鹏华中证新能源指数分级证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2017 年 10 月 25 日
鹏华新能源分级 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华新能源分级
场内简称 新能源
基金主代码 160640
交易代码 160640
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日
报告期末基金份额总额 63,997,165.41 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争鹏华新能源份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
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基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证新能源指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）
×5％
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称 新能源 新能 A 新能 B
下属分级基金场内简称 新能源 新能 A 新能 B
下属分级基金的交易代
码 160640 150279 150280
报告期末下属分级基金
的份额总额 51,093,045.41 份 6,452,060.00 份 6,452,060.00 份
下属分级基金的风险收
益特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市
场基金，为证券投资
基金中较高风险、较
高预期收益的品种。
同时本基金为指数基
金，通过跟踪标的指
数表现，具有与标的
指数以及标的指数所
代表的公司相似的风
险收益特征。
鹏华新能源 A 份额为
稳健收益类份额，具
有低风险且预期收益
相对较低的特征。
鹏华新能源 B 份额
为积极收益类份额，
具有高风险且预期
收益相对较高的特
征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 -211,270.12
2.本期利润 7,384,727.51
3.加权平均基金份额本期利润 0.1247
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4.期末基金资产净值 62,381,539.31
5.期末基金份额净值 0.975
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 14.95% 1.05% 15.54% 1.04% -0.59% 0.01%
注：业绩比较基准=中证新能源指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注： 1、本基金基金合同于 2015 年 5 月 29 日生效。
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2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限 说明
张羽翔 本基金基
金经理
2016 年
11 月 23 日 - 10
张羽翔先生，国籍中国，
工学硕士， 10 年金融证券
从业经验。曾任招商银行
软件中心(原深圳市融博技
术公司)数据分析师；
2011 年 3 月加盟鹏华基金
管理有限公司，历任监察
稽核部资深金融工程师、
量化及衍生品投资部资深
量化研究员，先后从事金
融工程、量化研究等工作；
2015 年 9 月起担任鹏华上
证民企 50ETF 基金及其联
接基金基金经理， 2016 年
6 月起兼任鹏华新丝路分级
基金基金经理， 2016 年
7 月起兼任鹏华高铁产业分
级基金基金经理， 2016 年
9 月起兼任鹏华中证 500 指
数（ LOF）、鹏华沪深
300 指数（ LOF）基金基金
经理， 2016 年 11 月起兼任
鹏华一带一路分级、鹏华
新能源分级基金基金经理。
张羽翔先生具备基金从业
资格。本报告期内本基金
基金经理未发生变动。
注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
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2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《 证券投资基金法》 等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原
因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时
进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，跟踪指数收益，力争将基金跟
踪误差控制在合理范围内。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期末,基金份额净值为 0.975 元,本报告期基金份额净值增长率为 14.95%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
注：无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（ %）
1 权益投资 58,576,850.14 91.55
其中：股票 58,576,850.14 91.55
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,620,218.36 7.22
8 其他资产 785,293.01 1.23
9 合计 63,982,361.51 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 469,168.00 0.75
C 制造业 50,212,545.00 80.49
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 4,069,148.44 6.52
E 建筑业 354,024.00 0.57
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 3,103,545.20 4.98
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 368,419.50 0.59
合计 58,576,850.14 93.90
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
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5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 600703 三安光电 138,660 3,208,592.40 5.14
2 002460 赣锋锂业 29,800 2,601,540.00 4.17
3 002466 天齐锂业 33,752 2,372,428.08 3.80
4 002594 比亚迪 30,800 2,103,640.00 3.37
5 600089 特变电工 212,088 2,091,187.68 3.35
6 601012 隆基股份 67,800 1,998,066.00 3.20
7 601985 中国核电 264,500 1,973,170.00 3.16
8 000839 中信国安 155,400 1,740,480.00 2.79
9 600522 中天科技 121,550 1,736,949.50 2.78
10 002129 中环股份 149,800 1,599,864.00 2.56
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
注：无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本组合投资的前十名证券之一江西赣锋锂业股份有限公司
2017 年 7 月 3 日，深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《 关于对江西赣锋锂业股份有
限公司及相关当事人的监管函》 ； 2017 年 7 月 6 日，深圳证券交易所中小板公司管理部下发的
《 关于对江西赣锋锂业股份有限公司的监管函》
1、监管函主要内容
（ 1）中小板监管函【2017】 第 111 号 2016 年 10 月 25 日，你公司披露 2016 年第三季度报
告，预计 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 62,577 万元至
68,835 万元。 2017 年 2 月 28 日，公司披露业绩快报，预计 2016 年度净利润为 45,626 万元。
2017 年 4 月 12 日，公司披露 2016 年度经审计的净利润为 46,437 万元。公司 2016 年度经审计
的净利润与业绩预告中披露的净利润存在较大差异，且未在规定期限内对业绩预告作出修正。你
公司上述行为违反了深交所《 股票上市规则（ 2014 年修订） 》 第 2.1 条、第 2.5 条、第 2.7 条
和第 11.3.3 条的规定。公司董事长兼总裁李良彬、副总裁兼财务总监杨满英违反了深交所《 股
票上市规则（ 2014 年修订） 》 第 2.2 条和第 3.1.5 条的规定，对公司上述违规行为负有重要责
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任。
（ 2）中小板监管函【2017】 第 115 号
你公司属于“深圳 100 指数”公司，但未按规定在披露 2016 年度报告的同时披露社会责任
报告，直至 2017 年 7 月 4 日才对外披露《2016 年度社会责任报告》 ，且社会责任报告未经公司
董事会审议。
你公司的上述行为违反了本所《 股票上市规则》 第 1.4 条和第 2.1 条以及《 中小企业板信息
披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》 第二条第七款第一项的规定。
2、整改情况说明
（ 1）加强对相关业务部门人员的培训学习
公司董事会迅速组织全体董事、监事、高级管理人员及相关业务部门的人员进行业务培训，
认真学习《 深圳证券交易所股票上市规则》 、 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》 、 《 中小企业板信息披露业务备忘录第 1 号：业绩预告、业绩快报及其修正》 、 《 中小企
业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》 等有关法律法规以及公司《 信息披
露事务管理制度》 ，并要求公司相关业务部门认真落实整改措施，提高公司信息披露工作水平和
规范意识，保证信息披露工作制度有效执行。加强财务管理工作，强化各级会计核算工作的准确
性和及时性。
（ 2）加强公司与中介机构及公司各部门间的沟通
公司将加强与评估机构、会计师事务所的有效沟通，同时做好公司各部门间的沟通，更加严
格把控重大事项完成的时间节点，及时发现问题、解决问题，确保重大信息的及时传递，以保证
及时履行信息披露义务。
除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监督管理部门和交易所采取监管措施或处罚的
情况。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证
券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公
司制度的规定。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,068.66
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 813.32
5 应收申购款 776,411.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 785,293.01
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.6 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（ %）
流通受限情况说明
1 002129 中环股份 1,599,864.00 2.56 重大事项
5.11.7 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 新能源 新能 A 新能 B
报告期期初基金份额总额 41,609,167.11 8,898,403.00 8,898,403.00
报告期期间基金总申购份额 22,078,454.46 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 18,874,662.83 - -
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以"-"填列） 6,280,086.67 -2,446,343.00 -2,446,343.00
报告期期末基金份额总额 51,093,045.41 6,452,060.00 6,452,060.00
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注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一） 《 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》 ；
（二） 《 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金托管协议》 ；
（三） 《 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 2017 年度第 3 季度报告》 （原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦招商银行股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
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人网站（ http： //www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话： 4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2017 年 10 月 25 日
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