易方达亚洲精选股票型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月三十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准

无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

第2页共33页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 易方达亚洲精选股票（QDII）

基金主代码 118001

交易代码 118001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年1月21日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 833,426,661.32份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金主要投资于亚洲企业，追求在有效控制风险的前提下，实现基金

投资目标

资产的持续、稳健增值。

本基金将基于对全球及亚洲宏观经济，各类资产的风险与收益水平的综

合分析与判断在不同区域和行业间进行积极的资产配置。在构建投资组

合方面，本基金坚持价值投资的理念，以自下而上的基本面分析、深入

的公司研究、对股票价值的评估作为股票投资的根本依据，辅以自上而

投资策略

下的宏观经济分析、国别/地区因素分析、行业分析，争取获得超越比较

基准的回报。固定收益品种与货币市场工具的投资将主要用于回避投资

风险、取得稳定回报，同时，保持必要的灵活性，及时把握重大的投资

机会。

业绩比较基准 MSCIAC亚洲除日本指数

本基金为股票型基金，理论上其风险和收益高于货币市场基金、债券基

金和混合型基金。一方面，本基金投资于境外市场，承担了汇率风险、

风险收益特征 国家风险、新兴市场风险等境外投资面临的特殊风险；另一方面，本基

金对亚洲主要国家/地区进行分散投资，基金整体风险低于对单一国家

/地区投资的风险。

第3页共33页

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 张南 郭明

信息披露

联系电话 020-85102688 010-66105799

负责人

电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008818088 95588

传真 020-85104666 010-66105798

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

StandardCharteredBank(HongKong)

英文无

名称 Limited

中文无 渣打银行（香港）有限公司

香港中环德辅道中四至四A号渣打

注册地址 无

银行大厦32楼

香港九龙观塘光观塘路三百八十八

办公地址 无

号渣打中心15楼

邮政编码 无 无

2.5信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联

http://www.efunds.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦

43楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -97,542,919.50 -246,177,234.48 -3,530,980.03

第4页共33页

本期利润 -57,977,697.21 -355,185,004.12 -3,215,732.47

加权平均基金份额本期

利润 -0.0660 -0.3063 -0.0235

本期基金份额净值增长

率 -7.70% 0.13% -0.63%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额

利润 -0.5434 -0.4322 -0.2167

期末基金资产净值 609,348,526.67 727,047,736.49 249,769,552.48

期末基金份额净值 0.731 0.792 0.791

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 -3.69% 0.96% -2.81% 0.83% -0.88% 0.13%

过去六个月 4.58% 1.05% 6.49% 0.85% -1.91% 0.20%

过去一年 -7.70% 1.34% 10.05% 0.97% -17.75% 0.37%

过去三年 -8.17% 2.00% 6.94% 0.92% -15.11% 1.08%

过去五年 -5.31% 1.68% 23.54% 0.94% -28.85% 0.74%

自基金合同生效起 -26.90% 1.61% 7.02% 1.07% -33.92% 0.54%

至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

易方达亚洲精选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2010年1月21日至2016年12月31日）

第5页共33页

注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-26.90%，同期业绩比较基准收益率为7.02%。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达亚洲精选股票型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

第6页共33页

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未发生利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立

于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际

控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2016年12月31日，公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元，其中公募基金规模4283亿元，公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名，服务客户超过5000万户，公司净资产66亿元，在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士研究生，曾

本基金的基金经理、易方达中小 任易方达基金管

张坤 盘混合型证券投资基金的基金经 2014-04-08 - 8年 理有限公司研究

理、易方达新丝路灵活配置混合 部行业研究员、

型证券投资基金的基金经理 基金投资部基金

经理助理。

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

第7页共33页

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。

公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。

公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。

公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。

对于公司旗下基金在境外的投资交易行为，公司制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库第8页共33页

