTD

158 SIJIA GROUP思嘉集团 1863HK 香港交易所 中国香港 30000 36,764.36 0.00

CO

BYD

159 ELECTRONIC 比亚迪电子 285HK 香港交易所 中国香港 3500 19,097.79 0.00

INTLCO LTD

160 CHINA GRAND远大医药 512HK 香港交易所 中国香港 8000 10,877.24 0.00

PHARMACEUTIC

ALA

161 TOWNGASCHINA港华燃气 1083HK 香港交易所 中国香港 101.001 368.61 0.00

COLTD

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 TENCENTHOLDINGS 700 HK 85,663,952.14 5.49

LTD

2 GEELYAUTOMOBILE 175 HK 74,783,379.68 4.79

HOLDINGSLT

3 FUYAO GLASS 3606HK 73,763,879.40 4.73

INDUSTRYGROUP-H

4 CHINA MERCHANTS 3968HK 64,647,509.15 4.14

BANK-H

5 NEWORIENTAL EDU US 61,082,002.32 3.91

EDUCATIO-SPADR

6 CHINASOFT 354 HK 60,977,886.15 3.91

INTERNATIONALLTD

SHENZHOU

7 INTERNATIONAL 2313HK 58,540,780.98 3.75

GROUP

8 CHINA STATE 3311HK 55,562,272.20 3.56

CONSTRUCTIONINT

9 HONG KONG 388 HK 53,497,690.11 3.43

EXCHANGES&CLEAR

10 MINTHGROUP LTD 425 HK 52,602,194.21 3.37

11 LINK REIT 823 HK 48,739,706.75 3.12

12 CHINAPACIFIC 2601HK 47,982,100.95 3.07

INSURANCE GR-H

NEXTEER

13 AUTOMOTIVEGROUP 1316HK 45,512,682.59 2.92

LTD

14 CHONGQING RURAL 3618HK 45,268,318.08 2.90

COMMERCIAL-H

15 POLY CULTURE 3636HK 44,892,913.90 2.88

GROUP CORP-H

BANK OF

16 COMMUNICATIONS 3328HK 44,128,239.12 2.83

CO-H

17 NETEASEINC-ADR NTESUS 42,718,827.17 2.74

18 GLENCORE PLC 805 HK 42,062,195.59 2.69

19 China 939 HK 41,557,654.83 2.66

ConstructionBANK

20 CHINALODGING HTHTUS 41,309,182.34 2.65

GROUP-SPONADS

BEIJING

21 ENTERPRISESWATER 371 HK 39,958,312.32 2.56

GR

GUANGZHOU

22 AUTOMOBILE 2238HK 39,888,685.88 2.56

GROUP-H

23 AIAGROUPLTD 1299HK 39,425,590.60 2.53

24 HOPEFLUENTGROUP 733 HK 39,373,668.14 2.52

HLDGS LTD

CHINA

25 INTERNATIONAL 3908HK 39,215,986.03 2.51

CAPITA-H

26 CHINA RESOURCES 1109HK 38,784,048.26 2.48

LANDLTD

27 SUNNYOPTICAL 2382HK 38,026,245.44 2.44

TECH

28 SHOUGANG FUSHAN 639 HK 33,635,352.87 2.15

RESOURCES GR

29 MANWAHHOLDINGS 1999HK 33,602,330.17 2.15

LTD

SINOSOFT

30 TECHNOLOGYGROUP 1297HK 33,500,922.52 2.15

LT

CHINA

31 PHARMACEUTICAL 1093HK 31,590,276.57 2.02

GROUP

32 DONGJIANG 895 HK 31,419,061.25 2.01

ENVIRONMENTAL-H

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 FUYAO GLASSINDUSTRY 3606HK 80,495,534.30 5.16

