易方达科翔混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年 6月 30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十九日

1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共45页

1.2 目录

1重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

2基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

3主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

4管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

5托管人报告......11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11

6半年度财务会计报告（未经审计）......11

6.1 资产负债表......11

6.2 利润表......13

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......14

6.4 报表附注......15

7投资组合报告......31

7.1 期末基金资产组合情况......31

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......31

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......32

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......35

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......36

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......37

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......37

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......37

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......37

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......38

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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......38

7.12 投资组合报告附注......38

8基金份额持有人信息......39

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......39

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......39

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......39

9开放式基金份额变动......39

10重大事件揭示......40

10.1 基金份额持有人大会决议......40

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40

10.4 基金投资策略的改变......40

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......40

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......40

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......41

10.8 其他重大事件......42

11备查文件目录......44

11.1 备查文件目录......44

11.2 存放地点......45

11.3 查阅方式......45

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2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 易方达科翔混合型证券投资基金

基金简称 易方达科翔混合

基金主代码 110013

交易代码 110013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年11月13日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,035,472,972.34份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于红利股，追求在有效控制风险的前提下，实现基金资

产的长期稳健增值。

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债

投资策略 券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求更高收益，回避市场风

险。

业绩比较基准 80%×中证红利指数收益率＋中债总指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基

金，低于股票基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 张南 郭明

联系电话 020-85102688 010-66105799

负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008818088 95588

传真 020-85104666 010-66105798

注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3 北京市西城区复兴门内大街55

号4004-8室 号

办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街55

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路30号广州银行大厦40-43楼 号

邮政编码 510620 100140

法定代表人 刘晓艳 易会满

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银

行大厦43楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号

广州银行大厦40-43楼

3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 87,262,399.52

本期利润 284,416,105.63

加权平均基金份额本期利润 0.2539

本期加权平均净值利润率 10.76%

本期基金份额净值增长率 11.52%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 892,319,001.34

期末可供分配基金份额利润 0.8618

期末基金资产净值 2,615,256,206.98

期末基金份额净值 2.526

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 303.63%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4.本基金已于2008年12月12日对原基金科翔退市时的基金份额进行了拆分，基金拆分比例

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为1：1.340278796。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 5.60% 0.85% 3.66% 0.54% 1.94% 0.31%

过去三个月 4.38% 0.92% 3.55% 0.53% 0.83% 0.39%

过去六个月 11.52% 0.84% 9.14% 0.49% 2.38% 0.35%

过去一年 4.21% 0.83% 17.03% 0.56% -12.82% 0.27%

过去三年 125.58% 2.08% 82.90% 1.46% 42.68% 0.62%

自基金合同生 303.63% 1.64% 129.26% 1.35% 174.37% 0.29%

效起至今

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

易方达科翔混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2008年11月13日至2017年6月30日）

注：1.本基金由原基金科翔于2008年11月13日转型而来。

2.自 基 金转型至报告期末，基金份额净值增长率为303.63%，同期业绩比较基准收益率为

129.26%。

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4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立

于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公

司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2017年6月30日，易方达的总资产管理规模达到11000亿元，其中公募基金管理规模4842亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理 证券

姓 职务 （助理）期 从业 说明

名 限 年限

任职 离任

日期 日期

本基金的基金经理、易方达新经济

灵活配置混合型证券投资基金的基

金经理、易方达平稳增长证券投资

基金的基金经理、易方达价值精选 硕士研究生，曾任易方达基金管理

陈 混合型证券投资基金的基金经理 2014- 有限公司研究部行业研究员、基金

皓 （自2014年11月22日至2017 05-10 - 10年经理助理兼行业研究员、基金投资

年05月10日）、易方达国防军工 部基金经理助理、投资一部总经理

混合型证券投资基金的基金经理、 助理、投资一部副总经理。

易方达供给改革灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理、投资一部

总经理

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中14次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年上证综指上涨约2.86%，同期创业板综合指数下跌约10.12%，市场分化较为明

显。上半年市场涨幅最为显着的是家电、白酒、金融、地产等相关行业的龙头公司，其静态估值较低，成长性相对确定，成为市场主流资金最重要的配置。相对应的另一方面，受到市场整体流动性趋紧的影响，投资者风险偏好下降，估值较高的创业板和中小板整体承压比较明显，只有确定受益于消费电子和新能源汽车的部分子行业与业绩成长性显着的优质公司表现出了较好的投资回报。同期，钢铁、煤炭、建筑建材、有色等周期性行业波动较大，股价明显受到产品价格涨跌、企业盈利好转和宏观经济预期变化的影响。