管理制度和集中交易制度等，并结合境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。

4.4.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。

4.4.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

全年来看，美国经济呈现逐步复苏的态势，美联储在年末进行了加息。然而，全球其他主要经济体的复苏却不明显。中国方面，货币政策方面，上半年整体较为宽松，央行在3月份宣布下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。二季度后，受人民币汇率和国内实际负利率的制约，央行主要通过逆回购方式投放流动性，流动性整体保持中性。年末由于债券市场去杠杆，出现了阶段的流动性紧张。财政政策方面，全年总体较为积极，基建项目的规划和审批保持较快的速度。宏观经济方面，商品房市场的热销拉动房地产投资恢复，带动经济企稳，工业品进入新一轮补库存周期。

本基金的股票仓位基本稳定，并对结构进行了调整。市场配置方面，维持了香港市场较高的配置比例。行业方面，增加了汽车、金融等行业的配置，降低了环保、医药等行业的配置。个股方面，增加了业务模式有特色、估值水平合理的中小市值公司的投资比例。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.731元，本报告期份额净值增长率为-7.70%，同期业绩比

较基准收益率为10.05%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从全球来看，除美国经济出现明显复苏外，其他主要经济体的经济复苏并不显着，全球流动性在中期仍将保持较为宽松的水平。然而对美国市场来说，其估值水平已达到近几年的较高水平，企业的ROE也处于高位，在这种情况下，更宜寻找美国以外市场的超额收益机会。中国经济的尾部风险已经基本消除，香港市场中国公司的估值从纵向和横向来看均属于很低的水平。在这种风险收益背景下适宜积极寻找投资机会，特别是一些经营模式有特色的中小市值公司。长期来看，国内资金的海外资产配置需求不断加强，二季度以来“港股通”交易额度的使用明显加快，届时香港优质公司有望迎来增量资金，有助于改善其流动性和估值水平。

在此背景下，本基金计划采取攻守均衡的策略，力求以精选行业和个股为根本来获取超额收益。

第9页共33页

行业方面，选择市场空间广阔、竞争格局稳定的行业；个股方面，重点选择长期逻辑清晰、竞争壁垒高和管理优秀的两类企业：一是经过时间考验的行业龙头公司，二是经营模式有特色的中小公司。

通过分享这些优秀企业的成长为投资者带来回报。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对易方达亚洲精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，易方达亚洲精选股票型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达亚洲精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达亚洲精选股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达亚洲精选股票型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进第10页共33页

行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了2016年12月31日的资产负债表、2016年

度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：易方达亚洲精选股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 39,378,752.90 45,280,335.62

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 568,948,257.57 681,854,235.54

其中：股票投资 568,948,257.57 681,854,235.54

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 2,378,062.19 6,848,389.31

应收利息 1,569.74 879.16

应收股利 - 904,802.40

应收申购款 230,568.36 899,591.05

第11页共33页

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 610,937,210.76 735,788,233.08

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 6.96

应付赎回款 250,818.07 7,110,585.99

应付管理人报酬 778,481.04 912,616.61

应付托管费 181,645.59 212,943.88

应付销售服务费 - -

应付交易费用 11,994.14 57,545.69

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 365,745.25 446,797.46

负债合计 1,588,684.09 8,740,496.59

所有者权益：

实收基金 833,426,661.32 917,604,744.60

未分配利润 -224,078,134.65 -190,557,008.11

所有者权益合计 609,348,526.67 727,047,736.49

负债和所有者权益总计 610,937,210.76 735,788,233.08

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.731元，基金份额总额833,426,661.32份。

第12页共33页

7.2利润表

会计主体：易方达亚洲精选股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

一、收入 -44,892,403.93 -327,199,463.61

1.利息收入 56,130.64 284,874.53

其中：存款利息收入 56,130.64 284,874.53

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -87,586,625.26 -211,745,351.74

其中：股票投资收益 -97,619,485.61 -284,491,700.46

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - 55,302,410.79

股利收益 10,032,860.35 17,443,937.93

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

39,565,222.29 -109,007,769.64

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 2,948,025.75 -9,070,453.77

5.其他收入（损失以“-”号填列） 124,842.65 2,339,237.01

减：二、费用 13,085,293.28 27,985,540.51

1．管理人报酬 9,397,545.15 14,684,928.88

2．托管费 2,192,760.57 3,426,483.48

3．销售服务费 - -

第13页共33页

4．交易费用 1,041,978.64 9,050,078.88

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 453,008.92 824,049.27

三、利润总额（亏损总额以“-”号

-57,977,697.21 -355,185,004.12

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

-57,977,697.21 -355,185,004.12

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达亚洲精选股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

