易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基

金联接基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月三十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准

无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 易方达深证100ETF联接

基金主代码 110019

交易代码 110019

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年12月1日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,741,285,769.09份

基金合同存续期 不定期

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 易方达深证100交易型开放式指数基金

基金主代码 159901

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2006年3月24日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2006年4月24日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为深证100ETF的联接基金。深证100ETF是主要采用完全复制法

实现对深证100价格指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投

资于深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争最终将年化跟踪

投资策略

误差控制在4%以内。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、

风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或证券二级

市场交易的方式进行深证100ETF的买卖。待指数衍生金融产品推出以后，

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本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。

业绩比较基准 深证100价格指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%

本基金为深证100ETF的联接基金，主要通过投资于深证100ETF追踪业

绩比较基准表现，业绩表现与深证100价格指数的表现密切相关。因此，

风险收益特征

本基金具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。理论上，本基金预期风

险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

2.2.1目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重

构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应

投资策略 调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采

用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的

投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 深证100价格指数

本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币

风险收益特征 市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表

现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 张南 王永民

信息披露

联系电话 020-85102688 010-66594896

负责人

电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008818088 95566

传真 020-85104666 010-66594942

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大

基金年度报告备置地点

厦43楼

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 103,010,219.81 1,293,815,703.34 -550,106,724.60

本期利润 -409,210,643.93 1,464,175,784.66 1,461,878,588.10

加权平均基金份额本期利润 -0.1928 0.4376 0.1946

本期基金份额净值增长率 -13.72% 21.79% 33.01%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0197 0.1362 -0.1866

期末基金资产净值 1,706,970,977.00 2,969,601,920.50 5,535,499,972.83

期末基金份额净值 0.9803 1.1362 0.9329

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -2.83% 0.82% -2.94% 0.83% 0.11% -0.01%

过去六个月 1.25% 0.90% -1.03% 0.90% 2.28% 0.00%

过去一年 -13.72% 1.71% -15.64% 1.57% 1.92% 0.14%

过去三年 39.76% 1.90% 33.42% 1.81% 6.34% 0.09%

过去五年 38.54% 1.70% 29.92% 1.65% 8.62% 0.05%

自基金合同生 -1.97% 1.63% -10.78% 1.60% 8.81% 0.03%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年12月1日至2016年12月31日）

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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-1.97%，同期业绩比较基准收益率为-10.78%。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

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3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未发生利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立

于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际

控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2016年12月31日，公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元，其中公募基金规模4283亿元，公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名，服务客户超过5000万户，公司净资产66亿元，在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的