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本基金上半年总体上保持了较为中性的仓位，秉持稳中有进的策略布局，逢低布局了一批高成长性、估值较为合理的成长型公司作为核心仓位，部分资金配置了估值较低、盈利确定性较高的行业龙头公司。其间择机交易了部分新能源汽车产业链内的优质企业，整体取得了较好的回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为2.526元，本报告期份额净值增长率为11.52%，同期业绩比

较基准收益率为9.14%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，一方面，受益于供给侧结构改革的周期行业在整体盈利大幅改善的背景

下，叠加季节性产品价格上涨与市场对于宏观经济悲观预期的修正，相关板块预计将出现比较显着的估值修复，是一个宝贵的投资窗口期；另一方面，新能源汽车生产与销售的环比改善以及传统龙头车企的战略性进入都将为行业带来巨大的提振，A股市场在此板块孕育出了一批优质企业。此外，2018年地产、基建、外贸、新能源汽车、军工、产业升级等都可能出现超出预期的变化，在经济总体温和复苏的背景下，我们相信能够实现较好的投资回报。

综上所述，本基金希望通过管理人积极、勤勉的努力，为投资者奉献更加持续、稳定的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对易方达科翔混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，易方达科翔混合型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达科翔混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达科翔混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达科翔混合型证券投资基金2017

年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：易方达科翔混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

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银行存款 6.4.7.1 103,433,670.87 205,413,721.10

结算备付金 5,214,434.54 10,696,416.56

存出保证金 969,287.85 1,139,844.56

交易性金融资产 6.4.7.2 2,447,877,004.10 2,332,430,619.42

其中：股票投资 2,307,255,166.10 2,192,080,347.42

基金投资 - -

债券投资 140,621,838.00 140,350,272.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 70,000,000.00 159,020,838.53

应收证券清算款 1,273,544.52 -

应收利息 6.4.7.5 2,727,717.27 1,394,580.23

应收股利 - -

应收申购款 2,628,150.48 1,243,311.95

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,634,123,809.63 2,711,339,332.35

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,416,833.20 2,162,620.20

应付赎回款 7,885,032.46 2,913,650.03

应付管理人报酬 3,189,334.96 3,485,229.81

应付托管费 531,555.82 580,871.65

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 3,813,864.81 3,927,483.59

应交税费 813,062.36 813,062.36

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 1,217,919.04 1,419,657.90

负债合计 18,867,602.65 15,302,575.54

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 772,658,562.86 888,371,719.10

未分配利润 6.4.7.10 1,842,597,644.12 1,807,665,037.71

所有者权益合计 2,615,256,206.98 2,696,036,756.81

负债和所有者权益总计 2,634,123,809.63 2,711,339,332.35

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值2.526元，基金份额总额1,035,472,972.34

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份。

6.2 利润表

会计主体：易方达科翔混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 323,306,401.50 -201,270,027.70

1.利息收入 3,200,852.73 3,097,274.75

其中：存款利息收入 6.4.7.11 926,213.16 1,565,105.04

债券利息收入 1,488,682.85 1,447,060.75

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 785,956.72 85,108.96

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 122,393,714.07 -140,214,615.34

其中：股票投资收益 6.4.7.12 113,739,072.77 -145,407,994.74

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - 13,820.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 8,654,641.30 5,179,559.40

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 197,153,706.11 -66,121,951.43

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 558,128.59 1,969,264.32

减：二、费用 38,890,295.87 46,597,866.36

1．管理人报酬 19,640,907.54 20,820,844.12

2．托管费 3,273,484.57 3,470,140.64

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.18 15,746,696.84 22,082,907.69

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.19 229,206.92 223,973.91

三、利润总额（亏损总额以 “-”号 284,416,105.63 -247,867,894.06

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 284,416,105.63 -247,867,894.06

列）

第13页共45页

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达科翔混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 888,371,719.10 1,807,665,037.71 2,696,036,756.81

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 284,416,105.63 284,416,105.63

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -115,713,156.24 -249,483,499.22 -365,196,655.46

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 83,252,840.69 180,887,291.93 264,140,132.62

2.基金赎回款 -198,965,996.93 -430,370,791.15 -629,336,788.08

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 772,658,562.86 1,842,597,644.12 2,615,256,206.98

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 777,480,867.96 2,131,234,950.31 2,908,715,818.27

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -247,867,894.06 -247,867,894.06

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 184,228,930.81 397,812,889.99 582,041,820.80

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 724,995,365.65 1,452,088,564.31 2,177,083,929.96

2.基金赎回款 -540,766,434.84 -1,054,275,674.32 -1,595,042,109.16

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -118,778,262.80 -118,778,262.80