917,604,744.60 -190,557,008.11 727,047,736.49

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -57,977,697.21 -57,977,697.21

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -84,178,083.28 24,456,570.67 -59,721,512.61

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 85,216,517.29 -24,500,449.74 60,716,067.55

2.基金赎回款 -169,394,600.57 48,957,020.41 -120,437,580.16

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

第14页共33页

”号填列）

五、期末所有者权益（基

833,426,661.32 -224,078,134.65 609,348,526.67

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

315,600,999.47 -65,831,446.99 249,769,552.48

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -355,185,004.12 -355,185,004.12

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 602,003,745.13 230,459,443.00 832,463,188.13

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,794,516,988.36 -44,828,763.68 2,749,688,224.68

2.基金赎回款 -2,192,513,243.23 275,288,206.68 -1,917,225,036.55

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基

917,604,744.60 -190,557,008.11 727,047,736.49

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

易方达亚洲精选股票型证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)证监许可[2008]1064号《关于核准易方达亚洲精选股票型证券投资基金募集的批复》和

证监许可[2009]367号《关于核准易方达亚洲精选股票型证券投资基金备案的批复》核准，由易方

第15页共33页

达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于2010年1月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为592,067,217.31份基金份额，其中认购资金利息折合

107,302.70份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方

达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为渣打银行（香港）有限公司。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融第16页共33页

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对基金通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机

构

中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银 基金托管人、基金销售机构

行”)

渣打银行（香港）有限公司(以下简称"渣打银行") 境外资产托管人

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东

盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东

广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东

广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东

广东省易方达教育基金会 基金管理人发起的教育基金会

易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

第17页共33页

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 9,397,545.15 14,684,928.88

其中：支付销售机构的客户维护费 1,463,526.65 2,083,258.38

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前2个工作日

内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 2,192,760.57 3,426,483.48

注：本基金的托管费（包括境外托管费）按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提。计算

方法如下：

H＝E×0.35%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

第18页共33页

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前2个工作日内

从基金财产中一次性支取。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

报告期初持有的基金份额 222,261,977.48 249,064,757.16

报告期间申购/买入总份额 - 103,197,220.32

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - 130,000,000.00

报告期末持有的基金份额 222,261,977.48 222,261,977.48

报告期末持有的基金份额占基

26.67% 24.22%

金总份额比例

注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日

持有的基金

持有的基金份

关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份

总份额的比

额的比例

例

广东省易方达教 20,160,282.26 2.42% 20,160,282.26 2.20%

育基金会

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第19页共33页

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 6,550,687.78 47,274.11 13,436,308.9 263,657.72

4

渣打银行 32,828,065.1 7,848.40 31,844,026.6 13,222.49

2 8

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和渣打银行（香港）有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开盘 数量 期末 期末 备

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 单价 （股） 成本总额 估值总额注

940HK中保国健动品物2015-03-27重大停事牌项 4.65 - - 850,0003,230,137.153,953,734.20-

967HK桑德国际2016-04-12重大停事牌项 2.67 - - 300,0001,741,184.48799,691.94-

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

第20页共33页

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为564,194,831.43元，属于第二层次的余额为4,753,426.14元，无属于第三层次

的余额(2015年12月31日：第一层次674,046,125.94元，第二层次7,808,109.60元，无属于第三层

次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第21页共33页

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 权益投资 568,948,257.57 93.13

其中：普通股 507,151,657.95 83.01

存托凭证 61,796,599.62 10.12

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 39,378,752.90 6.45

8 其他各项资产 2,610,200.29 0.43

9 合计 610,937,210.76 100.00

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

香港 507,151,657.95 83.23

美国 61,796,599.62 10.14

合计 568,948,257.57 93.37

注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

第22页共33页

8.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例（％）

行业类别 公允价值

能源 - -

材料 30,089,885.18 4.94

工业 106,087,902.04 17.41

非必需消费品 92,401,093.98 15.16

必需消费品 - -

保健 95,267,998.53 15.63

金融 106,771,987.08 17.52

信息技术 137,529,698.82 22.57

电信服务 - -

公用事业 799,691.94 0.13

合计 568,948,257.57 93.37

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

占基金资

公司名称 公司名称 所在证 所属国家数量（股）

序号 证券代码 公允价值 产净值比

（英文） （中文） 券市场 （地区）

例（％）

Dongjiang东江环保 香港证

1 Environm 股份有限 895HK 券交易 香港 4,550,000 54,945,276.75 9.02

entalCo. 公司 所

Ltd.

