华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金

2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 华安创业板50ETF

场内简称 创业板50

基金主代码 159949

交易代码 159949

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2016年6月30日

报告期末基金份额总额 13,990,785,113.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更
好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数编制方
法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量
投资策略

调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、
股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管
理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

业绩比较基准 创业板50指数收益率

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的
风险收益特征 基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期

主要财务指标

(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 1,210,815,624.51
2.本期利润 2,818,397,216.21
3.加权平均基金份额本期利润 0.1580

4.期末基金资产净值 8,242,111,925.88
5.期末基金份额净值 0.5891
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 34.84% 2.06% 35.41% 2.08% -0.57% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年6月30日至2019年3月31日）


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

理学博士，15年证券、基
本基金 金从业经验，CQF(国际数
的基金 量金融工程师)。曾在广发
经理， 证券和中山大学经济管理
指数与 学院博士后流动站从事金
许之彦 量化投 2016-06-30 - 15年 融工程工作，2005年加入
资部高 华安基金管理有限公司，
级总监、 曾任研究发展部数量策略
总经理 分析师，2008年4月至

助理 2012年12月担任华安

MSCI中国A股指数增强型
证券投资基金的基金经理，

2009年9月起同时担任本
基金及其联接基金的基金

经理。2010年11月至

2012年12月担任上证龙头
企业交易型开放式指数证

券投资基金及其联接基金

的基金经理。2011年9月
至2019年1月，同时担任
华安深证300指数证券投

资基金（LOF）的基金经理。
2019年1月至2019年3月，
同时担任华安量化多因子

混合型证券投资基金

（LOF）的基金经理。

2013年6月起担任指数投
资部高级总监。2013年

7月起同时担任华安易富黄
金交易型开放式证券投资

基金的基金经理。2013年
8月起同时担任华安易富黄
金交易型开放式证券投资

基金联接基金的基金经理。
2014年11月至2015年

12月担任华安中证高分红
指数增强型证券投资基金

的基金经理。2015年6月
起同时担任华安中证全指

证券公司指数分级证券投

资基金、华安中证银行指

数分级证券投资基金的基

金经理。2015年7月起担
任华安创业板50指数分级
证券投资基金的基金经理。
2016年6月起担任本基金
的基金经理。2017年12月
起，同时担任华安MSCI中
国A股指数增强型证券投

资基金、华安沪深300量


化增强型指数证券投资基
金的基金经理。2018年
11月起，同时担任华安创
业板50交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的
基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含
义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行
基金合同承诺的情形。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华
安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管
理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管
理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、
投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各
类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资
组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客
观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主
体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的
审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执

行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩 表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度，经济总体呈现企稳迹象，1-2月的固定资产投资受益于地方政府专向债的发行提速，同比增长6.1%。3月份的官方PMI制造业较上月回升1.3个百分点至
50.5，重回荣枯线之上，显示受企业节后复工及积极财政政策逐步落地影响，经济整体边际改善明显。1-2月社会融资规模保持上涨趋势，表明信用宽松仍然在持续。而海外方面，美国缩表确定终结，欧洲宣布重启定向长期再融资操作，国内资本外流的压力大幅降低。
在全球流动性边际宽松及国内新增社融规模超预期的背景下，一季度市场风险偏好明显上升，国内权益市场整体表现靓丽。而得益于商誉减值风险出清及科创板临近对新兴行业的估值提振等影响，创业板50指数更是大涨35.41%，涨幅位居宽基指数前列。

投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止2019年3月31日，本基金份额净值为0.5891元，本报告期份额净值增长率为34.84%，同期业绩比较基准增长率为35.41%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二季度，在积极财政政策与制造业减税降费提振下，生产增速预计仍将保持平稳；个税与增值税的减征或将一定程度上提振消费；中美贸易谈判呈现阶段性缓和趋势，但在全球需求走弱背景下，二季度的对外出口仍将面临较大压力。

二季度科创板的推进势必将持续加速，随着推出时间窗口的临近，信息技术、高端装备、新材料等领域有业绩支撑的公司估值提振效应将进一步凸显；业绩层面，创业板公司整体ROE拐点或已显现，利润增速将逐步改善；资金层面，国内流动性将持续保持宽松，而创业板个股纳入MSCI进程的提前将使得新增外资有望在二季度四五月份集中配置。

因此，我们仍然看好科技成长型公司的后市表现，尤其是大市值的创业板头部公司，创业板50指数具备中长期的战略配置价值。


作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 8,174,304,831.24 98.92
其中：股票 8,174,304,831.24 98.92
2 固定收益投资 11,754,300.00 0.14
其中：债券 11,754,300.00 0.14
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金

- -
融资产

6 银行存款和结算备付金合计 70,261,374.37 0.85

7 其他各项资产 7,385,003.99 0.09
8 合计 8,263,705,509.60 100.00
注：此处股票投资含可退替代款估值增值87,496.05元。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,039,980,378.23 49.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,842,955,657.83 34.49
J 金融业 - -
K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 141,378,901.58 1.72
N 水利、环境和公共设施管理业 246,792,645.56 2.99
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 583,525,603.50 7.08
R 文化、体育和娱乐业 319,584,148.49 3.88
S 综合 - -
合计 8,174,217,335.19 99.18
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 300059 东方财富 44,904,167 870,242,756.46 10.56

2 300015 爱尔眼科 9,795,876 333,059,784.00 4.04

3 300003 乐普医疗 11,694,508 309,904,462.00 3.76

4 300124 汇川技术 11,452,867 300,408,701.41 3.64

5 300136 信维通信 9,668,412 278,643,633.84 3.38

6 300122 智飞生物 5,286,079 270,118,636.90 3.28

7 300024 机器人 14,141,241 270,097,703.10 3.28

8 300408 三环集团 12,542,320 260,127,716.80 3.16


9 300347 泰格医药 3,777,765 250,465,819.50 3.04
10 300017 网宿科技 18,473,799 234,617,247.30 2.85
5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 11,754,300.00 0.14
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,754,300.00 0.14
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)
1 123022 长信转债 117,543 11,754,300.00 0.14
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价

无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 371,297.07
2 应收证券清算款 6,997,055.50
3 应收股利 -

4 应收利息 16,651.42
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,385,003.99
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明
重大事项停
1 300124 汇川技术 300,408,701.41 3.64

牌
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 20,995,285,113.00

报告期基金总申购份额 21,175,500,000.00

减：报告期基金总赎回份额 28,180,000,000.00

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 13,990,785,113.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额比

类别 期初份 申购份

序号 例达到或者超过 赎回份额 持有份额 份额占比
额 额

20%的时间区间

27,291 108,11

20190101- 1,850,00 133,551,000

联接基 1 ,000.0 0,000. 0.95%
20190331 0.00 .00

金 0 00

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、《华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

2、《华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

3、《华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
9.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一九年四月二十日
点击查看>>  附件