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 961,709,798.77 2,162,401,683.44 3,124,111,482.21

金净值）

第14页共45页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

本基金由科翔证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1221号文

《关于核准科翔证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》，科翔证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金，调整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并更名为“易方达科翔股票型证券投资基金”。自2008年11月13日科翔证券投资基金在深圳证券交易所终止上市之日起，由《科翔证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科翔股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。

根据《易方达科翔股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定，易方达基金管理有限公司于2008年12月12日对原基金科翔退市时的基金份额进行了份额拆分，拆分比例为1：1.340278796，并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。

2015年7月25日，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，本基金变更基金类

别并由“易方达科翔股票型证券投资基金”更名为“易方达科翔混合型证券投资基金”。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

第15页共45页

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

6.4.6 税项

(1)印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

(2)营业税、增值税、企业所得税

以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范

围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

(3)个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红

利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税

所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基

金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人

第16页共45页

所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 103,433,670.87

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限3个月-1年 -

存款期限1个月以内 -

其他存款 -

合计 103,433,670.87

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,117,206,856.35 2,307,255,166.10 190,048,309.75

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 140,680,766.90 140,621,838.00 -58,928.90

债券 银行间市场 - - -

合计 140,680,766.90 140,621,838.00 -58,928.90

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,257,887,623.25 2,447,877,004.10 189,989,380.85

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末

第17页共45页

2017年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 70,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 70,000,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 36,050.93

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2,111.85

应收债券利息 2,721,024.43

应收买入返售证券利息 -31,862.52

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 392.58

合计 2,727,717.27

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 3,806,006.60

银行间市场应付交易费用 7,858.21

合计 3,813,864.81

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 1,000,000.00

应付赎回费 19,562.95

预提费用 198,356.09

其他应付款 -

合计 1,217,919.04

6.4.7.9 实收基金

第18页共45页

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,190,549,447.14 888,371,719.10

本期申购 111,570,668.09 83,252,840.69

本期赎回（以“-”号填列） -266,647,142.89 -198,965,996.93

本期末 1,035,472,972.34 772,658,562.86

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 928,852,804.85 878,812,232.86 1,807,665,037.71

本期利润 87,262,399.52 197,153,706.11 284,416,105.63

本期基金份额交易产生的 -123,796,203.03 -125,687,296.19 -249,483,499.22

变动数

其中：基金申购款 88,694,587.93 92,192,704.00 180,887,291.93

基金赎回款 -212,490,790.96 -217,880,000.19 -430,370,791.15

本期已分配利润 - - -

本期末 892,319,001.34 950,278,642.78 1,842,597,644.12

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 849,902.80

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 68,117.76

其他 8,192.60

合计 926,213.16

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 5,364,258,916.98

减：卖出股票成本总额 5,250,519,844.21

买卖股票差价收入 113,739,072.77

6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

第19页共45页

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 8,654,641.30

基金投资产生的股利收益 -

合计 8,654,641.30

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 197,153,706.11

——股票投资 196,882,140.11

——债券投资 271,566.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 197,153,706.11

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 558,128.59

其他 -

合计 558,128.59

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 15,746,696.84

银行间市场交易费用 -

合计 15,746,696.84

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 49,588.57

第20页共45页

信息披露费 148,767.52

银行汇划费 12,250.83

银行间账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 229,206.92

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 19,640,907.54 20,820,844.12

其中：支付销售机构的客户维护费 3,051,060.30 3,855,834.59

第21页共45页

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 3,273,484.57 3,470,140.64

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30

日 日

报告期初持有的基金份额 64,976,567.48 64,976,567.48

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 64,976,567.48 64,976,567.48

报告期末持有的基金份额占基

金总份额比例 6.28% 5.04%

注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名称 本期末2017年6月30日 上年度末2016年12月31日

第22页共45页

持有的基金

持有的基金份

份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份

总份额的比

额的比例

例

广发证券 2,034,821.38 0.20% 2,034,821.38 0.17%

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行-活期存款 103,433,670. 849,902.80 121,411,309. 1,447,299.26

87 83

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未发生利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通 期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额

型

00287 长缆 2017- 2017- 新股 23,660 23,660

9 科技 06-05 07-07 流通 18.02 18.02 1,313 .26 .26 -

受限

00288 金龙 2017- 2017- 新股 18,389 18,389

2 羽 06-15 07-17 流通 6.20 6.20 2,966 .20 .20 -

受限

第23页共45页

30067 大烨 2017- 2017- 新股 13,760 13,760

0 智能 06-26 07-03 流通 10.93 10.93 1,259 .87 .87 -

受限

30067 富满 2017- 2017- 新股 7,639. 7,639.