Guangzho

u 广州汽车 香港证

2 Automobi集团股份 2238HK 券交易 香港 6,450,000 54,118,749.51 8.88

leGroup 有限公司 所

Co.,Ltd.

Haitong

Internatio 海通证券 香港证

3 nal 股份有限 665HK 券交易 香港 11,200,000 44,582,378.40 7.32

Securities 公司 所

Group

Ltd.

Guangdon广东粤运 香港证

4 gYueyun 交通股份 3399HK 券交易 香港 10,350,000 38,976,931.49 6.40

Transport 有限公司 所

第23页共33页

ationCo.

Ltd.

ASM 香港证

5 Pacific - 522HK 券交易 香港 480,000 35,272,318.32 5.79

Technolo 所

gyLtd.

Kingdee

Internatio 金蝶国际 香港证

6 nal 软件集团 268HK 券交易 香港 12,500,000 32,649,615.00 5.36

Software 有限公司 所

GroupCo.

Ltd.

Poly

Culture 保利文化 香港证

7 Group 集团股份 3636HK 券交易 香港 1,900,000 32,155,845.48 5.28

Corporati 有限公司 所

onLtd.

Guotai

Junan 国泰君安 香港证

8 Internatio 国际控股 1788HK 券交易 香港 15,000,000 32,068,183.50 5.26

nal 有限公司 所

Holdings

Ltd.

Alibaba 阿里巴巴 纽约证

9 Group 集团控股 BABAUS 券交易 美国 52,000 31,675,174.44 5.20

Holding 有限公司 所

Ltd.

Noah 诺亚控股 纽约证

10 Holdings 有限公司 NOAHUS 券交易 美国 198,000 30,121,425.18 4.94

Ltd. 所

注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

2.投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.5报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例

（％）

1 AlibabaGroupHolding BABAUS 34,283,014.25 4.72

第24页共33页

Ltd.

2 ASMPacificTechnology 522HK 31,885,220.86 4.39

Ltd.

3 ChinasoftInternationalLtd. 354HK 29,993,843.10 4.13

4 NoahHoldingsLtd. NOAHUS 21,266,250.35 2.93

5 YiChangHECChangJiang 1558HK 20,033,965.37 2.76

PharmaceuticalCo.,Ltd.

6 KingsoftCorporationLtd. 3888HK 18,054,598.16 2.48

7 LivzonPharmaceutical 1513HK 17,749,026.41 2.44

GroupInc.

8 TravelSkyTechnologyLtd. 696HK 13,925,572.49 1.92

9 KingdeeInternational 268HK 11,923,826.34 1.64

SoftwareGroupCo.Ltd.

10 TechnovatorInternational 1206HK 10,829,014.66 1.49

Ltd.

11 ChinaSouthernAirlines 1055HK 7,908,920.13 1.09

Co.Ltd.

12 Qihoo360Technology QIHUUS 6,920,249.33 0.95

CompanyLtd.

13 YYinc. YYUS 6,746,827.40 0.93

14 21VianetGroup,Inc. VNETUS 6,310,040.28 0.87

15 WisdomSportsGroup 1661HK 5,819,042.04 0.80

16 DigitalChinaHoldingsLtd. 861HK 5,459,311.72 0.75

17 ChinaIndustrialSecurities 8407HK 3,461,205.30 0.48

Int'lFinancialGroupLtd.

18 BrillianceChina 1114HK 3,272,011.51 0.45

AutomotiveHoldingsLtd.

19 UnitedLaboratories 3933HK 2,849,920.89 0.39

InternationalHoldingsLtd.

