招商保证金快线货币市场基金
更新的招募说明书摘要
(二零一四年第二号)
重要提示
招商保证金快线货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2013
年1月28日《关于核准招商保证金快线货币市场基金募集的批复》(证监许可〔2013〕65号文)
核准公开募集。本基金的基金合同于2013年5月17日正式生效。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内
容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,
并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支
付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格
产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎
回基金产生的流动性风险,投资者申购、赎回失败的风险,基金管理人在基金管理实施过程
中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对
本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书
和基金合同。
根据深圳证券交易所、注册登记机构及本基金相关业务规则,本基金每日将设定可接受
的申购、赎回申请上限,对于超出设定额度上限的申购、赎回申请,基金管理人有权予以拒
绝。
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基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后的
45日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。
本更新招募说明书所载内容截止日为2014年11月17日,有关财务和业绩表现数据截止日
为2014年09月30日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人平安银行股份有限公司已于 2014 年 12 月 4 日复核了本次更新的招募说明
书。
一、基金管理人
(一) 基金管理人概况
名称:招商基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼
设立日期:2002 年 12 月 27 日
法定代表人:张光华
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼
电话:(0755)83196351
传真:(0755)83076974
联系人:曾倩
注册资本:人民币 2.1 亿元
股权结构和公司沿革:
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文批
准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远
财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准,公司的注册资本
金已经由人民币一亿元(RMB100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB210,
000,000 元)。
2007 年 5 月,经公司股东会通过并经中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受
让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券
股份有限公司分别持有的公司 10%、10%、10%及 3.4%的股权;公司外资股东 ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3%的股权。上述股
权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有公
司全部股权的 33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3%。
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2013 年 8 月,经公司股东会审议通过,并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批复
同意,荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司 21.6%
股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转
让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有全部股
权的 55%,招商证券股份有限公司持有全部股权的 45%。
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日,总行设在深圳,业务以
中国市场为主。招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市(股票代码:600036)。
2006 年 9 月 22 日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。
招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证
券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月,招商证券在上海证券交易所上市(代码
600999)。
公司本着“长期、稳健、优良、专业”的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员
工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。
(二) 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事及其他高级管理人员介绍:
张光华,男,博士。历任国家外汇管理局计划处处长,中国人民银行海南省分行副行长、
党委委员,中国人民银行广州分行副行长、党委副书记,广东发展银行行长、党委副书记,
2007 年 4 月起于招商银行任职,曾任副行长等职务,现任招商银行副董事长、党委副书记。
现任公司董事长。
邓晓力,女,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001 年加入招商证券,
期间于 2004 年 1 月至 2005 年 9 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作,参与南方
证券的清算;在加入招商证券前,曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作。现任招商证券
股份有限公司副总裁,分管风险管理、公司财务、清算及培训工作;中国证券业协会财务与
风险控制委员会副主任。现任公司副董事长。
许小松,男,经济学博士。历任深圳证券交易所综合研究所副所长,南方基金管理有限
公司首席经济学家、副总经理,国联安基金管理有限公司总经理, 2011 年加入招商基金管
理有限公司,现任公司总经理、董事,兼任招商财富资产管理有限公司董事长、招商资产管
理(香港)有限公司董事长。
李俊江,男,经济学博士,教授,博士生导师。历任吉林大学经济学院副院长、德国不
莱梅大学客座教授、美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院院长、
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金融学院院长、社会科学学部学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副
秘书长、中国美国经济学会副秘书长、教育部经济学专业教学指导委员会委员、中共吉林省
委决策咨询委员会委员、吉林省政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。
王莉,女,高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院,历任中国人民解放军昆明
军区三局战士、助理研究员;国务院科技干部局二处干部;中信公司财务部国际金融处干部、
银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、副行长
等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理; 联办控股有限公司
董事总经理等。现任公司独立董事。