1 电子 06-27 07-05 流通 8.11 8.11 942 62 62 -

受限

30067 国科 2017- 2017- 新股 10,659 10,659

2 微 06-30 07-12 流通 8.48 8.48 1,257 .36 .36 -

受限

60330 旭升 2017- 2017- 新股 15,212 15,212

5 股份 06-30 07-10 流通 11.26 11.26 1,351 .26 .26 -

受限

60333 百达 2017- 2017- 新股 9,620. 9,620.

1 精工 06-27 07-05 流通 9.63 9.63 999 37 37 -

受限

60361 君禾 2017- 2017- 新股 7,429. 7,429.

7 股份 06-23 07-03 流通 8.93 8.93 832 76 76 -

受限

老股

60366 苏州 2016- 2017- 转让 8.03 40.95 26,007 208,83 1,064, -

0 科达 11-21 12-01 流通 6.21 986.65

受限

老股

60382 百合 2016- 2017- 转让 10.60 21.18 36,764 389,69 778,66 -

3 花 12-09 12-20 流通 8.40 1.52

受限

60393 睿能 2017- 2017- 新股 17,311 17,311

3 科技 06-28 07-06 流通 20.20 20.20 857 .40 .40 -

受限

注：1）苏州科达科技股份有限公司于2017年6月23日（流通受限期内），向全体股东每10

股派0.72元人民币现金（含税）；

2）百合花集团股份有限公司于2017年5月26日（流通受限期内），向全体股东每10股派

1.25元人民币现金（含税）；

3）以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 （股） 成本总额 估值总额

价

00226德奥通 2016- 重大事 24.25- - 1,700,00066,698,965.8641,225,000.0-

0 航 12-05 项停牌 0

00260江粉磁 2017- 重大事 11.462017- 6.25 3,681,63038,756,438.0942,191,479.8-

0 材 02-27 项停牌 08-09 0

第24页共45页

00275永兴特 2017- 重大事 28.20- - 310,108 9,122,454.558,745,045.60-

6 钢 06-30 项停牌

30032硕贝德 2017- 重大事 17.022017- 15.32 1,000 18,760.00 17,020.00-

2 02-23 项停牌 08-07

60171郑煤机 2017- 重大事 7.55- - 2,041,63017,449,906.2215,414,306.5-

7 04-24 项停牌 0

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中等偏高风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。

第25页共45页

于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产

净值的比例为0.03%(2016年12月31日：0.03%)。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1以下 0.00 0.00

未评级 142,562,920.54 140,755,232.87

合计 142,562,920.54 140,755,232.87

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的

短期融资券、同业存单。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 779,941.89 827,380.71

AAA以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 779,941.89 827,380.71

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。

3.债券投资以全价列示。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上 第26页共45页

述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 103,433,670.87 - - -103,433,670.8

7

结算备付金 5,214,434.54 - - - 5,214,434.54

存出保证金 969,287.85 - - - 969,287.85

交易性金融资产 139,846,000.00 775,838.00 -2,307,255,166.102,447,877,004.

10

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 70,000,000.00 - - -70,000,000.00

产

应收证券清算款 - - - 1,273,544.52 1,273,544.52

应收利息 - - - 2,727,717.27 2,727,717.27

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 2,628,150.48 2,628,150.48

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

2,634,123,809.

资产总计 319,463,393.26 775,838.00 - 2,313,884,578.37

63

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - 1,416,833.20 1,416,833.20

应付赎回款 - - - 7,885,032.46 7,885,032.46

应付管理人报酬 - - - 3,189,334.96 3,189,334.96

应付托管费 - - - 531,555.82 531,555.82

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 3,813,864.81 3,813,864.81

应交税费 - - - 813,062.36 813,062.36

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

第27页共45页

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 1,217,919.04 1,217,919.04

18,867,602.

负债总计 - - - 18,867,602.65

65

2,615,256,206.

利率敏感度缺口 319,463,393.26 775,838.00 - 2,295,016,975.72

98

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 205,413,721.10 - - -205,413,721.1

0

结算备付金 10,696,416.56 - - -10,696,416.56

存出保证金 1,139,844.56 - - - 1,139,844.56

交易性金融资产 139,524,000.00 826,272.00 -2,192,080,347.422,332,430,619.

42

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 159,020,838.53 - - -159,020,838.5

产 3

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 1,394,580.23 1,394,580.23

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 1,243,311.95 1,243,311.95

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

2,711,339,332.