20 HaichangOceanPark 2255HK 2,825,032.17 0.39

HoldingsLtd.

注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金

本期累计卖出

序号 公司名称（英文） 证券代码 资产净值比例

金额

（％）

1 KingsoftCorporationLtd. 3888HK 56,878,619.07 7.82

2 CogobuyGroup 400HK 39,298,370.32 5.41

3 ChinasoftInternationalLtd. 354HK 32,564,205.50 4.48

第25页共33页

4 PolyCultureGroupCorporationLtd. 3636HK 23,961,245.86 3.30

5 HuaHanHealthIndustryHoldingsLtd. 587HK 21,860,959.01 3.01

6 SinosoftTechnologyGroupLtd. 1297HK 17,736,583.81 2.44

7 DongjiangEnvironmentalCo.Ltd. 895HK 16,490,619.58 2.27

8 ShanghaiPrimeMachineryCo.Ltd. 2345HK 14,376,439.59 1.98

9 ChinaSouthernAirlinesCo.Ltd. 1055HK 10,256,004.97 1.41

10 DynagreenEnvironmentalProtectionGroupCo.,Ltd. 1330HK 9,529,003.51 1.31

11 Qihoo360TechnologyCompanyLtd. QIHUUS 7,733,995.50 1.06

12 DigitalChinaHoldingsLtd. 861HK 7,706,752.92 1.06

13 ChinaCindaAssetManagementCo.,Ltd. 1359HK 7,243,584.48 1.00

14 KingdeeInternationalSoftwareGroupCo.Ltd. 268HK 6,448,807.74 0.89

15 YYInc. YYUS 6,284,360.85 0.86

16 LansenPharmaceuticalHoldingsLtd. 503HK 6,174,547.59 0.85

17 TechnovatorInternationalLtd. 1206HK 5,407,750.73 0.74

18 BloomageBioTechnologyCorporationLtd. 963HK 5,301,885.24 0.73

19 CheetahMobileInc. CMCMUS 4,163,318.04 0.57

20 WisdomSportsGroup 1661HK 4,058,213.84 0.56

注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 282,924,275.72

卖出收入（成交）总额 337,775,990.37

注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

第26页共33页

8.11投资组合报告附注

8.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 2,378,062.19

3 应收股利 -

4 应收利息 1,569.74

5 应收申购款 230,568.36

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,610,200.29

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金可以将不高于20%的股票资产投资于除在亚洲地区（日本除外）证券市场交易的企业以

及在其他证券市场交易的亚洲企业（日本除外）之外的其他企业，本报告期末该部分股票的投资比例为0。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第27页共33页

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

19,159 43,500.53 272,730,507.16 32.72% 560,696,154.16 67.28%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 7,861,017.21 0.9432%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 >100

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 >100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2010年1月21日)基金份额总额 592,067,217.31

本报告期期初基金份额总额 917,604,744.60

本报告期基金总申购份额 85,216,517.29

减：本报告期基金总赎回份额 169,394,600.57

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 833,426,661.32

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2016年4月30日发布公告，自2016年4月30日起聘任詹余引先生担任公司

董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理；于2016年8月27日

发布公告，自2016年8月27日起聘任吴欣荣先生担任公司副总经理。

第28页共33页

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来连续7年聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计

服务，本报告年度的审计费用为65,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

ChinaIntl

CapitalCorp 1 144,889,157.97 23.64% 115,911.31 24.58%-

HKSecsLtd

China

Merchants 1 93,470,405.80 15.25% 74,776.24 15.86%-

Securities(HK)

CoLtd

Shenyin

Wanguo 1 74,901,719.17 12.22% 59,921.37 12.71%-

SecuritiesHK

Ltd

Citigroup

GlobalMarkets 1 115,522,068.13 18.85% 56,079.10 11.89%-

Limited

Haitong

International 1 13,451,724.32 2.19% 44,602.58 9.46%-

Securities

Company

第29页共33页

Limited

UBSSecurities 1 25,578,976.91 4.17% 25,578.99 5.42%-

AsiaLimited

GFSecurities

(HongKong) 1 45,672,371.29 7.45% 22,836.24 4.84%-

Brokerage

Limited

GoldmanSachs 1 22,974,838.78 3.75% 18,379.92 3.90%-

Morgan

Stanley&Co. 1 34,505,465.11 5.63% 17,252.79 3.66%-

International

PLC

GuotaiJunan

Securities 1 13,908,680.00 2.27% 13,908.70 2.95%-

(HongKong)

Limited

SanfordC.