基金经理

证券

姓 （助理）期

职务 从业 说明

名 限

年限

任职 离任

日期 日期

本基金的基金经理、易方达中小板

指数分级证券投资基金的基金经理

王 （自2012年09月20日至 博士研究生，曾任汇添富基金管理

建 2016年07月05日）、易方达银 2010- 2016- 9年 有限公司数量分析师，易方达基金

军 行指数分级证券投资基金的基金经 09-27 07-06 管理有限公司量化研究员、基金经

理（自2015年06月03日至 理助理。

2016年07月05日）、易方达生

物科技指数分级证券投资基金的基

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金经理（自2015年06月03日至

2016年07月05日）、易方达深

证100交易型开放式指数基金的基

金经理（自2010年09月27日至

2016年07月05日）、易方达创

业板交易型开放式指数证券投资基

金联接基金的基金经理（自

2011年09月20日至2016年

07月05日）、易方达创业板交易

型开放式指数证券投资基金的基金

经理（自2011年09月20日至

2016年07月05日）、易方达并

购重组指数分级证券投资基金的基

金经理（自2015年06月03日至

2016年07月05日）、指数与量

化投资部总经理助理

本基金的基金经理、易方达并购重

组指数分级证券投资基金的基金经

理、易方达创业板交易型开放式指

数证券投资基金的基金经理、易方

达深证100交易型开放式指数基金

的基金经理、易方达银行指数分级

证券投资基金的基金经理、易方达

中小板指数分级证券投资基金的基

金经理、易方达生物科技指数分级

证券投资基金的基金经理、易方达

创业板交易型开放式指数证券投资

基金联接基金的基金经理、易方达

并购重组指数分级证券投资基金的 硕士研究生，曾任华泰联合证券资

成 基金经理助理（自2015年9月 2016- 产管理部研究员，易方达基金管理

曦 2日至2016年5月6日）、易方 05-07 - 8年 有限公司集中交易室交易员、指数

达创业板交易型开放式指数证券投 与量化投资部指数基金运作专员。

资基金的基金经理助理（自

2015年9月2日至2016年5月

6日）、易方达生物科技指数分级

证券投资基金的基金经理助理（自

2015年9月2日至2016年5月

6日）、易方达中小板指数分级证

券投资基金的基金经理助理（自

2015年9月2日至2016年5月

6日）、易方达银行指数分级证券

投资基金的基金经理助理（自

2015年9月2日至2016年5月

6日）、易方达深证100交易型开

放式指数证券投资基金联接基金的

第8页共34页

基金经理助理（自2015年9月

2日至2016年5月6日）、易方

达深证100交易型开放式指数基金

的基金经理助理（自2015年9月

2日至2016年5月6日）、易方

达创业板交易型开放式指数证券投

资基金联接基金的基金经理助理

（自2015年9月2日至2016年

5月6日）

本基金的基金经理助理、易方达深

证100交易型开放式指数基金的基

金经理助理、易方达并购重组指数

分级证券投资基金的基金经理助理、

易方达生物科技指数分级证券投资 本科学士，曾任招商银行资产托管

刘 基金的基金经理助理、易方达银行 2016- 部基金会计，易方达基金管理有限

树 指数分级证券投资基金的基金经理 09-01 - 9年 公司核算部基金核算专员、指数与

荣 助理、易方达中小板指数分级证券 量化投资部运作支持专员。

投资基金的基金经理助理、易方达

创业板交易型开放式指数证券投资

基金联接基金的基金经理助理、易

方达创业板交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理助理

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时第9页共34页

评估反馈原则。

公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。

公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。

公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。

公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对

我司旗下所有投资组合2016年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间

（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显着程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次，其中26次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

第10页共34页

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年虽然市场核心指数全面下跌，但其中不乏阶段性的指数投资机会。整体来看，大盘价

值类指数跌幅相对较小，小盘成长类指数下跌幅度居于市场前列。

2016年宏观经济整体环境表现较为稳定：

1.在经济总量上：2016年GDP增速6.7%，完成年度增长目标，较2015年小幅回落，其中

2016年4季度增速6.8%，较前三季度的6.7%小幅反弹；

2.在价格领域，全年CPI呈现N形走势，先涨再跌，在2016年末伴随着经济回暖也有所攀升；

3.在生产制造领域，PMI全年大部分时间保持在50.0荣枯线上下，但在政府的相关刺激政策下，

四季度开始有所回升，2016年末中采PMI达到51.4；

4.在流动性方面，全年呈现先松后紧的态势，全年人民币贷款增加12.6万亿，创下有统计历史

以来的新高，其中，个人房地产贷款全年增加5.68万亿，占全年新增信贷总额的45%；

5.在政策方面：房地产政策先扬后抑，为整体经济托底起到了重要的作用；钢铁，煤炭等过剩产能的淘汰，是供给侧改革的有效推进；推进营改增及税收改革，进一步提高经济体活力；在相关经济领域，积极推动降杠杆，保证整体经济金融环境的稳定。

报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.9803元，本报告期份额净值增长率为-13.72%，同期业绩

比较基准收益率为-15.64%，日跟踪偏离度的均值为0.11%，年化跟踪误差2.95%，在合同规定的控

制范围之内。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济：2016年实现了经济总量稳定增长，同时也产生房价高位，人民币贬值等一系列复