蔡廷基,男,毕业于香港理工学院(现为香港理工大学)会计系。历任香港毕马威会计
师事务所审计部副经理、经理,毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人,毕马威华振会
计师事务所上海首席合伙人,毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人。现为香港会
计师公会资深会员、上海市静安区政协委员、上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席。兼
任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事。现任公司独
立董事。
孙谦,男,新加坡籍,经济学博士。1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、复旦大学、
William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕士和
经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究
院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和
财务金融系主任。兼任上海证券交易所,中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作
站导师,科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。
张卫华,女,1981 年 07 月――1988 年 8 月,曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部
门任职;1983 年 11 月――1988 年 08 月,任中国银行连云港分行外汇会计部主任;1988 年
08 月――1994 年 11 月,历任招商银行总行国际部、会计部主任、证券业务部总经理助理;
1994 年 11 月――2006 年 02 月,历任招银证券、国通证券及招商证券股份有限公司总裁助
理兼稽核审计部总经理; 2006 年 03 月――2009 年 04 月,任招商证券股份有限公司稽核监
察总审计师;2009 年 04 月起任招商证券股份有限公司合规总监。现任公司监事会主席。
周松,男,武汉大学世界经济本科专业,硕士学历。1997 年 2 月加入招商银行,1997
年 2 月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理,2006 年
6 月至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 11 月任招
商银行武汉分行副行长。2008 年 11 月至 2010 年 6 月担任招商银行总行计划财务部副总经
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理(主持工作)。2010 年 6 月起任招商银行总行计划财务部总经理。2012 年 9 月起任招商银
行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。现任公司监事。
江勇,男,对外经贸大学经济学硕士。1984 年北京师范大学任教;1996 年国际商报跨
国经营导刊副主编;2003 年中国金融家主编助理;2005 年钱经杂志主编;2008 年加入招商
基金,现任市场部总监、公司监事。
庄永宙,男,清华大学工学硕士。1996 年加入中国人民银行深圳市中心支行科技处;
1997 年加入招商银行总行电脑部;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司成立后
曾任信息技术部高级经理、副总监,现任信息技术部总监、公司监事。
罗琳,女,厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部,先
后担任项目经理、高级经理、业务董事;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司
成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理,副总监,现任产品研发部总监、
公司监事。
王晓东,女,上海财经大学经济学硕士。曾任南方证券有限公司深南中路营业部总经理、
深圳特区证券总经理助理、巨田基金管理有限公司(现摩根士丹利华鑫基金)副总经理、华
林证券有限责任公司总裁,2007 年加入招商证券股份有限公司。2007 年 9 月至 2010 年 3
月任招商基金管理有限公司监事长,现任招商基金管理有限公司副总经理,兼任招商财富资
产管理有限公司董事、招商资产管理(香港)有限公司董事。
吕一凡,男,中国国籍,经济学硕士。曾任深圳证券交易所综合研究所高级研究员。2000
年进入南方基金管理有限公司工作,先后从事研究、产品设计、基金投资等工作,曾任基金
开元、基金隆元(南方隆元)、南方高增长基金基金经理,全国社保投资组合投资经理,2013
年加入招商基金管理有限公司,现任副总经理兼投资总监、投资决策委员会主席、招商先锋
证券投资基金、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金及招商丰盛稳定增长灵活配置
混合型证券投资基金基金经理,兼任招商资产管理(香港)有限公司董事。
张国强,男,经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司研究咨询部分析师、债券销售交
易部经理、产品设计主管、总监;中信基金管理有限责任公司投资管理部总监、基金经理。
2009 年加入招商基金管理有限公司,现任副总经理兼固定收益投资部负责人,兼任招商财
富资产管理有限公司执行董事、招商资产管理(香港)有限公司董事。
欧志明,男,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士;2002 年加入广发证
券深圳业务总部任机构客户经理;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗
从事风险管理工作;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、
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副总监、总监,现任公司督察长兼董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司监事。
2、本基金基金经理介绍
胡慧颖,女,中国国籍,经济学学士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后在交易
部、专户资产投资部、固定收益部从事固定收益产品的交易、研究、投资相关工作。现任招
商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2010年8月19日至今)、招商产业债券
型证券投资基金基金经理(管理时间:2012年3月21日至今)、招商信用增强债券型证券投资
基金基金经理(管理时间:2012年7月20日至今)、招商保证金快线货币市场基金基金经理(管
理时间:2013年5月17日至今)。
向霈,女,中国国籍,工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职
于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,现任招商现金增值开
放式证券投资基金(管理时间:2013年12月27日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金(管
理时间:2013年12月27日至今)、招商招钱宝货币市场基金(管理时间:2014年3月25日至今)、
招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年6月18日至今)及招商保证金快线货
币市场基金基金经理(管理时间:2014年12月13日至今)。
3、投资决策委员会成员
公司的投资决策委员会由如下成员组成:副总经理兼投资总监、投资决策委员会主席吕
一凡、副总经理兼固定收益投资部负责人张国强、总经理助理兼投资管理一部负责人袁野、
总经理助理兼全球量化投资部负责人吴武泽、总经理助理兼投资管理二部负责人杨渺、总经
理助理兼投资管理四部负责人王忠波、基金经理陈玉辉、交易部总监路明。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人情况
1、基本情况
名称:平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人:孙建一
