国联安双禧中证100指数分级证券投资基金2012年第四季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010年4月16日至2012年12月31日)
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注:1、本基金业绩比较基准为95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)
2、本基金基金合同于2010年4月16日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,2010年10月15日建仓期结束当日除股票投资比例略低于合同规定的范围外,其他各项资产配置符合合同约定
3、本基金于2010年6月18日已基本建仓完毕,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值90%,其他各项资产配置比例自该日起均符合基金合同的约定。由于2010年10月15日有连续大额申购从而导致股票投资比例当日被动未达标,本基金已于2010年10月20日及时调整完毕。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会 在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令 如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块 采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析 对投资流程独立稽核等。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年第四季度,国内宏观经济虽然没有出现特别明显的好转迹象,但经济下滑趋势逐渐趋于缓慢,而一些宏观数据指标出现见底回升的态势。股市在进入12月之后,在银行等大盘蓝筹股的带领之下,出现了一波较为明显的涨幅。从股市各个板块表现来看,第四季度银行、汽车、房地产等行业表现较好,食品饮料、通信等行业表现不甚理想。
本报告期内,本基金根据基金合同的约定保持了相当比例的仓位,并采用完全复制的方法跟踪中证100指数,将跟踪误差控制在合理范围。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.947元,本报告期份额净值增长率为11.41%,同期业绩比较基准收益率为11.92%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.05%,年化跟踪误差为1.04%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
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5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他各项资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.8.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
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5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准国联安双禧中证100指数分级证券投资基金发行及募集的文件
2、 《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》
3、 《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金招募说明书》
4、 《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件
7.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
7.3 查阅方式
网址:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com
国联安基金管理有限公司
二〇一三年一月十九日
基金简称 国联安双禧中证100指数分级(场内简称:双禧100)
基金主代码 162509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年4月16日
报告期末基金份额总额 3,991,559,754.74份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并结合合理的投资管理策略等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属三级基金的基金简称 国联安双禧A中证100指数(场内简称:双禧A) 国联安双禧B中证100指数(场内简称:双禧B) 国联安双禧中证100指数(场内简称:双禧100)
下属三级基金的交易代码 150012 150013 162509
报告期末下属三级基金的份额总额 1,499,636,120.00份 2,249,454,180.00份 242,469,454.74份
下属三级基金的风险收益特征 低风险低收益 高风险高收益 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
主要财务指标 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)
1.本期已实现收益 -217,733,473.69
2.本期利润 383,441,136.09
3.加权平均基金份额本期利润 0.0915
4.期末基金资产净值 3,779,080,546.28
5.期末基金份额净值 0.947
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 11.41% 1.20% 11.92% 1.21% -0.51% -0.01%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
黄欣 本基金基金经理、兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 2010-4-16 - 10年(自2002年起) 黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任本基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,517,976,179.69 91.46
其中:股票 3,517,976,179.69 91.46
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 215,272,330.44 5.60
6 其他各项资产 113,037,503.06 2.94
7 合计 3,846,286,013.19 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 6,523,054.00 0.17
B 采掘业 374,673,623.20 9.91
C 制造业 818,037,861.54 21.65
C0 食品、饮料 219,142,834.74 5.80
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 33,038,249.94 0.87
C5 电子 12,170,232.00 0.32
C6 金属、非金属 199,053,926.04 5.27
C7 机械、设备、仪表 326,650,069.62 8.64
C8 医药、生物制品 22,986,380.00 0.61
C99 其他制造业 4,996,169.20 0.13
D 电力、煤气及水的生产和供应业 79,694,868.35 2.11
E 建筑业 114,749,812.21 3.04
F 交通运输、仓储业 89,545,658.51 2.37
G 信息技术业 47,576,561.25 1.26
H 批发和零售贸易 28,686,384.30 0.76
I 金融、保险业 1,690,497,878.14 44.73
J 房地产业 226,448,901.59 5.99
K 社会服务业 26,553,517.50 0.70
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,502,988,120.59 92.69
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 7,472,355.10 0.20
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 7,472,355.10 0.20
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 7,515,704.00 0.20
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 14,988,059.10 0.40
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 26,719,156 210,012,566.16 5.56
2 600036 招商银行 12,042,224 165,580,580.00 4.38
3 601166 兴业银行 9,699,419 161,883,303.11 4.28
4 601318 中国平安 3,262,691 147,767,275.39 3.91
5 000002 万科A 12,822,078 136,170,468.36 3.60
6 601328 交通银行 22,933,378 113,290,887.32 3.00
7 600000 浦发银行 10,898,806 108,116,155.52 2.86
8 601288 农业银行 35,997,298 100,792,434.40 2.67
9 600030 中信证券 6,706,532 89,599,267.52 2.37
10 600519 贵州茅台 416,722 87,103,232.44 2.30
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 912,100 7,515,704.00 0.20
2 600276 恒瑞医药 248,251 7,472,355.10 0.20
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 111,868,762.28
3 应收股利 -
4 应收利息 45,774.95
5 应收申购款 372,965.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 113,037,503.06
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000002 万科A 136,170,468.36 3.60 重大事项停牌
项目 国联安双禧A中证100指数(场内简称:双禧A) 国联安双禧B中证100指数(场内简称:双禧B) 国联安双禧中证100指数(场内简称:双禧100)
报告期期初基金份额总额 1,589,762,064.00 2,384,643,096.00 225,219,410.73
报告期期间基金总申购份额 - - 297,632,986.61
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 505,697,802.60
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -90,125,944.00 -135,188,916.00 225,314,860.00
报告期期末基金份额总额 1,499,636,120.00 2,249,454,180.00 242,469,454.74
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金
2012年第四季度报告
2012年12月31日
基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年一月十九日
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