华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安创业板 50ETF

场内简称 创业板 50

基金主代码 159949

交易代码 159949

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2016 年 6 月 30 日

报告期末基金份额总额 8,419,785,113.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更
好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数编制方法
投资策略 变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整
而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长
期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对


投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

业绩比较基准 创业板 50 指数收益率

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基
风险收益特征 金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基
金和混合型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 772,778,278.20

2.本期利润 2,062,066,585.90

3.加权平均基金份额本期利润 0.2005

4.期末基金资产净值 10,497,194,404.17

5.期末基金份额净值 1.2467

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

净值增长

阶段 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率①

② 率③ 率标准差


④

过去三个月 20.72% 1.77% 20.51% 1.78% 0.21% -0.01%

过去六个月 32.61% 2.02% 32.34% 2.03% 0.27% -0.01%

过去一年 88.75% 2.08% 88.74% 2.09% 0.01% -0.01%

过去三年 78.28% 1.94% 87.74% 1.94% -9.46% 0.00%

过去五年 - - - - - -

自基金合同 24.67% 1.73% 37.79% 1.73% -13.12% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016 年 6 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日）

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明


任职日期 离任日期 限

理学博士，17 年证券、基金
从业经验，CQF(国际数量金
融工程师)。曾在广发证券
和中山大学经济管理学院
博士后流动站从事金融工
程工作，2005 年加入华安基
金管理有限公司，曾任研究
发展部数量策略分析师，
2008 年 4 月至 2012 年 12
月担任华安 MSCI 中国 A 股
指数增强型证券投资基金
的基金经理，2009 年 9 月起
同时担任上证180交易型开
放式指数证券投资基金及
其联接基金的基金经理。
2010 年 11 月至 2012 年 12
本基金 月担任上证龙头企业交易
的基金 型开放式指数证券投资基
经理， 金及其联接基金的基金经
指数与 理。2011 年 9 月至 2019 年
量化投 1月，同时担任华安深证300
许之彦 资部高 2016-06-30 - 17 年 指数证券投资基金（LOF）
级总 的基金经理。2019 年 1 月至
监、总 2019 年 3 月，同时担任华安
经理助 量化多因子混合型证券投
理 资基金（LOF）的基金经理。
2013 年 6 月起担任指数投
资部高级总监。2013 年 7
月起同时担任华安易富黄
金交易型开放式证券投资
基金的基金经理。2013 年 8
月起同时担任华安易富黄
金交易型开放式证券投资
基金联接基金的基金经理。
2014 年 11 月至 2015 年 12
月担任华安中证高分红指
数增强型证券投资基金的
基金经理。2015 年 6 月起同
时担任华安中证全指证券
公司指数分级证券投资基
金、华安中证银行指数分级
证券投资基金的基金经理。
2015 年 7 月起担任华安创


业板 50 指数分级证券投资
基金的基金经理。2016 年 6
月起担任华安创业板 50 交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2017 年
12月起，同时担任华安MSCI
中国A股指数增强型证券投
资基金、华安沪深 300 量化
增强型指数证券投资基金
的基金经理。2018 年 11 月
起，同时担任华安创业板 50
交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经
理。2019 年 12 月起，同时
担任华安沪深300交易型开
放式指数证券投资基金的
基金经理。2020 年 8 月起，
同时担任华安沪深300交易
型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金的基金
经理。2020 年 11 月起，同
时担任华安中证电子 50 交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安
基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等

方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行
为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年，新冠疫情是影响资本市场最核心的变量。国际上，三季度至今第二波疫情来
袭，各国再次采取隔离措施，经济在各国政府的货币财政政策刺激下维持弱势反弹。国内方面，在疫情防控卓有成效的大背景下，国内经济复苏节奏领先全球，得益于出口需求的有力反弹，工业经济很快恢复正常，投资增速也在快速回升，社融、工业企业利润、出口等数据均表现良好。但 12 月国内外疫情的反复使得经济增长动量稍逊于 11 月，以服务业表现最为突出。疫情对于经济走势的影响仍将延续。四季度，资本市场表现依旧抢眼。金融资产的表现，可归结为疫情冲击下，刺激性政策所带来的大幅流动性释放和对经济强势反弹的预期。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止 2020 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.2467 元，本报告期份额净值增长率为
20.72%，同期业绩比较基准增长率为 20.51%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，对国内而言，疫情最严重、经济最低点时期已过。2021 年预计中国 GDP 增
速前高后低。流动性上，在“政策不急转弯”背景下，资金面整体将保持相对稳定，全面反转概率较低。政策上，对于科技产业引导、扶持和催化的政策不断推出。同时，资本市场改革不断深入，一系列如注册制、退市制度的推出，以支持创新创业企业的成长。友好政策叠加技术周期为科技企业提供了充分的发展契机。创业板 50 指数科技属性特征明显，覆盖医药、新能源、电子等高科技领域。此外 ，近年来创业板 50 指成分股公司盈利性、成长性及现金状况显著改善，未来两年净利润及营业收入的预期高增速，具有良好的投资价值。