资产总计 515,794,820.75 826,272.00 - 2,194,718,239.60

35

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -

产款

应付证券清算款 - - - 2,162,620.20 2,162,620.20

应付赎回款 - - - 2,913,650.03 2,913,650.03

应付管理人报酬 - - - 3,485,229.81 3,485,229.81

应付托管费 - - - 580,871.65 580,871.65

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 3,927,483.59 3,927,483.59

第28页共45页

应交税费 - - - 813,062.36 813,062.36

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 1,419,657.90 1,419,657.90

负债总计 - - - 15,302,575.54 15,302,575.54

2,696,036,756.

利率敏感度缺口 515,794,820.75 826,272.00 - 2,179,415,664.06

81

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

分析 2017年6月30日 2016年12月31日

1.市场利率下降25个基 33,441.03 203,764.10

点

2.市场利率上升25个基 -33,425.05 -203,170.67

点

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指

标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2017年6月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金 公允价值 占基金

第29页共45页

资产净 资产净

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 2,307,255,166.10 88.22 2,192,080,347.42 81.31

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,307,255,166.10 88.22 2,192,080,347.42 81.31

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2017年6月30日 2016年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 163,308,234.14 148,509,378.91

2.业绩比较基准下降5% -163,308,234.14 -148,509,378.91

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为2,199,662,314.20元，属于第二层次的余额为248,214,689.90元，无属于第三层

次的余额(2016年12月31日：第一层次2,020,387,345.38元，第二层次312,043,274.04元，无属于

第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31

第30页共45页

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 2,307,255,166.10 87.59

其中：股票 2,307,255,166.10 87.59

2 固定收益投资 140,621,838.00 5.34

其中：债券 140,621,838.00 5.34

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 70,000,000.00 2.66

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 108,648,105.41 4.12

7 其他各项资产 7,598,700.12 0.29

8 合计 2,634,123,809.63 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 56,720,667.98 2.17

第31页共45页

C 制造业 1,890,999,754.13 72.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,394,966.00 0.36

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 44,924,420.00 1.72

G 交通运输、仓储和邮政业 66,702.90 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 147,206,782.30 5.63

