华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金

2017年第4季度报告

2017年12月31日

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基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年一月二十二日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安创业板50ETF

场内简称 创业板50

基金主代码 159949

交易代码 159949

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2016年6月30日

报告期末基金份额总额 288,285,113.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更

好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数编制方

法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量

投资策略

调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、

股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管

理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

业绩比较基准 创业板50指数收益率

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的

风险收益特征 基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券

型基金和混合型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2017年10月1日-2017年12月31日)

1.本期已实现收益 -4,310,600.35

2.本期利润 -15,872,318.27

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0581

4.期末基金资产净值 201,607,100.34

5.期末基金份额净值 0.6993

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去3个月 -8.32% 1.20% -8.07% 1.22% -0.25% -0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年6月30日至2017年12月31日）

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

理学博士，14年证券、基

金从业经验，CQF(国际数

量金融工程师)。曾在广发

本基金 证券和中山大学经济管理

的基金 学院博士后流动站从事金

经理， 融工程工作，2005年加入

许之彦 指数与 14年 华安基金管理有限公司，

量化投 2016-06-30 -

曾任研究发展部数量策略

资事业 分析师，2008年4月至

总部高 2012年12月担任华安

级总监 MSCI中国A股指数增强型

证券投资基金的基金经理，

2009年9月起同时担任本

基金及其联接基金的基金

经理。2010年11月至

2012年12月担任上证龙头

企业交易型开放式指数证

券投资基金及其联接基金

的基金经理。2011年9月

起同时担任华安深证

300指数证券投资基金

（LOF）的基金经理。

2013年6月起担任指数投

资部高级总监。2013年

7月起同时担任华安易富黄

金交易型开放式证券投资

基金的基金经理。2013年

8月起同时担任华安易富黄

金交易型开放式证券投资

基金联接基金的基金经理。

2014年11月至2015年

12月担任华安中证高分红

指数增强型证券投资基金

的基金经理。2015年6月

起同时担任华安中证全指

证券公司指数分级证券投

资基金、华安中证银行指

数分级证券投资基金的基

金经理。2015年7月起担

任华安创业板50指数分级

证券投资基金的基金经理。

2016年6月起担任本基金

的基金经理。2017年12月

起，同时担任华安MSCI中

国A股指数增强型证券投

资基金、华安沪深300量

化增强型指数证券投资基

金的基金经理。

本基金 硕士，6年证券、基金行业

钱晶 的基金 2016-08-15 2017-10-27 6年 从业经验，曾任国信证券

经理 分析师。2014年12月加入

华安基金，任指数投资部

量化分析师。2015年5月

至2017年10月，担任华

安沪深300指数分级证券

投资基金的基金经理。

2015年6月至2017年

10月，同时担任华安中证

全指证券公司指数分级证

券投资基金、华安中证银

行指数分级证券投资基金

的基金经理。2015年7月

至2017年10月，担任华

安创业板50指数分级证券

投资基金的基金经理。

2015年8月至2017年

10月，担任华安中证细分

医药交易型开放式指数证

券投资基金及其联接基金

的基金经理。2016年8月

至2017年10月，同时担

任本基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。

若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公

司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年4季度，国内经济总体表现平稳，12月官方制造业采购经理指数（PMI）为

51.6，较上月下降0.2个百分点，全年平稳收官。从需求指标的分项看，新订单指数有所

下降而新出口订单指数有所回升，表明随着欧美经济基本面的持续复苏，外需较为强劲，而国内需求方面小幅下滑。国内11 月份的工业增加值及固定资产投资增速均小幅回落，消费略有回升。工业生产及投资主要受四季度环保政策和冬季限产的负面影响，预计待供暖季结束后，会呈现一定程度的修复。

货币政策方面，在美国加息缩表的背景下，央行于12月中旬再次提高了公开市场操作

利率。总体来看，在防控金融风险和守住不发生系统性金融风险的双重目标下，央行仍将保持稳健中性的货币政策基调，流动性超预期收紧的可能性不大。

投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止2017年12月31日，本基金份额净值为0.6993元，本报告期份额净值增长率为-

8.32%，同期业绩比较基准增长率为-8.07%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望一季度,我们认为须进一步观察创业板公司2017年四季报盈利增速的变化情况。

随着2017年以来，创业板重大重组事件的大幅下降，新增外延减少，外延并表对创业板的

贡献比重将不断下降。同时，创业板中的商誉减值无论是绝对金额还是相对比例也将较上年有所下降，这将减少对板块整体业绩的拖累。因此，未来创业板的业绩逐步回归内生增长。

目前，创业板相对沪深300的估值已回落到历史底部区间一旦创业板的内生增速出现

反弹迹象，我们预计创业板中那些大市值、低估值、高增长的公司将很有可能率先迎来恢复性上涨的机会。

作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 197,472,590.46 97.54

其中：股票 197,472,590.46 97.54

2 固定收益投资 1,766,300.00 0.87

其中：债券 1,766,300.00 0.87

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 3,173,506.19 1.57

7 其他各项资产 49,261.60 0.02

8 合计 202,461,658.25 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 10,017,221.00 4.97

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2,912,000.00 1.44

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 12,929,221.00 6.41

5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 82,605,329.24 40.97

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 7,638,612.00 3.79

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 69,520,024.01 34.48

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 12,930,938.16 6.41

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 11,848,466.05 5.88

S 综合 - -

合计 184,543,369.46 91.54

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(％)

1 300136 信维通信 249,800 12,664,860.00 6.28

2 300104 乐视网 800,992 12,279,207.36 6.09

3 300059 东方财富 932,431 12,074,981.45 5.99

4 300072 三聚环保 279,927 9,833,835.51 4.88

5 300124 汇川技术 330,435 9,589,223.70 4.76

6 300070 碧水源 481,368 8,361,362.16 4.15

7 300024 机器人 389,056 7,322,033.92 3.63

8 300408 三环集团 341,800 6,890,688.00 3.42

9 300017 网宿科技 495,447 5,271,556.08 2.61

10 300088 长信科技 632,700 4,954,041.00 2.46

5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 300146 汤臣倍健 241,700 3,630,334.00 1.80

2 300676 华大基因 14,000 2,912,000.00 1.44

3 300618 寒锐钴业 10,400 2,452,008.00 1.22

4 300053 欧比特 149,500 2,131,870.00 1.06

5 300078 思创医惠 167,100 1,803,009.00 0.89

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,766,300.00 0.88

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,766,300.00 0.88

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 123006 东财转债 10,428 1,042,800.00 0.52

2 123003 蓝思转债 3,029 302,900.00 0.15

3 123005 万信转债 2,125 212,500.00 0.11

4 123004 铁汉转债 2,081 208,100.00 0.10

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持类证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也

没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,099.28

2 应收证券清算款 46,345.26

3 应收股利 -

4 应收利息 817.06

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 49,261.60

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

乐视网 重大事项停

1 300104 12,279,207.36 6.09 牌

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 284,785,113.00

报告期基金总申购份额 288,500,000.00

减：报告期基金总赎回份额 285,000,000.00

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 288,285,113.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无.

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无.

§9备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

2、《华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

3、《华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站

http://www.huaan.com.cn。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

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