鹏华中证新能源指数分级证券投资基金
2018年第3季度报告

2018年09月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
　本报告中财务资料未经审计。
　本报告期自2018年07月01日起至09月30日。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 鹏华新能源分级

场内简称 新能源

基金主代码 160640

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年05月29日

报告期末基金份额总额 33,652,837.41份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将
日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、
增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标

的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误
差。本基金力争鹏华新能源份额净值增长率与同期业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超
过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪
误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证新能源指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）
×5％

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高
预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表
现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益
特征。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 新能源 新能A 新能B

下属分级基金的场内简称 新能源 新能A 新能B

下属分级基金的交易代码 160640 150279 150280

下属分级基金的前端交易代

- - -

码
下属分级基金的后端交易代

- - -

码
报告期末下属分级基金的份

31,107,481.41份 1,272,678.00份 1,272,678.00份
额总额

本基金属于股票型基

下属分级基金的风险收益特 金，其预期的风险与

征 收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市

第3页共13页

场基金，为证券投资

鹏华新能源A份额为鹏华新能源B份额为
基金中较高风险、较

稳健收益类份额，具积极收益类份额，具
注：无。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2018年07月01日-2018年09月30日)

1.本期已实现收益 -1,294,642.67
2.本期利润 -3,123,850.27
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0715
4.期末基金资产净值 33,795,779.79
5.期末基金份额净值 1.004
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
① ④

过去三个月 -7.82% 1.20% -7.74% 1.21% -0.08% -0.01%
注：业绩比较基准=中证新能源指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2015年05月27日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3其他指标
注:无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

张羽翔先生，
国籍中国，
工学硕士，
11年证券基
金从业经验。
曾任招商银
行软件中心
本基金基 (原深圳市融
张羽翔 金经理 2016-11-23 - 11年 博技术公司)
数据分析师；
2011年3月
加盟鹏华基
金管理有限
公司，历任
监察稽核部
资深金融工
程师、量化

及衍生品投
资部资深量
化研究员，
先后从事金
融工程、量
化研究等工
作。2015年
09月担任鹏
华上证民企
50ETF基金
基金经理，
2015年

09月担任鹏
华上证民企
50ETF联接
基金基金经
理，2016年
06月至

2018年

05月担任鹏
华新丝路分
级基金基金
经理，

2016年

07月担任鹏
华高铁分级
基金基金经
理，2016年
09月担任鹏
华沪深

300指数

（LOF）基金
基金经理，
2016年

09月担任鹏
华中证

500指数

（LOF）基金
基金经理，
2016年

11月担任鹏
华一带一路
分级基金基
金经理，
2016年


11月担任鹏
华新能源分
级基金基金
经理，

2018年

04月担任鹏
华创业板分
级基金基金
经理，

2018年

04月担任鹏
华互联网分
级基金基金
经理，

2018年

05月至

2018年

08月担任鹏
华沪深

300指数基
金基金经理，
2018年

05月担任鹏
华香港中小
企业指数

（LOF）基金
基金经理，
2018年

05月担任鹏
华钢铁分级
基金基金经
理。张羽翔
先生具备基
金从业资格。
本报告期内
本基金基金
经理未发生
变动。

注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.004元；本报告期基金份额净值增长率为-7.82%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 31,708,756.32 92.26
其中：股票 31,708,756.32 92.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持

证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资 - -

产

其中：买断式回

购的买入返售金 - -
融资产

银行存款和结算

7 备付金合计 2,609,668.50 7.59
8 其他资产 52,270.09 0.15
9 合计 34,370,694.91 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 26,441,576.07 78.24
电力、热力、燃气

D 及水生产和供应业 2,461,057.50 7.28
E 建筑业 270,475.00 0.80
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和

G 邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和

I 信息技术服务业 1,905,713.50 5.64
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服

M 务业 - -
水利、环境和公共

N 设施管理业 - -
居民服务、修理和

O 其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐

R 业 - -
S 综合 629,934.25 1.86
合计 31,708,756.32 93.82
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 002594 比亚迪 40,200 1,973,820.00 5.84
2 600406 国电南瑞 81,310 1,435,121.50 4.25
3 601012 隆基股份 86,600 1,229,720.00 3.64
4 300124 汇川技术 44,300 1,227,110.00 3.63
5 600089 特变电工 164,688 1,180,812.96 3.49
6 002466 天齐锂业 30,440 1,157,633.20 3.43
7 002460 赣锋锂业 34,650 1,125,778.50 3.33
8 002202 金风科技 90,240 1,083,782.40 3.21
9 600482 中国动力 38,500 892,045.00 2.64
10 601877 正泰电器 37,200 857,088.00 2.54
5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注：无。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

中国动力收到上交所于2018年1月29日的《关于对中国船舶重工集团动力股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》，未在本报告期至前一个完整年度内有新增违规受罚情况，具体情况说明如下。

经查明，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称中国动力或公司）在披露方面，有关责任人在职责履行方面存在以下违规行为：

一、未按要求及时披露2016年年度业绩预告

2017年2月28日，公司披露2016年年度报告。2016年年度报告显示，公司2016年度归属上市公司股东的净利润为10.73亿元，较2015年年报披露的1.75亿元大幅上升513%，但公司未按规定及时披露业绩预告。
二、未按要求及时披露大额政府补助信息
2016年年度报告显示，公司报告期内共有7904.83万元的政府补助被计入营业外收入，扣除与资产相关的政府补助2731.13万元外，共计发生额5173.70万元，占2015年度归属上市公司股东净利润的29.55%。公司获得政府补助金额达到临时公告的披露标准，但公司未按照相关规定及时履行信息披露义务，仅在2016年年度报告中予以披露。政府补助与公司净利润关联度高，对投资者投资决策具有较大影响，达到披露标准应当及时披露，保障投资者知情权。

鉴于前述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第17.2条、第17.3条、第17.4条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，本所做出如下纪律处分决定：对中国船舶重工集团动力股份有限公司和时任财务总监韩军、时任董事会秘书王彬予以通报批。

对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 4,996.70
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 531.96
5 应收申购款 46,741.43

6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 52,270.09
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 新能源 新能A 新能B
报告期期初基金

份额总额 45,846,778.58 5,278,793.00 5,278,793.00
报告期期间基金

总申购份额 4,493,256.30 - -
减:报告期期间

基金总赎回份额 6,973,864.40 - -
报告期期间基金
拆分变动份额

（份额减少以"- -12,258,689.07 -4,006,115.00 -4,006,115.00
"填列）
报告期期末基金

份额总额 31,107,481.41 1,272,678.00 1,272,678.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。


§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

注:无。

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：无。
9.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录
(一)《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》；
(二)《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金托管协议》；
(三)《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金2018年第3季度报告》（原文）。
10.2存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
10.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2018年10月26日
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