J 金融业 17,438,735.05 0.67

K 房地产业 51,964,213.00 1.99

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 88,538,924.74 3.39

S 综合 - -

合计 2,307,255,166.10 88.22

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

数量 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 公允价值

（股） 值比例（%）

1 002384 东山精密 10,116,974 249,889,257.80 9.56

2 600110 诺德股份 9,844,931 138,715,077.79 5.30

3 600703 三安光电 6,930,000 136,521,000.00 5.22

4 000651 格力电器 3,277,357 134,928,787.69 5.16

5 000049 德赛电池 1,263,437 65,458,670.97 2.50

6 000970 中科三环 4,289,341 63,396,459.98 2.42

7 002185 华天科技 8,264,238 59,833,083.12 2.29

8 002008 大族激光 1,589,383 55,056,227.12 2.11

9 300323 华灿光电 3,871,106 53,730,951.28 2.05

10 300365 恒华科技 1,499,720 53,540,004.00 2.05

11 300476 胜宏科技 2,121,827 50,138,772.01 1.92

12 002460 赣锋锂业 1,052,025 48,656,156.25 1.86

第32页共45页

13 002077 大港股份 4,360,000 48,396,000.00 1.85

14 002050 三花智控 2,673,013 43,623,572.16 1.67

15 600392 盛和资源 3,289,486 43,388,320.34 1.66

16 002600 江粉磁材 3,681,630 42,191,479.80 1.61

17 002260 德奥通航 1,700,000 41,225,000.00 1.58

18 000823 超声电子 2,644,912 38,139,631.04 1.46

19 300025 华星创业 4,741,718 37,317,320.66 1.43

20 603993 洛阳钼业 6,768,233 34,247,258.98 1.31

21 300097 智云股份 1,181,300 31,895,100.00 1.22

22 300336 新文化 1,947,650 30,110,669.00 1.15

23 600104 上汽集团 939,704 29,177,809.20 1.12

24 603799 华友钴业 478,549 29,086,208.22 1.11

25 600285 羚锐制药 2,476,780 27,814,239.40 1.06

26 002036 联创电子 1,666,558 27,498,207.00 1.05

27 000729 燕京啤酒 3,988,600 26,803,392.00 1.02

28 002497 雅化集团 2,760,275 26,774,667.50 1.02

29 002340 格林美 4,229,442 25,588,124.10 0.98

30 002343 慈文传媒 646,400 24,472,704.00 0.94

31 000756 新华制药 1,609,347 24,429,887.46 0.93

32 002517 恺英网络 670,898 23,608,900.62 0.90

33 002466 天齐锂业 433,290 23,549,311.50 0.90

34 601225 陕西煤业 3,178,700 22,473,409.00 0.86

35 603986 兆易创新 250,804 19,515,059.24 0.75

36 002192 融捷股份 730,800 18,766,944.00 0.72

37 300545 联得装备 241,237 17,441,435.10 0.67

38 000568 泸州老窖 316,716 16,019,495.28 0.61

39 300628 亿联网络 51,711 15,718,075.56 0.60

40 601717 郑煤机 2,041,630 15,414,306.50 0.59

41 600867 通化东宝 792,300 14,451,552.00 0.55

42 600977 中国电影 767,900 14,375,088.00 0.55

43 300113 顺网科技 525,640 14,139,716.00 0.54

44 600563 法拉电子 285,255 14,094,449.55 0.54

45 002117 东港股份 515,140 13,331,823.20 0.51

46 000793 华闻传媒 1,293,930 13,094,571.60 0.50

47 002035 华帝股份 539,532 13,056,674.40 0.50

48 603556 海兴电力 273,785 12,016,423.65 0.46

49 300630 普利制药 319,525 11,534,852.50 0.44

50 600976 健民集团 418,900 11,314,489.00 0.43

51 000028 国药一致 138,600 11,212,740.00 0.43

52 601607 上海医药 385,300 11,127,464.00 0.43

53 300038 梅泰诺 236,300 10,007,305.00 0.38

54 000063 中兴通讯 403,580 9,580,989.20 0.37

55 000669 金鸿能源 518,200 9,394,966.00 0.36

56 603160 汇顶科技 90,046 9,031,613.80 0.35

第33页共45页

57 600030 中信证券 527,778 8,982,781.56 0.34

58 002756 永兴特钢 310,108 8,745,045.60 0.33

59 600153 建发股份 659,800 8,531,214.00 0.33

60 000858 五粮液 151,579 8,436,887.14 0.32

61 601688 华泰证券 461,900 8,268,010.00 0.32

62 002332 仙琚制药 954,600 8,209,560.00 0.31

63 600388 龙净环保 502,100 7,797,613.00 0.30

64 000860 顺鑫农业 387,950 7,762,879.50 0.30

65 002371 北方华创 305,970 7,318,802.40 0.28

66 002101 广东鸿图 301,100 7,193,279.00 0.28

67 600183 生益科技 568,000 7,009,120.00 0.27

68 000513 丽珠集团 99,600 6,782,760.00 0.26

69 601600 中国铝业 1,490,500 6,737,060.00 0.26

70 300226 上海钢联 177,600 6,606,720.00 0.25

71 300426 唐德影视 274,129 6,485,892.14 0.25

72 002156 通富微电 612,930 6,239,627.40 0.24

73 600990 四创电子 92,734 5,748,580.66 0.22

74 600521 华海药业 269,800 5,676,592.00 0.22

75 002544 杰赛科技 232,300 5,296,440.00 0.20

76 000547 航天发展 414,650 4,333,092.50 0.17

77 600038 中直股份 91,900 4,206,263.00 0.16

78 600409 三友化工 385,000 3,876,950.00 0.15

79 600343 航天动力 221,600 3,842,544.00 0.15

80 300600 瑞特股份 68,300 3,804,310.00 0.15

81 300059 东方财富 311,700 3,746,634.00 0.14

82 000002 万科Ａ 142,900 3,568,213.00 0.14

83 300450 先导智能 66,000 3,416,820.00 0.13

84 603228 景旺电子 67,332 3,248,769.00 0.12

85 002636 金安国纪 175,200 3,025,704.00 0.12

86 600570 恒生电子 63,055 2,943,407.40 0.11

87 600329 中新药业 159,900 2,895,789.00 0.11

88 002462 嘉事堂 69,700 2,738,513.00 0.10

89 600501 航天晨光 177,600 2,655,120.00 0.10

90 000901 航天科技 93,200 2,531,312.00 0.10

91 600775 南京熊猫 245,651 2,510,553.22 0.10

92 600184 光电股份 127,400 2,390,024.00 0.09

93 300225 金力泰 155,000 2,317,250.00 0.09

94 300346 南大光电 49,200 1,120,284.00 0.04

95 600885 宏发股份 27,283 1,088,318.87 0.04

96 603660 苏州科达 26,007 1,064,986.65 0.04

97 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.03

98 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01

99 300003 乐普医疗 6,900 152,559.00 0.01

100 603515 欧普照明 3,000 108,360.00 0.00

第34页共45页

101 000089 深圳机场 7,134 66,702.90 0.00

102 002139 拓邦股份 5,000 53,850.00 0.00

103 002838 道恩股份 1,500 53,700.00 0.00

104 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

105 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

106 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

107 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

108 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

109 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

110 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

111 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

112 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

113 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

114 300322 硕贝德 1,000 17,020.00 0.00

115 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

116 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

117 300616 尚品宅配 100 13,556.00 0.00

118 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

119 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

120 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

121 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

122 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600110 诺德股份 133,903,746.35 4.97