杂经济现象，调控难度进一步加大。预计2017年宏观政策仍将集中在抑制地产泡沫，防范金融风

险和深化供给侧改革等目标上，货币政策预期将继续稳健中性以预防高通货膨胀的发生。

证券市场：2016年市场整体增速保持平稳，但结构性差异较大，中小创在经过2015、2016两

年的业绩高速增长后，将在2017年有所回落，再加上稳健中性的货币政策，投资机会可能更多源

于市场调整带来的阶段性行情，大盘蓝筹由于其高分红，低估值的特征或将继续受到低风险资金的第11页共34页

偏好。

行业走势：深100指数由深市市值核心组成，包含深市主板、中小板、创业板三个板块龙头，

不仅涵盖深市核心蓝筹（万科、格力、美的等），还覆盖多个新兴产业龙头（温氏股份、乐视网、东方财富）。虽然业绩增速低于同深市的中小创指数，但增长的确定性稳定性高于中小创指数。鉴于中国经济转型期的大背景和新兴产业的发展前景，深100指数的投资性价比更为明显。

作为被动投资的基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，致力于为投资者提供分享中国经济增长红利的优质指数产品。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达深证100交易型开放式指

数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的第12页共34页

规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了2016年12月31日的资产负债表、2016年

度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 49,559,649.44 94,275,655.78

结算备付金 791,796.83 -

存出保证金 159,782.64 750,443.88

交易性金融资产 1,657,178,137.39 2,865,515,032.00

其中：股票投资 77,002,459.82 2,995,384.00

基金投资 1,540,209,677.57 2,802,381,648.00

债券投资 39,966,000.00 60,138,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

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衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 12,681.94 14,005,147.23

应收利息 835,883.48 794,876.55

应收股利 - -

应收申购款 179,774.91 1,475,587.91

递延所得税资产 - -

其他资产 262,466.09 -

资产总计 1,708,980,172.72 2,976,816,743.35

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 727,270.96 5,477,106.22

应付管理人报酬 76,684.30 70,463.16

应付托管费 15,336.88 14,092.65

应付销售服务费 - -

应付交易费用 325,809.34 770,358.88

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 864,094.24 882,801.94

负债合计 2,009,195.72 7,214,822.85

所有者权益：

第14页共34页

实收基金 1,741,285,769.09 2,613,559,069.57

未分配利润 -34,314,792.09 356,042,850.93

所有者权益合计 1,706,970,977.00 2,969,601,920.50

负债和所有者权益总计 1,708,980,172.72 2,976,816,743.35

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.9803元，基金份额总额

1,741,285,769.09份。

7.2利润表

会计主体：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -406,229,744.24 1,468,994,659.20

1.利息收入 2,223,308.28 5,419,442.81

其中：存款利息收入 507,466.71 1,093,246.14

债券利息收入 1,715,841.57 4,326,196.67

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 102,533,126.82 1,291,178,810.02

其中：股票投资收益 7,800,002.02 -910,597.63

基金投资收益 93,715,220.41 1,290,792,743.77

债券投资收益 -18,180.00 1,258,947.67

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,036,084.39 37,716.21

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -512,220,863.74 170,360,081.32

第15页共34页

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,234,684.40 2,036,325.05

减：二、费用 2,980,899.69 4,818,874.54

1．管理人报酬 812,769.35 1,100,997.00

2．托管费 162,553.83 220,199.43

3．销售服务费 - -

4．交易费用 1,516,299.91 2,903,977.57

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 489,276.60 593,700.54

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

-409,210,643.93 1,464,175,784.66

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -409,210,643.93 1,464,175,784.66

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

2,613,559,069.57 356,042,850.93 2,969,601,920.50

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -409,210,643.93 -409,210,643.93

期利润）

三、本期基金份额交易

-872,273,300.48 18,853,000.91 -853,420,299.57

产生的基金净值变动数

第16页共34页

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 916,691,930.13 -19,947,102.38 896,744,827.75