GROUP-H

2 NEXTEERAUTOMOTIVE 1316HK 77,260,175.30 4.95

GROUP LTD

3 TENCENTHOLDINGS LTD 700 HK 76,014,907.51 4.87

4 CHINA STATE 3311HK 65,525,122.60 4.20

CONSTRUCTIONINT

5 HONGKONGEXCHANGES& 388 HK 60,901,327.94 3.90

CLEAR

6 MINTHGROUP LTD 425 HK 53,938,872.94 3.46

7 LINK REIT 823 HK 51,791,208.37 3.32

8 CHINATAIPING 966 HK 51,239,306.91 3.28

INSURANCE HOLD

9 NEWORIENTAL EDU US 51,049,662.93 3.27

EDUCATIO-SPADR

10 CHINA MERCHANTS 3968HK 48,289,429.25 3.09

BANK-H

11 SHENZHOU 2313HK 47,469,797.53 3.04

INTERNATIONAL GROUP

12 CHINALODGING HTHTUS 45,176,164.07 2.89

GROUP-SPONADS

13 GUANGZHOU AUTOMOBILE 2238HK 45,018,877.39 2.88

GROUP-H

14 CHINA RESOURCESLAND 1109HK 43,022,956.75 2.76

LTD

15 ChinaConstruction 939 HK 42,674,529.15 2.73

BANK

16 GEELYAUTOMOBILE 175 HK 42,164,831.02 2.70

HOLDINGSLT

17 TECHNOVATOR 1206HK 41,815,043.08 2.68

INTERNATIONALLT

18 AIAGROUPLTD 1299HK 41,189,924.52 2.64

19 DONGFENGMOTORGRPCO 489 HK 37,118,630.60 2.38

LTD-H

20 SINOSOFTTECHNOLOGY 1297HK 36,381,407.46 2.33

GROUPLT

21 CHINASOFT 354 HK 34,322,762.42 2.20

INTERNATIONAL LTD

22 BYDCOLTD-H 1211HK 32,605,175.52 2.09

23 ZHEJIANGEXPRESSWAY 576 HK 31,952,472.66 2.05

CO-H

24 FOSUN INTERNATIONAL 656 HK 31,874,402.79 2.04

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 3,880,639,432.44

卖出收入（成交）总额 3,581,160,202.63

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

8.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,898,779.87

2 应收证券清算款 17,886,773.12

3 应收股利 127,287.16

4 应收利息 40,250.98

5 应收申购款 9,842,747.90

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 29,795,839.03

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户) 的基金份 占总份 占总份

额 持有份额 额比例 持有份额 额比例

（%） （%）

29,347 37,248.85 591,681,388.54 54.13 501,460,740.59 45.87

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理公司所有从业人员 691,086.92 0.0632

持有本基金

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的区间为

10至50万份（含）。

2、本基金的基金经理未持有本基金。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放 10~50

式基金

本基金基金经理持有本开放式 0

基金

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2012年09月04日)基金份额总额 249,999,292.07

报告期期初基金份额总额 862,261,661.58

本报告期基金总申购份额 1,005,091,279.35

减：本报告期基金总赎回份额 774,210,811.80

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 1,093,142,129.13

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度

支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为10万元人民币，其已提供审计

服务的连续年限为14年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2016年6月，针对上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有限公

司采取责令改正措施的决定》，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认真

落实整改要求，加强制度和风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理

能力。2016年10月，公司已通过上海证监局的检查验收。

除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员

未受稽查或处罚。

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 应支付该

券商的佣金

交 占当 占当 占当 占当 占当

易 期股 期债 期债 期权 期基 占当

券商名称 单 票成 券成 券回 证 金 期佣备

元 成交金额 交总 成交金额 交总 成交金额 购成 成交金额 成交 成交金额 成交 佣金 金注

数 额的 额的 交总 总额 总额 总量

量 比例 比例 额的 的比 的比 的比

（%） （%） 比例 例（%） 例（%） 例（%）

（%）

ABCI SecurityCompany 0 － － － － － － － － －－ － －－

BNPParibas 0 8,336,040.10 0.11 － － － － － － －－ 7,161.02 0.14－

BOCI SecurityLimited 0 342,744,091.72 4.61 － － － － － －1,740,256.17 2.05314,653.90 6.10－

BOCOMInternational 0 262,109,215.10 3.52 － － － － － － －－183,551.00 3.56－

CCBInternational 0 162,271,654.64 2.18 － － － － － －1,690,639.34 1.99146,300.71 2.84－

ChinaEverbright 0 90,467,317.89 1.22 － － － － － － 421,584.21 0.50115,365.64 2.24－

Securities(HK)Limited

ChinaInternational 0 297,910,814.07 4.01 － － － － － － 727,686.48 0.86201,073.08 3.90－

CapitalCorpLTD

CIMB SecuritiesLtd 0 316,443,742.20 4.26 － － － － － － －－288,315.17 5.59－

CITICSecurities 0 － － － － － － － － －－ － －－

China Galaxy 0 150,813,478.84 2.03 － － － － － － －－150,813.53 2.93－

International Financial

HoldingsLimited

DBSVickers 0 188,679,814.37 2.54 － － － － － － 752,151.07 0.88220,941.63 4.29－

Daiwa CapitalMarkets 0 401,958,007.60 5.41 － － － － － － －－200,979.34 3.90－

(HK)Limited

GFSecurities(HK) 0 54,320,654.22 0.73 － － － － － － 347,072.92 0.41 54,667.73 1.06－

GoldmanSachs 0 858,969,836.2911.55 － － － － － －61,689,942.5772.58356,843.69 6.92－

GuosenSecuritiesHK 0 25,778,209.46 0.35 － － － － － －1,315,681.01 1.55 13,546.95 0.26－

FinacialHoldingCOLTD

GuoYuanSecuritiesHong 0 － － － － － － － － －－ － －－

KongLtd

GuotaiJunan 0 － － － － － － － － －－ － －－

SecuritiesHK

HAITONGINTERNATIONAL 0 507,963,867.29 6.83 － － － － － －6,267,905.08 7.37521,099.7510.11－

Huatai 0 97,646,743.71 1.31 － － － － － － －－ 97,646.75 1.89－

FinancialHoldings

ICBC 0 110,969,777.03 1.49 － － － － － － 716,595.48 0.84121,463.67 2.36－

InternationalSecurities

Instinet PacificLimited 0 150,939,497.16 2.03 － － － － － － －－ 82,408.16 1.60－

Jefferies 0 317,669,378.71 4.27 － － － － － －7,397,990.67 8.70168,317.56 3.26－

Macquarie BankLimited 0 613,698,629.07 8.25 － － － － － －1,422,312.95 1.67307,561.00 5.97－