2 600703 三安光电 122,703,193.12 4.55

3 000651 格力电器 110,539,435.48 4.10

4 603993 洛阳钼业 102,389,565.94 3.80

5 601336 新华保险 99,838,919.57 3.70

6 002460 赣锋锂业 97,344,089.87 3.61

7 603799 华友钴业 95,365,039.69 3.54

8 601601 中国太保 85,139,776.49 3.16

9 002384 东山精密 84,727,284.00 3.14

10 002340 格林美 83,754,892.14 3.11

11 600068 葛洲坝 83,508,444.27 3.10

12 000049 德赛电池 77,400,301.17 2.87

第35页共45页

13 002497 雅化集团 73,736,200.14 2.73

14 000970 中科三环 71,455,941.15 2.65

15 600392 盛和资源 70,996,783.23 2.63

16 601225 陕西煤业 67,495,469.29 2.50

17 601699 潞安环能 67,069,912.34 2.49

18 000858 五粮液 60,312,248.72 2.24

19 600183 生益科技 58,219,995.89 2.16

20 002008 大族激光 51,612,609.41 1.91

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 601336 新华保险 111,787,640.01 4.15

2 002035 华帝股份 110,638,180.47 4.10

3 603799 华友钴业 92,886,211.60 3.45

4 601601 中国太保 92,130,946.37 3.42

5 603993 洛阳钼业 82,662,519.72 3.07

6 600068 葛洲坝 75,729,586.91 2.81

7 002036 联创电子 71,909,819.12 2.67

8 603000 人民网 66,020,806.31 2.45

9 601699 潞安环能 65,210,980.18 2.42

10 002340 格林美 62,659,994.75 2.32

11 000858 五粮液 59,461,709.15 2.21

12 000651 格力电器 58,984,230.66 2.19

13 002460 赣锋锂业 58,417,417.02 2.17

14 002353 杰瑞股份 57,606,215.48 2.14

15 000921 海信科龙 55,615,369.40 2.06

16 603986 兆易创新 54,126,779.18 2.01

17 601818 光大银行 53,618,963.20 1.99

18 601009 南京银行 53,311,888.62 1.98

19 000423 东阿阿胶 52,775,458.61 1.96

20 002497 雅化集团 52,631,122.89 1.95

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 5,168,812,522.78

卖出股票收入（成交）总额 5,364,258,916.98

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第36页共45页

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 139,846,000.00 5.35

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 775,838.00 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 140,621,838.00 5.38

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

值比例（%）

1 019546 16国债18 1,400,000 139,846,000.00 5.35

2 132003 15清控EB 7,550 775,838.00 0.03

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第37页共45页

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 969,287.85

2 应收证券清算款 1,273,544.52

3 应收股利 -

4 应收利息 2,727,717.27

5 应收申购款 2,628,150.48

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,598,700.12

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值

值比例（%）

1 132003 15清控EB 775,838.00 0.03

第38页共45页

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

93,961 11,020.24 96,222,247.92 9.29% 939,250,724.42 90.71%

注：持有人户数含未确权的原持有人户数。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 1,693,271.51 0.1635%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 10~50

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

第39页共45页

9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2008年11月13日）基金份额总额 800,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 1,190,549,447.14