2.基金赎回款 -1,788,965,230.61 38,800,103.29 -1,750,165,127.32

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

1,741,285,769.09 -34,314,792.09 1,706,970,977.00

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

5,933,596,383.88 -398,096,411.05 5,535,499,972.83

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,464,175,784.66 1,464,175,784.66

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-3,320,037,314.31 -710,036,522.68 -4,030,073,836.99

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,385,264,060.46 75,115,139.71 2,460,379,200.17

2.基金赎回款 -5,705,301,374.77 -785,151,662.39 -6,490,453,037.16

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

2,613,559,069.57 356,042,850.93 2,969,601,920.50

（基金净值）

第17页共34页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督

管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第947号《关于核准易方达深证100交易型开

放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2009年12月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为18,924,975,988.28份基金份额，其中认购资金利息折合4,124,004.79份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

第18页共34页

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务

操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东

盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东

广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东

广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东

易方达深证100交易型开放式指数基金 本基金是该基金的联接基金

易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

第19页共34页

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广发证券 417,086,671.66 42.13% 409,327,914.82 24.51%

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3基金交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期基 占当期基

成交金额 金成交总 成交金额 金成交总

额的比例 额的比例

广发证券 558,555,344.22 61.25% 564,414.60 0.01%

7.4.8.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券 388,436.14 42.13% 325,809.34 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券 381,207.83 24.60% 381,207.83 49.50%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

第20页共34页

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 812,769.35 1,100,997.00

其中：支付销售机构的客户维护费 1,961,335.94 3,914,273.26

注：1.基金管理费按调整后的前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本

基金持有的深证100ETF前一日公允价值，金额为负时以零计。

基金管理费每日计提，按月支付；由基金托管人于次月前10个工作日内从基金资产中一次性

支付给基金管理人。

2.客户维护费按日提，按季支付，具体公式如下：

H=E×R/当年天数

H为每日应计提的客户维护费

E为前一日代销机构保有该基金份额的基金资产净值

R为代销机构的客户维护费率

对于非工作日，则按照前一工作日的保有资产市值计算当日客户维护费。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 162,553.83 220,199.43

注：基金托管费按调整后的前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.1%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本

第21页共34页

基金持有的深证100ETF前一日公允价值，金额为负时以零计。

基金托管费每日计提，按月支付；由基金托管人于次月前10个工作日内从基金资产中一次性

支取。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

报告期初持有的基金份额 - 97,330,384.05

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - 97,330,384.05

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额占基

- -

金总份额比例

注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 49,559,649.44 398,109.23 94,275,655.78 761,352.51

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

第22页共34页

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：

总金额

股/张）

广发证券 002790 瑞尔特 新股网下 3,022 50,104.76

发行

广发证券 300518 盛讯达 新股网下 1,306 29,019.32

发行

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：

总金额

股/张）

- - - - - -

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

于本报告期末及上年度末，本基金分别持有390,193,215份和604,521,787份目标ETF基金份

额，占其总份额的比例分别为43.73%和47.58%。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通

证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量（单位： 期末 期末

受限 备注

代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额

类型

道恩 新股

002838 股份 2016-12-28 2017-01-06 流通 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-

受限

华统 新股

002840 股份 2016-12-29 2017-01-10 流通 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

受限

300583 赛托 2016-12-29 2017-01-06 新股 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78-

第23页共34页

生物 流通

受限

美联 新股

300586 新材 2016-12-26 2017-01-04 流通 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

受限

天铁 新股

300587 股份 2016-12-28 2017-01-05 流通 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18-

受限

熙菱 新股

300588 信息 2016-12-27 2017-01-05 流通 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20-

受限

万里 新股

300591马 2016-12-30 2017-01-10 流通 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