MorganStanley 0 2,833,753.90 0.04 － － － － － － －－ 2,388.38 0.05－

UOBKayHian 0 417,734,952.13 5.62 － － － － － － 502,181.65 0.59251,276.05 4.87－

(Hongkong)Limited

First 0 83,000,355.24 1.12 － － － － － － －－ 83,273.77 1.62－

ShanghaiSecurities

国信证券 0 1,495,248,077.3620.11 － － － － － － －－747,628.2114.50－

China 0 389,337,918.30 5.24 － － － － － － －－426,453.20 8.27－

MerchantsSecurities

Essence Internatioanl 0 － － － － － － － － －－ － －－

Securties(HongKong)Ltd

ShenwanHongyuan 0 61,635,414.16 0.83 － － － － － － －－ 51,778.87 1.00－

Securites(H.K.)

HSBC 0 － － － － － － － － －－ － －－

MerrillLynch 0 － － － － － － － － －－ － －－

State Street 0 － － － － － － － － －－ － －－

BankTrustCompany

UBS Securites 0 － － － － － － － － －－ － －－

AsiaLimited

东兴证券 1 － － － － － － － － －－ － －－

广发证券 1 － － － － － － － － －－ － －－

海通证券 1 － － － － － － － － －－ － －－

红塔证券 1 － － － － － － － － －－ － －－

华创证券 1 － － － － － － － － －－ － －－

华西证券 1 － － － － － － － － －－ － －－

民生证券 1 － － － － － － － － －－ － －－

湘财证券 1 － － － － － － － － －－ － －－

兴业证券 1 － － － － － － － － －－ － －－

中投证券 1 － － － － － － － － －－ － －－

中信证券 1 － － － － － － － － －－ － －－

招商证券 1 － － － － － － － － －－ － －－

申万宏源 2 － － － － － － － － －－ － －－

安信证券 1 26,718,459.78 0.36 － － － － － － －－ 40,148.04 0.78－

东北证券 1 － － － － － － － － －－ － －－

东吴证券 1 － － － － － － － － －－ － －－

华金证券 1 － － － － － － － － －－ － －－

瑞银证券 1 － － － － － － － － －－ － －－

天风证券 1 － － － － － － － － －－ － －－

西南证券 1 － － － － － － － － －－ － －－

新宝集 1 － － － － － － － － －－ － －－

银河证券 1 － － － － － － － － －－ － －－

英大证券 1 － － － － － － － － －－ － －－

中信建投 1 － － － － － － － － －－ － －－

ChinaRenaissance 0 － － － － － － － － －－ － －－

Securities(HK)Limited

OrientFinanceHoldings 0 － － － － － － － － －－ － －－

(HK)

Oriental Patron 0 － － － － － － － － －－ － －－

Financial Group

注：1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

2.基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）共用交易单元。本报告期本基金新增券商交易单元：ChinaRenaissanceSecurities(HK)Limited）(华兴资本）,OrientFinanceHoldings(HK)（东方金融控股香港）,OrientalPatronFinancial

Group（东英金融）.其余租用券商交易单元未发生变动。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

中国证券报、上海证

富国基金管理有限公司关于停止办理

1 券报、证券时报、证 2016年03月05日

电话交易业务的公告

券日报

关于富国基金管理有限公司淘宝官方 中国证券报、上海证

2 2016年05月05日

店关闭认申购业务的公告 券报、证券时报

中国证券报、上海证

富国基金管理有限公司关于开展京东

3 券报、证券时报、证 2016年06月30日

官方旗舰店基金费率优惠活动的公告

券日报

富国中国中小盘（香港上市）混合型证

4 券投资基金二0一六年第一次收益分配 中国证券报 2016年12月06日

公告

富国中国中小盘(香港上市)混合型证

券投资基金关于2017年境外主要市场

5 中国证券报 2016年12月30日

节假日暂停申购、赎回、定投业务的公

告

§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立上海市浦东新区世纪大投资者对本报告书如有

富国中国中小盘(香港上道8号上海国金中心二期 疑问，可咨询本基金管理

市)混合型证券投资基金 16-17层 人富国基金管理有限公

的文件 司。

2、富国中国中小盘(香港 咨询电话：95105686、

上市)混合型证券投资基 4008880688（全国统一，

金基金合同 免长途话费）

3、富国中国中小盘(香港 公司网址：

上市)混合型证券投资基 http://www.fullgoal.c

金托管协议 om.cn

4、中国证监会批准设立

富国基金管理有限公司

的文件

5、富国中国中小盘(香港

上市)混合型证券投资基

金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊

上披露的各项公告
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