作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低 跟踪偏离
和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 10,470,128,316.11 99.65

其中：股票 10,470,128,316.11 99.65

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 31,464,516.00 0.30

7 其他各项资产 5,695,107.26 0.05

8 合计 10,507,287,939.37 100.00

注：此处股票投资含可退替代款估值增值2,940.00元；本报告期末基金参与转融通证券出借
业务出借证券的公允价值为1,223,245,390.00，占基金资产净值的比例为11.65%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -


B 采矿业 - -

C 制造业 849,489.02 0.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 16,322.72 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,672.27 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 994,213.19 0.01

5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 7,143,349,213.87 68.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 694,695,871.24 6.62

J 金融业 1,083,497,091.00 10.32


K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 56,812,404.00 0.54

M 科学研究和技术服务业 108,817,812.16 1.04

N 水利、环境和公共设施管理业 72,726,568.65 0.69

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 994,704,418.86 9.48

R 文化、体育和娱乐业 314,527,783.14 3.00

S 综合 - -

合计 10,469,131,162.92 99.73

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 300750 宁德时代 4,735,448 1,662,663,147.2 15.84

8

2 300059 东方财富 31,102,340 964,172,540.00 9.19

3 300760 迈瑞医疗 1,932,251 823,138,926.00 7.84

4 300015 爱尔眼科 8,141,517 609,718,208.13 5.81

5 300124 汇川技术 5,172,972 482,638,287.60 4.60

6 300122 智飞生物 2,863,929 423,603,738.39 4.04

7 300014 亿纬锂能 5,096,493 415,364,179.50 3.96

8 300347 泰格医药 2,382,193 384,986,210.73 3.67

9 300274 阳光电源 4,415,366 319,142,654.48 3.04

10 300142 沃森生物 7,258,595 279,891,423.20 2.67

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 300896 爱美客 473.00 285,389.28 0.00

2 300869 康泰医学 862.00 95,578.56 0.00

3 300926 博俊科技 3,584.00 38,563.84 0.00

4 300872 天阳科技 871.00 32,958.64 0.00


5 300900 广联航空 879.00 29,147.64 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策


无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 197,809.14

2 应收证券清算款 4,229,384.46

3 应收股利 -

4 应收利息 1,267,913.66

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,695,107.26

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资 流通受限情况说


公允价值(元) 产净值比 明

例(%)

1 300750 宁德时代 154,137,290.00 1.47 转融通证券出借

2 300059 东方财富 121,861,000.00 1.16 转融通证券出借

3 300122 智飞生物 76,617,380.00 0.73 转融通证券出借

4 300014 亿纬锂能 75,143,000.00 0.72 转融通证券出借

5 300274 阳光电源 60,498,360.00 0.58 转融通证券出借

6 300760 迈瑞医疗 53,250,000.00 0.51 转融通证券出借

7 300142 沃森生物 51,246,240.00 0.49 转融通证券出借

8 300015 爱尔眼科 42,911,970.00 0.41 转融通证券出借

9 300347 泰格医药 25,534,380.00 0.24 转融通证券出借

10 300124 汇川技术 25,004,400.00 0.24 转融通证券出借

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 300896 爱美客 285,389.28 0.00 处于锁定期

2 300869 康泰医学 95,578.56 0.00 处于锁定期

3 300926 博俊科技 38,563.84 0.00 网下中签未
上市

4 300872 天阳科技 32,958.64 0.00 处于锁定期

5 300900 广联航空 29,147.64 0.00 处于锁定期

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 10,279,785,113.00

报告期基金总申购份额 12,276,000,000.00

减：报告期基金总赎回份额 14,136,000,000.00

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 8,419,785,113.00


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

联 接 基 20201001-202012 965,31 701,00 388,560, 1,277,756,8

金 1 31 7,632. 0,000. 800.00 32.00 15.18%
00 00

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

2、《华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

3、《华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

9.2 存放地点

基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站

http://www.huaan.com.cn。
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的

办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司
二〇二一年一月二十一日
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