Bernstein 1 12,029,853.19 1.96% 9,623.90 2.04%-

(H.K.)Limited

银河证券 1 5,957,132.75 0.97% 4,765.70 1.01%-

国信证券 1 5,898,840.11 0.96% 4,719.08 1.00%-

长江证券 1 3,136,702.83 0.51% 2,509.36 0.53%-

KGI

Institutional 1 1,068,333.31 0.17% 747.82 0.16%-

Equities

申万宏源 1 - - - --

ShinHan

Investment 1 - - - --

Corp.

Hyundai

Securities 1 - - - --

(Asia)Limited

Daishin

Securities 1 - - - --

(Asia)Ltd

DeutscheBank 1 - - - --

AGLondon

NomuraAsset

Management 1 - - - --

HongKong

Limited

CLSALimited 1 - - - --

MiraeAsset 1 - - - --

SecuritiesCo.,

第30页共33页

Ltd

JPMorgan

Securities 1 - - - --

Limited

KnightCapital 1 - - - --

EuropeLimited

CCB

International 1 - - - --

Securities

Limited

BOBOM

International 1 - - - --

Securities

Limited

Daewoo 1 - - - --

Securities

Woori

Investment& 1 - - - --

Securities

FirstShanghai 1 - - - --

SecuritiesLtd.

注：a）本报告期内本基金无减少交易账户，于如下证券经营机构KGIInstitutionalEquities、

SanfordC.Bernstein(H.K.)Limited各新增一个交易账户。

b）本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准如下：

1）交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质量的成交结果；

2）研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等；

3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面；

4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训；

5）价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献；

6）其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重大违规行为等。

第31页共33页

c）基金交易账户的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。

2）基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债

占当期债 占当期权 占当期基

券商名称 成交金 成交金 券回购成 成交 成交金

券成交总 证成交总 金成交总

额 额 交总额的 金额 额

额的比例 额的比例 额的比例

比例

ChinaIntlCapital - - - - - - - -

CorpHKSecsLtd

ChinaMerchants

Securities(HK) - - - - - - - -

CoLtd

ShenyinWanguo - - - - - - - -

SecuritiesHKLtd

CitigroupGlobal - - - - - - - -

MarketsLimited

Haitong

International - - - - - - - -

Securities

CompanyLimited

UBSSecurities - - - - - - - -

AsiaLimited

GFSecurities

(HongKong) - - - - - - - -

Brokerage

Limited

GoldmanSachs - - - - - - - -

MorganStanley

&Co. - - - - - - - -

InternationalPLC

GuotaiJunan

Securities(Hong - - - - - - - -

Kong)Limited

SanfordC.

Bernstein(H.K.) - - - - - - - -

Limited

银河证券 - - - - - - - -

第32页共33页

国信证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

KGIInstitutional - - - - - - - -

Equities

申万宏源 - - - - - - - -

ShinHan - - - - - - - -

InvestmentCorp.

Hyundai

Securities(Asia) - - - - - - - -

Limited

DaishinSecurities - - - - - - - -

(Asia)Ltd

DeutscheBank - - - - - - - -

AGLondon

NomuraAsset

Management - - - - - - - -

HongKong

Limited

CLSALimited - - - - - - - -

MiraeAsset

SecuritiesCo., - - - - - - - -

Ltd

JPMorgan - - - - - - - -

SecuritiesLimited

KnightCapital - - - - - - - -

EuropeLimited

CCBInternational - - - - - - - -

SecuritiesLimited

BOBOM

International - - - - - - - -

SecuritiesLimited

Daewoo - - - - - - - -

Securities

WooriInvestment - - - - - - - -

&Securities

FirstShanghai - - - - - - - -

SecuritiesLtd.

易方达基金管理有限公司

二〇一七年三月三十一日

第33页共33页
点击查看>>  附件