中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
2012 年第 3 季度报告
2012 年 9 月 30 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一二年十月二十四日
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中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 10 月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧盛世成长分级股票(场内简称:中欧盛世)
基金主代码 166011
契约型开放式,本基金在基金合同生效后三年的分级运作
期内,中欧盛世份额开放申购、赎回,盛世A份额和盛世B份
基金运作方式 额将申请分别在深圳证券交易所上市交易。本基金合同生
效后满三年后,本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世
成长股票型证券投资基金(LOF)。
基金合同生效日 2012年3月29日
报告期末基金份 263,976,371.68份额总额
把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资于行
投资目标 业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司,严格控制
风险,追求基金资产长期稳健增值。
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本基金在资产配置方面,“自上而下”地调整股票和债券
等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面,以“自投资策略
上而下”的行业配置策略为基础,精选优质行业中的优质
个股来确定具有投资价值的证券品种。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特
征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
盛世A份额表现出低风险、收益稳定特征,其预期收益和预
风险收益特征 期风险要低于普通的股票型基金份额,类似于债券型基金
份额。盛世B份额表现出较高风险、收益相对较高的特征,
其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额,类
似于具有收益杠杆性的股票型基金份额。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属三级基金的 中欧盛世成长分级 盛世A 盛世B
基金简称 股票
下属三级基金的 166011 150071 150072交易代码
报告期末下属三 215,804,032.68份 24,086,169.00 24,086,170.00
级基金的份额总 份 份额
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)
1.本期已实现收益 -3,869,198.89
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2.本期利润 -17,265,997.75
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0622
4.期末基金资产净值 248,696,962.98
5.期末基金份额净值 0.942注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比 业绩比较
净值增
净值增 较基准 基准收益
阶段 长率标 ①-③ ②-④
长率① 收益率 率标准差
准差②
③ ④
过去三个月 -6.27% 0.87% -5.14% 0.89% -1.13% -0.02%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012 年 3 月 29 日至 2012 年 9 月 30 日)
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中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告注:本基金合同生效日为 2012 年 3 月 29 日,建仓期为 2012 年 3 月 29 日至 2012年 9 月 28 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定;截至本报告期末,基金合同生效不满一年。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
本基金 管理学硕士。历任光大证券
基金经 研究所研究员,富国基金管
理,中欧 理有限公司研究员、高级研
新趋势 究员、基金经理。2011年1月
股票型 加入中欧基金管理有限公
周蔚
证券投 2012-3-29 - 13年 司,历任研究部总监;现任
文
资基金 副总经理兼投资总监、中欧
(LOF) 新蓝筹灵活配置混合型证券
基金经 投资基金基金经理、中欧新
理,中欧 趋势股票型证券投资基金
新蓝筹 (LOF)基金经理、中欧盛世
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灵活配 成长分级股票型证券投资基
置混合 金基金经理。
型证券
投资基
金基金
经理,副
总经理
兼投资
总监注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
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中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要投向未来几年属于中国经济成长亮点的行业以及部分其它行业的优质成长股,股票资产主要配置在食品饮料、软件、煤化工、医药、电力、电子、输水管道等板块。同时本基金判断国内宏观经济自 2011 年上半年增长率下滑以来,在三四季度下滑力度越来越弱,并可能增长率持平,因此还有少部分周期性股票的投资机会。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值增长率为 -6.27%,同期业绩比较基准增长率为-5.14%,基金投资收益略低于同期业绩比较基准。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,我们还将从以上两方面寻找投资机会。一是继续寻找未来几年中国经济中成长的亮点行业,即在经济中长期下滑趋势中寻找结构性机会,并在对应行业中找到优质成长公司。二是继续紧密跟踪影响宏观经济的各种因素,并寻找阶段性投资机会。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 158,477,450.10 62.90
其中:股票 158,477,450.10 62.90
2 固定收益投资 106,430.00 0.04
其中:债券 106,430.00 0.04
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
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4 买入返售金融资产 25,000,000.00 9.92
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 68,301,964.70 27.11
6 其他各项资产 64,471.80 0.03
7 合计 251,950,316.60 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 3,195,840.20 1.29
C 制造业 85,104,866.98 34.22
C0 食品、饮料 19,725,577.20 7.93
纺织、服装、皮
C1 4,666,272.84 1.88
毛
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
石油、化学、塑
C4 5,818,339.49 2.34
胶、塑料
C5 电子 15,246,741.80 6.13
C6 金属、非金属 17,419,833.94 7.00
机械、设备、仪
C7 5,894,988.21 2.37
表
C8 医药、生物制品 16,333,113.50 6.57
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产 11,916,140.20 4.79
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和供应业
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 10,980,000.00 4.42
G 信息技术业 21,632,652.16 8.70
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 4,808,780.16 1.93
J 房地产业 16,014,710.40 6.44
K 社会服务业 4,809,000.00 1.93
L 传播与文化产业 15,460.00 0.01
M 综合类 - -
合计 158,477,450.10 63.725.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 66,934 16,452,377.20 6.62
2 000024 招商地产 769,938 16,014,710.40 6.44
3 601006 大秦铁路 1,800,000 10,980,000.00 4.42
4 600570 恒生电子 799,969 10,063,610.02 4.05
5 600021 上海电力 1,546,987 7,116,140.20 2.86
6 002671 龙泉股份 251,266 6,208,782.86 2.50
7 002564 张化机 499,999 5,894,988.21 2.37
8 300079 数码视讯 399,940 5,887,116.80 2.37
9 300267 尔康制药 309,841 5,756,845.78 2.31
10 002501 利源铝业 299,818 5,714,531.08 2.30
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中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 106,430.00 0.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 106,430.00 0.045.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资
数量
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比
(张)
例(%)
1 010107 21国债⑺ 1,000 106,430.00 0.04
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2012 年第 3 季度报告5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 28,288.72
5 应收申购款 11,363.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 24,819.53
8 其他 -
9 合计 64,471.805.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
中欧盛世成长
项目 盛世 A 盛世 B
分级股票
本报告期期初基金份额总额 247,778,980.41 24,624,279.00 24,624,280.00
本报告期基金总申购份额 1,928,330.86 - -
减:本报告期基金总赎回份额 33,903,278.59 538,110.00 538,110.00
本报告期基金拆分变动份额 - - -
本报告期期末基金份额总额 215,804,032.68 24,086,169.00 24,086,170.00注:本期申购包含配对转换转入份额,本期赎回包含配对转换转出份额。其中,盛世A份额、盛世B份额的本期赎回(即配对转换转出份额)之和等于中欧盛世分级股票基金份额配对转换转入份额。
§7 备查文件目录7.1 备查文件目录
1、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》
3、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金托管协议》
4、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅,或在营业时间内至基
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投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
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