本报告期基金总申购份额 111,570,668.09

减：本报告期基金总赎回份额 266,647,142.89

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,035,472,972.34

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司

首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松

凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

第40页共45页

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中金公司 1 - - - --

中信证券 1 476,850,816.13 4.53% 381,479.25 4.04%-

中信建投 1 1,581,956,548.91 15.02% 1,473,281.84 15.59%-

国信证券 1 638,425,838.33 6.06% 594,566.55 6.29%-

长江证券 2 628,862,656.30 5.97% 585,662.46 6.20%-

华泰证券 2 432,351,946.61 4.11% 402,650.98 4.26%-

中投证券 1 - - - --

申万宏源 1 1,572,546,519.17 14.94% 1,464,516.80 15.50%-

东北证券 1 2,096,019,778.95 19.91% 1,676,812.92 17.75%-

银河证券 1 2,695,809,606.28 25.60% 2,510,597.35 26.57%-

海通证券 1 148,038,612.95 1.41% 118,431.34 1.25%-

长城证券 1 258,094,841.46 2.45% 240,365.01 2.54%-

注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,新增海通证券股份有限公司一个交易单元。

b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易

单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能

力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c)基金交易单元的选择程序如下：

第41页共45页

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债 占当期权

券商名称 券回购成

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

交总额的

额的比例 额的比例

比例

申万宏源 - - 150,000,0 100.00% - -

00.00

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

1 式基金增加厦门银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2017-01-13

理人网站

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分中国证券报、上海证券

2 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2017-01-14

理人网站

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及中国证券报、上海证券

3 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-09

理人网站

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分中国证券报、上海证券

4 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-15

理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

5 式基金增加青岛银行为销售机构、参加青岛报、证券时报及基金管 2017-02-17

银行申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站

告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

6 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定报、证券时报及基金管 2017-02-23

额投资费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券

7 式基金增加肯特瑞为销售机构、参加肯特瑞报、证券时报及基金管 2017-03-02

费率优惠活动的公告 理人网站

8 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 2017-03-10

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式基金参加龙江银行申购及定期定额投资费报、证券时报及基金管

率优惠活动的公告 理人网站

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9 式基金增加龙江银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-10

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易方达基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报、上海证券

10 公告 报、证券时报及基金管 2017-03-10

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11 式基金增加朝阳永续为销售机构、参加朝阳报、证券时报及基金管 2017-03-15

永续申购费率优惠活动的公告 理人网站

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12 式基金参加中信期货费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-20

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13 式基金参加中信证券（山东）费率优惠活动报、证券时报及基金管 2017-03-20

的公告 理人网站

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14 式基金参加华龙证券定期定额投资费率优惠报、证券时报及基金管 2017-03-22

活动的公告 理人网站

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15 式基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-22

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16 式基金参加济安财富费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-27

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17 式基金增加华林证券为销售机构、参加华林报、证券时报及基金管 2017-03-30

证券费率优惠活动的公告 理人网站

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18 式基金参加中国工商银行个人电子银行申购报、证券时报及基金管 2017-03-30

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19 式基金参加泛华普益费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-04-05

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20 式基金参加广发证券申购费率优惠活动的公报、证券时报及基金管 2017-04-10

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21 式基金增加瑞安农商银行为销售机构、参加报、证券时报及基金管 2017-04-13

瑞安农商银行申购与定期定额投资费率优惠 理人网站

活动的公告

22 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分中国证券报、上海证券 2017-04-19

基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管

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23 式基金增加民生证券为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2017-04-19

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易方达基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报、上海证券

24 公告 报、证券时报及基金管 2017-04-19

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25 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定报、证券时报及基金管 2017-04-22

额投资费率优惠活动的公告 理人网站

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26 式基金参加深圳新兰德费率优惠活动的公告报、证券时报及基金管 2017-05-02

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27 式基金参加中证金牛费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-05

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28 式基金参加财通证券申购及定期定额投资费报、证券时报及基金管 2017-05-15

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29 式基金参加川财证券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-15

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30 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-24

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31 式基金参加江苏银行申购及定期定额投资费报、证券时报及基金管 2017-06-12

率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于增加万联证券中国证券报、上海证券

32 为易方达科讯混合型证券投资基金、易方达报、证券时报及基金管 2017-06-12

科汇灵活配置混合型证券投资基金和易方达 理人网站

科翔混合型证券投资基金确权机构的公告

易方达基金管理有限公司关于在中银国际证中国证券报、上海证券

33 券开通旗下部分开放式基金定期定额投资业报、证券时报及基金管 2017-06-19

务、参加中银国际证券定期定额投资费率优 理人网站

惠活动的公告

易方达基金管理有限公司关于陆金所官方旗中国证券报、上海证券

34 舰店关闭服务的公告 报、证券时报及基金管 2017-06-19

理人网站

关于易方达基金管理有限公司上海直销中心中国证券报、上海证券

35 办公地址变更的公告 报、证券时报及基金管 2017-06-23

理人网站

36 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 2017-06-30

式基金参加佛山农商银行申购与定期定额投报、证券时报及基金管

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资费率优惠活动的公告 理人网站

11备查文件目录

11.1 备查文件目录

1.中国证监会《关于核准科翔证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》（证监许可[2008]1221号）；

2.《易方达科翔混合型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达科翔混合型证券投资基金托管协议》；

4.中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》（证监基

金字[2001]11号文）；

5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

6.基金管理人业务资格批件和营业执照。

11.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

11.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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