成立日期:1987 年 12 月 22 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:5,123,350,416 元
存续期间:持续经营
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基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人:李玉彬
联系电话:(0755) 2216 8677
平安银行股份有限公司(简称:平安银行,股票简称:平安银行,股票代码:000001)
是原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整合
并更名后的银行,是总部设在深圳的全国性股份制商业银行。中国平安保险(集团)股份有
限公司(以下简称“中国平安”)及其控股子公司持有平安银行股份共计约 26.84 亿股,占
比约 52.38%,为平安银行的控股股东。
截至 2013 年底,平安银行资产总额 18,917.41 亿元,较年初增长 17.75%;存款总额
12,170.02 亿元,较年初增长 19.18%;贷款总额(含贴现)8,472.89 亿元,较年初增长 17.55%;
在拨备大幅增长的情况下,实现归属母公司股东净利润 152.31 亿元,同比增长 13.64%。截
至 2013 年底,按照中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》,平安银行资本充足率 9.90%、
一级资本充足率 8.56%、核心一级资本充足率 8.56%;按照中国银监会《商业银行资本充足
率管理办法》及相关规定计算,资本充足率 11.04%、核心资本充足率 9.41%。
截至 2013 年底,平安银行拥有分行 38 家,各类网点 528 家,基本形成对东北、华北、
华东、华南、中部、西南和西北地区的全面覆盖;在香港设有代表处,并与境内外众多国家
和地区逾 2000 家银行建立了代理行关系。
平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清
算处、规划发展处、IT 系统支持处、督察合规处 7 个处室,现有员工 42 人
2、主要人员情况
陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行
家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币资金清算,银行经
营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7 月至 1993 年 2 月在武汉金融高等专科学
校任教;1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商银行武汉分行任客户经理;1993 年 8 月至 1999
年 2 月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理;1999 年 3 月-2000 年 1 月
在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行
部任副总经理;2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003 年 3
月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005 年 5 月至 2007 年 6 月在招行
武汉分行硚口支行任行长;2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉分行同业银行部任总经理;
自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,
一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管
理,尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011 年 12 月任平安银行资产托管部
副总经理;2013 年 5 月起任平安银行资产托管事业部工作副总裁(主持工作)。
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三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构:招商基金管理有限公司
招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)
招商基金华东机构理财中心
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 1601 室
电话:(021)58796636
联系人:王雷
招商基金华南机构理财中心
地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼
电话:(0755)83190452
联系人:刘刚
招商基金养老金及华北机构理财中心
地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 207-219 单元
电话:(010)66290540
联系人:刘超
招商基金直销交易服务联系方式
地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 层招商基金市场部客户服务中心
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:贺军莉
2、代销机构:
(1)代销机构:国海证券股份有限公司
注册地址: 广西桂林市辅星路 13 号
法定代表人:张雅锋
电话:(0755)83709350
传真:(0755)83704850
联系人:牛孟宇
(2)代销机构:西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人:余维佳
电话:023-63786141
8
传真:023-63786212
联系人:张煜
(3)代销机构:申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:储晓明
电话:021-33388215
传真:021-33388224
联系人:曹晔
(4)代销机构:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:齐晓燕
(5)代销机构:恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人:庞介民
联系人:魏巍
电话:0471-4974437
传真:0471-4961259
(6)代销机构:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人:邱三发
电话:020-88836999
传真:020-88836654
联系人:林洁茹
(7)代销机构:财富证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人:蔡一兵
电话:(0731)4403319
传真:(0731)4403439
联系人:郭磊
(8)代销机构:方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
联系人:徐锦福
电话:010-57398062
9
传真:010-57308058
(9)代销机构:华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人:李工
电话: 0551-5161666
传真: 0551-5161600
联系人:甘霖
(10)代销机构:中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
(11)代销机构:华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:0755-83290978
传真:(025)84579763
联系人:陈志军
(12)代销机构:东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
电话:(021)63325888
传真:(021)63326173
联系人:胡月茹
(13)代销机构:兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
法定代表人:兰荣
电话:(021)38565785
传真:(021)38565955
联系人:谢高得
(14)代销机构:浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号
法定代表人:吴承根
电话:021-64718888
传真:021-64713795
10
联系人:李凌芳
(15)代销机构:东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
