信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金

2020 年第二季度报告

2020 年 06 月 30 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 07 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 07 月 20 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 2020 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 信诚中证 800 金融指数分级

场内简称 信诚金融

基金主代码 165521

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 731,083,758.14 份

本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪
投资目标 律约束,实现对中证800金融指数的有效跟踪,为投资者提供一
个有效的投资工具。

本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指
数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基
投资策略 金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,
参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组
合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特
殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申
购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪
标的指数的风险。

业绩比较基准 95%×中证 800 金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。

风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预


期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 信诚中证 800 金融指 信诚中证 800 金 信诚中证 800 金融
数分级 A 融指数分级 B 指数分级

下属分级基金场内简称 金融 A 金融 B 信诚金融

下属分级基金的交易代码 150157 150158 165521

报告期末下属分级基金的份额总额 347,977,548.00 份 347,977,549.00 35,128,661.14 份
份

本基金为跟踪指数
的股票型基金,具
有较高预期风险、
金融 A 份额具有预期 金融 B 份额具有 较高预期收益的特
下属分级基金的风险收益特征 风险、预期收益较低 预期风险、预期收 征,其预期风险和
的特征。 益较高的特征。 预期收益高于货币
市场基金、债券型
基 金 和 混 合 型 基
金。

注：本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
公告。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 04 月 01 日-2020 年 06 月 30 日）

1.本期已实现收益 -9,736,109.61

2.本期利润 34,938,340.83

3.加权平均基金份额本期利润 0.0435

4.期末基金资产净值 709,148,695.85

5.期末基金份额净值 0.970

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④


① 标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去三个月 5.09% 0.86% 4.10% 0.85% 0.99% 0.01%

过去六个月 -10.19% 1.42% -10.85% 1.42% 0.66% 0.00%

过去一年 -6.80% 1.19% -8.50% 1.18% 1.70% 0.01%

过去三年 7.28% 1.26% 2.12% 1.27% 5.16% -0.01%

过去五年 -6.33% 1.39% -11.66% 1.41% 5.33% -0.02%

自基金合同生效起 76.74% 1.53% 64.75% 1.55% 11.99% -0.02%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

计算机学硕士、信息技
本基金基金经理, 兼任 术硕士。曾任职于澳大
量化二部副总监，信诚沪 2018 年 04 利亚国立信息通信技术
HAN YILING 深 300 指数分级证券投 月 10 日 - 6 研究院，担任研究员；
资基金的基金经理。 于中信保诚基金管理有
限公司，担任量化投资
部金融工程师；于华宝


兴业基金管理有限公
司，担任量化部投资经
理。2016 年 6 月重新加
入中信保诚基金管理有
限公司，历任投资经理、
基金经理助理。现任量
化二部副总监，信诚沪
深 300 指数分级证券投
资基金、信诚中证 800
金融指数分级证券投资
基金的基金经理。

注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾上半年，国内经济形势逐步缓和。随着全球复产复工，经济面受到的主要影响因素：新冠疫情对经济的影响处于逐步缓和的状态。上半年，医药、半导体、消费仍然是领涨行业；而休闲娱乐随着免税开放的政策落地也大幅拉升；周期、金融在上半年中表现不佳。上半年，上证综指涨幅-0.79%、深证成指涨幅 16.13%、创业板指涨幅 35.6%。

报告期内，本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上，利用数量化方法构建投资组合进行指数化投资，实现对标的指数的有效跟踪。同时，积极参与网下新股申购，以提高基金净值。

展望未来，总体来说我们更加看好估值处于合理区间的行业龙头。从疫情中复工是中国相对世界其他国家更具确定性的情况，因此全球资本流入是大势所趋。风险在于中美的大国博弈或能产生对中国较为负面的影响。

从行业角度看，下半年我们持续看好消费、医药以及电子科技对股市的带动作用，同时会关注低估值行业的中短期回暖，比如金融板块中的非银板块，以及周期股。对于科创板以及未来创业板的改革抱有正向预期，未来将长期持有在科创板及创业板上市的科技龙头企业。