受限

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开盘 数量 期末 期末 备

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 单价 （股） 成本总额 估值总额注

000166申万宏源2016-12-21重大停牌事项 6.25 2017-01-26 6.29 406,6722,614,637.772,541,700.00-

000540中天城投2016-11-28重大事项 6.93 2017-01-03 7.00 75,600 523,908.00 523,908.00-

停牌

000750国海证券2016-12-15重停大事牌项 6.97 2017-01-20 6.27 141,6011,022,436.07986,958.97-

002129中环股份2016-04-25重大事项 8.27 - - 47,446 391,979.14 392,378.42-

停牌

300104 乐视网2016-12-07重大停事牌项 32.96 2017-01-16 36.88 25,200 902,160.00 830,592.00-

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

第24页共34页

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为1,611,936,600.00元，属于第二层次的余额为45,241,537.39元，无属于第三层

次的余额(2015年12月31日：第一层次2,803,855,933.00元，第二层次61,659,099.00元，无属于

第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于目标ETF，若本基金因上述事项在目标ETF当日份额净值的基础上，对目标ETF的公允价值进行调整，则本基金在调整期间内将目标ETF的公允价值从第一层次转出。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

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§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 77,002,459.82 4.51

其中：股票 77,002,459.82 4.51

2 基金投资 1,540,209,677.57 90.12

3 固定收益投资 39,966,000.00 2.34

其中：债券 39,966,000.00 2.34

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 50,351,446.27 2.95

8 其他各项资产 1,450,589.06 0.08

9 合计 1,708,980,172.72 100.00

8.2期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例

（%）

易方达深证 交易型开

1 100交易型 股票型 放式 易方达基金管理 1,540,209,677.57 90.23

开放式指数 （ETF） 有限公司

基金

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8.3报告期末按行业分类的股票投资组合

8.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 396,718.08 0.02

B 采矿业 - -

C 制造业 39,128,592.93 2.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 326,334.16 0.02

E 建筑业 440,412.94 0.03

F 批发和零售业 1,497,637.10 0.09

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,672,101.49 0.57

J 金融业 12,400,821.44 0.73

K 房地产业 7,201,517.83 0.42

L 租赁和商务服务业 1,442,361.36 0.08

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,222,698.79 0.13

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,615,382.98 0.09

S 综合 657,880.72 0.04

合计 77,002,459.82 4.51

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 000002 万 科Ａ 197,363 4,055,809.65 0.24

2 000333 美的集团 124,203 3,498,798.51 0.20

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3 000001 平安银行 279,783 2,546,025.30 0.15

4 000166 申万宏源 406,672 2,541,700.00 0.15

5 000725 京东方A 845,072 2,416,905.92 0.14

6 000858 五粮液 61,661 2,126,071.28 0.12

7 002450 康得新 85,657 1,636,905.27 0.10

8 002415 海康威视 65,633 1,562,721.73 0.09

9 002024 苏宁云商 130,798 1,497,637.10 0.09

10 002304 洋河股份 18,716 1,321,349.60 0.08

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网

站的年度报告正文。

8.5报告期内股票投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000333 美的集团 21,153,864.09 0.71

2 000001 平安银行 18,570,842.53 0.63

3 000725 京东方Ａ 16,514,636.00 0.56

4 000002 万 科Ａ 16,346,250.00 0.55

5 000858 五粮液 14,526,713.10 0.49

6 002024 苏宁云商 12,056,821.91 0.41

7 300059 东方财富 11,489,779.56 0.39

8 002450 康得新 11,137,272.08 0.38

9 002415 海康威视 11,022,767.19 0.37

10 002304 洋河股份 10,145,261.79 0.34

11 000651 格力电器 9,239,133.31 0.31

12 000625 长安汽车 8,777,266.16 0.30

13 000166 申万宏源 8,751,094.35 0.29

14 000063 中兴通讯 8,684,445.38 0.29

15 002594 比亚迪 8,683,412.35 0.29

16 001979 招商蛇口 8,615,517.89 0.29

17 000783 长江证券 8,265,114.16 0.28

18 300017 网宿科技 8,013,708.13 0.27

19 002673 西部证券 7,802,237.46 0.26

20 002736 国信证券 7,705,717.18 0.26

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000333 美的集团 15,450,446.76 0.52