(16)代销机构:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
联系人:刘晨
(17)代销机构:华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
法定代表人:陈林
电话:021-68777222
传真:021-68777822
联系人:刘闻川
(18)代销机构:东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人:朱科敏
电话:021-20333333
传真:021-50498851
联系人:王一彦
(19)代销机构:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人:万建华
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敏祺
(20)代销机构:齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路 20518 号
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
11
(21)代销机构:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
电话:(010)66568450
传真:(010)66568990
联系人:宋明
(22)代销机构:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:王东明
电话:010-60838696
传真:010-60833739
联系人:顾凌
(23)代销机构:中信证券(山东)有限责任公司(原中信万通证券)
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
电话:(0532)85022326
传真:(0532)85022605
联系人:吴忠超
(24)代销机构:中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券)
注册地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
法人代表:沈强
联系人:王霈霈
电话:0571-87112507
传真:0571-85713771
(25)代销机构:宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
法定代表人:冯戎
电话:(010)88085858
传真:(010)88085195
联系人:李巍
(26)代销机构: 国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人: 常喆
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3142
联系人:张睿
(27)代销机构:山西证券股份有限公司
12
注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
联系人:郭熠
(28)代销机构:渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:杜庆平
电话:022-28451861
传真:022-28451892
联系人:王兆权
(29)代销机构:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人:王常青
电话:4008888108
传真:(010)65182261
联系人:权唐
(30)代销机构:华龙证券有限责任公司
注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人:李晓安
电话:0931-4890208
传真:0931-4890628
联系人:邓鹏怡
(31)代销机构:东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人:徐勇力
电话:010-66555316
传真:010-66555246
联系人: 汤漫川
(32)代销机构:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
(33)代销机构:新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
13
法定代表人:刘汝军
联系人:卢珊
电话:010-83561072
传真:010-83561094
(34)代销机构:江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
联系人:张背北
电话:0451-85863696
传真:0451-82287211
(35)代销机构:华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
法定代表人:洪家新
联系人:陈敏
电话:021-64339000-807
传真:021-64333051
(36)代销机构:第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
法定代表人:刘学民
地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
联系人:崔国良
电话:0755-25832583
传真:0755-25831718
(37)代销机构:国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
电话:028-86690070
传真:028-86690126
联系人:刘一宏
(38)代销机构:广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
法定代表人:孙树明
电话:(020)87555888
传真:(020)87555417
联系人:黄岚
(39)代销机构:国元证券股份有限公司
注册地址: 合肥市寿春路 179 号
14
法定代表人: 凤良志
联系人:陈琳琳
电话:0551-2246273
传真:0551—2272100
(40)代销机构:英大证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人:吴骏
联系人:陈红艳
联系人电话:0755-83007030
联系人传真:0755-83007034
(41)代销机构:大同证券经纪有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
联系电话:0351-4130322
客户服务电话:4007121212
(42)代销机构:财达证券有限责任公司
注册地址:石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 24 楼
法定代表人:翟建强
联系人:马辉
联系电话:0311-66006342
传真:0311-66006334
(43)代销机构:东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:杨树财
联系电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
联系人:安岩岩
基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及
时公告。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:(010)59378835
15
传真:(010)59378907
联系人:任瑞新
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
法定代表人:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
电话:021-31358666
传真: 021-31358600
经办律师:吕红、黎明
联系人: 黎明
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
法定代表人:姚建华
电话:(0755)2547 1000
传真:(0755)8266 8930
经办注册会计师:王国蓓、黄小熠
联系人: 蔡正轩
四、基金名称:招商保证金快线货币市场基金
五、基金类型:货币市场基金
六、基金的投资目标
在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回
报。
七、投资方向
1、现金;
16
2、通知存款;
3、短期融资券;
4、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单;
5、期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购;