我们坚持以“价值”作为投资，看好未来在各行业聚集效用，做价值股的长期投资。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值增长率为 5.09%，同期业绩比较基准收益率为 4.10%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二
百人)的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 669,732,832.97 94.16

其中：股票 669,732,832.97 94.16

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 41,374,870.98 5.82

8 其他资产 196,830.64 0.03

9 合计 711,304,534.59 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,220,320.00 2.57

J 金融业 651,298,239.37 91.84

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -


M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 669,518,559.37 94.41

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 189,409.71 0.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 214,273.60 0.03

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.1.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

1 601318 中国平安 1,318,733 94,157,536.20 13.28

2 600036 招商银行 1,584,980 53,445,525.60 7.54


3 600030 中信证券 1,308,550 31,549,140.50 4.45

4 601166 兴业银行 1,915,456 30,225,895.68 4.26

5 601398 工商银行 5,386,072 26,822,638.56 3.78

6 601328 交通银行 4,222,192 21,659,844.96 3.05

7 300059 东方财富 991,220 20,022,644.00 2.82

8 600000 浦发银行 1,804,168 19,088,097.44 2.69

9 000001 平安银行 1,491,050 19,085,440.00 2.69

10 600016 民生银行 3,269,666 18,539,006.22 2.61

5.1.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

1 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02

2 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00

3 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00

4 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00

5 300839 N 博汇 502 11,751.82 0.00

5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.7 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.7.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.7.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。
5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.8.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

5.8.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

中国工商银行股份有限公司于 2020 年 4 月 20 日收到中国银行保险监督管理委员会的处罚（银保监罚
决字[2020]7 号），工商银行因数据质量及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款合计 270 万元。

交通银行股份有限公司分别于 2019 年 12 月 27 日、2020 年 4 月 20 日收到中国银行保险监督管理委员
会的处罚（银保监罚决字[2019]24 号、银保监罚决字[2020]6 号），交通银行因授信审批不审慎、对分支机构管控不力、数据质量及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款共计410 万元。
平安银行股份有限公司于 2020 年 1 月 20 日收到深圳银保监局处罚（深银保监罚决字〔2020〕7 号），
因未依法履行职责被处以罚款 720 万元。

中国民生银行股份有限公司于 2019 年 12 月 14 日和 2020 年 2 月 10 日收到北京银保监局、中国人民
银行处罚（京银保监罚决字(2019)56 号和银罚字〔2020〕1 号），因未依法履行职责、违规经营等违法违规事项被处以罚款合计 3060 万元。

对“工商银行”，“民生银行”、“交通银行”、“平安银行”投资决策程序的说明:民生银行、工商银行、
交通银行和平安银行均为中证 800 金融指数的成分股。该些银行分别因 2019 年至 2020 年间发生的违规事
件受到监管部门处罚。投资经理对事件的影响做了分析后认为，此些类型的处罚事件不会对公司的企业经营和投资价值产生太大的影响；另外，根据量化模型，投资经理也控制了其在投资组合中的占比，防止意外风险发生。因此我们认为投资策略没有决策性问题。

除此之外，本基金指数投资的其他前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 55,740.88

2 应收证券清算款 25,965.17

3 应收股利 -

4 应收利息 7,658.21

5 应收申购款 107,466.38

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 196,830.64

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.9.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 信诚中证 800 金融 信诚中证 800 金融 信诚中证 800 金融指
指数分级 A 指数分级 B 数分级

报告期期初基金份额总额 352,548,114.00 352,548,115.00 38,190,854.00

报告期期间基金总申购份额 - - 222,857,522.20

减：报告期期间基金总赎回份额 - - 235,060,847.06

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -4,570,566.00 -4,570,566.00 9,141,132.00
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 347,977,548.00 347,977,549.00 35,128,661.14

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额以及基金折算变动份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

无

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初份 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
超过 20%的时间 额

区间

机构 1 2020-05-21 至 - 219,693,202 219,693,202 - -
2020-06-14 .59 .59

个人


产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录
1、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点

中信保诚基金管理有限公司办公地—中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银
行大楼 9 层。
10.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司
2020 年 07 月 21 日
点击查看>>  附件