2 000001 平安银行 14,565,723.17 0.49

3 000725 京东方Ａ 13,008,384.05 0.44

4 000858 五粮液 11,470,643.00 0.39

5 300059 东方财富 10,077,719.38 0.34

6 002024 苏宁云商 9,962,139.88 0.34

7 002415 海康威视 8,569,945.41 0.29

8 002304 洋河股份 8,137,437.48 0.27

9 000776 广发证券 8,127,648.53 0.27

10 002450 康得新 8,096,354.28 0.27

11 000625 长安汽车 7,170,828.81 0.24

12 002594 比亚迪 7,005,632.80 0.24

13 000063 中兴通讯 6,993,018.76 0.24

14 000783 长江证券 6,927,167.49 0.23

15 001979 招商蛇口 6,805,138.92 0.23

16 000002 万 科Ａ 6,750,888.07 0.23

17 000100 TCL集团 6,601,211.37 0.22

18 300017 网宿科技 6,453,001.20 0.22

19 002736 国信证券 6,140,953.75 0.21

20 300024 机器人 6,066,366.16 0.20

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 548,336,436.67

卖出股票收入（成交）总额 443,286,355.44

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 9,966,000.00 0.58

2 央行票据 - -

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3 金融债券 30,000,000.00 1.76

其中：政策性金融债 30,000,000.00 1.76

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 39,966,000.00 2.34

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

值比例（％）

1 160401 16农发01 300,000 30,000,000.00 1.76

2 019546 16国债18 100,000 9,966,000.00 0.58

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.13投资组合报告附注

8.13.1根据广发证券股份有限公司董事会2016年11月28日发布的《关于收到中国证券监督管理

委员会<行政处罚决定书>的公告》，因公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份等违法违规行为，被中国证监会予以警告及行政处罚。

本基金为目标ETF的联接基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投

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资制度的规定。除广发证券外，本基金的目标ETF投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监

管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.13.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.13.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 159,782.64

2 应收证券清算款 12,681.94

3 应收股利 -

4 应收利息 835,883.48

5 应收申购款 179,774.91

6 其他应收款 262,466.09

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,450,589.06

8.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

允价值 值比例（%）

1 000166 申万宏源 2,541,700.00 0.15 重大事项停牌

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

59,189 29,419.08 141,884,257.21 8.15% 1,599,401,511.88 91.85%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 184,819.73 0.0106%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2009年12月1日)基金份额总额 18,924,975,988.28

本报告期期初基金份额总额 2,613,559,069.57

本报告期基金总申购份额 916,691,930.13

减：本报告期基金总赎回份额 1,788,965,230.61

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,741,285,769.09

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2016年4月30日发布公告，自2016年4月30日起聘任詹余引先生担任公司

董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理；于2016年8月27日

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发布公告，自2016年8月27日起聘任吴欣荣先生担任公司副总经理。

2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动

已按相关规定备案、公告。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来连续8年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审

计服务，本报告年度的审计费用为40,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

安信证券 1 - - - --

广发证券 1 417,086,671.66 42.13% 388,436.14 42.13%-

国泰君安 2 - - - --

海通证券 1 - - - --

申万宏源 1 573,018,808.21 57.87% 533,654.72 57.87%-

银河证券 1 - - - --

注：a)本报告期内本基金减少国信证券股份有限公司一个交易单元,无新增交易单元。

b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易

单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能

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力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c)基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期

券商 债券成 债券回 权证成 基金成

名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额

的比例 总额的 的比例 的比例

比例

安信 - - - - - - - -

证券

广发 - - - - - - 558,555,3 61.25%

证券 44.22

国泰 9,994,700. 100.00 - - - - - -

君安 00 %

海通 - - - - - - - -

证券

申万 - - - - - - 353,332,6 38.75%

宏源 05.33

银河 - - - - - - - -

证券

易方达基金管理有限公司

二〇一七年三月三十一日

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