6、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据;
7、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;
8、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券;
9、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据;
10、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具
的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。
根据宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合平均剩余到期期限;
根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产配置;
根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整;
在保证组合流动性的前提下,利用现代金融分析方法和工具,寻找价值被低估的投资品
种和无风险套利机会。
合理有效分配基金的现金流,保持本基金的流动性。
1、本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术
(1)收益率曲线研究
短期资金市场同债券市场紧密相关,连接两个市场的分析工具是收益率曲线。本基金将
根据债券市场收益率曲线以及隐含的短期收益率和远期利率提供的价值判断基础,为各种投
资策略的制定提供决策依据。
(2)短期资金市场的资金供给与需求研究
短期利率是短期资金成本的反映。短期货币资金供应与需求决定了短期利率水平。短期
资金市场资金供应量同以下几种因素相关:
央行公开市场操作的方向、强度、频率以及中标利率水平。短期利率是央行货币政策调
控的主要目标之一,央行向短期资金市场注入资金或者从短期资金市场抽出资金,都对短期
利率产生重大影响。
回购市场的交易量、成交的利率水平分布。
短期资金市场资金供给同资本市场资金供给的关系。一般在股市转暖、一级市场申购增
17
多、新债交款日期附近资金面偏紧。
货币供应量的季节性因素。一般资金在年末时较为紧张,而在年初时则较为宽松。
通过对这些不同因素的综合考虑,本基金可以概算市场资金供给的充裕程度,据此决定
本基金的市场操作策略。
2、本基金具体操作策略
(1)根据宏观经济和短期资金市场的利率走势,来确定投资组合的平均剩余到期期限。
具体而言,在预计市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期限;
在预计利率下降时,适当延长投资品种的平均期限。市场对利率的预期可以从市场的交
易变化和资金流向上反映出来,也可通过不同品种之间反映出的隐含远期利率来评估市场未
来利率的走势。
(2)根据自有的资产配置模型,结合各品种之间的流动性、收益性以及信用风险情况,
来确定组合的资产配置比例。其前提条件是保证基金的高流动性、低风险和稳定收益。
(3)根据当期和远期市场资金面充裕程度的分析,匹配各期限的回购与债券品种的到
期日,实现现金流的有效管理。
(4)目前短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,其中投资群体、交
易方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价
偏离。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,寻找最佳介入时机,进行跨市场操
作,获得安全的超额收益。
(5)由于投资群体的差异,对期限相近的品种,因为其流动性、税收等因素造成内在
价值出现明显偏离时,本基金可以在保证流动性的基础上,进行品种间的套利操作,增加超
额收益。
(6)积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标,增加盈利空间。一级市场发行
的国债、金融债数量大且连续,提供了有效的品种建仓机会。本基金管理人根据二级市场的
收益水平和市场资金面的状况,对一级市场进行准确的招标预测,决定本基金的投标价位。
在合理价格获得债券,满足组合配置需要。__
3、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
(2)国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响;
(3)企业信用评级;
(4)国家货币政策及债券市场政策;
(5)商业银行的信贷扩张。
4、投资决策流程
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投资
管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析员、交易员在投资管理过程中责任明确、密
18
切合作,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下:
(1)投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项;
(2)投资部门通过投资周会等方式讨论拟投资的个券,研究员构建模拟组合;
(3)基金经理根据所管基金的特点,确定基金投资组合;
(4)基金经理发送投资指令;
(5)交易部审核与执行投资指令;
(6)数量分析人员对投资组合的分析与评估;
(7)基金经理对组合的检讨与调整。
九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款基准利率(税后)。
如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用
于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变
更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券市场中的低风险品种,本基金的风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十一、投资组合报告
招商保证金快线货币市场基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本
报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本投资组合报告所载数据截至 2014 年 09 月 30 日,来源于《招商保证金快线货币市场
基金 2014 年第 3 季度报告》。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 43,055,491.54 26.10
其中:债券 43,055,491.54 26.10
资产支持证券 - -
19
2 买入返售金融资产 72,000,468.00 43.65
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
3 银行存款和结算备付金合计 48,953,750.38 29.68
4 其他资产 928,180.66 0.56
5 合计 164,937,890.58 100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 3.79
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 52
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本基金合同约定: 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”,
本报告期内,本基金未发生超标情况。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净
序号 平均剩余期限
净值的比例(%) 值的比例(%)
1 30 天以内 64.48 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
20
2 30 天(含)-60 天 3.04 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 17.06 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
4 90 天(含)-180 天 9.14 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
5 180 天(含)-397 天(含) 6.09 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
合计 99.81 -
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,008,212.37 6.09
其中:政策性金融债 10,008,212.37 6.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 33,047,279.17 20.11
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 43,055,491.54 26.20
剩余存续期超过 397 天的
9 - -
浮动利率债券
5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
值比例(%)
1 011420006 14 中铝 SCP006 100,000 10,013,304.34 6.09
2 011499019 14 阳泉 SCP001 100,000 10,000,445.88 6.09
3 011474002 14 陕煤化 SCP002 80,000 8,032,479.56 4.89
4 140204 14 国开 04 50,000 5,012,071.69 3.05
5 011415004 14 中铝业 SCP004 50,000 5,001,049.39 3.04
6 090220 09 国开 20 50,000 4,996,140.68 3.04
21
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1669%
报告期内偏离度的最低值 0.0361%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1065%
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
8.1 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时
的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日计算收益并分配使
基金份额净值维持在 1.0000 元。
8.2 本报告期内,本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.4 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 928,180.66
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 928,180.66
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者
购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证基
22
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资
者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
招商保证金 A:
净值增 业绩比较 业绩比较基
净值增
阶段 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
长率①
准差② 率③ 准差④
2013.05.17-2013.12.31 2.8722% 0.0048% 0.2226% 0.0000% 2.6496% 0.0048%
2014.01.01-2014.06.30 1.4739% 0.0062% 0.1760% 0.0000% 1.2979% 0.0062%
2014.01.01-2014.09.30 2.3907% 0.0099% 0.2654% 0.0000% 2.1253% 0.0099%
基金成立起至 2014.09.30 5.2628% 0.0082% 0.4881% 0.0000% 4.7747% 0.0082%
招商保证金 B:
净值增 业绩比较 业绩比较基
净值增
阶段 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
长率①
准差② 率③ 准差④
2013.05.17-2013.12.31 3.2463% 0.0048% 0.2226% 0.0000% 3.0237% 0.0048%
2014.01.01-2014.06.30 1.7718% 0.0062% 0.1760% 0.0000% 1.5958% 0.0062%
2014.01.01-2014.09.30 2.8401% 0.0099% 0.2654% 0.0000% 2.5747% 0.0099%
基金成立起至 2014.09.30 6.0864% 0.0082% 0.4881% 0.0000% 5.5983% 0.0082%
本基金合同生效日为 2013 年 5 月 17 日
十三、基金的费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
23
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%年费率计提。托管费计算方法如下:
H=E×0.08%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持
有人,基金年销售服务费率应自其达到 A 类条件的开放日后的下一个工作日起适用 A 类基金
份额持有人的费率。
本基金 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持
有人,基金年销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起适用 B 类基金
份额持有人的费率。
各类基金份额的销售服务费计算方法如下:
H=E×R÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
R 为该类基金份额的年销售服务费率
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管
人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一
次性划付给基金管理人,由基金管理人代收,基金管理人收到后支付给基金销售机构。若遇
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法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 4-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露
费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金
管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在至少一种指定
媒体上公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的
要求,对本基金管理人于 2014 年 6 月 28 日刊登的本基金招募说明书进行了更新,并根据本
基金管理人在前次的招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。
本次主要更新的内容如下:
1、 更新了“二、释义”。
2、 在“三、基金管理人”部分,更新了“(二)主要人员情况”。
3、 在“四、基金托管人”部分,更新了“(一)基金托管人情况”。
4、 在“五、相关服务机构”部分,更新了“(一)基金份额销售机构”。
5、 更新了“六、基金份额的分类”。
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6、 更新了“八、基金份额的申购、赎回”。
7、 增加了“九、基金份额的折算”。
8、 增加了“十、基金份额的上市交易”。
9、 在“十一 、基金的投资”部分,更新了“(十二)基金投资组合报告”。
10、 更新了“十二、基金的业绩”。
11、 在“十四、基金资产的估值”部分,更新了“(四)估值程序、(五)估值错误的
处理”。
12、 更新了“十五、基金的收益与分配”。
13、 在“十六、基金的费用与税收”部分,更新了“(一)基金费用的种类”、(二)
基金费用计提方法、计提标准和支付方式。
14、 在“十八、基金的信息披露”部分,更新了“(五)公开披露的基金信息”。
15、 在“十九、风险揭示”部分,更新了“(四)本基金特定风险”。
16、 根据“关于招商保证金快线货币市场基金修订基金合同部分条款的公告”,更新了
“二十一、基金合同的内容摘要”和“二十二、基金托管协议的内容摘要”。
17、 更新了“二十四、其他应披露事项”。
招商基金管理有限公司
2014 年 12 月 30 日
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